Software in Excel per lo studio di Strategie di Trading multiday

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1 Software in Excel per lo studio di Strategie di Trading multiday Breve guida per l utilizzo di TS_Builder rosa scortati

2 Generale Questo software è realizzato in Formato Excel con Linguaggio di programmazione Visual Basic. Esso permette lo studio, la creazione, l analisi ed il back testing di strategie automatiche di trading. Il file permette inoltre di testare i segnali delle strategie create. Il sistema utilizza i prezzi di apertura per l ingresso e l uscita dal trade. Il file permette l inserimento di stop loss e take profit intraday. Prima della creazione di un trading system salva file nominando il proggetto che intendi creare. Questo ti permetterà di conservare in maniera corretta il file originale ed archiviare tutti i trading system realizzati. Indice Caricamento quotazioni 2 Programmazione TS.5 Opening roles Trade 7 Filtri Operatività 11 Closing roles Trade 14 Analisi sistema creato...16 Aggiornamento e test Sistema.21 Portafoglio Trading System 22 1

3 Caricamento quotazioni Selezionare il foglio Historical quotes del file TS_Builder. Premere il pulsante Clear per cancellare le quotazioni presenti. Predisporre le quotazioni dello strumento da analizzare su un file excel nella sequenza : 2

4 e ordinarle per data in ordine crescente La colonna relativa alle date dovrà avere il formato Data - dd/mm/yyyy (quindi se necessario selezionarla e modificare il formato). 3

5 Copiare quindi le quotazioni dal file predisposto in precedenza nel file TS_building nel foglio historical quotes Inserire il nome del sistema nella casella gialla in alto a sinistra. A questo punto avete caricato tutte le quotazioni nel file. Adesso potrete esportare nel foglio di calcolo le quotazioni del periodo che intendete analizzare. Non è detto infatti che intendiate lavorare sull intero database di quotazioni, potrete ad esempio esportarne una parte (sample in), creare un sistema di trading sulla base di esse, e poi testarlo sulla restante parte del database (sample out). Cliccare quindi il pulsante Upload Historical Series. Definisci il periodo che intendi analizzare inserendo la data inizio periodo (start date) e la data di fine periodo(end date).inserisci la data nel formato dd/mm/yyyy. E necessario che il periodo contenga almeno 255 giornate borsistiche per poter effettuare l operazione. Se una delle date digitate non è presente vi sarà dato messaggio di errore. Al termine avrai caricato i dati all interno del foglio di calcolo e potrai quindi iniziare la programmazione analisi dei dati. Le quotazioni caricate nel foglio di calcolo del sistema potrai visualizzarle nel foglio Quotations. 4

6 Programmazione TS Selezionare il foglio parameters Alla voce Minimum Tick Size. Inserire il minimo movimento possibile dello strumento finanziario. Stop loss Take profit Stoploss-Takeprofit Percentage/Number E possibile decidere se utilizzare uno SL -TP in valore percentuale o in valore numerico. Esempio: Consideriamo indice Ftsemib potrò impostare SL e TP percentuali, ad esempio 3%, in questo caso selezionerò perc. Potrò impostare SL e TP numerici, ad esempio 1000 punti, in questo caso selezionerò num. 5

7 Stop loss-take profit Intraday on Il sistema avrà stop loss e take profit intraday. Il sistema analizzerà i dati ed appliccherà stop loss e take profit analizzando i massimi e minimi di giornata. Se non si vuole inserire stop loss o take profit (scelta sconsigliata) è possibile inserire valori elevati. Long stop loss Valore di stop loss per operazioni long Short stop loss Valore di stop loss per operazioni short Long take profit Valore di Take Profit per operazioni long Short take profit Valore di Take Profit per operazioni short Se hai selezionato SL e TP percentuali i valori andranno inseriti in decimali Esempio : 3% 0,03 8% 0,08 10% 0,1 Nel caso di stop loss (o take profit) intraday, il sistema per lo studio del back test considera i massimi e i minimi giornalieri. Se la quotazione durante il giorno ha un oscillazione ampia e tocca sia stop loss che take profit, il sistema nel back test considera (indipendentemente da quale ha toccato prima) operazione chiusa per stop loss. Ad ogni modo questi casi sono riportati nella lista totale dei trades che si ottiene premendo il pulsante print all trades dal foglio Ts Summary (la riga conterrà la scritta error). Il sistema è studiato per analizzare strategie multiday e quindi in genere la distanza tra stop loss e take profit è ampia e molto raramente si verificano situazioni del genere. Nel caso in cui i prezzi aprono in gap up o gap down, saltando i livelli di stop loss o take profit, il sistema ovviamente considererà i prezzi di apertura per la chiusura del trade. 6

