Piano di collaudo Links ICSDs

Transcript

1 Piano di collaudo Links ICSDs

2 Sommario 1. PREMESSA COME PARTECIPARE ORGANIZZAZIONE DEI TEST MODALITA TECNICHE OPERATIVE LINEE GUIDA PER I PARTECIPANTI PERSONALE DI RIFERIMENTO /06/2013 Links ICSDs Piano Collaudo.docx 2

3 1. PREMESSA Il documento ha lo scopo di illustrare il piano delle attività inerenti al collaudo del nuovo Comparto Obbligazionario ICSD. 2. COME PARTECIPARE Per partecipare allo svolgimento dei test occorre completare i seguenti moduli: o Il modulo di partecipazione al collaudo del Comparto obbligazionario ICSDs allegato, che dovrà essere inviato all indirizzo Client.Services@ccg.it, citando in oggetto TEST CCP ICSDS ; o La richiesta delle utenze per accedere all'ambiente di test di ICW S e del server FTP, da inoltrare all indirizzo client.services@ccg.it; o l invio del PoA che consentirà a CC&G di istruire i conti dei p artecipanti in ambiente di test 3. ORGANIZZAZIONE DEI TEST L assistenza ai test è garantita dal lunedì al venerdì dalle alle Le attività oggetto dei collaudi saranno le seguenti: Descrizione Negoziazione contratti Creazione dei saldi Marginazione delle posizioni Invio delle istruzioni agli ICSDs Regolamento delle istruzioni e gestione dei fail Buy-In Parzializzazione 4. MODALITA TECNICHE OPERATIVE 12/06/2013 Links ICSDs Piano Collaudo.docx 3

4 Ambienti di test predisposti per lo svolgimento del collaudo del nuovo Comparto obbligazionario ICSDs Negoziazione dei contratti Per i collegamenti agli ambienti di test di mercato, si prega di fare riferimento ai m ercati: EuroMOT, ExtraMOT, EuroTLX, Hi- MTF. Reportistica di CC&G tramite ICW S TEST Ambiente: ICWS TEST La richiesta di attivazione deve essere inviata a CC&G all indirizzo client.services@ccg.it Accesso: User-id/Password Forniti da CC&G al completamento della procedura di attivazione ICW S test. 5. LINEE GUIDA PER I PARTECIPANTI Di seguito sono definite le linee guida utili per l esecuzione del collaudo: Negoziazione contratti Elenco strumenti negoziabili con regolamento in euro Elenco strumenti negoziabili con regolamento in valuta diversa dall euro Elenco strumenti Comparto Obligazionario negoziabili sui mercati domestici XS AT0000A011T9 DE000A0GTCB9 ES EU000A1G0AB4 FR NL FR PTOTEGOE0009 BE IE00B28HXX02 FR XS XS XS XS GBP US465410AH18 USD IT IT /06/2013 Links ICSDs Piano Collaudo.docx 4

5 (Tali Isin sono stati inclusi per consentire di testare contemporaneamente la marginazione dei comparti Obbligazionario e Obbligazionario ICSDs ) Flussi e Reportistica Flussi Saldi D01D Contratti del giorno D01E Contratti da inviare a ICSDs D04A Saldi previsionali D04B Saldi definitivi Margini D16B Margini iniziali Comparto Obbligaz. ICSDs D16D Margini iniziali Fail Comparto Obbligaz. ICSDs Parzializzazione D26A Istruzioni per consegne parziali Posizioni aperte MP31 Posizioni aperte obbligazioni Reportistica di CC&G consultabile tramite ICW S Margini iniziali Comparto Obbligazionario MS61 Posizioni marginabili MS62 Mark to market MS63 Attribuzione classi MS64 Abbattimento intra-classe MS65 Abbattimento inter-classi MS67 Margine finale MS70 Margini iniziali MS97 Margini posizioni in fail MS90 Margini iniziali fail MS00 Riepilogo Margini iniziali Posizioni in fail ME31 Posizioni in fail marginabili MP13 Posizioni in fail Parzializzazione MD21 Consegna parziale effettuata da CC&G Buy In ME02 Buy In Notice ME06 Notifica di Esecuzione di Buy In ME11 Esito Buy In/partecipante in fail ME12 Esito Buy In/partecipante in bonis ME15 Cash settlement/partecipante in fail ME16 Cash settlement/partecipante in bonis ME26 Esecuzione Buy In/parzializzazione Sistemi di liquidazione Collegamento ai sistemi di liquidazione Euroclear metterà a disposizione il proprio ambiente di test. 12/06/2013 Links ICSDs Piano Collaudo.docx 5

6 Ai Partecipanti al sistema di liquidazione Clearstream CC&G consentirà comunque di testare le proprie modalità di gestione dei fail e dei Buy-In, simulando il regolamento e il mancato regolamento di alcuni dei saldi che saranno prodotti, nonchè la funzione di parzializzazione. Tenuto conto di quanto sopra, i suddetti test saranno garantiti per i seguenti 3 ISIN: XS EUR AT0000A011T9 EUR XS GBP Gli intermediari che partecipano al sistema di liquidazione Euroclear dovranno comunicare a CC&G i conti di liquidazione di test e fornire a Euroclear il PoA di test. Regolamento delle istruzioni Esito del regolamento I Partecipanti al sistema di liquidazione Euroclear potranno riscontrare il regolamento delle istruzioni tramite gli usuali messaggi SW IFT (oltre che la reportistica di CC&G). I Partecipanti al sistema di liquidazione Clearstream avranno a disposizione la reportistica di CC&G per effettuare i controlli sul regolamento o sul mancato regolamento delle istruzioni. 6. PERSONALE DI RIFERIMENTO Contatti per l assistenza CC&G CC&G CC&G Informazioni generali sul servizio Supporto tecnico relativo ai test Informazioni relative alla configurazione anagrafica pt.sales@londonstockexchange.com clearing.settlement@ccg,it client.services@ccg.it /06/2013 Links ICSDs Piano Collaudo.docx 6