Convegno ABI Credit & Operational Risk 2007 Tavola rotonda: allocazione del capitale e capital budgeting

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Convegno ABI Credit & Operational Risk 2007 Tavola rotonda: allocazione del capitale e capital budgeting"

Transcript

1 FINANCIAL SERVICES Convegno ABI Credit & Operational 2007 Tavola rotonda: allocazione del capitale e capital budgeting Un primo approccio alla quantificazione dei rischi non compresi nel pillar I ADVISORY Francesco Merlin

2 Introduzione L applicazione del pillar II ( Processo di controllo prudenziale secondo la definizione della circolare della Banca d Italia n.263/2006) prevede quattro fasi dell ICAAP (internal capital adequacy assessment process): 1) Identificazione dei rischi rilevanti; 2) Misurazione dei rischi e determinazione del capitale interno relativo; 3) Determinazione del capitale interno complessivo; 4) Riconciliazione tra capitale interno e patrimonio di vigilanza. Il presente intervento è focalizzato sulla fase 2) e si articola nei seguenti punti: Il contesto normativo; I rischi non compresi nel pillar I; Identificazione di un framework di riferimento. 2

3 Il contesto normativo Basilea II è un sistema di requisiti piuttosto che di regole definite per quanto riguarda la quantificazione dei fattori di rischio. La loro quantificazione è quindi lasciata all autonomia della Banca (le attività di convalida interna ed il processo di controllo prudenziale della Banca d Italia presidieranno il potenziale conflitto di interessi). Nel Pillar I è lo sviluppo dei modelli di quantificazione dei parametri di rischio è lasciato all iniziativa delle Banche (il requisito patrimoniale deriva dall applicazione delle regole normative), mentre nel Pillar II è la stessa quantificazione della dotazione patrimoniale necessaria che è lasciata all autonomia della Banca (che dovrà poi riconciliare questa misura con il patrimonio di vigilanza). 3

4 Il contesto normativo le banche misurano ovvero in caso di rischi difficilmente quantificabili valutano tutti i rischi rilevanti ai quali sono esposte, utilizzando le metodologie che ritengono più appropriate, in relazione alle proprie caratteristiche operative e organizzative. La Banca d Italia si attende che le banche appartenenti al primo gruppo sviluppino modelli statistici di calcolo del VaR o di altre misure della perdita massima potenziale, anche mediante opportuni affinamenti delle metodologie semplificate. Relativamente agli altri rischi difficilmente misurabili le banche di questa classe predispongono sistemi di controllo e attenuazione adeguati e valutano l opportunità di elaborare metodologie, anche di tipo sperimentale e da affinare nel tempo. (Circolare 263/2006 Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche Titolo III, capitolo I paragrafo 3.2) 4

5 La classificazione dei rischi -Rischio di concentrazione: rischio derivante da esposizioni verso controparti, gruppi di controparti connesse e controparti del medesimo settore economico o che esercitano la stessa attività o appartenenti alla medesima area geografica; -Rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione: rischio derivante da variazioni potenziali dei tassi di interesse; -Rischio di liquidità: il rischio che la banca non sia in grado di adempiere alle proprie obbligazioni alla loro scadenza; -Rischio residuo: il rischio che le tecniche riconosciute per l attenuazione del rischio di credito utilizzate dalla banca risultino meno efficaci del previsto; -Rischi derivanti da cartolarizzazioni: rischio che la sostanza economica dell operazione di cartolarizzazione non sia pienamente rispecchiata nelle decisioni di valutazione e di gestione del rischio; -Rischio strategico: il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da cambiamenti del contesto operativo o da decisioni aziendali errate, attuazione inadeguata di decisioni, scarsa reattività a variazioni del contesto competitivo; - Rischio di reputazione: il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da una percezione negativa dell immagine della banca da parte di clienti, controparti, azionisti della banca, investitori o autorità di vigilanza. 5

6 La classificazione dei rischi: un problema di confini Particolare attenzione va posta alla esatta definizione dei confini tra i rischi, al fine di evitare effetti di double counting (es. tra rischio operativo e rischio residuo, o tra rischio operativo e rischio reputazionale e strategico). Credit Concentration Residual Liquidity Int. rate Operational Market Strategic Reputational 6

7 L identificazione di un framework di riferimento Si possono indentificare quindi almeno due gruppi di rischi. Quelli per i quali l autorità regolamentare considera già da oggi applicabili metodologie strettamente quantitative di tipo VaR e che sono, oltre a quelli del primo pilastro, anche il rischio di concentrazione (rif. WP n.15) e di tasso. E quelli invece difficilmente misurabili (es. rischio residuo, strategico e reputazionale) per quali invece l indicazione è duplice : da un lato la valutazione anziché della misurazione che potrebbe lasciare spazio ad approcci di tipo judgemental; dall altro comunque l invito ad esplorare le possibilità di una misurazione anche di questi rischi, mediante approcci metodologici di tipo quantitativo. Misurazione Controllo Rischi pillar I Rischi pillar II 7

8 L identificazione di un framework di riferimento Rischio derivante da cartolarizzazione Rischio reputazionale Sistema dei controlli Rischio residuo Rischio strategico Rischio di liquidità Rischio di concentrazione Rischio di tasso di interesse sul banking book Modello di quantificazione del capitale 8

9 L identificazione di un framework di riferimento: lo stato dell arte Alcuni dei rischi non compresi nel pillar I sono oggetto di studio da parte del mondo accademico e dei regolatori (es. WP No.15 Basel Committee sul concentration risk), ancorchè in molti casi la loro applicazione sia a tutt oggi limitata. Rischio Pillar II Modello Approccio Rischio di concentrazione Rischio di tasso di interesse sul banking book Rischio di liquidità Name concentration: modelli di granularity adjustment Sector concentration: a) Credit VaR basato su approcci multifattoriali; b) integrazione dei modelli single-factor Stima del rischio attraverso i sistemi ALM (impatto su patrimonio e margine di interesse) Monitoraggio della posizione finanziaria netta / Contingecy plans Funding liquidity / Market liquidity: inclusione nelle misure VaR market risk 9

10 L identificazione di un framework di riferimento: lo stato dell arte Per gli altri rischi difficilmente quantificabili gli approcci di analisi provengono talvolta da studi di risk management in settori non finanziari (settore assicurativo, corporate risk management) e presentano stadi di sviluppo differenziati. Rischio Modello Approccio Rischio residuo? Rischio derivante da cartolarizzazione? Il rischio residuo è originato da rischi legali, di documentazione, di liquidità e valutazione degli asset a garanzia. E una forma di rischio operativo. Valutazione della significatività del trasferimento del rischio, market innovations, supporto implicito, rischio residuo, clean up calls, early amortisation. Rischio strategico Rischio reputazionale Approcci di analisi economica basati sulla teoria dei giochi (non giunge alla quantificazione del rischio) Approcci di tipo EAR/VAR (in modo particolare nell ambito del risk management per le corporate) Approcci di analisi economica basati sulla teoria dei giochi (non giunge alla quantificazione del rischio) Modellizzazione del rischio reputazionale come rischio secondario rispetto ai rischi operativi Approcci di tipo VAR (basati sulla osservazione degli eventi sui corsi azionari) 10

