Professore incaricato Facoltà Economia Università LUISS Roma:

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1 CURRICULUM VITAE Claudio Boido Roma Via Cesare Ferrero di Cambiano n Roma Telefono: / claudio.boido@alice.it boido@unisi.it CF: BDOCLD60M09H501T Dottore Commercialista iscritto all Ordine di Roma n del Registro Revisori N pubblicato su G.U. n. 46 bis del RICERCA E ATTIVITA DIDATTICA Professore associato (raggruppamento Economia degli intermediari finanziari) Facoltà di Economia dell'università degli Studi di Siena, Titolare dei corsi : Economia dei mercati finanziari, Corso di Laurea triennale Scienze Economiche e Bancarie e Scienze Economiche (SEB). Investimenti alternativi, Corso di Laurea Specialistica Economia e Gestione degli Intermediari Finanziari (EGIF) In affidamento per l a.a Economia degli intermediari finanziari, Corso di Laurea triennale Scienze Economiche e Bancarie e Scienze Economiche (SEB) Professore incaricato Facoltà Economia Università LUISS Roma: Tecniche di Borsa - Corso di Laurea triennale dall a.a Economia del mercato mobiliare (corso progredito) Corso di Laurea Specialistica dall a.a Economia degli Intermediari Finanziari- Corso di Laurea triennale a.a. 2008/9 e a.a. 2009/10 Attualmente Responsabile dell Area Mercati Finanziari del Master Universitario MEBS Università di Siena Facoltà di Economia (dall edizione 2004 ). Membro del Comitato direttivo del Master Universitario MEBS Università di Siena Facoltà Di Economia dal Presidente Commissione Esami di stato Dottore commercialista Anno 2007 Siena

2 Membro della Commissione Esami di stato Dottore Commercialista ed esperto contabile anno 2012 Siena PARTECIPAZIONE a CONVEGNI E/O SEMINARI ( dal 2005 ad oggi) The XIV April International Academic Conference on Economic and Social Development Moscow 3-5 April 2013 presentazione working paper Risk adjusted performances in the Hedge Fund Industry : An Empirical Analysis Pre-Post Crisis Co-autore Antonio Fasano. (Facoltà Economia Università di Salerno) MULTI FINANCE CONFERENCE a Cracovia dal 24 al 27 giugno 2012 presentazione working paper "Psychological Factors in CAPM Models:A Multivariate Approach with Robust Estimators" The XIII APRIL International Academic Conference on Economic and Social Development 3-5 aprile 2012 National Research University Higher School of Economics Mosca presentazione working paper CAPM with Sentiment:the efficient market hypothesis spiced up with sentiment Co-autore Antonio Fasano. (Facoltà Economia Università di Salerno) EBES CONFERENCE a Zagabria dal 13 al 15 ottobre 2011 presentazione working paper "Market Anomalies: sentiment and returns" Co-autore Antonio Fasano. (Facoltà Economia Università di Salerno) Crisi Finanziaria:quali regole per la banca? Incontro di studio a cura del Prof. Alessandro Nigro Diritto della Banca e del Mercato Finanziario Firenze 19 marzo 2010 Intervento sul tema Banche e rischio di credito 7 th International Summer School on Risk Measurement and Control, held in Rome 30 th june 4 th july 2008 UNIVERSITA LUISS Facoltà Economia IABE 2008 Stockholm Summer Conference 6-8 june paper Alternative assets: a comparison between commodities and traditional asset classes Coautore Antonio Fasano (Facoltà Economia Università di Salerno) Università La Sapienza AIFIRM giugno 2007 I Rischi di Mercato e di Credito: Aspetti di Governance I sessione (Risk Management e Investment Management) Relazione : Risky parity portfolios co- autore Giovanni Fulci (Banca M.P.S.)

