Le banche e l assuefazione alle perdite operative

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1 Giorgio Aprile Responsabile del Servizio Rischi Operativi e Reporting Pillar 3 Area Risk Management Gruppo MPS Costi & Business 2012 Roma, 24 ottobre 2012 Le banche e l assuefazione alle perdite operative The views expressed here are those of the author, and do not necessarily represent those of Monte dei Paschi di Siena Group.

2 Agenda q Le perdite operative e il conto economico q Le perdite operative di confine q Le perdite operative e l impatto sulla reputazione q La necessità di nuovi approcci q Conclusioni 2

3 Rischi Operativi: la definizione Perdite derivan+ da inadeguatezza o disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni ovvero da even+ esogeni. Comprende il rischio legale, non sono invece inclusi i rischi strategici e di reputazione. (fonte: Istruzioni di Vigilanza Circolare 263) La definizione è di >po causale ed evidenzia i qua4ro principali fa4ori di rischio opera>vo: Processi à Problema>che a fronte di un non corre4o disegno e formalizzazione delle stru4ure, nel coordinamento fra le funzioni, nello scambio di informazioni; Risorse Umane à Problema>che legate alla stru4ura retribu>va e al percorso di carriera, al clima aziendale, all organizzazione, alla formazione; Sistemi à Problema>che legate ai sistemi IT (Hardware e SoOware) e di >po tradizionale; Fa4ori Esterni à Problema>che legate a fa4ori esogeni poco controllabili internamente (fa4ori ambientali, contesto poli>co ). 3

4 Rischi operativi: la classificazione degli eventi La non corre4a ges>one dei fa4ori di rischio può determinare la manifestazione di even> e conseguente perdita economica. La classificazione degli even> è ar>colata nelle seguen> classi: Frode interna à Perdite dovute ad avvità non autorizzata, frode, appropriazione indebita o violazioni norma>ve o direvve aziendali che coinvolgano risorse interne; Frode esterna à Perdite dovute a frode, appropriazione indebita o violazione/elusione di leggi da parte di soggev esterni; Rapporto di impiego e sicurezza sul lavoro à Perdite derivan> da av non conformi alle leggi (o accordi) in materia di impiego, salute e sicurezza sul lavoro, dal pagamento di risarcimen> a >tolo di lesioni personali o da episodi di discriminazione; Clientela, prodov e prassi professionali à Perdite derivan> da inadempienze rela>ve a obblighi professionali verso clien> ovvero dalla natura o dalle cara4eris>che del prodo4o/ servizio prestato (vendita non corre4a); Danni da even> esterni à Perdite derivan> da even> esterni, quali catastrofi naturali, terrorismo, av vandalici; Interruzioni dell opera>vità e disfunzioni dei sistemi à Perdite dovute a interruzioni dell opera>vità o a disfunzioni/indisponibilità dei sistemi; Esecuzione, consegna e ges>one dei processi à Perdite dovute a carenze nel perfezionamento delle operazioni o nella ges>one dei processi, nonché perdite dovute alle relazioni con contropar> commerciali, venditori e fornitori. 4

5 Le perdite attese (perché attenderle?) e l emorragia a CE Si definisce perdita a4esa la componente ricorrente delle perdite opera>ve. Dal punto di vista modellis>co sono semplici da simulare e non hanno un impa4o rilevante sul requisito patrimoniale a copertura dei rischi opera>vi; Qualche esempio di perdita a4esa: Carte clonate; Reclami su servizi di inves>mento; Frodi sul pres>to a consumo; Storni di commissioni; Falsificazione assegni; Rapine e scassi bancomat; Le perdite opera>ve hanno un impa4o dire4o sugli Altri oneri e proven> di ges>one, ed alimentano il fondo rischi e oneri futuri ; Perdita a4esa e perdita ina4esa sono generalmente correlate. Gli even> di coda vanno ges>> e modella> in maniera diversa. 5

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7 Gli errori operativi e il recupero del credito La circolare Banca d Italia n 263 del 27 dicembre 2006 individua le perdite opera+ve di confine con i rischi di credito (credit risk boundary loss) come le: perdite su credi+ derivan+ da even+ di rischio opera+vo. È difficile s>mare l effe4o degli errori opera>vi sulla capacità di recupero dei credi> passa> a contenzioso (LGD); Gli errori più comuni fanno riferimento a: problema>che documentali non corre4a formalizzazione della contra4ualis>ca tempis>che del passaggio a contenzioso L adozione di un sistema avanzato di misurazione e ges>one dei rischi opera>vi impone la raccolta delle perdite di confine; Sulle pra>che inficiate da problema>che di natura opera>va è ipo>zzabile una percentuale di recupero inferiore del 10%. 7