8 Opening Roles Trades All interno del foglio Parameters è poi possibile definire le regole per apertura dell operazione Roles open trade e le regole per la chiusura dell operazione Roles close trade. Analizzeremo prima le regole base di ingresso e quindi in seguito i filtri che è possibile applicare. Il foglio di programmazione contiene diversi moduli per apertura e chiusura operazione. Sulla sinistra ci sono i moduli relativi l apertura del trade, sulla destra i moduli relativi la chiusura. Utilizzare un solo modulo (uno per apertura ed uno per chiusura) per strategia realizzata. TS_Builder aprirà posizione se sono valide condizioni del modulo di apertura e contemporaneamente non sono valide quelle relative il modulo di chiusura (questo è importante se si intende tradurre in linguaggio di programmazione per le normali piattaforme di trading il sistema). Alcune piattaforme non prevedono la possibilità di fornire due segnali nella stessa seduta (esempio chiudi long ed apri short), TS_Builder prevede questa possibilità (questo è importante se si intende tradurre in linguaggio di programmazione per le normali piattaforme di trading il sistema). Modulo Breakout Min-Max Questo modulo permette di programmare l ingresso in posizione se la chiusura dello strumento è inferiore (apertura short) o superiore (apertura long) rispettivamente al minimo o al massimo delle chiusure del periodo selezionato. Max-Min - Closure Period Ti permette di selezionare il periodo da considerare per definire chiusure min-max.(menù a tendina:giorni ). 7

9 Modulo Contrarian Bande di bollinger Questo modulo permette di entrare long quando la quotazione chiude sotto la banda di bollinger inferiore; Entrare short quando chiude sopra la banda di bollinger superiore. Dev. Stand. Days Ti permette di selezionare il periodo relativo al calcolo delle bande di bollinger.( Menù a tendina: GIORNI ). Factor Bande Bollinger Ti permette di inserire Il coefficiente per il calcolo delle bande di bollinger 8

10 Modulo Cross moving Average Questo modulo permette di entrare in posizione quando la linea 1 incrocia la linea 2, in caso di incrocio al rialzo apertura operazione long, al ribasso apertura operazione short. Line 1 Ti permette di selezionare a quale valore far corrispondere la linea 1 (Menù a tendina:close,media semplice ,media esponenziale ) Line 2 Ti permette di selezionare a quale valore far corrispondere la linea 2 (Menù a tendina:close,media semplice ,media esponenziale ) 9

11 Breakout volatility Bande Bollinger Questo modulo permette di creare un sistema di trading basato sulla rottura di un canale di volatilità, nello specifico vengono considerate le bande di bollinger. Il sistema entrerà long se la quotazione rompe al rialzo la banda di bollinger superiore. Entrerà short se rompe al ribasso la banda di bollinger inferiore. Dev. Stand. Days Ti permette di selezionare il periodo relativo al calcolo delle bande di bollinger.( Menù a tendina: GIORNI : ). Factor Bande Bollinger Ti permette di inserire Il fattore per il calcolo delle bande di bollinger. 10

12 Filtri Operatività Filtro volume Volume filter Permette di attivare se presenti nei dati il filtro volume. Volume > Average : Se volume maggiore della media del periodo selezionato(menù a tendina:giorni )il sistema è attivo. Se non presenti nei dati i volumi importante Disattivare filtro volume. Filter ATR- DEV.S.èè possibile stabilire se all interno dei singoli moduli i filtri relativi alla volatilità ATR e Dev.S. debbano essere considerati in valori percentuali o numerici. Con un indice a punti, ATR o DEV.S. di 100 punti (valore numerico)corrisponderanno ad un valore percentuale di 0,25%; con un indice a punti invece gli stessi 100 punti corrisponderanno ad un valore percentuale di 0,50%. 11

