Agenda. Banca Carige: il contesto, le motivazioni e gli obiettivi da perseguire. L'impostazione funzionale della soluzione prescelta

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1 Il rischio di credito nella gestione della relazione con la clientela retail e small business: l'esperienza di Banca Carige Bruno Lavagna - Banca Carige Daniela Novello - Experian Scorex 2 Forum di aggiornamento tecnico APB Sestri Levante, 20 maggio 2003

2 Agenda Banca Carige: il contesto, le motivazioni e gli obiettivi da perseguire L'impostazione funzionale della soluzione prescelta Come conciliare il controllo del rischio con la relazione commerciale

3 Tendenze in atto Nell ambito del Sistema bancario, a prescindere da quanto previsto dal Nuovo Accordo di Basilea, è da tempo in atto: L utilizzo sempre più intenso delle tecnologie nelle diverse fasi del processo di gestione del credito La ricerca di una maggiore correlazione tra prezzo e rischio, mediante lo sviluppo del risk management La combinazione delle informazioni privilegiate sui prenditori e dei modelli quali-quantitativi adeguati a massimizzarne la valorizzazione La segmentazione della clientela, anche di quella che appartiene al mondo imprenditoriale La ricerca di risposte conformi al giudizio del mercato sul reddito prodotto e sulla rischiosità implicita nell attività svolta

4 Il rating interno Il rating interno consente di: dare ordine alle informazioni che la Banca ha sul cliente, aggiungendo valore alle conoscenze tradizionali; avere un giudizio ponderato sulla probabilità che si verifichino situazioni di insolvenza dell affidato (capacità di cogliere il rischio di controparte).

5 BIS 2 - Banche RISCHI complessità onerosità perdita di competitività per banche medio/piccole necessità di maggiore patrimonializzazione riconciliazione con fair value accounting (IAS) gestione del trade-off tra applicazione rigorosa (risk management view) ed esigenze commerciali (marketing view) OPPORTUNITA conoscenza nel continuo della rischiosità del portafoglio in bonis pricing corretto per il rischio gestione attiva dei rischi capacità valutativa rafforzata maggiore trasparenza sfruttamento competitivo del radicamento, diffusione, conoscenze, relazioni (minore probabilità di adverse selection) processo del credito più veloce ed efficiente introduzione del capital management gestione del lending in ottica di portafoglio

6 BIS 2 - Cliente RISCHI difficoltà nell accesso al credito aumento del costo del credito prociclicità spersonalizzazione del rapporto costi aggiuntivi OPPORTUNITA riduzione mispricing (sussidi incrociati) riduzione distorsioni allocative maggiore conoscenza reciproca, quindi più facile la fornitura di servizi innovativi aggiuntivi al credito benefici nel medio-lungo periodo della maggiore disponibilità di informazioni migliore segmentazione in base alla formula imprenditoriale ed ad esigenze finanziarie dotazione di organizzazioni più trasparenti, con maggiore attenzione agli aspetti amministrativi

7 La mission strategica del Gruppo Carige Conglomerato bancario, finanziario, previdenziale e assicurativo nazionale, con il fulcro in Liguria, ma con significative propaggini in tutta Italia dove si caratterizza per la particolare attenzione alla valorizzazione del rapporto con le realtà locali; di retail focalizzato sui segmenti delle famiglie, delle piccole e medie imprese, dei commercianti, degli artigiani e degli enti pubblici locali; universale, in termini di gamma dei prodotti e servizi offerti, sia dal lato dell attivo, sia dal lato del passivo; multicanale potendo contare su un sistema distributivo integrato; polo aggregante per altre realtà bancarie di piccola e media dimensione, con particolari caratteristiche localizzative, strutturali e gestionali.

8 Oltre 500 anni di storia della Banca Carige 1483 Beato Angelo da Chivasso fonda Monte di Pietà di Genova 1846 Costituzione della Cassa di Risparmio di Genova 1929 Fusione del Monte di Pietà nella Cassa di Risparmio di Genova 1967 Assunzione della denominazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia 1991 Trasformazione in SpA e assunzione della denominazione Banca Carige 1992 Costituzione del Gruppo polifunzionale 1993 Costituzione della banca universale mediante fusione Gruppo 1994 Privatizzazione e capitalizzazione tramite OPS 1995 Quotazione in Borsa e interventi aggregativi su CR Savona 1996 Attribuzione del rating 1997 Acquisizione partecipazioni assicurative 1998 Aumento di capitale tramite OPS 1999 Internazionalizzazione e acquisizione BML e CRSV 2000 Acquisizione di 21 sportelli dal BdS 2001 Acquisizione di 61 sportelli da IntesaBci 2002 Acquisizione di 42 sportelli da Capitalia