11 L identificazione di un framework di riferimento L obiettivo cui una metodologia di quantificazione del rischio deve tendere è chiaro: identificare una distribuzione di probabilità delle potenziali perdite economiche (o dei valori del capitale economico) nell orizzonte annuale richiesto dalla normativa. La finalità è quindi quella di costruire un modello che possa giungere ad una misura di rischio a partire sia da dati quantitativi (osservati storicamente) e qualititativi (che scaturiscono dal giudizio degli esperti sul comportamento dei fattori di rischio). Uno strumento che presenta interessanti caratteristiche per queste finalità sono le tecniche basate sull utilizzo delle simulazioni montecarlo. 11

12 L identificazione di un framework di riferimento I Drivers permettono di stressare differenti ipotesi relative al marktet factors quantificabili quali PIL, Inflazione, tasso di disoccupazione. Key drivers Macroeconomici Ipotesi di trend Correlation Correlation Quantificazione di una matrice di correlazione Base case Event risk Es. Fallimento campagna promozionale Impact Identificazione degli impatti degli event risk Il Base case è un inpu t dell utente e riflette le stime derivanti dal piano industriale. Gli Event s sono eventi che possono determinare un impatto negativo sui risultati economici/patrimoniali: Fallimento strategie commerciali Risposte negative del mercato Eventi reputazionali Simulazioni per analizzare i possibili scenari Montecarlo Simulation Poiss on mean =35 Joint distribution VaR 12

13 Una possibile applicazione: il rischio strategico RISK DRIVERS QUANTITATIVI Base case RISK DRIVERS QUALITATIVI Prezzo (USD) al barile Indicatori macroeconomici: Prodotto interno lordo Tasso di inflazione Tasso di disoccupazione Produzione industriale Vendite al dettaglio Commercio esterno Tassi di interesse Cambio /USD Indicatori di mercato Mutui/pil Credito al consumo/pil Masse gestite.. Crude Oli Price - AFCRKOLE Index Key drivers Macroeconomici Ipotesi di trend Correlation Correlation Quantificazione di una matrice di correlazione Event risk Es. Fallimento campagna promozionale Impact Identificazione degli impatti degli event risk Industry: margin squeeze capital expenditure costs overcapacity commodisation business cycle volatility Technology: shift in technoology process becomes obsolete Brand: brand investment Competitors: emerging rivals gradual market share gainer Customers: customers priority shift customer power Projects: business developement failure M&A failure 02/01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/1998 Data 02/01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ Probabilità di accadimento Impatto atteso: Minori ricavi Maggiori costi

14 Conclusioni La quantificazione dei rischi non compresi nel pillar I difficilmente quantificabili richiederà sicuramente ancora molto impegno e molta ricerca, come esplicitamente ammette anche il Regolatore. Le tecniche simulative per il calcolo del VaR sono utilizzate con successo sia nel market, che nell operational che nel credit risk, grazie alla possibilità di tenere conto contemporaneamente di un gran numero di fattori di rischio primari e secondari concorrenti e delle loro correlazioni e di rappresentare delle distribuzioni finali di risultati. La loro applicazione è quindi una prospettiva anche per la stima dei rischi difficilmente quantificabili, che presentano scarsità di dati (e non sempre con un link chiaro tra causa ed effetto), tenendo ben in mente però che: il risk management è una disciplina a cavallo tra la scienza e l arte, e in questo caso questa affermazione si rivelerà tanto più vera, dato che la stima e la valutazione qualitativa dei fattori di rischio e la calibrazione delle misure di rischio si presenterà come una fase delicata, cruciale ma necessaria della misurazione dei rischi; il ruolo dei processi di risk management è di assoluta importanza (tanto più sensibili sono le misure di rischio, tanto meglio strutturato deve essere il processo di individuazione, misurazione e controllo del rischio). 14

15 Presenter s contact details Francesco Merlin KPMG Advisory S.p.A. +39 (02)

INFORMATIVA AL PUBBLICO SULLA SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2013

INFORMATIVA AL PUBBLICO SULLA SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2013 INFORMATIVA AL PUBBLICO SULLA SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2013 Sintesi del documento pubblicato ai sensi del Titolo IV della Circolare 263/06 della Banca d Italia L Informativa al pubblico adempie all obbligo

Dettagli

Pillar II e ICAAP per la gestione del Profilo di rischio complessivo La situazione ed i fattori di successo

Pillar II e ICAAP per la gestione del Profilo di rischio complessivo La situazione ed i fattori di successo Pillar II e ICAAP per la gestione del Profilo di rischio complessivo La situazione ed i fattori di successo Roma, 27 giugno 2012 Tullio Lucca Head of Risk Integration & Capital Adequacy Agenda Pillar II

Dettagli

TERZO PILASTRO DI BASILEA 2 - INFORMATIVA AL PUBBLICO al 31 dicembre 2011

TERZO PILASTRO DI BASILEA 2 - INFORMATIVA AL PUBBLICO al 31 dicembre 2011 TERZO PILASTRO DI BASILEA 2 - INFORMATIVA AL PUBBLICO al 31 dicembre 2011 La disciplina prudenziale per gli intermediari finanziari iscritti nell elenco speciale di cui all art. 107 TUB (Intermediari ex

Dettagli

AGOS DUCATO S.p.A. III PILASTRO DI BASILEA 2

AGOS DUCATO S.p.A. III PILASTRO DI BASILEA 2 AGOS DUCATO S.p.A. III PILASTRO DI BASILEA 2 Informativa al pubblico sui requisiti patrimoniali individuali al 31 dicembre 2014 INDICE INTRODUZIONE... 3 TAVOLA 1 ADEGUATEZZA PATRIMONIALE... 4 INFORMATIVA

Dettagli

FERCREDIT spa. Basilea 2 Terzo Pilastro Informativa al pubblico Esercizio 2008

FERCREDIT spa. Basilea 2 Terzo Pilastro Informativa al pubblico Esercizio 2008 FERCREDIT spa Basilea 2 Terzo Pilastro Informativa al pubblico Pag. 1/12 Premessa La Circolare della Banca d Italia n. 216 del 5 agosto 1996 7 aggiornamento del 9 luglio 2007 al capitolo V ha introdotto

Dettagli

ICAAP. Spunti di discussione Risk Management E Sintesi dati Resoconto 2009

ICAAP. Spunti di discussione Risk Management E Sintesi dati Resoconto 2009 ICAAP Spunti di discussione Risk Management E Sintesi dati Resoconto 29 Perché l ICAAP? (Internal Convergence of Capital Measurament and Capital Standards) Il secondo pilastro di Basilea II non è pensato

Dettagli

ING Lease (Italia) S.p.A. Informativa al pubblico Pillar III 31/12/2013

ING Lease (Italia) S.p.A. Informativa al pubblico Pillar III 31/12/2013 ING Lease (Italia) S.p.A. Informativa al pubblico Pillar III INTRODUZIONE La disciplina di Basilea II è una iniziativa internazionale in base alla quale gli istituti finanziari dei Paesi aderenti vengono

Dettagli

Informativa al pubblico

Informativa al pubblico Informativa al pubblico Terzo pilastro di Basilea 2 al 31 dicembre 2009 Le disposizioni emanate dalla Banca d Italia in applicazione della normativa europea in materia di Convergenza internazionale della

Dettagli

Informativa Pubblica

Informativa Pubblica Informativa Pubblica - (Terzo Pilastro) 31 Dicembre 2011 Sigla Srl Indice del documento PREMESSA... 3 TAVOLA 1: ADEGUATEZZA PATRIMONIALE... 4 Informativa Qualitativa... 4 Informativa Quantitativa... 6

