OGGETTO: PIANIFICAZIONE DEI COLLAUDI RELATIVI A X-TRM, EXPRESSII E CUSTODY.

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1 16 Ottobre 2012 OGGETTO: PIANIFICAZIONE DEI COLLAUDI RELATIVI A X-TRM, EXPRESSII E CUSTODY. Gentile Cliente, desidero informarla che dal 29 ottobre al 16 novembre p.v. saranno disponibili in ambiente di collaudo una serie di adeguamenti applicativi e di miglioramenti relativi alle applicazioni X-TRM, ExpressII e Custody. In particolare potrà partecipare ai collaudi relativi a: X-TRM SHAPING PCT OVERNIGHT : Sarà introdotto, per le operazioni relative alla gamba a pronti dei PCT Overnight garantite da CCPs, il meccanismo di frazionamento dell istruzione di regolamento prima dell inoltro della stessa in RTGS. Le principali caratteristiche della nuova procedura riguarderanno: l applicazione del meccanismo di Shaping, per le sole istruzioni garantite da CCP che superano la soglia di valore nominale prevista; la generazione da parte di X-TRM di più operazioni frazionate presentabili alla lorda, ciascuna con una propria reference. Per ulteriori dettagli può fare riferimento al Piano delle prove rilascio 3 dicembre 2012 allegato alla presente. Si ricorda che la documentazione tecnica di riferimento è stata pubblicata nella sezione Documentazione/documentazione tecnica di X-TRM della piattaforma MT-X.

2 ExpressII RTGS OPTIMIZATION : Allo scopo di massimizzare il regolamento delle operazioni presenti in RTGS e di minimizzare l esposizione titoli dei partecipanti, saranno introdotti due meccanismi, uno relativo alle operazioni OTC e non garantite, e uno relativo alle sole operazioni garantite da una delle CCP operative in X-TRM, così come riportato nella nostra precedente comunicazione Introduzione di meccanismi per una migliore gestione dei flussi di regolamento processati dal ciclo DvP-RTGS di Express II del 23 luglio u.s., disponibile sul sito aziendale nell area download/comunicazioni. Per ulteriori dettagli può fare riferimento al Piano delle prove rilascio 3 dicembre 2012 allegato alla presente. Si ricorda che la documentazione tecnica di riferimento è stata pubblicata nella sezione Documentazione/Standard per utenti CAMT/RNI in lavorazione della piattaforma MT-X. CUSTODY COUPON STRIPPING SU BTP NON INDICIZZATI : Sarà introdotto un nuovo modello operativo da applicarsi a tutti i BTP non indicizzati che prevede, di conseguenza, anche l adeguamento anagrafico e contabile, alla medesima data, dei piani stripping dei BTP non indicizzati già emessi e strippati. Le principali caratteristiche del nuovo modello prevedono: l accorpamento dell ultima cedola di ogni piano stripping al mantello e la costituzione, in sostituzione, di una nuova categoria di strip, denominata cedola ibrida ; la fungibilità della cedola ibrida con le singole cedole di altri piani stripping, a condizione che le date di maturazione coincidano. Per ulteriori dettagli può fare riferimento al Piano delle prove Nuovo modello operativo Coupon Stripping su BTP non indicizzati, pubblicato in data odierna sul sito aziendale nell area download/comunicazioni. Si ricorda che il modello operativo e la documentazione tecnica di riferimento è stata pubblicata nella sezione Documentazione/Coupon Stripping su BTP non indicizzati della piattaforma MT-X, come riportato nella nostra comunicazione Nuovo modello operativo per la gestione del Coupon Stripping su BTP non indicizzati del 25 luglio u.s., disponibile sul sito aziendale nell area download/comunicazioni.

