Risk Management Basilea 3: aspetti operativi per i diversi profili professionali VII Edizione

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1 Risk Management Basilea 3: aspetti operativi per i diversi profili professionali VII Edizione Presentazione Negli ultimi anni il settore finanziario ha compreso come la gestione del rischio costituisca una delle priorità a livello strategico; per rimanere competitivi, il risk non solo deve rispettare la normativa vigente ma deve svolgere una funzione di supporto per una corretta gestione del livello e del tipo di rischio che una società è disposta ad assumere, coerentemente con i propri obiettivi strategici. Anche nell asset, il risk non è più relegato a una mera funzione ex-post del controllo del rischio ma costituisce una parte integrante della strategia del portafoglio, insieme al raggiungimento di una performance adeguata alle esigenze del cliente. In questo nuovo contesto e per fornire un concreto supporto agli operatori della piazza, il Centro di Studi Bancari, in collaborazione con l'institute of Finance dell Università della Svizzera italiana, propone un percorso formativo completo, rivolto in modo differenziato ai diversi profili professionali. Partendo dall analisi dello status e dei trend in atto, si vuole innanzitutto offrire una panoramica sulle maggiori sfide e le best practice in atto nel settore del risk, soprattutto dal punto di vista delle banche di piccola e media dimensione. Verranno poi approfonditi la gestione del bilancio secondo Basilea 3, la gestione del rischio di credito, della tesoreria e dei rischi operativi. Un particolare focus verrà dato alla investment performance e risk nell asset. Il corso si concluderà con un approfondimento sull audit nel risk e sulle strategie di comunicazione differenziate a seconda della tipologia dell interlocutore e dell attività bancaria. I singoli corsi dell intero percorso formativo possono essere frequentati singolarmente per permettere ai fruitori di scegliere le tematiche in funzione dei propri bisogni e di costruire percorsi personalizzati. A questo proposito la matrice sotto la rubrica "destinatari" costituisce un valido supporto. Obiettivi Per quanto attiene alla conoscenza, al termine della formazione il partecipante: - è aggiornato in merito al nuovo quadro regolamentare internazionale e nazionale per il rafforzamento del sistema finanziario; - ha interiorizzato una cultura del rischio basata sulla comprensione sostanziale, e non unicamente tecnica, delle problematiche fondamentali nell'ambito del risk. Per quel che concerne la comprensione, al termine della formazione il partecipante: - ha compreso i principi fondamentali di una corretta corporate governance e di adeguati processi organizzativi nell ambito del risk, soprattutto per quanto riguarda le banche di piccola e media dimensione; - è consapevole del ruolo chiave che riveste la comunicazione del rischio rispetto ai diversi attori coinvolti, in relazione alle diverse tipologie di rischio esistenti. Per quanto riguarda l'applicazione, al termine della formazione il partecipante: - sa implementare nel proprio istituto i nuovi requisiti richiesti a livello regolamentare; - è in grado di impiegare le tecniche più efficaci nell identificazione, nella misurazione, nella gestione e nel controllo del rischio di mercato, di liquidità, di credito e di quello operativo; - sa valutare e gestire l interdipendenza tra le diverse tipologie di rischio, adottando un approccio integrato nella gestione del rischio.

