DOCENTE:Pasqualina Porretta TITOLO DELL INSEGNAMENTO: RISK MANAGEMENT DELLE BANCHE E ASSICURAZIONI. CFU: 9 cfu SEMESTRE: PRIMO SEMESTRE

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1 DOCENTE:Pasqualina Porretta TITOLO DELL INSEGNAMENTO: RISK MANAGEMENT DELLE BANCHE E ASSICURAZIONI SSD: SECSP/011 CORSO DI LAUREA: INTERMEDIARI FINANZA INTERNAZIONALE E RISK MANAGEMENT CFU: 9 cfu ANNO ACCADEMICO: SEMESTRE: PRIMO SEMESTRE OBIETTIVI FORMATIVI Conoscere le modalità di individuare, misurare e gestire i principali rischi degli intermediari finanziari. Conoscere i principi fondamentali e le novità della regolamentazione di Vigilanza in materia di rischi e capitalizzazione degli intermediari. Al termini del corso lo studente sarà capace di misurare il Var su singole posizioni (di carattere finanziario/creditizio) e su portafogli di posizioni (di carattere finanziario/creditizio); di interpretare la disclosure sui rischi degli intermediari; di calcolare gli assorbimenti patrimoniali secondo le nuove disposizioni di vigilanza prudenziale; di calcolare l'effetto mitigante degli strumenti di garanzia; di interpretare la maturity ladder di un intermediario. PREREQUISITI E PROPEDEUTICITA Per poter comprendere le tematiche trattate si ritiene indispensabile il possesso di competenze relative ai corsi di: Economia Aziendale, Ragioneria Generale e appl. Economia Intermediari Finanziari o Tecnica Bancaria. PROGRAMMA DEL CORSO PARTE INTRODUTTIVA Il capitale in banca: funzioni e dimensioni. Capital Management e Capital Allocation: concetti introduttivi Le nuove disposizioni di vigilanza prudenziale (Basilea2): introduzione al II Pilastro; Il processo ICAAP;

2 Pag 2 II patrimonio di vigilanza in Basilea3; il common equity; Il buffer anticiclico e il capital conservation buffer; Il leverage ratio; Esercitazione: Analisi dell attuale composizione del patrimonio di vigilanza delle banche dalla sezione F della Nota integrativa; I PARTE: IL RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE Il rischio di credito: definizione e analisi delle componenti (PD, LGD, EAD); PD, LGD, EAD: approcci di stima; Il rischio di credito nell ottica di vigilanza: l Approccio IRB di Basilea2; PD, LGD, EAD: prescrizioni regolamentari; Il modello di rating: dall analisi preliminare al campione di stima; Il modello di rating: dalla stima delle variabili alla verifica dei risultati; Il rating ai garanti/confidi; La validazione dei sistemi di rating; Gli utilizzi gestionali del rating; La funzione di ponderazione nell approccio IRB: presupposti e criticità; Il rischio di concentrazione: definizione e prescrizioni di vigilanza; Il rischio di concentrazione geo-settoriale: il progetto ABI-PWC; L analisi discriminante: lo z-score di Altman; La misurazione del rischio di credito: approccio binomiale e multinomiale; Il Credit Var e i modelli industriali; L approccio binomiale e CreditRisk+; I modelli a fattori singoli: l approccio à la Merton; I modelli a fattori multipli: CreditMetrics; La mitigazione del rischio di credito e le nuove disposizioni di vigilanza prudenziale; Il pricing at risk; La cartolarizzazione sintetica e tradizionale; La cartolarizzazione dei non performing loans; Introduzione ai derivati creditizi; Il rischio di controparte in derivati OTC; Le novità di Basilea 3 in materia di rischio di controparte; L Effective EPE, lo Stressed EPE e il wrong-way risk; La riforma del mercato dei derivati OTC: il regolamento EMIR; La mitigazione del rischio di controparte: il Credit Support Annex;

