SCHEMA DI SINTESI. Sessione parallela B1. RISCHIO DI CONCENTRAZIONE, STRESS TEST E INTEGRAZIONE DEI RISCHI NEL PILLAR 2 Chair: Andrea Resti

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2 SCHEMA DI SINTESI Prima giornata Martedì 22 aprile Prima parte: mattina Sessione Plenaria di Apertura Basilea 2: gestione dei rischi, allocazione del capitale e relazione con le imprese Seconda parte: pomeriggio Sessioni parallele Sessione parallela A1 LA RELAZIONE COMMERCIALE BANCA-IMPRESA ALLA PROVA DI BASILEA 2 Chair: Luca Erzegovesi Sessione parallela B1 RISCHIO DI CONCENTRAZIONE, STRESS TEST E INTEGRAZIONE DEI RISCHI NEL PILLAR 2 Chair: Andrea Resti Sessione parallela C RISCHIO OPERATIVO: QUESTIONI APERTE E CREAZIONE DI VALORE Chair: Simona Cosma Seconda giornata Mercoledì 23 aprile Prima parte: mattina Sessioni parallele Sessione parallela A2 RISCHIO DI CREDITO E PRIMO PILASTRO: LE QUESTIONI APERTE Chair: Giacomo De Laurentis Sessione parallela B2 IL RISCHIO DI LIQUIDITÀ, DI TASSO E GLI ALTRI RISCHI NEL PILLAR 2 Chair: Giuseppe Lusignani Seconda parte: pomeriggio ( ) Sessione Plenaria di Chiusura Processo ICAAP: ruoli, responsabilità e aggregazione dei rischi

3 MARTEDÌ 22 APRILE SESSIONE PLENARIA DI APERTURA BASILEA 2: GESTIONE DEI RISCHI, ALLOCAZIONE DEL CAPITALE E RELAZIONE CON LA CLIENTELA Chair: Giuseppe Zadra 08,30 Registrazione dei partecipanti e welcome coffee 09,30 Intervento di apertura Giuseppe Zadra, Direttore Generale ABI L applicazione di Basilea 2 alla prova dei fatti (titolo da confermare) Giovanni Carosio, Vice Direttore Generale Banca d Italia Membro del Bureau CEBS La revisione della Direttiva e l evoluzione del sistema di vigilanza di Europa Giuseppe Siani, Banche e Conglomerati finanziari Commissione Europea 11,00 Coffee break e networking 12,00 Implementazione dell'icaap in italia: primi risultati del gruppo di lavoro ABI Pillar 2 Pietro Penza, Director PricewaterhouseCoopers Advisory Claudia Pasquini, Area Centro Studi e Ricerche ABI Il Processo ICAAP: un caso di applicazione concreta Giuseppe Quaglia, Ernst&Young 13,00 Buffet Lunch e networking 14,30 Inizio Sessioni Parallele

4 SESSIONE PARALLELA A1 MARTEDÌ 22 LA RELAZIONE COMMERCIALE BANCA- IMPRESA ALLA PROVA DI BASILEA 2 Chair: Luca Erzegovesi 14,30 Apertura dei lavori a cura del Chair Luca Erzegovesi, Ordinario di Finanza Aziendale Università di Trento Confidi 107: l evoluzione organizzativa e il vantaggio commerciale Stefano Matturro, Responsabile Marketing Operativo Divisione Finanza Engineering Ingegneria Informatica I data base a supporto della relazione commerciale banca-impresa (titolo da confermare) Società di consulenza Il ruolo del gestore imprese e gli strumenti per l efficienza della relazione commerciale Presentazione del Volume Creare valore nelle divisioni di Corporate Banking: l ICT per i gestori imprese Giacomo De Laurentis, Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università Bocconi TAVOLA ROTONDA CONFIDI, GARANZIE, CONVENZIONI Chair: Luca Erzegovesi 16,00 Intervengono: Domenico Santececca, Direttore Centrale Area Corporate ABI Patrizia Geria, Direttore Neafidi SEC Servizi* Giandomenico Mosco, LUISS Claudio D Auria, Allen & Overy Lorenzo Gai, Università di Firenze Antonio Muto, Vice Direttore Generale Banca di Roma 18,00 Chiusura dei lavori

5 SESSIONE PARALLELA B1 MARTEDÌ 22 RISCHIO DI CONCENTRAZIONE, STRESS TEST E INTEGRAZIONE DEI RISCHI NEL PILLAR 2 Chair: Andrea Resti 14,30 Il rischio di concentrazione sul portafoglio crediti: un introduzione alle nuove metodologie Andrea Resti, Direttore Centre for Applied Research in Finance Università Bocconi Il coordinamento internazionale dell attività di supervisione del secondo pilastro Andrea Enria, Segretario Generale Committee of European Banking Supervisors Compound scenarios: an efficient framework for integrated market-credit risk Ben De Prisco, VP Research and Financial Engineering Algorithmics La misurazione della sensibilità al rischio del portafoglio crediti: approcci operativi e problematiche aperte Lorenzo Bocchi, Responsabile Practice Credit & Operational Risk Prometeia Gestione ottimale del rischio in un portafoglio retail in presenza di scenari alternativi Carlo Gabardo, Senior Business Consultant Experian Decision Analytics Stress testing: un framework di riferimento Kristian Tomasini, Manager KPMG Advisory Moody s Analytics Lo stress test di secondo pilastro Marco Berlanda, Responsabile Controllo dei Rischi e Studi Banco Popolare Il rischio di concentrazione per singoli prenditori per le banche di classe 2 Federico Peretti, Responsabile Credit Risk Management Banca Sella Holding 18,30 Chiusura dei lavori

