Il sistema più semplice e veloce per la contabilizzazione degli ordini/eseguiti

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3 Il sistema più semplice e veloce per la contabilizzazione degli ordini/eseguiti

4 L'obiettivo del progetto ALG Middle Office è quello di potersi frapporre in modo efficace tra i due ambienti fondamentali di un'organizzazione finanziaria: il Front Office ed il Back Office. Notoriamente le due aree aziendali sopra citate hanno da sempre esigenze, modalità operative e soprattutto linguaggi diversi che portano ad inutili quanto dispendiose perdite di tempo nella normale amministrazione operativa di una giornata borsistica. In dettaglio, gli operatori finanziari del Front Office dovrebbero avere come unico obiettivo la negoziazione degli ordini nel minor tempo possibile ed ai migliori prezzi di mercato, senza essere distratti da problematiche di tipo amministrativo / contabile che, seppur fondamentali, costituiscono per un operatore una gravosa perdita di tempo. Non da meno, le risorse contabili di una società finanziaria devono giornalmente combattere con la "Quadratura" giornaliera delle operazioni, spesso ostacolata da qualche imprecisione degli operatori finanziari che a volte non specificano correttamente alcune informazioni fondamentali circa gli ordini trattati ( Es.: il codice cliente o il prezzo di chiusura o la modalità di esecuzione o addirittura la quantità ordinata e/o eseguita). Se, a tutto questo, si aggiunge un sistema informativo che per la sua origine e natura predilige un settore rispetto ad un altro, il caos e la difficoltà ad operare sono garantite. Un applicativo di Middle Office ha quindi come obiettivo, da un lato, l'interfacciamento con i mercati per la raccolta, l'interpretazione e l'accorpamento degli ordini con i rispettivi eseguiti nonché la funzione di informativa agli operatori di quanto sta succedendo e, dall'altro, la predisposizione di tutte le informazioni, compresi gli eseguiti cliente, necessari alla parte Back Office per procedere alle sole operazioni di caricamento dei dati, già quadrati, sugli archivi contabili ufficiali della Società per le esecuzioni delle successive procedure amministrative. In questo modo, entrambi i settori traggono un vantaggio immediato derivato dalla correttezza dei dati trasmessi e, di conseguenza, dalla mancanza di ulteriori, onerose quanto superflue fasi di controllo, verifica e correzione.

5 Progetto ALG Middle Office è composto da più moduli che interagiscono tra di loro. I moduli interessati al Progetto sono i seguenti: Clori Balio Xanthe Zefiro Clori E il modulo che si connette direttamente al mercato configurato. Il suo compito è quello di ricevere tutta l operatività relativa al mercato interconnesso. Balio Il suo compito è quello di leggere la messaggistica ricevuta da Clori e normalizzarla nel database. Xanthe Si occupa di leggere i dati memorizzati da Balio e di applicare le regole impostate. Zefiro E l applicazione vera e propria di Middle Office. Legge i dati regolarizzati da Xanthe e fornisce il client operativo per l utente finale. Unitamente a questi moduli, il Progetto ALG Middle Office comprende anche due moduli di utilità: ALG Scheduler e ALG Monitor. Il primo dà la possibilità di schedulare le applicazioni in base alle proprie esigenze; il secondo modulo dà la possibilità di monitorizzare l andamento delle procedure e di intervenire da remoto. Zefiro, personificazione del vento dell'ovest o del Nord-ovest, vento leggero, simile alla brezza, messaggero della Primavera. I suoi regni sono i luoghi dove si alza la stella della sera, dove il sole estingue i suoi ultimi fuochi (Ovidio, Metamorfosi) Si unì all arpìa Celeno dalla quale ebbe Xanthe e Balio, i cavalli immortali di Achille. Successivamente ebbe in Clori sua moglie

6 Mercati di Negoziazione Clori - Ricezione messaggi dal mercato Balio Normalizzazione messaggi Database Microsoft SQL Server Database Microsoft SQL Server Xanthe Applicazione regole Zefiro Zefiro Zefiro Zefiro

