WIMSERVER per Tradestation

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1 WIMSERVER per Tradestation Interfaccia per dati e ordini automatici per Quick Trade 3G di IWBank Versione del Documento 5 del 15/01/2013 Versione del Software 5 Base e PRO

2 2 Sommario help WIMServer 1. Installazione WIMServer e configurazione Global Server....4 a. Le operazioni da eseguire... 4 b. Installazione di WIMServer... 5 Note iniziali... 5 La procedura passo passo... 5 c. Impostazione del Global Server a DBC Online Subserver Note iniziali La procedura passo passo d. Impostazione del Global Server Raccolta dati in Tempo Reale a. Connessione al Tempo Reale Scelta titoli per il Real Time Avvio del flusso Real Time Roll Over dei Future Utilizzo della connessione Real Time sulle 24 ore b. Inserimento di un titolo nel Global Server Identificazione del titolo e del relativo Codice Inserimento del titolo nel Global Server, procedura rapida Inserimento del titolo nel Global Server, procedura completa Gli ordini automatici a. Avvio ordini automatici Abilitazione interfaccia esterna in QuickTrade Configurazione degli Workspaces per l invio degli ordini automatici Configurazione degli Workspaces per l invio degli ordini automatici su FOREX Trading Sincrono Avvio degli ordini automatici Mostra portafoglio e Posizioni ordini Tradestation 57 Informativa sugli ordini b. Arresto ordini automatici... 58

3 3 c. Utilizzo degli ordini automatici Future Opzioni di conferma in QuickTrade Ordini con stop a mercato Dati Storici a. Interfaccia recupero dei dati b. Note per il recupero degli storici Gestione del programma: layout,impostazioni e backup a. Creazione, salvataggio e apertura di un layout b. Impostazioni e utility b. Backup dei file di configurazione Requisiti di sistema a. Hardware b. Software Licenza d uso, copyright e avvertenze a. Contratto di licenza e avvertenze b. Copyright c. Avvertenze... 66

4 4 1. Installazione WIMServer e configurazione Global Server a. Le operazioni da eseguire 1. Installare Omega Research Tradestation 2000i o Prosuite 2000i secondo le istruzioni riportate nei relativi manuali se non sono già residenti sul Pc INSTALLARE WIMServer come descritto nel capitolo Installazione di WIMServer 3. Impostare Global Server come descritto nel capitolo Impostazione del Global Server a DBC Online Subserver 1 Per utenti Windows VISTA e Windows 7 si consiglia di leggere quanto riportato nel seguente post:

5 5 b. Installazione di WIMServer Note iniziali: L installazione di WIMServer avviene lanciando il setup scaricato dall apposita sezione del sito di IWBank e salvato sul proprio hard disk. Il nome del File è WIMserverTSdotNet_setup_n_n_n_n.exe o WIMserverTSProdotNet_setup_n_n_n_n.exe. L installazione deve avvenire con Global Server chiuso. Dalla versione 2.0, WIMServer necessita della tecnologia.net. Sulla propria macchina è pertanto necessario avere installato Microsoft.Net 3.5 SP1 o successivi. Tale installazione, se necessaria, verrà eseguita direttamente dal setup di WIMServerTSdotNet. Per tale ragione Windows 2000 non è più supportato come sistema operativo non essendo possibile installare la tecnologia.net nella versione 3.5. Per gli utenti windows 2000 è possibile continuare ad utilizzare WIMserver base nella versione 1.5. Qualora sulla propria macchina sia installato WIMServer per Tradestation versione 2.n o inferiore o WIMServer per Metastock versione 2.n o inferiore è NECESSARIO DISINSTALLARLI prima di installare il nuovo WIMServerTSdotNet. Il setup provvede comunque a tale controllo ed avverte l utente della necessità di disinstallare il programma nella versione 2.n. WIMServerTSdotNet e WIMServerTSProdotNet non sono compatibili. È pertanto necessario installare una sola delle due versioni su di una macchina. La procedura passo passo: 1. Lanciare il setup dopo averlo scaricato sul proprio computer raggiungendo la cartella in cui è stato salvato, come illustrato nella figura n Il nome del file è WIMserverTSdotNet_setup_n_n_n_n.exe. I numeri finali indicano la versione del software che state installando.

6 6 Figura 1: lancio del setup di installazione di WIMServer per 3. Confermare la volontà di installare WIMServer cliccando su Sì, come mostrato in figura 2. Figura 2: conferma installazione 4. Leggere le raccomandazioni per il setup e premere Avanti come mostrato in figura 3. Qualora necessario il setup provvederà ad avviare la procedura di installazione del microsoft.net 3.5 SP1. Seguire le istruzioni a video qui non riportate per completare tale installazione.

7 7 Figura 3: avvertenze per la corretta installazione Per procedere all installazione è necessario accettare la Licenza d uso dopo averla attentamente letta, come mostrato nella Figura 3 bis. Figura 3 bis: conferma lettura e accettazione licenza d uso.

