Relativo alle Condizioni Definitive di BANCA IMI S.P.A.

Transcript

1 Milano, 08 agosto 2016 AVVISO DI RETTIFICA Relativo alle Condizioni Definitive di BANCA IMI S.P.A. Emissione fino a STANDARD SHORT BARRIER PROTECTED CERTIFICATES su Tasso di Cambio EUR/TRY con scadenza "Banca IMI S.P.A. Digital Standard Certificates su Tasso di Cambio EURO/LIRA TURCA Protezione 97,50% - Scadenza " Codice ISIN: XS (rispettivamente, le "Condizioni Definitive" e i "Certificati") A valere sul "Programma di Certificati" datato 21 luglio 2015 come modificato dai relativi supplementi (il "Prospetto di Base"), approvato dalla Central Bank of Ireland quale autorità competente della Repubblica d'irlanda La Banca Centrale Europea (la "BCE") ha chiarito che, a decorrere dal 1 luglio 2016, i propri tassi di cambio di riferimento (fixing) devono intendersi pubblicati a puro titolo informativo, e non devono essere utilizzati come benchmark. Maggiori informazioni sono reperibili al sito internet: A seguito di tale decisione della BCE, Banca IMI S.p.A., in qualità di Emittente e Agente di Calcolo dei Certificati, intende effettuare la determinazione dei valori del tasso di cambio sulla base di una fonte informativa alternativa. Con il presente avviso Banca IMI S.p.A. (l' "Emittente") da notizia di una rettifica nelle Condizioni Definitive datate 17 novembre In particolare: (A) Elemento 6 della PARTE A - CONDIZIONI CONTRATTUALI: 6. Tipo di Titoli e attività sottostante: (a) I Titoli sono Certificates. I Titoli sono Titoli legati a un Tasso di Cambio. (b) L'attività finanziaria cui sono collegati i Titoli è il tasso di cambio Euro/Lira Turca (Codice Bloomberg: EURTRY ECB <Curncy>; Pagina Reuters: <ECB37>) (il

2 6. Tipo di Titoli e attività sottostante: (a) I Titoli sono Certificates. I Titoli sono legati a un Tasso di Cambio. (b) L'attività finanziaria cui sono collegati i Titoli è il Tasso di Cambio EUR/TRY ( WM/Reuters Closing Spot Rates pubblicato sulla pagina Bloomberg WMCO15 e sul sito internet (il (B) Elemento 36 ed Elemento 39 della PARTE A - CONDIZIONI CONTRATTUALI: 36. Valore di Riferimento: Il Valore di Riferimento sarà calcolato sulla base di un valore pari al fixing del Tasso di Cambio come determinato dalla Banca Centrale Europea intorno alle CET e pubblicato alla pagina Reuters <ECB37>. 39. Valore di Riferimento Finale: Il Valore di Riferimento Finale sarà calcolato nel Giorno di Valutazione e sarà un valore pari al fixing del Tasso di Cambio come determinato dalla Banca Centrale Europea intorno alle CET e pubblicato alla pagina Reuters <ECB37> in tale data. 36. Valore di Riferimento: 39. Valore di Riferimento Finale: Il Valore di Riferimento sarà calcolato sulla base del WM/Reuters Closing Spot Rates del Tasso di Cambio Sottostante, pubblicato sulla pagina Bloomberg WMCO15 (valore mid), intorno alle ore 16:00 orario di Londra, rilevato dall Agente di Calcolo ai sensi del Prospetto di Base e pubblicato sul sito internet Il Valore di Riferimento Finale sarà calcolato sulla base del WM/Reuters Closing Spot Rates del Tasso di Cambio Sottostante determinato al Giorno di Valutazione, pubblicato sulla pagina Bloomberg WMCO15 (valore mid), intorno alle ore 16:00 orario di Londra, rilevato dall Agente di Calcolo ai sensi del Prospetto di Base e pubblicato sul sito internet

