WIMSERVER per Metastock

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1 WIMSERVER per Metastock Interfaccia per dati e ordini automatici per Quick Trade Revolution 2.0 di IWBank Versione del Documento 1.4 del 19/05/2008 Versione del Software del 19/05/2008

2 WIMServer per Metastock Help 1. Installazione di WIMserver per Metastock a. Installazione di Metastock Professional Note iniziali La scelta corretta b. Installazione di WIMServer per Metastock Professional Note iniziali La procedura passo passo 2. Raccolta dati in tempo reale a. Connessione al Tempo Reale Scelta titoli per il Real Time I Time Frame attivati Compatibilità con WIMServer per Tradestation Avvio del flusso Real Time Arresto del flusso Real Time Modulo Real Time Roll Over dei Future Utilizzo della connessione Real Time sulle 24 ore b. Creazione di un simbolo per Metastock Professional Identificazione del titolo e del relativo Codice Creazione del simbolo in Metastock Professional

3 3. Ordini Automatici a. Avvio Ordini Automatici Abilitazione interfaccia esterna in QuickTrade Avvio manuale degli Ordini Automatici Avvio automatico degli Ordini Automatici Informativa sugli ordini b. Arresto Ordini Automatici c. Il codice da impiegare negli Expert Advisors Funzioni base Funzioni avanzate d. Utilizzo degli Ordini Automatici Future Opzioni di conferma in Quick Trade 4. Dati Storici a. Interfaccia recupero dati storici b. Interruzione aggiornamento dati storici c. Note per il recupero dei dati storici 5. Requisiti di sistema a. Hardware b. Software Compatibilità con WIMserver per Metastock

4 6. Licenza d uso, copyright e avvertenze a. Contratto di licenza con l utente finale b. Copyright c. Avvertenze

5 1. Installazione di WIMServer per Metastock a. Installazione di Metastock Professional Note iniziali Per informazioni dettagliate sull installazione di Metastock Professional è possibile consultare il materiale fornito con il programma Metastock Professional dalla casa madre. Queste righe richiamano la vostra attenzione sulla necessità di configurare il Metastock Professional come esignal per poter acquisire correttamente i dati da WIMServer per Metastock. La scelta corretta 1. Lanciare il setup del Metastock Professional e raggiungere la schermata relativa al Real Time Vendor. Selezionare la voce esignal (default) come illustrato nella figura n 1. Figura 1: installazione di Metastock Professional come esignal Real-Time Vendor.

6 b. Installazione di WIMserver per Metastock Professional Note iniziali L installazione di WIMServer per Metastock (d ora in avanti WIMserver) avviene lanciando il setup scaricato dall apposita sezione del sito di IWBank e salvato sul proprio hard disk. Il nome del File è WIMServerMS_setup_1_2_0_0.exe. Per versioni successive possono cambiare i numeri indicanti la release senza che ciò abbia impatto su quanto segue. La procedura passo passo 1. Lanciare il setup dopo averlo scaricato sul proprio computer raggiungendo la cartella in cui è stato salvato, come illustrato nella figura n 1. Figura 2: lancio del setup di WIMserver per Metastock

7 2. Confermare la volontà di installare WIMServer cliccando su Sì, come mostrato in figura 2. Figura 3: conferma installazione 3. Leggere le raccomandazioni per il setup e premere Avanti come mostrato in figura 3. Perché l installazione possa proseguire è necessario che non sia in esecuzione nessuno dei prodotti WIMserver con modulo Real Time (WIMserver per Tradestation, WIMserver per Metastock, WIMserver Pro per Tradestation ). Figura 4: installazione di WIMserver per Metastock

8 Per procedere all installazione è necessario accettare la Licenza d uso dopo averla attentamente letta, come mostrato nella Figura 3 bis. Figura 3 bis: conferma lettura e accettazione licenza d uso.

9 4. Scegliere il percorso di installazione del programma o accettare quello proposto. Cliccare su Avanti per proseguire come mostrato in figura 4. Figura 5: percorso di installazione di WIMserver per Metastock

10 5. Specificare in quale cartella del menù Start si desidera salvare il link a WIMServer, come mostrato nella figura 5 e poi premere Avanti per proseguire. Figura 6: cartella menù Start per lancio del programma

11 6. Viene ora presentato il riassunto delle opzioni scelte in fase di setup, cliccare su Installa per avviare il processo di installazione, come mostrato in figura 6. Figura 7: conferma ultima per installazione del programma

12 7. Terminato il processo di installazione in modo corretto, il programma è pronto per funzionare. Premere su Termina per chiudere la procedura come indicato nella figura 7. Figura 8: termine del programma di installazione

