Informativa al Pubblico Pillar III

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1 Informativa al Pubblico Pillar III Dati riferiti al 30 giugno 2013

2 Informativa al Pubblico Pillar III Dati riferiti al 30 giugno 2013

3 Indice Introduzione Tavola 1 Requisito Informativo generale Tavola 2 Ambito di applicazione Tavola 3 Composizione del Patrimonio di Vigilanza Tavola 4 Adeguatezza Patrimoniale Tavola 5 Rischio di Credito: informazioni generali riguardanti tutte le banche.. 23 Tavola 6 Rischio di Credito: informazioni relative ai portafogli assoggettati al metodo standardizzato e alle esposizioni creditizie specializzate e in strumenti di capitale nell ambito dei metodi IRB Tavola 7 Rischio di Credito: informativa sui portafogli cui si applicano gli approcci IRB Tavola 8 Tecniche di Attenuazione del Rischio Tavola 9 Rischio di Controparte Tavola 10 Operazioni di Cartolarizzazione Tavola 11 Rischi di mercato: informazioni per le banche che utilizzano il metodo dei modelli interni per il rischio di posizione, per il rischio di cambio e per il rischio di posizione in merci (IMA) Tavola 12 Rischio Operativo Tavola 13 Esposizioni in Strumenti di Capitale: informazioni sulle posizioni incluse nel portafoglio bancario Tavola 14 Rischio di tasso d interesse sulle posizioni incluse nel portafoglio bancario Glossario Dichiarazione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

4 Introduzione Note esplicative sull informativa al pubblico Terzo Pilastro di Basilea 2 La normativa di vigilanza prudenziale (circolare Banca d Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 e successivi aggiornamenti - Titolo IV - Informativa al pubblico) prevede a carico delle banche specifici obblighi circa la pubblicazione di informazioni riguardanti la propria adeguatezza patrimoniale, l esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei sistemi preposti all identificazione, alla misurazione, al controllo e alla gestione di tali rischi, nonché la fornitura di elementi informativi sulle prassi e politiche di remunerazione, al fine di rafforzare il ruolo di disciplina assicurato dal mercato. Il presente documento, denominato Informativa al pubblico, che costituisce adempimento agli obblighi normativi sopra richiamati, è redatto su base consolidata ed è oggetto di pubblicazione con la cadenza di seguito riportata: dati al 31 dicembre (disclosure annuale): aggiornamento di tutte le informazioni di carattere qualitativo e quantitativo; dati al 30 giugno (disclosure semestrale): pubblicazione delle informazioni di carattere quantitativo per le banche autorizzate all utilizzo dei sistemi interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali sui rischi di credito od operativi; dati al 31 marzo e al 30 settembre (disclosure trimestrale): pubblicazione delle informazioni di carattere quantitativo contenute nella tavola 3 (patrimonio di vigilanza) e nella tavola 4 (adeguatezza patrimoniale). È prevista inoltre la possibilità di pubblicare l Informativa al pubblico con maggior frequenza, in relazione alla rilevanza delle attività svolte dalla banca, alla presenza in diversi Paesi e settori finanziari, alla partecipazione a mercati finanziari e a sistemi internazionali di pagamento, regolamento e compensazione, alla volatilità del valore delle esposizioni. Pertanto, in relazione all ottenimento dell autorizzazione da parte dell Autorità di Vigilanza (comunicazione del 18 maggio 2012) all utilizzo della metodologia Advanced Internal Rating Based ( AIRB ) per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito, il Gruppo Banco Popolare si è attivato per la produzione dell informativa al pubblico a partire dal 30 giugno 2012 e, successivamente, con le cadenze sopra indicate. Di conseguenza sulla base della normativa di riferimento viene redatta e inclusa nel documento la tavola 7 (Informativa sui portafogli cui si applicano gli approcci IRB) espressamente prevista per le banche autorizzate. La medesima comunicazione ha autorizzato l utilizzo dei modelli interni anche a fronte dei rischi di mercato; su questo tema vengono fornite le informazioni richieste in tavola 11 (Rischi di mercato: informazioni per le banche che utilizzano il metodo dei modelli interni per il rischio di posizione, per il rischio di cambio e per il rischio di posizione in merci (IMA)). 3

5 Nel seguito troveranno rappresentazione tutte le informazioni di carattere quantitativo. Per le descrizioni riguardanti gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio (tavola 1) e tutte le informazioni qualitative delle altre tavole, si rimanda al documento annuale (31 dicembre 2012) in quanto non richieste dalla normativa di riferimento. Si ritiene invece opportuno fornire informazioni qualitative dettagliate con riferimento ai rischi di credito e di mercato oggetto di recente validazione (rispettivamente in tavola 7 e 11). Si segnala, inoltre, che nella presente rilevazione semestrale le informazioni di natura quantitativa sono poste a confronto con le corrispondenti evidenze alla data del 31 dicembre Il raffronto con la fine dell anno precedente sarà fornito anche nelle future informative. Si fa presente che informazioni relative alle diverse tipologie di rischio cui il Gruppo Banco Popolare risulta esposto sono contenute anche nella Relazione sulla Gestione e nella Parte E della Nota Integrativa della Relazione Finanziaria Annuale (bilancio di esercizio) secondo quanto previsto dalle norme di riferimento. Maggiori informazioni sul sistema dei controlli interni, sulla revisione legale dei conti e sull attestazione di corrispondenza dei documenti contabili alle risultanze dei libri e delle scritture contabili da parte del Dirigente Preposto sono presenti nella Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari in coda al bilancio di esercizio. Sono invece contenute all interno della Relazione sulle Remunerazioni (presente sul sito internet del Gruppo) informazioni analitiche sulle politiche di remunerazione in essere. Con riferimento al documento Enhancing the risk disclosures of banks (predisposto da un gruppo di lavoro internazionale costituito sotto l auspicio del Financial Stability Board), il Gruppo si è attivato, sin dall edizione annuale 2012, per l implementazione delle raccomandazioni volte a rafforzare la trasparenza informativa del presente documento. Il Gruppo Banco Popolare, nel rispetto degli obblighi informativi e di frequenza sopra richiamati, pubblica il presente documento sul proprio sito internet nella sezione investor relations. Esso è disponibile in lingua italiana e in lingua inglese. Tutti gli importi riportati nelle tabelle a seguire sono espressi in migliaia di Euro, salvo differenti indicazioni. 4

