Basilea II - L accuratezza e la qualità delle informazioni chiave: survey qualitativa

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1 Governance & Compliance Customer Relationship Payments & Settlements Wealth Management Insurance Basilea II - L accuratezza e la qualità delle informazioni chiave: survey qualitativa Alessandra Bertulli Resp. Business Unit Area Governance Roma 23 aprile 2008 THINK GENTLY, DO IT SMART

2 Obiettivo intervento 1 CONTRIBUTO AD UN ANALISI COMPLESSIVA DELLE DIFFICOLTÀ INCONTRATE DAI GRUPPI DI PROGETTO BASILEA II IN TERMINI DI REPERIMENTO DELLE INFORMAZIONI 2 SPUNTI PER ALCUNE RIFLESSIONI COMUNI 3 SURVEY SU QUANTO È STATO FATTO E QUANTO RESTA DA FARE IN TEMA DI ALIMENTAZIONE DATI PER PILLAR I NUOVA TREND RIPRODUZIONE VIETATA 2

3 Agenda A Il contesto generale B Focus intervento e Panel osservato C Le aree informative osservate - Informazioni a livello di gruppo - Garanzie - Immobili - Rating esterni - Parametri di rischio - Cartolarizzazioni D Conclusioni NUOVA TREND RIPRODUZIONE VIETATA 3

4 Il contesto PROGETTI BASILEA II PILLAR I I progetti Basilea II Pillar I a cui abbiamo collaborato dal 2003 ad oggi ci consentono di esprimere alcune considerazioni qualitative rispetto alle difficoltà incontrate nel reperimento di informazioni chiave in riferimento ad alcune aree tematiche L intervento evidenzia la situazione da noi osservata, alcuni aspetti organizzativi affrontati, alcuni spunti per le soluzioni previste in relazione ai problemi ancora aperti. La prospettiva di fornitore di soluzioni consente analisi similari sui temi relativi all alimentazione. L intervento prescinde, per scelta, da tutti gli aspetti di modellizzazione specifici di ciascuna realtà. NUOVA TREND RIPRODUZIONE VIETATA 4

5 Corporate Risk Management Nuova Trend CORPORATE RISK MANAGEMENT BASILEA II Pillar I Pillar II Pillar III RISCHI DI CREDITO e GRANDI RISCHI RISCHI DI MERCATO RISCHI OPERATIVI PATRIMONIO DI VIGILANZA ALTRI RISCHI STRESS TEST DISCLOSURE CENTRALIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI E LORO CERTIFICAZIONE Calcolo: credit risk mitigation, PD, EAD, LGD, Maturity e assorbimento capitale per rischi di crediti Produzione sezione dati specializzate ai fini di analisi e reporting: Data Mart Calcolo: modelli standard e assorbimento capitale per rischi di mercato Produzione sezione dati specializzate ai fini di analisi e reporting: Data Mart Calcolo: modelli standard e assorbimento capitale per rischi di mercato Produzione sezione dati specializzate ai fini di analisi e reporting: Data Mart Voci patrimonio per segnalazione individuale Calcolo: assorbimento capitale per altri rischi secondo le metodologie presentate dal cliente Produzione sezione dati specializzate ai fini di analisi e reporting: Data Mart Calcolo capitale regolamentare prospettico in condizioni di mutate condizioni di mercato e di diversa composizione del portafoglio Strumento per la pubblicazione delle informazioni di rischio come da richieste normative. Dizionario Dati e Regole: Federal InMind Management Processi di certificazione e controllo: Federal Data Quality Management Popolamento e Distribuzione: Federal Layer Management Analisi, navigazione e reporting: strumenti di Business Intelligence NUOVA TREND RIPRODUZIONE VIETATA 5

6 Corporate Risk Management : disegno architetturale Altro Cliente Altri Input CIM - HERMIONE Altro TREND Data Quality Management Processi di caricamento specializzati QS Repository CRiM Layer CRiM (integrazione) InMIND Management Trend cliente di terzi RDQ Rischi di QS Credito QA Rischi di QS Mercato QA Rischi Operativi QA QS QS Altri Rischi QS Stress Test QS Disclosure QA QA QA PatrimonioQS Vigilanza QA Laboratorio QS QA InMIND Area CRiM QS Layer CRiM (distribuzione) QSM DM,1 DM,n MSM Strumenti di Business Intelligence QS QA QSM MSM Quality Services Quality Application Quality Service Management Metabase Service Management NUOVA TREND RIPRODUZIONE VIETATA 6

