LA CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI NEI GRUPPI BANCARI

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1 LA CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI NEI GRUPPI BANCARI Fausto Galmarini Amministratore Delegato UniCredit Factoring Milano, 23 giugno 2009

2 Key messages Basilea 2 ha introdotto un più stretto legame tra capitale e rischi per la cui misurazione si utilizzano tecniche gestionali basate sul patrimonio informativo delle banche Prima ancora delle tecniche di valutazione, nell implementazione di un sistema di rating interno è importante la qualità delle informazioni di cui la banca dispone in termini di affidabilità, completezza e profondità storica La consapevolezza della stretta relazione tra valutazione del rischio e dato elementare ha portato Unicredit a porre un attenzione particolare alla condivisione nel Gruppo delle informazioni sui clienti e alla completezza delle basi informative Da un lato ha strutturato le informazioni interne rendendole ugualmente accessibili a tutte le legal entities nel rispetto della privacy del cliente Dall altro ha favorito lo sviluppo di Sistemi di Informazioni Creditizie che allargano la prospettiva di valutazione del cliente con dati non disponibili all interno del Gruppo Il factoring può portare il suo contributo con un set informativo specifico non disponibile nel canale bancario, migliorando le valutazioni creditizie e consentendo una effettiva mitigazione del rischio 2

3 AGENDA L IMPORTANZA DELLE BASI INFORMATIVE IN BASILEA 2 LA STRATEGIA DEL GRUPPO UNICREDITO NELL UTILIZZO DELL INFORMAZIONI PER VALUTARE IL RISCHIO La costruzione della Posizione Globale Aggregata PGA L utilizzo dei Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) IL CONTRIBUTO DEL FACTORING 3

4 Per valutare il rischio di credito con metodologie statistiche è importante disporre di basedati informative solide La stima di un rating si basa sulla determinazione delle tre dimensioni fondamentali del rischio: L esposizione al momento del default (Exposure At Default, EAD) La probabilità che si presenti un default (Probabilità di Default, PD) La perdita in caso di default (Lost Given Default, LGD) Nell implementazione di un sistema di rating interno, prima ancora delle tecniche di valutazione, è fondamentale la qualità delle informazioni di cui la banca dispone in termini di: profondità storica completezza 4 affidabilità

5 Il nuovo framework recepisce tale impostazione e impone un approccio gestionale alla misurazione dei rischi dove è fondamentale il patrimonio informativo degli intermediari Basilea 2 introduce un più stretto legame tra capitale e rischi assunti misurati con tecniche gestionali Ogni attività posta in essere dalla banca comporta l assunzione di un certo grado di rischio. Il rischio deve essere quantificato e coperto dal capitale, per la componente inattesa, e attraverso un adeguata politica di accantonamenti per la componente attesa. L adeguatezza patrimoniale è generalmente determinata come capitale che deve essere detenuto a fronte delle attività ponderate per il rischio (RWA) ed è mappata attraverso un indice di solvibilità: Capitale complessivo Attività ponderate per il rischio >= 8% requisito minimo di capitale consolidato per factor bancari e per factor non bancari che raccolgono risparmio dal pubblico 6% requisito per factor, bancari e non bancari, che non raccolgono risparmio dal pubblico 4,5% requisito individuale per factor bancari che non raccolgono risparmio dal pubblico 5 Per quanto riguarda in particolare il rischio di credito gli RWA sono funzione del rating, che nel caso dei sistemi interni parte dal patrimonio informativo dell intermediario per pervenire a valutazioni oggettive sulla rischiosità

6 AGENDA L IMPORTANZA DELLE BASI INFORMATIVE IN BASILEA 2 LA STRATEGIA DEL GRUPPO UNICREDITO NELL UTILIZZO DELL INFORMAZIONI PER VALUTARE IL RISCHIO La costruzione della Posizione Globale Aggregata PGA L utilizzo dei Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) IL CONTRIBUTO DEL FACTORING 6

