Lezione 3. Ricordiamo i concetti... Esposizione al rischio. Il rating interno e il sistema delle garanzie

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Lezione 3. Ricordiamo i concetti... Esposizione al rischio. Il rating interno e il sistema delle garanzie"

Transcript

1 Lezione 3 Il rating interno e il sistema delle garanzie Ricordiamo i concetti... Il modo con cui si combinano: Probabilità di inadempienza (PD) Perdita in caso di inadempienza (LGD) Esposizione all inadempienza (LGD) Scadenza effettiva (M) dà luogo all elaborazione di un rating Esposizione al rischio Segmentazione delle imprese per classi di rischio Informazioni disponibili non uniformi a seconda dei segmenti Valorizzazione delle differenze con modelli diversi (specificità vs generalizzazione)? 1

2 Segmentazione secondo B2 Esposizione creditizia complessiva Imprese Retail Partecipazioni Banche Governi Corporate PMI (fatturato < 50 mil) Raccomandazione UE 2003/361/CE (dal 01/01 01/05) PMI (fatturato < 5 mil) Microimpresa 10 persone Fatturato o totale di bilancio annuo < 2 milioni di euro Piccola impresa 50 persone Fatturato o totale di bilancio annuo < 10 milioni di euro Media impresa 250 persone Fatturato < 50 milioni di euro o totale di bilancio < 43 milioni di euro Componenti elementari del rischio Credito in bonis Esposizione corrente Stato del credito Esposizione a scadenza (EAD) Tasso di recupero Probabilità inadempienza (PD) Perdita in caso di inadempienza (LGD) OGGI TRA 12 MESI PERDITA ATTESA Perdita attesa Perdita attesa = Esposizione creditizia x Probabilità inadempienza x (1 Perdita in caso di inadempienza) Perdita attesa = EAD x PD x (1 LGD) Esempio: Esposizione (LGD) = euro; PD = 3%; LGD = 30% Perdita attesa = x 3% x (1 30%) = euro da attualizzare in base a M da aggiungere i costi di recupero 2

3 Probabilità di insolvenza (PD) Gli stadi Credito in bonis Osservazione Incaglio Sofferenza Uff. legale per recupero Ammontare dei rapporti per cassa v/soggetti in temporanea situazione di obiettiva difficoltà stato di insolvenza o simile Secondo B2 la soglia minima di default è 0,03% Come determinare PD Esperienza interna di inadempienza: serie storiche per estrapolare il futuro Mapping di dati esterni (agenzie) Modelli statistici (più utilizzati) Il processo di calcolo deve: 1. Ripartire la clientela per classi 2. Essere conservativo e orientato al lungo periodo 3. Valutare la presenza di garanzie Alcuni elementi di giudizio Scarsa possibilità che il cliente rimborsi il debito (soggettivo, ma diffuso) Mancato pagamento dopo un certo numero di giorni Violazione clausole contrattuali Ristrutturazione del debito Procedure concorsuali 3

4 Perdita in caso di insolvenza (LGD) LGD = 1 Tasso di recupero del credito Metodo base Regole standard basate a caratteristiche contrattuali attribuibili a classi di operazioni Senza garanzia > 45% Con garanzia < 45% Metodo avanzato Calcolo in autonomia in base ad analisi interne/esterne considerando le garanzie Occorre considerare paese, settore, sistema legislativo,... Esposizione al momento dell inadempienza (EAD) 120% 100% 80% 60% 40% Accordato non utilizzato Utilizzo 20% 0% Esposizione 1 Esposizione 2 corrente tra 1 anno Scadenza (M) Metodo base: la scadenza è fissa, pari a 2,5 anni Metodo avanzato: durata effettiva di ciascuna operazione. Ricorso alla scadenza ponderata 4

5 La formula per esposizione Dati input (PD, LGD, EAD, M) Formula a) Fattore di correlazione b) Aggiustamento in funzione della durata c) Requisito patrimoniale x 12,5 Coefficiente di ponderazione x EAD Scarica file Excel F. Metelli 2004 Attivo ponderato per il rischio x 8% Capitale assorbito Focus su PD PD rappresenta il termine più complesso e discrezionale Modelli statistici di previsione insolvenza discriminante multivariata (segnali da più variabili) Modello logistico (appartenenza a sane (0) o a non sane (1) Reti neurali Modelli basati sul bilancio Score di bilancio Riclassificazione & normalizzazione Selezione dati di input Situazione patrimoniale Situazione economica Situazione finanziaria Valutazione creditizia 5

6 Rating integrato (Ce.Bi.) Esame integrato del profilo aziendale qualitativa Score qualitativo quantitativa Rating bilancio Rating di impresa ambientale/settore Score ambientale Esame integrato del profilo comportamentale RATING INTERNO COMPLESSIVO Score andamentale dati di sistema Centrale rischi Score andamentale Monitoraggio e rinnovo Score andamentale interno del rapporto Una visione allargata Valutazione del cliente (PD) analisi aziendale analisi comportamentale Valutazione dell operazione (LGD, EAD, M) composizione m/l termine garanzie Valutazione in funzione del regolamento fidi e dei livelli di potere deliberante Erogazione credito Gestione andamentale credito Il sistema delle garanzie Garanzie reali: beni fungibili che la banca utilizza in caso di inadempienza (scarto di garanzia) non impatta su PD ma sul finanziamento Garanzie personali: impegno di un soggetto ad accollarsi l onere del rimborso alla banca qualora il debitore principale non ottemperi effetto traslazionale da PD del debitore principale a quella del garante 6

7 La concessione del fido 1. Accertamento dati e raccolta informazioni Dichiarazioni (società e soci) Info da movimenti c/c, assegni,... Info esterne (banca-dati,...) 2. qualitative Struttura e andamento settore Politiche di gestione dell impresa 3. quantitative Storiche (analisi di bilancio) Prospettiche 4. Relazione di fido 7

Vademecum Accordi di Basilea. Basilea 1 (Accordi in vigore dal 1998)