6 SESSIONE PARALLELA C MARTEDÌ 22 RISCHIO OPERATIVO: QUESTIONI APERTE E CREAZIONE DI VALORE Chair: Simona Cosma 14,30 Questioni aperte e creazione di valore nell'operational risk management Simona Cosma, Docente di Economia degli Intermediari Finanziari Università di Lecce Risk Appetite or Acceptance Level Giorgio Aprile, Responsabile Operational Risk Management Gruppo MPS Operational Risk and Compliance: benefici di un architettura integrata Carmelo Campofiorito, Principal Sales Consultant Reveleus Gruppo Oracle Mitigazione del RO (titolo da confermare) Gabriele Stinco, Unicredit Ampliamento della gamma di utilizzo dei dati consortili Claudia Pasquini, Associazione DIPO Gli impatti della MiFID sui rischi operativi all interno dei processi finanziari Marco Sgura, Responsabile Rischi Operativi Gruppo Banco Desio Rischio operativo e terzo pilastro Corner Bank 18,00 Chiusura dei lavori

7 MERCOLEDÌ 23 APRILE SESSIONE PARALLELA A2 MERCOLEDÌ 23 RISCHIO DI CREDITO E PRIMO PILASTRO: LE QUESTIONI APERTE Chair: Giacomo De Laurentis 09,30 Apertura dei lavori a cura del Chair Giacomo De Laurentis, Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università Bocconi Standard & Poor's Basel II adjusted ratio Alberto Buffa di Perrero, Head of Financial Institutions Italy Standard & Poor s Modelli di rating: past due tecnici e non (titolo da confermare) Gerardo Rescigno Banca MPS 11,00 Coffee break e networking 11,45 LGD e processi di recupero: come attivare un circuito virtuoso per cogliere benefici regolamentari e gestionali Davide Capuzzo, Analytics Director Crif L accuratezza e la qualità delle informazioni chiave: as it, to be e relativi impatti Alessandra Bertulli, Responsabile Area Governance Nuova Trend Rating Desk: il collegamento tra centro e periferia Gianluca Sartori, Politiche Creditizie Banco Popolare Le proprietà dinamiche dei rating interni Silvio Cuneo, Responsabile Credit Risk Management Intesa Sanpaolo 13,15 Buffet Lunch e networking

8 SESSIONE PARALLELA B2 MERCOLEDÌ 23 IL RISCHIO DI LIQUIDITÀ, DI TASSO E GLI ALTRI RISCHI NEL PILLAR 2 Chair: Giuseppe Lusignani 09,30 Apertura dei lavori a cura del Chair Giuseppe Lusignani, Ordinario di Economia e Tecnica dei Mercati Finanziari Università di Bologna La gestione del rischio di liquidità: aspetti consolidati e temi aperti Andrea Partesotti, Responsabile Practice Financial Risk Management Prometeia I Modelli di controllo del rischio di liquidità: monitoraggio, reporting, equilibri della liquidità Maurizio Vallino, Responsabile Risk Management Banca Carige 11,00 Coffee break e networking 11,45 La metodologia di calcolo del rischio strategico Claudio Trecate, Capgemini Criteri per il controllo del rischio tasso d interesse e secondo pilastro (titolo da confermare) Carlo Mottura, Università Roma 3 Un framework evoluto di gestione dei rischi reputazionali: aspetti quantitativi e organizzativi Paolo Gianturco, Head of Capital Market Deloitte Consulting Un approccio per integrare il piano strategico nella stima del capitale economico Andrea Giacomelli, Responsabile Practice Credit e Operational Risk Financial Innovations Docente di Risk Management Università Ca' Foscari di Venezia Il Secondo Pilastro di Basilea Paolo Pogliaghi, Responsabile Servizio Compliance e Rischi BCC di Carugate 13,15 Buffet Lunch e networking

9 SESSIONE PLENARIA DI CHIUSURA PROCESSO ICAAP: RUOLI, RESPONSABILITÀ E AGGREGAZIONE DEI RISCHI Chair: Gianfranco Torriero 14,30 Apertura del Panel a cura del Chair Gianfranco Torriero, Direttore Centrale ABI Il Processo di controllo prudenziale dell adeguatezza patrimoniale degli intermediari (SREP) Misurazione, integrazione dei rischi, capital forecasting e riconciliazione con il patrimonio di vigilanza SAS Aspetti organizzativi e metodologici nell integrazione dei rischi Stefano Voltolina, Director Area Governance Nexen Business Consultants Il Secondo Pilastro: ruoli, relazioni e opportunità nel nuovo contesto Maria Scarcella, Senior Executive Responsabile Credit e Payments Accenture PANEL DELLE BANCHE 16,15 L autovalutazione dell'icaap nell esperienza di Intesa Sanpaolo Carlo Palego, Fabio Salis Direzione Internal Auditing Intesa Sanpaolo L esperienza del Pillar 2 di una banca che ha già inviato il resoconto ICAAP (titolo da confermare) Giulia Apruzzi e Direttore Generale Banca Popolare Puglia e Basilicata* Sergio Sorrentino*, Unicredit 17,30 Chiusura dei lavori