7 Unicredit ha messo il dato elementare e la sua fruibilità al centro della propria strategia favorendo la condivisione delle informazioni nel Gruppo e utilizzando database consortili Unicredit si è mosso nella direzione di strutturare le informazioni disponibili per favorire una visione globale del cliente che consentisse una valutazione univoca e completa del rischio Due sono state le direttrici lungo le quali si è articolata la strategia del Gruppo: il consolidamento del patrimonio informativo disponibile nel perimetro di Gruppo e la condivisione delle informazioni tra le diverse legal entities per pervenire ad una visione unitaria sul cliente o gruppo di clienti connessi: - Costruzione della PGA Posizione Globale Aggregata favorire lo sviluppo ed il consolidamento di Sistemi di Informazioni Creditizi (SIC) sulle abitudini di pagamento da utilizzare poi per migliorare i processi valutativi nel rispetto della privacy - Centrale Rischi e Centrale Rischi di Importo Contenuto - Sistemi di Informazione Creditizie (CRIF, Experian Scorex) 7

8 La condivisione delle informazioni nel Gruppo avviene con la c.d. Posizione Globale Aggregata La Posizione Globale Aggregata ha come obiettivo quello di dare all analista una visione complessiva della posizione Cliente/Gruppo Economico con una chiara visione sulle informazioni riferibili a: 1. banca/legal entity di appartenenza 2. tutte le altre banche e società prodotto del Gruppo Alla base del tool vi è il principio generale che ciascuna legal entity può avere visibilità sui dati personali dei clienti detenuti dalle altre entità del gruppo, a condizione che: 1. tale visibilità abbia una motivazione legittima 2. le finalità con essa perseguite non contrastino con quelle per le quali sono stati raccolti i dati 8

9 che è implementata nei processi nel rispetto della privacy del cliente Pertanto è consentito alle legal entities di interrogare tale database a condizione che: il nominativo sia anagrafato presso la legal entity richiedente la richiesta avvenga nell ambito dello svolgimento della normale attività creditizia su clientela propria o condivisa nuovo affidamento rinnovo o riesame della posizione monitoraggio del rischio di credito si tratti di cliente condiviso da monitorare restando escluso ogni utilizzo con finalità differenti 9

10 Le informazioni riportate nella PGA consentono una valutazione a tutto tondo della rischiosità permettendo l analisi di tutti gli aspetti di rischio rilevanti Per quanto riguarda le imprese Corporate nella Posizione Globale Aggregata visibile a tutte le Legal Entities compaiono informazioni riguardanti: centrale rischi a livello di sistema, gruppo creditizio, singola legal entity ed evoluzione storica Bilancio riclassificato ed evoluzione storica Analisi dei saldi finanziari e della liquidità aziendale Indicatori di bilancio indicatori di alert comportamentale informazioni sul rating di controparte, anche se calcolato da altra legal entity del gruppo Evidenziazione separata delle singole componenti del rating (per es. valutaz. di bilancio, qualitativa, settoriale, comportamentale) 10 Classificazioni gestionali del gestore della posizione (per. es. posizione in bonis, al rientro, ecc.), ancorchè non appartenente alla legal entity che fa l interrogazione

11 I credit bureau esterni allargano la prospettiva di valutazione del cliente richiedendo interventi normativi e tecnologici per garantire la privacy nel rispetto della normativa Il patrimonio informativo interno è arricchito da informazioni recuperabili da Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) che consentono una visione allargata del cliente, impossibile limitandosi al perimetro di gruppo. Tali informazioni sono utilizzate: nei processi creditizi (primo affidamento, monitoraggio, rinnovo periodico) come variabili predittive nei sistemi di rating Il tutto avviene nel massimo rispetto della privacy del cliente, con interventi su tre fronti: 11 cliente implementando nel modulo di richiesta dell affidamento la manleva sottoscritta dal cliente con l autorizzazione alla banca ad effettuare le chiamate al bureau per recuperare le informazioni sistemi informativi alimentazione dell anagrafe con un flag di presenza manleva personale bancario regolando con apposita normativa interna e blocchi di sistema l accesso da parte del personale al SIC. Per esempio, le interrogazioni al SIC sono effettuate solo in via automatica dagli applicativi creditizi non essendo ammesse chiamate stand alone scollegate da tali procedure

12 ma rafforzano il monitoraggio in un momento cruciale del processo valutativo ANALISI DEL CLIENTE Analisi andamentale Gravità IN BONIS Dati di lavoro interni Centrale rischi Altri credit bureau Durata Frequenza Score andamentale IN OSSERVAZIONE POTENZIALE INSOLVENTE Mix Lo score andamentale analizza mensilmente le informazioni selezionate dall intermediario sui clienti in portafoglio e discrimina con predittività di almeno un anno le relazioni che manifestano il deterioramento del profilo di rischio. Lo score andamentale si basa sui dati interni ed esterni di comportamento del cliente nei confronti della Banca e del sistema 12

