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1 PAOLO FALBO CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM Dicembre 2012 Data di nascita: 25 marzo 1961 Luogo di nascita: Bergamo Residenza: via Sentieri Cividate al Piano (Bergamo) tel.: Indirizzo Posizioni accademiche: Posizione attuale: membro del Collegio Docenti del Dottorato in Metodi Matematici per l'analisi dei Mercati Finanziari, sede amministrativa Università di Milano Bicocca. professore associato confermato presso l Università degli Studi di Brescia Collaborazioni scientifiche Peer review per riviste scientifiche (selezione): European Journal of Operations Research Risk Applied Mathematical Finance Multinational Finance Journal Frontiers in Finance and Economics Quantitative Finance Theory and Decision

2 Elenco delle pubblicazioni Pubblicazioni su riviste internazionali [1] "Credit-scoring by Enlarged Discriminant Models", OMEGA The International Journal of Management Science, July 1991, [2] "Equilibrium Prices on a Financial Graph", con Grassi R., Computational Economics, 2004, vol. 24, pp , ISSN: [3] "Speculative Trading in Mean Reverting Markets", European Journal of Operation Research, con Carcano G. e Stefani S., 2005, vol. 163, pp ISSN: [4] "Pricing Inflation Linked Bonds", Quantitative Finance, con Paris F.M. e Pelizzari C., 2010, vol. 10, p , ISSN: [5] "A New Index for Electricity Spot Markets", Energy Policy, con Fattore M e Stefani S., 2010, vol. 38, p , ISSN: , doi: /j.enpol [6] "Integrated Risk Management for an Electricity Producer", European Journal of Operational Research, con Felletti D. e Stefani S., 2010, vol. 207, p , ISSN: , doi: /j.ejor [7] "Stable Classes of Technical Trading Rules", Applied Economics, con C. Pelizzari, 2011, vol. 43, p , ISSN: [8] "Market Dynamics When Agents Anticipate Correlation Breakdown", Discrete Dynamics in Nature and Society, con Grassi R., 2011, vol. 2011, ISSN: , doi: /2011/ [9] "Free EUAs and fuel switching", Energy Economics, con Felletti D. e Stefani S., 2012, ISSN: , doi: /j.eneco [10] "A Tabu Search Heuristic Procedure in Markov Chain Bootstrapping", European Journal of Operational Research, con Cerqueti R., Guastaroba G., Pelizzari C., 2012, ISSN: , doi: /j.ejor Contributi a volumi collettanei con referee (pubblicazioni internazionali) [11] "The Cotton Futures Market: Investment Strategies and Convenience Yield Evaluation", (coautore S. Stefani) in In Quest of the Philosopher Stone - Non

3 Linearity and Volatility in Financial Markets (B. Chiandotto e M. Gallo ed), Società Italiana di Statistica, 1994, pp [12] "Commodity futures markets and trading strategies opportunities", (coautori M.Frittelli e S.Stefani), in Modelling Techniques for Financial Markets and Bank Management (M. Bertocchi, E. Cavalli, S. Komlosi ed.), Physica Verlag, 1996, pp [13] "Pareto Optimal Financial Trades with Risky and not Risky Assets" (coautore R. Grassi), Proceedings of the XXIII of Euro Working Group on Financial Modelling, Business & Progress Publishers, Cracow [14] "Incentives for Investing in Renewables", (coautori D. Felletti e S. Stefani) in Risk Management in Commodity Markets: from Shipping to Agricultural and Energy (H. Geman ed.), pp , J. Wiley & sons Ltd., UK, ISBN/ISSN: , [15] "Optimal Trading in mean reverting markets", (coautori D. Felletti e S. Stefani) in Encyclopedia of Quantitative Finance (H. Geman, C, Harris eds.),. Chichester, J. Wiley & sons Ltd., UK, Contributi a volumi collettanei con referee (pubblicazioni nazionali) [16] "Analisi della Domanda e dell'offerta di Servizi nella Provincia di Brescia" (coautore Stefani S.), in Metodi di Analisi e Modelli di Localizzazione dei Servizi Urbani (edito da Stefani S. e Camiz S.) Franco Angeli, Milano, 1994, pp [17] "La Stima dei Parametri di un Modello Decisionale Catastrofico per l'abbandono del Corso di Studio Universitario" in La Popolazione Studentesca e le Università Italiane: Indagini, Modelli e Risultati (M. Civardi Bottiroli, Camiz S. ed.), CLEUP Editrice, Padova, 1997, pp Atti di convegni [18] "Capital Budgeting Under Uncertainty", Atti del XIV Convegno AMASES, 1990, pp Rapporti di ricerca [19] "Valori Opzionali nel Capital Budgeting", tesi di dottorato in Economia A- ziendale curriculum "Mercati dei Capitali e Gestione Finanziaria", Febbraio 1992.

4 [20] "Operating Strategies in Commodity Futures Markets: the Case of Cotton", (coautori S.Stefani e G.M.Zambruno), Rapporti di Ricerca del Dipartimento di Metodi Quantitativi dell'università di Brescia, 1994, n. 75. [21] "Le Elezioni nella Provincia di Brescia dal 1948 alle Europee 1994", (coautore Camiz S.), Rapporti di Ricerca del Dipartimento di Metodi Quantitativi dell'università di Brescia, 1996, n [22] "Option Valuation Principle and the Value of a Natural Resource Producing Company", Rapporti di Ricerca del Dipartimento di Metodi Quantitativi dell Università di Brescia (accettato con revisioni su Omega The International Journal of Management), 1996, n [23] "Profitable Decision Rules in Mean Reverting Markets", (coautore M. Frittelli e S. Stefani) Rapporti di Ricerca del Dipartimento di Metodi Quantitativi dell Università di Brescia, 1999, n [24] "Liquidity, Volatility and Efficiency of the Italian Stock Market" (coautore G. Ceccarossi), Rapporti di Ricerca del Dipartimento di Metodi Quantitativi, ottobre 2001, n.199. [25] "Mutual Fund Market Timinig and Genetic Programming", 2002, Rapporto di Ricerca del Dipartimento di Metodi Quantitativi, dell'università di Brescia., n [26] "Use and misuse of price indexes in the electricity markets", (coautore S. Stefani), