SEGNALI DAX INTRADAY

Transcript

1 SEGNALI DAX INTRADAY VIDEO SHARING Questo documento vuole essere uno strumento utile per avere informazioni dettagliate sul servizio Segnali Dax Intraday attraverso il Video Sharing, in particolare per un sistema di trading il così detto punto di partenza non è altro che la profittabilità dello stesso nel tempo, di seguito daremo i dettagli dei backtest effettuati sui sistemi che danno origine al servizio. I risultati proposti sono allineati alla profittabilità reale del sistema, in particolare a seguito di funzionamento su piattaforma reale da parte del nostro Team di sviluppo. I segnali forniti dal servizio di Video Sharing replicano fedelmente le regole dei sistemi i cui risultati sono proposti di seguito, in particolare si tratta di operatività sull indice tedesco DAX con timeframe a 3, 5 e 15 minuti, 4 ore. Aderendo al servizio potrete quindi avere sempre accesso all ultima versione dei sistemi, che saranno costantemente monitorati ed eventualmente aggiornati dal nostro Team per garantire nel tempo un adattamento alle condizioni di mercato.

2 SISTEMA DAX INTRADAY TIMEFRAME 3 MINUTI STRUMENTO DI TRADING UTILIZZATO: DAX (Indice Tedesco) TIME FRAME: 3 MINUTI ORARIO OPERATIVO PER LA RICERCA DEI SEGNALI : DALLE ORE 9.00 DEL MATTINO (Ora italiana) FINO ALLE ORE SOFTWARE UTILIZZATO PER IL BACKTEST E TRACK RECORD: PROREALTIME DURATA DEL BACKTEST: 13 MESI (circa barre) CAPITALE INIZIALE UTILIZZATO NEL BACKTEST: 3.000,00 SIZE UTILIZZATA PER LE OPERAZIONI FATTE DAL SISTEMA DI TRADING: 7 mini contratti (7 a punto) PROFITTO COMPLESSIVO: ,00 PROFITTO PERCENTUALE COMPLESSIVO : +452% CAPITALE FINALE : ,00 (performance al lordo della tassazione corrente) Pagina 2 di 18

3 RAPPORTO DETTAGLIATO DEL SISTEMA TIMEFRAME 3 MINUTI Pagina 3 di 18

4 CURVA GUADAGNI E PERDITE POSIZIONI TIMEFRAME 3 MINUTI Pagina 4 di 18

5 SISTEMA DAX INTRADAY TIMEFRAME 5 MINUTI STRUMENTO DI TRADING UTILIZZATO: DAX (Indice Tedesco) TIME FRAME: 5 MINUTI ORARIO OPERATIVO PER LA RICERCA DEI SEGNALI : DALLE ORE 9.00 DEL MATTINO (Ora italiana) FINO ALLE ORE SOFTWARE UTILIZZATO PER IL BACKTEST E TRACK RECORD: PROREALTIME DURATA DEL BACKTEST: 2 ANNI e 9 MESI (circa barre) CAPITALE INIZIALE UTILIZZATO NEL BACKTEST: 2.000,00 SIZE UTILIZZATA PER LE OPERAZIONI FATTE DAL SISTEMA DI TRADING: 5 mini contratti (5 a punto) PROFITTO COMPLESSIVO: ,00 PROFITTO PERCENTUALE COMPLESSIVO : +775% CAPITALE FINALE : ,00 (performance al lordo della tassazione corrente) Pagina 5 di 18

6 RAPPORTO DETTAGLIATO DEL SISTEMA TIMEFRAME 5 MINUTI Pagina 6 di 18

7 CURVA GUADAGNI E PERDITE POSIZIONI TIMEFRAME 5 MINUTI Pagina 7 di 18

8 SISTEMA DAX INTRADAY TIMEFRAME 15 MINUTI STRUMENTO DI TRADING UTILIZZATO: DAX (Indice Tedesco) TIME FRAME: 15 MINUTI ORARIO OPERATIVO PER LA RICERCA DEI SEGNALI : DALLE ORE 9.00 DEL MATTINO (Ora italiana) FINO ALLE ORE SOFTWARE UTILIZZATO PER IL BACKTEST E TRACK RECORD: PROREALTIME DURATA DEL BACKTEST: 8 ANNI (circa barre) CAPITALE INIZIALE UTILIZZATO NEL BACKTEST: 4.000,00 SIZE UTILIZZATA PER LE OPERAZIONI FATTE DAL SISTEMA DI TRADING: 3 mini contratti (3 a punto) PROFITTO COMPLESSIVO: ,00 PROFITTO PERCENTUALE COMPLESSIVO : +384% CAPITALE FINALE : ,00 (performance al lordo della tassazione corrente) Pagina 8 di 18