13 Filtri presenti nei diversi moduli ADX Period Permette di disattivare il filtro ADX. Permette di attivare filtro selezionando il Periodo da considerare per calcolo ADX. (Menù a tendina: OFF- GIORNI ) ADX > Se ADX maggiore del valore inserito il sistema è attivo. ADX < Se ADX minore del valore inserito il sistema è attivo. ATR Period Permette di disattivare il filtro ATR. Permette di attivare il filtro selezionando il Periodo da considerare per calcolo ATR.(Menù a tendina: OFF- GIORNI ) ATR > Se ATR maggiore del valore inserito il sistema è attivo. ATR < Se ATR minore del valore inserito il sistema è attivo. Dev.Standard Period Permette di disattivare il filtro DEV.ST. Permette di attivare il filtro selezionando il Periodo da considerare per calcolo DEV.ST.(Menù a tendina: OFF- GIORNI ) Dev.Standard > Se DEV.ST maggiore del valore inserito il sistema è attivo. Dev.Standard < Se DEV.ST minore del valore inserito il sistema è attivo. Dynamic ATR Permette di disattivare il filtro Dynamic ATR Permette di attivare il filtro selezionando il Periodo da considerare per calcolo Dynamic ATR. (Menù a tendina: OFF- GIORNI ).Questo filtro permette quindi di confrontare ATR di periodi diversi e quindi operare solo in determinate condizioni di volatilità. >ATR Puoi selezionare il periodo ATR con il quale sarà confrontato Dynamic ATR. Se dynamic ATR è maggiore dell ATR inserito il sistema è attivo.(menù a tendina: OFF- GIORNI ). <ATR Puoi selezionare il periodo ATR con il quale sarà confrontato Dynamic ATR. Se dynamic ATR è minore dell ATR inserito il sistema è attivo.(menù a tendina: OFF- GIORNI ). Number days without new Min solo se il numero di giorni senza un nuovo minimo di prezzi di chiusura (nel periodo considerato in Max-Min - Closure Period ) è maggiore di quello inserito il sistema è attivo. Puoi disattivare questo filtro selezionando -1. Number days without new Max solo se il numero di giorni senza un nuovo Massimo di prezzi di chiusura (nel periodo considerato in Max-Min - Closure Period ) è maggiore di quello inserito il sistema è attivo. Puoi disattivare questo filtro selezionando -1. Filter Trend Puoi disattivare questo filtro. Puoi decidere quale media considerare per l attivazione del filtro. (Menù a tendina: media semplice ) Il Sistema prenderà posizione long solo se la quotazione è superiore alla media considerata. Prenderà posizione short solo se la quotazione è inferiore alla media considerata. Momentum Period Permette di disattivare il filtro Momentum. Permette di attivare il filtro selezionando il Periodo da considerare per calcolo Momentum.(Menù a tendina: OFF- GIORNI ). 12

14 Momentum > Se Momentum maggiore del valore inserito il sistema è attivo. Momentum < Se Momentum minore del valore inserito il sistema è attivo. 13

15 Closing Roles Trades Modulo Bande bollinger Contrarian Questo modulo permette di chiudere le operazioni sulla base di regole contrarian utilizzando le bande di bollinger. Si chiude il trade long quando la chiusura è superiore alla banda di bollinger superiore e short quando è inferiore alla banda di bolliger inferiore. Dev. Stand. Days Ti permette di selezionare il periodo relativo al calcolo delle bande di bollinger.( Menù a tendina; GIORNI : ). Factor Bande Bollinger Ti permette di inserire Il fattore per il calcolo delle bande di bollinger No close New Max-Min Puoi attivare filtro, ovvero se chiusura è un nuovo massimo di chiusura(in caso di operazione long) o nuovo minimo di chiusura (in caso di operazione short) non chiudere trade. Puoi disattivare questo filtro o attivarlo selezionando il periodo nel quale calcolare minimo e massimo.(menù a tendina; GIORNI : ). Modulo Bande bollinger Trend Following Questo modulo permette di chiudere l operazione seguendo regole trend following utilizzando le bande di bollinger.il sistema chiuderà la posizione long quando la chiusura sarà inferiore alla bande di bollinger inferiore, chiuderà la posizione short quando la chiusura sarà superiore alla banda di bollinger superiore. Dev. Stand. Days Ti permette di selezionare il periodo relativo al calcolo delle bande di bollinger.( Menù a tendina; GIORNI : ). Factor Bande Bollinger Ti permette di inserire Il fattore per il calcolo delle bande di bollinger 14

