La Ricerca e lo Sviluppo nell Amministrazione Finanza del Gruppo di Banca Carige

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Massimiliano Casali
6 anni fa
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1 La Ricerca e lo Sviluppo nell Amministrazione Finanza del Gruppo di Banca Carige Pier Giuseppe Giribone Ufficio: Ingegneria Finanziaria Mail: piergiuseppe.giribone@carige.it

Presentazione del Team e del Relatore Team R&D dell Ufficio di Ingegneria Finanziaria Paolo Raviola (Project and Product Manager) Simone Ligato (Financial and Quantitative Analyst) Pier G.

2 Presentazione del Team e del Relatore Team R&D dell Ufficio di Ingegneria Finanziaria Paolo Raviola (Project and Product Manager) Simone Ligato (Financial and Quantitative Analyst) Pier G. Giribone (Quant and Software Developer) Short CV dello Speaker Pier Giuseppe Giribone 2006 Laurea Triennale in Ing Gestionale (UNIGE) 2008 Laurea Specialistica in Ing Gestionale (UNIGE) 2009 Esame di Stato per l abilitazione professionale 2009 Assunzione nell Amministrazione Finanza di Banca CARIGE 2013 Dottorato in Ing Matematica (UNIGE) 2015 Candidato alla qualifica internazionale per analisti finanziari - CIIA

3 L utilizzo di MATLAB in Banca Carige - Sostituzione di numerosi Add-in proprietari con applicativi MATLAB sviluppati in-house e conseguente risparmio costi a livello di struttura. - La gestione flessibile ed intuitiva di una grande quantità di dati è stata resa snella da una sintassi orientata all elaborazione numerica. - Il linguaggio MATLAB è ottimizzato ad avere una notazione vettoriale che rende più facile l implementazione di modelli matematici. - Il software, oltre a permettere lo sviluppo di proprie routine utilizzando le più recenti tecniche di programmazione, consente la lettura in chiaro degli m-file costituenti i toolbox e, pertanto, la possibilità di personalizzare ad hoc le funzioni. - Il codice sviluppato in ambiente MATLAB può essere facilmente compilato per numerosi linguaggi (C++, C#, VBA, Java), distribuito su pc ed integrato con i processi automatici della banca.

4 Gli applicativi MATLAB in Banca Carige Librerie di calcolo MatFin per l analisi finanziaria e la valorizzazione di strumenti finanziari, tra cui: - Obbligazioni semplici e strutturate (sconto flussi di cassa con pay-off) - Opzioni europee scritte su valute, Equity, Bond, tassi d interesse - Certificates (metodo Monte Carlo: Generalized Black-Scholes) - Swap/Cap/Floor sull inflazione (MATLAB Case-Study) - Opzioni bermude/americane con esercizio anticipato (Markov Chains) - Derivati strutturati di tasso (metodo Monte Carlo: Libor Market Model) - Flexy-Forward (metodi legati alla risoluzione numerica di PDE) - Credit Default Swap (CDS) e probabilità di default della controparte - Calcolo del Credit/Debt Value Adjustment (MATLAB EXPO 2014) - Routine per la calibrazione dei parametri legati agli alberi stocastici

5 I progetti di ricerca in Carige I modelli matematici vengono scritti in MATLAB, prototipati/testati con le librerie compilate per VBA (Excel Compiler) e messi in produzione con le stesse deployate per C# (DOT NET Compiler). Qualora la tematica, studiata ed implementata con successo, si reputi di interesse per la Comunità Scientifica ne vengono sintetizzati i contenuti rilevanti col fine di scrivere una pubblicazione su una rivista nazionale o su un journal internazionale. Attualmente i nostri progetti di ricerca, tutti condotti con l ausilio di MATLAB, sono stati pubblicati su Applied Mathematical Sciences, Journal of Financial Engineering, ASSIOM Forex e AIFIRM Newsletter. Con la collaborazione dell Università di Genova, vengono tenuti seminari di finanza quantitativa nei dipartimenti di ingegneria, matematica ed economia.

6 Conclusioni e MATLAB Toolbox impiegati L impiego di MATLAB in Banca CARIGE ha consentito di perseguire i seguenti obiettivi aziendali: - accrescere il know-how mediante la comprensione della struttura delle routine (No Black-Box effect) - avere un integrazione completa e flessibile tra i programmi e le procedure (i linguaggi interpretano il medesimo sorgente base) - risparmiare sulle fees applicate per l uso di software di terze parti e sulle licenze di distribuzione degli applicativi (MATLAB Runtime Compiler) Toolbox MATLAB impiegati per la Ricerca Financial Toolbox Financial Instruments Econometrics Data Feed Statistics and Machine Learning Neural Network Curve Fitting Optimization Global Optimization Matlab Compiler

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