Vademecum Accordi di Basilea. Basilea 1 (Accordi in vigore dal 1998) Vademecum Accordi di Basilea Basilea 1 (Accordi in vigore dal 1998) Patrimonio di vigilanza per il rischio: 8% dell attivo ponderato [max rischio ponderazione = 100%] Classificazione delle attività rischiose

Dettagli

Lezione 1. Uniformità sistema creditizio. Basilea 1. Basilea 2, fattori di ponderazione, il concetto di rating

Lezione 1. Uniformità sistema creditizio. Basilea 1. Basilea 2, fattori di ponderazione, il concetto di rating Lezione 1 Basilea 2, fattori di ponderazione, il concetto di rating Uniformità sistema creditizio Il Comitato di Basilea fu istituito nel 1974 tra i governatori delle Banche Centrali del G10. Obiettivo

Dettagli

La gestione del debito dopo gli accordi di Basilea II

La gestione del debito dopo gli accordi di Basilea II La gestione del debito dopo gli accordi di Basilea II Massimo Buongiorno Convegno ARGI Milano, 27 ottobre 2004 Perché Basilea II, esisteva un Basilea I? Nel 1988 il Comitato di Basilea stabilisce una quota

Dettagli

I prestiti (parte I) Corso di Economia delle Aziende di Credito Prof. Umberto Filotto a.a. 2013/2014

I prestiti (parte I) Corso di Economia delle Aziende di Credito Prof. Umberto Filotto a.a. 2013/2014 I prestiti (parte I) Corso di Economia delle Aziende di Credito Prof. Umberto Filotto a.a. 2013/2014 L attività creditizia: introduzione I prestiti costituiscono la principale voce dell attivo patrimoniale

Dettagli

Prof.ssa M. Intonti, Economia degli intermediari finanziari, Economia aziendale, a.a. 2015-2016

Prof.ssa M. Intonti, Economia degli intermediari finanziari, Economia aziendale, a.a. 2015-2016 Prof.ssa M. Intonti, Economia degli intermediari finanziari, Economia aziendale, a.a. 2015-2016 POLITICA DEI PRESTITI La valutazione dei fidi il controllo dei crediti concessi il recupero dei crediti problematici

Dettagli

Finanziamento Immobiliare Finanziamenti strutturati, leasing, mezzanine e NPL

Finanziamento Immobiliare Finanziamenti strutturati, leasing, mezzanine e NPL Finanziamento Immobiliare Finanziamenti strutturati, leasing, mezzanine e NPL Giacomo Morri Antonio Mazza Capitolo 6 GLI ACCORDI DI BASILEA E I FINANZIAMENTI IMMOBILIARI STRUTTURATI Il Nuovo Accordo Obiettivi

Dettagli

Corso di Finanza Aziendale

Corso di Finanza Aziendale Corso di Finanza Aziendale Elementi del Nuovo Accordo di Basilea Basilea 2 - PMI e Retail Il documento pubblicato nel gennaio 2001 non prevedeva un trattamento delle PMI differenziato rispetto al portafoglio

Dettagli

GLI EFFETTI DELLA LOSS GIVEN DEFAULT SUL COSTO DEL CREDITO XXIII CONVEGNO RIDEFINIZIONE PROSPETTICA DEL RISCHIO BENE 18 OTTOBRE 2012

GLI EFFETTI DELLA LOSS GIVEN DEFAULT SUL COSTO DEL CREDITO XXIII CONVEGNO RIDEFINIZIONE PROSPETTICA DEL RISCHIO BENE 18 OTTOBRE 2012 GLI EFFETTI DELLA LOSS GIVEN DEFAULT SUL COSTO DEL CREDITO XXIII CONVEGNO RIDEFINIZIONE PROSPETTICA DEL RISCHIO BENE 18 OTTOBRE 2012 LOSS GIVEN DEFAULT Alcune definizioni della LGD: E la misura del rischio

Dettagli

I prestiti (parte I) Dott. Giovanni Liccardo 15 marzo 2011 giovanni.liccardo@uniroma2.it

I prestiti (parte I) Dott. Giovanni Liccardo 15 marzo 2011 giovanni.liccardo@uniroma2.it I prestiti (parte I) Dott. Giovanni Liccardo 15 marzo 2011 giovanni.liccardo@uniroma2.it L attività creditizia: introduzione I prestiti costituiscono la principale voce dell attivo patrimoniale della banca

Dettagli

Modelli e processi di rating in Mediofactoring gruppo Intesa Sanpaolo

Modelli e processi di rating in Mediofactoring gruppo Intesa Sanpaolo Modelli e processi di rating in Mediofactoring gruppo Intesa Sanpaolo Rony Hamaui Brescia 20-21 settembre 2007 Mediofactoring nel perimetro di validazione di Intesa Sanpaolo L ingresso di Mediofactoring

Dettagli

La funzione di controllo dei rischi di II livello, un approccio metodologico sul rischio di credito con focus sul controllo andamentale.

La funzione di controllo dei rischi di II livello, un approccio metodologico sul rischio di credito con focus sul controllo andamentale. La funzione di controllo dei rischi di II livello, un approccio metodologico sul rischio di credito con focus sul controllo andamentale. 1 Rischio di credito: Il Framework Logico di Riferimento Rischio

Dettagli

LA GESTIONE PRESTITI

LA GESTIONE PRESTITI LA GESTIONE PRESTITI LA MANIFESTAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO IL CONTRATTO DI DEBITO (PRESTITO) PREVEDE DUE PRESTAZIONI NON CONTESTUALI E UNA CONDIZIONE DI INCERTEZZA FINO ALLA DATA DEL RIMBORSO NELL IPOTESI

Dettagli

Basilea 2: Assistenza per il Credito e la Finanza. Vincere la sfida del RATING

Basilea 2: Assistenza per il Credito e la Finanza. Vincere la sfida del RATING Basilea 2: Assistenza per il Credito e la Finanza. Vincere la sfida del RATING Il Comitato di Basilea Il Comitato di Basilea viene istituito nel 1974 dai Governatori delle Banche Centrali dei 10 paesi