2 Destinatari Revisione/Ispettorato, Risk /Risk control, Compliance, Credit office/recovery, Contabilità/Controlling, Gestione progetti/organizzazione, Consulenza clientela private banking, Consulenza clientela retail banking, Consulenza clientela aziendale, Asset e Portfolio, Trading/Tesoreria/Sala mercati, Back e middle office titoli, Back e middle office crediti Al fine di rispondere alle articolate e peculiari esigenze dei singoli profili professionali, si sono identificati dei percorsi formativi su misura, costituiti da singoli corsi di perfezionamento dell intero programma formativo. La matrice riprende sull asse orizzontale i diversi profili professionali in ambito bancario a cui si indirizza la proposta formativa. Sull asse verticale sono riportati invece i diversi corsi di perfezionamento. Per ogni profilo professionale sono stati identificati i percorsi formativi utili a raggiungere gli standard qualitativi conformi alla Best Practice. Le cifre all interno della matrice rappresentano la durata in ore accademiche dei singoli corsi. Sistema di controllo interno Staff di Direzione Asset / Trading Amministrazione / Operations Consulenza alla clientela CORSI AREE PROFESSIONALI Ore totali di docenza Risk /Risk control Revisione/Ispettorato Compliance Credit office/recovery Contabilità/Controlling Gestione progetti/organizzazione Asset e Portfolio Management Trading/Tesoreria/Sala mercati Back e middle office titoli Back e middle office crediti Consulenza alla clientela private banking/retail banking/aziendale C1 Status e trend nell'ambito del risk 4 4 C2 Risk governance e norme di presentazione dei conti bancari C3 Gestione del rischio di credito C4 Gestione della tesoreria, della liquidità e del rischio tasso C5 Gestione dei rischi operativi e sistemi di controllo interni C6 Asset : investment performance e risk C7 Audit nel risk C8 Comunicazione nel risk 4 4 Totale ore consigliate

3 Contenuti L'intero percorso formativo ha una durata complessiva di 72 ore su un arco temporale di 4 mesi; è composto da 8 corsi di perfezionamento indipendenti che possono essere frequentati singolarmente. C1) Status e trend nel risk 1 (4 ore) 1.1. Contesto attuale 1.2. Trend e best practices 1.3. Tavola rotonda C2) Risk governance e norme di presentazione dei conti bancari Evoluzione e nuove sfide operative per le banche di piccola e media dimensione (4 ore) 2.1. Risk Appetite Framework RAF integrato nel sistema di Risk Governance RAF in funzione degli eventi esterni e della nuova regolamentazione Risk Appetite, Risk Capacity e Risk Profile Esempi di definizione del Risk Appetite Principali requisiti per un adeguata implementazione Indicatori quantitativi e qualitativi 2.2. Pillar2, ICAAP e Stress Testing Ruolo del Pillar II e processo ICAAP (Adeguatezza del capitale) Valutazione della qualità degli attivi e stress testing 2.3. Gestione del bilancio secondo Basilea Quadro normativo internazionale e svizzero Ottimizzazione dei fondi propri e calcolo dei solvency ratios Vincoli dati dal rischio di liquidità e dal rischio di concentrazione C3) Gestione del rischio di credito Come misurarlo e mitigarlo nel rispetto della normativa bancari (12 ore) 3.1. Strumenti sensibili al rischio di credito 3.2. Quantificare il rischio di credito Rischio di credito singolo e di portafoglio Indicatori di rischio Sistemi di rating interni ed esterni 3.3. Gestire e mitigare il rischio di credito Crediti coperti e non coperti Garanzie e loro valutazione Analisi di anomalie nei portafogli Gestione della diversificazione Derivati creditizi 3.4. Rischio di credito in Basilea Basilea 3 come recepito dalla normativa svizzera Grandi rischi Credit Valuation Adjustments Disclosure del rischio di credito nella relazione d esercizio 3.5. Pricing del rischio di credito Componenti di rischio e di capitale Performance risk adjusted pricing 3.6. Testimonianza operativa sulla gestione del rischio di credito Stress test: che scenari proporre? Rischio concentrazione secondo Basilea 3: problematiche operative 1 Questo corso verrà offerto anche come Annual Forum Risk Management 2014