6 I coefficienti di solvibilità al 30 giugno 2013 Patrimonio di Vigilanza e coefficienti di solvibilità 30/06/ /12/2012 A. Requisiti Patrimoniali di Vigilanza Patrimonio di vigilanza Patrimonio di base netto (Tier 1) Patrimonio supplementare netto (Tier 2) (-) altri elementi da dedurre Prestiti subordinati di terzo livello (Tier 3) 0 0 PATRIMONIO DI VIGILANZA Attività di rischio ponderate Rischi di credito e controparte Rischi di mercato Rischi operativi Altri elementi di calcolo ATTIVITA' DI RISCHIO PONDERATE B. Coefficienti di Solvibilità (%) B.1 Core Tier 1 Ratio 10,14% 10,07% B.2 Tier 1 Ratio 10,95% 11,18% B.3 Total Capital Ratio 12,24% 13,98% Il patrimonio di vigilanza ed i coefficienti al 30 giugno 2013 sono stati determinati con l applicazione delle disposizioni di Banca d Italia secondo la normativa Basilea 2. Al 30 giugno 2013 il patrimonio di vigilanza complessivo ammonta a milioni, a fronte di un attivo ponderato di milioni, derivante in misura prevalente dai rischi di credito e di controparte e, in misura minore, dai rischi operativi e di mercato. Il coefficiente di solvibilità totale (Total Capital ratio) si colloca al 12,24%; il rapporto tra il Patrimonio di base del Gruppo e il complesso delle attività ponderate (Tier 1 ratio) si attesta all 10,95%. Il rapporto tra Patrimonio di Vigilanza core e le attività di rischio ponderate (Core Tier 1 ratio) risulta pari al 10,14%. 5

7 Tavola 1 - Requisito Informativo generale Informativa qualitativa In relazione alle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche (Titolo IV Informativa al pubblico), che prevedono l obbligo di pubblicazione delle informazioni di natura qualitativa solamente in occasione dell informativa annuale, tale tavola non risulta compilata. La normativa, infatti, richiede, per la presente tavola una tipologia di disclosure meramente descrittiva. Per informazioni circa gli obiettivi, le politiche nella gestione e nel controllo dei rischi, le strutture organizzative impegnate nello svolgimento delle attività d identificazione, assunzione, gestione, monitoraggio e controllo dei diversi rischi e i sistemi di misurazione e reporting si rimanda al documento di disclosure annuale. Si segnala, inoltre, che una sintesi dell approccio di Gruppo in tema di gestione e controllo dei rischi è riportata nella sezione relativa al Presidio dei Rischi della Relazione semestrale al 30 giugno

8 Tavola 2 - Ambito di applicazione Informativa quantitativa Illustrazione delle differenze nelle aree di consolidamento rilevanti per i fini prudenziali e di bilancio Con riferimento alle aree di consolidamento, si segnala che il perimetro non presenta significativi cambiamenti rispetto a quanto presentato al 31 dicembre Le uniche eccezioni riguardano l uscita dall area di consolidamento delle seguenti società: Banco Popolare Hungary Zrt, Banco Popolare Service Kft, Braidense Seconda Srl, Leasing Immobiliare B.P. Srl, Eurocasse SIM Spa, FIN.E.R.T Spa. Aree di consolidamento rilevanti per i fini prudenziali e di bilancio al 30 giugno 2013 SEDE TRATTAMENTO NELLE SEGNALAZIONI PRUDENZIALI TRATTAMENTO NEL BILANCIO RAGIONE SOCIALE SETTORE CITTA' STATO CONSOLIDATA INTEGRALE CONSOLIDATA PROPORZIONALE DEDUZIONI DAL PATRIMONIO NON CONSOLIDATE E NON DEDOTTE CONSOLIDATA INTEGRALE CONSOLIDATA A PATRIMONIO NETTO Agos-Ducato S.p.A. Società di credito al consumo Milano ITALIA X X Alba Leasing S.p.A. Società di leasing Milano ITALIA X X Aletti & C. Banca di Investimento Mobiliare S.p.A. Aletti Fiduciaria S.p.A. Sistema bancario Milano ITALIA X X Società fiduciarie di amministrazione Milano ITALIA X X Aletti Gestielle SGR S.p.A. Società di gestione fondi Milano ITALIA X X Aletti Trust S.p.A. Società fiduciarie di amministrazione Milano ITALIA X X Alfa Iota 2002 S.r.l. (in liquidazione) Holding finanziarie private Milano ITALIA X X Aosta Factor S.p.A. Società di factoring Aosta ITALIA X X Arcene Immobili S.r.l. (in liquidazione) Imprese produttive Lodi ITALIA X X Arcene Infra S.r.l. (in liquidazione) Imprese produttive Lodi ITALIA X X Arena Broker S.r.l. Mediatori agenti e consulenti di assicurazione Verona ITALIA X X AviPop Assicurazioni S.p.A. Imprese di assicurazione Milano ITALIA X X Banca Aletti & C. (Suisse) S.A. Banca Italease Capital Trust Banca Italease Funding LLC Sistema bancario dei paesi non UE Altre società finanziarie dei paesi non UE Altre società finanziarie dei paesi non UE Lugano SVIZZERA X X Delaware Delaware STATI UNITI D'AMERICA STATI UNITI D'AMERICA X X X X Banca Italease S.p.A. Sistema bancario Milano ITALIA X X 7