Dettagli

CORSO DI TECNICA BANCARIA A.A. 2012-2013

CORSO DI TECNICA BANCARIA A.A. 2012-2013 Università degli Studi di Cagliari Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali CORSO DI TECNICA BANCARIA A.A. 2012-2013 Dott. Rundeddu Vincenzo Le operazioni di Impiego 2 Bibliografia della corrente

Dettagli

Rating interni e controllo. del rischio di credito

Rating interni e controllo. del rischio di credito Rating interni e controllo del rischio di credito esperienze, problemi, soluzioni Milano, 31 marzo 2004 DIREZIONE RISK MANAGEMENT Giovanni Parrillo Responsabile Servizio Rischi di Credito 1 Rating interni:

Dettagli

Le regole di Basilea 2 per il credito al consumo

Le regole di Basilea 2 per il credito al consumo Le regole di Basilea 2 per il credito al consumo Francesco Cannata Banca d Italia Vigilanza Creditizia e Finanziaria Convegno ABI Credito alle famiglie 2007 Sessione Parallela A2 L efficienza nel credito

Dettagli

Verso Basilea 2 Minacce in vista per le PMI?

Verso Basilea 2 Minacce in vista per le PMI? Confederazione Nazionale dell Artigianato e della Piccola e Media Impresa Verso Basilea 2 Minacce in vista per le PMI? relazione di Eugenio Pavarani Dipartimento di Economia Università di Parma Collecchio,

Dettagli

RATING INTERNI E CONTROLLO DEL RISCHIO DI CREDITO. Gianpaolo Sevà Divisione Risk Management Banca Popolare di Lodi - Gruppo Bipielle

RATING INTERNI E CONTROLLO DEL RISCHIO DI CREDITO. Gianpaolo Sevà Divisione Risk Management Banca Popolare di Lodi - Gruppo Bipielle RATING INTERNI E CONTROLLO DEL RISCHIO DI CREDITO BANCA POPOLARE DI LODI Gianpaolo Sevà Divisione Risk Management Banca Popolare di Lodi - Gruppo Bipielle BANCA POPOLARE DI LODI RETI BANCARIE H. SPA BIPIELLE

Dettagli

Modello Interno di Rating del Segmento Retail

Modello Interno di Rating del Segmento Retail Modello Interno di Rating del Segmento Retail Ricerca Newfin FITD Università Bocconi Milano, Framework Piano di lavoro Introduzione Cenni normativi Definizione del segmento Retail Trattamento del segmento

Dettagli

Corso di Finanza aziendale

Corso di Finanza aziendale Basilea II Corso di Finanza aziendale Elementi del nuovo accordo di Basilea Basilea II? Si tratta della recente revisione del complesso di norme regolamentari che dal 1988 sono imposte alle banche dalla

Dettagli

SECONDA PARTE (Rischio di Credito)

SECONDA PARTE (Rischio di Credito) SECONDA PARTE (Rischio di Credito) RISCHIO DI CREDITO LOSS GIVEN DEFAULT Valutazione del rischio che mi serve per determinare il capitale di vigilanza avviene attraverso la determinazione di queste quattro

Dettagli

GLI ELEMENTI ANDAMENTALI DEL RATING AZIENDALE

GLI ELEMENTI ANDAMENTALI DEL RATING AZIENDALE in collaborazione con: Promem Sud Est S.p.A. Società per la Promozione dei Mercati Mobiliari Sud Est S.p.A. GLI ELEMENTI ANDAMENTALI DEL RATING AZIENDALE a cura del Dott. Aurelio Valente Amministratore

Dettagli

Girardi Jessica Hoti Doriana Sonato Valentina Tommasi Francesca

Girardi Jessica Hoti Doriana Sonato Valentina Tommasi Francesca Girardi Jessica Hoti Doriana Sonato Valentina Tommasi Francesca Agenda Il Gruppo Banca Popolare di Sondrio Il rischio di credito: analisi qualitativa e quantitativa Il Gruppo Banca Popolare di Sondrio

Dettagli

Convegno Basilea 2 Opportunità o rischio? Tivoli, 22 marzo 2005 Hotel Torre S. Angelo. I CONFIDI alleati delle PMI

Convegno Basilea 2 Opportunità o rischio? Tivoli, 22 marzo 2005 Hotel Torre S. Angelo. I CONFIDI alleati delle PMI Massimo Pacella Dottore Commercialista Revisore Contabile Relazione Convegno Basilea 2 Opportunità o rischio? Tivoli, 22 marzo 2005 Hotel Torre S. Angelo I CONFIDI alleati delle PMI Premessa Il 26 giugno

Dettagli

IL GRUPPO BANCA POPOLARE DI SONDRIO

IL GRUPPO BANCA POPOLARE DI SONDRIO IL GRUPPO BANCA POPOLARE DI SONDRIO Fondata nel 1871, la Banca Popolare di Sondrio è una delle prime banche popolari italiane ispirate al movimento popolare cooperativo del credito. Nel tempo, grazie all

Dettagli

I rating interni e Basilea 2. Giuseppe Squeo

I rating interni e Basilea 2. Giuseppe Squeo I rating interni e Basilea 2 Giuseppe Squeo 1 I rating interni Il rating rappresenta un giudizio sintetico (voto) sul grado di affidabilità, ordinato su una base discreta (classi di rating), di un soggetto

Dettagli

Le regole di Basilea II per il credito immobiliare

Le regole di Basilea II per il credito immobiliare Le regole di Basilea II per il credito immobiliare Convegno ABI Credito alle Famiglie 2008 Mario Marangoni Banca d Italia Roma, 10 giugno 2008 1 Le regole di Basilea II per il credito immobiliare L impatto

Dettagli

ITER Imprese & Territorio

ITER Imprese & Territorio ITER Imprese & Territorio Generalità...2 La Scheda Impresa...4 Il sistema di Rating...6 Bilanci...7 Analisi di composizione...8 Elenchi imprese...9 Milano, novembre 2009 1 GENERALITÀ ITER è una applicazione,

Dettagli

MITTEL GENERALE INVESTIMENTI SPA

MITTEL GENERALE INVESTIMENTI SPA MITTEL GENERALE INVESTIMENTI SPA BASILEA 2 TERZO PILASTRO Informativa al pubblico Anno 2010 INDICE Premessa Tavola 1 - Adeguatezza patrimoniale Tavola 2 - Rischio di credito: informazioni generali Tavola