8 8 5. Scegliere il percorso di installazione del programma o accettare quello proposto. Cliccare su Avanti per proseguire come mostrato in figura 4. Figura 4: percorso di installazione del programma 6. Specificare in quale cartella del menù Start si desidera salvare il link a WIMServer, come mostrato nella figura 5 e poi premere Avanti per proseguire. Figura 5: posizione del link per avvio veloce di WIMserver

9 9 7. Viene ora presentato il riassunto delle opzioni scelte in fase di setup, cliccare su Installa per avviare il processo di installazione, come mostrato in figura 6. Figura 6: avvio del processo di installazione

10 10 8. Terminato il processo di installazione in modo corretto, il programma è pronto per funzionare. Premere su Termina per chiudere la procedura come indicato nella figura 7. Figura 7: conferma della corretta installazione di WIMserver Leggete attentamente il capitolo successivo per completare il processo di impostazione del Global Server.

11 11 c. Impostazione del Global Server a DBC Online Subserver Note iniziali: Per utilizzare in modo corretto WIMServer è necessario che il Global Server sia impostato come DBC Online Subserver. Questa impostazione viene eseguita attraverso il Setup Wizard del Global Server (lanciato automaticamente la prima volta che aprite Global Server o richiamabile da apposito menù come più avanti indicato). Questa impostazione deve essere eseguita solo una volta. Qualora abbiate già usato i prodotti di Omega Research con altre fonti dati o/e interfacce ed il vostro Global Server sia già impostato come DBC Online SubServer o DBC SubServer NON è necessario eseguire la procedura spiegata di seguito. Qualora abbiate già usato i prodotti di Omega Research con altre fonti dati o/e interfacce ed il vostro Global Server non sia di tipo Signal (quindi non DBC Online SubServer o DBC SubServer) è necessario procedere alla conversione: osservate attentamente quando indicato dal punto 13 in avanti e ricordatevi quanto segue. La conversione deve essere eseguita solo dopo aver installato WIMServer. Il processo deve essere eseguito con WIMServer chiuso! Si raccomanda di eseguire il backup della cartella Server (percorso standard: C:\Programmi\Omega Research\Server) prima di procedere con questa operazione. Questo garantisce che in caso di errore accidentale o di problemi nella conversione dei dati sia possibile ripristinare la situazione iniziale, preservando in tal modo i dati raccolti e le impostazioni del Symbol Portfolio del Global Server. Il backup deve essere eseguito con Global Server chiuso. Per eseguire il backup è sufficiente che copiate la cartella server in un'altra posizione del vostro hard disk.

12 12 La procedura passo passo: 1. Avviare Global Server direttamente dal link presente nel menù Programmi, voce Omega Research (OMGA) cliccando sulla corrispondente icona o dai link eventualmente presenti sul desktop o nella barra di Avvio veloce. Se è il primo avvio del Global Server il Setup Wizard si avvierà automaticamente. Procedere, in questo caso, direttamente al punto Dal menù Tools di Global Server cliccare sulla voce Run setup wizard come mostrato nelle figure che seguono Figura 8: Selezione menù Tools Figura 9: avvio del Setup Wizard

13 13 3. Global Server avvisa che verrà chiuso e riaperto. Chiede inoltre se si vuole mantenere la banca dati acquisita sinora oppure no. Rispondere Sì, come mostrato in figura 10, per mantenere tutti i dati raccolti (scelta consigliata) oppure no per cancellare tutti i dati. Figura 10: conferma del mantenimento dei dati 4. Cliccare su avanti per avviare il processo di setup Figura 11: prosecuzione Setup Wizard

14 14 5. Cliccare nuovamente su Avanti Figura 12: prosecuzione Setup Wizard 6. Selezionare la voce Real-Time/Delayed per il Data Collection Method come indicato in figura 13 e poi premere Avanti per proseguire. Figura 13: scelta del Real Time/Delayed data connection method

15 15 7. Aprire il menù a tendina e scegliere la voce DBC Online Subserver e poi premere su Avanti come indicato nelle figure 14 e 15. Figura 14: selezione della voce DBC Online SubServer Figura 15: conferma della scelta e prosecuzione del Wizard

16 16 8. Selezionare No alla voce che richiede aggiornamento History Bank e proseguire cliccando su Avanti Figura 16: Scelta relativa all HistoryBank 9. A questo punto la procedura prosegue in modo diverso a seconda che la stiate eseguendo per la prima volta oppure stiate convertendo il Global Server da altro formato. I punti da 9 a 12 sono relativi a nuove installazioni i punti successivi riguardano invece la conversione di un Global Server non DBC per il corretto funzionamento con WIMserver. Cliccare nuovamente su Avanti