9 SEDE TRATTAMENTO NELLE SEGNALAZIONI PRUDENZIALI TRATTAMENTO NEL BILANCIO RAGIONE SOCIALE SETTORE CITTA' STATO CONSOLIDATA INTEGRALE CONSOLIDATA PROPORZIONALE DEDUZIONI DAL PATRIMONIO NON CONSOLIDATE E NON DEDOTTE CONSOLIDATA INTEGRALE CONSOLIDATA A PATRIMONIO NETTO Banca Popolare di Lodi Capital Company LLC III Banca Popolare di Lodi Investor Trust III Banco Popolare Croatia d.d. Banco Popolare Luxembourg S.A. Altre società finanziarie dei paesi non UE Altre società finanziarie di paesi non UE Sistema bancario dei paesi non UE Sistema bancario dei paesi UE membri dell'um Delaware Delaware STATI UNITI D'AMERICA STATI UNITI D'AMERICA Zagreb CROAZIA X X Lussemburgo LUSSEMBURGO X X X X X X Banco Popolare soc. coop. Sistema bancario Verona ITALIA X X Bipielle Bank (Suisse) S.A. (in liquidazione) Bipielle International Holding S.A. (in liquidazione) Sistema bancario dei paesi non UE Altre società finanziarie di paesi non UE Lugano SVIZZERA X X Lugano SVIZZERA X X Bipielle Real Estate S.p.A. Imprese produttive Lodi ITALIA X X Bipitalia Residential S.r.l. Altre finanziarie Milano ITALIA X X BP Covered Bond S.r.l. Altri intermediari finanziari Milano ITALIA X X BP Mortgages S.r.l. Altri intermediari finanziari Brescia ITALIA X X BP Property Management Soc. Consortile a r.l. BPL Mortgages S.r.l. Imprese produttive Verona ITALIA X X Altri intermediari finanziari Conegliano Veneto (TV) ITALIA X X BPV Mortgages S.r.l. Altri intermediari finanziari Verona ITALIA X X BRF Property S.p.A. Imprese produttive Parma ITALIA X X Bussentina S.c.a.r.l. Imprese produttive Roma ITALIA X X Credito Bergamasco S.p.A. Sistema bancario Bergamo ITALIA X X Energreen S.A. Imprese produttive Lussemburgo LUSSEMBURGO X X Erice Finance S.r.l. Essegibi Promozioni Immobiliari S.p.A. Estates Capital Venture S.A. (in liquidazione) Altri intermediari finanziari Conegliano Veneto (TV) ITALIA X X Imprese produttive Milano ITALIA X X Società veicolo Lussemburgo LUSSEMBURGO X X FIN.E.R.T. S.p.A (in liquidazione) Altre finanziarie Roma ITALIA X X Finanziaria ICCRI BBL S.p.A. (in liquidazione) Altre finanziarie Milano ITALIA X X Finoa S.r.l. Holding finanziarie private Milano ITALIA X X GEMA Magazzini Generali BPV-BSGSP S.p.A. Gestielle Harmomia Dinamico Gestielle Hedge High Volatility Gestielle Hedge Multi Strategy Gestielle Hedge Opportunity Imprese produttive Fondi comuni investimento mobiliare Fondi comuni investimento mobiliare Fondi comuni investimento mobiliare Fondi comuni investimento mobiliare Castelnovo Sotto (RE) ITALIA X X Milano ITALIA X X Milano ITALIA X X Milano ITALIA X X Milano ITALIA X X 8

10 SEDE TRATTAMENTO NELLE SEGNALAZIONI PRUDENZIALI TRATTAMENTO NEL BILANCIO RAGIONE SOCIALE SETTORE CITTA' STATO CONSOLIDATA INTEGRALE CONSOLIDATA PROPORZIONALE DEDUZIONI DAL PATRIMONIO NON CONSOLIDATE E NON DEDOTTE CONSOLIDATA INTEGRALE CONSOLIDATA A PATRIMONIO NETTO Gestielle Hedge Low Volatility Gestielle Multimanager Absolute Return Gestielle Multimanager Absolute Return Plus Italfortune International Fund Sicav Fondi comuni investimento mobiliare Fondi comuni investimento mobiliare Fondi comuni investimento mobiliare Fondi comuni investimento mobiliare Milano ITALIA X X Milano ITALIA X X Milano ITALIA X X Milano ITALIA X X HCS S.r.l. Imprese produttive Milano ITALIA X X HI-MTF SIM S.p.A. Holding di Partecipazioni Finanziarie Banco Popolare S.p.A. Società di Intermediazione Mobiliare (SIM) Milano ITALIA X X Holding finanziarie private Verona ITALIA X X Immobiliare Centro Milano S.p.A. Imprese produttive Milano ITALIA X X Immobiliare Marinai d'italia S.r.l. Imprese produttive Lodi ITALIA X X Italease Finance S.p.A. Altre finanziarie Milano ITALIA X X Italease Gestione Beni S.p.A. Imprese produttive Milano ITALIA X X Italfinance RMBS S.r.l. Altri intermediari finanziari Trento ITALIA X X Italfinance Securitisation VH 1 S.r.l. Italfinance Securitisation VH 2 S.r.l. Leasimpresa Finance S.r.l. Altri intermediari finanziari Altri intermediari finanziari Altri intermediari finanziari Conegliano Veneto (TV) Conegliano Veneto (TV) Conegliano Veneto (TV) ITALIA X X ITALIA X X ITALIA X X Liberty S.r.l. Imprese produttive Lodi ITALIA X X Lido dei Coralli S.r.l. Imprese produttive Santa Teresa di Gallura (SS) ITALIA X X Mariner S.r.l. Imprese produttive Lodi ITALIA X X Milano Leasing S.p.A. (in liquidazione) Società di leasing Milano ITALIA X X Nadir Immobiliare S.r.l. Imprese produttive Lodi ITALIA X X P.M.G. S.r.l. in liquidazione Imprese produttive Milano ITALIA X X Pami Finance S.r.l. Altri intermediari finanziari Milano ITALIA X X Partecipazioni Italiane S.p.A. (in liquidazione) Altre finanziarie Milano ITALIA X X Phoenix S.p.A. (in liquidazione) Imprese produttive Verona ITALIA X X Popolare Vita S.p.A. Imprese di assicurazione Verona ITALIA X X Release S.p.A. Società finanziarie Milano ITALIA X X Renting Italease S.r.l. Imprese produttive Roma ITALIA X X RI Investimenti Due S.r.l. Imprese produttive Milano ITALIA X X Royle West Ltd. (in voluntary liquidation) Altri intermediari finanziari dei paesi UE membri dell'um Dublino IRLANDA X X 9