9 Il Gruppo Carige oggi.è oggi un conglomerato bancario, finanziario, assicurativo e previdenziale, costituito da 4 banche, 2 compagnie assicurative, 3 società finanziarie e 4 società strumentali. Fondazione CR Genova e Imperia CDC EULIA CNCEP WestLB Gruppo El Monte Gefip Cattolica assicurativo Holding Assicurazioni La Basilese Altri azionisti 43,37% 11,02% 7,76% 5,90% 3,48% 2,28% 2,00% Banca Carige S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia 24,19% 47,50% Frankfurter Bankgesellschaft AG 54,00% 95,90% Banca del Monte di Lucca S.p.A. Cassa di Risparmio di Savona S.p.A. Attività bancaria Attività fiduciaria Attività assicurativa Attività strumentali Attività finanziaria 71,93% 60,00% 89,18% 92,81% 100,00% 99,98% 90,00% 20,24% 20,00% Centro Fiduciario C.F. S.p.A. Argo Finance One S.r.l. Carige Assicurazioni S.p.A. Carige Vita Nuova S.p.A. Galeazzo S.r.l. 0,02% Columbus Carige Immobiliare S.p.A. Immobiliare Ettore Vernazza S.p.A. Eptaconsors S.p.A. 100,00% 100,00% Immobiliare Carisa S.r.l. Ligure Leasing S.p.A. Gruppo Banca Carige

10 Interventi sulla struttura organizzativa MACROSTRUTTURA consulenti corporate nelle Direzioni territoriali unità organizzativa per i controlli interni unità organizzativa per la finanza di impresa unità organizzativa per il recupero crediti SISTEMI GESTIONALI progetto Credit Risk Management per rating interni e modello di portafoglio scoring di accettazione per crediti a privati e quelli relativi alle microimprese (small business) incentivazione sui risultati economici corretti per il rischio reporting finalizzato RISORSE UMANE personale specializzato formazione

11 Progetto Credit Risk - Obiettivi (1) Revisionare il processo di credito Facilitare la condivisione delle informazioni e degli obiettivi da parte di più funzioni aziendali, con particolare riferimento agli strumenti per il controllo di gestione, del rischio e i controlli di 3 livello (internal auditing) Migliorare l efficacia dei controlli operativi e gestionali relativi al rischio di credito, anche in un ottica di gruppo Permettere una più corretta allocazione del capitale fra le varie business unit aziendali, in funzione di indicatori di redditività corretti per il rischio Recepire le direttive del Comitato di Basilea

12 Progetto Credit Risk - Obiettivi (2) Revisione del processo di credito, finalizzato a : Omogeneizzare i criteri valutativi con conseguente diffusione di una comune cultura del credito Accrescere l automazione nelle fasi di concessione / revisione con conseguente snellimento dei processi, riduzione dei tempi e della numerosità di pratiche da seguire e conseguente riduzione dei costi operativi Migliorare il monitoraggio permanente del portafoglio crediti ai fini di un più efficace indirizzo delle politiche d impiego della Banca Consentire la revisione dei poteri deliberativi con conseguente riduzione dei tempi di erogazione Favorire la determinazione di un pricing corretto dei prodotti del credito Supportare l evoluzione del sistema incentivante

13 La segmentazione della clientela SEGMENTAZIONE AMMINISTRATIVA FATTURATO ACCORDATO BANCA SEGMENTAZIONE PER IL RISCHIO FAMIGLIE Consumatrici Non rilevante Non rilevante PRIVATI FAMIGLIE Produttrici Non rilevante Non rilevante SMALL BUSINESS RETAIL N.D. oppure < 1 mil < > MICROIMPRESE SOCIETA non finanziarie mil Non rilevante PMI CORPORATE >100 mil Non rilevante LARGE CORPORATE

