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1 Caratteristiche principali del Prestito Obbligazionario. Denominazione Strumento Finanziario Tipo investimento Emittente Rating Emittente Tasso Variabile con Minimo e Massimo ISIN IT Obbligazione strutturata indicizzata all andamento dell Euribor 6 mesi. Banca IMI: Banca di investimento interamente controllata da Intesa Sanpaolo costituita ai sensi delle leggi della Repubblica Italiana. Aa3 (Moody s); AA- (S&P); AA- (Fitch). Durata 7 anni (Data di Scadenza ). Prezzo di sottoscrizione Taglio Minimo Importo Minimo di - sottoscrizione Cedole annue minimo alla scadenza Valore di rimborso Garanzie di terzi 97% dell importo nominale sottoscritto. Euro e multipli di tale valore. Euro con incrementi successivi di euro L Obbligazione corrisponde, ogni anno a partire dal (incluso) e fino alla Data di Scadenza (inclusa), una Cedola annua lorda pari all Euribor 6 mesi. Sono previsti un Tasso Minimo lordo pari al 3% per la sola prima Cedola (del ) e pari al 2,0% per tutte le Cedole successive, ed un Tasso Massimo lordo pari al 5,25% per tutte le Cedole successive alla prima. Il valore dell Euribor 6 mesi corrisposto su tutte le Cedole sarà rilevato il secondo giorno lavorativo precedente il 30 ottobre di ogni anno. L investitore che sottoscrive l Obbligazione e la detiene fino alla Data di Scadenza ottiene un rendimento annuo minimo pari al 2,97% lordo* (2,61% annuo al netto del prelievo fiscale nell ipotesi di applicazione dell imposta sostitutiva nella misura attualmente vigente del 12,5%). * E il tasso di rendimento effettivo annuo, al lordo del prelievo fiscale, che rende equivalente il prezzo di emissione del titolo al valore attuale dei proventi futuri dello stesso nell ipotesi che tali proventi siano reinvestiti al medesimo tasso di rendimento fino a scadenza del prestito. Alla scadenza è previsto il rimborso pari al 100% del valore nominale detenuto. Non previste. Il Prezzo di Sottoscrizione delle Obbligazioni è composto come segue: Prezzo dello strumento (scomposizione della struttura) Valore prevedibile al termine del collocamento (fair value) Differenziale (spread) di mercato Valore prevedibile di smobilizzo al termine del collocamento Quotazione/Negoziazione mercato secondario Valore della componente obbligazionaria pura 91,92% Valore della componente derivativa implicita 2,59% Commissione di collocamento attualizzata * 2,00% Oneri relativi alla gestione del rischio tasso per il mantenimento delle condizioni di offerta ** 0,86% PREZZO DI SOTTOSCRIZIONE 97,00% * Tale commissione, pari al 2,00% del valore nominale collocato, è interamente riconosciuta ai Collocatori a titolo di remunerazione per il servizio di collocamento ed il connesso servizio di consulenza. ** Tale commissione è riconosciuta a Banca IMI che fornisce la copertura del rischio di tasso per il mantenimento delle condizioni d offerta durante tutto il periodo dell offerta. 9,51% dell importo nominale sottoscritto. Rappresenta il valore teorico dell investimento nell istante immediatamente successivo all emissione dei titoli, ipotizzando una situazione di invarianza delle condizioni di mercato per tutta la durata del collocamento. 0,5% Rappresenta la differenza media - calcolata nel trimestre antecedente al collocamento - tra il prezzo in acquisto ed il prezzo in vendita rilevati sul mercato su titoli con caratteristiche similari quotati sul mercato EuroTLX. Tale differenza rappresenta un costo di transazione implicito che verrà sopportato in misura paritetica dall acquirente e dal venditore qualora l Obbligazione sia venduta prima della sua scadenza, a causa delle caratteristiche del mercato di quotazione EuroTLX. 9,26% del Prezzo di Sottoscrizione. Rappresenta il prezzo prevedibile di smobilizzo per l investitore, determinato sulla base del fair value dell obbligazione e del costo di transazione implicito del mercato di quotazione Euro TLX (vedi box Differenziale (spread) di mercato ), nell istante immediatamente successivo all emissione, ipotizzando una situazione di invarianza delle condizioni di mercato per tutta la durata del collocamento. Le Obbligazioni, esperite le necessarie formalità, saranno trattate sul Sistema Multilaterale di Negoziazione denominato EuroTLX, organizzato e gestito da TLX S.p.A., società partecipata da Banca IMI S.p.A. a sua volta appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo.