Dettagli

PMI BASILEA. autodiagnosi aziendale e corso di formazione

PMI BASILEA. autodiagnosi aziendale e corso di formazione PMI BASILEA autodiagnosi aziendale e corso di formazione L attuale contesto di mercato Situazione di scarsa liquidità per le banche commerciali italiane Obbligo per le banche di monitoraggio e di misurazione

Dettagli

La Gestione del Credito in. Banca. La gestione del credito in banca. dott. Antonio Popolla Componente cda Banca di Credito Cooperativo di Napoli

La Gestione del Credito in. Banca. La gestione del credito in banca. dott. Antonio Popolla Componente cda Banca di Credito Cooperativo di Napoli La Gestione del Credito in La gestione del credito in banca Banca dott. Antonio Popolla Componente cda Banca di Credito Cooperativo di Napoli LE FUNZIONI DI UNA BANCA Funzione creditizia Intermediare tra

Dettagli

I METODI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

I METODI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO I METODI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO La banca che accorda la concessione di un credito deve effettuare una preventiva valutazione della qualità/affidabilità del cliente nonché quantificare la qualità/rischiosità

Dettagli

Corso di Asset and liability management (profili economico-aziendali) Il patrimonio di vigilanza e la misurazione del rischio di credito

Corso di Asset and liability management (profili economico-aziendali) Il patrimonio di vigilanza e la misurazione del rischio di credito Università degli Studi di Parma Corso di Asset and liability management (profili economico-aziendali) Il patrimonio di vigilanza e la misurazione del rischio di credito Prof.ssa Paola Schwizer Anno accademico

Dettagli

Lezione 2. Il rating. Il rating. Sistemi di rating, il rating esterno

Lezione 2. Il rating. Il rating. Sistemi di rating, il rating esterno Lezione 2 Sistemi di rating, il rating esterno Il rating Il modo con cui si combinano: Probabilità di inadempienza (PD) Perdita in caso di inadempienza (LGD) Esposizione all inadempienza (LGD) Scadenza

Dettagli

Il rischio di credito

Il rischio di credito Il rischio di credito Componenti e modalità di gestione secondo Basilea 2 1 Il rischio di credito le diverse accezioni Tipologia Rischio di insolvenza Rischio di migrazione Rischio di spread Rischio di

Dettagli

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA Dipartimento di Economia 20 maggio 2015

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA Dipartimento di Economia 20 maggio 2015 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA Dipartimento di Economia 20 maggio 2015 COME PREVENIRE LE SOFFERENZE PER IL SISTEMA BANCARIO 1 LE FASI DI VITA DELLE IMPRESE DALL ANALISI SI POSSONO INDIVIDUARE PER UNA

Dettagli

Le regole di Basilea 2 per il credito al consumo

Le regole di Basilea 2 per il credito al consumo Le regole di Basilea 2 per il credito al consumo Francesco Cannata Banca d Italia Vigilanza Creditizia e Finanziaria Convegno ABI Credito alle F1amiglie 2008 Sessione Parallela A2 Gestione dei rischi e

Dettagli

Le imprese edili bresciane e la sfida del rating. Cinzia Dabrassi Prandi Università degli studi di Brescia Facoltà di Economia

Le imprese edili bresciane e la sfida del rating. Cinzia Dabrassi Prandi Università degli studi di Brescia Facoltà di Economia Le imprese edili bresciane e la sfida del rating Cinzia Dabrassi Prandi Università degli studi di Brescia Facoltà di Economia La sfida per le imprese edili Valorizzare i punti di forza delle imprese edili

Dettagli

Basilea 2: Cosa devono fare le banche adesso. Le nuove istruzioni di vigilanza e i processi implementativi in atto. Convegno ABI

Basilea 2: Cosa devono fare le banche adesso. Le nuove istruzioni di vigilanza e i processi implementativi in atto. Convegno ABI Basilea 2: banche adesso. Le nuove istruzioni di vigilanza e i processi implementativi in atto. Convegno ABI Antonio Renzi e Katia Mastrodomenico Banca d Italiad, 1 BASILEA 2 TECNICHE DI RIDUZIONE DEL

Dettagli

Informativa al pubblico

Informativa al pubblico ZENITH SERVICE S.P.A. Informativa al pubblico In ottemperanza alle norme relative alla vigilanza prudenziale sugli intermediari inscritti nell Elenco speciale ex art. 107 TUB (Circolare della Banca d Italia

Dettagli

Il contributo si focalizza sugli aspetti organizzativi/ funzionali connessi allo sviluppo/ implementazione dei sistemi di rating interno

Il contributo si focalizza sugli aspetti organizzativi/ funzionali connessi allo sviluppo/ implementazione dei sistemi di rating interno IL CONTRIBUTO DI UNICREDITO ITALIANO AL PROGETTO DI RICERCA Rating interni e controllo del rischio di credito Esperienze, problemi, Soluzioni Milano - 31 marzo 2004 NEWFIN Centro Studi sull innovazione

Dettagli

Il modulo DFKA. Analisi Informatizzata Delle Aziende

Il modulo DFKA. Analisi Informatizzata Delle Aziende Il modulo DFKA Analisi Informatizzata Delle Aziende AIDA AIDA contiene informazioni finanziarie, anagrafiche e commerciali su oltre 1.000.000 di società che operano in Italia. Per ciascuna di questa aziende

Dettagli

BASILEA 2. Trapani 18/12/2007. Dott. Fabio Cigna - Gruppo di Studio Basilea 2 1

BASILEA 2. Trapani 18/12/2007. Dott. Fabio Cigna - Gruppo di Studio Basilea 2 1 BASILEA 2 Dott. Fabio Cigna - Gruppo di Studio Basilea 2 1 CHE COSA E E BASILEA 2 BASILEA 1 E BASILEA 2 LE NOVITA DEL NUOVO ACCORDO CRONOLOGIA DELL ENTRATA ENTRATA IN VIGORE DI BASILEA 2 GLI EFFETTI DI

