Osservatorio ETFplus. Quarto trimestre 2016 ottobre dicembre

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1 Osservatorio plus Quarto trimestre ottobre dicembre

2 Contenuti plus Novità del trimestre pag. 3 Nuovi strumenti sul mercato italiano pag. 4 Andamento degli scambi pag. 5 Liquidità Spread pag. 6 Patrimonio investito in Italia e raccolta netta pag. 7 Confronto Europeo pag. 8 2

3 Novità del trimestre Novità del mercato plus 1 nuovo emittente di : ICBCCS - WisdomTree ha quotato 1 su un indice di azioni cinesi 3 nuovi emittenti di fondi aperti: a novembre Sella Gestioni SGR ha quotato un fondo di diritto italiano mentre a gennaio 2017 VG Sicav e Base Investments Sicav hanno quotato 4 fondi ciascuno Dal 5 dicembre, è stata introdotta sul mercato plus la funzionalità di richiesta di quotazione (Request for Quote RFQ) Nuovi record sul mercato plus (anno ) Borsa Italiana si è confermata come Borsa europea leader per contratti conclusi su piattaforma elettronica con una market share del 32,42%: guida questa graduatoria dal 2005 Record storico degli scambi conclusi: contratti (+3,59% vs 2015) con un controvalore di 107,73 miliardi di Euro (+3,25%) A fine dicembre l AUM del mercato plus ha raggiunto il nuovo record storico di 52,92 miliardi (+11% rispetto a dicembre 2015) Per la prima volta disponibili sul mercato plus 4 azionari tematici su ageing population, robotica, digitalizzazione e salute 1 sull S&P China ETN su un indice di banche italiane 3

4 Nuovi strumenti sul mercato italiano OICR aperti ETC/ETN altro style azionari mercati emergenti obbligazionari azionari mercati sviluppati Trim Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim Nuovi strumenti 4 Trim Titoli di Stato - Non Euro 3 Obbligazionario Corporate - High Yield 2 Commodities 1 Azionario Mondo 1 Azionario Style (sviluppati) 1 Inflazione 3 Azionario Europa - Area 1 Azionario Emergenti - Centro/Sud America 1 Azionario Emergenti - Mondo 1 Azionario Tematici 4 Azionario Nord America 2 Azionario Emergenti - Asia 1 Titoli di Stato - Emergenti 1 ETC/ETN Azionario Italia 1 OICR aperti Azionario Europa - Area 1 Obbligazionario Misto 3 Flessibile 1 Totale 4 Trim 28 Totale nuovi strumenti (+ETC/ETN+OICR aperti) anno 152 Totale strumenti quotati al Fonte: Markets Analysis London Stock Exchange Group. 4

5 Andamento degli scambi Contratti CTVL (ML Euro) Ott Nov Dic Media giornaliera 4 Trim Var. % 4 Trim 2015 YtD Var. % YtD 2015 Contratti ,8% ,9% Controvalore (ML Euro) 342,3 15,0% 314,0-2,7% ETC/ETN Contratti ,5% ,1% Controvalore (ML Euro) 104,0 33,6% 106,5 21,3% Fonte: Markets Analysis London Stock Exchange Group. 5

6 Liquidità Spread Azionari mercati sviluppati Obbligazionari Azionari mercati emergenti Style Altro Gen 0,142% 0,128% 0,338% 0,307% 0,404% Feb 0,146% 0,126% 0,358% 0,315% 0,403% Mar 0,125% 0,134% 0,313% 0,291% 0,360% Apr 0,113% 0,110% 0,285% 0,271% 0,328% Mag 0,124% 0,113% 0,286% 0,302% 0,334% Giu 0,138% 0,141% 0,275% 0,328% 0,339% Lug 0,110% 0,116% 0,233% 0,267% 0,282% Ago 0,100% 0,106% 0,220% 0,245% 0,249% Set 0,101% 0,099% 0,235% 0,255% 0,258% Ott 0,097% 0,096% 0,219% 0,257% 0,254% Nov 0,103% 0,127% 0,229% 0,296% 0,301% Dic 0,097% 0,103% 0,220% 0,245% 0,269% Spread del mercato 0,20% 0,18% 0,16% 0,14% 0,12% 0,10% 0,08% 0,06% 0,04% 0,02% 0% 0,167% 0,170% 0,159% 0,140% 0,147% 0,166% 0,136% 0,124% 0,124% 0,120% 0,140% 0,123% Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Fonte: Markets Analysis London Stock Exchange Group. SPREAD: è il costo implicito che sosterrebbe un investitore qualora acquistasse e vendesse nel medesimo istante uno strumento finanziario alle migliori proposte presenti sul book di negoziazione in quell istante (è calcolato come la differenza tra il miglior prezzo in acquisto e quello in vendita, divisi per la loro media semplice). 6