Dettagli

RISK MANAGEMENT E CREAZIONE DEL VALORE NELLE BANCHE a.a. 2015/16

RISK MANAGEMENT E CREAZIONE DEL VALORE NELLE BANCHE a.a. 2015/16 PRESENTAZIONE DEL CORSO RISK MANAGEMENT E CREAZIONE DEL VALORE NELLE BANCHE a.a. 2015/16 Informazioni generali LAUREA MAGISTRALE IN FINANZA E RISK MANAGEMENT Prof. Paola Schwizer Ufficio: Via J.K. Kennedy,

Dettagli

L auto-valutazione dell ICAAP alla prova dei fatti: dalla teoria alla pratica

L auto-valutazione dell ICAAP alla prova dei fatti: dalla teoria alla pratica L auto-valutazione dell ICAAP alla prova dei fatti: dalla teoria alla pratica Fabio Salis Roma, 4 Giugno 2009 Agenda Cosa vi avevamo raccontato... Le funzioni aziendali coinvolte nel processo ICAAP Il

Dettagli

COGES FINANZIARIA SPA TERZO PILASTRO BASILEA 2 INFORMATIVA AL PUBBLICO AL 31/12/2009

COGES FINANZIARIA SPA TERZO PILASTRO BASILEA 2 INFORMATIVA AL PUBBLICO AL 31/12/2009 COGES FINANZIARIA SPA TERZO PILASTRO BASILEA 2 INFORMATIVA AL PUBBLICO AL 31/12/2009 COGES FINANZIARIA S.p.A. Capitale Sociale 15.000.000 i.v. Sede Sociale Roma, Via del Pianeta Venere n. 36 Sede Amministrativa

Dettagli

INFORMATIVA AL PUBBLICO SULLA SITUAZIONE AL 31/12/2014. Sintesi del documento pubblicato ai sensi della normativa di vigilanza prudenziale

INFORMATIVA AL PUBBLICO SULLA SITUAZIONE AL 31/12/2014. Sintesi del documento pubblicato ai sensi della normativa di vigilanza prudenziale INFORMATIVA AL PUBBLICO SULLA SITUAZIONE AL 31/12/2014 Sintesi del documento pubblicato ai sensi della normativa di vigilanza prudenziale La nuova normativa di vigilanza prudenziale si basa, in linea con

Dettagli

INFORMATIVA AL PUBBLICO AI SENSI DEL PROVVEDIMENTO BANCA D ITALIA 24 OTTOBRE 2007 TITOLO III CAPITOLO 1

INFORMATIVA AL PUBBLICO AI SENSI DEL PROVVEDIMENTO BANCA D ITALIA 24 OTTOBRE 2007 TITOLO III CAPITOLO 1 INFORMATIVA AL PUBBLICO AI SENSI DEL PROVVEDIMENTO BANCA D ITALIA 24 OTTOBRE 2007 TITOLO III CAPITOLO 1 Premessa Il Regolamento della Banca d Italia in materia di vigilanza prudenziale per le SIM (Titolo

Dettagli

FORTINVESTIMENTI SIM S.P.A. BASILEA 2 III PILASTRO - INFORMATIVA AL PUBBLICO. In ottemperanza al Regolamento Banca d Italia del 24 ottobre 2007

FORTINVESTIMENTI SIM S.P.A. BASILEA 2 III PILASTRO - INFORMATIVA AL PUBBLICO. In ottemperanza al Regolamento Banca d Italia del 24 ottobre 2007 FORTINVESTIMENTI SIM S.P.A. BASILEA 2 III PILASTRO - INFORMATIVA AL PUBBLICO In ottemperanza al Regolamento Banca d Italia del 24 ottobre 2007 Al 31 dicembre 2008 INTRODUZIONE 3 TAVOLA 1 - REQUISITO INFORMATIVO

Dettagli

Il secondo pilastro: il processo di controllo prudenziale

Il secondo pilastro: il processo di controllo prudenziale : il processo di controllo prudenziale! Il processo di controllo prudenziale (Supervisory Review Process SRP) si articola in due fasi integrate! La prima è rappresentata dal processo interno di determinazione

Dettagli

III PILASTRO INFORMATIVA AL PUBBLICO AL 31/12/2014

III PILASTRO INFORMATIVA AL PUBBLICO AL 31/12/2014 III PILASTRO INFORMATIVA AL PUBBLICO AL 31/12/2014 1 Premessa Le disposizioni contenute nella Circolare della Banca d Italia n.216 del 5 agosto 1996 7 aggiornamento del 9 luglio 2007, Capitolo V - Vigilanza

Dettagli

Market e Funding Liquidity Risk nella prospettiva delle autorità di supervisione

Market e Funding Liquidity Risk nella prospettiva delle autorità di supervisione Market e Funding Liquidity Risk nella prospettiva delle autorità di supervisione Basilea 2 e Crisi Finanziaria Roma, 4 giugno 2009 Giovanni Pepe Servizio Supervisione Gruppi Bancari Outline Cosa è capitato

Dettagli

Percorso formativo blended BASILEA 3: IL NUOVO FRAMEWORK DI VIGILANZA PRUDENZIALE E GLI IMPATTI PER LE BANCHE

Percorso formativo blended BASILEA 3: IL NUOVO FRAMEWORK DI VIGILANZA PRUDENZIALE E GLI IMPATTI PER LE BANCHE Percorso formativo blended BASILEA 3: IL NUOVO FRAMEWORK DI VIGILANZA PRUDENZIALE E GLI IMPATTI PER LE BANCHE Fase a distanza DA BASILEA 2 A BASILEA 3: COSA CAMBIA Fase in aula a Milano dal 29 al 31 ottobre

Dettagli

Tavola 1 Requisito informativo generale

Tavola 1 Requisito informativo generale Tavola 1 Requisito informativo generale (a) Il Consiglio di Amministrazione di Finlabo SIM. (di seguito anche la SIM o la Società ), ha definito le politiche di gestione dei rischi all interno delle quali

Dettagli

Ciclo economico e qualità del credito retail: applicazione e risultati di un modello di Stress Testing

Ciclo economico e qualità del credito retail: applicazione e risultati di un modello di Stress Testing Ciclo economico e qualità del credito retail: applicazione e risultati di un modello di Stress Testing Silvia Ghielmetti CRIF Decision Solutions, Direttore Francesco Diurni CRIF Decision Solutions IX Convention

Dettagli

INFORMATIVA AL PUBBLICO AI SENSI DELLE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE AZIENDALE DELL ADEGUATEZZA PATRIMONIALE PER I GRUPPI DI SIM

INFORMATIVA AL PUBBLICO AI SENSI DELLE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE AZIENDALE DELL ADEGUATEZZA PATRIMONIALE PER I GRUPPI DI SIM INFORMATIVA AL PUBBLICO AI SENSI DELLE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE AZIENDALE DELL ADEGUATEZZA PATRIMONIALE PER I GRUPPI DI SIM (Circolare Banca d Italia n.285 del 17 dicembre 2013, Titolo

Dettagli

Informativa Pubblica

Informativa Pubblica Informativa Pubblica (Terzo Pilastro) 31 Dicembre 2014 Sigla Srl Indice del documento PREMESSA... 3 TAVOLA 1: ADEGUATEZZA PATRIMONIALE... 4 Informativa Qualitativa... 4 Informativa Quantitativa... 6 TAVOLA

