Basilea 3. Banche e imprese verso il Gli scenari dopo la crisi, le novità regolamentari, i passi concreti oggi per le banche e per le imprese

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1 BASEL 3 programma Basilea 3 Banche e imprese verso il 2012 Gli scenari dopo la crisi, le novità regolamentari, i passi concreti oggi per le banche e per le imprese Roma Palazzo dei Congressi 4/5 maggio 2010

2 SESSIONEPLENARIA DI APERTURA mattina Le novità regolamentari e i percorsi verso il 2012 Giovanni Sabatini, ABI 8,15 Registrazione dei partecipanti, apertura del business lounge e welcome coffee 9,30 Apertura dei lavori Giovanni Sabatini, Direttore Generale ABI La riforma delle regole prudenziali Giovanni Carosio, Vice Direttore Generale Banca d Italia e Chairman CEBS Vigilanza e regolamentazione bancaria tra stabilità finanziaria e crescita economica Mario Nava, Capo Unità Banche e Conglomerati Finanziari Commissione Europea 11,00 Coffee break, networking e visita all area espositiva 12,00 Le nuove regole di vigilanza: un analisi critica Andrea Resti, Direttore Centre for Applied Research in Finance Università Bocconi L opinione di S&P sulle proposte del Comitato di Basilea Renato Panichi, Responsabile Team Banche italiane Standard & Poor s Norme anticrisi e Basilea 3: è possibile semplificare il percorso verso la compliance? Giuseppe Niolu, Partner KPMG Advisory 13,00 Buffet Lunch, networking e visita all area espositiva 14,30 Inizio Sessioni Parallele martedì 4 maggio

3 SESSIONE PARALLELA A - Prima giornata Banca-impresa: le evoluzioni del rating e gli strumenti e le strategie per supportare l accesso al credito Giacomo De Laurentis, Università Bocconi A 14,30 Rating interni e gestione delle relazioni di clientela durante e dopo la crisi Giacomo De Laurentis, Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università Bocconi Le economie evolute, la microfinanza e l accesso al credito. Spunti di riflessione fra modelli metodologici e opportunità di applicazione Massimo Carrozzo, Manager Nexen Strumenti e strategie per supportare i processi di credito: quale futuro? Fabrizio Sarrocco, Responsabile Finance & Performance Management Accenture Presentazione della Guida Conoscere il Rating - Come viene valutata l affidabilità delle imprese con l Accordo di Basilea (ed. Bancaria Editrice 2010) Gianfranco Torriero, Direttore Centrale, Responsabile Area Centro Studi e Ricerche ABI La rete delle garanzie per favorire l accesso al credito Lorenzo Gai, Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università di Firenze Rating e gestione del rischio nel rapporto banca-impresa: l esperienza del Gruppo Cariparma FriulAdria Fabrizio Reggi, Responsabile Direzione Crediti Cariparma Crédit AgricoleC Le politiche del credito attraverso il ciclo economico Marco Stella, Responsabile Ufficio Strategie Creditizie e Ottimizzazione Portafoglio Creditizio Intesa SanpaoloCariparma FriulAdria - Gruppo pomeriggio 18,00 Chiusura dei lavori martedì 4 maggio

4 SESSIONE PARALLELA B - Prima giornata B pomeriggio Rischio di liquidità Giuseppe Lusignani, Università di Bologna 14,30 Intervento di apertura Giuseppe Lusignani, Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università di Bologna Nuovi sviluppi e prospettive per la liquidità dopo la crisi finanziaria internazionale Gianluca Trevisan, Servizio Supervisione Gruppi Bancari Banca d Italia Punti chiave nei sistemi per la gestione del rischio di liquidità: consolidamento dati e stress testing Massimiliano Neri, Associate Director, Product Specialist Moody s Analytics Pricing Policy e Correzione delle misure di Rischio Stefano Pasquali, Business Manager for Evaluated Pricing Bloomberg Nuove regolamentazioni sulla liquidità: un ritorno al futuro? Stefano Del Punta, Responsabile Direzione Tesoreria Intesa Sanpaolo La regolamentazione sul liquidity risk: una visione alternativa Gianpaolo Sevà, Responsabile Rischi di Trasformazione e Operativi Banco Popolare 18,00 Chiusura dei lavori martedì 4 maggio

