Come tradare i segnali di Vivere di Forex. Maurizio Monti spiega agli abbonati le regole da seguire per i segnali di Vivere di Forex.

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1 Versione Come tradare i segnali di Vivere di Forex Maurizio Monti spiega agli abbonati le regole da seguire per i segnali di Vivere di Forex. Premessa Cari Abbonati, Vivere di Forex pubblica tre distinte categorie di segnali, tutte basate su regole di trading sistematico. 1) Sistema Good Morning, con pubblicazione dei segnali dal lunedi al venerdi intorno alle 10 del mattino, normalmente fra le 10 meno un minuto e le 10 e otto minuti. Nei giorni in cui c e l ora legale negli Stati Uniti ma non in Italia il segnale e anticipato di un ora (normalmente per una settimana dopo che e terminata l ora legale in Italia e per le due settimane precedenti). 2) Sistema Moonlight, con pubblicazione dei segnali dal lunedi al venerdi intorno alle di sera, normalmente fra le e le Il segnale del venerdi puo essere letto entro la domenica sera alle 23, normalmente e la stessa cosa. 3) Sistema Night, con pubblicazione dei segnali una o due volte la settimana, in giorni variabili, fra la domenica sera (raramente) e il giovedi sera, intorno alle 23.30, normalmente fra le e le Il trading sistematico e basato su algoritmi statistici scientifici e replicabili. Non e trading discrezionale. Non e basato su opinioni ma su algoritmi matematici. Richiede applicazione, disciplina, coerenza, precisione e puntualita. A fronte di questo, puo dare soddisfazioni non comuni, come spesso succede per le cose applicate con costanza. Ogni segnale, al di la dell ora di pubblicazione, riporta scritto il sistema cui appartiene. Si possono seguire uno, due o tre sistemi. E fortemente consigliato di seguire cio che realmente, poi, si riesce a fare con costanza, evitando di tradare in alternanza segnali dell uno o dell altro sistema, in modo incoerente. Per essere chiari, magari si segue un sistema solo dei tre, ma lo si segue con costanza, perseveranza e determinazione. Riuscire a seguire i tre sistemi, ovviamente, diversifica il rischio in modo ottimale, in quanto i sistemi non hanno fra loro correlazione.

2 Nel prossimo futuro, alcuni segnali verranno pubblicati nell area di pubblicazione automatica. Quando questo succedera, ne parleremo. Per ora i segnali vengono pubblicati direttamente da noi all interno dello spazio articoli) ed hanno la seguente forma sintetica: esempio Sistema Good Morning EURJPY Buy stop SL TP dove, ovviamente, SL sta per stop loss e TP per take profit. Il Forex, come sapete, non e un mercato regolamentato. Il prezzo che abbiamo noi con i nostri broker non e lo stesso che ha ciascun abbonato con il proprio broker, se diverso dai nostri. Un eseguito puo essere diverso per ciascuno di noi. Ricordate che talvolta un broker caro e magari anche piu onesto e preciso. Esaminiamo ora le caratteristiche di ciascun sistema, il capitale consigliato e la dimensione dei lotti da tradare per operazione. Considereremo il dollaro come valuta di riferimento. L euro non e mai valuta di conteggio sul forex e dovendo scegliere fra lo yen, la sterlina e il dollaro abbiamo scelto il dollaro.