3 Financial Management Association (F.M.A.) European Congress Barcelona Business School 30 may- 1 june 2007 Paper: Football Mood In Italian Stock Exchange Coautore Antonio Fasano. (Facoltà Economia Università di Salerno) Discussant del working paper Energia e Finanza 19 aprile 2007 Torino Convegno organizzato dal Progetto Finanza della Facoltà di Economia di Torino. Paper presentati: 1) La privatizzazione del gestore del mercato elettrico. Condizioni e prospettive Coautore Federico Pernazza(Facoltà Economia Università del Molise); 2) Alternative assets:un confronto fra le commodities e le classi di investimento tradizionale Co-autore Antonio Fasano (Facoltà Economia Università di Salerno) FH Science Day 2006, Hagenberg (Austria). Workshop How emotions influence decisions and behaviour Chairman Prof Jorg Kraigher-Krainer. Working Paper Football Mood In Italian Stock Exchange Co-author Antonio Fasano (Facoltà Economia Università di Salerno). 26th International Symposium on Forecasting, Santander (Spagna) June Working paper Small Caps vs. Big Caps: a comparison based on the impact of market news. Co-author Antonio Fasano (Facoltà Economia Università di Salerno). 30th Anniversary of The Journal of Banking and Finance Conference Peking University Beijing China 6-8 June Working paper News, Prices, Volumes: The Behaviour of small cap investors on Italian Stock Exchange Co-author Antonio Fasano (Facoltà Economia Università di Salerno). Facoltà di Economia G. Fuà Ancona, 28 ottobre Workshop Il comportamento degli investitori nei mercati finanziari ed assicurativi. Relatore nella sessione B Il comportamento degli operatori nel mercato mobiliare presentando il working paper L irrazionalità dell investitore individuale con A. Fasano (Facoltà Economia Università di Salerno). Financial Management Association (F.M.A.) European Congress (Università di Siena Facoltà di Economia Siena), 9-11 giugno Relatore nella sessione 22, nella presentazione del working paper Calendar Anomalies: daylights savings effect con A. Fasano (Facoltà Economia Università di Salerno). Discussant del working paper Do Investor herd Intraday? J.Henker T:Henker- A.Mitsios. TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI Titoli Professionali: Dottore Commercialista iscritto all Ordine di Roma dal 1985

4 Revisore contabile Iscritto Registro Revisori N pubblicato su G.U. n. 46 bis del Docente Area Titoli/Mercati Finanziari per corsi master; 1)MEBS Università di Siena Facoltà Di Economia, LUISS Business School 8 ) Master UNIPOL LUISS Business School) formazione alle banche area titoli Reviewer: Quantitative Finance Routledge (Taylor and Francis Group) ISSN : Return Volatility Relationship :Daylights Savings effect (2008) Modelling Long Run Trends and Cycles in Financial Time Series Data 2009) Consumer Confidence and Stock returns over Market Fluctuations (2010) Inferring Fundamental Value and Crash Non-Linearity form Bubble Calibration (2011) Sectorial Stock Returns Sensitivity to Oil Prices Changes a Double Thresld Figarch Model (2011) Rivista Bancaria Minerva Bancaria: ISSN Adeguatezza del capitale, qualità del credito, performance di mercato delle banche europee durante la crisi sub-prime:gli interventi per il ripristino della stabilità del sistema (2010) Italian Banks Bonds risk and return Characteristic (2011) Economic Notes- Review of Banking Finace and Monetary Economics. Online ISSN The Leverage effect on Stock Returns an Interesting Comparison Between Greece and Italy (2012) PUBBLICAZIONI TESTI: 1) Mercati, strumenti finanziari, investimenti alternativi Boido-Fasano ; Cap ( pag ) Mc Graw-Hill ) Alternative Investments - Balancing Opportunity and Risk Greg Filbeck and H.Kent Baker as part of the Robert Kolb Series in Finance C. Boido Section IV : Commodities and Managed Future Chapter 18 ( page) Investing in Commodities

5 3) Le reti d impresa a cura di Zanni- Bellavista- Edizioni Franco Angeli 2012 cap IV L erogazione dei prestiti nelle reti di impresa di Claudio Boido pag ) Bilanci consolidati per gruppi bancari:le principali conseguenze della valutazione al fair value- R. Di Pietra Ed Rirea 2008 capitolo IV Boido La gestione del portafoglio titoli dal decreto legislativo 87/1992 allo Ias 39 pag PRIN )Il rischio di credito e Credit Derivatives Modelli e strumenti Leone Boido - capitolo 3 Gli Strumenti pag e capitolo 4 Modelli di pricing pag Ed. Cedam Padova ) Il mercato monetario e obbligazionario (microstruttura,strumenti,prezzi) a cura di Paola Leone: Cap 1( pag 1-45) Cap 11(pag ), Cap 12 ( pag ) - ed. Padova ) Borsa Valori in Italia ed in Europa Autori vari a cura di R. Camaiti : Cap 2( pag ) ED. CEDAM ) Il mercato azionario: operatività ed analisi F.Caparrelli : Tipologia di azioni p Il riporto : operatività p Il mercato ristretto p Edizioni Nuova Cultura 1989 ARTICOLI su riviste economiche-finanziarie : 1. C. Boido, Conoscere la borsa: analisi tecnica, Matecon n. 4, 1984.pag C. Boido, Big Brother CONSOB is on the watch, Lombard n. 5, 1989.pag C. Boido, Beware of insider trading, Lombard n. 5, 1985.pag C. Boido, How David can be Goliath, Lombard n. 5, pag C. Boido, Monopoly: the party is over, Lombard n. 5, 1985.pag C. Boido, La strategia dei fondi comuni mobiliari, Matecon n. 4, 1986.pag C. Boido, L innovazione finanziaria: financial future e currency option, Rivista dei Dottori Commercialisti n. 16, pag.33-35