17 Cliccare su fine per terminare la procedura Figura 17: prosecuzione del Wizard Figura 18: termine della procedura

18 Viene ora richiesto di installare il datafeed appropriato. A questo ha pensato WIMServer se lo avete già installato (procedura ottimale) oppure verrà eseguito in automatico quando installerete WIMServer. Cliccare su Ok per proseguire. Lasciare indicato 500 come limite per i simboli in portafoglio. Figura 19: configurazione delle proprietà DBC Online 12. L ultima impostazione relativa al Global Server riguarda il metodo di avvio. Per l acquisizione di dati in tempo reale è necessario scegliere la voce Start Online e porre il segno di spunta nella parte inferiore in corrispondenza della frase Don t prompt me again at startup. Tale impostazione garantisce l avvio automatico di WIMServer quando lanciate Global Server e l acquisizione dati appena disponibili da Quick Trade 2. 2 L avvio automatico del flusso in tempo reale è garantito se nelle opzioni di WIMServer è stata selezionata la voce Avvia automaticamente il flusso dati Real Time

19 19 Figura 20: attivazione della partenza Online per il Global Server 13. Per utenti che dispongono di un Global Server già utilizzato e configurato con un data provider differente da DBC OnLine SubServer o DBC Subserver (quindi non Signal) è necessario procedere alla modifica della configurazione del Global Server convertendo di conseguenza la banca dati. Il Global Server, come mostrato in figura 21, si prepara a convertire i dati dal formato precedente a quello utilizzato da WIMServer (ATTENZIONE: è l ultima occasione per annullare il processo prima della conversione dei dati ed eseguire copia di backup della cartella Server), cliccare su Avanti per avviare il processo di conversione, cliccare su Annulla per interrompere il processo. La maschera che troverete al termine del processo di conversione, figura 23, vi indicherà se ci sono stati dei problemi (in caso di conversione corretta troverete la scritta, Symbols failed = 0 ). ATTENZIONE Qualora si siano presentati degli errori nel processo di conversione, la maschera vi indicherà quali simboli non sono stati convertiti in modo corretto. Questi simboli sono andati irrimediabilmente distrutti. Per poterli recuperare è necessario aver fatto il backup della cartella server prima di procedere a questa conversione e operare i seguenti passi: a. Terminare il processo di conversione come indicato di seguito Questa procedura deve essere eseguita solo in caso di errore nella conversione dei dati evidenziata dal Global Server al termine del processo di conversione [Type sidebar content. A Copyright sidebar is 2006 a standalone 2013 supplement to the main document. It is often aligned on the left or right of the page, or located at the top or bottom. Use the Text Box Tools tab to change the formatting of the sidebar b. Ripetere il processo di conversione dal punto 1 selezionando la voce del relativa al vostro precedente fornitore dati al punto 7 anziché DBC Online subserver. c. Completare nuovamente il processo (si torna alla situazione di partenza). d. Chiudere Global Server e. Sostituire la cartella Server con la copia di backup eseguita prima di aver dato avvio al primo processo di conversione

20 20 f. Ripetere il processo di conversione dal punto 1 facendo estrema attenzione a seguire tutte le istruzioni indicate. Se il problema dovesse ripresentarsi contattare IWBank per ulteriore assistenza. Figura 21: Ultima conferma prima di avviare la conversione del database contenuto nel Global Server Figura 22: processo di conversione dati in atto

21 21 Figura 23: processo di conversione terminato, riassunto dei simboli convertiti e di quelli corrotti 14. Cliccare su fine per terminare la procedura Figura 24: termine della conversione del Global Server

22 Viene ora richiesto di installare il datafeed appropriato. A questo ha pensato WIMServer se lo avete già installato (procedura ottimale) oppure verrà eseguito in automatico quando installerete WIMServer. Cliccare su Ok per proseguire. Lasciare indicato 500 come limite per i simboli in portafoglio. Figura 25: configurazione del Datafeed 16. L ultima impostazione relativa al Global Server riguarda il metodo di avvio. Per l acquisizione di dati in tempo reale è necessario scegliere la voce Start Online e porre il segno di spunta nella parte inferiore in corrispondenza della frase Don t prompt me again at startup. Tale impostazione garantisce l avvio automatico di WIMServer quando lanciate Global Server e l acquisizione dati appena disponibili da Quick Trade 3. 3 L avvio automatico del flusso in tempo reale è garantito se nelle opzioni di WIMServer è stata selezionata la voce Avvia automaticamente il flusso dati Real Time

23 23 Figura 26: avvio Online del Global Server Con alcuni strumenti è possibile che il comportamento del processo di conversione sia tale da modificarne leggermente il simbolo aggiungendo un suffisso specifico del mercato ove sono quotati ma non utilizzato da Quick Trade. Ad esempio il simbolo FDXM6 viene convertito in FDXM6-DT vedasi figura 27. Per poter acquisire i dati in tempo reale in Global Server è necessario ripristinare il nome originale eliminando il suffisso. Ecco come procedere. Figura 21 I. Selezionare uno ad uno i simboli modificati e cliccare sul menu Edit, scegliendo la voce Edit symbol come mostrato in figura 28.

24 24 Figura 28 Figura 29: selezione menù edit symbol

25 25 II. Selezionare la scheda Index (o stock o future a seconda della categoria dello strumento che state modificando) ed eliminare il suffisso come indicato nelle figure 30 e 31. Figura 30: Selezione scheda Index (Stock, Future, )

26 26 Figura 31 III. Premere OK e proseguire con un altro simbolo. I simboli appartenenti ai mercati CME ed altri americani e appartenenti al mercato italiano MCEDB non sono affetti da questo inconveniente.