3 Il rilascio in produzione di tutte le fattispecie sopra elencate è previsto per il 3 dicembre 2012 e Le sarà confermato a conclusione dei collaudi, sulla base del buon esito degli stessi. PER ULTERIORI INFORMAZIONI SI PREGA DI CONTATTARE: SERVICE OPERATION Tel: itps@montetitoli.it

4 Piano delle Prove rilascio 3 dicembre 2012 per Shaping PCT Overnight e RTGS Optimization 16 ottobre 2012

5 1. PREMESSA 6 2. PREREQUISITI ALLO SVOLGIMENTO DEL COLLAUDO X-TRM Shaping sui PCT Overnight Express II RTGS Optimization 7 3. ORGANIZZAZIONE DEL COLLAUDO 7 4. LINEE GUIDA DI COLLAUDO X-TRM Funzionalità introdotte con la nuova release Funzionalità pre-esistenti alla nuova release Express II RTGS Optimization 8 5. MODALITA TECNICO OPERATIVE PER I COLLAUDI 9 Personale di riferimento 9 6. ORARIO GIORNALIERO DEL COLLAUDO 9

6 1. PREMESSA Il presente piano delle prove ha lo scopo di illustrare le modalità operative per il collaudo della: nuova release del Servizio X-TRM che prevede l introduzione delle funzionalità di shaping sui PCT Overnight ; nuova release del servizio ExpressII che prevede l introduzione del meccanismo di RTGS Optimization relativo sia a operazioni OTC e non garantite, sia ad operazioni garantite. I partecipanti sono invitati a effettuare la verifica delle funzionalità introdotte con la nuova release oltre a quelle abitualmente utilizzate mediante apposite sessioni di test. 2. PREREQUISITI ALLO SVOLGIMENTO DEL COLLAUDO 2.1 X-TRM Shaping sui PCT Overnight Monte Titoli, per facilitare una quanto più completa esecuzione dei test da parte dei propri clienti, caricherà in ambiente di test, per tre mercoledì consecutivi (31 ottobre, 7 e 14 novembre), i PCT Overnight presenti in ambiente di produzione nelle rispettive giornate lavorative (martedì) precedenti. Il collaudo è aperto a tutti i partecipanti aderenti al servizio X-TRM. La nuova funzionalità introdotta sarà disponibile per i test anche tramite il canale X- TRM Online. Inoltre, entro l avvio delle attività di collaudo, è necessario che ciascun partecipante porti a compimento le seguenti attività: predisporre i propri ambienti tecnologici collegandoli, qualora non lo fossero già, all ambiente di collaudo di Monte Titoli;

7 predisporre un proprio piano di test che garantisca il corretto svolgimento delle casistiche da testare. Sono esclusi dall attività i clienti del Servizio X-TRM che hanno conferito mandato operativo esclusivo a un soggetto terzo. Tali soggetti terzi potranno effettuare i test per i clienti da cui hanno ricevuto mandato. 2.2 Express II RTGS Optimization Il collaudo è aperto a tutti i partecipanti aderenti al servizio RTGS e sarà relativo sia a operazioni garantite dalle CCPs (Cassa Compensazione e Garanzia e LCH Clearnet S.A.), sia ad operazioni OTC e non garantite. 3. ORGANIZZAZIONE DEL COLLAUDO Il sistema sarà disponibile per le prove di collaudo per un periodo di 3 settimane, a partire dal giorno 29 ottobre 2012 fino al 16 novembre L avvio in ambiente di produzione è previsto, subordinatamente al buon esito dei collaudi, per il 3 dicembre. Tale data sarà comunque confermata con successiva nostra comunicazione. Si assume che i dati anagrafici dei partecipanti al Servizio attualmente presenti in ambiente di collaudo rimangano validi anche per l esecuzione dei test in oggetto. Qualora i partecipanti dovessero avere esigenze diverse sono invitati a comunicare le variazioni al seguente indirizzo di posta elettronica mdm@montetitoli.it.

