1 Schema E Prospetto Riassuntivo. Conto n : 03671LA. Caratteristiche del Conto. Banche Depositarie dei Titoli: 1. IST.CENTR.

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1 1 Schema E Prospetto Riassuntivo Caratteristiche del Conto Contratto Nr.: 3671 Linea di Gestione: LINEA APERTA Data Prospetto: 30/06/2014 Regime Fiscale: Gestito Divisa di Riferimento: Euro Tipologia Cliente: Retail Banche Depositarie dei Titoli: 1. IST.CENTR.BANCHE POPOLARI 5,986 Parametro di Riferimento: Composizione indici ML EURO GOV BILL IND MSCI EUROPE TR NET R 7 % 3 % Limiti di investimento: 4,081Il Gestore pu effettuare le scelte d'investimento fra gli strumenti 4,434contemplati nell'articolo 1 del DM Tesoro, n. 703/1996 avendo cura di 4,434rispettare i vincoli e limiti riportati nella convenzione per la ge 4,434stione del comparto "Linea bilanciata" del Fondo Previdenza Dirigenti 4,434Giornali Quotidiani Leva Finanziaria: 1. Concordata: 1,00 Cambio Linea di Gestione: Banche Depositarie della Liquidità: 1. BANCA ESPERIA SPA 2. ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE

2 2 Schema E Prospetto Riassuntivo Analisi del Patrimonio in Gestione al 30/06/2014 Patrimonio Iniziale al 30/05/2014 Conferimenti Prelievi (A) Patrimonio a Disposizione a. Portafoglio (Schema G3) b. Liquidità (Schema F1/G3) d. Margini per operazioni su derivati (Schema F4/G3) e. Finanziamenti in essere (Schema H) f. Importi di competenza a fine periodo (1) Plus/Minusvalenza su operazioni da regolare (Schema G2) (2) Proventi da accreditare (Schema F2) (2) Oneri da addebitare (Schema F2) , , , , ,58 c. Liquidità da regolare (Schema F2) ,03 (4) Risultato di Gestione Cumulato ,06 Imponibile (4) Imposta Maturata Su Imponibile Su interessi creditori Interessi su C/C (Schema F1) Operazioni da Regolare (Schema G2) Saldo Impegnato (Schema F2) (5) Commissioni di Negoziazione (6) Commissioni di Gestione (6) Commissioni OverPerformance Spese e Bolli Patrimonio Medio di periodo % Commissioni di Gestione 0,0375 (B) Totale Patrimonio Finale (a+b+c+d e+f) (3) (R) Risultato di Gestione del Periodo (R=B A) , ,55 NOTE: (1) Le plus/minusvalenze su operazioni da regolare si riferiscono alle operazioni concluse nel periodo che alla data di chiusura del rendiconto non sono ancora state regolate. (2) Eventuali proventi/oneri maturati, ma non ancora accreditati/addebitati alla data del rendiconto. (3) Calcolato al lordo dell'effetto fiscale. (4) Valori calcolati da Inizio Anno o, se successiva, dalla Data di Inizio Rapporto. (5) Sono evidenziate le sole commissioni pagate ad altro intermediario (ivi comprese quelle pagate ad intermediari che prestano il servizio di ricezione e trasmissioni di ordini) ovvero alla propria struttura separata di negoziazione per l'esecuzione delle operazioni. (6) Commissioni soggette ad IVA, secondo la normativa vigente. Vedi Schemi F1/F2