14 Utilizzo dei risultati DIREZIONE CREDITI PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E RISK MANAGEMENT per rendere più efficace/efficiente il sistema di accettazione/rifiuto e di gestione andamentale (early warning) per impostare una pianificazione strategica -commerciale coerente con il profilo di rischio della clientela per garantire una visione omogenea tra processo di erogazione e gestione strategica del portafoglio crediti con gli strumenti di valutazione individuale per ottenere una misura omogenea di redditività aggiustata per il rischio tra le categorie di clientela per supportare il processo della pianificazione del credito per orientare le politiche di prezzo della rete e dei gestori corporate per valutare l adeguatezza economica degli accantonamenti per integrare le misure di rischio di credito con gli altri fattori di rischio, in modo da poterli aggregare in una unica misura di RAPM per misurare la performance delle diverse unità di business per supportare il processo di allocazione del capitale alle unità di business

15 QIS3: risultati studio di impatto I primi risultati dello studio di impatto non hanno evidenziato aggravi di assorbimento di capitale da parte del comparto PMI. Al contrario, sia per le PMI classificate come Corporate (fatturato >= 5 Mil. e/o accordato >= 1 Mil. ), sia per quelle inserite nel Retail (fatturato < 5 Mil. e accordato < 1 Mil. ), sembra evidenziarsi un risparmio di capitale. L avvertenza risiede però nell impatto, ancora in corso di valutazione, dell allargamento del concetto di default ai ritardi nei pagamenti oltre i 180 giorni (90 giorni in prospettiva).

16 Agenda Banca Carige: il contesto, le motivazioni e gli obiettivi da perseguire L'impostazione funzionale della soluzione prescelta Come conciliare il controllo del rischio con la relazione commerciale

17 Il processo di sorveglianza del portafoglio GESTIONE OPERATIVA Verifica della regolarita degli utilizzi Monitoraggio del lavoro Gestione delle eccezioni in essere SORVEGLIANZA SISTEMATICA Evidenziazione di anomalie in essere Revisione sistematica delle posizioni Revisione merito del credito GESTIONE ANDAMENTALE Classificazioni in funzione del comportamento atteso Gestione basata su regole precise Riduzione del costo del rischio

18 Il processo decisionale Lo scoring analizza mensilmente le informazioni della banca su tutti i clienti in portafoglio, discrimina con congruo anticipo (12 mesi) il deterioramento del profilo di rischio e propone la classificazione nella classe gestionale Basso rischio Rischio elevato Default SCORING VERDE (BO) SCORING GIALLO (IO) SCORING ROSSO (AR) Cliente a gestione ordinaria Cliente in osservazione Gestione andamentale Cliente a rientro

19 La gestione andamentale: strumenti Tipologia Attività Obiettivo Griglie di scoring andamentale Definizione Cattivo Cliente Costruzione modelli a livello conto e a livello cliente Calcolo della PD e del rating Probe SM Definizione variabili di alimentazione Implementazione modelli di scoring Applicazione strategie gestionali Procedura automatizzata per la gestione / monitoraggio del portafoglio

20 Il calcolo del rating Segmentazione portafoglio e definizione clienti Bad Determinazione dello score a livello cliente Individuazione della funzione di stima della PD Assegnazione delle classi di rating

21 Lo scoring andamentale Definizione dello scoring andamentale: Lo scoring andamentale è un particolare sistema di scoring che permette di ricalcolare lo score di un cliente nel corso del tempo, sulla base del suo comportamento più recente. Punto decisionale * Misura evento Informazione Evento Tempo * Nello scoring andamentale il punto decisionale è mobile

22 Definizione di cliente Bad Per sviluppare il modello di scoring è opportuno dividere il portafoglio in tre categorie: Clienti «Bad» (es. Incagli, Sofferenze allargate, Sconfinamenti o ritardi di pagamento superiori a 180 gg ) Clienti «Indeterminate» (es. Evidenze, ritardi di pagamento inferiori a 180 gg ) Clienti «Good» clienti senza irregolarità di rimborso

23 Importanza di una definizione stabile La stabilità di un modello di scoring dipende anche dalla stabilità della definizione di Buono/Cattivo con cui è sviluppato. La definizione di Buono/Cattivo data da Basilea sta cambiando importanza di una definizione stabile. Giusto trade-off tra potere discriminante e stabilità

24 Probe SM Retail Banking Solution H O S T Conti Correnti Conti di risparmio Carte di credito Prestiti personali Mutui Probe SM Cheque Accounts Probe SM Non-Cheque Accounts LIVELLO CONTO Aggregazione Probe SM LIVELLO CLIENTE