3 Capitolo 1 Sistema Good Morning. Vengono pubblicati, al momento, i segnali dell EURJPY. Il sistema ha un calcolo di inclusione/esclusione del cross da tradare, calcolato sulla propria equity e sulla costanza del Profit Factor. I segnali, quindi, possono avere delle pause di interruzione. Questo non e mai accaduto sul cross prescelto per la pubblicazione, appunto l EURJPY. Traderemo sempre con un ingresso short ed uno long, ciascuno con i propri stop loss e take profit. Sono sempre da inserire entrambi, rilevandoli dal sito, intorno alle 10 del mattino. Gli ordini pending non eseguiti vanno cancellati alle ore 19 italiane. Gli ordini eseguiti ancora in essere che non hanno raggiunto stop loss o take profit vanno chiusi alle 9 del del mattino successivo dall inserimento. Quindi: alle 10 Vi collegate col sito, inserite gli ordini, alle 19 date un occhiata per togliere gli ordini eventualmente non eseguiti, alle 9 del mattino successivo si chiudono le posizioni aperte, siano esse in perdita o in profitto. Cercate di essere puntuali nell inserimento, alle 10, e nella chiusura alle 9 del giorno dopo. Se sulla cancellazione dei pending, alle 19, sgarrate un po meglio non farlo, ma vedrete che la differenza non e cosi significativa. La maggior parte delle volte, l EURJPY non raggiunge il take profit, e quindi le operazioni in profitto vengono per la maggior parte delle volte chiuse alle 9 del mattino successivo. E normale. Ricordate inoltre che nei periodi in cui c e l ora legale negli Stati Uniti ma non in Italia, tutti gli orari vanno anticipati di un ora (pubblicazione del segnale intorno alle 9, alle 18 cancellazione dei non eseguiti, alle 8 del mattino successivo chiusura operazioni aperte). ATTENZIONE : il venerdi sera. Seguendo alla lettera le regole di cui sopra, le operazioni aperte il venerdi dopo le 10 del mattino andrebbero chiuse il lunedi alle 9, sempre del mattino. In effetti il sistema e previsto proprio cosi. Se pero, il Vostro comfort non e a proprio agio (spesso neanche il nostro lo e ) con una operazione lasciata aperta nel weekend, ebbene chiudete l operazione alle del venerdi. Tenete presente che, storicamente, sia il massimo profitto che la massima perdita in una singola operazione sono stati ottenuti, entrambi, con operazioni lasciate aperte il venerdi sera. I tempi che corrono sono tutt altro che tranquilli e quindi seguiremo, in linea di massima, la regola di chiudere il venerdi sera. L EURJPY ha uno stop loss medio di 55 dollari ogni (= un minilotto) tradati, con picco negativo storico di 155 dollari per tradati. Il drawdown storico e di circa 1200 dollari ogni tradati. Per determinare il capitale occorrente considerate il margine che Vi richiede il Vostro broker e aggiungete 2400 dollari ogni che si vuole tradare (cioe il margine piu due volte il drawdown).

4 Stabilito il capitale, verificate che la capienza dello stesso sia tale da avere almeno 2750 dollari ogni dollari che si vuole tradare. In questo modo, lo stop loss medio sara intorno al 2 per cento del capitale effettivo, limite che Vi sconsigliamo di superare (anche perche lo stop loss piu grande sara per Voi, in questo modo, ben il sei per cento del capitale! Considerate fino a 2 operazioni al giorno... ). Se il cambio dello yen con il dollaro subira variazioni pesanti in avvenire, i calcoli di cui sopra dovranno essere modificati e Vi avviseremo. Riassumendo: EURJPY, almeno dollari di capitale minimo per ogni minilotto da ; o di piu se il broker mi richiede un margine superiore a 350 dollari per minilotto. Noi considereremo 2750 dollari. Se volete rischiare tanto, diminuite il capitale, altrimenti aumentatelo. Fate secondo il Vostro comfort, ma, soprattutto, non Vi fate male, perche siamo qui per fare del bene alla gente.. I dati medi storici pubblicati sopra devono servire per le Vostre valutazioni. Guardate soprattutto, nel farle, la capacita del Vostro stomaco di sopportare le perdite massime citate sopra rapportate alla quantita che si vuole tradare. Fare i calcoli sullo stop loss medio puo indurre a considerare accettabile una perdita anche del 4-5 % del capitale; ma ricordate che i picchi possono essere violenti per piu del triplo e che sopravvivere a lungo nel trading e soprattutto gestire le perdite e il drawdown, ohime, prima ancora che i profitti, che arrivano solo se prima si sono gestite bene le perdite.

