L esperienza del Credito Italiano nelle gestione del rischio con metodi statistici - focus sul portafoglio small business -

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1 L esperienza del Credito Italiano nelle gestione del rischio con metodi statistici - focus sul portafoglio small business - Claudio Queirolo - Responsabile Studi ed Attività Creditizia - Credito Italiano Elio Vitucci Managing Director Experian Scorex 1 Forum di Aggiornamento Tecnico APB Stresa, 16 maggio 2002

2 Agenda Perché Come Risultati Il futuro

3 Qualità in erogazione CRITICITA Valutazione del merito creditizio non sufficientemente omogenea IMPLICAZIONI Sofferenze su pratiche erogate da meno di due anni PRINCIPALI CARENZE Logiche di valutazione del merito creditizio non completamente tradotte in regole operative Strutturazione della proposta di fido talvolta insufficiente Utilizzo parziale degli strumenti a supporto da parte dei Gestori

4 Tempestività nella gestione CRITICITA IMPLICAZIONI PRINCIPALI CARENZE Logiche e regole gestionali della sorveglianza sistematica non del tutto adeguate Efficacia non ottimale nella gestione delle posizioni in deterioramento Carenza negli strumenti in grado di discriminare anticipatamente tra posizioni a rischio e non Sistema di regole gestionali non dettagliato con classificazione gestionale delle posizioni solo per partite avviate al rientro Assenza di uno scadenzario per il completo monitoraggio della posizione

5 Assenza di strumenti adeguati CRITICITA Processi creditizi non specializzati per segmento IMPLICAZIONI Possibile onerosità eccessiva del processo Small Business PRINCIPALI CARENZE Processo solo parzialmente automatizzato Assenza di uno strumento di credit rating per lo Small Business

6 Gli Obiettivi OBIETTIVO Migliorare la capacità di selezione in fase di 1 erogazione LINEE DI INTERVENTO Ridefinire il processo di erogazione Introdurre un sistema di Credit Rating prescrittivo Specializzare i presidi organizzativi creditizi BENEFICI IN TERMINI DI COSTO DEL RISCHIO Riduzione del 36-40% dei clienti cattivi (PI/SO) entro 12/18 mesi dalla 1 valutazione

7 Gli Obiettivi OBIETTIVO Ridurre il costo del rischio limitando il ritardo nei rientri dalle posizioni in deterioramento LINEE DI INTERVENTO Individuazione tempestiva delle pratiche in deterioramento Gestione attiva delle situazioni a rischio BENEFICI IN TERMINI DI COSTO DEL RISCHIO Riduzione delle perdite attese nelle posizioni problematiche

8 Agenda Perché Come Risultati Il futuro

9 Valutazioni del rischio di credito Nuovi clienti: (15%) Già clienti: Relazione forte (65%) Già clienti: Relazione debole (20%) Dati risultanti dall analisi del portafoglio Benchmark SME Experian Scorex

10 Priorità delle tecniche di risk management I Scoring di accettazione III Portafoglio retail II Scoring Comportamentale (livello conto) II Portafoglio Small business III Scoring Comportamentale (livello cliente) I

11 Disponibilità delle informazioni DI / SP SC Informazioni 100% 100% sull attività Centrale Rischi 15% 35% Banca d Italia Bilancio 15% 70% Informazioni interne Informazioni sui collegati Se già cliente 100% 100% Dati risultanti dall analisi del portafoglio Benchmark SME Experian Scorex

12 Predittività delle informazioni DI / SP SC Informazioni Bassa Bassa sull attività Centrale Rischi Alta Alta Banca d Italia Bilancio Media Media Informazioni interne Informazioni sui collegati Alta Alta Alta Media Dati risultanti dall analisi del portafoglio Benchmark SME Experian Scorex

13 Importanza delle fonti dati Più la dimensione dell impresa si riduce e più: - sono carenti o assenti le informazioni di bilancio - sono assenti i dati in Centrale Rischi - è importante considerare il comportamento dei collegati dell impresa Informazioni sull azienda Informazioni sui collegati Fatturato

14 Modelli per il calcolo della PD per il portafoglio Small Business Sviluppati a step per gestire la presenza / assenza delle informazioni Specializzati per forma giuridica e regime di contabilità Più predittivi dei modelli consumer Seconda generazione già implementata in Italia

15 Utilizzo dei modelli PD prima erogazione e rinnovo Per utilizzare il modello occorre: Integrarlo con lo scoring comportamentale Integrarlo con il giudizio qualitativo del Gestore Implementare varie eccezioni di credito Calcolare il valore reale delle garanzie Calcolare l importo proponibile Implementare il tutto in uno strumento disponibile in filiale, on line, per la gestione completa dell istruttoria.