Dettagli

IL PIANO STRATEGICO DELLA BANCA

IL PIANO STRATEGICO DELLA BANCA IL PIANO STRATEGICO DELLA BANCA 1 IL PIANO INDUSTRIALE STRUMENTO DI GOVERNO DELLA STRATEGIA AZIENDALE ORIZZONTE PLURIENNALE OBIETTIVI STRUTTURA E CONTENUTI MODALITA DI COSTRUZIONE E DI LETTURA 2 1 PIANO

Dettagli

INFORMATIVA AL PUBBLICO. Ai sensi del Cap. V, Sez. XII, della Circolare della Banca d Italia n. 216/1996. 31-Dicembre-2013

INFORMATIVA AL PUBBLICO. Ai sensi del Cap. V, Sez. XII, della Circolare della Banca d Italia n. 216/1996. 31-Dicembre-2013 INFORMATIVA AL PUBBLICO Ai sensi del Cap. V, Sez. XII, della Circolare della Banca d Italia n. 216/1996 31-Dicembre-2013 Situazione al 31-12-2009 INDICE INTRODUZIONE... 3 1. TAVOLA 1 - ADEGUATEZZA PATRIMONIALE...

Dettagli

Orientamenti. sull elenco minimo degli indicatori qualitativi e quantitativi dei piani di risanamento EBA/GL/2015/02 23.07.2015

Orientamenti. sull elenco minimo degli indicatori qualitativi e quantitativi dei piani di risanamento EBA/GL/2015/02 23.07.2015 EBA/GL/2015/02 23.07.2015 Orientamenti sull elenco minimo degli indicatori qualitativi e quantitativi dei piani di risanamento 1 Indice 1. Orientamenti ABE sull elenco minimo degli indicatori qualitativi

Dettagli

INFORMATIVA AL PUBBLICO. Ai sensi del Titolo IV della Circolare Banca d Italia n. 263 del 27/12/2006 (c.d. Terzo pilastro di Basilea 2)

INFORMATIVA AL PUBBLICO. Ai sensi del Titolo IV della Circolare Banca d Italia n. 263 del 27/12/2006 (c.d. Terzo pilastro di Basilea 2) INFORMATIVA AL PUBBLICO Ai sensi del Titolo IV della Circolare Banca d Italia n. 263 del 27/12/2006 (c.d. Terzo pilastro di Basilea 2) Aprile 2009 INTRODUZIONE La normativa emanata dalla Banca d Italia

Dettagli

SDA Bocconi School of Management. seconda edizione

SDA Bocconi School of Management. seconda edizione SDA Bocconi School of Management seconda edizione l obiettivo del progetto formativo Creare condivisione, costruire e rafforzare l alleanza tra management della banca e direttori di filiale, fondata sulla

Dettagli

HYPO ALPE-ADRIA-BANK

HYPO ALPE-ADRIA-BANK HYPO ALPE-ADRIA-BANK INFORMATIVA AL PUBBLICO Terzo pilastro di Basilea 3 Al 31 dicembre 2014 (Circ. n. 285 del 17 dicembre 2013) 1 Informativa al pubblico Dal 1 gennaio 2014 è entrata in vigore la nuova

Dettagli

Osservatorio Solvency II

Osservatorio Solvency II Divisione Ricerche Claudio Dematté Osservatorio Solvency II Operational Transformation Risk & capital management Prof.ssa Simona Cosma 02.02.201 Agenda Il Framework di riferimento Obiettivi dell indagine

Dettagli

Il rischio nei finanziamenti collateralizzati. Convegno ABI BASILEA 3-2013

Il rischio nei finanziamenti collateralizzati. Convegno ABI BASILEA 3-2013 Il rischio nei finanziamenti collateralizzati Convegno ABI BASILEA 3-2013 28 giugno 2013 Agenda 1. Il contesto 2. 3. Limiti e linee di sviluppo 2 Il contesto Cresce l utilizzo del collateral Il contesto

Dettagli

INFORMATIVA AL PUBBLICO. Ai sensi del Cap. V, Sez. XII, della Circolare della Banca d Italia n. 216/1996. 31-Dicembre-2014

INFORMATIVA AL PUBBLICO. Ai sensi del Cap. V, Sez. XII, della Circolare della Banca d Italia n. 216/1996. 31-Dicembre-2014 INFORMATIVA AL PUBBLICO Ai sensi del Cap. V, Sez. XII, della Circolare della Banca d Italia n. 216/1996 31-Dicembre-2014 Situazione al 31-12-2009 INDICE INTRODUZIONE... 3 1. TAVOLA 1 - ADEGUATEZZA PATRIMONIALE...

Dettagli

I rischi dell attività bancaria L ICAAP. Almo Collegio Borromeo 12 novembre 2009

I rischi dell attività bancaria L ICAAP. Almo Collegio Borromeo 12 novembre 2009 I rischi dell attività bancaria L ICAAP Almo Collegio Borromeo 12 novembre 2009 I limiti del primo Accordo di Basilea e il loro superamento La proposta di Direttiva di recepimento del nuovo Accordo di

Dettagli

Regole sulla liquidità. I recenti aggiornamenti su LCR e NSFR e le prospettive future

Regole sulla liquidità. I recenti aggiornamenti su LCR e NSFR e le prospettive future Regole sulla liquidità. I recenti aggiornamenti su LCR e NSFR e le prospettive future Gianluca Trevisan Banca d Italia Supervisione Gruppi Bancari I Roma, 28 febbraio 2014 1 Perché una regolamentazione

Dettagli

Informativa al pubblico - Pillar III -

Informativa al pubblico - Pillar III - Informativa al pubblico - Pillar III - Indice Premessa...2 Tavola 1 - Adeguatezza patrimoniale...3 Tavola 2 - Rischio di credito - Informazioni generali...5 Tavola 3 - Rischio di credito - Informazioni

Dettagli

Terzo Pilastro di Basilea 2 Informativa al pubblico

Terzo Pilastro di Basilea 2 Informativa al pubblico Terzo Pilastro di Basilea 2 Informativa al pubblico 31 dicembre 2012 0 Indice Premessa... 2 TAVOLA 1 ADEGUATEZZA PATRIMONIALE... 4 Informativa qualitativa... 4 Informativa quantitativa... 7 TAVOLA 2 RISCHIO

Dettagli

ISA SpA III Pilastro Informativa al pubblico - Anno 2012

ISA SpA III Pilastro Informativa al pubblico - Anno 2012 PREMESSA La Circolare 216 di Banca d Italia del 5 agosto 1996 7 aggiornamento del 9 luglio 2007, al Capitolo V, al fine di rafforzare la disciplina prudenziale per gli Intermediari Finanziari iscritti

Dettagli

Informativa al Pubblico

Informativa al Pubblico Situazione al 30 giugno 2008 Informativa al Pubblico Situazione al 31 dicembre 2008 Pillar 3 1 Informativa al Pubblico Pillar 3 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA Capitale Sociale 4.486.786.372,26 interamente

Dettagli

PRIME RIFLESSIONI SU BASILEA3 E POSSIBILI IMPATTI SULLE IMPRESE

PRIME RIFLESSIONI SU BASILEA3 E POSSIBILI IMPATTI SULLE IMPRESE PRIME RIFLESSIONI SU BASILEA3 E POSSIBILI IMPATTI SULLE IMPRESE Prof. Roberto Bottiglia Università degli Studi di Verona Dipartimento di Economia Aziendale OLTRE LA CRISI: STRATEGIA E FINANZA PER IL RILANCIO