27 27 d. Impostazioni generali del Global Server Per garantire il corretto funzionamento del software WIMServer per Tradestation è necessario che Global Server sia impostato seguendo le specifiche sotto riportate. Datafeed di tipo Real Time: DBC On Line Subserver Figura 32: Datafeed DBC Online Se l impostazione è corretta WIMServer provvederà ad avviare automaticamente Global Server quando viene aperto. Allo stesso modo se aprite Global Server in modalità Online (vedasi più avanti) quest ultimo provvederà a lanciare WIMServer in automatico. I simboli presenti all interno del Symbol Portfolio devono coincidere con i simboli presenti nelle watch list di Quick Trade. Ad esempio se si vuole ricevere i dati del titolo Fiat ordinario è necessario aggiungere nel Symbol Portfolio il simbolo FIA.MI come evidenziato nelle immagini che seguono. Figura 33: Simbolo Fiat aggiunto al Global Server

28 28 Figura 224: Simbolo Fiat in QT con relativo codice da usare in Global Server L impostazione di connessione generale deve essere Connected. Ciò può essere verificato dalla scheda Performance voce Connect Status come mostrato in Figura 32. Qualora ciò non fosse verificare che la voce Work Offline del menù File sia priva del segno di spunta (se presente selezionare la voce per eliminare il segno di spunta come mostrato in Figura 35). Si consiglia a tal proposito di utilizzare la connessione automatica all avvio del Global Server che può essere impostata in fase di configurazione del Global Server o dal menù Tools, voce Options scheda Startup come indicato in Figura 36. Figura 35: voce di menù per attivare lo status connected

29 29 Figura 36: Impostazione per attivazione automatica dello status connected Ciascun simbolo deve avere lo status Connected nella colonna Real Time Status del Symbol Portfolio. Se ciò non fosse, selezionare il simbolo o i simboli da connettere, cliccare con il bottone destro del mouse sulla selezione fatta e sceglie la voce Connect Symbol come mostrato in Figura 37 (esempio relativo al simbolo FIA.MI disconnesso). In alternativa, dopo la selezione del titolo o dei titoli da connettere, aprire il menù Edit e selezionare la voce Connect Symbol come mostrato in figura 38.

30 30 Figura 37: connessione di un simbolo attraverso il menù contestuale Figura 38: connessione di un simbolo attraverso il menù Edit

31 31 2. Raccolta dati in tempo reale Una delle tre funzioni eseguite da WIMServer per Tradestation è la raccolta dati in tempo reale provenienti dai diversi mercati finanziari attraverso al piattaforma Quick Trade di IWBank e l invio degli stessi per la corretta visualizzazione in Tradestation. Le caratteristiche di questo servizio sono di seguito elencate: Raccolta dei seguenti dati: prezzo, volume dello scambio, ora dello scambio 4, volume totale scambiato dal titolo, bid e ask con relativa quantità, ora di variazione 1 del primo livello del book, prezzo di apertura, massimo e minimo giornaliero (alcune di queste voci non sono disponibili per determinati strumenti come ad esempio gli indici). Possibilità di scegliere i titoli da connettere in tempo reale attraverso un interfaccia semplice ed intuitiva. Possibilità di avviare Quick Trade in automatico (inserimento di UserId e password manuale) Possibilità di attivare in automatico lo scarico dati in tempo reale. Gestione automatica dell ora legale. Indifferenza alle impostazioni internazionali del pc e alle impostazioni di Quick Trade (è addirittura possibile modificarle durante il funzionamento di WIMServer senza arrecare alcun inconveniente). Versione BASE: Utilizzo nel Global Server degli stessi simboli forniti da Quick Trade (vedasi dettagli alla voce creazione di un simbolo in Global Server ). Raccolta di massimo 100 titoli in tempo reale. Versione PRO: Possibilità di utilizzare simboli diversi da quelli presenti in Quick Trade essendo possibile creare le associazioni in apposita tabella. Possibilità di raccogliere fino a 200 titoli in tempo reale (ATTENZIONE, per aver la possibilità di scaricare 200 simboli in tempo reale è necessario inoltrare richiesta a IW Bank). 4 L ora viene desunta dall orologio del computer. Si invita pertanto a mantenere tale orario sincronizzato con gli orologi atomici sfruttando apposito software che è possibile reperire gratuitamente su internet.