8 4. LINEE GUIDA DI COLLAUDO I partecipanti non sono vincolati ad una pianificazione giornaliera dei collaudi ma sono invitati a verificare, per quanto previsto dai ruoli da loro ricoperti, le seguenti funzionalità. 4.1 X-TRM Funzionalità introdotte con la nuova release Per l esecuzione dei test della funzionalità introdotta con la nuova release, i partecipanti sono tenuti a verificare che a fronte di un PCT Overnight garantito, qualora venga superata la soglia stabilita (v.n per obbligazioni), vengano generate più operazioni con reference diverse e che venga correttamente valorizzato il tipo automatismo col valore 5, così come riportato nei diversi tracciati utente di X-TRM pubblicati sulla piattaforma MT-X Funzionalità pre-esistenti alla nuova release I partecipanti sono anche invitati a verificare, per quanto previsto dai ruoli da loro ricoperti, le funzionalità già presenti in X-TRM e non modificate da questa release. 4.2 Express II RTGS Optimization I partecipanti sono tenuti a verificare, in caso di operazioni regolate tramite la nuova procedura di ottimizzazione, la corretta valorizzazione dell IDC 716 del msg. 71N e dell IDC 034 dei msg. 312 e 314, così come riportato negli Standard per Utenti pubblicati sulla piattaforma MT-X. Il regolamento del contante delle operazioni ottimizzate (sia garantite dalle CCPs, sia OTC o non garantite) avverrà secondo i principi del modello della Procedura 5 (Regolamento Simultaneo Multilaterale) di TARGET2.

9 I partecipanti sono tenuti a verificare, a seguito dell introduzione del meccanismo di ottimizzazione, la modifica della client reference dei messaggi ASTI (AS Transfer Initiation) trasmessi da detto sistema dei pagamenti: - per le operazioni garantite dalle CCPs, la client reference sarà O2R caratteri numerici (precedentemente era RTGS + 12 caratteri numerici); - per le operazioni OTC e non garantite, la client reference sarà O1R caratteri numerici (precedentemente era RTGS + 12 caratteri numerici). Le Controparti Centrali dovranno verificare l impatto di tale modifica sui propri sistemi operativi. 5. MODALITA TECNICO OPERATIVE PER I COLLAUDI Personale di riferimento Per quanto concerne le caratteristiche generali del servizio, gli aspetti funzionali, gli aspetti tecnici o le problematiche di rete relative allo svolgimento dei collaudi è possibile inviare richieste di chiarimento tramite all indirizzo di posta elettronica itps@montetitoli.it o far riferimento al numero ORARIO GIORNALIERO DEL COLLAUDO La giornata tipica di collaudo inizia alle ore 8.00 e termina alle ore Eventuali variazioni agli orari sotto indicati saranno tempestivamente comunicate. In particolare nel seguente schema sono riepilogati gli orari (CET) più significativi della giornata tipo di collaudo.

10 Sistema Descrizione fase od attività Orario X-TRM Apertura del sistema Timeout per operazioni di liquidazione lorda L Cut-off per l inserimento di operazioni con data regolamento L (T+1) Per operazioni contro pagamento Per operazioni free Chiusura del sistema PRE-SETTLEMENT Richiesta informativa a partire da Chiusura Liquidazione netta Regolamento titoli e contante ciclo notturno (entro le ore) Inizio ciclo diurno Cut-off copertura titoli ed esecuzione rollback Cut-off copertura contante, ed eventuale esecuzione rollback, chiusura ciclo diurno Liquidazione lorda Apertura del sistema Timeout per l annullamento delle operazioni fail derivanti dal ciclo diurno Chiusura del sistema M.T. CUSTODY Apertura del sistema Chiusura del sistema Lo standing order per impostare la liquidità riservata al ciclo notturno nei sub-account della SSP per Express II va comunicato prima delle ore CET. Ricordiamo ai clienti che, in funzione degli orari di disponibilità della SSP, che prevede una chiusura anticipata alle ore CET dei venerdì, la liquidazione netta notturna del lunedì, che ha inizio il venerdì sera, a causa della limitazione della finestra di collaudo del venerdì potrebbe concludersi il lunedì mattina.