Dettagli

Il rischio di credito

Il rischio di credito Il rischio di credito Componenti e modalità di gestione secondo Basilea 2 Giuseppe G. Santorsola 1 Il rischio di credito le diverse accezioni Tipologia Rischio di insolvenza Rischio di migrazione Rischio

Dettagli

Evidenze e soluzioni per la valutazione del rischio di credito per i Confidi

Evidenze e soluzioni per la valutazione del rischio di credito per i Confidi Evidenze e soluzioni per la valutazione del rischio di credito per i Confidi Letizia Sampoli Firenze, 26 febbraio 2015 Cerved è il più grande Information Provider in Italia e una delle principali agenzie

Dettagli

L EVOLUZIONE DEL RAPPORTO BANCA - IMPRESA CON BASILEA II E IL RUOLO DEL FACTORING

L EVOLUZIONE DEL RAPPORTO BANCA - IMPRESA CON BASILEA II E IL RUOLO DEL FACTORING L EVOLUZIONE DEL RAPPORTO BANCA - IMPRESA CON BASILEA II E IL RUOLO DEL FACTORING Relatore : Marino Baratti Credemfactor spa Pag. 1/8 Il rapporto tra PMI e Sistema creditizio L applicazione della nuova

Dettagli

I prestiti (parte I) Corso di Economia delle Aziende di Credito Prof. Umberto Filotto a.a. 2011/2012

I prestiti (parte I) Corso di Economia delle Aziende di Credito Prof. Umberto Filotto a.a. 2011/2012 I prestiti (parte I) Corso di Economia delle Aziende di Credito Prof. Umberto Filotto a.a. 2011/2012 L attività creditizia: questioni teoriche e pratiche I prestiti costituiscono la principale voce dell

Dettagli

LA CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI NEI GRUPPI BANCARI

LA CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI NEI GRUPPI BANCARI LA CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI NEI GRUPPI BANCARI Fausto Galmarini Amministratore Delegato UniCredit Factoring Milano, 23 giugno 2009 Key messages Basilea 2 ha introdotto un più stretto legame tra

Dettagli

Basilea 2: Vincere insieme la sfida del RATING

Basilea 2: Vincere insieme la sfida del RATING Basilea 2: Vincere insieme la sfida del RATING Il Comitato di Basilea viene istituito nel 1974 dai Governatori delle Banche Centrali dei 10 paesi più industrializzati. Il Comitato non legifera, formula

Dettagli

Rischi di credito: approccio di vigilanza

Rischi di credito: approccio di vigilanza Università Bicocca - Milano Anno Accademico 2007 / 2008 Rischi di credito: approccio di vigilanza Corso di Risk Management Milano, 5 Marzo 2008 Misurazione assorbimenti patrimoniali Basilea I Ai pesi si

Dettagli

Conoscere il Rating. Come viene valutata l affidabilità delle imprese con l Accordo di Basilea

Conoscere il Rating. Come viene valutata l affidabilità delle imprese con l Accordo di Basilea Come viene valutata l affidabilità delle imprese con l Accordo di Basilea In questa fase di difficile congiuntura economica, l accesso al credito da parte del mondo produttivo è un tema di grande attualità

Dettagli

Corso di Formazione. Aggiornamenti Normativi Antiriciclaggio e Adeguata Verifica. Padova, 04 Novembre 2014. L informatica per i Confidi

Corso di Formazione. Aggiornamenti Normativi Antiriciclaggio e Adeguata Verifica. Padova, 04 Novembre 2014. L informatica per i Confidi Corso di Formazione Aggiornamenti Normativi Antiriciclaggio e Adeguata Verifica Padova, 04 Novembre 2014 Ore 09.30 11.00 Antiriciclaggio Antiterrorismo Monitoraggio fiscale Privacy La normativa primaria,

Dettagli

Enel.factor espone l Informativa al Pubblico sul sito internet www.enelfactor.it. Premessa

Enel.factor espone l Informativa al Pubblico sul sito internet www.enelfactor.it. Premessa Enel.factor Spa Basilea 2 Terzo pilastro al pubblico Esercizio 2009 Premessa La normativa prudenziale Basilea 2 ha lo scopo di sviluppare all interno di banche e intermediari finanziari un sistema di controlli

Dettagli

IAS 39 e Basilea II: il trattamento dei crediti e le cartolarizzazioni. Raffaele Mazzeo KPMG

IAS 39 e Basilea II: il trattamento dei crediti e le cartolarizzazioni. Raffaele Mazzeo KPMG IAS 39 e Basilea II: il trattamento dei crediti e le cartolarizzazioni KPMG 0 0 Indice IAS e Basilea 2: i punti di convergenza IAS 39 Il trattamento dei crediti Il nuovo accordo di Basilea sul Capitale

Dettagli

Tecnica Bancaria (Cagliari - 2016)

Tecnica Bancaria (Cagliari - 2016) Tecnica Bancaria (Cagliari - 06) prof. Mauro Aliano mauro.aliano@unica.it Seconda Parte Aspetti gestionali: scelte organizzative e distributive, la gestione dei rischi, il bilancio della banca Argomenti

Dettagli

Il modulo DFKA. Analisi Informatizzata Delle Aziende

Il modulo DFKA. Analisi Informatizzata Delle Aziende Il modulo DFKA Analisi Informatizzata Delle Aziende AIDA AIDA contiene informazioni finanziarie, anagrafiche e commerciali su oltre 1.000.000 di società che operano in Italia. Per ciascuna di questa aziende

Dettagli

Allegato "14" Piero Luigi Montani Consigliere Delegato Contesto economico 2011 Scenario macroeconomico Economia mondiale 2011: crescita debole del PIL ed elevata instabilità finanziaria a causa delle tensioni

Dettagli

INFORMATIVA AL PUBBLICO ANNO 2014

INFORMATIVA AL PUBBLICO ANNO 2014 INFORMATIVA AL PUBBLICO ANNO 214 Finanziaria Senese di Sviluppo S.P.A. Sede Legale Piazza Matteotti 3 531 Siena Capitale Sociale 16.572.177 i.v. Codice Fiscale e Partita Iva 721528 Società iscritta nell