3 3 Schema E Prospetto Riassuntivo Analisi del Patrimonio in Gestione al 30/06/2014 Rendimento money weighted Decorrenza % Rendimento Netto % Rendimento Lordo (2) Variazione % del Parametro di Riferimento (Benchmark) Scostamento % tra Rendimento Lordo e Parametro di Riferimento (Delta) Rendimento time weighted Decorrenza % Rendimento Netto % Rendimento Lordo (2) Variazione % del Parametro di Riferimento (Benchmark) Scostamento % tra Rendimento Lordo e Parametro di Riferimento (Delta) Rendimenti di Periodo money weighted 5 3,394 3,362 (4) 1/6/2014 3/2/2014 0,303 3,368 0,303 3,394 0,102 3,362 0,201 0,032 (4) 1/6/2014 3/2/2014 0,303 3,298 0,303 3,322 0,101 3,297 0,202 0,025 (1) (1) Rendimento Lordo Benchmark Delta Scomposizione patrimonio per asset class OBBLIG. GOV. EURO 40,6% AZIONI EUROPA 14,0% AZIONI ITALIA 0,8% OBBLIG. CORPORATE 6,7% LIQUIDITA' 16,1% STRUM. FIN. BREVE EUR 21,8% Scomposizione Patrimonio al 30/06/2014 Euro % peso AZIONI ITALIA ,97 0,83 % AZIONI EUROPA ,36 13,99 % OBBLIG. GOV. EURO ,18 40,64 % OBBLIG. CORPORATE ,13 6,68 % STRUM. FIN. BREVE EUR ,98 21,81 % LIQUIDITA' (vedi Schema E) ,61 16,05 % (5) Totale , % NOTE: (1) Valori calcolati da Inizio Anno o, se successiva, dalla Data di Inizio Rapporto. (2) Calcolato al lordo di commissioni ed effetti fiscali. (3) Valori calcolati da inizio periodo o, se successiva, dalla data ultimo cambio linea. (4) Valori calcolati da inizio periodo. (5) Vedi Schema E 0 0,303 0,102 0,201 0, /6/2014 3/2/2014

4 4 Schema E Prospetto Riassuntivo Analisi del Portafoglio Evoluzione della composizione di portafoglio Strumenti Finanziari Al 30/04/2014 Al 30/05/2014 Al 30/06/2014 AZIONARIO MONETARIO OBBLIGAZIONARIO CORP OBBLIGAZIONARIO GOVT 17,18% 25,53% 7,62% 49,67% 18,04% 19,21% 7,91% 54,84% 17,65% 25,98% 7,95% 48,42% Esposizione valutaria globale Divisa Al 30/04/2014 Al 30/05/2014 Al 30/06/2014 EURO Altro Scomposizione patrimonio per divisa 98,53% 1,47% 98,40% 1,60% 98,49% 1,51% EURO 98,5% Altro 1,5%

5 5 Schema F1 Movimenti di Liquidità Operazioni Regolate in EURO D. Operaz. D. Valuta Causale Dare Avere 30/05/14 SALDO INIZIALE 2/06/14 30/05/14 Dividendi FR SOCIETE GENERALE Cedola: 28 Nominale: 396,000 Divisa: EUR 10/06/14 4/06/14 Dividendi NL PHILIPS Cedola: 13 Nominale: 1170 Divisa: EUR 11/06/14 6/06/14 Dividendi ES REPSOL YPF EUR Cedola: 30 Nominale: 1048,000 Divisa: EUR 16/06/14 3/06/14 ACCREDITI VARI IND.FRAZ.DANONE 16/06/14 16/06/14 Interessi IT BTP 15GN15 3% Tasso: 1,50000 Nominale: /06/14 19/06/14 Vend Cont EUR 5 DEU BAN ANR /06/14 24/06/14 Aumenti di Capitale DE DEUTSCHE BANK 25/06/14 25/06/14 SPO Ven SEK EUR /9, /06/14 26/06/14 BONIFICO IN USCITA GEST. 30/06/14 30/06/14 ADDEBITI VARI 30/06/14 30/06/14 INTERESSI ATTIVI ,10 2, ,22 343,51 795,60 827,92 38, , ,71 74,78 30/06/14 SALDO FINALE 4.896,12