13 2. Raccolta dati in tempo reale Una delle tre funzioni eseguite da WIMServer per Metastock (d ora in avanti WIMserver) è la raccolta dati in tempo reale provenienti dai diversi mercati finanziari attraverso la piattaforma QuickTrade di IWBank e l invio degli stessi per la corretta visualizzazione in Metastock Professional. Le caratteristiche di questo servizio sono di seguito elencate: Raccolta di massimo 100 titoli in tempo reale. Raccolta dei seguenti dati per ogni time frame: Data, Ora (se intraday) nel formato tipico hh:mm:nnn ove nnn rappresenta il numero del tick da 000 a 999, prezzo di apertura, massimo e minimo, prezzo di chiusura e volume. I time frame utilizzabili sono tutti quelli disponibili in Metastock: tuttavia i time frame compatibili con la funzione di recupero dati storici offerta da Quick Trade sono i seguenti. o o o o o o o o 1 minuto 5 minuti 15 minuti 30 minuti 60 minuti Daily Weekly Monthly Possibilità di scegliere i titoli da connettere in tempo reale attraverso un interfaccia semplice ed intuitiva. Possibilità di avviare QuickTrade in automatico (inserimento di UserId e password manuale) Possibilità di attivare in automatico lo scarico dati in tempo reale. Gestione automatica dell ora legale. Indifferenza alle impostazioni internazionali del pc e alle impostazioni di Quicktrade (è addirittura possibile modificarle durante il funzionamento di WIMServer senza arrecare alcun inconveniente). Utilizzo in Metastock degli stessi simboli forniti da QuickTrade Gestione dei dati in un modulo separato (WIMServer RT) in modo da poter verificare con la massima precisione il flusso dati in arrivo in modo da determinare eventuali anomalie. a. Connessione al tempo reale Per attivare la connessione in tempo reale è necessario specificare quali titoli debbono essere connessi. L impostazione viene memorizzata dal sistema ed è quindi da farsi solo al primo utilizzo. Questa procedura è necessaria poiché nelle cartelle Metastock abilitate al tempo reale possono essere inseriti un numero illimitato di simboli ma solo 100 di questi possono ricevere dati in tempo reale. Per i rimanenti è sempre possibile avvalersi delle funzioni di scarico dati storici (dato l impegno richiesto al computer si consiglia di

14 eseguire questa operazione a mercati chiusi). Due o più simboli riferiti allo stesso strumento finanziario con time frame differente vengono conteggiati come un singolo simbolo. Scelta titoli per il Real Time Selezionare l icona di scelta come indicato nella Figura 1. Figura 9: Selezione della maschera per la scelta dei titoli da connettere al flusso in tempo reale WIMServer per Metastock legge i simboli presenti in ogni cartella del PC registrata come Folders with Metastock Intraday Data selected for real-time updates in Equis Real Time configuration, accessibile sia da Metastock Professional che dal File Server (menù Tools, voce Realtime Configuration) come indicato nelle figure 2 e 3. Per maggiori dettagli si invita a consultare il manuale del programma Metastock Professional.

15 Figura 10: File Server di Metastock, accesso alla configurazione Real Time Figura 11: Elenco delle cartelle che contengono dati real time

16 Queste cartelle possono essere distribuite in qualsiasi disco locale ed in qualsiasi percorso. WIMserver presenta la lista dei simboli. Accanto a ciascun simbolo è presente un quadratino che deve essere selezionato (segno di spunta) per attivare il titolo in tempo reale. Oltre la selezione manuale è possibile avvalersi delle icone presenti nella parte superiore sinistra della finestra per una selezione automatica veloce. La figura 4 mostra la finestra di selezione dei titoli: solo alcuni di essi sono attivati per l acquisizione dati in tempo reale. Figura 12: Selezione dei titoli per il Real Time Quando un titolo si presenta di colore grigio affiancato da un quadratino azzurro che non è selezionato e non è attivo nel modulo real time. significa Quando un titolo si presenta di colore grigio affiancato da un cerchio verde con segno di spunta bianco significa che il titolo non è selezionato da WIMserver Metastock ma è comunque attivo nel modulo Real Time. Questa circostanza si può verificare se avete installato sul pc sia

17 WIMserver Metastock che WIMserver Tradestation poiché in tale caso vi è una gestione comune dei simboli che possono essere attivabili in tempo reale, come evidenziato dalla figura 5. Figura 13: gestione dei simboli con i programmi WIMserver Metastock e WIMserver Tradestation installati sullo stesso PC Quando un titolo si presenta di colore nero affiancato da un cerchio verde con segno di spunta bianco significa che il titolo è selezionato da WIMserver Metastock ed è attivo nel modulo Real Time. La Figura 6 riporta esempi in merito.

18 Figura 14: simboli attivi e non attivi nel modulo Real Time È consentito l avvio in Real time di un numero massimo di 100 titoli. Pertanto qualora venissero selezionati un numero maggiore di titoli il sistema provvederà ad avvisarvi onde permettervi di deselezionare alcuni di essi. I Time Frame attivati Metastock Professional permette di registrare dati per i diversi simboli con time frame che vanno dal tick al mensile. Quando un simbolo è attivato, vengono alimentati contemporanemanete tutti i time frame relativi, sia che questi siano presenti nella stessa cartella sia che siano distribuiti su cartelle differenti. Per facilitare la verifica dei diversi time frame gestiti, è possibile fare doppio click su ciascun simbolo nella maschera di selezione dei simboli per il Real time. Questo permette di vedere in dettaglio quali banche dati vengono alimentate dal simbolo scelto.

19 Figura 15: dettaglio delle banche dati alimentate da un simbolo Compatibilità con WIMserver Tradestation WIMserver Metastock e WIMserver Tradestation dalla versione 1.2 in avanti sono perfettamente compatibili. Ciò vuole dire che possono essere installati sullo stesso PC ed alimentare i rispettivi programmi di analisi tecnica in modo corretto. Le due versioni di WIMserver indicate condividono il modulo Real Time e pertanto la gestione del numero di simboli attivi avviene in modo integrato. Gestione dei simboli Un simbolo viene attivato se è chiamato da uno dei due moduli. Un simbolo può essere disattivato se entrambi i moduli non lo presentano attivo nell elenco dei simboli Real Time. Un simbolo attivo alimenta le banche dati di entrambi i prodotti. Per facilitare la gestione dei simboli la finestra per la selezione degli stessi presenta alcune indicazioni sul numero di simboli attivi, selezionati, da attivare e da disattivare, come mostrato nella figura 8.

