ROBO-TRADER E ROBO-ADVISOR

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1 ROBO-TRADER E ROBO-ADVISOR Soluzioni su misura per incrementare l efficienza dell'advisory Ottobre 2015 Questa presentazione ha solo carattere informativo e non costituisce in alcun modo sollecitazione al pubblico risparmio, né può essere considerata in alcun modo una forma di offerta o proposta di investimento QUESTO DOCUMENTO È DEDICATO ALL USO ESCLUSIVO DEGLI INVESTITORI ISTITUZIONALI COME DEFINITO DALLA DIRETTIVA EUROPEA 2004/39/CE SUI MERCATI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI CHE AGISCONO PER CONTO PROPRIO E DEFINITI COME CONTROPARTI QUALIFICATE O CLIENTI PROFESSIONALI. I risultati passati non sono alcuna garanzia di risultati futuri. Cyber Trade Srl- Ottobre pag 1

2 Profilo di Cyber Trade Srl Cyber Trade Srl nasce da un gruppo di trader ed informatici che fin dal 1997 ha tradotto analisi e ricerca in algoritmi applicandoli ai propri patrimoni personali. Abbiamo progettato il software di automazione Wide Trader e di reporting/analisi TS Ranking, oltre ad aver progettato centinaia di system. Un buon risultato di trading nasce da tanti elementi, quali l algoritmo che individua un metodo matematico, un flusso prezzi preciso, un software che permetta l automazione, una storicità reale di dati, un metodo di asset allocation, un metodo di money management, un software di monitoraggio ed analisi e soprattutto una ricerca continua.. Cyber Trade Srl- Ottobre pag 2

3 Cybertrade: La Nostra Offerta Sviluppiamo modelli di gestione quantitativi multistrategy, multisystem su un database di circa strategie proprietarie definito l obiettivo di resa, il rischio, i tipi di mercato/titoli, la leva ed i costi. Automazione: software proprietario Wide Trader. Analisi e portafogli: software proprietario Trading System Ranking. Progettazione di soluzioni software applicate. Progettazione e realizzazione di siti internet Progettazione su commissione di roboadvisor istituzionali Rivendita e assistenza Multicharts per l Italia Ricerca anche attraverso algoritmi genetici Cyber Trade Srl- Ottobre pag 3

4 TSR Derivate Static Portfolio Alpha Portafoglio diversificato in varie strategie quantitative con un approccio multi-strategy e multi-system ( Long/Short, Arbitrage, Market Neutral) frutto di ricerche proprietarie e di trader selezionati in base a risultati di almeno 36 mesi ed a operatività reale per almeno 6 mesi. Questo insieme di strategie permette di sfruttare tutte le oscillazioni dei mercati finanziari cercando un rendimento positivo in ogni contesto Cyber Trade Srl- Ottobre pag 4

5 Strategia di Investimento - Introduzione Obiettivi Miriamo ad ottenere rendimenti positivi in ogni contesto di mercato, e prevalentemente in mercati turbolenti (es e 2008) con oscillazioni di portafoglio stimabili. Filosofia Utilizziamo Robo-Advisor, con 6 portafogli modello standard selezionati nel tempo, adatti per ogni profilo di rischio e per tutti i mercati mondiali Equity, ETF, Futures (FIB, DAX, S&P, Nasdaq,ecc..), Bonds (BTP Futures, Bund, ecc..) e Forex. Per ridurre i rischi si diversifica per strategie che storicamente hanno prodotto profitti con regolarità e ottimo rapporto rispetto al rischio corso, anche short. I segnali sono erogati attraverso la piattaforma proprietaria che invia , sms, chat skype, pop up con latenza ridottissima. Questo approccio contribuisce al raggiungimento di rendimenti assoluti positivi soprattutto nelle condizioni di mercato più difficili per altre gestioni più tradizionali. Per i profili più professionali vendiamo i nostri Robo-Trader completamente automatizzati direttamente ai clienti (in alternativa ci si può rivolgere ad alcune Sgr che usano i nostri Robo-Trader). Cyber Trade Srl- Ottobre pag 5