11 SEDE TRATTAMENTO NELLE SEGNALAZIONI PRUDENZIALI TRATTAMENTO NEL BILANCIO RAGIONE SOCIALE SETTORE CITTA' STATO CONSOLIDATA INTEGRALE CONSOLIDATA PROPORZIONALE DEDUZIONI DAL PATRIMONIO NON CONSOLIDATE E NON DEDOTTE CONSOLIDATA INTEGRALE CONSOLIDATA A PATRIMONIO NETTO S.E.T.A. Società Edilizia Tavazzano S.r.l. S.I.A.L. Società Imm. Agricola Lodigiana S.r.l. (in liquidazione) Seefinanz S.A. (in liquidazione) Imprese produttive Milano ITALIA X X Imprese produttive Lodi ITALIA X X Altre società finanziarie di paesi non UE Lugano SVIZZERA X X Sirio Immobiliare S.r.l. Imprese produttive Lodi ITALIA X X Soc. Coop. fra le Banche Pop. "L.Luzzatti" S.c.r.l. Società Gestione Servizi BP Soc. Consortile p. az. Assoc. Bancarie Roma ITALIA X X Imprese produttive Verona ITALIA X X Sviluppo Comparto 6 S.r.l. Imprese produttive Lodi ITALIA X X Sviluppo Comparto 8 S.r.l. Imprese produttive Lodi ITALIA X X Tecmarket Servizi S.p.A. Imprese produttive Verona ITALIA X X Tiepolo Finance II S.r.l. Altri intermediari finanziari Lodi ITALIA X X Tiepolo Finance S.r.l. Altri intermediari finanziari Lodi ITALIA X X BP Trading Immobiliare Srl Imprese produttive Lodi ITALIA X X Tre Pi Srl. (in concordato preventivo) Imprese produttive Roma ITALIA X X TT Toscana Tissue S.r.l. Imprese produttive Pisa ITALIA X X Valori Finanziaria S.p.A. (in liquidazione) Verona e Novara (France) S.A. (in liquidazione) Altre finanziarie Verona ITALIA X X Altri intermediari finanziari dei paesi UE membri dell'um Parigi FRANCIA X X Ammontare aggregato delle deficienze patrimoniali delle controllate non incluse nel consolidamento rispetto ad eventuali requisiti patrimoniali obbligatori Al 30 giugno 2013 non risultano deficienze patrimoniali di controllate non incluse nel consolidamento ai fini prudenziali rispetto ad eventuali requisiti patrimoniali obbligatori. 10

12 Riconciliazione tra perimetro regolamentare e perimetro di bilancio al 30 giugno 2013 Voci dell'attivo riclassificate (migliaia di euro) Gruppo bancario Imprese di assicurazione Aggiustamenti da Altre imprese consolidamento 30/06/2013 Cassa e disponibilità liquide Attività finanziarie e derivati di copertura ( ) Crediti verso banche ( ) Crediti verso clientela ( ) Partecipazioni (79.028) Attività materiali Attività immateriali (6) Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione Altre voci dell'attivo (77.589) Totale al 30 giugno ( ) Totale al 31 dicembre ( ) Voci del passivo riclassificate (migliaia di euro) Gruppo bancario Imprese di assicurazione Aggiustamenti da Altre imprese consolidamento 30/06/2013 Debiti verso banche ( ) Debiti verso clientela, titoli in circolazione e passività finanziarie valutate al fair value ( ) Passività finanziarie e derivati di copertura Fondi del passivo (13.515) Passività associate ad attività in via di dismissione Altre voci del passivo ( ) Patrimonio di pertinenza di terzi Patrimonio netto (19.741) Capitale e riserve (8.737) Risultato del periodo (11.004) Totale al 30 giugno ( ) Totale al 31 dicembre ( )

13 Tavola 3 - Composizione del Patrimonio di Vigilanza Informativa quantitativa Nel seguito viene esposta la composizione del Patrimonio di Vigilanza e il dettaglio sulla composizione del patrimonio di base e supplementare. Composizione del Patrimonio di Vigilanza ELEMENTI DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA 30/06/ /12/2012 A. Patrimonio di Base prima dell'applicazione dei filtri prudenziali B. Filtri prudenziali del patrimonio di base: B.1 Filtri prudenziali IAS/IFRS positivi (+) 0 0 B.2 Filtri prudenziali IAS/IFRS negativi (-) C. Patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre (A+B) D. Elementi da dedurre dal patrimonio di base E. Totale Patrimonio di base (Tier 1) (C-D) F. Patrimonio supplementare prima dell'applicazione dei filtri prudenziali G. Filtri prudenziali del patrimonio supplementare: G.1 Filtri prudenziali IAS/IFRS positivi (+) 0 0 G.2 Filtri prudenziali IAS/IFRS negativi (-) H. Patrimonio supplementare al lordo degli elementi da dedurre (F+G) I. Elementi da dedurre dal patrimonio supplementare L. Totale Patrimonio supplementare (Tier 2) (H-I) M. Elementi da dedurre dal totale del patrimonio di base e supplementare N. Patrimonio di Vigilanza (E+L-M) O. Patrimonio di terzo livello (TIER 3) 0 0 P. Patrimonio di Vigilanza incluso Tier 3 (N+O) Si evidenzia, inoltre, che nel computo del Patrimonio di Vigilanza è ricompresa anche l eccedenza delle perdite attese rispetto alle rettifiche di valore (cd "shortfall") pari a milioni di euro, che è oggetto di deduzione al 50% dal Patrimonio di base e al 50% dal Patrimonio supplementare. Si precisa che nel calcolo della predetta grandezza sono stati considerati i passaggi a perdita anticipata (cd "stralci") relativi a controparti le cui esposizioni siano state oggetto di cancellazione integrale, ancorché i processi di recupero siano ancora in atto. 12