20 Figura 16: descrizione dei simboli attivi Avvio del flusso Real Time Avvio manuale Una volta definiti i titoli da connettere in tempo reale avviare il flusso premendo l icona superiore sinistra del programma come mostrato nella Figura 9.

21 Figura 17: Avvio del flusso dati Real Time tramite apposita icona Qualora QuickTrade non fosse aperta nel momento di avvio del flusso dati, WIMServer provvederà automaticamente ad avviare il programma e attenderà l inserimento di UserId e password da parte vostra prima di connettere il flusso dati. Ciò rende l utilizzo del software estremamente versatile. Avvio automatico È possibile impostare WIMServer per Metastock in modo che avvii automaticamente il flusso dati ogni volta che viene aperto (questo permette agli utenti più avanzati di automatizzare completamente il processo di avvio della raccolta dati). Selezionare l icona relativa alle opzioni come indicato nella Figura 10.

22 Figura 18: Selezione della maschera delle opzioni Nella maschera presentata dal software selezionare la voce Avvia automaticamente il flusso dati real time come indicato in Figura 11. Figura 19: selezione dell'opzione per avvio automatico del flusso Real Time Arresto del flusso Real Time Qualora si desideri arrestare il flusso Real Time generato da WIMServer è sufficiente premere nuovamente l icona di avvio (vedasi Figura 8). Verrà richiesta una conferma per l arresto effettivo.

23 Modulo Real Time L apertura del programma WIMServer per Metastock comporta l avvio di due moduli separati. La maschera di comando principale dalla quale è possibile eseguire tutte le operazioni relative al software ed una maschera separata denominata WIMServer Real Time (icona gialla nella systray). Figura 20: modulo Real Time Questa finestra permette di attivare alcuni controlli sul flusso dati: è possibile verificare tutte le informazioni di prezzo che arrivano per ciascun simbolo premendo il tasto a forma di lente ed eventuali errori nel flusso dati (riportati nella scheda Log) premendo la seconda icona da sinistra. Sono leggibili nella riga inferiore lo stato della connessione verso Quick Trade, lo stato della ricezione dati e la quantità di dati ricevuti. I monitoraggi impegnano risorse, benché minime, del computer. Pertanto di default sono disabilitati. Utilizzarli solo in caso di necessità in modo da ottimizzare le prestazioni della vostra macchina. La gestione di questo modulo è a carico di WIMServer pertanto non deve essere aperto o chiuso dall utente. I dati di bid e ask sono evidenziati solo per quei titoli attivati dal programma WIMserver Tradestation.

24 Roll Over dei Future I dati in tempo reale dei future possono essere raccolti secondo due modalità: la prima, invero poco usata, prevede di raccogliere separatamente ogni strumento future in base alla propria scadenza creando tutti i diversi simboli (ad esempio: FDXH7 e poi FDXM7, FDXU7 e così via). Ciò permette dei back testing limitati. Per la creazione dei simboli vedasi più avanti. La seconda modalità prevede la creazione di un future continuo. Questo può essere fatto in due modi: la prima tecnica prevede di utilizzare il simbolo del future continuo offerto da Quick Trade. Questa tecnica non permette però l applicazione di Ordini Automatici sullo strumento poiché il future continuo non è uno strumento tradabile. La seconda tecnica prevede invece di modificare periodicamente il nome dello strumento future collegandolo di volta in volta al future con la scadenza più prossima. Ad esempio se si vuole costruire il future continuo del S&PMib future è sufficiente creare il simbolo IFSH7, rinominarlo in IFSM7 in prossimità della scadenza del contratto marzo (in genere la sera prima, a mercato chiuso, del terzo venerdì del mese di scadenza o altro giorno a seconda delle regole specifiche del future trattato) e così via ad ogni nuova scadenza. Ricordarsi in tal caso di abilitare il nuovo strumento alla ricezione dati in tempo reale nella tabella di WIMServer. Grazie all impiego di WIMServer e ai flussi di Quick Trade è possibile raccogliere contemporanemanete sia il future continuo sia il future in scadenza (utilizzabile per il trading automatico) creando i simboli necessari. Utilizzo della connessione Real Time sulle 24 ore Grazie ad un sistema di riconnessone automatico integrato in WIMServer, si possono lasciare aperti sia Quick Trade che WIMServer 24 ore al giorno. Durante la fase di manutenzione notturna di Quick Trade si ha la disconnessione dal server dati. Appena possibile WIMServer provvede a riattivare il collegamento garantendo la ripresa del flusso dati.

25 b. Creazione di un simbolo per Metastock Professional Di seguito viene illustrata la procedura per creare un simbolo in modo che possa ricevere dati in tempo reale e/o storici da QuickTrade attraverso WIMServer. Ulteriore documentazione a riguardo può essere attinta dai manuali di Metastock Professional. Identificazione del Titolo e del Relativo Codice Attraverso le watch list presenti in QuickTrade è possibile individuare il titolo che si vuole creare onde poterlo visualizzare in tempo reale e/o attraverso dati storici in Metastock Professional. Ad esempio vogliamo creare il titolo Safilo Group. Da QuickTrade identifichiamo il relativo codice come SFL.MI (qualora nella watch list non fosse presente la colonna Codice è possibile aggiungerla cliccando con il bottone destro sulla watch list scegliendo la voce Configura nome della watch list e infine scegliendo la scheda Cambia Colonne portando la colonna Codice tra quelle visibili. Figura 21: Identificazione del codice simbolo in QuickTrade