6 6 Schema F1 Movimenti di Liquidità Operazioni Regolate in FRANCO SVIZZERO D. Operaz. D. Valuta Causale Dare Avere 30/05/14 SALDO INIZIALE 2/06/14 2/06/14 INTERESSI PASSIVI 2/06/14 3/06/14 Margini var. derivati 2/06/14 3/06/14 Margini iniziali derivati 3/06/14 4/06/14 Margini var. derivati 3/06/14 4/06/14 Margini iniziali derivati 4/06/14 5/06/14 Margini var. derivati 4/06/14 5/06/14 Margini iniziali derivati 5/06/14 6/06/14 Margini var. derivati 5/06/14 6/06/14 Margini iniziali derivati 6/06/14 9/06/14 Margini var. derivati 6/06/14 9/06/14 Margini iniziali derivati 10/06/14 11/06/14 Margini var. derivati 10/06/14 11/06/14 Margini iniziali derivati 11/06/14 12/06/14 Margini var. derivati 11/06/14 12/06/14 Margini iniziali derivati 12/06/14 13/06/14 Margini var. derivati 12/06/14 13/06/14 Margini iniziali derivati 13/06/14 16/06/14 Margini var. derivati 13/06/14 16/06/14 Margini iniziali derivati 16/06/14 17/06/14 Margini var. derivati 16/06/14 17/06/14 Margini iniziali derivati 17/06/14 18/06/14 Commissioni su derivati VEN FSMI ,23 63, , , ,00 11, , ,00 48, , ,00 39,00 54,00 12

7 7 Schema F1 Movimenti di Liquidità Operazioni Regolate in FRANCO SVIZZERO D. Operaz. D. Valuta Causale Dare Avere 17/06/14 18/06/14 Commissioni su derivati ACQ FSMI /06/14 18/06/14 Margini var. derivati 17/06/14 18/06/14 Margini iniziali derivati 17/06/14 18/06/14 COMMISSIONI SU DERIVATI 18/06/14 19/06/14 Margini var. derivati 18/06/14 19/06/14 Margini iniziali derivati 19/06/14 20/06/14 Margini var. derivati 19/06/14 20/06/14 Margini iniziali derivati 20/06/14 23/06/14 Margini var. derivati 20/06/14 23/06/14 Margini iniziali derivati 23/06/14 24/06/14 Margini var. derivati 23/06/14 24/06/14 Margini iniziali derivati 24/06/14 25/06/14 Margini var. derivati 24/06/14 25/06/14 Margini iniziali derivati 25/06/14 26/06/14 Margini var. derivati 25/06/14 26/06/14 Margini iniziali derivati 26/06/14 27/06/14 Margini var. derivati 26/06/14 27/06/14 Margini iniziali derivati 27/06/14 30/06/14 Margini var. derivati 27/06/14 30/06/14 Margini iniziali derivati 30/06/14 1/07/14 Margini var. derivati 30/06/14 1/07/14 Margini iniziali derivati 11,70 45,00 3, ,00 78, , , , , ,00 135, ,00 30/06/14 SALDO FINALE 30/06/14 SALDO FINALE IN EURO , ,75

8 8 Schema F1 Movimenti di Liquidità Operazioni Regolate in STERLINA D. Operaz. D. Valuta Causale Dare Avere 30/05/14 SALDO INIZIALE 2/06/14 2/06/14 INTERESSI ATTIVI 2/06/14 3/06/14 Margini var. derivati 3/06/14 4/06/14 Margini var. derivati 4/06/14 5/06/14 Margini var. derivati 4/06/14 5/06/14 Margini iniziali derivati 5/06/14 6/06/14 Margini var. derivati 6/06/14 9/06/14 Margini var. derivati 9/06/14 10/06/14 Margini var. derivati 10/06/14 11/06/14 Margini var. derivati 11/06/14 12/06/14 Margini var. derivati 12/06/14 13/06/14 Margini var. derivati 13/06/14 16/06/14 Margini var. derivati 16/06/14 17/06/14 Margini var. derivati 17/06/14 18/06/14 Commissioni su derivati VEN FTSE /06/14 18/06/14 Commissioni su derivati ACQ FTSE /06/14 18/06/14 Margini var. derivati 17/06/14 18/06/14 COMMISSIONI SU DERIVATI 18/06/14 19/06/14 Margini var. derivati 19/06/14 20/06/14 Margini var. derivati 20/06/14 23/06/14 Margini var. derivati 23/06/14 24/06/14 Margini var. derivati 24/06/14 25/06/14 Margini var. derivati ,00 12,00 0, ,65 2,