Dettagli

IL RUOLO DEL RISK MANAGEMENT NEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

IL RUOLO DEL RISK MANAGEMENT NEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI IL RUOLO DEL RISK MANAGEMENT NEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI Andrea Piazzetta Risk Manager Gruppo Banca Popolare di Vicenza Vicenza, 18 settembre 2009 Gruppo Banca Popolare di Vicenza Contesto regolamentare

Dettagli

BASILEA 2 - TERZO PILASTRO INFORMATIVA AL PUBBLICO AL 31/12/2010

BASILEA 2 - TERZO PILASTRO INFORMATIVA AL PUBBLICO AL 31/12/2010 BASILEA 2 - TERZO PILASTRO INFORMATIVA AL PUBBLICO AL 31/12/2010 1 Sommario INTRODUZIONE... 3 TAVOLA 1 - ADEGUATEZZA PATRIMONIALE... 4 INFORMATIVA QUALITATIVA... 4 INFORMATIVA QUANTITATIVA... 6 TAVOLA

Dettagli

INFORMATIVA AL PUBBLICO

INFORMATIVA AL PUBBLICO INFORMATIVA AL PUBBLICO SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014 INDICE 1. INTRODUZIONE... 2 2. OBIETTIVI E POLITICHE DI GESTIONE DEL RISCHIO... 3 Governo societario, assetti organizzativi e sistemi di controllo

Dettagli

INFORMATIVA AL PUBBLICO 31 DICEMBRE 2012

INFORMATIVA AL PUBBLICO 31 DICEMBRE 2012 INFORMATIVA AL PUBBLICO 31 DICEMBRE 2012 In ottemperanza alla normative sulla vigilanza prudenziale degli Intermediari finanziari iscritti nell Elenco Speciale di cui all art. 107 del Testo Unico Bancario

Dettagli

Informativa al pubblico Pillar 3

Informativa al pubblico Pillar 3 Informativa al pubblico Pillar 3 Situazione al 31-12-2012 INDICE INTRODUZIONE... 3 1. ADEGUATEZZA PATRIMONIALE... 5 2. RISCHIO DI CREDITO: INFORMAZIONI GENERALI... 9 3. RISCHIO DI CREDITO: INFORMAZIONI

Dettagli

Progetto DAP Database delle Abitudini di Pagamento

Progetto DAP Database delle Abitudini di Pagamento Progetto DAP Database delle Abitudini di Pagamento Antonio De Martini Presidente Associazione Italiana per il Factoring (Assifact) Milano, 23 giugno 2009 Indice Le informazioni sulle abitudini di pagamento

Dettagli

Rischi di credito: approccio di vigilanza

Rischi di credito: approccio di vigilanza Università Bicocca - Milano Anno Accademico 2007 / 2008 Rischi di credito: approccio di vigilanza Corso di Risk Management Milano, 5 Marzo 2008 Misurazione assorbimenti patrimoniali Basilea I Ai pesi si

Dettagli

Il risk management La gestione del sistema dei rischi dell intermediario. Giuseppe G. Santorsola

Il risk management La gestione del sistema dei rischi dell intermediario. Giuseppe G. Santorsola Il risk management La gestione del sistema dei rischi dell intermediario Nozioni introduttive una definizione Le tendenze evolutive dei mercati (finanziarizzazione dell economia, volatilità dei mercati

Dettagli

Convegno ABI Basilea 3 2013 Sessione parallela Rischio di Mercato e IRC. Rischio di mercato: la revisione del framework prudenziale

Convegno ABI Basilea 3 2013 Sessione parallela Rischio di Mercato e IRC. Rischio di mercato: la revisione del framework prudenziale Convegno ABI Basilea 3 2013 Sessione parallela Rischio di Mercato e IRC Rischio di mercato: la revisione del framework prudenziale Christian Mahlknecht Servizio Normativa e politiche di vigilanza Roma,

Dettagli

Pillar III Report Informativa al Pubblico. Aggiornamento Maggio 2010

Pillar III Report Informativa al Pubblico. Aggiornamento Maggio 2010 Pillar III Report Informativa al Pubblico Aggiornamento Maggio 2010 Circolare della Banca d'italia n. 216 del 5 agosto 1996 7 aggiornamento del 9 luglio 2007 INDICE PREMESSA... - 3 - TAVOLA 1 - ADEGUATEZZA

Dettagli

Risk Management. Il nuovo paradigma per fare banca. Direzione Risk Management. Direzione Risk Management. Francesco Mazza.

Risk Management. Il nuovo paradigma per fare banca. Direzione Risk Management. Direzione Risk Management. Francesco Mazza. Risk Management Il nuovo paradigma per fare banca Direzione Risk Management Direzione Risk Management 1 AGENDA I Rischi: cosa sono, quali sono, come si gestiscono La misurazione dei rischi: dall aritmetica

Dettagli

TAVOLE PER L INFORMATIVA AL PUBBLICO DEL PROCESSO ICAAP

TAVOLE PER L INFORMATIVA AL PUBBLICO DEL PROCESSO ICAAP TAVOLE PER L INFORMATIVA AL PUBBLICO DEL PROCESSO ICAAP Ai sensi del Regolamento della Banca d Italia in materia di vigilanza prudenziale per le SIM del 24 ottobre 2007, Giotto SIM ha prodotto apposito

Dettagli

III PILASTRO PREVISTO DALLA NORMATIVA DI BASILEA 2 INFORMATIVA AL PUBBLICO al 31 dicembre 2013

III PILASTRO PREVISTO DALLA NORMATIVA DI BASILEA 2 INFORMATIVA AL PUBBLICO al 31 dicembre 2013 III PILASTRO PREVISTO DALLA NORMATIVA DI BASILEA 2 INFORMATIVA AL PUBBLICO al 31 dicembre 2013 Premessa IRFIS Finanziaria per lo sviluppo della Sicilia Spa (di seguito anche Società o, in breve, IRFIS

Dettagli

I.C.A.A.P. Internal Capital Adequacy Assessment Process

I.C.A.A.P. Internal Capital Adequacy Assessment Process Banca di Credito Cooperativo di S.Pietro in Vincio Regolamento del Processo I.C.A.A.P. Internal Capital Adequacy Assessment Process INDICE PREMESSA..... 3 1. RUOLO DEGLI ORGANI DI GOVERNO E CONTROLLO...