5 SESSIONE PARALLELA C - Prima giornata La declinazione di Basilea per le banche di classe 2 e 3: le questioni aperte, i passi da fare, le esperienze reali Giovanni Ferri, Università degli Studi di Bari Aldo Moro 14,30 La banca che verrà: dimensione operativa, regolamentazione e responsabilità Giovanni Ferri, Direttore Dipartimento di Scienze economiche e metodi matematici Università degli Studi di Bari Aldo Moro Regole prudenziali e risk governance delle banche medie e piccole: spunti di riflessione dall attività di vigilanza Maria Antonietta Antonicelli, Area Vigilanza Bancaria e Finanziaria - Unità di Coordinamento d Area Banca d Italia Un approccio Risk Adjusted nell integrazione delle grandezze macroeconomiche nei sistemi rating Davide Capuzzo, Analytics Director Crif Decision Solutions L impatto di Basilea 2 sui processi di politiche creditizie e pricing: esperienze realizzative in banche di medio-grandi dimensioni Lorenzo Bocchi, Partner Prometeia L evoluzione attesa del rischio di liquidità da Basilea 2 a Basilea 3: l esperienza del gruppo Banca Etruria David Canestri, Responsabile Direzione Risk Management Banca Etruria Le BCC-CR e la regolamentazione prudenziale: opportunità gestionali, problematiche applicative, evoluzione futura Iris Pennisi, Responsabile Servizio Rischi Federcasse Basilea 2 (e 3!): valorizziamo i lati positivi e le opportunità Paolo Palliola, Responsabile Funzione Controllo Rischi Cassa di Risparmio di San Miniato C pomeriggio 18,00 Chiusura dei lavori martedì 4 maggio

6 SESSIONE PARALLELA D - Prima giornata pomeriggio D Pillar 2: stato dell arte, rischio di concentrazione, leverage ratio Emilio Barucci, Politecnico di Milano 14,30 Le sfide della crisi per Pillar 2. Rischio di concentrazione e rischio sistemico Emilio Barucci, Ordinario di Matematica Finanziaria Politecnico di Milano La proposta di leverage ratio del Comitato di Basilea: obiettivi e aspetti applicativi Luca Serafini, Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza Banca d Italia Il Core Capital delle banche: il punto di vista di un agenzia di rating Christian Scarafia, Senior Director Financial Institutions Fitch Ratings Primi risultati della survey ABI-PwC 2010 sull ICAAP nelle banche italiane Viviana Lucantoni, Settore Analisi e Gesione dei Rischi ABI Pietro Penza, Partner PricewaterhouseCoopers Advisory Il rischio di concentrazione: misurazione e gestione tra nuovi indirizzi normativi e realtà del mercato Guido Luciano Genero, Responsabile Ufficio Analisi Credit Risk Portfolio Intesa Sanpaolo Il leverage ratio e gli sviluppi di Basilea 3 Maurizio Cravero, Head of Capital Management UniCredit Group Osservatorio ABI sul Pillar 2 Claudia Pasquini, Responsabile Settore Analisi e Gestione dei Rischi ABI 18,00 Chiusura dei lavori martedì 4 maggio

7 SESSIONE PARALLELA E - Seconda giornata Banca-impresa: il sostegno del sistema bancario alla capitalizzazione delle imprese Stefano Caselli, Università Bocconi E 8,30 Apertura del business lounge e welcome coffee 9,30 Banche e imprese per una nuova alleanza su un tema antico: il capitale di rischio Stefano Caselli, Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università Bocconi Banche e private equity: sostegno all attività e punti da risolvere Marco Gubitosi, Partner Gianni, Origoni, Grippo & Partners Un nuovo strumento per lo sviluppo delle PMI: il Fondo Italiano di Investimento Gabriele Cappellini, Amministratore Delegato Fondo Italiano di Investimento SGR Equity e quasi equity nell esperienza di una banca internazionale Luca Giordano, Responsabile Interventi nel Capitale d Impresa BNL - Gruppo BNP Paribas mattina 11,15 Coffee break, networking e visita all area espositiva 12,00 Le iniziative di Borsa Italiana a favore delle imprese Alessandro Violante, Primary Markets Borsa Italiana, London Stock Exchange Group Il ruolo di una banca di investimento nella crescita di una PMI tramite la quotazione in Borsa Giovanni Reale, Deputy Head of Equity Capital Markets Banca Akros L apporto di una banca commerciale nella crescita dell impresa tramite capitale di rischio Carlo Piana, Direttore Corporate e Imprese Cariparma FriulAdria - Gruppo Crédit Agricole Gli accordi ABI con AIFI e Borsa Italiana Davide Ferrazzi, Settore Finanza ABI 13,15 Buffet Lunch, networking e visita all area espositiva mercoledì 5 maggio

8 SESSIONE PARALLELA F - Seconda giornata F mattina Buffer anticiclici e Stress Test Andrea Resti, Università Bocconi 8,30 Apertura del business lounge e welcome coffee 9,30 Intervento di apertura Andrea Resti, Direttore Centre for Applied Research in Finance Università Bocconi Le proposte del Comitato di Basilea per mitigare la prociclicità Mario Quagliariello, Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza Banca d Italia La proposta delle banche europee in tema di accantonamenti anticiclici Luca Giannini, Responsabile Ufficio Bilancio e Vigilanza ABI Stress testing nei processi di pianificazione: elementi abilitanti Maria Beatrice Verardi, Principal Consultant, Financial Services - Compliance & Risk Management Capgemini Stress Testing: architetture a supporto Renzo Traversini, Director Risk Management Solutions e Anselmo Marmonti, Business Developer Manager Risk Management Solutions SAS 11,15 Coffee break, networking e visita all area espositiva 12,00 Buffer regolamentari o stress test? Marco Berlanda, Responsabile Servizio Risk Management Banco Popolare Implicazioni di business dei requisiti anticiclici e tecniche di modellizzazione Andrea Federico, Partner Oliver Wyman Il Percorso guidato sugli Stress Test Claudia Pasquini, Responsabile Settore Analisi e Gestione dei Rischi ABI e Pietro Penza, Partner PricewaterhouseCoopers Advisory Libreria Scenari di Stress Macroeconomici Vincenzo Chiorazzo, Responsabile Settore Studi e Carlo Milani, Settore Studi ABI 13,15 Buffet Lunch, networking e visita all area espositiva mercoledì 5 maggio