2 Principali rischi collegati all investimento Indicatore di rischio dello strumento Rischio di tasso: Il rendimento dei titoli, in quanto obbligazioni a tasso variabile, è dipendente dall andamento del Parametro di Indicizzazione al quale sono indicizzate (Euribor 6 mesi). L investimento, pertanto, espone al rischio di oscillazione dei tassi di interesse sui mercati finanziari. In particolare l andamento dell Euribor potrebbe determinare temporanei disallineamenti del valore della Cedola in corso di godimento rispetto ai livelli correnti dello stesso Parametro espressi dai mercati finanziari e, conseguentemente, determinare variazioni sul prezzo dei titoli detenuti Variazioni in aumento dei tassi di interesse riducono il valore della componente obbligazionaria pura, riducendo così il valore dei titoli. Qualora gli investitori decidessero di vendere i titoli prima della scadenza, il valore di mercato potrebbe risultare inferiore al prezzo di sottoscrizione degli stessi. Rischio di liquidità: il disinvestimento dei titoli prima della scadenza espone l investitore al rischio di subire perdite in conto capitale in quanto l eventuale vendita potrebbe avvenire ad un prezzo inferiore al prezzo di emissione dei titoli. I titoli potrebbero inoltre presentare problemi di liquidità per l investitore che intenda disinvestire prima della scadenza in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare tempestiva ed adeguata contropartita in dipendenza delle caratteristiche del mercato di quotazione EuroTLX. Rischio emittente: qualora l emittente non dovesse essere in grado di rimborsare il prestito, l investitore potrebbe perdere in tutto o in parte il capitale investito. Il rating misura la capacità dell emittente di assolvere i propri impegni finanziari; un peggioramento del rating potrebbe determinare una diminuzione del valore di mercato delle obbligazioni nel corso della durata dell investimento. Deprezzamento delle Obbligazioni connesso all impatto delle componenti implicite sul prezzo di mercato secondario: poiché fra le componenti implicite del Prezzo di Sottoscrizione vi sono le commissioni per i Collocatori, nonché gli oneri relativi alla gestione del rischio di tasso, il prezzo delle Obbligazioni sul mercato secondario sarà diminuito dell importo di tali componenti implicite e, quindi, potrà risultare inferiore al Prezzo di Sottoscrizione. Pertanto, in caso di smobilizzo delle Obbligazioni prima della scadenza, l investitore potrebbe subire perdite in conto capitale. Rischio connesso alla natura strutturata delle obbligazioni: i titoli sono obbligazioni strutturate, cioè titoli di debito scomponibili, dal punto di vista finanziario, in una componente obbligazionaria pura ed in una componente derivativa implicita, collegata al tasso Euribor, che viene implicitamente acquisita dall investitore all atto del loro acquisto. Conseguentemente, il rendimento ed il valore di tali Titoli sono influenzati e correlati all andamento di tale tasso. Rischio correlato alla presenza di un massimo delle Cedole Variabili: le Cedole Variabili non potranno in nessun caso essere superiori al Tasso Massimo indicato, anche in ipotesi di andamento particolarmente positivo del Parametro di Indicizzazione e quindi il rendimento delle Obbligazioni non potrà in nessun caso essere superiore al tetto massimo prefissato (cap), indicato nelle Condizioni Definitive. Conseguentemente, l investitore nelle Obbligazioni potrebbe non poter beneficiare per l intero dell eventuale andamento positivo del Parametro di Indicizzazione ed eventuali andamenti positivi di tale parametro oltre il Tasso Massimo sarebbero comunque ininfluenti ai fini della determinazione delle relative Cedole Variabili. Pertanto, la presenza di un Tasso Massimo potrebbe avere effetti negativi in termini di prezzo degli strumenti finanziari. Quanto precede costituisce una