PROGRAMMA del XXX CONVEGNO AMASES
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- Adolfo Volpe
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1 PROGRAMMA del XXX CONVEGNO AMASES LUNEDÌ 4 SETTEMBRE ore Registrazione ore Apertura del Convegno - Sala Conferenze ore Sessione plenaria - Sala Conferenze Conferenza invitata prof. Lucio Crisma: Descrizione e valutazione dell incertezza nell impostazione dinamica di de Finetti Chairman: prof. Ernesto Volpe di Prignano ore Pranzo di lavoro ore Sessioni parallele Finanza Matematica 1 - Sala Conferenze Chairman: prof. Paolo Pianca 1. R. Castellano, R. Cerqueti, R. L. D'Ecclesia, Exchange rates modeling: a disutility-based stochastic control approach 2. V. Costa, Risk neutral valuation and uncovered interest parity in a Wiener-Poisson framework 3. F. Jareño, E. Navarro, Stock duration and inflation shocks 4. A. G. Quaranta, A. Zaffaroni, Ottimizzazione robusta del Conditional Value at Risk e selezione di portafoglio Finanza Matematica 2 - Aula 1B Chairman: prof. Marcellino Gaudenzi 1. R. Agliardi, Non-additivity in real options interactions 2. D. Bunn, A. Gianfreda, Efficiency and cross-market interactions in electricity markets: an analysis of forward price and volatility levels 3. A. De Sanctis, C. Mari, An excitable stochastic model of electricity prices dynamics 4. A. Gamba, M. Tesser, Structural estimation of real options models Metodi Matematici dell Economia 1 - Aula 1C Chairman: prof. Angelo Antoci 1. R. Andergassen, F. Nardini, Status competition and the rise and fall of families 2. G. I. Bischi, F. Tramontana, Basins of attraction in an evolutionary model of boundedly rational consumers 3. S. Patrì, Public expenditure and taxation policies: an optimal choice of fiscal policy to reduce the discrepancy between current income and its full employment level 4. P. Russu, Tourism, recreation and optimal environmental defensive expenditure Teoria delle Decisioni 1 - Aula 0B Chairman: prof. Gianni Bosi 1. S. Benati, S. Stefani, Ranking academic journals: a qualitative analysis using fuzzy clustering algorithms 2. S. Corsaro, P. L. De Angelis, Z. Marino, F. Perla, P. Zanetti, KREMM: a web-based tool to learn mathematics for economic and financial applications 3. M. Dall'Aglio, F. Maccheroni, Disputed lands 4. S. Greco, B. Matarazzo, R. Slowinski, Dominance-based rough set approach for an ordinal theory of case-based reasoning ore Sessione plenaria - Sala Conferenze Conferenza invitata prof. Itzhak Gilboa: Empirical similarity and objective probabilities Chairman: prof. Massimo Marinacci
2 ore Coffee break ore Sessioni parallele Finanza Matematica 3 - Sala Conferenze Chairman: prof. Silvana Stefani 1. L. V. Ballestra, G. Pacelli, F. Zirilli, Pricing European derivatives based on the one factor Libor Market Model of interest rates 2. C. Caroli Costantini, F. D'ippoliti, M. Papi, Inflation and ECB interest rate 3. O. Le Courtois, F. Quittard-Pinon, Risk-neutral and actual default probabilities with an endogenous bankruptcy jump-diffusion model 4. M. A. Maggi, D. Fantazzini, A. Carta, Specification analysis of bivariate discrete-time affine term structure models 5. L. Passalacqua, A Kalman filter investigation of the Euro term structure within a multi-factor CIR framework Teoria dei Giochi 1 - Aula 1B Chairman: prof. Benedetto Matarazzo 1. G. De Marco, J. Morgan, Friendliness and reciprocity in noncooperative games 2. G. Gambarelli, A. Palestini, Minimax multi-district apportionments 3. J. Garay, A. Scarelli, R. Cressman, Z. Varga, Dynamic game model for a marketing cooperative with penalty for unfaithfulness 4. U. Merlone, F. Szidarovszky, M. N. Szilagyi, Finite neighborhood games with binary choices 5. J. Renault, M. Scarsini, S. Scarlatti, Discounted repeated minority games with public signals Metodi