26 AVVERTENZA: i simboli sono sensibili al carattere maiuscolo e minuscolo. Pertanto vanno scritti rispettando tale caratteristica. SFL.MI è diverso da Sfl.mi o qualsiasi altra combinazione di lettere maiuscole e minuscole. Creazione del simbolo in Metastock Professional E necessario ora spostarsi in Metastock Professional e selezionare il menù File voce New e poi Security come mostrato nella Figura 14. Figura 22: creazione di una nuova security in cui memorizzare i dati di uno strumento Viene presentata la maschera di creazione di un nuova security che viene spiegata in dettaglio nelle figure che seguono. Percorso di salvataggio È possibile scegliere tra una cartella esistente od una nuova. Qualora la cartella scelta non sia abilitata alla raccolta in tempo reale è necessario aggiungerla alle cartelle abilitate alla raccolta dei dati in tempo reale seguendo quanto indicato nelle figure 2 e 3.

27 Figura 23: specificare il percorso in cui si vogliono salvare i dati scegliendo tra cartelle esistenti o nuove. Se si sceglie una cartella non ancora abilitata al tempo reale è necessario poi seguire le istruzioni indicate nelle figure 2 e 3. Nome dello Strumento Potete indicare il nome che preferite Figura 24: Inserimento del nome dello strumento Simbolo dello strumento Dovete indicare il simbolo così come scritto in Quick Trade, rispettando lettere maiuscole e minuscole.

28 Figura 25: indicazione del simbolo così come appare in Quick Trade Scelta del tipo di dati I dati che verranno raccolti possono essere di tipo intraday, daily, weekly o monthly. Questa scelta dipende dalle vostre esigenze. Figura 26: scelta del tipo di dati Time Frame Con i dati di tipo intraday è necessario specificare anche il Time Frame. Anche in questo caso la scelta è dipendente dalle vostre esigenze. Per maggiori dettagli confrontare la documentazione allegata al software Metastock Professional.

29 Figura 27: scelta del Time Frame Orari di contrattazione Indicare gli orari corretti di contrattazione così da avere grafici precisi. Si consiglia vivamente di utilizzare gli orari così come indicati in Quick Trade. Questo per avere coincidenza tra le barre di Metastock Professional e quelle di QuickTrade in fase di recupero di dati storici. Per determinare questo orario potete sfruttare la funzione Time Series del Graphic Tool di Quick Trade dalla quale potete verificare l orario di apertura del mercato a cui appartiene il simbolo creato. Figura 28: impostazione degli orari di negoziazione Creazione del simbolo Una volta impostati i dati in modo completo premete su Create per generare la secutity desiderata.

30 Figura 29: creazione del nuovo simbolo Creazione di più Time Frame Qualora si desideri raccogliere i dati di uno strumento finanziario secondo diversi time frame è possibile creare, nella stessa cartella o in cartelle differenti, security identiche che differiscono esclusivamente per il time frame come mostrato nelle figure che seguono. Tutte le security che hanno lo stesso simbolo attivano un solo simbolo in Quick Trade per ciò che riguarda lo scarico dei dati ed il limite impostato a 100. Per la generazione di ogni security è sufficiente premere il pulsante Create dopo aver impostato i dati voluti. Si consiglia vivamente di utilizzare i time frame compatibili con lo scarico dei dati storici da Quick Trade: 1, 5, 15, 30, 60 minuti e daily, weekly e monthly. Per i rimanenti time frame funziona solo il tempo reale. Figura 30: time frame 1 minuto

31 Figura 31: time frame 5 minuti Figura 32: time frame 15 minuti Figura 33: time frame 30 minuti

32 Figura 34: time frame 60 minuti Figura 35: time frame Daily Figura 36: time frame Weekly

33 Figura 37: time frame Monthly Agire infine su WIMServer per abilitare il titolo alla raccolta Real Time (di default i nuovi titoli non sono connessi al Real Time) come indicato al punto Scelta titoli per il Real Time. WIMServer mette in comunicazione Quick Trade con Equis File Server passando i dati al tick dello strumento richiesto. Equis File Server provvede poi alla gestione dei dati ed alla creazione e manutenzione dei database secondo il time frame o i time frame da voi scelti.

34 3. Ordini Automatici WIMServer per Metastock permette di inviare a Quick Trade ordini operativi provenienti da Metastock Professional in modo completamente automatico. Il modello di esecuzione automatica prevede di inviare verso la piattaforma di negoziazione Quick Trade Revolution gli ordini di negoziazione nell istante stesso in cui risultano eseguiti sui grafici di Metastock Professional. Questa tecnologia consente all utente di applicare una o più strategie sui grafici disegnati in Metastock Professional ed alimentati in tempo reale da WIMServer stesso e porre in essere sul suo conto trading gli ordini di acquisto e vendita che queste strategie generano. Non vi sono limiti al numero di strategie e di grafici che possono essere abilitati all invio ordini. La grande attenzione che è stata posta a questo modulo ha consentito di ridurre il tempo necessario all invio di un ordine a poco meno di mezzo secondo (questo tempo può variare in funzione dell hardware impiegato, del tipo di connessione internet e del carico della CPU). Per poter mantenere sotto controllo l operatività è stata implementata la visualizzazione di dettaglio di tutta l operatività generata in automatico. a. Avvio Ordini Automatici Per attivare l invio di Ordini Automatici è necessario avere aperto Metastock Professional. In caso contrario WIMServer segnalerà la situazione impedendo l avvio degli ordini automatici. È altresì necessario aver abilitato l interfaccia esterna in Quick Trade. Gli ordini saranno generati da tutti quei grafici a cui avrete applicato Expert Advisors che richiamano le funzioni di ordine compatibili con WIMServer come più avanti specificato. Ciascun ordine inviato da WIMServer viene memorizzato e trascritto nella maschera principale di WIMServer onde permettere un controllo puntuale da parte dell utente. Tale elenco è esportabile in formato testo o excel. Abilitazione interfaccia esterna in Quick Trade Per attivare l invio degli ordini automatici è necessario innanzitutto abilitare in Quick Trade la External Interface. Ciò può essere fatto premendo l apposita icona posta nella toolbar come indicato in figura 1 o da apposito menù come indicato nella figura 2. La finestra di External Interface NON deve essere chiusa pena l interruzione del sistema di ordini automatici. Per evitare ingombro sul monitor, la finestra può essere iconizzata

