BASILEA 2. e crisi finanziaria. Gestione dei rischi, allocazione del capitale, disclosure dei mercati e relazione con le imprese

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1 CREDIT RISKS BASILEA 2 e crisi finanziaria Gestione dei rischi, allocazione del capitale, disclosure dei mercati e relazione con le imprese ROMA - PALAZZO DEI CONGRESSI - 4/5 GIUGNO 2009 Media Partner

2 SESSIONE PLENARIA DI APERTURA mattina La nuova CRD e le altre novità regolamentari Giuseppe Zadra, ABI 8,30 Registrazione dei partecipanti, apertura del business lounge e welcome coffee 9,30 Apertura dei lavori Giuseppe Zadra, Direttore Generale ABI Crisi finanziaria e azione di vigilanza: gli scenari evolutivi Stefano Mieli, Direttore Centrale per l Area Vigilanza bancaria e finanziaria Banca d Italia La crisi dei mercati e le modifiche alla regolamentazione finanziaria in Europa Giuseppe Siani, Esperto Nazionale Distaccato Commissione Europea 11,00 Coffee break e networking 12,00 L innovazione quale leva strategica per la gestione del rischio Ezio Barbaro, Amministratore Delegato Avanade Italy La pianificazione strategica come elemento di flessibilità e di controllo negli scenari di crisi: dalle novità regolamentari all evoluzione in ottica risk & value based Claudio Trecate, Delivery Director Financial Services - Compliance & Risk Management Capgemini 13,00 Buffet Lunch e networking 14,30 Inizio Sessioni Parallele giovedì 4 giugno

3 pomeriggio prima giornata SESSIONE PARALLELA A1 Banca-impresa: i nuovi scenari della relazione commerciale IL RATING, PASSATO, PRESENTE E FUTURO Giuseppe Lusignani, Università di Bologna 14,30 Il credito alle imprese: scenari attuali e prospettive evolutive Giuseppe Lusignani, Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università di Bologna Accuratezza o Prudenza? I metodi IRB tra utilizzo gestionale e riconoscimento prudenziale Damiano Guadalupi, Servizio Supervisione Gruppi Bancari Banca d Italia Relazione Banca-Impresa: evoluzione dei sistemi di rating a supporto di una coerente proposizione commerciale di nuovi prodotti finanziari e di credito Anselmo Marmonti, Business Developer Manager Risk Management Solution SAS Ripensare i modelli di pianificazione nell attuale contesto economico Paolo Gianturco, Partner, Head of Finance and Risk Deloitte Consulting Il calcolo della LGD per i portafogli ipotecari nell ambito dei sistemi di rating avanzati Reiner Lux, Amministratore Delegato Hyp Real Estate RatingServices GmbH, per LGD Rating Immobiliare Italia Progetto Credit Risk Mitigation: nuove opportunità per le banche Biagio Giacalone, Head of Client Solutions, Capital Market - Structuring Intesa Sanpaolo Francis Morandi, Managing Partner Tema Warren Europe Il credit risk management in uno scenario down turn Sergio Sorrentino, Chief Risk Officer UniCredit Corporate Banking Rating di complessità per competere in contesti turbolenti Jacek Marczyk, Chief Technical Officer e Giuseppe Graci, Partner Ontonix Il dibattito sulle agenzie di rating: modelli e proposte di regolamentazione Vincenzo D'Apice, Settore Studi ABI 17,30 Q&A 18,00 Chiusura dei lavori giovedì 4 giugno

4 SESSIONE PARALLELA B1 prima giornata pomeriggio Pillar 2: definire la propensione complessiva al rischio e la materialità dei singoli rischi Francesco Saita, Università Bocconi 14,30 Estensione e integrazione delle misure VAR ad un più ampio insieme di rischi Francesco Saita, Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università Bocconi Il processo di controllo prudenziale: individuazione e misurazione dei rischi rilevanti Filippo Calabresi, Responsabile delle Convalide dei Modelli Interni per i Rischi di Mercato Banca d Italia La misurazione del Business Risk: proposta per un modello stocastico ad eventi rari Stefano Voltolina, Director BU Governance & Risk Management Nexen Business Consultants Soluzioni applicative per il Risk Management: un approccio innovativo Laura Mariano, Program Manager Avanade Italy e Antonino Avila, Resp. Servizio Sistemi Risk Management Consorzio Operativo Gruppo Montepaschi Definizione della propensione al rischio e ciclo economico Gabriele Stinco, Head of Strategic Risk Management and Control UniCredit Group L auto-valutazione dell ICAAP alla prova dei fatti: dalla teoria alla pratica Fabio Salis, Direzione Internal Auditing Intesa Sanpaolo Il Sistema dei Controlli Interni e il processo di gestione integrata del rischio Valerio Pesic, Ricercatore di Economia degli Intermediari Finanziari Università La Sapienza di Roma 17,30 Q&A 18,00 Chiusura dei lavori giovedì 4 giugno