7 Il Progetto ALG Middle Office è un applicazione di middle office a 360 gradi: oltre ad essere completo nell operatività giornaliera (gestione ordini singoli, curando, splitting; gestione anagrafiche clienti, titoli; gestione mercati Italia, Estero ), ha come punto di forza la possibilità di connettersi a qualsiasi piattaforma di interconnessione ai Mercati. Attualmente sono già configurate 4 tipologie di connessione attraverso le API (Application Programming Interface) proprietarie: API GL Trade (Sungard) API FastTrack (List) Protocollo FIX API Sphera Ciò non toglie il fatto che, avendo le specifiche di interfacciamento, si possono sviluppare moduli ad-hoc anche per altre piattaforme. Altro punto di forza è la capacità di interfacciarsi con qualsiasi applicativo di Back Office: con la relativa documentazione è possibile creare procedure personalizzate. E gestito l invio a Back Office del singolo ordine in real time nel momento in cui si chiude (automaticamente o manualmente), oppure attraverso un unico flusso a fine giornata.

8 Trading Rooms & Middle Office Operators Zefiro Stampe Fax Clienti Mail Scarichi vs BackOffice

9 Funzione importante dell ambiente che compone ALG Middle Office è il Registro Ordini: poiché vengono memorizzati e storicizzati su database tutti i messaggi che arrivano dal mercato, lo stesso database può essere consultato in qualsiasi momento per ricercare operazioni su clienti/titoli. Mercati di Negoziazione Zefiro Registro Ordini

10 Login applicazione Maschera principale Elenco Ordini

11 Maschera principale Elenco Ordini con Elenco Sub-Ordini ed Elenco Eseguiti del mercato per l ordine selezionato

12 L ambiente operativo del progetto ALG Middle Office consente di ridurre drasticamente gli oneri economici attraverso una semplice attività di gestione e controllo dei flussi provenienti dai vari mercati. Caratteristiche Operative : Importazione dati da tutti i mercati di negoziazione Italia Importazione dati da tutti i mercati di negoziazione Estero Generazione Automatica e/o Manuale degli Ordini / Sub- Ordini Gestione Sub-Ordini (Splitting) per gruppi di Clienti Gestione Automatica e/o Manuale dell incrocio Ordini / Eseguiti Mercato con calcolo in RealTime del Prezzo Medio e della Quantità Eseguita Numero decimali personalizzabile su Quantità, Prezzi e Commissioni su ogni singolo cliente Metodologia di calcolo prezzi ( Arrotondamento o Troncamento ) personalizzabile Applicabilità della commissione minima generica e/o personalizzata per cliente/mercato Gestione commissione Broker Gestione spese piazza Funzione controllata della Legatura / Slegatura degli Eseguiti Mercato per Ordine Gestione delle Notifiche Fittizie di Mercato ( c.to Errori, c.to Proprietà, Fuori Borsa ) Gestione tabelle anagrafiche con importazione automatica da Back Office Invio mail di conferme in tempo reale ai clienti che ne richiedono Generazione flussi di output verso Back Office Diversificazione dei profili Utenti per differenti figure aziendali Gestione esposizione mirata per Trader, per Stazione di Negoziazione, per Cliente Gestione completa della ricerca Ordine, Sub-Ordine ed Eseguito Mercato operativa su tutte le informazioni o sulla loro combinazione Reports statistici a richiesta Gestione dettagliata del LOG operazioni con registrazione di tutti gli eventi Registro Ordini

13 La Gestione di tutte le informazioni necessarie alle varie aree aziendali (Front, Middle e Back Office) non è mai stata così semplice ed immediata.

14 Dalla gestione degli Ordini alla chiusura della giornata Tutte queste operazioni non sono mai state progettate in modo così semplice e lineare...

15 Moduli che compongono il progetto ALG Middle Office: dalla connessione al Mercato (Clori), alla normalizzazione dei messaggi (Balio), all applicazione delle regole (Xanthe) Clori Balio Xanthe

16 Il progetto ALG Middle Office non è un pacchetto chiuso, ma è facilmente implementabile in base alle richieste dell utente. Avendo a disposizione tutte le informazioni riguardanti l ordine e tutti i suoi eseguiti, si riescono a soddisfare tutte le esigenze che i clienti richiedono sulle proprie operazioni, sia eseguite che ineseguite.