3 Pag 3 Esercitazioni: Approccio binomiale: misurazione della perdita attesa e inattesa; Assorbimenti patrimoniali Approccio Standard /IRB; La stima della LGD; La mitigazione del rischio di credito: approccio Standard e Integrale; Pricing at risk; CreditMetrics; Analisi della credit risk disclosure sui bilanci delle banche italiane; II PARTE: IL RISCHIO DI MERCATO Il rischio di mercato: definizione; Il portafoglio di trading: view di vigilanza; La misurazione del rischio di mercato nell ottica di vigilanza: gli approcci Standard; Opzioni e indicatori di sensibilità: greche; Il metodo Delta-Plus per l accantonamento patrimoniale su opzioni; La misurazione del rischio di mercato nell ottica di vigilanza: l approccio VaR; I requisiti qualitativi e quantitativi per la validazione dei modelli interni VaR; L holding period e l intervallo di confidenza nei modelli Var; I modelli VaR: approccio Parametrico; I modelli VaR: ipotesi e modalità di calcolo della volatilità; I modelli VaR: gli approcci di Simulazione. La simulazione storica e la simulazione MonteCarlo; Approccio Parametrico e Approccio di Simulazione: vantaggi e svantaggi; Novità regolamentari in materia di rischio di mercato (Basilea3); L Incremental Risk Charge e lo stressed Var; Esercitazioni: Calcolo delle greche; Il pricing delle opzioni; Var Parametrico di un bond; VaR Parametrico di un titolo azionario; Accantonamenti patrimoniali con l approccio Standard;

4 Pag 4 III PARTE: IL RISCHIO DI LIQUIDITA Il rischio di liquidità: definizione e approcci di misurazione; Approccio degli stock e approccio dei flussi di cassa: vantaggi e svantaggi; La maturity ladder adjusted e unadjusted; La maturity ladder operativa e strutturale; Il rischio di liquidità: attuali prescrizioni di vigilanza e modifiche in corso (Basilea3); LCR e stabilità a breve termine; Il liquidity buffer: vincoli ed opportunità; NSFR e stabilità a medio termine; La liquidity risk disclosure; Il Contingency Funding Plan; La gestione della Tesoreria: leve e strumenti operativi; Il Liquidity Risk Measurement: approcci e leve operative; Il pricing della liquidità: Funds Transfer Pricing; Il Liquidity Risk Management; Esercitazioni: Costruzione della maturity ladder; PARTE QUARTA: ALTRI RISCHI E LA RISK DISCLOSURE Rischio operativo: il framework regolamentare e i modelli interni; Rischio strategico e reputazionale; La Risk Disclosure; Il Pillar III; IAS Risk Reporting: sezioni E-F; Sono previsti seminari di esperti di Risk Management bancario dedicati ad approfondimenti tecnico-operativi sugli argomenti trattati in aula. Sarà cura del docente comunicare il calendario dei seminari. TESTI DI RIFERIMENTO Porretta P., Leone P. (a cura di), Il governo dei rischi in banca (testo in bozza);

5 Pag 5 Circ.263 del 27 dicembre 2007, Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, Rischio di mercato: titolo II, cap. 4, parte prima, ; , ; Credit Risk Mitigation: titolo II, capitolo 2, , pag ; ICAAP: titolo III, capitolo 1; pag ; Comitato di Basilea (2006), Basilea 3 Schema di regolamentazione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei sistemi bancari, (ad eccezione delle seguenti parti: A5, C, D,Parte I.B). Sono messe a disposizione degli studenti le slides a cura del docente. METODO DIDATTICO Lezioni frontali ed esercitazioni in aula informatica MODALITA DI FREQUENZA Non Obbligatoria METODI DI VALUTAZIONE Esame orale LINGUA DI INSEGNAMENTO Italiano ORARIO, AULA E DATA INIZIO DELLE LEZIONI 14:00-16:00, Aula 5, 25 settembre 2012 RICEVIMENTO STUDENTI Si riceve nei giorni in cui si svolgono le lezioni dalle 11:00 alle 13:00 ma su prenotazione al seguente indirizzo mail:

6 Pag 6 ESAMI 8 gennaio 2013 ore 10:15 29 gennaio 2013 ore 10:15 24 maggio 2013 ore 10:15- Riservato a studenti fuori corso 12 giugno 2013 ore 10:15 3 luglio ore 10:15 18 settembre 2013 ore 10:15 15 ottobre 2013 ore 10:15- Riservato a studenti fuori corso e laureandi

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