9 SESSIONE PARALLELA G - Seconda giornata Le novità sulla CRD: cartolarizzazioni, large exposure e trading book Elisabetta Gualandri, Università di Modena e Reggio Emilia G mattina 8,30 Apertura del business lounge e welcome coffee 9,30 Basilea 3 e CRD: quale regolamentazione dopo la crisi? Elisabetta Gualandri, Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università di Modena e Reggio Emilia e CEFIN - Centro Studi Banca e Finanza La riforma della disciplina prudenziale in sede internazionale: impatti sulla direttiva CRD Mario Marangoni, Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza Banca d Italia L evoluzione della disciplina CRD e le norme transitorie sui covered bonds Giuseppe Forese, Dirigente Ministero dell Economia e delle Finanze Impatto strategico della nuova regolamentazione sulle banche Gabriele Stinco, Head of Strategic Risk Management & Control UniCredit Group 11,15 Coffee break, networking e visita all area espositiva 12,00 Evoluzione del quadro regolamentare delle operazioni di cartolarizzazione e potenziali impatti sul mercato dei capitali Biagio Giacalone, Head of Capital Markets Solutions Banca IMI I requisiti operativi nelle operazioni di cartolarizzazione: il ruolo delle informazioni esterne Luca Adinolfi, Senior Analyst Crif Decision Solutions Le cartolarizzazioni oggi e domani: la necessità di una visione integrata del rischio ed il nuovo modello operativo Alessia Garbella, Senior Manager Deloitte Consulting 13,15 Buffet Lunch, networking e visita all area espositiva mercoledì 5 maggio

10 SESSIONE PARALLELA H - Seconda giornata mattina H Rischio di controparte e rischi di mercato Mario Anolli, Università Cattolica del Sacro Cuore 8,30 Apertura del business lounge e welcome coffee 9,30 Intervento di apertura Mario Anolli, Preside, Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative Università Cattolica del Sacro Cuore Regolamentazione prudenziale sui rischi di mercato e di controparte: principali innovazioni e ragioni Christian Mahlknecht, Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza Banca d Italia Derivati OTC: rischio di controparte e trasparenza degli scambi David Sabatini, Responsabile Settore Finanza ABI Basilea 3, impatti sui sistemi: cosa cambia? Un focus sul rischio di controparte Alessandra Bertulli, Manager B.U. Governance Area Finanza Divisione Solutions Gruppo Engineering 11,15 Coffee break, networking e visita all area espositiva 12,00 I potenziali impatti di Basilea 3 sul rischio di mercato e di controparte: alcune esemplificazioni Paolo Galli, Responsabile Market Risk Banca Akros Impatti sulla pianificazione del capitale delle banche di piccola e media dimensione, alla luce delle nuove proposte di Basilea 3 Francesco Polimeni, Responsabile Servizio Asset & Liability Management Iccrea Banca 13,15 Buffet Lunch, networking e visita all area espositiva mercoledì 5 maggio

11 SESSIONE PLENARIA DI CHIUSURA La Qualità del Capitale Grandfathering, nuovi strumenti e deduzioni: come prepararsi a Basilea 3 Gianfranco Torriero, ABI 14,15 Intervento di apertura Gianfranco Torriero, Direttore Centrale, Responsabile Area Centro Studi e Ricerche ABI Principali novità e questioni aperte: alcune riflessioni Giuseppe De Martino, Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza Banca d Italia Redditività del capitale e offerta di credito Alessandro Rivera, Dirigente Generale, Direzione Sistema bancario e finanziario Ministero dell Economia e delle Finanze Il punto di vista delle banche sulle proposte del Comitato di Basilea in tema di qualità del capitale Laura Zaccaria, Vice Responsabile Area Normativa, Responsabile Funzione Bilancio, Vigilanza e Tributario ABI Basilea 3: possibili impatti operativi per le banche Giuseppe Quaglia, Financial Services Risk Management Leader Ernst & Young Come prepararsi a Basilea 3 (?) Giordano Villa, Managing Director Deutsche Bank pomeriggio 17,00 Chiusura dei lavori e appuntamento all edizione 2011 mercoledì 5 maggio

12 I Partner Partner tecnico Basilea 3 è un convegno ABIEventi