sintesi di alcuni dei rischi correlati all investimento, per la cui illustrazione esaustiva si rimanda al Capitolo 2 - Fattori di Rischio della Nota Informativa del Prospetto di Base, che l investitore è invitato a leggere prima dell adesione. R:,0 Rappresenta il rischio dell obbligazione, ovvero la massima perdita di valore (espressa in percentuale) che l'investimento può subire rispetto al Valore prevedibile al termine del collocamento nell arco temporale di 3 mesi e con una probabilità del 99%. Nel caso specifico, a tre mesi dal collocamento e con una probabilità del 99%, il titolo dovrebbe avere un valore non inferiore a 90,55%, a cui corrisponde, nell ipotesi di invarianza del livello di Differenziale (spread) di mercato sopra indicato, un valore prevedibile di smobilizzo di 90,30%. Esemplificazione dei rendimenti: confronto con Titoli di Stato La tabella sotto riportata compara i possibili rendimenti dell Obbligazione in collocamento rispetto a quelli di un BTP (3,75% 08/16 ISIN IT ) e di un CCT (07/16 ISIN IT ) con vita residua e scadenza similare. I rendimenti dell Obbligazione sono il risultato di ipotesi di incremento e di decremento dell Euribor 6 mesi rispetto al valore assunto dallo stesso in data (1,06% annuo).

3 CCT BTP negativo 1 Banca IMI Tasso Variabile con Minimo e Massimo 2016 intermedio 2 positvo 3 Scadenza annuo lordo 1,20% 3,38% 2,973% 2.973% 3,57% annuo netto 1,05% 2,92% 2,605% 2,605% 3,033% R 1,0 6,0,0 A chi si rivolge: 1 In base a simulazioni effettuate con valori dell Euribor 6 mesi assunti in progressiva riduzione negli anni dello 0,10% annuo rispetto al valore assunto dallo stesso parametro il In base a simulazioni effettuate con valori dell Euribor 6 mesi costanti rispetto al valore del In base a simulazioni effettuate con valori dell Euribor 6 mesi in progressivo aumento negli anni successivi dello 0,50% annuo rispetto all attuale livello. al netto del prelievo fiscale nell ipotesi di applicazione dell imposta sostitutiva nella misura attualmente vigente del 12,5%. N.B. Il rendimento annuo lordo a scadenza del BTP di riferimento è stato calcolato sulla base del prezzo alla data del pari a 102,379 (fonte Il Sole 2 Ore). Nel caso in cui il prezzo di tale BTP alla data in cui viene valutato l investimento risulti inferiore al prezzo rilevato il , il rendimento annuo lordo del BTP risulterebbe superiore a quanto indicato in tabella. Il rendimento puntuale lordo del CCT titolo a tasso variabile indicizzato al rendimento dei BOT semestrali è stato calcolato sulla base del prezzo alla data del , pari a 97,87 (fonte Il Sole 2 Ore), assumendo una cedola prospettica, non ancora determinata, pari a 0,86%. Il prodotto è adatto a investitori che: - desiderano ottenere un rendimento indicizzato ai tassi di mercato per i prossimi 7 anni, fissando un livello minimo e un livello massimo della cedola; - ritengono di poter mantenere il titolo sino alla scadenza. COPIA PER IL RICHIEDENTE Prima dell adesione leggere il Prospetto Informativo di Base (in particolare il capitolo 3 Fattori di Rischio del Documento di Registrazione e il capitolo 2 Fattori di Rischio della Nota Informativa) nonché il paragrafo 1 Fattori di Rischio delle Condizioni Definitive delle Obbligazioni, disponibili gratuitamente su richiesta presso la sede di Banca IMI e dei Collocatori, nonché sui rispettivi siti Internet. La Scheda è aggiornata all