35 Figura 1: Avvio External Interface da icona Figura 2: avvio External Interface da menù

36 Avvio manuale degli Ordini Automatici Dopo aver avviato l External Interface di Quick Trade come indicato al punto precedente ed aver aperto Metastock Professional è possibile abilitare l invio di ordini automatici premendo l apposito pulsante in WIMServer come mostrato nella Figura 3. Figura 3: avvio manuale degli Ordini Automatici WIMServer è ora pronto per ricevere ordini automatici. Avvio automatico degli Ordini Automatici È possibile configurare WIMServer in modo cha attivi automaticamente l invio degli Ordini Automatici ogni volta che viene avviato. Per far ciò è necessario modificare l opzione relativa nell interfaccia opzioni di WIMServer che può essere raggiunta attraverso l apposita icona come mostrato dalla figura 4.

37 Figura 4: attivazione interfaccia utente per opzioni di WIMServer È sufficiente porre il segno di spunta con un semplice click del mouse accanto alla voce Attiva automaticamente l invio ordini a IW Quick Trade e premere sul tasto OK come illustrato dalla figura 5. Figura 5: attivazione degli Ordini Automatici in modalità automatica Informativa sugli ordini Tutti gli ordini che transitano attraverso WIMServer sono registrati e mostrati all utente nella parte centrale della maschera principale del software. Sono indicati: Simbolo sullo stato dell ordine: correttamente ora di invio a Quick Trade simbolo su cui è inviato l ordine in caso di problemi, in caso di ordine gestito

38 operazione quantità tipo dell operazione (Long Entry, Long Exit, Short Entry, Short Exit, Reverse Long o Reverse Short) solamente se vengono utilizzate le funzioni avanzate di generazione degli ordini risposta di Quick Trade Se l ordine è stato correttamente inoltrato la risposta di Quick Trade conterrà il numero dell ordine che verrà riportato da WIMServer in modo da permettere una puntuale verifica dell operatività generata in automatico. In caso di problemi WIMServer specificherà quale inconveniente non ha permesso di eseguire l ordine in Quick Trade. Il dettaglio è mostrato nella figura 6. Figura 6: Ordini Automatici inviati a Quick Trade L elenco mostrato può essere trascritto in un file di testo (ASCII) o in un file excel in modo da poter memorizzare in modo permanente l attività svolta in automatico. Per far questo è sufficiente cliccare con il bottone destro del mouse in un qualunque punto dell elenco e scegliere la voce Salva come.

39 Figura 7: salvataggio o pulizia dell'elenco ordini automatici Alla chiusura di WIMServer tale elenco verrà cancellato senza possibilità di essere recuperato. b. Arresto Ordini Automatici Per interrompere il flusso di ordini automatici è necessario chiudere il modulo di invio ordini cliccando sull icona di avvio come indicato dalla Figura 8. Figura 8: disattivazione modulo Ordini Automatici

40 La disattivazione del modulo Ordini Automatici richiede una conferma da parte dell utente. L elenco degli ordini eseguiti rimane a disposizione per essere salvato: è necessario un click con il bottone destro sull elenco stesso (figura5). c. Il codice da impiegare negli Expert Advisors Metastock Professional non gestisce nativamente un modulo di generazione di ordini in tempo reale verso i mercati finanziari. Pertanto tale funzione viene svolta avvalendosi di funzioni esterne (DLL) sviluppate da FT Support. Tali funzioni devono essere richiamate nel codice scritto in Metastock Formula Language (MFL). Gli ordini generati verranno eseguiti sullo strumento finanziario utilizzato per il grafico a cui è stato applicato l Expert Advisor. ATTENZIONE: l impiego di queste funzioni richiede la modifica o la creazione di codici usando il MFL. Si consiglia pertanto l impiego di tali funzioni esclusivamente a chi abbia le adeguate conoscenze e competenze. Tutte le indicazioni e gli esempi riportati di seguito hanno il solo scopo di mostrare il corretto impiego delle funzioni create per WIMserver per Metastock e non possono in alcun modo essere utilizzati per operazioni reali di trading. Funzioni base Queste funzioni permettono di eseguire ordini al verificarsi di determinate condizioni senza porre alcun riguardo alla posizione effettiva della strategia (quindi non viene gestita una sequenza logica negli ordini con precedenza agli ingressi rispetto alle uscite). Sono da utilizzarsi esclusivamente con Expert Advisors e avendo cura di disabilitare, nelle opzioni di Metastock Professional il calcolo live degli Expert Advisor come mostrato in Figura 9. Questo al fine di evitare l invio continuo di ordini identici ad ogni tick di mercato.