6 8. C. Boido, La borsa ed il 1992, Rivista dei Dottori Commercialisti Roma n. 21, 1988.pag C. Boido, Il volto dell insider, Rivista dei Dottori Commercialisti Roma n. 25, 1989.pag C. Boido - C. Fenucci, BTP contratto future, edizioni REFCO, settembre 1991.pag C. Boido, Un NASDAQ all italiana Rivista dei Dottori Commercialisti Roma n. 40, pag C. Boido, HEDGE FUNDS, A.F. (Analisi Finanziaria) n. 17, 1995.pag C. Boido : " Organizzazione e politica di offerta degli Hedge Fund " A.F. (Analisi Finanziaria ) n.41, C. Boido : Le obbligazioni strutturate A.F. ( Analisi Finanziaria ) n. 44, 2001 pag C. Boido : I credit derivatives : considerazioni valutative e di mercato A.F. (Analisi Finanziaria) n.46/2002 p C. Boido : Il premio al rischio: una verifica sul mercato italiano Banche e Banchieri n. 2 / 2003 marzo-aprile p C. Boido : Gli strumenti di mitigazione del rischio di credito: i derivati creditizi A.F. ( Analisi finanziaria) n.52,2003 pag C. Boido-E. Riente : Hedge Fund: dal mito alla realtà su Banche e Banchieri n. 5 / 2004 p C.Boido- A. Fasano: Le anomalie di calendario:l effetto ora legale A.F. (Analisi finanziaria) n.56, 2004 pag C. Boido : Inflation bond:nuova asset class Banche e Banchieri n 1 /2005 pag C. Boido: Alternative risk transfer(a.r.t.) Dirigenza bancaria 1/2005 (nuova edizione) pag C.Boido- A. Fasano : Calendar Anomalies:Daylights Savings Effect The ICFAI Journal of Behavioural Finance vol II n. 4 december 2005 pag C.Boido- A. Fasano Notizia, prezzi,volumi:il comportamento delle small cap sul mercato telematico azionario Banche e Banchieri n 2 / C.Boido Alla ricerca dell alfa perduto-asset allocation e ottimizzazione di portafoglio in Banca e Finanza 2007 pag Febbraio C. Boido A. Fasano Small caps contro large caps sul mercato italiano:un confronto basato sull impatto delle notizie A.F.( Analisi Finanziaria) n pag 4-34

7 26. C. Boido A. Fasano Calcio e stati d animo: una verifica sulle società quotate sul Mercato Telematico Azionario Banche e Banchieri n 3/ 2007 pag X 27. C. Boido A. Fasano Football Mood In Italian Stock Exchange The ICFAI Journal of Behavioural Finance December 2007 pag C. Boido A. Fasano Alternative assets:un confronto fra le commodities e le classi di investimento tradizionale Bancaria anno 64 gennaio 2008 n 1 pag C. Boido- F. Pernazza La privatizzazione del gestore del mercato elettrico:prospettive economico giuridiche per la creazione di un mercato italiano dei derivati Banche e Banchieri n 1/ 2008 pag C. Boido A. Fasano Alternative assets: a comparison between commodities and traditional asset classes IABE 2008 Stockholm Summer Conference Proceedings vol 2 ISSN: C. Boido Recuperare l affidabilità con la certificazione di qualità finanziaria ISO su Banca e Finanza n pag C. Boido- G. Fulci Asset Allocation e Risk Diversification: un ossimoro? Atti in onore del Prof. Tancredi Bianchi in Banca Mercati e Risparmio vol 3 pag Edizioni Bancaria C. Boido A. Fasano Alternative assets: a comparison between commodities and traditional asset classes The ICFAI University Journal of Derivative Markets vol VI no. 2 April 2009 pag C. Boido A. Fasano Real estate: investimento alternativo o strumento tradizionale Rivista Bancaria Minerva Bancaria (nuova Serie) n C. Boido- G. Fulci A Risk Contribution Approach to Asset Allocation The ICFAI University Journal of Financial Risk Management 1/2010 pag C. Boido Banche e Rischio di Credito in Diritto della banca e del mercato finanziario n 3/2010 luglio settembre pag C. Boido Quale scelta per replicare un indice di hegde fund? Banca e Finanza n. 12 dicembre 2010 pag C:Boido - Fasano "Market Anomalies: sentiment and returns" working paper Luglio Il paper è stato presentato in Ottobre alla EBES CONFERENCE a Zagabria dal 13 al 15 ottobre 2011 Instanbul:Sazak Ofset, ISBN: C. Boido Fasano paper "Psychological Factors in CAPM Models:A Multivariate Approach with Robust Estimators" Il paper è stato presentato alla MULTI FINANCE CONFERENCE a Cracovia dal 24 a 27 giugno 2012 In corso di stampa 1. C. Boido A. Fasano Risk adjusted performances in the Hedge Fund Industry : An Empirical Analysis Pre-Post Crisis working paper in Proceedings The XIV April International Academic Conference on Economic and Social Development Moscow 2013

8 23 Maggio 2013