4 Caratteristiche principali del Prestito Obbligazionario. Denominazione Strumento Finanziario Tipo investimento Emittente Rating Emittente Tasso Variabile con Minimo e Massimo ISIN IT Obbligazione strutturata indicizzata all andamento dell Euribor 6 mesi. Banca IMI: Banca di investimento interamente controllata da Intesa Sanpaolo costituita ai sensi delle leggi della Repubblica Italiana. Aa3 (Moody s); AA- (S&P); AA- (Fitch). Durata 7 anni (Data di Scadenza ). Prezzo di sottoscrizione Taglio Minimo Importo Minimo di - sottoscrizione Cedole annue minimo alla scadenza Valore di rimborso Garanzie di terzi 97% dell importo nominale sottoscritto. Euro e multipli di tale valore. Euro con incrementi successivi di euro L Obbligazione corrisponde, ogni anno a partire dal (incluso) e fino alla Data di Scadenza (inclusa), una Cedola annua lorda pari all Euribor 6 mesi. Sono previsti un Tasso Minimo lordo pari al 3% per la sola prima Cedola (del ) e pari al 2,0% per tutte le Cedole successive, ed un Tasso Massimo lordo pari al 5,25% per tutte le Cedole successive alla prima. Il valore dell Euribor 6 mesi corrisposto su tutte le Cedole sarà rilevato il secondo giorno lavorativo precedente il 30 ottobre di ogni anno. L investitore che sottoscrive l Obbligazione e la detiene fino alla Data di Scadenza ottiene un rendimento annuo minimo pari al 2,97% lordo* (2,61% annuo al netto del prelievo fiscale nell ipotesi di applicazione dell imposta sostitutiva nella misura attualmente vigente del 12,5%). * E il tasso di rendimento effettivo annuo, al lordo del prelievo fiscale, che rende equivalente il prezzo di emissione del titolo al valore attuale dei proventi futuri dello stesso nell ipotesi che tali proventi siano reinvestiti al medesimo tasso di rendimento fino a scadenza del prestito. Alla scadenza è previsto il rimborso pari al 100% del valore nominale detenuto. Non previste. Il Prezzo di Sottoscrizione delle Obbligazioni è composto come segue: Prezzo dello strumento (scomposizione della struttura) Valore prevedibile al termine del collocamento (fair value) Differenziale (spread) di mercato Valore prevedibile di smobilizzo al termine del collocamento Quotazione/Negoziazione mercato secondario Valore della componente obbligazionaria pura 91,92% Valore della componente derivativa implicita 2,59% Commissione di collocamento attualizzata * 2,00% Oneri relativi alla gestione del rischio tasso per il mantenimento delle condizioni di offerta ** 0,86% PREZZO DI SOTTOSCRIZIONE 97,00% * Tale commissione, pari al 2,00% del valore nominale collocato, è interamente riconosciuta ai Collocatori a titolo di remunerazione per il servizio di collocamento ed il connesso servizio di consulenza. ** Tale commissione è riconosciuta a Banca IMI che fornisce la copertura del rischio di tasso per il mantenimento delle condizioni d offerta durante tutto il periodo dell offerta. 9,51% dell importo nominale sottoscritto. Rappresenta il valore teorico dell investimento nell istante immediatamente successivo all emissione dei titoli, ipotizzando una situazione di invarianza delle condizioni di mercato per tutta la durata del collocamento. 0,5% Rappresenta la differenza media - calcolata nel trimestre antecedente al collocamento - tra il prezzo in acquisto ed il prezzo in vendita rilevati sul mercato su titoli con caratteristiche similari quotati sul mercato EuroTLX. Tale differenza rappresenta un costo di transazione implicito che verrà sopportato in misura paritetica dall acquirente e dal venditore qualora l Obbligazione sia venduta prima della sua scadenza, a causa delle caratteristiche del mercato di quotazione EuroTLX. 9,26% del Prezzo di Sottoscrizione. Rappresenta il prezzo prevedibile di smobilizzo per l investitore, determinato sulla base del fair value dell obbligazione e del costo di transazione implicito del mercato di quotazione Euro TLX (vedi box Differenziale (spread) di mercato ), nell istante immediatamente successivo all emissione, ipotizzando una situazione di invarianza delle condizioni di mercato per tutta la durata del collocamento. Le Obbligazioni, esperite le necessarie formalità, saranno trattate sul Sistema Multilaterale di Negoziazione denominato EuroTLX, organizzato e gestito da TLX S.p.A., società partecipata da Banca IMI S.p.A. a sua volta appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo.