16 Utilizzo dei modelli PD gestione comportamentale Per utilizzare il modello occorre: Calcolarlo mensilmente Implementare varie eccezioni di credito Legarlo a dei piani di rientro predefiniti e monitorati Implementare il tutto in uno strumento disponibile in filiale, on line, per la gestione completa della relazione con il cliente

17 Grado di prescrittività Casi prescrittivi Revisioni manuali (area grigia) Relazioni altre banche 30% 45% Già clienti: secondaria Già clienti: primaria 60% 80% 20% Revisioni per altri motivi Totale 25% 20% 20% 100% 100% 100% Tempo per decisioni prescrittive 15 min 5 min Percentuale pesata di decisioni prescrittive = 70% Dati risultanti dall analisi del portafoglio Benchmark SME Experian Scorex

18 Agenda Perché Come Risultati Il futuro

19 Risultati NUOVE EROGAZIONI P.I./SO A 12 MESI Diminuzione del 67% del numero delle pratiche a PI / SO calcolate entro i primi 12 mesi dall erogazione

20 Risultati Rischio - b0 5 b0 4 8,3 14,6 3,5 11,5 b0 3 30,8 36,9 b0 2 25,6 30,4 + b0 1 20,7 17,7 Marzo 00 Dicembre 00 Gli utilizzi nelle 3 classi migliori segnano una performance positiva del 7.9%

21 Con una riduzione dei volumi passati a PI/SO grazie ai recuperi effettuati -31.5% Dati al Dicembre 2001 Volumi al momento della segnalazione IO/AR Volumi girati a ptf problematico al netto dei recuperi

22 Agenda Perché Come Risultati Il futuro

23 Basilea II Lo small business rimane retail? Per lo small business sarà richiesta una PD a livello cliente o a livello prodotto? In ogni caso per l implementazione del metodo IRB advanced é fondamentale la stima di un altro parametro: la LGD

24 Basilea II L approccio basato sui rating interni (IRB) Risk Drivers PD EAD LGD Maturity RW IRB foundation IRB advanced advanced Imposta dal regolamento Stimata internamente

25 Scoring per la LGD t0 Passaggio a perdita Tempo Default Non Default 0% 1% 2% % 100% INFORMAZIONI EVENTO MULTINOMIALE

26 Un portafoglio poco rischioso (P1) 8% LGD (scala lineare) ,001 0,01 0, PD (scala logaritmica) Rappresentazione grafica del capitale assorbito

27 Un portafoglio più rischioso (P2) 8% LGD (scala lineare) ,00 0,01 0,10 1,00 10,00 0 PD (scala logaritmica) Rappresentazione grafica del capitale assorbito

28 Contributi marginali al capitale complessivo 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% < 8% > 8% Default 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% < 8% > 8% Default % posizioni % importo contributo capitale complessivo Anche per portafogli poco rischiosi la % di capitale assorbita dalle posizioni in default è molto alta

29 Osservazioni La quota di capitale assorbita dai clienti in default è superiore al 30% anche per portafogli poco rischiosi Le strategie da adottare nel caso di clientela in default sono altrettanto importanti di quelle per il portafoglio in bonis I concetti di isorischio e di rappresentazione grafica del capitale assorbito possono essere utili per diagnosticare la salute dei diversi sotto-portafogli e programmare azioni conseguenti

30 L esperienza del Credito Italiano nelle gestione del rischio con metodi statistici - focus sul portafoglio small business - Claudio Queirolo - Responsabile Studi ed Attività Creditizia - Credito Italiano Elio Vitucci Managing Director Experian Scorex 1 Forum di Aggiornamento Tecnico APB Stresa, 16 maggio 2002

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