SERVIZIO "FUTURES SWING TRADING"

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1 SERVIZIO "FUTURES SWING TRADING" by Team Sviluppo Sistemi Algoritmica.pro Srl Il servizio "Futures Swing Trading" è a cura del "Team Sviluppo Sistemi" di Algoritmica.pro Srl, una società attiva nello sviluppo, programmazione, valutazione di strategie quantitative per trader sistematici privati ed istituzionali. Il servizio "Futures Swing Trading" è il risultato di una ricerca sviluppatasi in ambito accademico anni or sono che si poneva come obiettivo quello di ricercare un trading system multimarket. L'idea di partenza era di costruire un portafoglio robusto e significativo basato sui principali mercati futures 1. Dopo aver conseguito i primi risultati nel 2009, la ricerca è continuata per ulteriori due anni al termine dei quali si è raggiunto il primo obiettivo. Il portafoglio è stato in simulazione per sei mesi (da giugno a dicembre 2011) e il 15 Gennaio 2012 è iniziata la pubblicazione dei segnali su letteradiborsa.it. Il portafoglio è basato su un sistema di breakout con le seguenti caratteristiche: Tipologia: swing-trading Metodologia: trend-follower Time frame: daily (giornaliero) Capitale 2 : ,00 $ Ogni trade 3 che viene generato automaticamente si copre con uno stop loss e punta al raggiungimento di un profit target. Man mano che il trade si mantiene nel mercato, un trailing stop dinamico si aggiunge allo stop loss per agevolare la chiusura della posizione. Fonte dei dati per i backtest: Tradestation Software di analisi tecnica per i backtest e l'esecuzione dei report: Multicharts Software per analisi di portafoglio: Market System Analyzer Il servizio "Futures Swing Trading" è strutturato sui futures MINI 4 i quali utilizzano il medesimo trading system 5 con differenti combinazioni di inputs 6. 1 Contratti a termine standardizzati per poter essere facilmente scambiati in Borsa. Acquistare futures significa impegnarsi ad acquistare alla scadenza ed al prezzo prefissati il sottostante (attività reali e finanziarie). 2 Capitale di trading consigliato. 3 Operazione di acquisto di uno strumento finanziario. 4 Richiedono meno margini rispetto a quelli standard. I margini devono essere corrisposti a titolo di deposito cauzionale da chiunque voglia stipulare un contratto futures. 5 Un trading system è la codificazione (in un linguaggio di programmazione) di una strategia di trading che viene applicata dal computer generando automaticamente i segnali di acquisto e vendita in base all evolversi del mercato. 6 Le combinazioni differenti degli inputs indicano differenti livelli di stop loss e profit target tra i vari sottostanti. Pagina 1 di 6 Versione 1.0 del 6/11/2013

2 Il servizio include 11 mercati: o NQ: mini future Nasdaq100, indice o E7: mini future Eurodollaro, valuta o AD: mini future Dollaro Australiano, valuta o QM: mini future Petrolio, commodity o YI: mini future Argento, commodity o YG: mini future Oro, commodity o FESX: mini future Euro Stoxx 50, indice o YM: mini future Dow Jones, indice o FTSEMIB: mini future Ftse Mib 100, indice o ES: mini future S&P500, indice o FGBL: future Euro Bund, indice Equity line di Portafoglio con 9 anni di backtest 1 contratto per ogni sottostante: Con il portafoglio BILANCIATO sono stati utilizzati 3 contratti di MINI FTMIB, 2 contratti di mini Eurodollaro e 1 contratto per i tutti i restanti strumenti finanziari. Con il portafoglio LOW RISK sono stati esclusi i seguenti strumenti finanziari: o NQ: mini future Nasdaq100, indice o AD: mini future Dollaro Australiano, valuta o YM: mini future Dow Jones, indice o FGBL: future Euro Bund, indice Pagina 2 di 6 Versione 1.0 del 6/11/2013