4 C4) Gestione della tesoreria, della liquidità e del rischio tasso Aspetti gestionali, regolamentari, sfide operative ed opportunità (12 ore) 4.1. La gestione della tesoreria Scopi Processi di gestione della tesoreria La previsione, la gestione e il controllo dei flussi di cassa L equilibrio tra redditività e liquidità 4.2. Il rischio tasso di interesse Asset & Liability Aspetti metodologici per la misurazione del rischio di tasso Focus sui modelli comportamentali: poste a vista e prepayment 4.3. Rischio di liquidità Concetti e analisi delle componenti del rischio di liquidità La misurazione del rischio di liquidità a breve termine e strutturale Stress testing Il pricing del rischio di liquidità Il costo della liquidità nei tassi interni di trasferimento Aspetti regolamentari sul rischio di liquidità: Basilea 3 e normativa svizzera Requisiti quantitativi: liquidity coverage ratio e net stable funding ratio Requisiti qualitativi: stress test e contingency funding plan Sfide per il settore bancario 4.4. Spunti ed esperienze operative nella gestione di una Tesoreria di gruppo La flessibilità Il buonsenso Le costrizioni La governance La comunicazione C5) Gestione dei rischi operativi e sistemi di controllo interni Requisiti FINMA nell ambito della Circolare Rischi operativi banche (12 ore) 5.1. Riferimenti normativi 5.2. Definizione di rischio operativo Basilea 2 e il trattamento del rischio operativo Limiti di Basilea Rischio operativo, rischio legale, rischio di non conformità/compliance Rischio operativo che si può tramutare in rischio strategico e reputazionale 5.3. Review degli approcci per la quantificazione del capitale a copertura del rischio operativo 5.4. Circolare Finma Rischi operativi banche Ambito di applicazione Requisiti qualitativi per la gestione dei rischi operativi Trattamento dei dati elettronici dei clienti privati Principi guida per l implementazione entro il Modelli di governo e gestione dei rischi operativi Requisiti e sound practices sui rischi operativi Rischi "misurabili" e rischi "valutabili", metriche quantitative ed approcci quali/quantitativi Identificazione, valutazione, gestione e mitigazione dei rischi operativi Business Continuity Management 5.6. Sistemi di controllo interni Le principali componenti di un quadro organizzativo effettivo per la gestione del rischio operativo Ruoli e responsabilità nel processo di controllo del rischio operativo

5 L implementazione di processi effettivi per il controllo e la gestione del rischio operativo I controlli dei processi di business Indicatori di rischio Tecniche di investigazione dei dati 5.7. Case study: sistemi di controllo e di business intelligence C6) Asset : investment performance e risk Cambiamenti normativi e nuovi standard finanziari e operativi (16 ore) 6.1. Quadro regolamentare nazionale e internazionale nell ambito della gestione patrimoniale collettiva Direttiva AIFM UCITS MiFID I e MiFID II Legge sui Servizi Finanziari LICol 6.2. Ruoli e responsabilità dei diversi attori nell'ambito degli investimenti collettivi di capitale Direzione del fondo Banca depositaria Gestore degli investimenti Rappresentanti Distributori Ufficio di pagamento Requisiti di reporting richiesti nell ambito della compliance e del risk 6.3. Il rischio di