Le regole di Basilea II per il credito immobiliare

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1 Le regole di Basilea II per il credito immobiliare Convegno ABI Credito alle Famiglie 2008 Mario Marangoni Banca d Italia Roma, 10 giugno

2 Le regole di Basilea II per il credito immobiliare L impatto in termini di requisiti patrimoniali delle esposizioni garantite da ipoteca su immobili dipende dalla: metodologia adottata dalla banca per il rischio di credito: a) standardizzata b) basata sui rating interni eventualità che i crediti siano oggetto di cartolarizzazione 2

3 Il nuovo quadro regolamentare metodo standardizzato - conferma dell approccio previgente: crediti ipotecari come portafoglio a sé (asset class) - requisiti di ammissibilità: generali e specifici - immobili non residenziali: nozione più ampia - immobili destinati a uffici, al commercio o ad altre attività produttive - Solo la parte eccedente LTV massimo va in altro portafoglio pertinente 3

4 IL METODO STANDARDIZZATO ATTIVITÀ GARANTITE DA DA IPOTECA SU SU IMMOBILI RESIDENZIALI O CONNESSE CON OPERAZIONI DI DI LEASING IMMOBILIARE Se sono rispettati determinati requisiti SI 35% Altrimenti: N.B.: RISPETTARE I REQUISITI IN MATERIA DI CRM NO Altro portafoglio Eccedenza rispetto al loan to value : altro portafoglio pertinente 4

5 IL METODO STANDARDIZZATO ATTIVITÀ GARANTITE DA DA IPOTECA SU SU IMMOBILI NON RESIDENZIALI O CONNESSE CON OPERAZIONI DI DI LEASING SU SU IMMOBILI NON RESIDENZIALI Se sono rispettati determinati requisiti N.B. IMMOBILI NON RESIDENZIALI = USO COMMERCIALE USO UFFICIO USO INDUSTRIALE 50% ALLA PARTE DEL PRESTITO CHE NON SUPERA IL 50% DEL VALORE DI MERCATO DELL IMMOBILE; RESTANTE PARTE PONDERAZIONE DEL PORTAFOGLIO DI PERTINENZA 100% Altrimenti: N.B. Per il leasing fino al la ponderazione al 50% si applica all intero ammontare del prestito 5

6 TECNICHE CRM Requisiti generali certezza giuridica ed effettività vincolatività tra le parti e azionabilità in giudizio documentabilità opponibilità ai terzi in tutte le giurisdizioni rilevanti tempestività di realizzo requisiti organizzativi e informativa al pubblico 6

7 Requisiti specifici il valore dell immobile non dipende in misura rilevante dal merito di credito del debitore la capacità di rimborso di quest ultimo non dipende in misura rilevante dai flussi di reddito generati dall immobile: deroga Paesi UE mercati sviluppati perizia indipendente circa il valore di mercato adeguata sorveglianza sul bene immobile assicurazione contro il rischio di danni tipologie immobili in garanzia e politiche creditizie chiaramente documentate 7

8 Requisiti specifici Perito indipendente una persona che possieda le necessarie qualifiche, capacità ed esperienza per effettuare una valutazione, che non abbia preso parte al processo di decisione del credito né sia coinvolto nel monitoraggio del medesimo 8

9 Requisiti specifici Sorveglianza sul valore dell immobile verifica - ogni tre anni per gli immobili residenziali - una volta l anno per gli immobili non residenziali, ovvero più frequentemente nel caso in cui le condizioni di mercato siano soggette a variazioni significative. Possibilità di utilizzare metodi statistici per la sorveglianza del valore e individuare gli immobili che necessitano di una verifica. 9

10 Requisiti specifici Sorveglianza sul valore dell immobile (segue) Nuova stima a) se si verifica una diminuzione rilevante b) ogni tre anni per esposizioni >3 mln o 5% patr. Vig. prima valutazione peritale da effettuarsi alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni ( ) per tutte le operazioni in essere da più di tre anni 10

11 Immobili residenziali - Immobile residenziale utilizzato/locato dal proprietario oppure destinato ad esserlo - Condizione di loan-to-value Regola: 80% Valore dell immobile Garanzie integrative: 100% Valore dell immobile {[finanziamento/(valore immobile+garanzie)] 80%} Eccedenza rispetto al loan-to-value: portafoglio di pertinenza del debitore nel caso delle famiglie Portafoglio al dettaglio 11