Dettagli

Simgenia SIM BASILEA 2 III PILASTRO INFORMATIVA AL PUBBLICO AI SENSI DEL REGOLAMENTO BANCA D ITALIA DEL 24 OTTOBRE 2007 TITOLO III CAPITOLO 1

Simgenia SIM BASILEA 2 III PILASTRO INFORMATIVA AL PUBBLICO AI SENSI DEL REGOLAMENTO BANCA D ITALIA DEL 24 OTTOBRE 2007 TITOLO III CAPITOLO 1 Simgenia SIM BASILEA 2 III PILASTRO INFORMATIVA AL PUBBLICO AI SENSI DEL REGOLAMENTO BANCA D ITALIA DEL 24 OTTOBRE 2007 TITOLO III CAPITOLO 1 Consiglio di Amministrazione del 14 aprile 2015 1 INTRODUZIONE

Dettagli

PILLAR III INFORMATIVA AL MERCATO

PILLAR III INFORMATIVA AL MERCATO PILLAR III INFORMATIVA AL MERCATO Sede Legale: Via Gramsci, 7 10121 Torino Capitale sociale 156.037.608 int. vers. Codice Azienda Bancaria n. 3043.7 Albo Banche n. 5319 Registro Imprese di Torino n. 02751170016

Dettagli

FINDOMESTIC GRUPPO TERZO PILASTRO BASILEA 2

FINDOMESTIC GRUPPO TERZO PILASTRO BASILEA 2 FINDOMESTIC GRUPPO TERZO PILASTRO BASILEA 2 INFORMATIVA AL PUBBLICO AL 31 DICEMBRE 2011 Indice Introduzione... 2 Tavola 3 - Composizione del patrimonio di vigilanza... 4 Tavola 4 - Adeguatezza patrimoniale...

Dettagli

INFORMATIVA AL PUBBLICO SULLA SITUAZIONE AL 31/12/2010

INFORMATIVA AL PUBBLICO SULLA SITUAZIONE AL 31/12/2010 INFORMATIVA AL PUBBLICO SULLA SITUAZIONE AL 31/12/2010 (documento redatto in ottemperanza del Titolo IV, Capitolo 1 delle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, circolare Banca d Italia

Dettagli

Informativa al Pubblico

Informativa al Pubblico Informativa al Pubblico Ai sensi di quanto disposto dalle Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell Elenco Speciale Capitolo V Vigilanza Prudenziale - Sezione XII 31 dicembre

Dettagli

Da B2 a B 3. come affrontare il passaggio in una realtà di piccole e medie dimensioni

Da B2 a B 3. come affrontare il passaggio in una realtà di piccole e medie dimensioni Da B2 a B 3. come affrontare il passaggio in una realtà di piccole e medie dimensioni Paolo Palliola Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.a. Roma, 28 giugno 2013 Agenda Cosa ci ha portato di nuovo Basilea

Dettagli

Crediti in sofferenza e crisi bancarie

Crediti in sofferenza e crisi bancarie Crediti in sofferenza e crisi bancarie ISTITUTO PER L ALTA FORMAZIONE E LE ATTIVITA EDUCATIVE (I.P.E.) Napoli, 11 dicembre 2015 Giuseppe Boccuzzi Agenda 1. Crisi bancarie e business model delle banche

Dettagli

CONAFI PRESTITO S.p.A. Basilea 2 Terzo Pilastro Informativa al Pubblico Situazione al 31/12/2011

CONAFI PRESTITO S.p.A. Basilea 2 Terzo Pilastro Informativa al Pubblico Situazione al 31/12/2011 CONAFI PRESTITO S.p.A. Basilea 2 Terzo Pilastro al Pubblico Situazione al 31/12/2011 CONAFI PRESTITO S.p.A Sede legale ed amministrativa: Torino, via Cordero di Pamparato 15 cap 10143 tel. 011/7710320

Dettagli

Utilizzo dei flussi di segnalazione di Vigilanza e di Centrale Rischi trasmessi e ricevuti dalla Banca d Italia a fini di controllo e di gestione

Utilizzo dei flussi di segnalazione di Vigilanza e di Centrale Rischi trasmessi e ricevuti dalla Banca d Italia a fini di controllo e di gestione Utilizzo dei flussi di segnalazione di Vigilanza e di Centrale Rischi trasmessi e ricevuti dalla Banca d Italia a fini di controllo e di gestione Claudia Pelliccia CO.BA.CO. Srl ROMA, 12-13 DICEMBRE 2012

Dettagli

NOTA AIFIRM Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers 23 luglio 2013

NOTA AIFIRM Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers 23 luglio 2013 NOTA AIFIRM Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers 23 luglio 2013 E stato introdotto nell ordinamento di vigilanza italiano il concetto di risk appetite framework (RAF). E contenuto nella

Dettagli

PIANIFICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE PIANIFICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE

PIANIFICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE PIANIFICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE PIANIFICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE un team di professionisti al servizio della tua banca La definizione degli obiettivi strategici e di sviluppo è da sempre un esigenza connaturata nella realtà di Cassa

Dettagli

Terzo Pilastro di Basilea 2 Informativa al Pubblico

Terzo Pilastro di Basilea 2 Informativa al Pubblico Terzo Pilastro di Basilea 2 Informativa al Pubblico 31 dicembre 2013 Indice Premessa... 2 TAVOLA 1 ADEGUATEZZA PATRIMONIALE... 4 Informativa qualitativa... 4 Informativa quantitativa... 7 TAVOLA 2 RISCHIO

Dettagli

Il Piano Industriale

Il Piano Industriale LE CARATTERISTICHE DEL PIANO INDUSTRIALE 1.1. Definizione e obiettivi del piano industriale 1.2. Requisiti del piano industriale 1.3. I contenuti del piano industriale 1.3.1. La strategia realizzata e

Dettagli

Enel.factor espone l Informativa al Pubblico sul sito internet www.enelfactor.it. Premessa

Enel.factor espone l Informativa al Pubblico sul sito internet www.enelfactor.it. Premessa Enel.factor Spa Basilea 2 Terzo pilastro al pubblico Esercizio 2009 Premessa La normativa prudenziale Basilea 2 ha lo scopo di sviluppare all interno di banche e intermediari finanziari un sistema di controlli

Dettagli

Risk management, gestione del capitale e controlli interni. Giovanni Liccardo 10 aprile 2012 giovanni.liccardo@uniroma2.it

Risk management, gestione del capitale e controlli interni. Giovanni Liccardo 10 aprile 2012 giovanni.liccardo@uniroma2.it Risk management, gestione del capitale e controlli interni Giovanni Liccardo 10 aprile 2012 giovanni.liccardo@uniroma2.it Agenda 1. INTRODUZIONE 2. PRINCIPALI TIPOLOGIE DI RISCHIO 2.1 Il Rischio di Credito

Dettagli

Le regole di Basilea 2 per il credito al consumo

Le regole di Basilea 2 per il credito al consumo Le regole di Basilea 2 per il credito al consumo Francesco Cannata Banca d Italia Vigilanza Creditizia e Finanziaria Convegno ABI Credito alle famiglie 2007 Sessione Parallela A2 L efficienza nel credito

Dettagli

NUOVE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PRUDENZIALE PER LE BANCHE. TITOLO III (processo di controllo prudenziale)

NUOVE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PRUDENZIALE PER LE BANCHE. TITOLO III (processo di controllo prudenziale) NUOVE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PRUDENZIALE PER LE BANCHE TITOLO III (processo di controllo prudenziale) 4 TITOLO III Capitolo 1 PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE TITOLO III - Capitolo 1 PROCESSO DI

Dettagli

Basilea 3, CRD4 e Banking Union

Basilea 3, CRD4 e Banking Union Basilea 3, CRD4 e Banking Union Dove siamo oggi, dove saremo domani? Rischio di Mercato: quali novità sul Trading Book I cambiamenti per le banche a Modello Interno Roma 4 Dicembre 2012 Rita Gnutti Head