32 32 a. Connessione al tempo reale Versione BASE: In questa versione WIMserver alimenta Global Server con dati real time e storici. Non è possibile procedere altrimenti. Dopo il setup non è necessario attivare tale funzione. Il primo avvio del programma deve essere fatto direttamente (senza cioè sfruttare la chiamata da Global Server), così da permettere a WIMServer di configurarsi come alimentatore dati di Global Server. Versione PRO: Se si vuole impiegare WIMserver per l alimentazione del Global Server è necessario, una volta installato il programma, premere l apposito comando. Con tale operazione altri fornitori di dati vengono scollegati dal Global Server. Per disattivare tale funzione è sufficiente premere nuovamente lo stesso pulsante. Questa opzione permette la massima flessibilità nell utilizzo del programma e la possibilità di avvalersi di un fornitore dati differente da Quick Trade. Alimentazione Global Server Per attivare la connessione in tempo reale, per entrambe le versioni, è necessario specificare quali titoli debbono essere connessi. L impostazione viene memorizzata dal sistema ed è quindi da farsi solo al primo utilizzo. Questa procedura è necessaria poiché nel Symbol Portfolio di Global Server possono essere inseriti un numero illimitato di simboli, nella versione PRO con account abilitato si arriva fino a 200 attivabili, altrimenti nella versione BASE solo 100 di questi possono ricevere dati in tempo reale. Per i rimanenti è sempre possibile avvalersi delle funzioni di scarico dati storici (giornalieri, 5 minuti e 1 minuto). Le indicazioni relative ai simboli che debbono essere mantenuti in tempo reale possono essere salvate in appositi file di configurazione così da poter essere cambiate in modo veloce (ad esempio passaggio ai mercati americani nel tardo pomeriggio). Il filmato che segue mostra come comporre tali file. Scelta titoli per il Real Time La scelta dei simboli da porre in tempo reale e l associazione tra i simboli viene gestita nella tabella Gestione Simboli. Il filmato che segue mostra come procedere all utilizzo di tale funzione. Gestione Simboli

33 33 Avvio del flusso Real Time La connessione al flusso real time avviene in automatico se specificato nelle impostazioni oppure manualmente. Il filmato che segue mostra le diverse procedure Qualora Quick Trade non fosse aperta nel momento di avvio del flusso dati, WIMServer provvederà automaticamente ad avviare il programma e attenderà l inserimento di UserId e password da parte vostra prima di connettere il flusso dati. Ciò rende l utilizzo del software estremamente versatile. Impostazioni e Connessione Roll Over dei Future Versione BASE: E necessario effettuare una serie di step: STEP 1 -> disabilitare lo scarico in tempo reale (se attivo) del simbolo in WIMServer ed eliminare dalla tabella Gestione Strumenti l associazione cliccando sul simbolo STEP 2 -> modificare il Trading Name dello strumento in global server STEP 3 -> nella tabella Gestione Strumenti, tramite il menù contestuale della sezione Simboli GlobalServer, ricaricare l elenco dei simboli e successivamente aggiungere il simbolo selezionato ai simboli attivi. STEP 4 -> (opzionale) attivare lo strumento al tempo reale se desiderato. STEP 5 -> (opzionale) nel caso in cui si erano create configurazioni per il recupero dei dati storici è necessario ricrearle con il simbolo nuovo. Versione PRO: Alla scadenza del future è possibile modificare semplicemente il codice dello strumento nella parte Associazioni simboli GlobalServer- titoli IW QuickTrade della tabella Gestione Strumenti nelle colonne Codice dati e Codice ordini, sovrascrivendo il codice dati (e il codice ordini se si opera sul future) con il nuovo codice.

34 34 Qualora il Codice dati ed il Codice ordini siano diversi, comparirà un avviso in cui verrà suggerito di operare con ordini market non essendo sempre possibile conoscere il ticksize dello strumento su cui si inviano gli ordini. Utilizzo della connessione Real Time sulle 24 ore Grazie ad un sistema di riconnessone automatico integrato in WIMServer, si possono lasciare aperti sia Quick Trade che WIMServer 24 ore al giorno. Durante la fase di manutenzione notturna di Quick Trade si ha la disconnessione dal server dati. Appena possibile WIMServer provvede a riattivare il collegamento garantendo la ripresa del flusso dati. b. Inserimento di un simbolo nel Global Server Di seguito viene illustrata la procedura per inserire un simbolo nel Global Server in modo che possa ricevere dati in tempo reale e/o storici da Quick Trade attraverso WIMServer per Tradestation. Versione WIMServer Base: è necessario seguire la procedura sotto indicata ed utitlizzare per il Global Server solamente simboli equivalenti a quelli di Quick trade. Versione WIMServerPro: è possibile utilizzare per il Symbol del Global Server qualsiasi nome avendo poi l opportunità di creare l associazione nella tabella del programma (vedere al riguardo quanto scritto per la connessione al tempo reale). Identificazione del Titolo e del Relativo Codice Attraverso le watch list presenti in Quick Trade è possibile individuare il titolo che si vuole inserire nel Global Server onde poterlo visualizzare in tempo reale e/o attraverso dati storici in Tradestation. Ad esempio vogliamo inserire il titolo Safilo Group nel Global Server. Da Quick Trade identifichiamo il relativo codice come SFL.MI (qualora nella watch list non fosse presente la colonna Codice è possibile aggiungerla cliccando con il bottone destro sulla watch list scegliendo la voce Configura nome della watch list e infine scegliendo la scheda Cambia Colonne portando la colonna Codice tra quelle visibili.