7 Patrimonio investito in Italia e raccolta netta , Patrimonio investito (ML Euro) Patrimonio investito ETC/ETN (ML Euro) Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov ,7 Dic Raccolta (ML Euro) Raccolta ETC/ETN (ML Euro) Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Patrimonio investito dic (ML Euro) Var. % dic ,7 10,3% ETC/ETN 5.081,8 17,9% Totale ,5 11,0% Raccolta 4 Trim (ML Euro) Fonte: Markets Analysis London Stock Exchange Group. Raccolta 3 Trim (ML Euro) Raccolta YtD (ML Euro) 82, , ,7 ETC/ETN -464,6 176,2 774,6 Totale -381, , ,3 7

8 Confronto Europeo Media giornaliera contratti, gen dic BIt DB LSE ENXT SWX OMX OSLO Media giornaliera controvalore (ML Euro), gen dic DB 639 LSE 471 BIt 421 ENXT 320 SWX 209 STUT OMX BIt: Borsa Italiana DB: Deutsche Börse ENXT: Euronext ISE: Istanbul Stock Exchange LSE: London Stock Exchange OMX : NASDAQ OMX Nordic STUT: Boerse Stuttgart SWX: SIX Swiss Exchange BME: BME (Spanish Exchanges) Fonte: Markets Analysis London Stock Exchange Group. 8