Matematici dell Economia 2 - Aula 1C Chairman: prof. Costanza Torricelli 1. J. M. Bonnisseau, E. L. del Mercato, Consumption possibility and regular economies 2. L. Carosi, A. Villanacci, Endogenous restricted participation in general financial equilibrium 3. M. LiCalzi, P. Pellizzari, The allocative effectiveness of market protocols under intelligent trading 4. C. Marchese, F. Privileggi, The cutoff policy of taxation when taxpayers are heterogeneous and risk averse 5. M. G. Romano, Learning, cascades and transaction costs Ottimizzazione 1 - Aula 0B Chairman: prof. Alberto Zaffaroni 1. D. Barro, E. Canestrelli, Stochastic programming and control theory in multistage optimization problems 2. S. Faggian, F. Gozzi, Programmazione dinamica, equazioni di Hamilton-Jacobi-Bellman, condizioni di ottimalità, per problemi di investimento ottimo in capitali con età 3. G. Giorgi, A. Guerraggio, De Finetti's contributions to generalized convexity and Pareto optimization problems 4. G. Giorgi, Le molte dimostrazioni del Teorema (Lemma) di Farkas-Minkowski 5. M. A. Maggi, P. Uberti, A simple method for unconstrained optimization without using derivatives
3 MARTEDÌ 5 SETTEMBRE GIORNATA DI CELEBRAZIONE DEL CENTENARIO DELLA NASCITA DI BRUNO DE FINETTI Sala Conferenze ore Cerimonia di apertura ore Coffee break ore prof. Donato Michele Cifarelli: Bruno de Finetti e la Statistica Chairman: prof. Ludovico Piccinato ore prof. Siro Lombardini: Bruno de Finetti e l Economia Chairman: prof. Giorgio Lunghini ore Pranzo di lavoro ore Sessione congiunta AMASES, SIS e SIE. Chairman: prof. Nicola Torelli ore prof. Massimo Marinacci: Contributi fondamentali di Bruno de Finetti in economia teorica ore prof. Romano Scozzafava: Il ruolo "sintattico" della condizione di coerenza di de Finetti ore prof. Aldo Montesano: de Finetti e la misura dell'avversione al rischio di Arrow-Pratt ore Coffee break ore Sessione congiunta AMASES, SIS e SIE Chairman: prof. Franco Gori ore prof. Franco Moriconi: I segni della finanza moderna nei lavori di de Finetti ore prof. Attilio Wedlin: Spunti per un inquadramento storico dei contributi di Bruno de Finetti ore prof. Marco Dardi: de Finetti: L'argomento 'Dutch book' e la razionalità economica
4 MERCOLEDÌ 6 SETTEMBRE ore Sessioni parallele Finanza Matematica 4 - Sala Conferenze Chairman: prof. Massimo De Felice 1. S. Benati, R. Rizzi, The optimal median problem and portfolio optimization 2. G. Consigli, Asset-liability management for individual investors 3. M. E. De Giuli, C. Tarantola, P. Uberti, A Bayesian analysis of CAPM based on product partition models 4. S. Farinelli, M. Ferreira, D. Rossello, M. Thoeny, L. Tibiletti, Beyond Sharpe ratio: optimal asset allocation with asymmetricalperformance ratios 5. G. Masala, S. Zedda, Solvibilità e piani di ammortamento in un modello stocastico con inflazione 6. M. R. Simonelli, Selection functional with portfolio entropy Finanza Matematica 5 - Aula 1B Chairman: prof. Fulvio Ortu 1. A. Battauz, A. Sbuelz, Closed-form optimal investment when present values and costs are jumpdiffusions 2. E. Castagnoli, G. Favero, Completeness of an ask only market 3. M. Cucicea, T. Vargiolu, Weak convergence of shortfall risk minimizing portfolios 4. J. da Fonseca, M Grasselli, C. Tebaldi, Pricing with correlation risk: an analytical framework 5. M. Di Francesco, A. Pascucci, Path dependent volatility 6. F. Pressacco, Teorema delle probabilità composte e induzione in avanti nei modelli trinomiali Matematica Attuariale 1 - Aula 1C Chairman: prof. Emilia Di Lorenzo 1. A. Annibali, F. Bellini, Computational cross evaluation of financial and demographic components in the actuarial framework 2. E. Cardona, P. De Angelis, A. Fortunati, E. Volpe di Prignano, Ammortamento vitalizio in ambiente deterministico e stocastico 3. G. Di