9 9 Schema F1 Movimenti di Liquidità Operazioni Regolate in STERLINA D. Operaz. D. Valuta Causale Dare Avere 25/06/14 26/06/14 Margini var. derivati 26/06/14 27/06/14 Margini var. derivati 27/06/14 30/06/14 Margini var. derivati 30/06/14 1/07/14 Margini var. derivati /06/14 SALDO FINALE 30/06/14 SALDO FINALE IN EURO , ,09

10 10 Schema F1 Movimenti di Liquidità Operazioni Regolate in CORONA NORVEGESE D. Operaz. D. Valuta Causale Dare Avere 30/05/14 SALDO INIZIALE *** RAPPORTO SENZA MOVIMENTI *** 666,28 30/06/14 SALDO FINALE 30/06/14 SALDO FINALE IN EURO 666,28 79,29

11 11 Schema F1 Movimenti di Liquidità Operazioni Regolate in CORONA SVEDESE D. Operaz. D. Valuta Causale Dare Avere 30/05/14 SALDO INIZIALE 2/06/14 2/06/14 INTERESSI ATTIVI 2/06/14 3/06/14 Margini var. derivati 3/06/14 4/06/14 Margini var. derivati 3/06/14 4/06/14 Margini iniziali derivati 4/06/14 5/06/14 Margini var. derivati 4/06/14 5/06/14 Margini iniziali derivati 5/06/14 6/06/14 Margini var. derivati 5/06/14 6/06/14 Margini iniziali derivati 9/06/14 10/06/14 Margini var. derivati 9/06/14 10/06/14 Margini iniziali derivati 10/06/14 11/06/14 Margini var. derivati 10/06/14 11/06/14 Margini iniziali derivati 11/06/14 12/06/14 Margini var. derivati 11/06/14 12/06/14 Margini iniziali derivati 12/06/14 13/06/14 Margini var. derivati 12/06/14 13/06/14 Margini iniziali derivati 13/06/14 16/06/14 Margini var. derivati 13/06/14 16/06/14 Margini iniziali derivati 16/06/14 17/06/14 Margini var. derivati 16/06/14 17/06/14 Margini iniziali derivati 17/06/14 18/06/14 Commissioni su derivati VEN OMFS /06/14 18/06/14 Commissioni su derivati ACQ OMFS , , ,00 177, ,59 21,38 288, , ,00 264, ,00 324,00

12 12 Schema F1 Movimenti di Liquidità Operazioni Regolate in CORONA SVEDESE D. Operaz. D. Valuta Causale Dare Avere 17/06/14 18/06/14 Margini var. derivati 18/06/14 19/06/14 Margini var. derivati 18/06/14 19/06/14 Margini iniziali derivati 19/06/14 20/06/14 Margini var. derivati 19/06/14 20/06/14 Margini iniziali derivati 23/06/14 24/06/14 Margini var. derivati 23/06/14 24/06/14 Margini iniziali derivati 24/06/14 25/06/14 Margini var. derivati 24/06/14 25/06/14 Margini iniziali derivati 25/06/14 25/06/14 SPO Ven SEK EUR /9, /06/14 26/06/14 Margini var. derivati 25/06/14 26/06/14 Margini iniziali derivati 26/06/14 27/06/14 Margini var. derivati 26/06/14 27/06/14 Margini iniziali derivati 27/06/14 30/06/14 Margini var. derivati 27/06/14 30/06/14 Margini iniziali derivati 30/06/14 1/07/14 Margini var. derivati 30/06/14 1/07/14 Margini iniziali derivati 4.062,00 342,00 456,00 192, , , ,00 366, ,00 30/06/14 SALDO FINALE 30/06/14 SALDO FINALE IN EURO , ,33