41 Figura 9: disabilitazione del calcolo in continua degli Expert Advisor Segnali di acquisto Per generare un ordine di acquisto è necessario chiamare la funzione Invia un ordine di acquisto a WIMserver per Metastock dalla categoria WIM_MS. La figura 10 evidenzia questa scelta.

42 Figura 10: funzione per l'invio di un ordine di acquisto La chiamata alla funzione deve avvenire passando alla stessa la quantità che si vuole acquistare ed un parametro di tipo logico True o False : se il parametro è True viene generato l ordine, se False l ordine non viene generato.

43 Segnali di vendita Per generare un ordine di vendita è necessario chiamare la funzione Invia un ordine di vendita a WIMserver per Metastock dalla categoria WIM_MS. La figura 11 evidenzia questa scelta. Figura 11: funzione per l'invio di un ordine di acquisto La chiamata alla funzione deve avvenire passando alla stessa la quantità che si vuole vendere ed un parametro di tipo logico True o False : se il parametro è True viene generato l ordine, se False l ordine non viene generato. Se alle funzioni base viene passato 0 (zero) come quantità, si ha la generazione di un errore relativo alla quantità stessa.

44 Esempio di Expert Advisor Questo Expert Advisor è costruito in modo da generare un acquisto ogni volta che la chiusura di una barra è superiore rispetto alla chiusura precedente. Un ordine di vendita nel caso la chiusura sia inferiore rispetto alla barra precedente. Sono stati creati due Symbols di nome Buy e Sell in cui racchiudere le chiamate alla funzione di generazione degli ordini. Vedasi figure 11 e 12. SYMBOLS: BUY Condition: Buy := C > Ref(C, -1); {la condizione di acquisto: è una variabile logica che può essere assumere I valori True o False} Qta := 5000 / C; {è una variabile numerica che indica quanti contratti o quante azioni acquistare: può essere un numero fisso o variabile, calcolato ad ogni barra in fuzione di altri parametri} ExtFml("WIMS_MS.Buy", Qta, Buy); {chiamata alla funzione di generazione dell ordine: quando Buy assume il valore True viene generato un ordine di acquisto per la quantità specificata} Buy; {utilizzato al solo scopo di far disegnare il simbolo scelto nel grafico in corrispondenza del segnale}

45 Figura 11: Symbol per l'ordine di acquisto SYMBOLS: SELL Condition: Sell := C < Ref(C, -1); {la condizione di vendita: è una variabile logica che può essere assumere I valori True o False} Qta := 5000 / C; {è una variabile numerica che indica quanti contratti o quante azioni acquistare: può essere un numero fisso o variabile, calcolato ad ogni barra in fuzione di altri parametri} ExtFml("WIMS_MS.Sell", Qta, Sell); {chiamata alla funzione di generazione dell ordine: quando Sell assume il valore True viene generato un ordine di acquisto per la quantità specificata} Sell; {utilizzato al solo scopo di far disegnare il simbolo scelto nel grafico in corrispondenza del segnale }

46 Figura 12: Symbol per l'ordine di vendita Funzioni avanzate Questa funzione permette di implementare strategie più sofisticate per le quali è necessario tenere conto in modo corretto della posizione del sistema per la generazione dei successivi segnali. Segnali di chiusura di una posizione non aperta vengono automaticamente scartati, anche se le relative condizioni si configurano. Allo stesso modo segnali di inversione della posizione vengono automaticamente inviati raddoppiando la quantità specificata (in modo da chiudere la posizione in essere e aprirne una di segno opposto). Inoltre non risulta possibile generare segnali di acquisto se si è già in posizione Long o di vendita se si è già in posizione Short. Perché questo meccanismo possa funzionare correttamente è necessario che l utente specifichi nel codice le diverse condizioni di ingresso e uscita long e/o short. La funzione restituisce un valore pari a 0 se sull ultima barra analizzata il sistema è flat, 1 se il sistema si trova in posizione Long e -1 se si trova in posizione Short. Queste funzioni sono da utilizzarsi esclusivamente con Expert Advisors e avendo cura di disabilitare, nelle opzioni di Metastock Professional il calcolo live degli Expert Advisor come

47 mostrato in Figura 13. Questo al fine di evitare l invio continuo di ordini identici ad ogni tick di mercato. Figura 13: disabilitazione del calcolo in continua degli Expert Advisor Strategia Per generare la sequenza dei segnali operativi della strategia (Trading System) che si vuole automatizzare è necessario chiamare la funzione Invia una strategia a WIMserver per Metastock, come mostrato in figura 14.

48 Figura 14: selezione della funzione per l'invio di una strategia La chiamata alla funzione deve avvenire passando alla stessa, oltre alla quantità, le condizioni per l ingresso Long (LE), le condizioni per l uscita da una posizione Long (LX), le condizioni per l ingresso Short (SE) e quelle per l uscita dallo Short (SX). Possono essere specificate solo le condizioni Long oppure solo quelle Short. È possibile specificare anche solo le condizioni di ingresso generando così una modalità operativa di tipo Stop & Reverse. Qualora la quantità inviata alla funzione SendStrategy sia 0 (zero) l operazione non viene eseguita ma non si ha alcuna indicazione di errore. Ciò è molto comodo per poter disegnare le frecce relative ai diversi ordini su un grafico di Metastock Professional come mostrato nell esempio che segue. Esempio di Expert Advisor Questo Expert Advisor apre una posizione Long quando una barra chiude al di sopra delle chiusure delle due barre precedenti, chiude la posizione Long quando si ha una chiusura al di sotto della chiusura della barra precedente. Viceversa per la parte short. Sono descritti anche i codici per disegnare le frecce corrispondenti alle diverse operazioni: LE, LX, SE, SX, RL, RS (queste ultime due in occasione dei reverse).