7 Corporate Risk Management: le informazioni e i processi Modularità e gestione incrementale nel contenuto delle informazioni (repository) e nelle modalità di generazione delle informazioni a valore aggiunto Area Rischio Rischio Rischio credito Rischio credito Motori di Calcolo Specializzati Credito Mercato Operativo Altri Rischi Rischio mercato Rischio mercato Rischio operativi Rischio operativi Acquisizione Variabili calcolate da altri motori DM DM Altri Altri rischi NUOVA TREND RIPRODUZIONE VIETATA 7

8 Corporate Risk Management: organizzazione del repository Il Repository Rischio, con modello dati unico per garantire integrazione, presenta sezioni dati modulari per le tipologie di Rischio trattate: Dati per calcolo capitale regolamentare (STD, IRB) Rischi di Credito Dati per Stima Modelli LGD e EAD Dati per processi di calcolo scoring e rating e per i processi di erogazione del credito Rischi di Mercato Input, dati intermedi ed output modello standard. Dati per censimento e modelizzazione output modello avanzato Dati per calcolo requisiti patrimoniali (BIA, TSA) Rischi Operativi Dati per censimento e modelizzazione output modello avanzato AMA Altri Rischi Dati per gestione rischio di tasso e rischio di concentrazione secondo approccio semplificato Dati per censimento e modelizzazione variabili in input per gestione altri rischi Dati per censimento e modelizzazione output rivenienti da modelli di calcolo interni ed esterni. NUOVA TREND RIPRODUZIONE VIETATA 8

9 Il contesto di partenza IL CONTESTO REPOSITORY DI GRUPPO INFORMAZIONI ELEMENTARI PATRIMONIO INFORMATIVO INCREMENTALE GESTIONE MULTIMODELLO GESTIONE DELLE DIVERSE OPZIONI CONSENTITE LA GESTIONE NUOVA TREND RIPRODUZIONE VIETATA 9

10 Agenda A Il contesto generale B Focus intervento e Panel osservato C Le aree informative osservate - Informazioni a livello di gruppo - Garanzie - Immobili - Rating esterni - Parametri di rischio - Cartolarizzazioni D Conclusioni NUOVA TREND RIPRODUZIONE VIETATA 10

11 Il Panel e le Tematiche osservate 12 gruppi di intermediari finanziari (dei quali 9 comprensivi di aziende bancarie e intermediari ex art 107) 18 intermediari finanziari (banche o intermediari ex art 107) esterni ai gruppi di cui al punto precedente 2 centri servizi Panel Osservato Tematiche Analizzate Totale 32 realtà osservate Per un complessivo di oltre 200 aziende fruitrici (stima approssimativa) - Gruppo bancario - Gruppi economici - Garanzie - Immobili - Informazione relative a rating e parametri di rischio - Cartolarizzazioni NUOVA TREND RIPRODUZIONE VIETATA 11

12 Agenda A Il contesto generale B Focus intervento e Panel osservato C Le aree informative osservate - Informazioni a livello di gruppo - Garanzie - Immobili - Rating esterni - Parametri di rischio - Cartolarizzazioni D Conclusioni NUOVA TREND RIPRODUZIONE VIETATA 12

13 Informazioni di gruppo ANAGRAFE DI GRUPPO Nella maggior parte dei casi è disponibile un anagrafe di gruppo. GRUPPO BANCARIO In alcuni casi l anagrafe di gruppo esiste limitatamente alle aziende che condividono lo stesso sistema informativo (con problemi rilevanti per quelle esterne). In casi limitati il raccordo tra clienti comuni avviene in ambiti di sintesi. MAPPA DEL GRUPPO BANCARIO A LIVELLO INDIVIDUALE L introduzione della necessità di disporre della mappa del gruppo bancario anche a livello individuale ha sollevato dovunque la tematiche relative alla gestione e manutenzione nel tempo di una mappa del gruppo centralizzata. NUOVA TREND RIPRODUZIONE VIETATA 13