14 Ammontare del patrimonio di base, con il dettaglio dei singoli elementi positivi e negativi ELEMENTI DEL PATRIMONIO DI BASE 30/06/ /12/2012 Elementi positivi del Patrimonio di Base Capitale Sovrapprezzi di Emissione Riserve Strumenti non Innovativi 0 0 Strumenti Innovativi 0 0 Utile del Periodo Strumenti oggetto di disposizioni transitorie (Grandfathering) Filtri Prudenziali: Incrementi del Patrimonio di Base Fair value option: variazioni del proprio merito creditizio 0 0 Azioni rimborsabili 0 0 Risorse patrimoniali oggetto di impegni di acquisto a termine computabili nel patrimonio di base 0 0 Altri filtri prudenziali positivi 0 0 Totale degli elementi positivi del Patrimonio di Base (A) Elementi negativi del Patrimonio di Base Azioni o Quote Proprie Avviamento Altre Immobilizzazioni Immateriali Perdita del Periodo Altri elementi negativi 0 0 Rettifiche di valore su crediti 0 0 Rettifiche di valore di vigilanza relative al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza 0 0 Altri Filtri Prudenziali: Deduzioni dal Patrimonio di Base Fair value option: variazioni del proprio merito creditizio Riserve negative su titoli disponibili per la vendita - titoli di capitale e quote di O.I.C.R. 0 0 Riserve negative su titoli disponibili per la vendita - titoli di debito 0 0 Plusvalenza cumulata netta su attività materiali 0 0 Risorse patrimoniali oggetto di impegni di acquisto a termine computabili nel patrimonio di base 0 0 Altri filtri negativi Totale degli elementi negativi del Patrimonio di Base (B) Patrimonio di Base Lordo (C=A-B) Totale Elementi da dedurre da Patrimonio di Base (D) Patrimonio di Base (E=C-D) A decorrere dal 30 giugno 2010, il Gruppo ha adottato l impostazione prevista dal Provvedimento della Banca d Italia datato 18 maggio 2010, che consente l esclusione dal computo del patrimonio di vigilanza della quota di riserve da valutazione connessa ai titoli delle amministrazioni centrali di Paesi appartenenti all Unione Europea, inclusi nel portafoglio attività finanziarie disponibili per la vendita. In particolare, in alternativa all approccio asimmetrico (integrale deduzione delle minusvalenze nette dal Tier 1 e parziale inclusione per il 50% delle plusvalenze nette nel Tier 2) già previsto dalla normativa italiana, il citato Provvedimento ha riconosciuto la possibilità di neutralizzare completamente le plusvalenze e le minusvalenze rilevate nelle riserve da rivalutazione (approccio simmetrico ). Tale opzione deve essere estesa a tutti i titoli della specie detenuti nel citato portafoglio, deve essere applicata in modo omogeneo dal Gruppo e mantenuta costantemente nel tempo. Al 30 giugno 2013 la variazione delle riserve dei titoli emessi da Amministrazioni centrali di Paesi appartenenti all Unione europea, intervenuta a partire dal 1 gennaio 2010, ed esclusa dal computo del patrimonio di vigilanza, è negativa per 76 milioni; in assenza di tale approccio, detta variazione avrebbe comportato un decremento del patrimonio di base di un corrispondente importo, in presenza di riserve su titoli di debito complessivamente negative. 13

15 Patrimonio supplementare Elementi positivi del Patrimonio Supplementare ELEMENTI DEL PATRIMONIO SUPPLEMENTARE 30/06/ /12/2012 Riserve da Valutazione - Attivita materiali 0 0 Leggi speciali di rivalutazione Attività materiali ad uso funzionale 0 0 Riserve da valutazione - Titoli disponibili per la vendita 0 0 Titoli di capitale e quote di O.I.C.R Titoli di debito Strumenti innovativi di capitale non computabili nel patrimonio di base 0 0 Strumenti non innovativi di capitale non computabili nel patrimonio di base 0 0 Strumenti non innovativi di capitale computabili fino al 35%0 0 Strumenti non innovativi di capitale computabili fino al 50%0 0 Strumenti Ibridi di Patrimonializzazione Passività Subordinate di 2 Livello Eccedenza rettifiche di valore complessive rispetto alle perdite attese 0 0 Plusvalenze nette su partecipazioni 0 0 Altri elementi positivi 0 0 Filtri prudenziali: incrementi del patrimonio supplementare Plusvalenza cumulata netta su attività materiali 0 0 Risorse patrimoniali oggetto di impegni di acquisto a termine computabili nel patrimonio supplementare Altri filtri positivi Totale elementi positivi del Patrimonio Supplementare (A) Elementi negativi del Patrimonio Supplementare Minusvalenze nette su partecipazioni 0 0 Crediti 0 0 Altri elementi negativi Filtri prudenziali: deduzioni dal patrimonio supplementare Quota non computabile della riserva da valutazione su attività materiali ad uso funzionale 0 0 Quota non computabile delle riserve positive su titoli disponibili per la vendita - Titoli di capitale e quote di O.I.C.R Quota non computabile delle riserve positive su titoli disponibili per la vendita - Titoli di debito Risorse patrimoniali oggetto di impegni di acquisto a termine non computabili nel patrimonio supplementare Passività subordinate di 2 livello e strumenti ibridi di patrimonializzazione oggetto di impegni di acquisto a termine non computabili nel patrimonio supplementare Altri filtri negativi Totale elementi negativi del Patrimonio Supplementare (B) Patrimonio Supplementare Lordo (C=A-B) Totale Elementi da dedurre da Patrimonio Supplementare (D) Patrimonio Supplementare (E=C-D)

16 Patrimonio di terzo livello ELEMENTI DEL PATRIMONIO DI TERZO LIVELLO 30/06/ /12/2012 Patrimonio di Terzo Livello (Tier3) 0 0 Elementi positivi Passività subordinate di 2 livello non computabili nel patrimonio supplementare 0 0 Passivita' subordinate di 3 livello 0 0 Elementi negativi Filtri prudenziali: deduzioni dal patrimonio di 3 livello Passivita' subordinate di 2 e 3 livello oggetto di impegni di acquisto a termine non computabili nel patrimonio di 3 livello 0 0 Altre deduzioni 0 0 Elementi da dedurre dal patrimonio di vigilanza ELEMENTI DA DEDURRE DAL PATRIMONIO DI VIGILANZA 30/06/ /12/2012 Elementi da dedurre da Patrimonio di Base di cui Eccedenza delle perdite attese rispetto alle rettifiche di valore complessive (Patrimonio di Base) Elementi da dedurre da Patrimonio Supplementare di cui Eccedenza delle perdite attese rispetto alle rettifiche di valore complessive (Patrimonio Supplementare) Altri elementi da dedurre dal patrimonio di base e dal patrimonio supplementare