Biase, A. Di Girolamo, J. Janssen, S. Iacobelli, N. Tinari, R. Manca, A stochastic model for evaluating the HIV anti-retroviral treatment patient cost: a case study 4. C. Di Palo, Analisi dei trend della mortalità in relazione all'età iniziale 5. G. Giordano, M. Russolillo, S. Haberman, An explorative strategy to assess mortality trends by agespecific profiles 6. E. Luciano, J. Spreeuw, E. Vigna, Modelling bivariate stochastic mortality Teoria dei Giochi 2 - Aula 0B Chairman: prof. Marco Li Calzi 1. C. Bertini, G. Gambarelli, I. Stach, An axiomatized public help index 2. G. Calcagnini, D. D. Hester, L. Sorini, L impiego di giochi interattivi nei processi di apprendimento 3. E. Caprari, F. Patrone, L. Pusillo, S. Tijs, A. Torre, Share opportunity sets and cooperative games 4. F. Centrone, C. Meo, Coalition formation in exchange economies: some remarks 5. A. Dal Forno, U. Merlone, Incentives in supervised teams: an experimental and computational approach. 6. M. Ferrara, A cooperative study of one-commodity market games ore Coffee break ore Sessione plenaria - Sala Conferenze Conferenza invitata prof. Hans Bühlmann: Encounters with ideas of Bruno de Finetti Chairman: prof. Ermanno Pitacco ore Sessioni parallele Finanza Matematica 6 - Sala Conferenze Chairman: prof. Franco Moriconi 1. E. Angelelli, R. Mansini, M. G. Speranza, Solving CVaR models with real features 2. G. Fusai, D. De Martini, G. Longo, E. Salinelli, F. Centrone, M. Marena, L. Mariano, R. Chinelli, E.
5 Cocca, R. Cappuccio, R. Sgherri, F. Erriques, Grid architecture for VaR computation and pricing of pathdependent securities 3. P. Stucchi, Relationships between mean-variance-var and tracking-error optimal portfolios Finanza Matematica 7 - Aula 1B Chairman: prof. Pasquale Luigi De Angelis 1. A. Díaz Pérez, M. De La O González Pérez, E. Navarro Arribas, Testing contingent immunization: evidence from the Spanish treasury market 2. A. Díaz, M. Tolentino, Risk measures for bonds with embedded options from different interest rates models 3. J. Falini, Stima di un modello HJM multifattoriale con volatilità stocastica di tipo humped Ottimizzazione 2 - Aula 1C Chairman: prof. Elio Canestrelli 1. M. Bianchi, G. Kassay, R. Pini, Well-posed equilibrium problems 2. A. Calogero, G. Carcano, R. Pini, Convessità sul gruppo di Heisenberg 3. A. Cambini, L. Carosi, L. Martein, Sul riconoscimento di classi di funzioni pseudoconvesse Teoria delle Decisioni 2 - Aula 0B Chairman: prof. Fabio Maccheroni 1. G. Bosi, A. Caterino. R. Ceppitelli, Esistenza di una funzione di utilità continua per preferenze non complete 2. A. Caserta, A. Giarlotta, S. Watson, Debreu-like properties of utility representations 3. A. Zaffaroni, Dualità tra utilità diretta e indiretta con preferenze non convesse e prezzi sublineari ore Pranzo di lavoro ore Sessioni parallele Finanza Matematica 8 - Aula 2A Chairman: prof. Carlo Mari 1. L. Barzanti, C. Corradi, M. Nardon, An efficient application of the repeated Richardson extrapolation technique to option pricing 2. P. L. De Angelis, Z. Marino, A binomial algorithm to evaluate American put option 3. M. Gaudenzi. A. Zanette, M. A. Lepellere, A new binomial algorithm for pricing American pathdependent options 4. F. Mignanego, S. Mulinacci, On the inefficiency of the American option contract in incomplete markets 5. P. Verzella, M. Minenna, The deep structure of numerical instability inherent to Fourier transform methods in option pricing 6. A. Zanette, An efficient valuation of American lookback options using a PDE approach Finanza Matematica 9 - Aula 1B Chairman: prof. Gianluca Fusai 1. D. Barro, A. Basso, A credit contagion model for bank loans in a network with spatial interaction 2. D. Brigo, M. Morini, CDS calibration with tractable structural models under uncertain credit quality 