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1 TECNICHE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO RICONOSCIUTE DAL COMITATO DI BASILEA GARANZIE INDIVIDUALI GARANZIE REALI - COLLATERALI FISICI - COLLATERALI FINANZIARI - SCONTO SU CREDITI COMMERCIALI CREDITI DERIVATI

2 REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DELLE GARANZIE 1. GARANZIE INDIVIDUALI STANDARDIZZATO RATING INTERNO BASE RATING INTERNO AVANZATO REQUISITI OGGETTIVI Robusto processo di gestione del rischio; Dirette; Esplicite; Irrevocabili; Incondizionate; Escussione a prima richiesta; Obbligo documento; Tutti i pagamenti; Vaslida giuridicamente Certezza legale; Sotto certe condizioni è possibile riconoscere le garanzie non immediatamente escutibili previa dimostrazione da parte della banca della capacità della garanzia di ridurre il rischio di credito. REQUISITI SOGGETTIVI Stati Enti pubblici Banche RW < borrower Imprese < Rating A - Rating < A - Pd equivalente (non retoil) RW < borrower

3 REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DELLE GARANZIE 2. GARANZIE REALI (Financial collateral) STANDARDIZZATO REQUISITI AMMISSIBILI Depositi in denaro presso banca cedente, Obbligazioni Sovrane; Obbligazioni corporate con rating pari almeno a BBB Azioni; Oro. REQUISITI MINORI Certezza legale; Bassa correlazione con esposizione; Tempestiva liquidità; Robusti processi di gestione del reschio; Segregabilità del collateral; Esplicitabilità del collateral. RATING INTERNO BASE RATING INTERNO AVANZATO Più ampio, ma onere della banca dimostrarne la validità. Requisiti individuati dalla banca, ma almeno compatibili con quelli dello standard.

4 REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ SCONTO SBF CREDITI COMMERCIALI (Receivables) STANDARDIZZATO RATING INTERNO BASE RATING INTERNO AVANZATO STRUMENTI AMMISSIBILI Non è riconosciuta alcuna mitigazione Crediti commerciali con durata inferiore a 1 anno: Crediti autoliquidanti; Crediti nei confronti di locatari, compratori, autorità locali o nazionali e altri soggetti non correlati alla vendita di merci e servizi. REQUISITI MINORI Non è riconosciuta alcuna mitigazione Certezza legale; Privilegio sul collateral; Validità in tutte le giurisdizioni; Tempestività nell ottenere i profitti dal receivable; Certezza di poter acquisire o vendere i receivable obligors; Efficiente gestione del rischio da parte della banca.

5 REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DELLE GARANZIE GARANZIE IPOTECARIE 1. STANDARDIZZATO REQUISITI MINIMI COEFFICIENTI PRUDENZIALI MUTUI IPOTECARI RESIDENZIALI Impiego dell immobile ai fini abitativi Vincolanti criteri di valutazione dell immobile 40% MUTUI IPOTECARI COMMERCIALI Impiego dell immobile ai fini commerciali 100%

6 REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DELLE GARANZIE GARANZIE IPOTECARIE 2. RATING INTERNI RETAIL CORPORATE MUTUI IPOTECARI RESIDENZIALI Requisiti minimi Esposizione verso persone fisiche Immobili ad uso abitativo Rimborso del prestito deve basarsi sulla capacità di reddito del mutuario e non sui flussi di cassa generati dall immobile Certezza legale Obiettivo valere del mercato dell immobile Ipoteca di primo grado Assicurazioni contro danni o deterioramento RW Funzione di rischio più favorevole Incide sulla perdita in caso di inadempienza (LGD). Nell approccio rating interno base LGD min = 35% Nell approccio rating interno avanzato sulla base dei dati interni della banca MUTUI IPOTECARI COMMERCIALI Requisiti minimi Non riconosciuti come garanzie

7 RW Non riconosciuti come garanzie RIEPILOGO EFFETTI DELLE GARANZIE GARANZIE INDIVIDUALI CREDITI DERIVATI STANDARDIZZATO Si utilizza il RW del garante RATING INTERNO BASE Si utilizza il RW del garante RATING INTERNO AVANZATO RW del garante o riduzione della perdita in caso di inadempienza (LGD) COLLATERALI FINANZIARI Riduzione dell esposizione Riduzione della LGD sulla base della % di copertura degli haircut (per tipologia di collaterali) Riduzione della LGD MUTUI IPOTECARI Residenziali = RW 40% Commerciali = RW 100% Riduzione della LGD in base alla LTV Floor LGD = 35% per overcollateralisation = 140% Riduzione della LGD SCONTO CREDITI COMMERCIALI (Receivables) Non riconosciuti (alcuna mitigazione) Riduzione della LGD in base al grado di overcollateralisation Floor LGD = 35% per overcollateralisation = 125% Riduzione della LGD

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