Dettagli

LA BANCA COME UN IMPRESA

LA BANCA COME UN IMPRESA . Direzione crediti LA BANCA COME UN IMPRESA La legislatura italiana definisce la Banca come un impresa autorizzata a raccogliere il risparmio, tramite forme diverse, presso il pubblico ed a erogare il

Dettagli

Le valutazioni immobiliari nel processo creditizio delle banche: aspetti operativi e regolamentari

Le valutazioni immobiliari nel processo creditizio delle banche: aspetti operativi e regolamentari Le valutazioni immobiliari nel processo creditizio delle banche: aspetti operativi e regolamentari Modena, 4 ottobre 2008 Michele Campanardi Vice Direttore Divisione Corporate michele.campanardi@bper.it

Dettagli

Il Rating Advisory e attività professionale a supporto della continuità aziendale

Il Rating Advisory e attività professionale a supporto della continuità aziendale Il rapporto banca-impresa Il Rating Advisory e attività professionale a supporto della continuità aziendale Massimo Talone Milano, 18 ottobre 2012 Differenze strutturali e competitive tra piccole e medie

Dettagli

CONAFI PRESTITO S.p.A. Basilea 2 Terzo Pilastro Informativa al Pubblico Situazione al 31/12/2011

CONAFI PRESTITO S.p.A. Basilea 2 Terzo Pilastro Informativa al Pubblico Situazione al 31/12/2011 CONAFI PRESTITO S.p.A. Basilea 2 Terzo Pilastro al Pubblico Situazione al 31/12/2011 CONAFI PRESTITO S.p.A Sede legale ed amministrativa: Torino, via Cordero di Pamparato 15 cap 10143 tel. 011/7710320

Dettagli

I prestiti (parte II) Corso di Economia delle Aziende di Credito Prof. Umberto Filotto a.a. 2011/2012

I prestiti (parte II) Corso di Economia delle Aziende di Credito Prof. Umberto Filotto a.a. 2011/2012 I prestiti (parte II) Corso di Economia delle Aziende di Credito Prof. Umberto Filotto a.a. 2011/2012 Problematiche dell attività creditizia OBIETTIVI: Riduzione selezione avversa Riduzione moral hazard

Dettagli

I crediti e la loro classificazione secondo gli IAS/IFRS

I crediti e la loro classificazione secondo gli IAS/IFRS IAS-IFRS E NON PERFORMING LOANS Verona, 9 giugno 2006 I crediti e la loro classificazione secondo gli IAS/IFRS Andrea Lionzo Università degli Studi di Verona andrea.lionzo@univr.it 1 Indice 1. I fondamenti

Dettagli

www.onetimeconsulting.it www..it

www.onetimeconsulting.it www..it www.onetimeconsulting.it www..it Comune di Fossalta di Piave Basilea 2 Basilea 2 - Indice 1. Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria 2. Perché Basilea? 3. I principi base di Basilea 1 e 2 4. Il

Dettagli

Regione Liguria. Vademecum BASILEA 2. In collaborazione con

Regione Liguria. Vademecum BASILEA 2. In collaborazione con Regione Liguria Vademecum BASILEA 2 In collaborazione con BASILEA2: RISCHIO O OPPORTUNITÀ IL NUOVO ACCORDO DI BASILEA SUL CAPITALE A GARANZIA DELLA SOLVIBILITÀ DEL SISTEMA BANCARIO INTERNAZIONALE I TRE

Dettagli

Basilea 2: quali implicazioni per disponibilità e prezzo per il credito?

Basilea 2: quali implicazioni per disponibilità e prezzo per il credito? Basilea 2: quali implicazioni per disponibilità e prezzo per il credito? Introduzione di Andrea Sironi SDA Bocconi Nell aprile 2003 il Comitato di Basilea ha reso pubbliche, nei tempi e nei modi originariamente

Dettagli

Le implicazioni sul processo del credito

Le implicazioni sul processo del credito SETTEMBRE 2006 BASILEA 2 E LE SUE IMPLICAZIONI 9 Le implicazioni sul processo del credito Passiamo qui ad analizzare alcuni degli elementi principali della variazione nei rapporti banca-impresa alla luce

Dettagli

IL COSTO DEL RISCHIO DI CREDITO: IL PUNTO DD DI VISTA DEL CEO

IL COSTO DEL RISCHIO DI CREDITO: IL PUNTO DD DI VISTA DEL CEO IL COSTO DEL RISCHIO DI CREDITO: IL PUNTO DD DI VISTA DEL CEO Luca Majocchi Credito Italiano Convegno annuale APB Vicenza, 23 giugno 2000 (1) OBIETTIVO Condividere alcuni spunti di riflessione sulla prospettiva

Dettagli

Argomento: Basilea 2 BASILEA 2. lunedì 16/10/2007 15 ottobre 2007 Gruppo di studio Basilea 2 di OPEN Dot Com

Argomento: Basilea 2 BASILEA 2. lunedì 16/10/2007 15 ottobre 2007 Gruppo di studio Basilea 2 di OPEN Dot Com BASILEA 2 1 CHE COSA E BASILEA 2 BASILEA 1 E BASILEA 2 LE NOVITA DEL NUOVO ACCORDO CRONOLOGIA DELL ENTRATA IN VIGORE DI BASILEA 2 GLI EFFETTI DI BASILEA 2 SUI PRINCIPALI ISTITUTI DI CREDITO GLI EFFETTI

Dettagli

Lettura ed interpretazione da parte dell ente segnalante dei dati contenuti nella Centrale dei Rischi

Lettura ed interpretazione da parte dell ente segnalante dei dati contenuti nella Centrale dei Rischi Lettura ed interpretazione da parte dell ente segnalante dei dati contenuti nella Centrale dei Rischi Relatore: Alberto Bianchini Responsabile Marketing Aziende Credito Emiliano SpA I soggetti della CR

Dettagli

Il sistema per la valutazione della qualità dei crediti della Banca d Italia. (In-house Credit Assessment System - ICAS)

Il sistema per la valutazione della qualità dei crediti della Banca d Italia. (In-house Credit Assessment System - ICAS) Il sistema per la valutazione della qualità dei crediti della Banca d Italia (In-house Credit Assessment System - ICAS) SOMMARIO L utilizzo dei prestiti come collaterale nelle operazioni di politica monetaria...