3. M. Corazza, S. Funari, F. Siviero, Un approccio MCDA per la valutazione del merito creditizio 4. G. D'Amico, A semi-markov maintenance model: application to the credit rating problem 5. R. De Lisa, M. Marchesi, F. Vallascas, S. Zedda, The effects of collaterals and guarantees on loan pricing: regulatory implications 6. C. Pederzoli, C. Torricelli, Banks' optimal ratings systems and procyclicality Matematica Attuariale 2 - Aula 1C Chairman: prof. Annamaria Olivieri 1. E. Biffis, Optimal retention levels in dynamic reinsurance markets 2. R. Bisignani, G. Masala, M. Micocci, Economic capital management for insurance companies using conditional value at risk and a copula approach 3. N. E. D'Ortona, Sul problema della riassicurazione 4. S. Forte, M. Pirra, Effetti sulla riassicurazione della dipendenza tra sinistri con danno a cose e sinistri con danno a persone 5. C. Macci, G. Stabile, On Lundberg's estimate for ruin probability under reinsurance 6. F. Maggina, Politiche riassicurative: la convenienza ai trattati di riassicurazione
6 Metodi Matematici per l Azienda - Aula 0B Chairman: prof. Marco Castellani 1. A. Buratto, L. Grosset, B. Viscolani, Advertising coordination games with the retailer as leader 2. I. Bykadorov, A. Ellero, E. Moretti, S. Vianello, Motivation of retailers with different skills and optimal wholesale price policy 3. R. Grassi, R. Scapellato, S. Stefani, A. Torriero, Betweenness centrality: extremal values and structural properties 4. L. Grosset, B. Viscolani, Optimal advertising medium activation in a segmented market: an infinite horizon perspective 5. E. Pasqualitto, Alcune considerazioni sull'utilizzo della break-even analysis in ambito assicurativo 6. G. Stecco, J. F. Cordeau, E. Moretti, A production scheduling problem as a time-dependent traveling salesman problem: exact and heuristic approaches ore Coffee break ore Assemblea dei Soci Amases - Aula Magna dell Università ore Cena Sociale
7 GIOVEDÌ 7 SETTEMBRE ore Sessioni parallele. Finanza Matematica 10 - Sala Conferenze Chairman: prof. Elisa Luciano 1. F. Bellini, E. Rosazza Gianin, Orlicz risk measures 2. F. Gobbi, C. Mancini, Identifying the diffusion covariation and the co-jumps given discrete observations 3. C. Mancini, R. Renó, Threshold estimation of jump-diffusion models and interest rate modelling 4. M. E. Mancino, S. Sanfelici, Finite sample properties and optimal sampling of Fourier volatility estimator under microstructure noise 5. F. Mariani, G. Pacelli, F. Zirilli, The Heston stochastic volatility model: nonlinear filtering and parameter estimation 6. G. Rotundo, M. Navarra, Drawdown returns duration during speculative bubbles Finanza Matematica 11 - Aula 1B Chairman: prof. Antonella Basso 1. P. Barrieu, G. Scandolo, On Pareto optimal allocations for multi-period risks 2. F. Cacciafesta, Implied (risk neutral) probabilities, and betting odds 3. C. Chiarella, R. Dieci, X. Z. He, Aggregation of beliefs and market behavior in a dynamic multi-asset framework 4. J. da Fonseca, M. Grasselli, C. Tebaldi, Conditional asset pricing in the presence of stochastic correlations: a dynamic factor model 5. M. Giuli, V. Vespri, Speculative dynamics and feedback trading. A nonlinear model 6. R. S. J. Koijen, J. C. Rodriguez, A. Sbuelz, Momentum and mean reversion in strategic asset allocation Metodi Matematici dell Economia 3 - Aula 1C Chairman: prof. Franco Nardini 1. F. Bignami, A. Agliari, Dinamiche globali e sincronizzazione in un modello di mercato con beni complementari e aspettative adattive 2. G. I. Bischi, F. Lamantia, Piecewise smooth dynamical systems and border collision bifurcations: an application to oligopolies 3. S. Brianzoni, C. Mammana, E. Michetti, F. Zirilli, A cobweb model with random expectations 4. G. P. Crespi, M. Rocca, Minty variational inequalities in the study