17 Evoluzione dinamica del Patrimonio di Vigilanza consolidato (in migliaia di euro) 1 SEMESTRE 2013 ESERCIZIO 2012 PATRIMONIO DI BASE "CORE" Saldo iniziale Incrementi del capitale - 4 Decrementi del capitale (214) - Distribuzione dividendi (804) Risultato economico dell'esercizio Azioni proprie riacquistate 593 (73) Esclusione impatto del proprio merito creditizio Movimentazione delle riserve ( ) ( ) Riserve di patrimonio netto ( ) ( ) Riserve da valutazione portafoglio AFS Altre riserve (25.303) Avviamento e Immobilizzazioni immateriali (al netto passività fiscali) Altri elementi positivi - - Altri elementi negativi inclusi elementi da dedurre ( ) ( ) filtri prudenziali negativi (3.708) (7.414) elementi da dedurre (50%) partecipazioni e strumenti subordinati (82.343) elementi da dedurre (50%) shortfall per adozione modelli interni (93.645) ( ) Saldo finale PATRIMONIO DI BASE "NON CORE" ADDIZIONALE Saldo iniziale Incrementi degli strumenti computabili (emissioni) - - Decrementi degli strumenti computabili (riacquisti/rimborsi) ( ) ( ) Altri elementi positivi / negativi Saldo finale PATRIMONIO SUPPLEMENTARE Saldo iniziale Incrementi degli strumenti computabili (emissioni) - - Decrementi degli strumenti computabili (riacquisti/rimborsi) ( ) ( ) Ammortamenti di vigilanza (51.649) ( ) Altri elementi positivi Altri elementi negativi inclusi elementi da dedurre ( ) ( ) filtri prudenziali negativi (25.094) (13.262) elementi da dedurre (50%) partecipazioni e strumenti subordinati (82.343) elementi da dedurre (50%) shortfall per adozione modelli interni (93.645) ( ) Saldo finale ELEMENTI DA DEDURRE DAL TOTAL CAPITAL RATIO Saldo iniziale (26.547) (49.900) Altri elementi negativi inclusi elementi da dedurre Saldo finale 0 (26.547) PATRIMONIO AL FINE DEL CALCOLO DEL TOTAL CAPITAL RATIO Per quanto riguarda il patrimonio di base core si evidenzia che il Risultato economico dell esercizio rappresenta la differenza algebrica tra il saldo di conto economico del semestre (utile) e il risultato dell esercizio precedente (perdita). La voce esclusione impatto del proprio merito creditizio è condizionata dal risultato della componente merito creditizio che scaturisce dall applicazione della Fair Value Option. La variazione, peraltro di modesto importo, è di segno positivo se vi è una diminuzione dell impatto FVO. 16

18 La movimentazione del primo semestre 2013 delle riserve presenta segno negativo in seguito all allocazione della perdita dell esercizio L azzeramento delle riserve da valutazione del portafoglio AFS è dovuto all applicazione dell approccio asimmetrico, vale a dire la parziale inclusione delle plusvalenze nette nel patrimonio supplementare e trova riscontro nell incremento degli altri elementi positivi del Tier2. Gli altri elementi negativi e gli elementi da dedurre presentano andamento di segno negativo nel primo semestre 2013, principalmente per la sottoscrizione dell aumento di capitale della partecipata Agos Ducato e per la ripresa di valore dell interessenza. E di segno negativo anche la variazione dell elemento shortfall introdotto con l adozione dei modelli A-IRB per la valutazione dei rischi di credito. Nel patrimonio di base non core addizionale, l andamento negativo degli strumenti computabili è conseguente all offerta pubblica di acquisto perfezionata nel mese di maggio e all annullamento parziale dei titoli riacquistati, autorizzato dalla Banca d Italia. La riduzione degli strumenti computabili nel patrimonio supplementare trae origine sia dalla progressione degli ammortamenti di vigilanza sia dall esito dell offerta pubblica di acquisto precedentemente menzionata. Non sono più presenti elementi da dedurre dal total capital in quanto ricondotti al 50% tra gli elementi da dedurre dal patrimonio core e dal patrimonio supplementare, essendo terminato il periodo transitorio che ne consentiva la deduzione dal patrimonio di vigilanza complessivo. 17

19 Riconciliazione tra Patrimonio contabile e Patrimonio di Vigilanza Patrimonio netto consolidato /06/ /12/2012 Rettifiche per imprese non appartenenti al Gruppo Bancario Patrimonio netto contabile (Gruppo Bancario) quota di terzi Erogazioni liberali (Creberg) Riserve da valutazione Strumenti di capitale Strumenti computabili (Grandfathering) Avviamento (al netto della fiscalità differita) Altre immobilizzazioni immateriali al netto della fiscalità differita A. Patrimonio di base prima dell'applicazione dei filtri prudenziali B. Filtri prudenziali del patrimonio di base: B.1 Filtri prudenziali IAS/IFRS positivi (+) - - B.2 Filtri prudenziali IAS/IFRS negativi -(-) C. Patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre (A + B) D. Elementi da dedurre dal patrimonio di base E. Totale patrimonio di base (TIER 1) (C - D) F. Patrimonio supplementare prima dell'applicazione dei filtri prudenziali G. Filtri prudenziali del patrimonio supplementare: G.1 Filtri prudenziali IAS/IFRS positivi (+) - - G.2 Filtri prudenziali IAS/IFRS negativi -(-) H. Patrimonio supplementare al lordo degli elementi da dedurre (F + G) I. Elementi da dedurre dal patrimonio supplementare L. Totale patrimonio supplementare (TIER 2) (H - I) M. Elementi da dedurre dal totale patrimonio di base e supplementare N. Patrimonio di vigilanza (E + L - M) O. Patrimonio di terzo livello (TIER 3) - - P. Patrimonio di vigilanza incluso TIER 3 (N + O)