8 Passaggio a contenzioso: elementi del processo attività Rilevare lo stato di difficoltà economico / finanziario del cliente Valutare la necessità di trasferimento a contenzioso Acquisire, verificare, scannerizzare la documentazione Attivare l istruttoria PEF Radiare gli affidamenti Comunicare la revoca dei fidi e richiedere il rientro dalle esposizioni Eseguire le attività amministrative propedeutiche all estinzione dei rapporti Trasmettere il fascicolo della posizione Richiedere gli originali delle garanzie personali e/o reali Ricercare e trasmettere le garanzie Contabilizzare l estinzione dei rapporti Certificare i crediti Predisporre e spedire lettera di gestione in mandato Predisporre check list documentale Istruttoria Formalizzazione Trasferimento posizioni fasi Funzione Qualità di DTM Funzione Qualità di AT Funzione Qualità di DG Funzione Mutui e Crediti Speciali Funzione Garanzie Attive Funzione Back Office Funzione Contenzioso strumenti Scansioni Spedizioni cartacee Transazioni online Transazioni batch Mail Posta ordinaria (A/R) strutture 8

9 Passaggio a contenzioso: le criticità operative strutture strumenti rilevazione dello stato di difficoltà economica attività risorse fattori esterni passaggio a contenzioso Fonte delle immagini: 9

10 Perdite di confine: cosa andrebbe fatto identificare le problematiche operative strutturare un workflow per tracciare le anomalie (con un sistema informativo) valutare come le problematiche impattano sul recupero adeguare i sistemi di controllo attivare azioni crash definire azioni pianificabili considerare che i ritorni sono legati ai tempi del credito e del recupero del credito 10

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12 L ecosistema reputazionale Opinion Leaders Customers Traditional Media Employees Social Networks Rating Agencies Investors Business Partners Regulatory System New Media Customer Associations Blogs 12

13 L ecosistema reputazionale Opinion Leaders Customers Traditional Media Employees Social Networks Rating Agencies Investors Business Partners Regulatory System New Media Customer Associations Blogs 13

14 L impatto sulla reputazione La Reputazione è un Asset fondamentale costruito su un ampia e delicata rete di relazioni. Questo network rappresenta un ecosistema nel quale concev non materiali come fiducia, affidabilità, solidità, e>ca sono scambia> giornalmente fra i diversi partners. It takes twenty years to build a reputation and five minutes to destroy it (Warren Buffet) Effe4o delle perdite a4ese! Effe4o di quelle ina4ese! 14

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16 Un approccio Sei Sigma? La denominazione Sei Sigma (dal termine sta>s>co di origine anglosassone Six Sigma) indica un programma di ges>one della qualità basato sul controllo dello scarto quadra>co medio (indicato con la le4era greca Sigma) che ha lo scopo di portare la qualità di un prodo4o o di un servizio ad un determinato livello, par>colarmente favorevole per il consumatore. Introdo4o per la prima volta dalla Motorola nella seconda metà degli anni '80 da Bob Galvin e Bill Smith, si diffuse ad altre importan> compagnie, come General Electric, Toyota, Honeywell e MicrosoO. L'obieVvo della metodologia è di raggiungere un tale controllo del processo da avere soltanto 3,4 par> dife4ose per milione, il che porta a limi> molto restrivvi sulla variabilità del processo produvvo. Tale variabilità viene ad essere così ristre4a, che inizialmente l'opinione comune era che fosse impossibile da raggiungere e mol> ritenevano che una strategia tre sigma potesse essere inacce4abile. Tu4avia, alcune industrie hanno dimostrato che un simile obievvo è raggiungibile. La metodologia Sei Sigma mira all eliminazione dei difev e degli sprechi piu4osto che al semplice miglioramento della prestazione media. Questo garan>sce un impa4o dire4o sul cliente, inteso come fruitore del processo o prodo4o. Questo segna un progresso rispe4o ad un modo di pensare ampiamente diffuso prima dell introduzione del metodo. 16

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18 Giorgio Aprile Head of Operational Risk Management MPS Group Risk Management 18