35 35 Figura 23: Identificazione del codice simbolo in Quick Trade AVVERTENZA: i simboli sono sensibili al carattere maiuscolo e minuscolo. Pertanto vanno scritti rispettando tale caratteristica. SFL.MI è diverso da Sfl.mi o qualsiasi altra combinazione di lettere maiuscole e minuscole. Inserimento del titolo nel Global Server, procedura rapida Questa procedura permette di creare velocemente un nuovo simbolo e di inserirlo contestualmente nel Global Server. In alcuni casi, tuttavia, sono segnalati problemi nel recepimento corretto degli orari di negoziazione da parte di Global Server. Se riscontraste tali problemi seguite la procedura completa. E necessario spostarsi in Global Server e selezionare il menù Insert voce Symbol come mostrato nella Figura 8.

36 36 Figura 24: scelta della voce Symbol dal menù Insert Viene presentata la maschera di inserimento titolo che viene utilizzata cliccando sul bottone Add New come mostrato nella Figura 9.

37 37 Figura 25: cliccare su Add New per inserire un nuovo titolo Global Server richiede ora di specificare alcune caratteristiche del nuovo simbolo che si vuole aggiungere al portafoglio, in particolare devono essere specificati la categoria del titolo (tra quelle proposte), il simbolo (è stato determinato dalla watch list di Quick Trade al punto precedente) ed il mercato di appartenenza (Exchange da scegliere tra quelli proposti): nell esempio è stato indicato Stock (azionario) come categoria e MCEDB (Milano CED Borsa) come mercato di appartenenza. Figura 26: Inserimento nuovo titolo, primi elementi Attenzione. In merito alla scelta della categoria per il nuovo simbolo si pone l attenzione su un problema legato alla categoria Future. Questa particolare categoria, oltre ad essere più difficile

38 38 da impostare, è affetta in Tradestation da un problema: tutte le analisi tecniche applicate (indicatori, show me, piant bar ma anche strategie) sono ricalcolate su base tick, qualunque sia il grafico utilizzato e le impostazioni specifiche utilizzate. Ciò comporta, ad esempio, che una strategia applicata ad un grafico a 30 minuti generi ad ogni tick ricevuto per lo strumento impiegato le stesse indicazioni operative. Creando quindi continui allarmi sonori e/o visivi relativi alla stessa situazione. Di fatto risulta necessario disabilitare gli avvisi generati da Tradestation non potendosi così avvalere di un importante funzione di monitoraggio automatico da parte di Tradestation. Si consiglia pertanto di NON utilizzare la categoria Future ma di avvalersi della categoria Stock o Index anche per l inserimento di strumenti future. E necessario ora specificare le caratteristiche del titolo cliccando dapprima sulla maschera di richiesta mostrata da Global Server (Figura 11) e poi nelle diverse schede della configurazione del simbolo (Figure 12, 13 e 14). Figura 27: richiesta di informazioni aggiuntive E necessario specificare una descrizione per il titolo (ad esempio Safilo) che può essere scelta liberamente (voce Description) ed una Symbol Root (si può usare il simbolo stesso) nella scheda Stock come mostrato dalla Figura 12.

39 39 Figura 28: specifica della Description e del Symbol Root E necessario specificare alcune caratteristiche del titolo nella scheda Settings. Il Price Scale indica la risoluzione con cui è quotato lo strumento (in pratica il numero di decimali che il suo prezzo può avere), nel nostro caso 4 decimali e quindi impostazione 1/10000 (prezzo espresso in decimillesimi). Il Point Value indica il valore monetario di un punto per gli strumenti derivati e si applica soltanto ai future: nel caso del Future s&p Mib40 andrebbe indicato 5 poiché ogni punto indice equivale a 5 euro. Per l azionario deve rimanere impostato al valore di default 1. Il Daily limit indica l escursione massima ammessa per il titolo. Lasciare il valore che non pone limiti. Il Min. Movement indica lo scostamento di prezzo tra due tick adiacenti. È in pratica lo scarto minimo che il titolo può ammettere tra bid e ask. È espresso nella scala indicata alla voce Price Scale. Nel nostro esempio Safilo, secondo le regole di Borsa valide al momento di redazione di questo documento ed in funzione del prezzo a cui è scambiato, ammette uno scarto minimo di ossia 25 decimillesimi. Pertanto deve essere indicato il valore di 25 poiché il Price Scale adottato è il decimillesimo.

40 40 Figura 29: specifica del Price Scale, Point Value, Daily Limit e Min. Movement È necessario infine verificare la corretta impostazione degli orari di negoziazione previsti per lo strumento. È possibile configurare Global Server per la gestione sia della sessione diurna che di quella After Hours del mercato. Si sottolinea che Global Server registra sempre e comunque tutti i dati che riceve, indipendentemente dall orario. Gli orari specificati sono necessari per il corretto plottaggio in Tradestation. Questo permette di modificare anche in un secondo momento le sessioni che devono essere visualizzate in Tradestation (ad esempio l After hours, oppure per i future americani le sessioni elettroniche e quelle ufficiali e via dicendo) avendo la certezza di aver registrato sempre tutti i dati. Nella Figura 14 è riportato l esempio di sessioni diurne per il mercato italiano, aste escluse valide al momento di redazione del documento.

