Risultati storici portafoglio modello flessibile globale

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1 Aggiornamento 24 febbraio 2016 Strategy Risultati storici portafoglio modello flessibile globale Approccio Trend Following Modello proprietario che mira a ottenere i seguenti risultati: - Lasciar correre i guadagni e limitare le perdite. - Reagire ai movimenti del mercato, non cercare di predirli. - Individuare i maggiori movimenti del mercato e seguirne la parte centrale. - Eliminare il rischio di perdite consistenti e continuative Il processo d investimento: Il gestore stabilisce il Portafoglio Strategico e l'universo investibile. L'advisor presta al gestore un servizio di consulenza a supporto della gestione del portafoglio tattico fornito attraverso l'utilizzo di algoritmi proprietari. Obiettivi perseguiti: Partecipare ai trend dei mercati finanziari. Evitare le fasi negative. Risultati: I risultati sono stati realizzati dal nostro servizio di advisory più longevo a favore di un cliente istituzionale. Sono al netto delle fee di gestione (1.5%) e di performance (15% con high water mark assoluto). Per ricevere informazioni in merito, non esitate a contattarci. 24 febbraio

2 Strategy Timeline della performance storica e rolling dell'asset allocation La serie storica è al netto delle commissioni di performance e di gestione. 07/ / / / / / / / /2016 Crisi mutui Subprime Luglio 2007, quando la banca d'investimento Bear Stearns annunciò che due dei suoi hedge funds erano implosi. Questi fondi avevano investito in obbligazioni legate ai mutui. Lehman Brother Fallimento Grecia & Pigs downgrading del debito governativo greco, considerato Junk bond USA preoccupazioni sul debito americano Grecia Ulteriore downgrading del debito greco Portogallo Irlanda Spagna interventi di stimolo monetario Spagna Pacchetti di sostegno alle banche USA riduzione degli stimoli monetari Cina contrazione dell'attività manifatturiera Giappone Alto livello di inflazione Russia Drastica flessione del prezzo del petrolio Continuo crollo delle quotazioni petrolifere Inasprimento dei timori per la Cina Grecia Forti tensioni con i creditori Cina Svalutazione yuan 24 febbraio

3 Performance nette mensili Performance nette annuali 24 febbraio

4 Perdita Massima % stimata su tutto il periodo Allocazione AZIONARIO EUROPA 0% AZIONARIO USA 5% AZIONARI VARI 2% OBBLIGAZIONI 8% AZIONARIO PAESI EMERGENTI 0% LIQUIDITA' 85% AZIONARIO PACIFICO 0% 24 febbraio

5 Codice ISIN Descrizione Strumento Allocazione % 2 Stop loss % Perdita teorica AZIONARI 6.56% AZIONARIO USA 4.76% 0.46% S&P 500 Index 1A 2.89% 7.79% 0.23% S&P Mid cap 400 Index 1A 0.93% 12.09% 0.11% S&P Small cap 600 Index 1A 0.94% 13.21% 0.12% AZIONARIO EUROPA 0.00% 0.00% AZIONARIO PAESI EMERGENTI 0.00% 0.00% AZIONARI VARI 1.80% 0.22% Nasdaq 100 Index 1A 1.80% 12.47% 0.22% AZIONARIO PACIFICO 0.00% 0.00% OBBLIGAZIONARI 8.23% 0.11% LU Axa IM Fixed Income Investment Strategies US Corporate Bonds Class I Cap EUR hedged 2.43% 0.98% 0.02% LU Nordea 1 Sicav European Covered Bond BI (EUR) 5.80% 1.52% 0.09% LIQUIDITA' % LU UBS (Lux) Money Market Fund - EUR Q-acc 7.90% LU DWS Institutional Money plus (EUR) 8.02% LU BNPP INSTICASH BNPP INSTICASH EUR -I-CAP 7.16% FR Natixis AM Natixis Cash Euribor I Cap. (EUR) 7.95% LU Schroder ISF Sicav Euro Liquidity C Acc. (EUR) 3.09% IE BlackRock Instit. Cash Series PLC ICS Institutional Euro Liquidity Fund Core Acc. 7.49% LU AMUNDI CASH EUR MEC -ME- CAP 7.94% FR CPR Asset Management CPR Cash P (EUR) 7.90% LU BNPP INSTICASH SICAV EUR GOV -INS- CAP 7.00% LU ABERDEEN LIQUIDITY FD EURO -I2- CAP 7.51% Cash 13.25% TOTALE INVESTITO 14.79% 0.80% AREA USA 24 febbraio

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