25 Esempio di distribuzione di rating Classe di rating Totale Clienti Defaul Rate (PD) Tassi di default a 12 mesi

26 La stima della PD Bad Rate 1 PD osservata PD Stimata Score Score = PD calcolata con la definizione di Default utilizzata per lo sviluppo del modello PD stimata= PD stimata attraverso una funzione che ha come input lo score e calcolata in base alla definizione di Default data da Basilea 1 Bad Rate=Numero clienti in Default/Numero Clienti (Default definito secondo Basilea)

27 Il concetto di Gruppo E molto importante valutare correttamente le interrelazioni tra differenti soggetti: la soluzione Probe RBS prevede a seguito della classificazione a livello cliente un ulteriore passaggio che va a considerare i collegamenti presenti. Definire il gruppo e il livello di collegamento di collegati Modificare la classificazione della capogruppo in funzione del comportamento dei singoli collegati Gestione coerente delle relazioni e massimizzazione della soddisfazione del cliente Intestazione Group ID NDG Livello Rossi & Bianchi snc Rossi Giovanni Bianchi Andrea Altaitalia Srl Altaitalia Srl Verdi Mario 4 5 3

28 La gestione delle cointestazioni Rapporto Ndg 1 XY 2 X 3 Y 4 XZ Rapporto Ndg 1 X 2 X 4 X 1 Y 3 Y 4 Z Numero rapporto e NDG intestatario Gestione delle cointestazioni tramite gli NDG dei cointestatari Rapporto Group ID NDG Livello 1 XY XY 0 2 XY X 1 3 XY Y 1 4 XY XZ 2 2 X X 0 1 X XY 1 4 X XZ 1 3 Y Y 0 1 Y XY 1 4 XZ XZ 0 2 XZ X 1 Gestione delle cointestazioni come gruppo

29 La soluzione Carige Pers.Fisica / DI / Professionista Cointestazioni Soc. Persone Soc. Capitali 0 -PF / DI - Cointestazione - Soc. Persone - Soc. Capitali 1 - Cointestazione in cui part PF - Cointestatari - Soci ill. Resp. - Soc. Persone - Altre cointestaz. - Cointestazioni - Garantiti 2 - Garantiti - Soc. Persone - Garantiti - Garantiti - Garante - Garante - Garante - Garante - Gruppo economico - Gruppo economico - Gruppo economico - Gruppo economico 3 - Coint. soci ill. resp. - SP di soci ill. resp. - Coint. soci ill. resp. - SP di soci ill. resp. - Garantiti soci ill. resp. - Garantiti soci ill. resp.

30 Il concetto di Gruppo nella determinazione delle segnalazioni La classificazione della capogruppo viene influenzata dalla classificazione del collegato a livello 1; l effetto provocato da ciascun cliente alla classificazione finale della capogruppo e funzione del livello di collegamento + RISCHIO RISCHIO Livello A rientro 9 In Osservazione In Bonis Livello 1 Nota:Esempio con 1 solo collegato

31 La determinazione delle segnalazioni Score a livello conto Regole migliorative: Saldi attivi Garanzie AR Score a livello cliente Customer Risk Grade Group Risk Grade Proposta di classificazione IO BO Bilanci Centrale Rischi Regole peggiorative: Contenzioso Eventi discriminanti

32 Agenda Banca Carige: il contesto, le motivazioni e gli obiettivi da perseguire L'impostazione funzionale della soluzione prescelta: Probe RBS Come conciliare il controllo del rischio con la relazione commerciale

33 Il sistema decisionale commerciale Movimentazione Conti Posizione a sistema Collegati SCORING REGOLE GESTIONE RELAZIONE COMMERCIALE RISCHIO POTENZIALITA CROSS SELLING PIANI OFFERTA

34 CROSS SELLING Il sistema decisionale commerciale POTENZIALITA PIANI OFFERTA RISCHIO

35 Segmentazione comportamentale: obiettivi Costruzione di indicatori di sintesi a valore aggiunto per il supporto decisionale alle politiche commerciali per il mercato privati ed imprese: suddividere i clienti sulla base del loro comportamento, in termini di prodotti posseduti e di utilizzo che ne viene fatto, attivare diversamente per ognuno dei segmenti individuati le leve a disposizione: le caratteristiche commerciali e di comunicazione dell offerta, valutare per ciascun gruppo di clienti i principali trend in termini di crescita ovvero calo di relazione.