5 Capitolo 2 Sistema Moonlight Come detto, i segnali vengono pubblicati fra le e le 20.30, dal lunedi al venerdi. In realta, di venerdi non vengono mai generati segnali di apertura di nuovi trades, puo capitare, pero, la pubblicazione di segnali di variazioni di stop loss o di take profit. Trada tutti i cross principali. Le operazioni si chiudono a stop o a profit. In taluni casi, i segnali sono costituiti da variazioni dello stop, sempre a riduzione dello stesso, o, sporadicamente, del profit, anch esso a riduzione. Una volta rilevati i segnali sul sito, vanno inserite le operazioni costituite dall ingresso, in genere in stop, talvolta limit, mai comunque a mercato, con i relativi stop e profit. Il sistema e basato anzitutto su una gestione corretta del Money Management. Per questa ragione, insieme con il segnale vengono pubblicate le quantita da tradare, calcolate su dollari di capitale unitario. Se avete meno o piu capitale applicate la proporzione alla quantita suggerita da noi. Se il Vostro capitale e espresso in una valuta diversa, considerate il cambio di dollari con la valuta che utilizzate. Se avete euro, il Vostro capitale unitario di riferimento, ad esempio, e diviso il cambio dell EURUSD. La quantita viene pubblicata per microlotti (quindi precisa fino alle migliaia, ad esempio , cioe 43 microlotti. ). Se il Vostro broker non Vi consente i microlotti e non intendete assolutamente cambiarlo, arrotondate Voi per eccesso o per difetto (ad esempio diventa e diventa ); se avete la possibilita dei microlotti e molto meglio, evidentemente. E evidente che l arrotondamento e casuale e puo dare origine a risultati diversi, con criterio di casualita, dal sistema originale. In genere, nel lungo periodo, la casualita di questo tipo si media da sola. Pero, se non Vi piace ragionare a lungo periodo (a noi, per esempio, non piace proprio), dotatevi di un conto che consenta i microlotti (cioe le migliaia e non solo le decine di migliaia). Se, infine, volete rischiare di piu della quantita suggerita da noi, a parita di capitale, moltiplicate per 1.33 la quantita suggerita da noi; per 1.67 se volete rischiare ancora di piu. Non oltre. Tenete presente che noi ragioneremo con un rischio del 3% di stop loss sul capitale. Se moltiplicherete per 1.33, Voi ragionerete con un rischio del 4% del capitale; se moltiplicherete per 1.67 Voi ragionerete con un rischio del 5% del capitale. Ricordate che in quest ultima ipotesi dieci stop consecutivi (peraltro mai accaduti) distruggono la meta del capitale. In pochi giorni, forse meno di un mese. Con il 3 per cento di rischio, il drawdown storico e stato di 3000 dollari ogni dollari di capitale. Vedete bene, che non ci sono stati mai dieci stop consecutivi, ma una sequenza di stop combinata a dei take profit, il cui risultato ha dato origine al 30% di drawdown

6 .. se Vi sentite di sopportare e rischiare un drawdown superiore, applicate i moltiplicatori di cui sopra: il Vostro drawdown calcolato con il rischio storico sara del 40% o del 50%. Il nostro stomaco non sopporta piu del 30 per cento e la gastrite e gia tanta cosi. Alla fine dell anno, il sistema azzera e ritira gli utili e riparte da dollari. Dal 2005, nessun anno, completo, cioe dal 1 gennaio al 31 dicembre, ha chiuso in perdita.

7 Capitolo 3 Sistema Night Il sistema fa una o due operazioni alla settimana. Trada tutti i cross principali. Viene pubblicato il segnale fra le e le 23.45, mai di venerdi sera. Sporadicamente, puo avvenire la pubblicazione di un segnale la domenica sera. Talvolta, per taluni cambi o cross, la pubblicazione puo avvenire con un po di anticipo, intorno alle 22.30, ma questo avviene sporadicamente. In genere il segnale e un ordine principale, con uno stop e un profit espressi in tick. Viene consigliata l ora ottimale di inserimento dell ordine principale, da eseguirsi a mercato. Se l ora ottimale non e gradita (talvolta e la mattina presto,alle 6.45, o anche prima, talvolta la tarda mattinata, alle 12.45, talvolta subito), puo essere eseguito subito, con una equity line statistica leggermente piu sfavorevole, in questo caso. Inserito l ordine a mercato, si immette subito lo stop e il profit calcolati con i tick suggeriti nel segnale pubblicato. Se stop o profit non vengono raggiunti, si chiude comunque l operazione alle 20 del giorno successivo rispetto a quello della pubblicazione del segnale, salvo diversa indicazione che pervenga, anche essa, in forma di segnale pubblicato. Il massimo drawdown e stato di 425 tick, con uno stop loss che normalmente e di 60 tick e un profit di 50 tick. Il capitale teorico occorrente, calcolato sulla regola del basso rischio (2 per cento del capitale) rispetto allo stop loss, e l equivalente di 3000 tick, il che significa 3000 dollari di capitale ogni tradati. Peraltro, il limitato drawdown consente anche un capitale inferiore, diciamo 2000 ogni 10000, che nell ipotesi di massimo drawdown storico equivarrebbe a circa il 22 per cento del capitale. Anche in questo caso, e il Vostro comfort a decidere.