9 RAPPORTO DETTAGLIATO DEL SISTEMA TIMEFRAME 15 MINUTI Pagina 9 di 18

10 CURVA GUADAGNI E PERDITE POSIZIONI TIMEFRAME 15 MINUTI Pagina 10 di 18

11 SISTEMA DAX INTRADAY TIMEFRAME 4 ORE STRUMENTO DI TRADING UTILIZZATO: DAX (Indice Tedesco) TIME FRAME: 4 ORE ORARIO OPERATIVO PER LA RICERCA DEI SEGNALI : DALLE ORE 9.00 DEL MATTINO (Ora italiana) FINO ALLE ORE SOFTWARE UTILIZZATO PER IL BACKTEST E TRACK RECORD: PROREALTIME DURATA DEL BACKTEST: 10 ANNI (circa barre) CAPITALE INIZIALE UTILIZZATO NEL BACKTEST: 2.000,00 SIZE UTILIZZATA PER LE OPERAZIONI FATTE DAL SISTEMA DI TRADING: 1 mini contratto (1 a punto) PROFITTO COMPLESSIVO: 5.439,00 PROFITTO PERCENTUALE COMPLESSIVO : +271% CAPITALE FINALE : 7.439,00 (performance al lordo della tassazione corrente) Pagina 11 di 18

12 RAPPORTO DETTAGLIATO DEL SISTEMA TIMEFRAME 4 ORE Pagina 12 di 18

13 CURVA GUADAGNI E PERDITE POSIZIONI TIMEFRAME 4 ORE Pagina 13 di 18

14 GUIDA AI DATI PROPOSTI RAPPORTO DETTAGLIATO DEL SISTEMA Il rapporto dettagliato vi permette di visualizzare le statistiche del sistema, in particolare ritorna una visione esaustiva delle performance del sistema di trading (guadagno o perdita, numero di trade vincenti,...) ed anche degli indicatori di rischio come max drawdown. Qui di seguito la lista delle principali statistiche: Guadagno", indica il guadagno o perdita realizzata con il sistema di trading. Matematicamente, questo si traduce nella formula: Guadagno = Importo del capitale finale Importo del capitale iniziale Questa statistica permette di valutare il potenziale guadagno assoluto con il sistema di trading definito per il periodo storico testato e per ogni combinazione di variabile. "%Guadagno", rappresenta il guadagno o perdita in %. Si traduce con la formula: %Guadagno = 100 x Profitto/ Importo del capitale iniziale Profitto lordo", indica il guadagno complessivo delle posizioni vincenti realizzate con il sistema di trading. Conseguentemente la Perdita lorda è data dalla somma delle posizioni perdenti realizzate dal sistema di trading. Pagina 14 di 18

15 Ratio Profitto/Perdita", comunemente chiamato Profit Factor, indica il rapporto tra il profitto lordo complessivo e la perdita lorda realizzate con il sistema di trading. "N posizioni" indica il numero di posizioni che sono state aperte durante il backtest. "% Posizioni vincenti" indica la percentuale di posizioni vincenti. Si traduce con la formula: % posizioni vincenti = (100 x Numero di posizioni vincenti) / Numero di posizioni "Guad. medio di posizioni vincenti": é il guadagno medio per posizione. Puo' essere utile per determinare l'efficacia degli ordini piazzati. Matematicamente, si definisce come: Guad. medio di posizioni vincenti = Guadagno / Numero di posizioni Pagina 15 di 18

16 "Profitto miglior posizione" é il guadagno massimo su una posizione presa e "Perdita peggior posizione" é la perdita massima sulla posizione presa dall'inizio del sistema di trading. " Max Drawdown é il potenziale di perdite massimo del sistema di trading. Il drawdown é definito come la distanza tra un dato punto ed il punto massimo che lo precede nella curva dei guadagni e perdite. Il "Max drawdown" é calcolato come il più grande drawdown dell'intera storia del sistema di trading. Max Run up : é il potenziale guadagno massimo del sistema di trading. Il runup é definito come la differenza tra un dato punto e il punto più basso che lo precede nella curva dei guadagni e perdite. "Max Run up" é calcolato come il massimo di questo valore dell'intera storia del sistema di trading. "% Max esposizione rischio": L'esposizione al rischio é il rapporto tra la perdita massima possibile sulla posizione e l'importo corrente del capitale. La % max esposizione rischio é quindi il massimo di questo valore espresso in percentuale. Ugualmente, "% Esposiz. media al rischio" é la percentuale media dell'esposizione al rischio. Pagina 16 di 18

17 "Commissioni" contabilizza l'insieme delle commissioni di ogni ordine dall'inizio del sistema di trading. Queste commissioni sono definite nei parametri della sezione di un backtest. Nel caso in esame non figurano commissioni in quanto operando esclusivamente in ambito intraday il profitto del broker è dato dallo spread dello strumento, del quale si è tenuto conto nella formulazione del backtest. La % di tempo nel mercato viene calcolata come il numero delle barre con una posizione aperta diviso il numero delle barre del sistema di trading. CURVA GUADAGNI E PERDITE La Curva guadagni e perdite di un backtest mostra il profitto e perdita del sistema di trading, in particolare: La linea blu orizzontale rappresenta il capitale iniziale del sistema. Il riempimento della curva guadagni e perdite è di colore verde se la performance globale é positiva (il capitale é aumentato in rapporto al capitale iniziale), di colore rosso se la performance globale é negativa. Pagina 17 di 18

18 Il tratto della curva guadagni e perdite è di colore verde per indicare una variazione positiva in rapporto al livello precedente, di colore rosso per indicare una variazione al ribasso. Pagina 18 di 18