49 Per l esempio è stata utilizza la scheda Symbol, creando sette diversi symbols. I primi sei hanno il solo scopo di disegnare frecce e porre etichette in corrispondenza degli eventi di trading (quantità = 0) e sono pertanto opzionali. Il settimo symbol contiene invece la strategia operativa con la quantità operativa: solo da questo symbol partono gli ordini operativi. Come indicato, in presenza di un reverse la funzione provvede al raddoppio della quantità. Figura 15: i 7 symbols per la strategia e la grafica REVERSE LONG: LE := C > Ref(C, -1) AND C > Ref(C, -2); {Condizione di ingresso Long} LX := C < Ref(C, -1); {Condizione di uscita dal Long} SE := C < Ref(C, -1) AND C < Ref(C, -2); {Condizione di ingresso Short} SX := C > Ref(C, -1); {Condizione di uscita dallo Short} Z := ExtFml( "WIMS_MS.SendStrategy", 0, LE, LX, SE, SX); {chiamata alla funzione con quantità 0: restituisce un valore pari a 0, 1 o -1 a seconda che il sistema sia flat, Long o Short. Tale valore è memorizzato nella variabile Z} ReverseLong := Z = 1 AND Ref(Z,-1) = -1; {individuazione del Reverse usando la risposta della funzione SendStrategy }

50 ReverseLong; {Disegno del simbolo scelto nella scheda graphic} REVERSE SHORT LE := C > Ref(C, -1) AND C > Ref(C, -2); LX := C < Ref(C, -1); SE := C < Ref(C, -1) AND C < Ref(C, -2); SX := C > Ref(C, -1); Z := ExtFml( "WIMS_MS.SendStrategy", 0, LE, LX, SE, SX); ReverseShort := Z = -1 AND Ref(Z,-1) = 1; ReverseShort; LONG ENTRY LE := C > Ref(C, -1) AND C > Ref(C, -2); LX := C < Ref(C, -1); Z := ExtFml( "WIMS_MS.SendStrategy", 0, LE, LX, 0, 0); EnterLong := Z = 1 AND Ref(Z,-1) <> 1; EnterLong; LONG EXIT LE := C > Ref(C, -1) AND C > Ref(C,-2); LX := C < Ref(C, -1); Z := ExtFml( "WIMS_MS.SendStrategy", 0, LE, LX, 0, 0); ExitLong := Z = 0 AND Ref(Z,-1) = 1; ExitLong; SHORT ENTRY SE := C < Ref(C, -1) AND C < Ref(C, -2);

51 SX := C > Ref(C, -1); Z := ExtFml( "WIMS_MS.SendStrategy", 0, 0, 0, SE, SX); EnterShort := Z = -1 AND Ref(Z,-1) = 0; EnterShort; SHORT EXIT SE := C < Ref(C, -1) AND C < Ref(C, -2); SX := C > Ref(C, -1); Z := ExtFml( "WIMS_MS.SendStrategy", 0, 0, 0, SE, SX); ExitShort := Z = 0 AND Ref(Z,-1) = -1; ExitShort; STRATEGY LE := C>REF(C,-1) AND C>REF(C, -2); LX := C < REF(C, -1); SE := C<REF(C, -1)AND C<REF(C, -2); SX := C > REF(C, -1); QTA := 5; EXTFML( "WIMS_MS.SENDSTRATEGY", QTA, LE, LX, SE, SX); {chiamata alla funzione con passaggio della strategia e della quantità diversa da 0} Il risultato grafico di un codice siffatto è rappresentato nella figura 16.

52 Figura 16: il grafico con la strategia di esempio d. Utilizzo degli Ordini Automatici Future La funzionalità degli Ordini Automatici invia a Quick Trade l indicazione dello strumento su cui eseguire l ordine avvalendosi dei simboli creati in Metastock Professional. Ciò rende necessario, come già indicato in merito alla raccolta di dati in tempo reale o storici, l utilizzo univoco dei codici di Quick Trade. Inoltre va tenuto presente che i future continui (in Quick Trade il codice termina con c1 ) NON sono negoziabili pertanto il loro uso abbinato agli Ordini Automatici genera un errore sull ordine inviato. L operatività automatica deve pertanto avvalersi dei contratti effettivamente negoziati sul mercato con la relativa scadenza. Opzioni di conferma in Quick Trade

53 Gli Ordini Automatici inviati a Quick Trade possono essere trasformati istantaneamente in ordini a mercato oppure possono essere limitati nella loro funzionalità alla sola compilazione della maschera di invio ordine. La scelta tra queste due varianti avviene all interno di Quick Trade grazie alle Impostazioni Cliente presenti nel menù Strumenti come mostrato dalla figura 17. Figura 17: apertura maschera per le Impostazioni Cliente in Quick Trade La scheda Preferenze permette di scegliere la modalità di esecuzione degli Ordini Automatici ponendo il segno di spunta o meno alla voce Mostra riepilogo ordine esterno e Mostra riepilogo Ordine. Se una delle due voci od entrambe risultano selezionate (Figura 18) la modalità di esecuzione prevede che l utente confermi ciascuno degli ordini che provengono da Tradestation cliccando su Invia o Annulla nella maschera pre-compilata che appare in Quick Trade. In caso di assenza del segno di spunta da entrambe le voci (Figura 19) si ha invece la modalità di esecuzione completamente automatica.