13 13 Schema F4 Movimenti di Liquidità Margini di Garanzia in FRANCO SVIZZERO D. Operaz. D. Valuta Causale Dare Avere 30/05/14 SALDO INIZIALE /06/14 3/06/14 Margini iniziali derivati 63,00 3/06/14 4/06/14 Margini iniziali derivati 63,00 4/06/14 5/06/14 Margini iniziali derivati 48,00 5/06/14 6/06/14 Margini iniziali derivati 21,00 6/06/14 9/06/14 Margini iniziali derivati 3,00 10/06/14 11/06/14 Margini iniziali derivati 231,00 11/06/14 12/06/14 Margini iniziali derivati 141,00 12/06/14 13/06/14 Margini iniziali derivati 39,00 13/06/14 16/06/14 Margini iniziali derivati 54,00 16/06/14 17/06/14 Margini iniziali derivati 9,00 17/06/14 18/06/14 Margini iniziali derivati 45,00 18/06/14 19/06/14 Margini iniziali derivati 45,00 19/06/14 20/06/14 Margini iniziali derivati 27,00 20/06/14 23/06/14 Margini iniziali derivati 78,00 23/06/14 24/06/14 Margini iniziali derivati 153,00 24/06/14 25/06/14 Margini iniziali derivati 69,00 25/06/14 26/06/14 Margini iniziali derivati 162,00 26/06/14 27/06/14 Margini iniziali derivati 135,00 27/06/14 30/06/14 Margini iniziali derivati 36,00 30/06/14 1/07/14 Margini iniziali derivati 3,00. 30/06/14 SALDO FINALE ,00 30/06/14 SALDO FINALE EURO ,82

14 14 Schema F4 Movimenti di Liquidità Margini di Garanzia in STERLINA UK D. Operaz. D. Valuta Causale Dare Avere 30/05/14 SALDO INIZIALE /06/14 5/06/14 Margini iniziali derivati /06/14 SALDO FINALE /06/14 SALDO FINALE EURO ,40

15 15 Schema F4 Movimenti di Liquidità Margini di Garanzia in CORONA SVEDESE D. Operaz. D. Valuta Causale Dare Avere 30/05/14 SALDO INIZIALE ,00 3/06/14 4/06/14 Margini iniziali derivati 288,00 4/06/14 5/06/14 Margini iniziali derivati 78,00 5/06/14 6/06/14 Margini iniziali derivati 282,00 9/06/14 10/06/14 Margini iniziali derivati 684,00 10/06/14 11/06/14 Margini iniziali derivati 6,00 11/06/14 12/06/14 Margini iniziali derivati 264,00 12/06/14 13/06/14 Margini iniziali derivati 12 13/06/14 16/06/14 Margini iniziali derivati 342,00 16/06/14 17/06/14 Margini iniziali derivati 324,00 18/06/14 19/06/14 Margini iniziali derivati 204,00 19/06/14 20/06/14 Margini iniziali derivati 342,00 23/06/14 24/06/14 Margini iniziali derivati 456,00 24/06/14 25/06/14 Margini iniziali derivati 192,00 25/06/14 26/06/14 Margini iniziali derivati 894,00 26/06/14 27/06/14 Margini iniziali derivati 366,00 27/06/14 30/06/14 Margini iniziali derivati 30 30/06/14 1/07/14 Margini iniziali derivati 102,00. 30/06/14 SALDO FINALE ,00 30/06/14 SALDO FINALE EURO 6.751,81

16 16 Schema G1 Movimenti degli Strumenti Finanziari Operazioni Regolate Data e Ora Operazione Data Valuta Causale e Mercato Q.tà Acq/Vend (+/ ) Prezzo Unitario Prezzo Esercizio Rateo Base Divisa Reg. Cambio Reg. Comm. e Bolli Controvalore Movimenti Titolo DE DEUTSCHE BANK SALDO INIZIALE 509,000 6/06/14 6/06/14 Sc Aum Cp 509,000 34, EUR 1, ,73 6/06/14 6/06/14 Ca Aum Cp 509,000 33, EUR 1, ,40 24/06/14 24/06/14 Ca Aum Cp , EUR 1, ,20 SALDO FINALE 649,000 Movimenti Titolo DE000A11QV10 DEU BAN ANR /06/14 6/06/14 Ca Aum Cp 509,000 1, EUR 1, ,33 17/06/ /06/14 Vend Cont XETRA 5,000 1, EUR 1, ,43 24/06/14 24/06/14 Sc Aum Cp 504,000 1, EUR 1, ,20 SALDO FINALE 0 Movimenti Titolo ES REPSOL OR14 19/06/14 19/06/14 Ca Aum Cp 1.048,000 0, EUR 1, ,19 SALDO FINALE 1.048,000 Movimenti Titolo FR DANONE SALDO INIZIALE 364,000