6 Strategia di Investimento - Metodo Il nostro metodo segue un processo a tre fasi: 1) Selezione del System Sulla base delle serie storiche certificate utilizzando un software proprietario selezioniamo i System che rispondono ai nostri criteri ( profict factor, average trade, max drawdown, risk reward ratio, ecc..) 2) Processo di Asset Allocation ed Automazione Attraverso analisi di efficienza di decorrelazione e di diversificazione di strategie simuliamo sulla base di dati storici reali l andamento del portafoglio e scegliamo la composizione che ha il miglior rapporto profitto/rischio. Tutte le operazioni sono gestite in automazione (con controllo in real time e possibilità di intervento immediato) eliminando l emotività. 3) Controllo Ex-Post e Ricerca Continua Analisi dell andamento reale per apportare in ogni momento modifiche di contratti o di System. Continuiamo ogni giorno a ricercare soluzioni per aumentare la regolarità e l efficienza perché investimenti e ricerca sono le chiavi del successo. Cyber Trade Srl- Ottobre pag 6

7 Processo di Investimento Cyber Trade Srl- Ottobre pag 7

8 Processo: TSR = Trading System Ranking Utilizzo di modelli MATEMATICI per Selezionare i System Possiamo isolare le strategie in base a criteri quali: Profit Factor Average Trade Percent Profitable Resa e Risk Storici Cyber Trade Srl- Ottobre pag 8

9 Automatic Execution: Wide Trader Esecuzione AUTOMATICA verso il Broker Controllo Real Time operatività Possiamo ricevere Allarmi Automatici per avvisarci dei trade e monitorare in tempo reale l'andamento ed intervenire anche manualmente Controllo Ex-Post Operatività Controllo reale qualità dei trade Possibilità di analizzare altre Allocation e Risultati Cyber Trade Srl- Ottobre pag 9

10 Es. di Robo-Trader: TempiusP DAX Strategia Intraday Long/Short sul futurex DAX con logiche di trend follower creato nel 2000 Applicando costi Broker di 1,50 e Slippage di 20, su un Nozionale di il risultato storico è stato : ,87% 43,17% TempiusP DAX S&P 500 Eurostoxx50 Total Profit ,50 2,72% 4,43% 7,59% -4,27% 3,94% 3,15% 7,83% ,00% 40,00% 20,00% 0,00% -20,00% -40,00% -60,00% Max DD ,50 Resa p.a. Su Margine 35,0% Resa p.a. Su Nozionale 8,35% Total Trade 758 Ratio Win/Loss 1,7451 % Profit 50% Cyber Trade Srl- Ottobre pag 10

11 ES. di Robo-Trader: FatherL Goal DAX Strategia Intraday Long/Short sul futurex DAX con logiche di counter trend Applicando costi Broker di 1,50 e Slippage di 20, su un Nozionale di il risultato storico è stato : FatherL_Goal/5 DAX S&P 500 Eurostoxx Total Profit ,50 Max DD ,00 Resa p.a. Su Margine 33,9% Resa p.a. Su Nozionale 7,9% Total Trade 780 Ratio Win/Loss 1,3284 % Profit 51,8% 3,38% 11,78% 9,24% 8,02% 9,28% 6,98% 2,48% 10,52% 7,34% 40,00% 20,00% 0,00% -20,00% -40,00% -60,00% Cyber Trade Srl- Ottobre pag 11

12 ES. di Robo-Trader: TempiusM FIB Strategia Intraday Long/Short sul futurex FIB con logiche di trend follower Applicando costi Broker di 1,50 e Slippage di 20, su un Nozionale di il risultato storico è stato: TempiusM FIB S&P 500 Eurostoxx ,97% 2,09% 5,64% 1,87% 3,11% 0,99% 4,52% 0,13% -5,31% ,00% 20,00% 0,00% -20,00% -40,00% -60,00% Total Profit ,00 Max DD ,00 Resa p.a. Su Margine 26,6% Resa p.a. Su Nozionale 5,10% Total Trade 298 Ratio Win/Loss 1,1952 % Profit 55,4% Cyber Trade Srl- Ottobre pag 12

13 Es. di Robo-Trader: FatherA_Burbman FIB Strategia Intraday Long/Short sul futurex FIB con logiche di trend follower con meccanismi di stop dinamici a seconda della fase di mercato Applicando costi Broker di 1,50 e Slippage di 20, su un Nozionale di il risultato storico è stato: FatherA_Burbman FIB S&P 500 Eurostoxx Total Profit ,00 Max DD ,00 Resa p.a. Su Margine 38,5% Resa p.a. Su Nozionale 10,0% Total Trade 1033 Ratio Win/Loss 2,085 % Profit 42,6% 13,52% 27,35% 18,77% 5,79% 6,97% 5,65% 2,97% 5,41% 2,62% 40,00% 20,00% 0,00% -20,00% -40,00% -60,00% Cyber Trade Srl- Ottobre pag 13