16 Cross moving Average Questo modulo permette di chiudere la posizione long quando la linea 1 incrocia al ribasso la linea 2 e chiudere una posizione short quando la linea 1 incrocia al rialzo la linea 2. Line 1 Ti permette di selezionare a quale valore far corrispondere la linea 1 (Menù a tendina:close,media semplice ,media esponenziale ) Line 2 Ti permette di selezionare a quale valore far corrispondere la linea 2 (Menù a tendina:close,media semplice ,media esponenziale ) Modulo Supertrend Questo modulo ti permette di chiudere la posizione sulla base del famoso indicatore Supertrend. ATR Period Il periodo è fisso a 10. Factor Ti permette di inserire Il coefficiente per il calcolo del supertrend 15

17 Analisi del Sistema di trading creato Una volta terminata la fase di programmazione è possibile analizzare il risultato del sistema di trading creato sui dati storici (back test). Selezionare il foglio TS summary. Alla voce Capital è possibile scegliere Fixed,ovvero capitale fisso.in questo caso inserire alla voce Amount il capitale da investire che rimarrà fisso per ogni operazione. Nel caso invece si voglia analizzare un derivato, allora è possibile inserire alla voce capital derivative.quindi alla voce Contracts inserire il numero contratti (che rimarrà fisso durante tutto il periodo di analisi).ed inserire alla voce 1Euro/Points il valore in euro di un punto del derivato. 16

18 Inserire quindi il valore delle fee per ogni operazione( buy+sell). A questo punto cliccare sul pulsante Update Analysis (aggiorna tabella numerica) e sul pulsante Update charts(aggiorna i grafici).i risultati ed i grafici dell analisi saranno aggiornati. In caso di modifica dei parametri di programmazione, è necessario riaggiornare i risultati per visualizzare l impatto della modifca. Analizziamo le voci di analisi del sistema: Perfomance % : Perfomance % del TS Number Trades : Numero di trades effettuato. Number win trades : Numero di Trades in Gain Number loss Trades: Numero di trades in loss Profitable Trade : Numero trades vinti / Numero trades Average loss : Perdita media per Trade Average win : Vincita media per Trade Trade Max win :Perfomance del trade migliore Trade Max loss :Perfomance del trade peggiore Max Consec. Loss : Massimo numero di Trades consecutivi in Loss Max Consec. win : Massimo numero di Trades consecutivi in Gain Max DrawDown : Massima perdita in % registrata dal sistema (non considera commissioni) Profit Factor Perfomances Trades vincenti/ Perfomances Trades Totali Nel caso di Fixed capital (si investe sempre la stessa cifra nel sistema) Start Equity High Equity Low Equity Final Equity Capitale investito inizialmente Massimo capitale raggiunto nel corso del periodo analizzato Massimo capitale raggiunto nel corso del periodo analizzato Capitale alla fine del periodo considerato TS Profit Percentuale performance sul capital (capital finale-capitale iniziale) coinciderà con la prima voce Perfomance % Total Commission Numero trades x commissioni Net Profit Largest Loss : Capitale finale-capitale iniziale-commissioni : Max drawdown monetario (non considera commissioni) Average Trade Net Profit: Profitto netto diviso il numero di Trades Nel caso di Derivative Start Points High Points Zero. Massimo punti guadagnati 17

19 Low Points Final Points Minimo punti persi Numero punti finale TS Profit - Total Commission: Numero trades x commissioni Net Profit : [(Numero punti finale x Contract x 1Euro/points) - commissioni] Largest Loss : Max drawdown in punti. Average Trade Net Profit: Profitto netto diviso il numero di Trades Con il pulsante print all trades è possibile stampare tutte le giornate borsistiche del back test con relativi trades nel foglio Archive dove sarà possibile effettuare attività di analisi con utilizzo di filtri excel. Seguono quindi i grafici presenti nel foglio di analisi : MAE : Asse ascisse massima escursione avversa del trade Asse ordinate : Perfomance Finale del Trade Questo grafico può essere utile per definire stop loss. 18

20 Spatter Chart Asse ascisse : Numero Trade - Asse ordinate : Perfomance Trade Perfomance sistema a confronto con grafico dello strumento analizzato 19