5 pomeriggio prima giornata SESSIONE PARALLELA C1 Pillar 2: nuova luce sui Rischi Finanziari Paolo Mottura, Università Bocconi 14,30 La liquidità bancaria: criticità dell innovazione dei modelli di intermediazione Paolo Mottura, Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università Bocconi I rischi finanziari nella prospettiva delle autorità di supervisione Giovanni Pepe, Responsabile Rischi Finanziari nel Servizio Supervisione Gruppi Bancari Banca d Italia Liquidity Risk: the balance sheet risk management approach Fabio Battaglia, Senior Business Analyst Algorithmics Elementi per il controllo del rischio di liquidità Marco Berlanda, Responsabile Risk Management Banco Popolare La gestione del rischio di liquidità in Intesa Sanpaolo: Liquidity Policy ed esperienze recenti Stefano Del Punta, Responsabile Direzione Tesoreria Intesa Sanpaolo 17,30 Q&A 18,00 Chiusura dei lavori giovedì 4 giugno

6 SESSIONE PARALLELA D1 prima giornata pomeriggio L applicazione del Terzo Pilastro nell esperienza delle banche italiane Alessandro Gaetano, Università di Roma Tor Vergata 14,30 Pillar 3: criticità e aspetti problematici nella predisposizione dell informativa ai mercati Alessandro Gaetano, Straordinario di Programmazione e Controllo degli Intermediari Finanziari Università di Roma Tor Vergata Luca Giannini, Responsabile Ufficio Bilancio e Vigilanza ABI Il Pillar 3: la normativa, le prime esperienze applicative e le modifiche proposte dal Comitato di Basilea Antonio Renzi, Condirettore - Divisione Bilanci e segnalazioni - Servizio Normativa e politiche di vigilanza Banca d Italia Informativa al pubblico e Pillar 3 nell esperienza del gruppo UBI Alberto Piazza Spessa, Responsabile Area Risk Capital & Policies UBI Banca L Informativa al Pubblico Pillar 3 nel Gruppo Montepaschi Giacomo Vadi, Resp. Staff Informativa Rischi, Area Risk Management e Maria Costante, Staff Informativa Rischi, Area Risk Management Gruppo Montepaschi Pillar 3 e informativa al pubblico: l esperienza di un gruppo bancario transnazionale Pierangelo Ferronato, Consolidated Statutory and Regulatory Reports e Antonella Vergottini, Consolidated Statutory and Regulatory Reports UniCredit Group 17,30 Q&A 18,00 Chiusura dei lavori giovedì 4 giugno

7 mattina seconda giornata SESSIONE PARALLELA A2 Banca-impresa: i nuovi scenari della relazione commerciale FACILITARE IL CREDITO NELL ATTUALE CONGIUNTURA ECONOMICA Stefano Caselli, Università Bocconi 08,30 Apertura del business lounge e welcome coffee 09,30 La relazione banca-impresa: una sfida antica per un futuro complesso da progettare insieme Stefano Caselli, Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università Bocconi Politiche allocative e processi creditizi nel nuovo scenario Francesco Romito, Ispettorato Vigilanza Banca d Italia Il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese: nuove opportunità per l accesso al credito Pierpaolo Brunozzi, Responsabile Unit Fondi di Garanzia UniCredit Mediocredito Centrale Il Rating ai Confidi, per rendere più efficiente e trasparente il rapporto con banche ed imprese Francesco Grande, Business Consulting Manager Crif Decision Solutions 11,00 Coffee break e networking 12,00 Le operazioni tranched e il loro utilizzo per il finanziamento alle imprese Claudio D Auria, Counsel Allen & Overy I Confidi intermediari vigilati: strategia commerciale, rete di vendita, scenari di sostenibilità Manlio Genero, Managing Director Consolving Le politiche pubbliche di sostegno delle PMI: una comparazione economica tra gli strumenti attivabili Lorenzo Gai, Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari, Dipartimento di Scienze aziendali Università di Firenze 13,00 Buffet Lunch e networking 14,15 Inizio Sessione Plenaria di Chiusura venerdì 5 giugno

8 SESSIONE PARALLELA B2 seconda giornata mattina Pillar 1, novità e principali problemi: le scelte di implementazione e gli sviluppi attesi Giacomo De Laurentis, Università Bocconi 08,30 Apertura del business lounge e welcome coffee 09,30 Crisi finanziaria, tecnologia del primo pilastro e impatti sulle imprese Giacomo De Laurentis, Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università Bocconi Quale Primo Pilastro dopo la crisi? Francesco Cannata, Titolare del Settore Impatto della regolamentazione Servizio NPV Banca d Italia Una misura di capitale complementare a B2: S&P risk-adjusted capital Renato Panichi, Director - Financial Institutions Italy Standard & Poor s 11,00 Coffee break e networking 12,00 Il riconoscimento regolamentare dei sistemi avanzati: attenzione agli effetti collaterali Fabrizio Leandri, Dirigente Centrale Responsabile Area Controlli Interni Banca Monte dei Paschi di Siena Incurred vs expected loss: criteri di accantonamento e impatti su bilanci e coefficienti patrimoniali Silvio Cuneo, Responsabile Servizio Credit Management Intesa Sanpaolo 13,00 Buffet Lunch e networking 14,15 Inizio Sessione Plenaria di Chiusura venerdì 5 giugno