17 17 Schema G1 Movimenti degli Strumenti Finanziari Operazioni Regolate Data e Ora Operazione Data Valuta Causale e Mercato Q.tà Acq/Vend (+/ ) Prezzo Unitario Prezzo Esercizio Rateo Base Divisa Reg. Cambio Reg. Comm. e Bolli Controvalore 3/06/14 3/06/14 STOCK DIV 9,000 45, EUR 1, ,58 SALDO FINALE 373,000 Movimenti Titolo ES REPSOL YPF EUR SALDO INIZIALE 1.048,000 19/06/14 19/06/14 Sc Aum Cp 1.048,000 17, EUR 1, ,26 19/06/14 19/06/14 Ca Aum Cp 1.048,000 17, EUR 1, ,07 SALDO FINALE 1.048,000 Movimenti Titolo OMXS30 INDEX F&O (SW SALDO INIZIALE 6,000 17/06/ /06/14 Vend FUT Altri mrc der 6, , SEK 9, , ,39 SALDO FINALE 0 Movimenti Titolo OMXS30 INDEX F&O (SW 17/06/ /06/14 Acq. FUT Altri mrc der 6, , SEK 9, , ,33 SALDO FINALE 6,000 Movimenti Titolo FTSE /06 SALDO INIZIALE 6,000 17/06/14 18/06/14 Vend FUT Altri mrc der 6, , GBP 0, , ,93 SALDO FINALE 0 Movimenti Titolo FTSE /09

18 18 Schema G1 Movimenti degli Strumenti Finanziari Operazioni Regolate Data e Ora Operazione Data Valuta Causale e Mercato Q.tà Acq/Vend (+/ ) Prezzo Unitario Prezzo Esercizio Rateo Base Divisa Reg. Cambio Reg. Comm. e Bolli Controvalore 17/06/ /06/14 Acq. FUT Altri mrc der 6, GBP 0, , ,28 SALDO FINALE 6,000 Movimenti Titolo SWISS MARKET INDX 10 SALDO INIZIALE 3,000 17/06/ /06/14 Vend FUT Eurexchange d 3, , CHF 1, , ,70 SALDO FINALE 0 Movimenti Titolo SWISS MARKET INDX 10 17/06/ /06/14 Acq. FUT Eurexchange d 3, CHF 1, , ,63 SALDO FINALE 3,000 Movimenti SPO /06/14 25/06/14 Ven SEK EUR , SEK 0000

19 19 Schema G3 Valutazione del Patrimonio Patrimonio Disponibile Codice Titolo Denominazione Titolo Divisa Quantità Finale Costo Medio Valore Rateo Cambio Valore Totale % su Ponderato Unitario di Mercato Patrimonio $PF140 $PF140 $01810 $01810 $71290 $71290 BE DE000BASF111 DE DE DE DE DE DE DE ES P3 ES F2 ES J37 ES ES ES FI OMXS30 INDEX F$PF140 FUT 14/07 FTSE $01810 FUT 14/09 SWISS MARKET I$71290 FUT 14/09 BELGIO 11/16 FRN BASF DEUTSCHE BANK LANXESS INFINEON METRO EUR VOLKSWAGEN VZ ALLIANZ MUNICH RE SPAGNA 09/14 3,3% B ES AP15 EUR 3 BANCO SANTANDER DIA REPSOL YPF EUR REPSOL OR14 NOKIA CORPORATION 6,000 SEK 6, , , , ,000 GBP 6, , , ,000 CHF 3, , , EUR , , , , ,16 5,62 EUR 482,000 76, , , ,46 0,89 EUR 649,000 33, , , ,06 0,36 EUR 647,000 48, , , ,87 0,69 EUR 2.378,000 7, , , ,76 0,47 EUR 604,000 30, , , ,32 0,42 EUR 155, , , , ,00 0,65 EUR 181, , , , ,70 0,48 EUR 113, , , , ,70 0,40 EUR , , , , ,77 1,35 EUR , , , , ,67 10,06 EUR 2.847,000 6, , , ,61 0,47 EUR 3.377,000 5, , , ,95 0,49 EUR 1.048,000 17, , , ,48 0,44 EUR 1.048,000 0, , , ,86 0,01 EUR , , , ,10 0,45