3 Risultati ottenuti dal 15 Gennaio 2012 (data di inizio pubblicazione della rubrica) Legenda: la linea blu è l'equity line complessiva, quella rossa è l'equity line filtrata con il MAE (media mobile sull'equity) a 17 periodi sui singoli contratti. PORTAFOGLIO BASE Il portafoglio base è il risultato della simulazione con 1 contratto per ogni strumento PORTAFOGLIO BILANCIATO LOW RISK PORTAFOGLIO BILANCIATO HIGH RISK PORTAFOGLIO BASE LOW RISK PORTAFOGLIO BASE HIGH RISK Pagina 3 di 6 Versione 1.0 del 6/11/2013

4 Analisi del portafoglio storico Tutti i back-test sono stati eseguiti al lordo di commissioni 7 e slippage 8, ma la consistenza del sistema è assicurata da un guadagno medio per trade intorno ai $280,00. Il massimo drawdown storico è di $22.000,00; il massimo trade perdente è di $5.000,00 ed appartiene al dollaro australiano. Gli stop loss vengono piazzati % rispetto al valore del contratto. Ogni trade resta a mercato in media 5 giorni ed il numero dei contratti è sempre pari a 1. La percent profitable 9 è del 56% e il profit factor 10 è di 1.8. Una nota sul Nasdaq100, sul Dow Jones e su S&P500: hanno come caratteristica quella di essere negoziati solo nella fascia diurna americana (dalle nostre 15:30 alle nostre 22:15), a differenza di tutti gli altri mercati del portafoglio che vengono trattati per tutta la sessione di trading disponibile (globex). Pertanto ci si assume il rischio derivante dai possibili gap di apertura. Stesso concetto per l'eurostoxx50 e il Bund in cui cambiano solamente gli orari di apertura (8:00) e di chiusura (22:00). 7 Il costo dovuto al broker per l'esecuzione della transazione finanziaria. 8 La differenza tra l'eseguito del trade teorico e quello reale. Ad esempio, se il sistema acquistasse a 100, ma il broker eseguisse a 101 otterremmo uno slippage di 1 = Il rapporto tra il numero di trade vincenti e quelli perdenti 10 Il rapporto tra il gross profit (profitto lordo) e il gross loss (perdite lorde) Pagina 4 di 6 Versione 1.0 del 6/11/2013

5 Pagina 5 di 6 Versione 1.0 del 6/11/2013

6 Modalità di fruizione del servizio Gli iscritti alla rubrica ricevono giornalmente i segnali operativi nella propria casella di posta elettronica alle ore A.M. Il messaggio di posta elettronica contiene due allegati, il primo è un immagine con i segnali operativi, mentre il secondo è uno screenshot della situazione di portafoglio. Inoltre è inclusa la possibilità di attivare il servizio sms in tempo reale. I segnali hanno il seguente formato (sempre ipotizzando l'acquisto di 1 contratto): <CONTRATTO> <TIPO DI ORDINE> <PREZZO> <TIPO DI PREZZO> NQ.D BUY 2400 stop E7 SELL limit QM SELL SHORT stop AD BUY TO COVER stop Legenda per le 4 tipologie di ordine: BUY: acquista lungo (segnale di entrata) SELL: vendi il contratto lungo (segnale di uscita) SELL SHORT: vendi corto (segnale di entrata) BUY TO COVER: acquista per coprire la vendita precedente (segnale di uscita) I costi del servizio in abbonamento: mensile 250,00 semestrale 1.350,00 annuale 2.400,00 Per maggiori informazioni potete chiedere un appuntamento con un Responsabile del Team di sviluppo all'indirizzo oppure al numero di rete fissa Futures Swing Trading Algoritmica.pro Srl Attenzione: esiste un significativo rischio di perdita attraverso l'acquisto di futures come strumenti finanziari. L'utilizzo di stop loss non garantisce in nessun modo la limitazione delle perdite. I performance report sono ipotetici e simulati, pertanto hanno delle limitazioni intrinseche. Allo stesso modo i performance report non rappresentano il trading reale. N.B. I trading systems sono basati su precise regole matematiche, che tuttavia non possono garantire in nessun modo la continuità dei profitti e delle perdite medie sui trade futuri, poiché attraverso lo studio del trading sistematico si opera nel campo delle probabilità e non delle certezze. Pagina 6 di 6 Versione 1.0 del 6/11/2013

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