14 Informazioni di gruppo FATTURATO (del Gruppo Economico) GRUPPO ECONOMICO In generale sono stati richiesti interventi strutturali per il reperimento del fatturato del gruppo economico (era disponibile quasi ovunque il fatturato della sola capogruppo). COLLEGAMENTI DI GRUPPO ECONOMICO A LIVELLO DI GRUPPO BANCARIO In generale è risultato complesso risolvere in modo strutturato il tema della gestione operativa dei gruppi economici a livello di gruppo bancario ( mappa dei gruppi ) a monte dei sistemi di sintesi; in molti casi la soluzione è stata parziale; in alcuni casi completa. NUOVA TREND RIPRODUZIONE VIETATA 14

15 Informazioni di gruppo ESPOSIZIONI DI GRUPPO DATI DI CONTRPARTE A LIVELLO DI GRUPPO ECONOMICO NEL GRUPPO BANCARIO Circ. 263, titolo II, capitolo 1, sezione 3, par. 8 (pag. 18) punto c). c) il totale degli importi dovuti alla banca (o al gruppo bancario) da un singolo cliente (o da un gruppo di clienti connessi. ) Necessità di un processo che prevede passi successivi di seguito descritti: - Calcolo importi dovuti alla Banca da un singolo cliente - Calcolo importi dovuti al gruppo Bancario da un singolo cliente - Calcolo importi dovuti al gruppo Bancario da gruppo di clienti In alcuni casi si è sfruttata l utility consentita dalla suite Trend, grazie anche alle linee guida definite dalla capogruppo, in altri casi (tipicamente aziende con capogruppo esterne ai progetti osservati), sono state implementate soluzioni con step successivi, spesso dovendo mediare le differenze di sistemi NUOVA TREND RIPRODUZIONE VIETATA 15

16 Informazioni di gruppo UNA RIFLESSIONE SUI SISTEMI DI GRUPPO. Le tematiche di gruppo hanno innescato revisioni sostanziali nelle soluzioni e nei processi organizzativi. Si è innescato, correttamente, un percorso di spostamento delle problematiche dai sistemi di sintesi verso i sistemi operazionali di gruppo. NUOVA TREND RIPRODUZIONE VIETATA 16

17 Garanzie GARANZIE REQUISITI DI AMMISSIBILITA Per le diverse tecniche di Credit Risk Management sono previsti requisiti di ammissibilità sia di carattere generale sia di carattere specifico. Essi devono sussistere al momento della costituzione della garanzie e devono permanere per tutta la durata della stessa. I requisiti generali richiesti sono i seguenti: Certezza giuridica Tempestività di realizzo Requisiti organizzativi Informativa al pubblico (principi del terzo pilastro) Scelta Trend di tracciare tutte le caratteristiche delle garanzie: forte onere di alimentazione, ma garanzia di massima tracciabilità. (Valore immobile non dipendente dal debitore, Immobile stimato da perito indipendente, Garanzia opponibile, Adeguata sorveglianza, Adeguata documentazione, Assicurazione contro i danni, Certezza giuridica, Tempestività di realizzo, etc ) NUOVA TREND RIPRODUZIONE VIETATA 17

18 Garanzie GARANZIE - In tutti i progetti Basilea II sono stati previsti cantieri CRM, per l avviamento di soluzioni e processi nuovi, a supporto della gestione strutturata di tutte le informazioni necessarie (e relativo aggiornamento nel tempo) di una garanzia ricevuta. - Nella maggior parte dei casi è stato particolarmente difficile recuperare le informazioni relative alle garanzie relative a pratiche aperte in tempi remoti. - In molti casi sono state effettuate perizie utili alla certificazione della presenza dei requisiti normativi per determinate tipologie di garanzie, per periodi temporali ben definiti. - In generale eleggibilità e monitoraggio sono condizioni che si riscontreranno crescenti nel tempo, in corrispondenza dell introduzione di nuove garanzie. - Sono stati effettuati interventi strutturati per poter fornire informazioni relative al dettaglio dei titoli a garanzia. NUOVA TREND RIPRODUZIONE VIETATA 18