21 Perfomance e draw down. 20

22 Aggiornamento giornaliero del sistema Una volta creato un sistema di trading e quindi salvato il file è possibile alimentare le quotazioni del foglio di calcolo quotidianamente, permettendo quindi di effettuare fasi di test del sistema.le quotazioni caricate nel foglio di calcolo sono visualizzabili nel foglio Quotations. Selezionare il foglio Daily Upload. Inserire Dati end of day, Data - apertura massimo minimo chiusura. Premete il tasto upload il sistema caricherà le quotazioni,elaborerà i dati, indicherà quindi le operazioni da intraprendere Open long : Aprire posizione long giorno successivo (prezzo apertura) Hold long : Mantenere posizione long per il giorno successivo Close long: Chiudere posizione long giorno successivo (prezzo apertura) Closed long take profit : Durante la giornata è scattato take profit Closed long Stop loss : Durante la giornata è scattato Stop loss Open short : Aprire posizione short giorno successivo (prezzo apertura) Hold short : Mantenere posizione short per il giorno successivo Close short: Chiudere posizione short giorno successivo (prezzo apertura) Closed short take profit : Durante la giornata è scattato take profit Closed short Stop loss : Durante la giornata è scattato Stop loss Il file si salverà in automatico alla fine dell aggiornamento. Il sistema separa la sezione long short. Dopo il caricamento dei dati il sistema indicherà l azione da intraprendere all apertura del successivo giorno lavorativo; sezione long (flat-open long-close long) sezione short (flat-open short-close short). Se attivi stop loss e take profit intraday il sistema indicherà SL e TP da rispettare. Il giorno in cui è segnalata l apertura dell operazione il sistema non può calcolare stop loss e take profit intraday per la giornata successiva (non conoscendo il prezzo di apertura al momento del caricamento serale), quindi sarà il trader a doverlo calcolare sulla base dei parametri del sistema e del prezzo di apertura. Le giornate successive l apertura, il sistema calcolerà in automatico stop loss e take profit intraday. Quando in giornata viene toccato stop loss o take profit (quindi sulla base del massimo e minimo di giornata caricato) il sistema indicherà che la posizione è stata chiusa. 21

23 Portafoglio Trading system Il file TS_Portofolio permette di analizzare l andamento di un portafoglio di trading system (da 2 a 5). In genere l obiettivo di un programmatore è realizzare trading system decorrelati che permettono nel loro insieme di ridurre i drawdown registrati dai singoli sistemi e rendere quindi le equity line del portafoglio più lineari di quella dei singoli trading system. Per ogni portofolio di Trading system si consiglia di creare una cartella con il nome del portafoglio e all interno inserire i file dei trading system creati più il file TS_Portofolio.II nome del file TS_Portofolio non deve essere variato. Creazione portofolio TS Creare cartella con nome del portafoglio che si intende realizzare. All interno spostare i file excel dei trading system creati. Copiare il file TS_Portofolio all interno della stessa cartella. I trading system che intendi caricare dovranno avere back test a partire dalla stessa data. Aprire il file TS_Portofolio. Selezionare il foglio data. Premere il pulsante New Portofolio. Seleziona il numero di Ts che intendi includere nel portafoglio. Quindi april il file del trading system numero 1 che intendi includere, e nella pagina TS summary premi il pulsante export TS. Inserisci System1 nella finestra che si apre. Il sistema caricherà i risultati del sistema nel file TS_Portofolio. Poi chiudi il file del Trading system (numero 1). Quindi april il file del trading system numero 2 che intendi includere.ripeti la stessa procedura seguita per il sistema 1 (ovviamente nella finestra di dialogo per l esportazione del sistema inserirai System2).Questo fino al sistema numero cinque. Ovviamente il numero di sistemi che includerai saranno equivalenti al numero di sistemi che hai scelto di includere. Puoi anche includere solo 2 sistemi. Una volta caricati i sistemi dovrai scegliere le date per cui intendi analizzare il portafoglio. Nel file TS_Portofolio, entrando nei fogli system potrai visualizzare le date caricate per ogni singolo sistema. Per una valutazione corretta del portafoglio dovrai selezionare un periodo che comprenda dati disponibili per ogni sistema. Dal foglio Datas Premi select date to analyze. A questo punto inserirai le date del periodo da analizzare. Potrai visualizzare il risultato del portafoglio nel foglio Portofolio Summary. 22

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