Dettagli

Informativa Pubblica

Informativa Pubblica Informativa Pubblica - (Terzo Pilastro) 31 Dicembre 2011 Sigla Srl Indice del documento PREMESSA... 3 TAVOLA 1: ADEGUATEZZA PATRIMONIALE... 4 Informativa Qualitativa... 4 Informativa Quantitativa... 6

Dettagli

L esperienza del Credito Italiano nelle gestione del rischio con metodi statistici - focus sul portafoglio small business -

L esperienza del Credito Italiano nelle gestione del rischio con metodi statistici - focus sul portafoglio small business - L esperienza del Credito Italiano nelle gestione del rischio con metodi statistici - focus sul portafoglio small business - Claudio Queirolo - Responsabile Studi ed Attività Creditizia - Credito Italiano

Dettagli

CONAFI PRESTITO S.p.A. Basilea 2 Terzo Pilastro Informativa al Pubblico Situazione al 31/12/2010

CONAFI PRESTITO S.p.A. Basilea 2 Terzo Pilastro Informativa al Pubblico Situazione al 31/12/2010 CONAFI PRESTITO S.p.A. Basilea 2 Terzo Pilastro al Pubblico Situazione al 31/12/2010 CONAFI PRESTITO S.p.A Sede legale ed amministrativa: Torino, via Cordero di Pamparato 15 cap 10143 tel. 011/7710320

Dettagli

MORATORIA SUL CREDITO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE Sospensione dei debiti verso le banche

MORATORIA SUL CREDITO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE Sospensione dei debiti verso le banche A cura di: Dott. Antonio Fortarezza MORATORIA SUL CREDITO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE Sospensione dei debiti verso le banche Il 3 agosto 2009 il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente

Dettagli

Corporate Banking e Basilea 2: come cambia il rapporto banca-impresa

Corporate Banking e Basilea 2: come cambia il rapporto banca-impresa Corporate Banking e Basilea 2: come cambia il rapporto banca-impresa prof. Stefano Caselli Università Bocconi Brescia, 10 ottobre 2006 Prof. Stefano Caselli - 10 ottobre 2006 1 I temi in agenda L inevitabile

Dettagli

Modelli per il pricing del credito

Modelli per il pricing del credito Corso tecnico - pratico Modelli per il pricing del credito Calcolo degli spread a copertura del rischio di credito Valutazione dei bond rischiosi: obbligazioni governative, corporate bond e mini-bond Milano,

Dettagli

MODULO DI ADESIONE ACCORDO PER IL CREDITO 2015 All Associazione Bancaria Italiana Servizio di Segreteria Generale Piazza del Gesù, n. 49 00186 ROMA La sottoscritta Banca/Il sottoscritto Intermediario finanziario

Dettagli

FERCREDIT spa. Basilea 2 Terzo Pilastro Informativa al pubblico Esercizio 2008

FERCREDIT spa. Basilea 2 Terzo Pilastro Informativa al pubblico Esercizio 2008 FERCREDIT spa Basilea 2 Terzo Pilastro Informativa al pubblico Pag. 1/12 Premessa La Circolare della Banca d Italia n. 216 del 5 agosto 1996 7 aggiornamento del 9 luglio 2007 al capitolo V ha introdotto

Dettagli

Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale Dipartimento di Economia e Giurisprudenza ECONOMIA AZIENDALE. Anno Accademico 2014-2015

Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale Dipartimento di Economia e Giurisprudenza ECONOMIA AZIENDALE. Anno Accademico 2014-2015 Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale Dipartimento di Economia e Giurisprudenza ECONOMIA AZIENDALE Anno Accademico 2014-2015 Parte speciale: la logica e il sistema delle rilevazioni

Dettagli

Corso di Tecnica Bancaria. Anno 2009-2010 Prof. Roberto Malavasi. Parte quarta La gestione dei rischi tipici dell attività bancaria

Corso di Tecnica Bancaria. Anno 2009-2010 Prof. Roberto Malavasi. Parte quarta La gestione dei rischi tipici dell attività bancaria Corso di Tecnica Bancaria. Anno 2009-2010 Prof. Roberto Malavasi Parte quarta La gestione dei rischi tipici dell attività bancaria In questa parte. Il rischio di credito Il rischio di liquidità Il rischio

Dettagli

Basilea II; la costruzione di un modello di autodiagnosi dell impresa

Basilea II; la costruzione di un modello di autodiagnosi dell impresa Basilea II; la costruzione di un modello di autodiagnosi dell impresa Agenda Basilea II: alcune considerazioni e conseguenze I 4 valori dell analisi dinamica I cambiamenti per la banca STATO PATRIMONIALE

Dettagli

Informativa Pubblica

Informativa Pubblica Informativa Pubblica (Terzo Pilastro) 31 Dicembre 2014 Sigla Srl Indice del documento PREMESSA... 3 TAVOLA 1: ADEGUATEZZA PATRIMONIALE... 4 Informativa Qualitativa... 4 Informativa Quantitativa... 6 TAVOLA

Dettagli

IL RUOLO DEL CENTRO FIDI TERZIARIO QUALI GARANZIE?