mercato Diverse tipologie di rischio di mercato Rischio valutario Rischio tasso Rischio azionario Rischio commodity Misure regolamentari per il rischio di mercato Value at risk Stressed VAR Incremental risk charge 6.4. La misurazione della performance Attribuzione della performance Valutazione della performance Global Investment Performance Standards (GIPS) Risk dell asset 6.5. Implementazione delle norme di risk nell ambito dell asset Aspetti critici nella gestione dei fondi Analisi di casi pratici C7) Audit nel risk Contesto normativo e requisiti qualitativi (8 ore) 7.1. Obiettivi e contesto delle attività relative all'audit nell'area del risk 7.2. Contesto normativo 7.3. Audit del credit risk 7.4. Audit del market risk (trading book) 7.5. Audit dell'asset and liability (banking book) 7.6. Audit del rischio operativo

6 7.7. Audit del rischio di liquidità 7.8. Elaborazione in gruppi di casi pratici e discussione plenaria C8) Comunicazione nel risk Best practices e strategie differenziate (4 ore) 8.1. La cultura del rischio L importanza di un adeguata cultura del rischio Elementi della cultura del rischio Aspetti organizzativi per le istituzioni finanziarie Valutare, definire e monitorare la cultura di rischio di una banca 8.2. Comunicazione del rischio Strategie di comunicazione differenziate a seconda della tipologia dell interlocutore (membri del CdA, impiegati, pubblico ) Strategie di comunicazione differenziate a seconda della tipologia di attività bancaria Best practices Reporting standards Analisi di diversi risk reports Didattica Documentazione Comitato scientifico Responsabile scientifico Project manager Docenti Lezione frontale in aula con esercitazioni, Case studies Materiale didattico del Centro di Studi Bancari - Daniel Zuberbühler, già Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, FINMA - Giovanni Barone Adesi, Direttore dell Istituto di Finanza e Professore ordinario, Facoltà di scienze economiche, Università della Svizzera Italiana, Lugano - Giorgio Compagnoni, FRM, Risk Manager, Vice President - PKB Privatbank AG, Lugano - Francesco Fierli, Ph.D., Chief Financial Officer, Banca Arner SA, Lugano - Didier Marteau, Professore ordinario, Ecole supérieure de commerce de Paris, Parigi - Elio Gabriele Moroni, Risk Manager, BSI SA, Lugano - Alberto Saracino, Risk Management, Cornèr Banca SA, Lugano - Norman Stampanoni, Responsabile Risk Management, Banca dello Stato del Cantone Ticino, Bellinzona - Helen Tschümperlin Moggi, CFA, Responsabile Area Finanza, Centro di Studi Bancari, Vezia Andrea Inghirami ainghirami@csbancari.ch Telefono: Tristan Brenner, COO & Head of Trading, GAM Investment Management, Lugano - Mauro Beneduci, Partner, SDG Italy, Caronno Pertusella - Tiziano Calderari, Condirettore/First Vice President, Head of Operational Risk & IC, BSI, Lugano - Maria Ciorciari, Risk Manager, BSI SA, Lugano - Patrick Coggi, Ph.D., Head of Investment Services, Arner Bank, Lugano - Giorgio Compagnoni, FRM, Risk Manager, Vice President - PKB Privatbank AG, Lugano - Francesco Fierli, Ph.D., Chief Financial Officer, Banca Arner SA, Lugano - Michele Framba, Manager Financial Risk Management, Prometeia SpA, Milano - Enrico Giacoletto-Roggio, CFA, FRM, Manager, Financial Service Risk, Ernst & Young SA, Ginevra - Elio Gabriele Moroni, Risk Manager, BSI SA, Lugano - Bruno Oppliger, Partner, Financial Services Risk Management, Ernst & Young SA, Zurigo - Stefano Orelli, Dipl. Physik ETH, FRM, CIIA, AZEK AG, Bülach - Manuel Pellanda, Head of Treasury/ALM, BSI, Lugano