20 20 Schema G3 Valutazione del Patrimonio Patrimonio Disponibile Codice Titolo FR FR FR FR FR FR FR FR IE00B010DT83 IT IT IT IT IT IT IT IT LU NL NL NL NL NL Denominazione Titolo NEXANS DANONE PERNOD RICARD AXA PEUGEOT EUR REMY COINTREAU SOCIETE GENERALE BNP PARIBAS C&C GROUP CCT LG16 IND BTP 15GN15 3% BTPI 15ST16 2,1% BTP 15NV14 6% BTP 01MZ15 2,5% UNIPOLSAI SPA CTZ 30GN15 CTZ 31DC15 ZC ARCELORMITTAL HEINEKEN PHILIPS STMICROELECTRONICS ING GROEP CNH INDUSTRIAL Divisa Quantità Finale Costo Medio Valore Rateo Cambio Valore Totale % su Ponderato Unitario di Mercato Patrimonio EUR 535,000 33, , , ,80 0,45 EUR 373,000 48, , , ,52 0,44 EUR 262,000 79, , , ,40 0,50 EUR 1.165,000 18, , , ,08 0,44 EUR 939,000 9, , , ,51 0,22 EUR 493,000 55, , , ,67 0,72 EUR 396,000 42, , , ,98 0,33 EUR 264,000 56, , , ,88 0,28 EUR 4.763,000 4, , , ,84 0,47 EUR , , , , ,52 7,71 EUR , , , , ,38 5,58 EUR , , , , ,05 4,02 EUR , , , , ,30 0,22 EUR , , , , ,54 4,72 EUR 5.066,000 2, , , ,97 0,26 EUR , , , ,60 4,77 EUR , , , ,16 6,52 EUR 2.969,000 11, , , ,27 0,70 EUR 462,000 44, , , ,66 0,53 EUR , , , ,75 0,59 EUR , , , ,00 0,57 EUR 1.877,000 9, , , ,02 0,42 EUR 2.357,000 7, , , ,50 0,38

21 21 Schema G3 Valutazione del Patrimonio Patrimonio Disponibile Codice Titolo Denominazione Titolo Divisa Quantità Finale Costo Medio Valore Rateo Cambio Valore Totale % su Ponderato Unitario di Mercato Patrimonio SE XS XS XS INVESTOR B BEI 10/16 FRN BACRED 3,75% 10/15 JPM FLOAT 05/16 SEK 2.138, , , , ,61 1,27 EUR , , , , ,01 11,92 EUR , , , , ,51 2,31 EUR , , , , ,62 4,36 TOTALE PORTAFOGLIO ,62 83,95 Liquidita' Schemi F1 Liquidita' Margini EUR ,58 15,11 EUR ,03 0,94 TOTALE LIQUIDITA' ,61 16,05 TOTALE DISPONIBILE ,23 10

22 PROSPETTO MENSILE Indice Schema E: Prospetto Riassuntivo 1 Caratteristiche del contratto Patrimonio in Gestione al 30/06/2014 Analisi del Portafoglio Schema G1: Movimenti degli Strumenti Finanziari 16 Operazioni Regolate Operazioni Regolate Operazioni Regolate in Conflitto di Interessi Schema F1: Movimenti di Liquidità 5 Operazioni Regolate Operazioni Regolate Schema F2: Movimenti di Liquidità Operazioni da Regolare Operazioni da Regolare Schema G2: Movimenti degli Strumenti Finanziari Operazioni da Regolare Operazioni da Regolare Operazioni da Regolare in Conflitto di Interessi Schema G3: Valutazione del Patrimonio 19 Valutazione del Patrimonio Schema F4: Movimenti di Liquidità 13 Margini di Garanzia Margini di Garanzia Prospetto per il computo dell'imposta Schema H: Finanziamenti Concessi Operazioni di Finanziamento Le pagine/schemi prive di dati non sono stampate Imposta di bollo assolta in modo virtuale Autorizzazione Agenzia delle Entrate n /2002 del 07 Novembre 2002.