13 durante il quale una gestione attiva e preventiva del rischio consente un effettivo contenimento di EAD ed LGD I risultati ottenuti laddove questi sistemi sono implementati nel processo dimostrano come score predittivi associati a processi prescrittivi permettano una effettiva riduzione dell esposizione prima che il default si manifesti Esposizione (linea di credito concessa =100) 92 Esposizione al default senza gestione attiva (+40%) 66 Gestione attiva del credito (1 anno) 53 Beneficio di una gestione attiva della posizione (-20%) t 13 Posizione intercettata dallo score comportamentale Manifestazione del default

14 Favoriscono nel contempo lo sviluppo di sistemi di rating anche nel caso di portafogli ridotti La costruzione di un sistema di rating richiede basedati di clientela ampie, profonde storicamente e popolate di default. Portafogli di dimensioni ridotte, con poche migliaia di controparti e bassa incidenza di default possono limitare o addirittura pregiudicare le stime statistiche La possibilità di mappare il proprio portafoglio su un database più ampio, avvalendosi per esempio di tecniche di stratificazione multidimensionale, può consentire la stima dei parametri di rischio (PD, EAD, LGD), altrimenti molto difficili da realizzare, seguendo un percorso metodologico strutturato: 1. mapping del portafoglio interno su un campione di sistema più ampio ma con caratteristiche omogenee 2. sviluppo del modello di stima 3. validazione sul portafoglio interno dei parametri stimati 4. validazione su coorti temporali differenti (out of sample, out of time) 14

15 AGENDA L IMPORTANZA DELLE BASI INFORMATIVE IN BASILEA 2 LA STRATEGIA DEL GRUPPO UNICREDITO NELL UTILIZZO DELL INFORMAZIONI PER VALUTARE IL RISCHIO La costruzione della Posizione Globale Aggregata PGA L utilizzo dei Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) IL CONTRIBUTO DEL FACTORING 15

16 Il factoring può migliorare la valutazione di rischio del Gruppo contribuendo con un patrimonio informativo specifico non disponibile nel canale bancario tradizionale A differenza della banca il factoring consente una gestione del rischio che fa leva sui tre aspetti di una relazione commerciale: 1. Valutazione, monitoraggio e gestione del Cedente 2. Valutazione, monitoraggio e gestione del Debitore 3. Gestione degli aspetti specifici dell operazione cessione del credito rotatività delle cessioni notifica riconoscimento riassicurazione ecc. garantendo una effettiva mitigazione del rischio anche attraverso l osservazione delle abitudini di pagamento dei debitori, aspetto non monitorabile nella tradizionale attività bancaria. 16

17 Le abitudini di pagamento del debitore sono un elemento centrale nella valutazione di rischio di una operazione di factoring In un rapporto di factoring è fondamentale l osservazione del comportamento deidebitoricedutiinquantoilpuntualerimborsodelcreditoèinprimaistanza legato alla fonte di rimborso debitrice Vi sono tuttavia una serie di fattori addizionali da considerare ed articolano ulteriormente le valutazioni del factor, tra cui: 1. Un mancato o ritardato pagamento non necessariamente è riconducibile ad uno stato di insolvenza ma è in molti casi relazionabile a pratiche di business (contestazioni, lungaggini amministrative, iter procedurali della PA, ecc.) 2. Il factor ha la prerogativa di gestire la posizione creditizia sul cedente a tutto tondo, facendo leva su una pluralità di rapporti e/o fatture e sulla rotazione del credito L osservazione comportamentale, in particolare per quanto riguarda le abitudini di pagamento, diventa quindi un segnale di early warning particolarmente predittivo a fini di rischio 17

18 Affiancare alle informazione interne un Sistema di Informazioni Creditizie aiuterebbe una migliore valutazione del rischio e lo sviluppo di sistemi di rating più predittivi Un SIC dedicato al factoring consentirebbe di migliorare la visione di rischio conseguendo una serie di vantaggi: elevare la capacità predittiva dei sistemi comportamentali sterilizzare i falsi segnali generati da fattori specifici della singola operazione dare maggiore stabilità alla valutazione della controparte debitrice 18

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