41 41 Figura 30: specifica degli orari di negoziazione Terminata la fase di caratterizzazione del titolo è possibile aggiungerlo nel portafoglio. Si consiglia tuttavia di verificare la configurazione dell History to save (cliccare sul bottone Edit Templates come mostrato nella Figura 15). Figura 31: modifica History to save

42 42 L History to save è l insieme delle banche dati che Global Server crea e manutiene per uno specifico simbolo. In particolare è possibile creare banche dati al tick, ad 1 minuto, a 5 minuti e daily. Le banche dati intraday (tick, 1 minuto, 5 minuti) sono alimentate dal flusso in tempo reale mentre la banca dati daily è alimentata dai prezzi Apertura, Massimo, Minimo e dall ultimo prezzo. L utilizzo di molteplici banche dati per lo stesso strumento ha un vantaggio essenziale: permette al contempo di avere grafici al tick precisi (o a qualsiasi altro time fram intraday) e grafici veloci anche quando vengano richiesti molti anni di storico (ad esempio per i back testing). Si immagini ad esempio di voler costruire il grafico al tick ed il grafico mensile degli ultimi 10 anni del Bund Future. Per poter costruire il grafico al tick è necessario disporre dei dati al tick: se però fossero disponibili solo quelli la costruzione del grafico mensile richiederebbe la lettura di tutti i itck degli ultimi 10 anni. Se ipotizziamo un numero di battute di circa al giorno, la costruzione del grafico mensile richiederebbe di leggere qualcosa come di dati. Grazie alla contemporanea gestione di una banca dati daily possiamo ridurre i numeri da leggere a soli Lo spazio occupato sul disco per le diverse banche dati è trascurabile. Lo stesso concetto di molteplici banche dati si applica sia ai prezzi scambiati (Trade Record) sia al bid (Bid Record) e ask (Ask Record) ossia il primo livello di book. Ciascuna banca dati ha una sua lunghezza massima in termini di giorni che può essere specificata dall utente. Raggiunto il limite massimo impostato i dati più vecchi vengono scartati a beneficio delle nuove giornate di trading. Utilizzare l indicazione per garantirsi una banca dati illimitata. Come mostrato dalla Figura 16, è possibile raccogliere e memorizzare un set di banche dati in modo da utilizzarlo più volte per strumenti simili. Vi sono già alcuni Templates reimpostati su cui si può agire per eventuali modifiche così come è possibile crearne di personali (vedasi per ulteriori dettagli i manuali di Tradestation).

43 43 Figura 32: esempio di configurazione di banche dati per uno strumento azionario Nell esempio mostrato si è scelto di collezionare tutte e 4 le banche dati per i prezzi scambiati e solo le banche dati al tick per il bid e l ask, queste ultime con una lunghezza di circa 4 anni. Stabilito quali banche dati si vuole collezionare non resta che premere su Ok per inserire il titolo nel Global Server. Vedasi Figura 16. Figura 33: inserimento titolo nel global Server Se il Global Server è impostato come DBC OnLine Subserver il titolo sarà inserito nello stato Not Connected. Seguire quanto indicato in riferimento alla connessione di un simbolo per la raccolta dati Real Time o storici (Impostazioni Tradestation Global Server). Agire su WIMServer per abilitare il titolo alla raccolta Real Time (di default i nuovi titoli non sono connessi al Real Time).

44 44 Inserimento del titolo nel Global Server, procedura completa Il processo che garantisce il corretto inserimento dei simboli nel Global Server prevede la loro creazione all interno del Symbol Dictionary ed il successivo inserimento nel portafoglio dei titoli. Il Symbol Dictionary è una raccolta di strumenti finanziari con le loro caratteristiche precipue. Aprire la maschera del Symbol Dictionary selezionandola dal menù Tools, voce Edit Symbol Dictionary, come mostrato nella figura 18. Figura 34: selezione del Symbol Dictionary dal menù Tools Si presenta una maschera che permette la ricerca, modifica e cancellazione di i simboli esistenti, e la creazione di nuovi. Selezionare il pulsante Add Symbol come mostrato nella figura 19 per avviare il processo di creazione di un nuovo simbolo.