19 Garanzie BENI IMMOBILI Per le esposizioni relative a OPERAZIONI DI LEASING e GARANTITE DA IPOTECHE è possibile applicare fattori di ponderazione in base alla tipologia di immobile: Immobili non residenziali: è possibile applicare un fattore di ponderazione del rischio pari al 50% alla parte del prestito che non supera il 50% del valore di mercato del bene immobile; alla restante parte del finanziamento si applica un fattore di ponderazione pari al 100 %. Immobili residenziali: si applica un fattore di ponderazione pari al 35 per cento Scelta Trend di tracciare quanto segue: Leasing individuazione e gestione del portafoglio esposizioni garantite da immobili, nel caso di: beni sottostanti della stessa natura; beni sottostanti di natura diversa (residenziali/non residenziali/altri). Mutui Ipotecari - individuazione e gestione del portafoglio esposizioni garantite da immobili sia nel caso di: beni sottostanti della stessa natura; beni sottostanti di natura diversa (residenziali/non residenziali/altri); Presenza di più ipoteche di natura diversa con riferimento allo stesso rapporto. Solo in alcuni casi è stato possibile fino ad ora a recuperare le informazioni relative alle caratteristiche dei beni; si prevede che cresca il numero di casi che nel tempo avranno approccio informativo incrementale. NUOVA TREND RIPRODUZIONE VIETATA 19

20 Rating Esterni RATING ESTERNI REPERIMENTO RATING ESTERNI Nella maggior parte dei casi sono state riscontrate significative difficoltà nel reperire i dati in modo automatico (nella maggior parte dei casi, anche in virtù del numero limitato di controparti, è stata prevista alimentazione manuale). RATING MULTIPLI Nell ultimo periodo è cresciuto il numero di casi di utilizzo di rating multipli (non solo in relazione al riconoscimento progressivo delle ECAI). NUOVA TREND RIPRODUZIONE VIETATA 20

21 Parametri di Rischio e Segmentazione PD E DEFAULT In molti contesti nei quali sono stati introdotti parametri di rischio, è stata evidente la difficoltà di far convivere la definizione regolamentare di default con un modello gestionale. PARAMETRI DI RISCHIO Nb: sono stati osservati tutti i contesti che hanno rilevato parametri di rischio, indipendentemente dall avanzamento del percorso verso i modelli IRB. SEGMENTAZIONE In generale non è previsto allineamento tra segmentazione per parametri di rischio e segmentazione regolamentare; si prevedono segmenti granulari per parametri di rischio (spesso segmentazione gestita anche ai fini dei processi di erogazione del credito e pertanto accessoria dell anagrafe) e segmenti regolamentari generati da una fase di sintesi (che richiede informazioni non solo anagrafiche ). NUOVA TREND RIPRODUZIONE VIETATA 21

22 Cartolarizzazioni CARTOLARIZZAZIONI Complessità raccordo delle informazioni tra crediti ceduti (mutui, titoli, leasing, sofferenze, altro) e titoli riacquistati. In molti casi è stato difficile recuperare le informazioni necessarie e raccordarle. NUOVA TREND RIPRODUZIONE VIETATA 22

23 Agenda A Il contesto generale B Focus intervento e Panel osservato C Le aree informative osservate - Informazioni a livello di gruppo - Garanzie - Immobili - Rating esterni - Parametri di rischio - Cartolarizzazioni D Conclusioni NUOVA TREND RIPRODUZIONE VIETATA 23

24 Conclusioni: overview complessivo LEGENDA Non applicabile Alimentazione completa e ben strutturata Necessità di interventi di affinamento Necessità di interventi strutturali 100% 90% 9% 13% 3% 25% 3% 3% 3% 16% 16% 80% 31% 31% 34% 13% COMPLETEZZA INFORMATIVA 70% 60% 50% 40% 30% 38% 50% 66% 22% 28% 47% 78% 72% 20% 38% 10% 22% 25% 16% 0% A livello di gruppo bancario A livello di gruppo economico Garanzie Immobili Rating esterni Parametri di rischio Cartolarizzazioni TEMATICHE ANALIZZATE NUOVA TREND RIPRODUZIONE VIETATA 24

25 Governance & Compliance Customer Relationship Payments & Settlements Wealth Management Insurance Basilea II - L accuratezza e la qualità delle informazioni chiave: survey qualitativa Grazie per l attenzione THINK GENTLY, DO IT SMART

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