8 Capitolo 4 - RIEPILOGO RAPIDO Riepilogo Orari Ora, una tabella riassuntiva degli orari, seguendo tutti i sistemi; per favore considerate gli orari circa, come spiegato in dettaglio nelle istruzioni sopra. Ore (o prima) Ordini del sistema Night quando prevedono questo orario Ore Chiudi ordini eseguiti ma non esitati del Good Morning, EURJPY (salvo il lunedi) (quando c e ora legale negli Stati Uniti ma non in Italia si anticipa alle 8) Ore Immetti ordini del Good Morning, EURJPY (da lunedi a venerdi) (quando c e ora legale negli Stati Uniti ma non in Italia si anticipa alle 9) Ore Ordini del sistema Night quando prevedono questo orario Ore Togli i pending del Good Morning EURJPY (da lunedi a venerdi) (quando c e ora legale negli Stati Uniti ma non in Italia si anticipa alle 18) Ore circa Ordini del sistema Moonlight (da lunedi a venerdi) Ore solo di venerdi, chiudi ordini eseguiti ma non esitati del Good Morning EURJPY se il Vostro comfort Vi porta a valutare cosi Ore Ordini del Sistema Night (quando ci sono, da domenica a giovedi) Sul Good Morning, cercate di esserci alle 9.00 del mattino e alle Sul Moonlight alle Sul Night alle Se sgarrate di un po per gli altri orari, le curve differiscono, ma in modo statisticamente accettabile. RICORDATE ANCHE CHE le statistiche analizzano con doverosa precisione il passato ma che nessuno puo garantire che cosa avviene in futuro. E che il trading e come la Vita, nessuno puo dirci che cosa succede domani. Riepilogo sintetico delle istruzioni di trading: Good Morning EURJPY tradate tanti lotti da dollari per ogni 2750 dollari di capitale (attenzione al cambio dollaro/yen); Moonlight le quantita da tradare sono pubblicate pensando a dollari di capitale. Aumentate o diminuite in proporzione al Vostro capitale rispetto a dollari. Moltiplicate per 1.33 o per 1.67 se volete lavorare con rischi e drawdown piu elevati (vedasi le spiegazioni per dimensionare correttamente il rischio). Night le quantita da tradare sono tanti lotti da dollari per ogni 2000 o 3000 dollari di capitale, a seconda della Vostra propensione al rischio.

9 CONCLUSIONI Usando i tre sistemi combinati, e possibile VIVERE DI FOREX? Nessuno puo garantirlo, pero siamo certamente bene attrezzati per farlo! Se qualcuno avesse il desiderio di seguire questi sistemi, e ritenesse di non avere tempo, perche impegnato in altre attivita o semplicemente perche non vuole, puo scrivermi per una consulenza personalizzata a inovafutura@bluewin.ch. Parlate dei Vostri problemi, qualsiasi essi siano, siamo qui per cercare soluzioni, prima ancora che per generare segnali di trading. Puo scrivermi, altrettanto e chiunque, chi desideri spiegazioni di qualsiasi natura. Per le richieste di approfondimento, ne terro comunque conto nella pubblicazione degli articoli futuri, o negli emendamenti a queste istruzioni. Buon trading a tutti Maurizio Monti