45 45 Figura 35: avvio del processo di creazione di un nuovo simbolo La prima informazione che deve essere fornita riguarda la categoria del simbolo che può essere scelta tra quelle messe a disposizione dal menù a tendina. Scelta la categoria confermare con il tasto OK. Figura 36: scelta della categoria del simbolo Attenzione. In merito alla scelta della categoria per il nuovo simbolo si pone l attenzione su un problema legato alla categoria Future. Questa particolare categoria, oltre ad essere più difficile da impostare, è affetta in Tradestation da un problema: tutte le analisi tecniche applicate (indicatori, show me, piant bar ma anche strategie) sono ricalcolate su base tick, qualunque sia il

46 46 grafico utilizzato e le impostazioni specifiche utilizzate. Ciò comporta, ad esempio, che una strategia applicata ad un grafico a 30 minuti generi ad ogni tick ricevuto per lo strumento impiegato le stesse indicazioni operative. Creando quindi continui allarmi sonori e/o visivi relativi alla stessa situazione. Di fatto risulta necessario disabilitare gli avvisi generati da Tradestation non potendosi così avvalere di un importante funzione di monitoraggio automatico da parte di Tradestation. Si consiglia pertanto di NON utilizzare la categoria Future ma di avvalersi della categoria Stock o Index anche per l inserimento di strumenti future. Specificata la categoria (nel nostro esempio stock) è necessario fornire le informazioni relative al titolo: Symbol, Description ed Exchange. È poi possibile assegnare al simbolo i parametri di default del mercato (Exchange) selezionato oppure (come nell esempio di figura 21) indicare in modo specifico le caratteristiche del simbolo. Figura 37: creazione di un simbolo con le informazioni specifiche Il Price Scale indica la risoluzione con cui è quotato lo strumento (in pratica il numero di decimali che il suo prezzo può avere), nel nostro caso 4 decimali e quindi impostazione 1/10000 (prezzo espresso in decimillesimi).

47 47 Il Point Value indica il valore monetario di un punto per gli strumenti derivati e si applica soltanto ai future: nel caso del Future s&p Mib40 andrebbe indicato 5 poiché ogni punto indice equivale a 5 euro. Per l azionario deve rimanere impostato al valore di default 1. Il Daily limit indica l escursione massima ammessa per il titolo. Lasciare il valore che non pone limiti oppure 0. Il Min. Movement indica lo scostamento di prezzo tra due tick adiacenti. È in pratica lo scarto minimo che il titolo può ammettere tra bid e ask. È espresso nella scala indicata alla voce Price Scale. Nel nostro esempio Safilo, secondo le regole di Borsa valide al momento di redazione di questo documento ed in funzione del prezzo a cui è scambiato, ammette uno scarto minimo di ossia 25 decimillesimi. Pertanto deve essere indicato il valore di 25 poiché il Price Scale adottato è il decimillesimo. È necessario infine impostazione correttamente gli orari di negoziazione previsti per lo strumento. È possibile configurare Global Server per la gestione sia della sessione diurna (Session1) che di quella After Hours del mercato (Session2). Si sottolinea che Global Server registra sempre e comunque tutti i dati che riceve, indipendentemente dall orario. Gli orari specificati sono necessari per il corretto plottaggio in Tradestation. Questo permette di modificare anche in un secondo momento le sessioni che devono essere visualizzate in Tradestation (ad esempio l After hours, oppure per i future americani le sessioni elettroniche e quelle ufficiali e via dicendo) avendo la certezza di aver registrato sempre tutti i dati. Nella Figura 21 è riportato l esempio di sessioni diurne per il mercato italiano, aste escluse valide al momento di redazione del documento. Per ciò che riguarda le impostazioni di Collect Daily Quotes and Collect Daily Quotes for si consigliano i valori 0 e 15 rispettivamente che permettono di aggiornare i dati daily con le aste di chiusura sui mercati dove sono presenti. Al termine cliccare su OK per confermare l inserimento del titolo. Terminata la creazione di tutti i simboli che si desidera, è possibile chiudere la maschera del Symbol dictionary premendo su Close, come illustrato nella figura 22.

48 48 Figura 38: chiusura della maschera del Symbol Dictionary Una volta che i simboli che si desidera inserire nel Symbol Portfolio sono stati creati nel Symbol Dictionary è possibile inserirli nel Portfolio stesso seguendo questo procedimento. Selezionare il menù Insert voce Symbol come mostrato nella Figura 23.

49 49 Figura 39: scelta della voce Symbol dal menù Insert La maschera di inserimento dei simboli ci offre la possibilità di scegliere il titolo o i titoli dal Symbol Dictionary. Cliccare sul pulsante Add from Dictionary come mostrato dalla figura 24. Figura 40: maschera di scelta simboli, seleziona dal Symbol Dictionary

50 50 Avvalendosi dei criteri di ricerca, individuare i simboli che si vogliono aggiungere al Symbol Portfolio. Tutti i simboli dovranno essere presenti (anche a più riprese a seguito di diverse ricerche) nella colonna inferiore sinistra della maschera. Dovranno poi essere selezionati e portati nella colonna di destra con i tasti Add -> o Add All->, come illustrato dalle figure 25 e 26. Terminata la selezione premere il tasto Add come evidenziato dalla figura 26. Figura 41: ricerca e selezione di simboli da aggiungere al Symbol Portfolio

51 51 Figura 42: simboli pronti per l'inserimento nel Symbol Portfolio. Terminata la fase di selezione del titolo (o dei titoli) è possibile aggiungerlo nel portafoglio. Si consiglia tuttavia di verificare la configurazione dell History to save (cliccare sul bottone Edit Templates come mostrato nella Figura 27). Figura 43: modifica History to save