of a dynamic oligopoly 5. I. Foroni, Multistability in a heterogeneous financial model with contagion 6. B. Venturi, Stability and bifurcation in IS-LM economic models Matematica Attuariale 3 - Aula 0B Chairman: prof. Luciano Sigalotti 1. A. Annibali, C. Barracchini, Dynamical aspects of risk evaluation in a life-insurance contract 2. M. Grasselli, S. Silla, Pricing the option to annuitise using the principle of equivalent utility 3. M. Costabile, I. Massabò, E. Russo, Equity-linked endowment policies with or without embedded surrender options 4. P. Platania, Sui costi puri di due tipi di garanzia in relazione ai rendimenti del TFR 5. A. Romagnoli, Index-linked life insurance policies: an analysis with copulas 6. E. Vannucci, Polizze unit linked con un benchmark minimo garantito ore Coffee break ore Sessione plenaria - Sala Conferenze Conferenza invitata prof. Marc Yor: Selberg integrals and random matrices Chairman: prof. Martino Grasselli ore Pranzo di lavoro ore Sessioni parallele. Finanza Matematica 12 - Sala Conferenze Chairman: prof. Maria Elvira Mancino
8 1. F. Antonelli, A. Ramponi, S. Scarlatti, Exchange options with stochastic volatility 2. F. Bellini, L. Mercuri, Option pricing in Garch models 3. F. Cacciafesta, Risk neutral probabilities and options curves 4. L. Fatone, F. Mariani, M. C. Recchioni, F. Zirilli, A numerical method to price variance options based on the Heston stochastic volatility model 5. S. Scotti, Perturbative approach on financial market 6. P. Semeraro, A multivariate time-changed Lévy model for financial applications Metodi Matematici dell Economia 4 - Aula 1B Chairman: prof. Gian Italo Bischi 1. A. Antoci, E. Ticci, Growth, enviroment and well being: interactions between production and consumption choices of the rich and the poor in developing countries 2. S. Brianzoni, C. Mammana, E. Michetti, Global dynamics in a neo-classical growth model with endogenic labor force growth rate 3. G. Fabbri, F. Gozzi, Vintage capital in the AK growth model: a dynamic programming approach 4. C. Germanà, L. Guerrini, More on nonconvexities in an optimal growth model 5. F. Gozzi, Existence of optimal strategies in linear multisector models 6. C. Mattalia, Human capital accumulation and imbalance effects in R&D-based growth models Probabilità e Statistica - Aula 1C Chairman: prof. Silvano Holzer 1. E. Borgonovo, Probabilistic sensitivity analysis 2. C. Bertini, S. Ortobelli, P. Pisciella, Extensions, applications and representations of multivariate stochastic orderings 3. M. Cardin, M. Manzi, A copula-based approach to aggregation operators 4. S. Centanni, M. Minozzo, P. Tardelli, A sequential Monte Carlo filter in a class of marked doubly stochastic Poisson processes 5. G. D Amico, R. Manca, Mono-unireducible non-homogeneous Markov and semi-markov chains: the asymptotic behaviour 6. A. Scozzari, F. Tardella, The coherent probability polytope and the probability bounding problem Matematica Finanziaria e Attuariale - Aula 0B Chairman: prof. Bruno Girotto 1. M. E. Addessi, C. Barracchini, Generalized Merkle tree representation for actuarial applications 2. R. R. Cerchiara, The use of simulation and fast Fourier transform in bonus malus system 3. P. Falbo, D. Felletti, Integrated risk management for a non-storable commodity producer 4. G. Galloppo, Fondi equity Italy: rolling analysis dello stile di gestione 5. G. Galloppo, Gestione attiva vs gestione passiva: un confronto sulle blue chips 6. P. Gigante, L. Sigalotti, Valutazioni di passività assicurative a fini contabili e di solvibilità con modelli lineari generalizzati 7. P. Verico, On the biennial bonus-malus systems: an asympotic analysis ore Cerimonia di consegna del Premio di Laurea Fabio Padoa ore Chiusura dei lavori del Convegno
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