5 Principali rischi collegati all investimento Indicatore di rischio dello strumento Rischio di tasso: Il rendimento dei titoli, in quanto obbligazioni a tasso variabile, è dipendente dall andamento del Parametro di Indicizzazione al quale sono indicizzate (Euribor 6 mesi). L investimento, pertanto, espone al rischio di oscillazione dei tassi di interesse sui mercati finanziari. In particolare l andamento dell Euribor potrebbe determinare temporanei disallineamenti del valore della Cedola in corso di godimento rispetto ai livelli correnti dello stesso Parametro espressi dai mercati finanziari e, conseguentemente, determinare variazioni sul prezzo dei titoli detenuti Variazioni in aumento dei tassi di interesse riducono il valore della componente obbligazionaria pura, riducendo così il valore dei titoli. Qualora gli investitori decidessero di vendere i titoli prima della scadenza, il valore di mercato potrebbe risultare inferiore al prezzo di sottoscrizione degli stessi. Rischio di liquidità: il disinvestimento dei titoli prima della scadenza espone l investitore al rischio di subire perdite in conto capitale in quanto l eventuale vendita potrebbe avvenire ad un prezzo inferiore al prezzo di emissione dei titoli. I titoli potrebbero inoltre presentare problemi di liquidità per l investitore che intenda disinvestire prima della scadenza in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare tempestiva ed adeguata contropartita in dipendenza delle caratteristiche del mercato di quotazione EuroTLX. Rischio emittente: qualora l emittente non dovesse essere in grado di rimborsare il prestito, l investitore potrebbe perdere in tutto o in parte il capitale investito. Il rating misura la capacità dell emittente di assolvere i propri impegni finanziari; un peggioramento del rating potrebbe determinare una diminuzione del valore di mercato delle obbligazioni nel corso della durata dell investimento. Deprezzamento delle Obbligazioni connesso all impatto delle componenti implicite sul prezzo di mercato secondario: poiché fra le componenti implicite del Prezzo di Sottoscrizione vi sono le commissioni per i Collocatori, nonché gli oneri relativi alla gestione del rischio di tasso, il prezzo delle Obbligazioni sul mercato secondario sarà diminuito dell importo di tali componenti implicite e, quindi, potrà risultare inferiore al Prezzo di Sottoscrizione. Pertanto, in caso di smobilizzo delle Obbligazioni prima della scadenza, l investitore potrebbe subire perdite in conto capitale. Rischio connesso alla natura strutturata delle obbligazioni: i titoli sono obbligazioni strutturate, cioè titoli di debito scomponibili, dal punto di vista finanziario, in una componente obbligazionaria pura ed in una componente derivativa implicita, collegata al tasso Euribor, che viene implicitamente acquisita dall investitore all atto del loro acquisto. Conseguentemente, il rendimento ed il valore di tali Titoli sono influenzati e correlati all andamento di tale tasso. Rischio correlato alla presenza di un massimo delle Cedole Variabili: le Cedole Variabili non potranno in nessun caso essere superiori al Tasso Massimo indicato, anche in ipotesi di andamento particolarmente positivo del Parametro di Indicizzazione e quindi il rendimento delle Obbligazioni non potrà in nessun caso essere superiore al tetto massimo prefissato (cap), indicato nelle Condizioni Definitive. Conseguentemente, l investitore nelle Obbligazioni potrebbe non poter beneficiare per l intero dell eventuale andamento positivo del Parametro di Indicizzazione ed eventuali andamenti positivi di tale parametro oltre il Tasso Massimo sarebbero comunque ininfluenti ai fini della