Bruno Moltrasio Milano, 15 giugno Copyright BRUNO MOLTRASIO

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1 Bruno Moltrasio Milano, 15 giugno 2016

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3 Chi sono Introduzione ai pattern armonici I numeri di Fibonacci I pattern nel dettaglio Applicazioni pratiche a mercati aperti Money e Risk Management Le Vostre domande

4 Avvocato, opero sui mercati finanziari dal 1998; Autore su MF Milano Finanza della rubrica; settimanale «Vita da Trader» (2003); Autore del libro: «Dalle Strategie Direzionali allo Spread Trading» (2006); Ho realizzato numerosi corsi per banche e istituzionali sulle mie strategie di trading; Specializzato nel Trading sui Futures. Forex e CFD; Ho messo online il mio sito brunomoltrasio.net (2009); e UniversiTrading.com (2015) dove trovate un percorso didattico operativo per chi vuole diventare trader professionista.

5 Uno dei problemi principali del trader è individuare i punti di inversione del mercato; Esistono molti modi per farlo: Indicatori e oscillatori per individuare aree di ipercomprato / ipervenduto; Divergenze tra prezzi e indicatori; Analisi Onde di Elliott; Estensioni di Fibonacci (individuano il target del movimento); Pattern Candlestick (Bullish e Bearish Engulfing, Hammer, Shooting Star); Pattern Armonici;

6 I Pattern Armonici nascono negli anni 30 grazie a Harold Gartley; Sono pattern molto particolari che sfruttano le c.d. geometrie del mercato; Utilizzano le relazioni geometriche di impulsi e correzioni basate sui numeri di Fibonacci; Identificano potenziali aree di inversione dei prezzi indipendentemente dalla loro direzione; Il più famoso è senz altro quello che porta il nome del suo ideatore: il Gartley Pattern; AB=CD,Gartley, Butterfly. Bat, Crab.

7 Leonardo Pisano, matematico del 1200; Ha individuato una serie numerica (successione di Fibonacci) i cui numeri possiedono particolari proprietà. 1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233.. Ogni numero della serie è rappresentato dalla somma dei due numeri che lo precedono 1+2 = = = = 13

8 Il rapporto fra ogni numero della serie e il successivo tende al valore 0,618; Il rapporto fra ogni numero della serie e il secondo successivo tende a 0,382; Il rapporto fra ogni numero della serie e quello che lo precede tende a 1,618; Il rapporto fra ogni numero della serie e il secondo che lo precede tende a 2,618.

9 Lo 0,618 è il cosiddetto rapporto aureo, questo rapporto è presente in diverse strutture e forme naturali, ad esempio negli sviluppi delle spirali di esseri viventi e di vegetali. Il 50% non è un rapporto di Fibonacci, ma solo un punto di equilibrio 9

10 Ritracciamento; Estensione; Proiezione; Espansione;.

11 La PRZ rappresenta la zona nella quale possiamo attenderci la fine dell ultima gamba del pattern armonico e l inizio dell inversione; Viene individuata tra un valore minimo e un valore massimo che ha riguardo alla ampiezza del movimento della gamba precedente; Per calcolarla vengono utilizzate le estensioni, proiezioni e espansioni determinate dai numeri di Fibonacci

12 E il pattern di base; 3 movimenti e 4 punti: Movimento impulsivo AB; Movimento correttivo BC; Movimento impulsivo DC; I movimenti sono legati da relazioni geometriche espresse dai numeri di Fibonacci o dalle loro radici quadrate; Se BC = 0,618 di AB allora CD = 1,618 di BC Se BC = 0,786 di AB allora CD = 1,27 di BC Più è profondo il ritracciamento BC, minore sarà l estensione CD.

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14 PRZ

15 Cosa sono i pattern armonici? Su cosa sono basati? A cosa servono? Cos è la PRZ? Si possono meccanizzare?

16 E il pattern più conosciuto; Ideato da Harold Gartley nel suo «Profit in the Stock Market; Noto anche come Gartley 222; Nel 1999 Scott Carney ne ridefinisce la struttura: AB = 0,618 di XA; BC = da 0,382 a 0,886 di AB; CD = max 1,618 BC; D = PRZ = 0,786 di XA; Carney ha facilitato l identificazione del pattern ma ha reso meno frequente la sua realizzazione.

17 Verifico che AB = 0,618 di XA; Verifico BC = 0,382 0,886 di AB; 0,618 Calcolo la PRZ; CD = max 1,618 BC AD = max 0,786 XA Il Pattern Completo.

18 E il mio pattern preferito perché? perché mi riporta indietro nel tempo. ma soprattutto perché è il più profittevole; Ideato da Scott Carney nel 2001; Caratterizzato da profondi ritracciamenti che spesso ritestano supporti o resistenze: AB < 0,618 di XA (ideale: 0,500); BC = da 0,382 a 0,886 di AB; AD = 0,786 di XA; CD = min 1,618 e max 2,618 di BC; D = PRZ = area 0,886 di XA.

19 Individuo un movimento XA e verifico che il ritracciamento AB non superi il 50%; Verifico BC = 0,382 0,886 di AB; Calcolo la PRZ; CD = min 1,618 max 2,618 di BC Il Pattern completo rialzista Un Pattern completo ribassista.

20 Ideato da Bryce Gilmore Come il Gartley ha necessità di un punto «B» ben definito per essere identificato; Struttura del pattern: AB = 0,786 di XA; BC min. 0,382 max 0,886 di AB (0,50 0,886) CD min.1,618 max 2,24 di BC (1,618) D = PRZ = min. 1,27 max 1,618 di XA (1,27)

21 Pattern Ideale

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24 L impronta di Scott Crney viene lasciata su questo pattern nel 2000; Lo troviamo spesso nei movimenti impulsivi; Caratterizzato da un forte movimento conclusivo, tanto che la proiezione di BC può arrivare al 3,618; Struttura del pattern: AB = min 0,382 max 0,618 di XA; BC = min. 0,382 max 0,886 di AB; CD min. 2,618 max 3,618 di BC; D = PRZ = max 1,618 di XA.

25 Individuo un movimento XA e verifico il ritracciamento AB 50%; Verifico BC = 0,786 di AB; Calcolo la PRZ; CD = poco maggiore del 3,618 di BC AD = poco maggiore del 1,618 di XA Il Pattern completo ribassista.

26 Individuare i pattern armonici in modalità «manuale» richiede una continua attenzione e un costante intervento sul grafico e, alla lunga, può comportare un dispendio enorme di energie che è preferibile utilizzare per l operatività; Ecco perché, con l immancabile aiuto dell amico Michele Bogliardi, abbiamo realizzato un expert, ovvero indicatore per ciascuno di questi pattern armonici in modo che il sistema in automatico possa suggerirti in ogni occasione le migliori opportunità di trading. Vediamolo all opera.

27 Occorre sempre tenere presente che le cose possono andare in maniera diversa da quanto previsto. Sono quindi necessari: Dimensionamento opportuno della posizione Stop loss Diversificazione

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