36 I modelli di segmentazione Clientela Privata? Small Business Comportamento da privato Comportamento da impresa

37 INDEBITAMENTO contribuisce a discriminare i clienti possessori di prodotti di finanziamento da quelli che non ne hanno fatto richiesta alla banca. Esposizione media e debito residuo sui finanziamenti sono le variabili discriminanti dell asse. Segmentazione Privati I fattori di differenziazione del comportamento: ATTIVITA rappresenta l'attività del cliente sia in termini di frequenza del rapporto che di qualità dello stesso: ad attività elevata corrisponde un più completo utilizzo dei prodotti bancari DISPONIBILITA FINANZIARIA il secondo asse ben rappresenta la quantità dei mezzi a disposizione in termini di attività finanziarie generate (saldi su c/c, libretti e titoli) PROPENSIONE ALL INVESTIMENTO intesa nella forma di possesso e di attività nella compravendita di titoli nonché nella propensione a diversificare le proprio risorse nelle forme di investimento offerte

38 Segmentazione comportamentale privati - attivi B2 ATTIVITA E3 14 % - Piccoli conti 9 % - Risparmiatori fedeli TITOLI -ricchi B1 4 % - Inattivi GIACENZA MEDIA C E1 9 % - Risparmiatori tradizionali 17 % - Modesti risparmiatori D1 F 5 % - Risparmiatori benestanti + ricchi G A 4 % - Libretti morti 10 % - Piccoli conti dinamici D2 6 % - Consumatori + indebitati DEBITO E2 5 % - Moderni + attivi 4 % - Risparmiatori superagiati

39 Segmentazione Small Business I fattori di differenziazione del comportamento ATTIVITA Il primo asse fattoriale rappresenta l attività sia in termini di frequenza del rapporto che di qualità dello stesso. E questo infatti l asse che meglio individua i clienti che fanno un utilizzo occasionale dei prodotti e servizi Banca Carige UTILIZZI E l asse descrittivo dell attività del cliente in termini di utilizzo dei prodotti di affidamento GESTIONE LIQUIDITA /AFFIDAMENTO La contrapposizione tra chi utilizza Banca Carige per gestire la propria liquidità e chi utilizza prodotti di affidamento è ben rappresentata sul terzo asse

40 Segmentazione comportamentale Small Business AFFIDAMENTO % - Caro affidato 03 Debito residuo su mutui % - Lacunoso rapporto ATTIVITA 29 % - Adagio Importo movimenti creditori su C/C 02 Saldo positivo su C/C % - Notabili liguri 25 % - Buon inizio Utilizzato affidament i GESTIONE LIQUIDITA

41 Strategie a livello cliente e prodotto Individuazione della propensione di acquisto tramite il segmento comportamentale Individuazione del rischio tramite lo score Cross-selling su prodotti ad alta propensione e basso rischio Definizione di limiti di credito e di limiti ombra tramite lo score, gli utilizzi, la movimentazione avere Definizione di un piano di offerta per segmento che tenga conto di rischio e potenzialita commerciale

42 Integrazione di una visione commerciale nella gestione del credito Quali sono i vantaggi: Visione completa del comportamento della clientela nei confronti della Banca, Disponibilità di strumenti che possono aumentare l efficacia delle azioni commerciali sulla propria clientela ovvero migliorare la qualità del portafoglio crediti, L utilizzo degli strumenti disponibili singolarmente o in combinazione dipende dagli obiettivi che si pone la Banca in ogni particolare momento e dal loro inserimento in una strategia di più ampia portata, Massimizzazione della redditività derivante dalla relazione complessiva dei diversi segmenti.

43 Progetto Carige Definizione Good/Bad flag - campione di sviluppo Definizione files di alimentazione Attività Experian Scorex/Carige 1 Settimana 3 Settimane Definizione Livelli appartenenza gruppi 1 Settimana Definizione regole gestionali- specifiche funzionali 3 Settimane Attività Experian Scorex/Carige Costruzione dei files di alimentazione Attività Carige 3mesi Costruzione Modelli scoring Definizione classi di rating Attività Experian Scorex 4 Settimane 1 Settimana Costruzione sistema ProbeSM Test sistema ProbeSM Attività Experian Scorex 3 Settimane 1 Settimana Test accettazione ProbeSM Attività Carige 2 Settimane

44 Il rischio di credito nella gestione della relazione con la clientela retail e small business: l'esperienza di Banca Carige Bruno Lavagna - Banca Carige Daniela Novello - Experian Scorex 2 Forum di aggiornamento tecnico APB Sestri Levante, 20 maggio 2003