9 Allegato 1 Nuovi strumenti sul mercato italiano: dettaglio AREA EMITTENTE STRUMENTO ISIN TRADING CODE TITOLI DI STATO - NON EURO TITOLI DI STATO - NON EURO AZIONARIO NORD AMERICA AZIONARIO EMERGENTI - MONDO AZIONARIO EUROPA - AREA INFLAZIONE AZIONARIO TEMATICI TITOLI DI STATO - NON EURO COMMODITIES AZIONARIO TEMATICI AZIONARIO TEMATICI OBBLIGAZIONARIO CORPORATE - HIGH YIELD INFLAZIONE AZIONARIO EMERGENTI - CENTRO/ SUD AMERICA AZIONARIO STYLE (SVILUPPATI) AZIONARIO EMERGENTI - ASIA MULTI UNITS LUXEMBOURG MULTI UNITS LUXEMBOURG WISDOMTREE ISSUER WISDOMTREE ISSUER WISDOMTREE ISSUER UBS ISHARES IV UBS MULTI UNITS LUXEMBOURG ISHARES IV ISHARES IV LYXOR INDEX FUND UBS LYXOR IBOXX $ TREASUR 5-7 DR UCITS LYXOR IBOXX $ TREASUR 1-3Y DR UCITS WISDOMTREE US EQ IN UCITS EU HED ACC WISDOMTREE EMER MKT EQ INC UCITS ACC WISDOMTREE EUROPE EQ INCOM UCITS ACC UBS BAR TIPS 10+ USD A-DIS UCITS ISHARES HEALTHCARE INNOV UCITS ACC UBS BA US 10+ Y TR EU HDG A-DI UCITS LYXOR THOM RE/CORCOM CRB EX-AG UCITS ISHARES DIGITALISATION UCITS USD ACC ISHARES AGEING POPULATION UCITS ACC LYXOR BOFAML $ HIGH YLD EU HDG UCITS UBS BAR TIPS 1-10 USD A-DI UCITS LU LU IE00BD6RZW23 IE00BDF12W49 US57 US13 DHSF DEMR BENCHMARK MARKIT IBOXX USD TREASURIES 5-7 MID PRICE TCA TRI MARKIT IBOXX USD TREASURIES 1-3 MID PRICE TCA TRI WISDOMTREE US EUR HEDGED EQUITY INCOME INDEX WISDOMTREE EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND INDEX IE00BDF16007 EEIA WISDOMTREE EUROPE EQUITY INCOME INDEX LU IE00BYZK4776 LU LU TIP10D HEAL UST10F CRBA BARCLAYS CAPITAL US GOV 10+Y INFL LINK BOND IND TR ISTOXX FACTSET BREAKTHROUGH HEALTHCARE INDEX BARCLAYS CAPITAL US 10+ Y TREAS BOND HEDGE EUR TR THOM REUT/CORE COMM CRB NON-AGRI AND LIVESTOCK TRI IE00BYZK4883 DGTL ISTOXX FACTSET DIGITALISATION INDEX IE00BYZK4669 AGED ISTOXX FACTSET AGEING POPULATION INDEX LU LU AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI MSCI BRAZIL UCITS LU BRZ MSCI BRAZIL INDEX WISDOMTREE ISSUER ICBC CREDIT SUISSE UCITS SICAV WISDOMTREE EU SMALLCAP DIV UCITS ACC ICBCCS WISDOMTREE S&P CHINA500 UCITS IE00BDF16114 INFLAZIONE UBS UBS BAR TIPS 1-10 EU HDG UCITS LU TIP1E AZIONARIO NORD AMERICA WISDOMTREE ISSUER WISDOMTREE US EQUITY INCOM UCITS ACC USYH TIP1D DFEA LU CHIN S&P CHINA 500 BOFA MERRILL L US HIGH Y CONST EUR HED INDEX BARCLAYS CAPITAL US GOV 1-10 Y INFL LINK BOND I TR WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND INDEX BARCLAYS CAPITAL US GOV 1-10 Y INFL LINKBOND EUH I IE00BD6RZT93 DHSA WISDOMTREE US EQUITY INCOME INDEX AZIONARIO MONDO MULTI UNITS FRANCE LYXOR MSCI WORLD EX EMU UCITS FR WLDX MSCI WORLD EX EMU NTR AZIONARIO TEMATICI ISHARES IV ISHARES AUTOMAT & ROBOTICS UCITS ACC IE00BYZK4552 RBOT ISTOXX FACTSET AUTOMATION ROBOTICS INDEX TITOLI DI STATO - EMERGENTI PIMCO FIXED INCOME SOURCE S PIMCO EM ADVAN LOC BOND SOURCE UCITS IE00BH3X8336 EMLI PIMCO EMERGING MARKETS ADV LOCAL CUR BOND INDEX OBBLIGAZIONARIO CORPORATE - HIGH YIELD ISHARES IV ISHARES FALL ANG YLD COR UCITS DIST IE00BYM31M36 WING BARCLAYS GLO COR EX EM FALLEN ANGELS 3% ISSUER CAP segue > 9

10 Allegato 2 Nuovi strumenti sul mercato italiano: dettaglio ETC/ETN AREA EMITTENTE STRUMENTO ISIN TRADING CODE SOTTOSTANTE AZIONARIO ITALIA BOOST ISSUER PLC BOOST FTSE MIB BANKS ETP IE00BYMB4Q22 ITBL FTSE MIB BANKS 15% CAPPED NET TAX Allegato 3 Nuovi strumenti sul mercato italiano: dettaglio OICR aperti AREA EMITTENTE STRUMENTO ISIN TRADING CODE OBBLIGAZIONARIO MISTO COMPAM FUND COMPAM FUND ACTIVE CONSERV BOND CLASSE Q LU COMACB OBBLIGAZIONARIO MISTO SELLA GESTIONI SGR INVESTIMENTI SOSTENIBILI LIFEGATE IT LGINVS FLESSIBILE COMPAM FUND COMPAM FUND SB CONVEX CLASSE Q LU COMSBC AZIONARIO EUROPA - AREA PHARUS SICAV PHARUS SICAV - EUROPE ABSOLUTE FUND Q LU PSEAFQ OBBLIGAZIONARIO MISTO COMPAM FUND COMPAM FUND FLEXIBLE BOND CLASSE Q LU COMFB0 10

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