Dettagli

*(67,21(,03$77,25*$1,==$7,9,(

*(67,21(,03$77,25*$1,==$7,9,( 3,1,),=,21((21752//2, *(67,21(,0377,25*1,==7,9,( 68//(5,6256(801( 7HVWLPRQLDQ]DGHO*UXSSR%DQFD/RPEDUGD *=DQRQL 0LODQRJLXJQR Struttura del Gruppo Banca Lombarda 6WUXWWXUDGHO*UXSSR%DQFD/RPEDUGDH3LHPRQWHVH

Dettagli

INFORMATIVA AL PUBBLICO AI SENSI DELLE NUOVE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PRUDENZIALE PER LE BANCHE (Circ. n. 263 del 27 dicembre 2006)

INFORMATIVA AL PUBBLICO AI SENSI DELLE NUOVE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PRUDENZIALE PER LE BANCHE (Circ. n. 263 del 27 dicembre 2006) Deutsche Bank S.p.A. INFORMATIVA AL PUBBLICO AI SENSI DELLE NUOVE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PRUDENZIALE PER LE BANCHE (Circ. n. 263 del 27 dicembre 2006) al 31 dicembre 2012 Banca d Italia, sulla base

Dettagli

CONAFI PRESTITO S.p.A. Basilea 2 Terzo Pilastro Informativa al Pubblico Situazione al 31/12/2010

CONAFI PRESTITO S.p.A. Basilea 2 Terzo Pilastro Informativa al Pubblico Situazione al 31/12/2010 CONAFI PRESTITO S.p.A. Basilea 2 Terzo Pilastro al Pubblico Situazione al 31/12/2010 CONAFI PRESTITO S.p.A Sede legale ed amministrativa: Torino, via Cordero di Pamparato 15 cap 10143 tel. 011/7710320

Dettagli

INFORMATIVA AL PUBBLICO. ai sensi del. Regolamento UE n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013

INFORMATIVA AL PUBBLICO. ai sensi del. Regolamento UE n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 INFORMATIVA AL PUBBLICO ai sensi del Regolamento UE n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 Data di riferimento: SOMMARIO Premessa... 5 1. Obiettivi e politiche di gestione

Dettagli

Tavola 1 Requisito informativo generale

Tavola 1 Requisito informativo generale Tavola 1 Requisito informativo generale Informativa qualitativa Premessa Il Gruppo si è dotato di un sistema di governo e controllo dei rischi articolato nelle diverse funzioni organizzative coinvolte,

Dettagli

Il Business Plan nel processo di comunicazione tra Banca ed Impresa

Il Business Plan nel processo di comunicazione tra Banca ed Impresa S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Il Business Plan nei rapporti con il mondo finanziario Il Business Plan nel processo di comunicazione tra Banca ed Impresa Massimo Talone Milano, 26 maggio

Dettagli

Progetto Basilea 2 REGOLAMENTO DEL PROCESSO INTERNO DI VALUTAZIONE DELL ADEGUATEZZA PATRIMONIALE ATTUALE E PROSPETTICA (ICAAP)

Progetto Basilea 2 REGOLAMENTO DEL PROCESSO INTERNO DI VALUTAZIONE DELL ADEGUATEZZA PATRIMONIALE ATTUALE E PROSPETTICA (ICAAP) Progetto Basilea 2 REGOLAMENTO DEL PROCESSO INTERNO DI VALUTAZIONE DELL ADEGUATEZZA PATRIMONIALE ATTUALE E PROSPETTICA (ICAAP) Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 06/12/2013 INDICE 1. PREMESSA...

Dettagli

L equilibrio finanziario della banca (parte II) Corso di Economia delle Aziende di Credito Prof. Umberto Filotto a.a. 2013/2014

L equilibrio finanziario della banca (parte II) Corso di Economia delle Aziende di Credito Prof. Umberto Filotto a.a. 2013/2014 L equilibrio finanziario della banca (parte II) Corso di Economia delle Aziende di Credito Prof. Umberto Filotto a.a. 2013/2014 Liquidity stress test: gli approcci Liquidity stress test : utilizzato per

Dettagli

INFORMATIVA AL PUBBLICO 31 DICEMBRE 2013

INFORMATIVA AL PUBBLICO 31 DICEMBRE 2013 INFORMATIVA AL PUBBLICO 31 DICEMBRE 2013 AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL ELENCO SPECIALE (CIRC. N. 216 DEL 5 AGOSTO 1996) SOMMARIO PREMESSA 3 TAVOLA

Dettagli

TAVOLA 1 ADEGUATEZZA PATRIMONIALE...

TAVOLA 1 ADEGUATEZZA PATRIMONIALE... INFORMATIVA AL PUBBLICO TERZO PILASTRO BASILEA II AL 31 DICEMBRE 2012 Indice 1 TAVOLA 1 ADEGUATEZZA PATRIMONIALE... 3 1.1 Informativa qualitativa... 3 1.1.1 Mappatura dei rischi... 3 1.1.2 Misurazione

Dettagli

3 rd Annual ABI-AFME Event Opportunities in the Italian Funding Market 2010: Securitisation & Covered Bonds

3 rd Annual ABI-AFME Event Opportunities in the Italian Funding Market 2010: Securitisation & Covered Bonds 3 rd Annual ABI-AFME Event Opportunities in the Italian Funding Market 2010: Securitisation & Covered Bonds Originators and Investors: the new connected network Deloitte Consulting S.p.A. dott.sa Alessia

Dettagli

Gruppo ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS

Gruppo ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS Gruppo ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS III PILASTRO Informativa al pubblico al 31 Dicembre 2013 Premessa...3 Tavola 1. Requisito informativo generale...4 Tavola 2. Ambito di applicazione...16 Tavola 3.

Dettagli

MITTEL GENERALE INVESTIMENTI SPA

MITTEL GENERALE INVESTIMENTI SPA MITTEL GENERALE INVESTIMENTI SPA BASILEA 2 TERZO PILASTRO Informativa al pubblico Anno 2010 INDICE Premessa Tavola 1 - Adeguatezza patrimoniale Tavola 2 - Rischio di credito: informazioni generali Tavola

Dettagli

INFORMATIVA AL PUBBLICO AI SENSI DELLE NUOVE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PRUDENZIALE PER LE BANCHE (Circ. n. 263 del 27 dicembre 2006)

INFORMATIVA AL PUBBLICO AI SENSI DELLE NUOVE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PRUDENZIALE PER LE BANCHE (Circ. n. 263 del 27 dicembre 2006) Deutsche Bank S.p.A. INFORMATIVA AL PUBBLICO AI SENSI DELLE NUOVE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PRUDENZIALE PER LE BANCHE (Circ. n. 263 del 27 dicembre 2006) al 31 dicembre 2013 Banca d Italia, sulla base

Dettagli

INFORMATIVA AL PUBBLICO 2013

INFORMATIVA AL PUBBLICO 2013 INFORMATIVA AL PUBBLICO 2013 (ai sensi della Circolare 216/1996 7 aggiornamento, Capitolo V, Sezione XII di Banca d Italia) Fidialtaitalia Società Cooperativa per Azioni Via Rovereto, 31 21052 Busto Arsizio

Dettagli

RATING INTERNI E CONTROLLO DEL RISCHIO DI CREDITO. Gianpaolo Sevà Divisione Risk Management Banca Popolare di Lodi - Gruppo Bipielle