54 Figura 18: impostazione per ordini semiautomatici che richiedono conferma per ogni invio a mercato

55 Figura 19: impostazione per generazione di ordini in modo completamente automatico Attenzione. Nel caso di ordini semi automatici con conferma manuale dell invio, viene sospeso il processo di invio ordini a Quick Trade tutte le volte che viene pre-compilata una mascherina: la sospensione termina quando l utente indica a Quick Trade come trattare la proposta di ordine. Ad ogni conferma dell utente (Invia o Annulla) WIMServer provvederà immediatamente all invio a Quick Trade dell eventuale ordine successivo presente nella coda (fenomeno che si genera in caso di stop e reverse o di più strategie contemporaneamente operative con invio di Ordini Automatici). Questo processo costringe WIMServer a rimanere in attesa di una risposta da parte di Quick Trade per il lasso di tempo compreso tra la compilazione automatica della maschera e la conferma da parte dell utente. È pertanto normale che in questa fase WIMServer appaia bloccato, incapace di rispondere ai comandi ed in genere visualizzato come finestra bianca. Nel task manager di Windows appare la scritta Non Risponde. Ciò non è in alcun modo indice di un malfunzionamento o di un blocco del programma. È semplicemente la condizione di attesa di una risposta da parte di un altro software. Solo alla ricezione della risposta (che si genera in automatico quando l utente decide in merito all ordine pre-compilato) WIMServer torna ad essere operativo in modo normale. Non sono comunque pregiudicate né la ricezione in tempo reale, né lo scarico dati storici. Si pone l attenzione al fatto che, date le caratteristiche del Metastock Professional, se la conferma d ordine si prolunga oltre la generazione di altri segnali

56 provenienti dallo stesso grafico, questi ultimi non risultano inviati da Metastock al modulo degli ordini automatici e pertanto non risultano eseguibili.

57 4. Dati storici Con l impiego di WIMServer per Metastock è possibile associare al flusso in tempo reale anche il recupero dei dati passati (da pochi minuti, da alcuni giorni o addirittura, a livello daily, weekly e monthly, da alcuni anni in funzione dei dati disponibili sui server IWBank). È possibile recuperare i dati relativi agli scambi effettuati da tutti i titoli presenti registrati nelle cartelle Real Time di Metastock (vedasi punto 2 per i dettagli). Non vi sono limiti numerici ai dati che possono essere scaricati con lo storico. Il processo di recupero dei dati storici, benché abbastanza impegnativo per le risorse del computer, può essere svolto contestualmente alla raccolta dati in tempo reale senza generare alcuna perdita di informazioni. Dopo aver recuperato i dati passati, per visualizzarli in Metastock è necessario eseguire il refresh del grafico oppure aprirne uno nuovo. a. Interfaccia recupero dei dati Per accedere all interfaccia dedicata al recupero dei dati storici è sufficiente premere l icona con bordo superiore rosso come illustrato in Figura 1. Figura 38: apertura maschera per il recupero dei dati storici È necessario a questo punto specificare i titoli per i quali si vogliono recuperare i dati storici, i time frame desiderati (è possibile scaricare più time frame contemporaneamente) e l intervallo di tempo per ciascun time frame.

58 La finestra d interfaccia facilita la selezione corretta dei simboli delle diverse cartelle grazie a funzioni di selezione multipla accessibili dalla tool bar (Figura 3) o da menù contestuali cliccando con il bottone destro del mouse sul nome di una cartella (Figura 2). I menù contestuali permettono la selezione di tutti i simboli presenti nella cartella oggetto del menù contestuale e di tutte le sue sottocartelle. Le figure che seguono spiegano le varie sezioni della maschera di recupero dei dati. È possibile eseguire una selezione puntuale dei simboli da recuperare potendo osservare in dettaglio il contenuto di ciascuna cartella (Figura 4). La parte superiore destra dalla maschera riassume i simboli selezionati, indicando il loro time frame, la descrizione ed il percorso di salvataggio di ciascuna security (Figura 5). Per la selezione degli orari e delle date è possibile procedere in modo distinto per ciascun time frame eliminando il segno di spunta alle voci Mantieni sincronizzati gli orari e/o Mantieni sincronizzate le date. Oppure per una selezione rapida lasciare selezionate le opzioni e scegliere un unico periodo di recupero per la parte intraday ed uno per la parte daily. Figura 39: selezione dei simboli presenti in una cartella grazie al menù contestuale

59 Figura 40: selezione indistinta grazie al comando sulla tool bar Figura 41: visione di dettaglio dei simboli presenti in una cartella per una selezione puntuale

60 Figura 42: elenco dei simboli selezionati con indicazione della descrizione, time frame e percorso della security Figura 43: selezione del periodo di dati da recuperare

61 Figura 44: avvio del processo di recupero dei dati storici b. Interruzione dell Aggiornamento storici Se l utente desidera interrompere il processo lo può fare in qualsiasi momento premendo l icona rossa posta alla destra della scritta Aggiornamento dati storici come mostrato dalla Figura 8 e confermare poi la volontà premendo su Sì.

62 Figura 45: interruzione del processo di scarico dati storici Figura 46: conferma per interruzione scarico dati storici c. Note per il recupero dei dati storici Se vengono richiesti dei dati non presenti sui server di IWBank, WIMServer non invierà tali dati a Metastock. Lo scarico dati storici richiede molte risorse in termini di uso della CPU. La velocità di questo processo dipende quindi in maniera sostanziale dall hardware su cui è installato WIMServer.