9 mattina seconda giornata SESSIONE PARALLELA C2 - Panel 1 Pillar 2: ICAAP, tra metodologie e processi decisionali RISCHIO REPUTAZIONALE E ALTRI RISCHI Giampaolo Gabbi, Università di Siena, SDA Bocconi 08,30 Apertura del business lounge e welcome coffee 09,30 Il rischio reputazionale in banca: la regolamentazione e le best practice Giampaolo Gabbi, Ordinario di Tecnica di Borsa Università di Siena Team Leader Piattaforma Risk SDA Bocconi Il processo di controllo prudenziale e gli altri rischi : focus sul rischio di reputazione Maria Antonietta Antonicelli, Area Vigilanza bancaria e finanziaria Unità di Coordinamento d Area Banca d Italia Rischio reputazionale - Inside out - Outside In approach Gabriele Stinco, Head of Strategic Risk Management and Control UniCredit Group Derivati e rischio reputazionale Carlo Mottura, Ordinario di Modelli di Risk Management Università Roma Tre 11,00 Coffee break e networking 12,00 Crisi e reputazione: modelli per la loro gestione Anna Maria Capolongo, Associate Director Protiviti II rischio residuo da tecniche di CRM: una esperienza sul campo Claudio Mauriello, Responsabile Servizio Risk Management Banca del Fucino La gestione del valore tra Pillar 1 e Pillar 2 Gerardo Rescigno, Resp. Servizio Capital Adequacy Area Pianificazione e Pasquale Nicastro, Servizio Vigilanza Area Bilancio Gruppo MPS 13,00 Buffet Lunch e networking 14,15 Inizio Sessione Plenaria di Chiusura venerdì 5 giugno

10 SESSIONE PARALLELA C2 - Panel 2 seconda giornata mattina Pillar 2: ICAAP, tra metodologie e processi decisionali APPROFONDIMENTI SUGLI STRESS TEST Andrea Resti, Università Bocconi 08,30 Apertura del business lounge e welcome coffee 09,30 Secondo Pilastro e Stress Testing: cosa cambia dopo la crisi? Andrea Resti, Direttore Centre for Applied Research in Finance Università Bocconi Le prassi di Stress Testing nelle banche italiane. La prospettiva della Vigilanza Martina Bignami, Titolare Divisione Supporto Specialistico Rischi nel Servizio Supervisione Gruppi Bancari Banca d Italia Stress Testing e rischi del Banking Book: l integrazione tra rischio di credito e rischi finanziari Lorenzo Bocchi, Partner Prometeia Una visione integrata su Stress Testing e Portfolio Value Giovanni Butera, Director, Solution Specialist EMEA Moody's Analytics 11,00 Coffee break e networking 12,00 Stress Test rischio di credito: il tassello di congiunzione tra risk management e pianificazione; esperienze e implicazioni gestionali Alessandra Bertulli, Responsabile BU Governance Engineering Divisione Finanza ICAAP Stress Testing Framework: l esperienza di un grande gruppo bancario Tullio Lucca, Resp. Risk Integration & Capital Adequacy Intesa Sanpaolo Portfolio Modelling, metodologie per Credit VaR e Stress Testing Vittorio Maggiolini, Responsabile Credit Models UniCredit Group 13,00 Buffet Lunch e networking 14,15 Inizio Sessione Plenaria di Chiusura venerdì 5 giugno

11 pomeriggio SESSIONE PLENARIA DI CHIUSURA Basilea 2: scenari futuri Gianfranco Torriero, ABI 14,15 Apertura del Panel Gianfranco Torriero, Direttore Centrale Responsabile Area Centro Studi e Ricerche ABI Basilea: meglio rifinire che ridefinire Claudia Pasquini, Responsabile Settore Analisi e Gestione dei Rischi ABI Pietro Penza, Partner PricewaterhouseCoopers Advisory Verso Basilea 3: le open issues di Basilea 2 Giuseppe Quaglia, Financial Services Risk Management Leader for the Mediterranean Sub-Area Ernst & Young Basilea 2: ricomincio da tre Andrea Resti, Direttore Centre for Applied Research in Finance Università Bocconi 16,00 Q&A 16,30 Chiusura dei lavori e appuntamento all edizione 2010 Venerdì 5 giugno

12 I Partner Basilea 2 è un convegno ABIEventi