12 Immobili residenziali Le esposizioni scadute rientrano nel portafoglio Esposizioni scadute e sono ponderate Al 100%, se le relative rettifiche di valore sono inferiori al 20% dell ammontare lordo dell esposizione Al 50%, se le relative rettifiche di valore sono pari o superiori al 20% dell ammontare lordo dell esposizione 12

13 Metodologia IRB Crediti verso persone fisiche garantiti da ipoteca su immobili residenziali e operazioni di leasing su immobili residenziali, sono inclusi nel portafoglio Esposizioni creditizie al dettaglio sottoclasse esposizioni garantite da immobili residenziali, a condizione che rientrino in un ampio pool di attività gestite dalla banca su base aggregata ed indipendentemente dal loro importo Qualora le condizioni per la classificazione nel portafoglio al dettaglio non siano rispettate vanno trattati come quelli verso imprese garantiti da immobili residenziali 13

14 Metodologia IRB Retail Altri portafogli Stime interne di LGD e EAD Immobili residenziali Formula di calcolo del coefficiente patrimoniale Garanzia su immobili riduzione LGD 14

15 Metodologia IRB Altre esposizioni Metodo di calcolo IRB di base Rapporto tra valore della copertura e valore dell esposizione 30% 140% C* C** Nessuna LGD al 35% sulla quota LGD al 35% Riduzione (C/C**) sull intera LGD (45%) interamente garantita esposizione 15

16 Metodologia IRB Altre esposizioni Deroga sino al LGD 30% alle esposizioni garantite da immobili residenziali e non residenziali e leasing di immobili non residenziali Trattamento alternativo Ponderazione 50% per immobili situati in Paesi UE con mercati ben sviluppati e bassi tassi di perdita 16

17 Cartolarizzazione Ambito di applicazione Operazioni nelle quali: il rischio di credito dell attivit attività (portafoglio) sottostante viene segmentato ( tranching( tranching ) ) in due o più parti aventi un differente grado di subordinazione nel sopportare le perdite prodotte dall attivit attività (portafoglio) il buon esisto dell investimento dipende dall andamento andamento dell attivit attività (portafoglio) sottostante e non anche da quello dell originator 17

18 Cartolarizzazione I metodi di calcolo del valore ponderato delle posizioni verso la cartolarizzazione dipendono dalla metodologia (standardizzata o IRB) che avrebbe adottato la banca per calcolare il valore ponderato delle attività cartolarizzate 18

19 Cartolarizzazione Metodo standard Attività cartolarizzate: metodologia standardizzata fattore di ponderazione che dipende dal rating attribuito da un agenzia di rating (ECAI) riconosciuta da B.I. posizioni prive di rating che coprono le prime perdite (ad esempio, titoli junior): ponderate al 1250%, oppure dedotte dal patrimonio di vigilanza (50% Tier 1 e 50% Tier 2); cap sul requisito/deduzione per la banca originator o sponsor altre posizioni prive di rating: possono essere trattate in maniera diversa da quelle che coprono le prime perdite, al verificarsi di certe condizioni 19

20 Cartolarizzazione Metodo IRB Attività cartolarizzate: metodologia basata sui rating interni posizioni aventi un rating esterno o desunto approccio basato sui rating : il fattore di ponderazione dipende dal rating esterno, dalla numerosità delle attività cartolarizzate e dalla seniority della posizione verso la cartolarizzazione posizioni prive di un rating esterno o desunto: a) approccio della formula di vigilanza : il fattore di ponderazione dipende da 5 elementi calcolati internamente dalla banca (Kirb; L; T; N; LGD) b) approccio della valutazione interna : programmi asset-backed commercial paper (ABCP). Il fattore di ponderazione dipende da una valutazione del merito creditizio calcolata internamente c) cap se la banca è in grado di calcolare Kirb 20

21 La rischiosità del credito immobiliare: primi risultati di un indagine campionaria Incremento del tasso di insolvenza tra il 2006 e il 2007: rimane comunque su valori contenuti e trova conferma nella crescita dei tassi di insolvenza del comparto credito alle famiglie Tassi di insolvenza superiori alla media per i mutui: collocati da canali distributivi diversi dalle reti bancarie a tasso variabile caratterizzati da elevato LTV Fonte: Banca d Italia, Relazione Annuale

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