3 (C) Paragrafo INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI della PARTE A - CONDIZIONI CONTRATTUALI: INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI (A) Esempio(i) di strumenti derivati complessi: Non applicabile. (B) Indicazioni supplementari, non richieste dalla pertinente nota informativa, relative all'attività sottostante: Non applicabile. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI (A) Esempio(i) di strumenti derivati complessi: Non applicabile. (B) Indicazioni supplementari, non richieste dalla pertinente nota informativa, relative all'attività sottostante: AVVERTENZA RELATIVA AL TASSO DI CAMBIO WM/REUTERS CLOSING SPOT RATE Il WM/Reuters Daily Spot Rate è fornito da Thomson Reuters. Thomson Reuters non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi errore o ritardo nella fornitura o nella messa a disposizione dei dati del servizio, né per qualsivoglia operazione eseguita facendo affidamento sugli stessi. (D) Elemento C.15 della PARTE C - NOTA DI SINTESI DELLA SPECIFICA EMISSIONE: C.15 Incidenza dell'andamento del sottostante sul valore dei Certificates Attività Sottostante indica, per la presente Serie, il tasso di cambio Euro/Lira Turca (Codice Bloomberg: EURTRY ECB <Curncy>; Pagina Reuters: <ECB37>) (il "Tasso di Cambio"). I Certificates sono legati all'andamento del Sottostante e il loro valore dipende

4 altresì dalla volatilità di tale Sottostante, dai tassi di interesse applicabili e dal tempo decorso dalla Data di Emissione. C.15 Incidenza dell'andamento del sottostante sul valore dei Certificates Attività Sottostante indica, per la presente Serie, il Tasso di Cambio EUR/TRY ( WM/Reuters Closing Spot Rates pubblicato sulla pagina Bloomberg WMCO15 e sul sito internet (il I Certificates sono legati all'andamento del Tasso di Cambio e il loro valore dipende altresì dalla volatilità di tale Tasso di Cambio, dai tassi di interesse applicabili e dal tempo decorso dalla Data di emissione. (E) Elemento C.19 e Elemento C.20 della PARTE C - NOTA DI SINTESI DELLA SPECIFICA EMISSIONE: C.19 Il prezzo di esercizio o il prezzo di riferimento definitivo del sottostante Il prezzo di esercizio del Tasso di Cambio sarà determinato sulla base del suo Valore di Riferimento Finale. Il Valore di Riferimento Finale sarà calcolato nel Giorno di Valutazione (20 dicembre 2019) e sarà un valore pari al fixing del Tasso di Cambio come determinato dalla Banca Centrale Europea intorno alle CET e pubblicato alla pagina Reuters <ECB37> in tale data. Il Valore di Riferimento Iniziale sarà calcolato alla Data di Determinazione (29 dicembre 2015) e sarà un valore pari fixing del Tasso di Cambio come determinato dalla Banca Centrale Europea intorno alle CET e pubblicato alla pagina Reuters <ECB37> in tale data.

5 C.20 Tipo di sottostante e dove siano reperibili le informazioni relative al sottostante L'Attività Sottostante è il Tasso di Cambio EUR/TRY (Codice Bloomberg: EURTRY ECB <Curncy>; Pagina Reuters: <ECB37>). In relazione al tasso di cambio EUR/TRY, alcuni dati storici (incluse le performance pregresse) possono essere reperite sui maggiori portali informativi, quali Bloomberg e Reuters. C.19 C.20 Il prezzo di esercizio o il prezzo di riferimento definitivo del sottostante Tipo di sottostante e dove siano reperibili le informazioni relative al sottostante Il prezzo di esercizio del Tasso di Cambio sarà determinato sulla base del Valore di Riferimento Finale. Il Valore di Riferimento Finale sarà calcolato al Giorno Valutazione (20 dicembre 2019) e sarà pari al WM/Reuters Closing Spot Rates del Tasso di Cambio Sottostante determinato al Giorno di Valutazione, pubblicato sulla pagina Bloomberg WMCO15 (valore mid), intorno alle ore 16:00 orario di Londra, rilevato dall Agente di Calcolo e pubblicato sul sito internet Il Valore di Riferimento Iniziale sarà calcolato alla Data di Determinazione (29 dicembre 2015) e sarà un valore pari fixing del Tasso di Cambio come determinato dalla Banca Centrale Europea intorno alle CET e pubblicato alla pagina Reuters <ECB37> in tale data. L'Attività Sottostante dei Titoli è il Tasso di Cambio EUR/TRY ( WM/Reuters Closing Spot Rates pubblicato sulla pagina Bloomberg WMCO15 e sul sito internet (il ***

6 I termini utilizzati nel presente avviso e non altrimenti definiti hanno il significato loro attribuito nel Prospetto di Base. I cambiamenti non costituiscono alcuna modifica materiale. I cambiamenti non sono in grado di incidere significativamente né sulla valutazione dei Certificates, né sulla posizione degli investitori. I cambiamenti saranno validi ed efficaci a far data dalla pubblicazione del presente avviso. Banca IMI S.p.A.