IL RUOLO DEL CENTRO FIDI TERZIARIO QUALI GARANZIE? IL RUOLO DEL CENTRO FIDI TERZIARIO QUALI GARANZIE? II Forum annuale sulla Finanza d impresa Gli strumenti per affrontare la crisi e sostenere la crescita delle PMI Prato, 23 aprile 2009 Email: a.doti@centrofiditerziario.it

Dettagli

Tecnica Bancaria (Cagliari - 2015)

Tecnica Bancaria (Cagliari - 2015) Tecnica Bancaria (Cagliari - 2015) prof. Mauro Aliano mauro.aliano@unica.it 1 Seconda Parte Aspetti gestionali: scelte organizzative e distributive, la gestione dei rischi, il bilancio della banca 2 Argomenti

Dettagli

Il valore della garanzia Confidi per la mitigazione del rischio di credito

Il valore della garanzia Confidi per la mitigazione del rischio di credito Il valore della garanzia Confidi per la mitigazione del rischio di credito Convegno ABI Basilea 3 Roma, 20 giugno 2011 1 Premessa - Il perimetro di gioco - Quale valore? Contabile? Commerciale? Ragioniamo

Dettagli

La gestione del rischio di interesse e di mercato. Giuseppe Squeo

La gestione del rischio di interesse e di mercato. Giuseppe Squeo La gestione del rischio di interesse e di mercato Giuseppe Squeo 1 Il rischio di interesse: modalità esposizione Le modalità di esposizione al rischio di interesse sono: rischio di riprezzamento, quando

Dettagli

serfactoring Informativa al Pubblico Anno 2009

serfactoring Informativa al Pubblico Anno 2009 serfactoring Informativa al Pubblico Anno 2009 SERFACTORING S.p.A. Sede Legale in San Donato Milanese (MI), Via dell Unione europea 3 Capitale Sociale Euro 5.160.000 i. v. Registro Imprese di Milano Codice

Dettagli

Il ruolo del Dottore Commercialista nell attività di rating advisory ed il visto di conformità sul merito creditizio

Il ruolo del Dottore Commercialista nell attività di rating advisory ed il visto di conformità sul merito creditizio S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Rating Advisory e reporting finanziario del rischio d impresa Il ruolo del Dottore Commercialista nell attività di rating advisory ed il visto di conformità

Dettagli

REGOLE REGOLE. Comunicazione. Economia reale e monetaria. Competenze. Concorrenza. Mercati creditizi e finanziari. Tecnologia BANCA IMPRESA

REGOLE REGOLE. Comunicazione. Economia reale e monetaria. Competenze. Concorrenza. Mercati creditizi e finanziari. Tecnologia BANCA IMPRESA 0 Economia reale e monetaria REGOLE REGOLE BANCA Concorrenza IMPRESA Comunicazione Competenze Mercati creditizi e finanziari Tecnologia 1 REGOLE.. IAS/IFRS BASILEA 2 2.. ASPETTI Autonomia Interdipendenza

Dettagli

Tesoreria. L importanza dell analisi andamentale nel rapporto banca-impresa. di Emanuele Facile (*) e Andrea Giacomelli (**)

Tesoreria. L importanza dell analisi andamentale nel rapporto banca-impresa. di Emanuele Facile (*) e Andrea Giacomelli (**) PAGINA: 60-64 L importanza dell analisi andamentale nel rapporto banca-impresa di Emanuele Facile (*) e Andrea Giacomelli (**) Nel nuovo contesto derivante dall introduzione di Basilea 2 l analisi dei

Dettagli

leasing (immobiliare/mobiliare) n, di originari Euro

leasing (immobiliare/mobiliare) n, di originari Euro Accordo per il credito 2015 Iniziativa Imprese in Ripresa Modulo di domanda INVIARE PER RACCOMANDATA A.R. oppure VIA PEC a: sardaleasing@pec.gruppobper.it Spettabile SARDALEASING S.p.A. Via IV Novembre

Dettagli

Evoluzione Risk Management in Intesa

Evoluzione Risk Management in Intesa RISCHIO DI CREDITO IN BANCA INTESA Marco Bee, Mauro Senati NEWFIN - FITD Rating interni e controllo del rischio di credito Milano, 31 Marzo 2004 Evoluzione Risk Management in Intesa 1994: focus iniziale

Dettagli

Reingegnerizzazione dei processi del credito nelle banche della New Europe. Attività e riscontri

Reingegnerizzazione dei processi del credito nelle banche della New Europe. Attività e riscontri Reingegnerizzazione dei processi del credito nelle banche della New Europe. Attività e riscontri Fausto Galmarini Responsabile Direzione Crediti Milano Giugno 00 OBIETTIVO DELLA PRESENTAZIONE Presentare

Dettagli

CREDITO E SVILUPPO delle PMI nel Lazio: opportunità, vincoli e proposte per il sistema regionale

CREDITO E SVILUPPO delle PMI nel Lazio: opportunità, vincoli e proposte per il sistema regionale CREDITO E SVILUPPO delle PMI nel Lazio: opportunità, vincoli e proposte per il sistema regionale Realizzato dall EURES Ricerche Economiche e Sociali in collaborazione con il Consiglio Regionale dell Economia

Dettagli

Il contesto economico abruzzese ed il rapporto banca-impresa alla luce del nuovo accordo di Basilea

Il contesto economico abruzzese ed il rapporto banca-impresa alla luce del nuovo accordo di Basilea SPIN OFF: un impresa possibile Fondi per iniziative e attività culturali e sociali degli studenti Ud A (Decreto Rettorale n. 307 del 23.01.2006, ai sensi della Legge n. 429 del 3 agosto 1985 e al D.M.

Dettagli

COME LA BANCA VALUTA IL MERITO CREDITIZIO?

COME LA BANCA VALUTA IL MERITO CREDITIZIO? COME LA BANCA VALUTA IL MERITO CREDITIZIO? Dr. Giulio Modonutti Consulente finanziario indipendente Migliore è il punteggio assegnato all azienda, maggiori sono le possibilità che l impresa acceda ad un

Dettagli

ALLEGATO B PREMESSO CHE

ALLEGATO B PREMESSO CHE 1 ALLEGATO B SCHEMA DI CONVENZIONE PER REGOLARE I RAPPORTI TRA I CONFIDI/ALTRI FONDI DI GARANZIA E IL GESTORE DEL FONDO DI GARANZIA REGIONALE PO FESR BASILICATA 2007-2013 PREMESSO CHE La Legge Regionale

Dettagli

Basilea II, PMI e società cooperative

Basilea II, PMI e società cooperative Basilea II, PMI e società cooperative Massimiliano Marzo Dipartimento di Scienze Economiche, Facoltà di Economia-Forlì Università di Bologna Johns Hopkins Univ., SAIS-BC Barbara Luppi Dipartimento di Scienze

Dettagli