14 Robo-Advisor Portfolio Alpha Applicato a Sicav Andamento Allocation Long/Short sul futurex FIB, DAX e MND 04/09/ 14-04/09/2015 Su un Margine Iniziale di ed un Nozionale medio di 1 ML A fine luglio sono stati incrementati i system a Aleph Real S&P 500 Eurostoxx50 Total Profit ,00 Max DD ,00 Resa p.a. Su Margine 40,6% Resa p.a. Su Nozionale 5,3% Total Trade 433 Ratio Win/Loss 1,3944 % Profit 48,0% set set-14 3-o o o nov nov dic dic-14 9-gen gen-15 6-feb feb-15 6-mar mar-15 3-apr apr-15 1-mag mag mag giu giu lug lug-15 7-ago ago-15 4-set-15 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% -20,00% 40,6% -4,31% -2,81% Cyber Trade Srl- Ottobre pag 14

15 In Sintesi Ampio bacino di strategie selezionate con modelli matematici Track record su operatività reale Esperienza di programmazione in ambito finanziario Software proprietario per l Automazione ed il Controllo in real time Ampio Gruppo di Ricerca, con grande esperienza Possiamo sviluppare software e modelli di gestione innovativi, Absolute Return con controllo integrale sulla filiera del trading, per realizzare la massima sicurezza del processo di trading. Cyber Trade Srl- Ottobre pag 15

16 Collaborazioni Cyber Trade Srl- Ottobre pag 16

17 Disclaimer Il presente documento è stato redatto Cyber Trade Srl a esclusivamente per Istituzionali ed a solo scopo informativo. Cyber Trade Srl non garantisce l accuratezza e la completezza delle informazioni in esso contenute e declina qualsiasi responsabilità sulla loro affidabilità e precisione. Né Cyber Trade Srl né i rispettivi amministratori, managers, dipendenti e consulenti, potranno essere pertanto ritenuti responsabile nei confronti di terze parti di alcun danno diretto o indiretto causato dall utilizzo delle informazioni fornite in questa presentazione e da eventuali mancanze nella completezza ed esattezza delle stesse. La distribuzione di questo documento e le informazioni riguardanti gli strumenti finanziari oggetto dello stesso potrebbero essere soggette a restrizioni in talune giurisdizioni e conseguentemente sarà un onere dei destinatari dello stesso rispettare tutti gli obblighi legali applicabili. Il presente documento è strettamente riservato e non può essere riprodotto o ceduto a terzi senza il consenso scritto di Cyber Trade Srl; le informazioni in esso contenute dovranno essere mantenute riservate e non divulgate a terzi. Gli obblighi di riservatezza non si applicheranno alle informazioni che siano diventate di pubblico dominio senza violazione di questo Accordo. Tali obblighi di riservatezza s intendono tacitamente accettati con il ricevimento del presente documento e comportano una responsabilità personale di rispetto degli stessi. Le informazioni contenute nel presente documento sono aggiornate alla data dello stesso. Fatti ed eventi che accadano successivamente alla data in esso indicata possono incidere sulla accuratezza e correttezza delle informazioni ivi contenute e, come conseguenza, i destinatari del presente documento sono informati che le informazioni ivi contenute potrebbero non essere accurate, aggiornate, corrette e complete dopo la data di distribuzione come indicata sulla pagina iniziale. In aggiunta Cyber Trade Srl non si assume l obbligo di fornire ai destinatari del documento ulteriori informazioni aggiuntive o esplicitare eventuali inaccuratezze che potrebbero emergere nelle informazioni riportate. Il presente documento non prevede che siano forniti servizi di consulenza al riguardo né costituisce un parere professionale su aspetti finanziari, legali o fiscali, né le previsioni ivi contenute sono volte a costituire un attestazione che la strutturazione delle operazioni previste nello stesso potrebbero essere profittevoli o appropriate per i destinatari del presente documento. In particolare, questo documento non costituisce un offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia ai sensi dell articolo 1, lettera (t) del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ed integrato ("TUF"), né un offerta di sottoscrizione o vendita al pubblico di prodotti finanziari in qualunque altro paese. Cyber Trade Srl- Ottobre pag 17