Cognome Nome Matricola. 1) Su OGNI foglio consegnato indicare il proprio cognome, nome e numero di matricola.

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1 Cognome Nome Matricola ISTRUZIONI 1) Su OGNI foglio consegnato indicare il proprio cognome, nome e numero di matricola. 2) Il compito si divide in 3 parti: Parte 1 Esercizi. Parte 2 Quesiti a scelta multipla. Parte 3 Domande aperte (Sezione A e B). 3) Svolgere le varie parti negli spazi appositamente predisposti. PARTE 1. (ESERCIZI): MASSIMO 6 PUNTI. Da svolgere sul foglio a quadretti All impresa Navel spa, in seguito ad un istruttoria di fido, è stata concessa un apertura di credito(ordinaria) in conto corrente utilizzabile dal 1 aprile La linea di credito è utilizzabile per un importo massimo di 5000 euro. Si proceda a redigere il conto scalare e il prospetto delle competenze, tenendo conto delle condizioni contrattuali e dei movimenti indicati di seguito. Si calcoli, infine, la consistenza media del conto. Tasso d interesse creditorio: 2,5% Tasso di interesse debitorio: 10,5% Spese di tenuta conto:20 euro Commissione di massimo scoperto = 0,70% Data Descrizione Importo valuta 31/03/2016 Saldo iniziale avere /04/2016 Addebito assegno /04/ /04/2016 Prelievo ATM /04/ /05/2016 Versamento assegno circolare /05/ /05/2016 Addebito polizza assicurativa /05/ /06/2016 Bonifico a vostro favore da cliente (Italia) /06/2016 Pag. 1 di 8

2 a) PARTE 2. (SCELTA MULTIPLA): 0,6 PUNTI PER OGNI DOMANDA (MASSIMO 6 PUNTI TOTALI) Indicare la risposta esatta L attività di monitoring nella valutazione del rischio associato all erogazione dei prestiti: a) Viene effettuata prima della concessione del prestito; b) Consente di valutare l asimmetria ex ante; c) È un attività espletata durante la vita del prestito; d) Nessuna delle precedenti; La LGD, nella stima del rischio di insolvenza, individua: a) La perdita che la banca subirà al termine delle procedure di recupero del credito; b) L esposizione della banca al momento del default; c) La probabilità di migrazione in una classe a rischio più elevato; d) La probabilità che il creditore non sia in grado(integralmente) di far fronte alle obbligazioni; Il Comitato di Basilea è: a) Un organismo sovranazionale facente funzioni legislative; b) Un appendice della ECB (Banca Centrale Europea); c) Un appendice dell IMF (Fondo Monetario Internazionale); d) Nessuna delle precedenti; Gli Interest Rate Swap plain vanilla: a) Forniscono protezione sul rischio di insolvenza per una specifica società o ente; b) Consentono di scambiare flussi a tasso fisso contro flussi a tasso variabile associati ad un nozionale sottostante sotto stante; c) Scommettono su un rialzo dei prezzi azionari d) Obbligano il seller ad acquistare una certa attività finanziaria ad un strike price definito a priori Il fair value è: a) Il corrispettivo al quale un bene può essere scambiato, o una passività estinta, tra parti consapevoli e disponibili in una transazione equa; b) un principio che considera il valore nominale dell attività o della passività sottostante c) un principio che considera il prezzo di acquisto dell attività o della passività sottostante d) esclusivamente il prezzo di mercato di una attività/passività Nello svolgimento del servizio di consulenza in materia di investimenti: a) Le banche devono avvalersi di consulenti finanziari quando il servizio è proposto fuori sede; b) Le banche si devono avvalere di consulenti finanziari quando il servizio è proposto in sede. c) Solo le sim sono obbligate ad avvalersi di promotori finanziari d) Nessuna delle altre risposte è corretta Nel bilancio di una banca sono presenti attività sensibili al rischio di tasso di interesse per un valore di 800 e passività sensibili al rischio di tasso di interesse per un valore di In tale situazione: a) La banca è avvantaggiata, dal punto di vista degli utili correnti, da un rialzo dei tassi di interesse; b) Il margine di interesse della banca si riduce a seguito di un rialzo dei tassi di interesse c) La banca dovrebbe proteggersi dal rischio di ribasso dei tassi di interesse utilizzando strumenti derivati d) Nessuna delle precedenti Se una banca partecipa ad una operazione di rifinanziamento principale effettuata dalla BCE: a) Ottiene denaro a prestito per un giorno b) Fornisce denaro alla BCE a fronte della ricezione di titoli di stato in veste di collaterale c) Deve possedere specifici assets accettati come garanzia dalla BCE stessa d) Presta denaro ad un giorno alla BCE In quali delle seguenti aree di business una banca fornisce servizi di primary market making? a) Private banking b) Investment banking c) Retail banking d) Cash pooling Si considerano sofferenze: a) le esposizioni verso una controparte in stato di insolvenza (anche se non accertato giuridicamente) o in una situazione equiparabile b) le esposizioni verso una controparte in temporanea difficoltà c) le esposizioni per le quali sono state modificate le condizioni originarie del prestito d) nessuna delle risposte precedenti è corretta Pag. 2 di 8

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5 Cognome Nome Matricola PARTE 3 - SEZIONE A DOMANDA 1 (VERRANNO ASSEGNATI MASSIMO 4,5 PUNTI) Si descriva il rischio di tasso di interesse per la banca Pag. 5 di 8

6 PARTE 3 - SEZIONE A DOMANDA 2 (VERRANNO ASSEGNATI MASSIMO 4,5 PUNTI) L utilizzo degli strumenti derivati per la gestione del rischio di credito. Alcuni esempi. Pag. 6 di 8

7 Cognome Nome Matricola PARTE 3 - SEZIONE B DOMANDA 1 (VERRANNO ASSEGNATI MASSIMO 4,5 PUNTI) Illustrate le differenti forme di raccolta diretta delle banche Pag. 7 di 8

8 PARTE 3 - SEZIONE B DOMANDA 2 (VERRANNO ASSEGNATI MASSIMO 4,5 PUNTI) Si indichi quali sono e in cosa consistono i servizi di investimento svolti dalle banche Pag. 8 di 8