RATING INTERNI E CONTROLLO DEL RISCHIO DI CREDITO. Gianpaolo Sevà Divisione Risk Management Banca Popolare di Lodi - Gruppo Bipielle RATING INTERNI E CONTROLLO DEL RISCHIO DI CREDITO BANCA POPOLARE DI LODI Gianpaolo Sevà Divisione Risk Management Banca Popolare di Lodi - Gruppo Bipielle BANCA POPOLARE DI LODI RETI BANCARIE H. SPA BIPIELLE

Dettagli

Introduzione alla misurazione e gestione del rischio di liquidità. Aldo Nassigh Financial Risk Management A.A. 2011/12 Lezione 6

Introduzione alla misurazione e gestione del rischio di liquidità. Aldo Nassigh Financial Risk Management A.A. 2011/12 Lezione 6 Introduzione alla misurazione e gestione del rischio di liquidità Aldo Nassigh Financial Risk Management A.A. 2011/12 Lezione 6 RISCHIO DI LIQUIDITA - DEFINIZIONE Per le istituzioni finanziarie: Si intende

Dettagli

INFORMATIVA AL PUBBLICO AI SENSI DEL C.R.R. 575/2013 PARTE OTTO E PARTE DIECI, TIT. I, CAPO 3

INFORMATIVA AL PUBBLICO AI SENSI DEL C.R.R. 575/2013 PARTE OTTO E PARTE DIECI, TIT. I, CAPO 3 INFORMATIVA AL PUBBLICO AI SENSI DEL C.R.R. 575/2013 PARTE OTTO E PARTE DIECI, TIT. I, CAPO 3 SITUAZIONE AL 31.12.2014 INDICE PREMESSA... 4 OBIETTIVI E POLITICHE DI GESTIONE DEL RISCHIO... 5 INFORMATIVA

Dettagli

INFORMATIVA AL PUBBLICO AI SENSI DEL PROVVEDIMENTO BANCA D ITALIA 24 OTTOBRE 2007 TITOLO III CAPITOLO 1. Premessa

INFORMATIVA AL PUBBLICO AI SENSI DEL PROVVEDIMENTO BANCA D ITALIA 24 OTTOBRE 2007 TITOLO III CAPITOLO 1. Premessa INFORMATIVA AL PUBBLICO AI SENSI DEL PROVVEDIMENTO BANCA D ITALIA 24 OTTOBRE 2007 TITOLO III CAPITOLO 1 Premessa Il Regolamento della Banca d Italia in materia di vigilanza prudenziale per le SIM (Titolo

Dettagli

IX Convention ABI Implementazione dei sistemi informativi e organizzativi in ottica IAS/IFRS: criticità, soluzioni e scelta delle IFRS options

IX Convention ABI Implementazione dei sistemi informativi e organizzativi in ottica IAS/IFRS: criticità, soluzioni e scelta delle IFRS options FINANCIAL SERVICES IX Convention ABI Implementazione dei sistemi informativi e organizzativi in ottica IAS/IFRS: criticità, soluzioni e scelta delle IFRS options Roma, 30 Novembre 2005 Antonio Mansi Raffaele

Dettagli

oooo Banca Popolare delle Province Calabre Società Cooperativa per Azioni BASILEA 2 TERZO PILASTRO INFORMATIVA AL PUBBLICO

oooo Banca Popolare delle Province Calabre Società Cooperativa per Azioni BASILEA 2 TERZO PILASTRO INFORMATIVA AL PUBBLICO Banca Popolare delle Province Calabre Società Cooperativa per Azioni BASILEA 2 TERZO PILASTRO INFORMATIVA AL PUBBLICO data di riferimento 31 dicembre 2013 2009 1 oooo Banca Popolare delle Province Calabre

Dettagli

SCHRODERS ITALY SIM INFORMATIVA AL PUBBLICO RESOCONTO ICAAP (INTERNAL CAPITAL ADEQUACY ASSESSMENT PROCESS) AL 31 DICEMBRE 2014

SCHRODERS ITALY SIM INFORMATIVA AL PUBBLICO RESOCONTO ICAAP (INTERNAL CAPITAL ADEQUACY ASSESSMENT PROCESS) AL 31 DICEMBRE 2014 SCHRODERS ITALY SIM INFORMATIVA AL PUBBLICO RESOCONTO ICAAP (INTERNAL CAPITAL ADEQUACY ASSESSMENT PROCESS) AL 31 DICEMBRE 2014 Schroders Italy SIM S.p.A. Resoconto ICAAP al 31 dicembre 2014 - informativa

Dettagli

A.A. 2009/10 Corso Financial Risk Management Market Risk. Assignment finale

A.A. 2009/10 Corso Financial Risk Management Market Risk. Assignment finale A.A. 2009/10 Corso Financial Risk Management Market Risk Assignment finale NB: per ottenere risultati uniformi attraverso i gruppi di lavoro, si raccomanda per lo svolgimento degli esercizi l utilizzo

Dettagli

REGOLE DI LIQUIDITA E MODELLI DI BUSINESS

REGOLE DI LIQUIDITA E MODELLI DI BUSINESS REGOLE DI LIQUIDITA E MODELLI DI BUSINESS Mariakatia Di Staso Banca d Italia Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale Unione Bancaria e Basilea 3 Risk and Supervision 2015 Roma, 23 giugno 2015 1 Agenda

Dettagli

BASILEA 2 TERZO PILASTRO INFORMATIVA AL PUBBLICO AL 31/12/2013

BASILEA 2 TERZO PILASTRO INFORMATIVA AL PUBBLICO AL 31/12/2013 BASILEA 2 TERZO PILASTRO INFORMATIVA AL PUBBLICO AL 31/12/2013 INDICE TAVOLA 1 ADEGUATEZZA PATRIMONIALE... 4 INFORMAZIONE QUALITATIVA... 4 INFORMAZIONE QUANTITATIVA... 6 TAVOLA 2 RISCHIO DI CREDITO : INFORMAZIONI

Dettagli

Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza. Informativa al Pubblico (Basilea II) Situazione al 31 dicembre 2013

Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza. Informativa al Pubblico (Basilea II) Situazione al 31 dicembre 2013 Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza Informativa al Pubblico (Basilea II) Situazione al 31 dicembre 2013 Sommario Tavola 1 - Requisito informativo generale...5 Informativa qualitativa...5 Tavola

Dettagli

PILLAR III INFORMATIVA AL PUBBLICO 2013

PILLAR III INFORMATIVA AL PUBBLICO 2013 PILLAR III INFORMATIVA AL PUBBLICO 2013 Il presente documento è stato redatto ai sensi della Circolare di Banca d Italia 216/96, Capitolo V, Sezione XII COOPFIDI Confidi unitario per l artigianato e la

Dettagli

Basilea 2: Assistenza per il Credito e la Finanza. Vincere la sfida del RATING

Basilea 2: Assistenza per il Credito e la Finanza. Vincere la sfida del RATING Basilea 2: Assistenza per il Credito e la Finanza. Vincere la sfida del RATING Il Comitato di Basilea Il Comitato di Basilea viene istituito nel 1974 dai Governatori delle Banche Centrali dei 10 paesi

Dettagli

BANCA CAPASSO ANTONIO S.P.A.

BANCA CAPASSO ANTONIO S.P.A. BANCA CAPASSO ANTONIO S.P.A. Fondata nel 1912 PILLAR III Informativa da parte degli Enti ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 Data riferiti al 31 dicembre 2014 1 Sede legale e sociale Piazza Termini,1

Dettagli