determinazione delle relative Cedole Variabili. Pertanto, la presenza di un Tasso Massimo potrebbe avere effetti negativi in termini di prezzo degli strumenti finanziari. Quanto precede costituisce una sintesi di alcuni dei rischi correlati all investimento, per la cui illustrazione esaustiva si rimanda al Capitolo 2 - Fattori di Rischio della Nota Informativa del Prospetto di Base, che l investitore è invitato a leggere prima dell adesione. R:,0 Rappresenta il rischio dell obbligazione, ovvero la massima perdita di valore (espressa in percentuale) che l'investimento può subire rispetto al Valore prevedibile al termine del collocamento nell arco temporale di 3 mesi e con una probabilità del 99%. Nel caso specifico, a tre mesi dal collocamento e con una probabilità del 99%, il titolo dovrebbe avere un valore non inferiore a 90,55%, a cui corrisponde, nell ipotesi di invarianza del livello di Differenziale (spread) di mercato sopra indicato, un valore prevedibile di smobilizzo di 90,30%. Esemplificazione dei rendimenti: confronto con Titoli di Stato La tabella sotto riportata compara i possibili rendimenti dell Obbligazione in collocamento rispetto a quelli di un BTP (3,75% 08/16 ISIN IT ) e di un CCT (07/16 ISIN IT ) con vita residua e scadenza similare. I rendimenti dell Obbligazione sono il risultato di ipotesi di incremento e di decremento dell Euribor 6 mesi rispetto al valore assunto dallo stesso in data (1,06% annuo).

6 CCT BTP negativo 1 Banca IMI Tasso Variabile con Minimo e Massimo 2016 intermedio 2 positvo 3 Scadenza annuo lordo 1,20% 3,38% 2,973% 2.973% 3,57% annuo netto 1,05% 2,92% 2,605% 2,605% 3,033% R 1,0 6,0,0 A chi si rivolge: 1 In base a simulazioni effettuate con valori dell Euribor 6 mesi assunti in progressiva riduzione negli anni dello 0,10% annuo rispetto al valore assunto dallo stesso parametro il In base a simulazioni effettuate con valori dell Euribor 6 mesi costanti rispetto al valore del In base a simulazioni effettuate con valori dell Euribor 6 mesi in progressivo aumento negli anni successivi dello 0,50% annuo rispetto all attuale livello. al netto del prelievo fiscale nell ipotesi di applicazione dell imposta sostitutiva nella misura attualmente vigente del 12,5%. N.B. Il rendimento annuo lordo a scadenza del BTP di riferimento è stato calcolato sulla base del prezzo alla data del pari a 102,379 (fonte Il Sole 2 Ore). Nel caso in cui il prezzo di tale BTP alla data in cui viene valutato l investimento risulti inferiore al prezzo rilevato il , il rendimento annuo lordo del BTP risulterebbe superiore a quanto indicato in tabella. Il rendimento puntuale lordo del CCT titolo a tasso variabile indicizzato al rendimento dei BOT semestrali è stato calcolato sulla base del prezzo alla data del , pari a 97,87 (fonte Il Sole 2 Ore), assumendo una cedola prospettica, non ancora determinata, pari a 0,86%. Il prodotto è adatto a investitori che: - desiderano ottenere un rendimento indicizzato ai tassi di mercato per i prossimi 7 anni, fissando un livello minimo e un livello massimo della cedola; - ritengono di poter mantenere il titolo sino alla scadenza. Data Firma per ricevuta COPIA PER IL COLLOCATORE Prima dell adesione leggere il Prospetto Informativo di Base (in particolare il capitolo 3 Fattori di Rischio del Documento di Registrazione e il capitolo 2 Fattori di Rischio della Nota Informativa) nonché il paragrafo 1 Fattori di Rischio delle Condizioni Definitive delle Obbligazioni, disponibili gratuitamente su richiesta presso la sede di Banca IMI e dei Collocatori, nonché sui rispettivi siti Internet. La Scheda è aggiornata all

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