20 Tavola 4 Adeguatezza Patrimoniale Informativa quantitativa In base alle disposizioni di vigilanza prudenziale attualmente in vigore ( Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le Banche - circolare Banca d Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 e successivi aggiornamenti), il requisito patrimoniale minimo è fissato all 8% delle attività ponderate per il rischio. Il requisito minimo patrimoniale è pari alla somma dei requisiti patrimoniali prescritti a fronte dei rischi di credito, controparte, mercato e operativo. A loro volta tali requisiti derivano dalla somma dei requisiti individuali delle società appartenenti all area di consolidamento del Gruppo dal punto di vista prudenziale, depurati dei rapporti infragruppo sui rischi di credito, operativi e di controparte. Il Banco Popolare ha ricevuto lo scorso 18 maggio 2012 l autorizzazione dell Organo di Vigilanza per l adozione dei propri modelli interni ai fini della misurazione regolamentare dei rischi di credito e di mercato a valere sulla rilevazione al 30 giugno L Organo di Vigilanza ha indicato, nel proprio provvedimento autorizzativo, il livello minimo consolidato del requisito patrimoniale a fronte dei rischi di Primo Pilastro che non può essere inferiore all 85% (floor) del requisito patrimoniale standard, calcolato in base alle Istruzioni di Vigilanza per le Banche in vigore alla fine del 2006 (cosiddetto Basilea 1 ). Per quanto riguarda il rischio di credito l autorizzazione riguarda i modelli interni di rating avanzati (PD, sia di monitoraggio sia di accettazione, e LGD) relativi ai crediti verso imprese e al dettaglio di Banco Popolare e Credito Bergamasco. Nello specifico è stata richiesta e ottenuta l'autorizzazione all'utilizzo di: cinque modelli di rating, finalizzati alla stima della probabilità di default (PD Probability of Default) rispettivamente delle controparti segmentate (di prima accettazione e di monitoraggio) Large Corporate, Mid Corporate Plus, Mid Corporate, Small Business e Privati (segmentazione modelli di rating ); due modelli LGD (Loss Given Default), volti alla stima del tasso di perdita in caso di default rispettivamente delle controparti Imprese e Privati. Per i portafogli creditizi non rientranti nel perimetro di prima validazione A-Irb - tra cui quelli riferiti a Banca Aletti e alle società dell ex Gruppo Banca Italease - permane l applicazione, a fini prudenziali, dell approccio regolamentare standard. E stato previsto e presentato all Organo di Vigilanza un piano per lo sviluppo dei modelli interni di rating, relativamente a segmenti e società non ricomprese nel perimetro di validazione. Le esposizioni rientranti nel piano di estensione progressiva ( Roll Out ) sono nello specifico: modelli PD e LGD: relativamente a Banca Aletti è previsto il rilascio entro il

21 sia del modello PD (di prima accettazione e di monitoraggio) sia di quello LGD, mentre per le Società dell ex Gruppo Italease è previsto il rilascio entro il 2017 sia del modello PD (di prima accettazione e di monitoraggio) sia di quello LGD; modello per la stima della Exposure at Default (EAD): è previsto il rilascio a partire dal 2016 e non oltre il 2017 del modello relativo a tutte le banche del Gruppo (Banco Popolare, Credito Bergamasco, Banca Aletti, Società dell ex Gruppo Italease - Banca Italease, Mercantile Leasing e Release); esposizioni creditizie verso intermediari vigilati: è previsto il rilascio entro il 2017 dei modelli PD, LGD e EAD relativamente al perimetro societario costituito da Banco Popolare, Credito Bergamasco, Banca Aletti ed ex Gruppo Italease. Nel corso del secondo semestre del 2012 il Gruppo Banco Popolare ha completato alcuni interventi di affinamento e correttivi in coerenza con l Action Plan concordato con l Autorità di Vigilanza che hanno riguardato i modelli Mid Corporate Plus, Mid Corporate e Small Business: le versioni aggiornate di tali modelli di rating sono state adottate a partire dalle segnalazioni di vigilanza riferite al 31 dicembre Gli interventi sono proseguiti anche nel corso del primo e secondo trimestre del Con riferimento al rischio di mercato il Gruppo Banco Popolare ha ottenuto l autorizzazione, da parte dell Autorità di Vigilanza, all utilizzo del modello interno per il calcolo degli assorbimenti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione di Banca Aletti e della Capogruppo. Il perimetro di applicazione è il rischio generico e specifico dei titoli di capitale, il rischio generico dei titoli di debito e il rischio quote di fondi OICR. La restante parte dei rischi di mercato continuerà ad essere misurata secondo l approccio standard e non è previsto un piano di estensione progressiva ( Roll Out ). Il rischio operativo è misurato con metodologia Standard per la quasi totalità del Gruppo, ad eccezione di Banca Italease e di alcune società minori per le quali si utilizza il metodo Base. Il Gruppo effettua inoltre, con periodicità trimestrale, anche una valutazione gestionale della propria adeguatezza patrimoniale in relazione ad un insieme di rischi più ampio rispetto a quelli previsti dalla normativa di Primo Pilastro in condizioni ordinarie e di stress (rilevazioni ICAAP). Tale verifica viene effettuata utilizzando, in massima parte, strumenti di misurazione dei rischi di tipo gestionale, basati prevalentemente su metodologie statisticoquantitative riconducibili in particolare alla tecnica del VaR (Value at Risk). Le risultanze di tali analisi formano oggetto di specifica rendicontazione agli Organi sociali ed alle funzioni aziendali competenti della Capogruppo. Le analisi condotte sulla data del 30 giugno 2013 evidenziano un ridimensionamento della riserva di capitale, per l effetto congiunto del decremento del Patrimonio di Vigilanza e dell aumento, seppur contenuto, della misura di rischio complessiva. Tale riserva risulta tuttavia adeguata a supportare la gestione corrente e a sostenere le strategie operative del Gruppo, nonché a svolgere le funzioni di copertura del rischio modello. Nel seguito trovano rappresentazione i requisiti patrimoniali e i coefficienti di vigilanza del Gruppo Banco Popolare alla data del 30 giugno

22 Requisiti patrimoniali e coefficienti di vigilanza del Gruppo Banco Popolare Informazioni A. Requisiti Patrimoniali di Vigilanza Importi ponderati 30/06/2013 Requisiti Importi ponderati 31/12/2012 Requisiti A.1 Rischio di Credito e di Controparte Metodologia Standard Modelli interni - Base Modelli interni - Avanzati A.2 Rischio di Mercato Metodologia Standard Modelli interni Rischio di Concentrazione A.3 Rischio Operativo Metodo Base Metodo Standardizzato Metodo Avanzato A.4 Altri requisiti prudenziali B.5 Altri elementi di calcolo A.5 Totale Requisiti Prudenziali B. Coefficienti di Solvibilità (%) B.1 Core Tier 1 Ratio B.2 Tier 1 Ratio B.3 Total Capital Ratio 10,14% 10,95% 12,24% 10,07% 11,18% 13,98% Requisito patrimoniale per Rischio di Credito e di Controparte (Metodo Standard) REQUISITO PATRIMONIALE PORTAFOGLIO REGOLAMENTARE 30/06/ /12/2012 Esposizioni verso o garantite da amministrazioni centrali e banche centrali Esposizioni verso o garantite da enti territoriali Esposizioni verso o garantite da enti senza scopo di lucro ed enti del settore pubblico Esposizioni verso o garantite da banche multilaterali di sviluppo 0 0 Esposizioni verso o garantite da organizzazioni internazionali 0 0 Esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati Esposizioni verso o garantite da imprese Esposizioni al dettaglio Esposizioni garantite da immobili Esposizioni scadute Esposizioni ad alto rischio Esposizioni sotto forma di obbligazioni bancarie garantite Esposizioni a breve termine verso imprese Esposizioni verso organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) Altre esposizioni Cartolarizzazioni: Totale Esposizione TOTALE RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE

23 Requisito patrimoniale per Rischio di Credito e di Controparte (Metodo IRB) REQUISITO PATRIMONIALE PORTAFOGLIO REGOLAMENTARE 30/06/ /12/2012 Esposizioni verso o garantite da imprese - PMI Altre Imprese Esposizioni al dettaglio - esposizioni garantite da immobili residenziali: PMI esposizioni garantite da immobili residenziali: Persone Fisiche esposizioni rotative al dettaglio qualificate altre esposizioni al dettaglio: PMI altre esposizioni al dettaglio: Persone Fisiche TOTALE Requisito patrimoniale per Rischio di Controparte PORTAFOGLIO REGOLAMENTARE REQUISITO PATRIMONIALE 30/06/ /12/2012 Rischio di Controparte Il valore del requisito è già ricompreso nel requisito patrimoniale relativo al rischio di credito e di controparte, così come esposto nelle tabelle precedenti. Requisito patrimoniale per Rischio di Mercato REQUISITO PATRIMONIALE PORTAFOGLIO REGOLAMENTARE 30/06/ /12/2012 A. Attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza Rischio di Posizione Rischio di Concentrazione 0 0 B. Intero Bilancio Rischio di Cambio Rischio di Regolamento Rischio di Posizioni in merci TOTALE RISCHI DI MERCATO (A+B) Requisito patrimoniale per Rischio di Operativo PORTAFOGLIO REGOLAMENTARE REQUISITO PATRIMONIALE 30/06/ /12/2012 Metodo di Base Metodo Standardizzato Metodi Avanzati 0 0 TOTALE RISCHIO OPERATIVO

24 Tavola 5 Rischio di Credito Informazioni generali riguardanti tutte le banche Informativa quantitativa Esposizioni verso Stati sovrani Al 30 giugno 2013 l esposizione complessivamente detenuta dal Gruppo nei confronti degli Stati sovrani ammonta a ,9 milioni, così ripartita per singolo Paese: Paesi Titoli di debito Finanziamenti Totale Italia Spagna Germania Austria Altri paesi UE Totale Paesi UE USA Totale altri Paesi Totale al 30 giugno Totale al 31 dicembre Nel dettaglio, l esposizione è rappresentata: per 121,5 milioni da finanziamenti per prestiti concessi allo Stato Italiano; per ,4 milioni da titoli di debito emessi da governi centrali e locali, di cui ,4 milioni di emittenti di Paesi UE. L esposizione in titoli di debito nei confronti di Paesi UE rappresenta il 99% dell esposizione complessiva. Al 30 giugno 2013 il Gruppo Banco Popolare non presenta esposizioni nei confronti del debito sovrano greco, portoghese e irlandese, mentre l esposizione verso la Spagna è rimasta costante a 200 milioni complessivi. 23

25 Vengono di seguito riportate alcune tabelle contenenti le esposizioni creditizie distinte per principali tipologie di esposizione, di controparte, distribuzione per area geografica, per settore economico, per vita residua contrattuale. Esposizioni creditizie per tipologia di esposizione PORTAFOGLI REGOLAMENTARI/QUALITA' Attività finanziarie detenute per la negoziazione Attività finanziarie disponibili per la vendita Attività finanziarie detenute sino alla scadenza Sofferenze Incagli Esposizioni Ristrutturate Lorde Nette Lorde Nette Lorde Nette Crediti verso banche Crediti verso clientela Attività finanziarie valutate al fair value Attività finanziarie in corso di dismissione Derivati di copertura Totale al 30 giugno Totale al 31 dicembre PORTAFOGLI REGOLAMENTARI/QUALITA' Attività finanziarie detenute per la negoziazione Attività finanziarie disponibili per la vendita Attività finanziarie detenute sino alla scadenza Esposizioni Scadute Altre Attività Totale Lorde Nette Lorde Nette Lorde Nette Crediti verso banche Crediti verso clientela Attività finanziarie valutate al fair value Attività finanziarie in corso di dismissione Derivati di copertura Totale al 30 giugno Totale al 31 dicembre

26 Esposizioni creditizie per area geografica verso clientela e banche Distribuzione territoriale delle esposizioni per cassa e fuori bilancio verso clientela ITALIA ALTRI PAESIRESTO EUROPEI DEL MONDO AMERICA ESPOSIZIONI/AREE GEOGRAFICHE Esposizione netta Rettifiche di valore complessive Esposizione netta Rettifiche di valore complessive Esposizione netta Rettifiche di valore complessive Esposizione netta Rettifiche di valore complessive Esposizione netta Rettifiche di valore complessive A. Esposizioni per cassa A.1 Sofferenze A.2 Incagli A.3 Esposizioni ristrutturate A.4 Esposizioni scadute A.5 Altre esposizioni Totale - A B. Esposizioni "fuori bilancio" B.1 Sofferenze B.2 Incagli B.3 Altre attività deteriorate B.4 Altre esposizioni Totale - B Totale (A+ B) al 30 giugno Totale (A+ B) al 31 dicembre Distribuzione territoriale delle esposizioni per cassa e fuori bilancio verso banche ALTRI PAESI EUROPEI AMERICAITALIA ASIA RESTO DEL MONDO ESPOSIZIONI/AREE GEOGRAFICHE Esposizione netta Rettifiche di valore complessive Esposizione netta Rettifiche di valore complessive Esposizione netta Rettifiche di valore complessive Esposizione netta Rettifiche di valore complessive Esposizione netta Rettifiche di valore complessive A. Esposizioni per cassa A.1 Sofferenze A.2 Incagli A.3 Esposizioni ristrutturate A.4 Esposizioni scadute A.5 Altre esposizioni Totale - A B. Esposizioni "fuori bilancio" B.1 Sofferenze B.2 Incagli B.3 Altre attività deteriorate B.4 Altre esposizioni Totale - B Totale (A+ B) al 30 giugno Totale (A+ B) al 31 dicembre

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