7 - Alberto Plazzi, Ph.D., Professore assistente, Università della Svizzera Italiana e Swiss Finance Institute - Alessandro Vecci, Executive Director, Financial Services Advisory, Ernst & Young LLP, London Durata Date e orari 72 ore Dal 9 settembre al 1 dicembre 2015 (v. calendario allegato) Esame Al termine del percorso formativo è previsto un esame che, se superato, porta all'ottenimento dell'executive Master "Risk Management. Basilea 3: aspetti operativi per i diversi profili professionali" del Centro di Studi Bancari. L'esame è riservato solo a coloro che avranno frequentato l'intero percorso formativo, composto da tutti i corsi di perfezionamento (C1 C8). L'organizzazione e la preparazione dell'esame è affidata ad un'apposita Commissione d'esame del Centro di Studi Bancari. L'esame scritto, in formato multiple choice, si terrà lunedì 1 dicembre 2015 a Villa Negroni dalle 9.00 alle Quote Intero percorso formativo (Da C1 a C8, 72 ore) Membri Altri ABT (La quota d'iscrizione all intero percorso formativo comprende CHF CHF il materiale didattico preparato dai singoli docenti e i testi di supporto) Esame CHF CHF Singoli corsi di perfezionamento Membri Altri ABT C1. Status e trend nell ambito del risk (4 ore) CHF CHF C2. Risk governance e norme di presentazione dei conti bancari. Evoluzione e nuove sfide operative per le banche di piccola e media dimensione (4 ore) C3. La gestione del rischio di credito. Come misurarlo e mitigarlo nel rispetto della normativa bancaria (12 ore) C4. Gestione della tesoreria, della liquidità e del rischio tasso. Aspetti gestionali, regolamentari, sfide operative ed opportunità (12 ore) C5. Gestione dei rischi operativi e sistemi di controllo interni. Requisiti FINMA nell ambito della Circolare Rischi operativi banche (12 ore) C6. Asset : investment performance e risk. Cambiamenti normativi e nuovi standard finanziari e operativi (16 ore) C7. Audit nel risk. Contesto normativo e requisiti qualitativi (8 ore) C8. Comunicazione nel risk. Best practices e strategie differenziate (4 ore) CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF Iscrizione Entro il 10/8/2015 Informazioni Valentina Lucheschi vlucheschi@csbancari.ch Telefono:

8 Risk Management 2015 Giorno SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE Orario Corso Giorno Orario Corso Giorno Orario Corso Giorno Orario Corso 1 mar 1 gio m/p C4 1 dom Ognissanti 1 mar 2 mer 2 ven m C5 2 lun 2 mer 3 gio 3 sab 3 mar 3 gio 4 ven 4 dom 4 mer 4 ven 5 sab 5 lun 5 gio m/p C6 5 sab 6 dom 6 mar 6 ven m C6 6 dom 7 lun 7 mer 7 sab 7 lun 8 mar 8 gio 8 dom 8 mar 9 mer m/p C1 (ANNUAL) / C2 9 ven 9 lun 9 mer 10 gio 10 sab 10 mar 10 gio 11 ven m C3 11 dom 11 mer 11 ven 12 sab 12 lun 12 gio 12 sab 13 dom 13 mar 13 ven 13 dom 14 lun 14 mer 14 sab 14 lun 15 mar 15 gio m/p C5 15 dom 15 mar 16 mer 16 ven m C6 16 lun 16 mer 17 gio m/p C3 17 sab 17 mar 17 gio 18 ven m C4 18 dom 18 mer 18 ven 19 sab 19 lun 19 gio m/p C7 19 sab 20 dom 20 mar 20 ven m C8 20 dom 21 lun 21 mer 21 sab 21 lun 22 mar 22 gio 22 dom 22 mar 23 mer 23 ven 23 lun 23 mer 24 gio 24 sab 24 mar 24 gio 25 ven 25 dom 25 mer 25 ven 26 sab 26 lun 26 gio 26 sab 27 dom 27 mar 27 ven 27 dom 28 lun 28 mer 28 sab 28 lun 29 mar 29 gio 29 dom 29 mar 30 mer 30 ven 30 lun 30 mer 31 sab 31 gio Corsi C1 Status e trend nel risk Orari delle lezioni C2 Risk governance e norme di presentazione dei conti bancari m = C3 Gestione del rischio di credito p = C4 Gestione della tesoreria, della liquidità e del rischio tasso m/p = C5 Gestione dei rischi operativi e sistemi di controllo interni E = Esame C6 Asset Management: investment performance e risk C7 Audit nel risk C8 Comunicazione nel risk Vacanze autunnali E Immacolata Natale Santo Stefano Vacanze di Natale N.B. Il calendario potrà subire delle modifiche che saranno comunicate ai partecipanti in tempo utile.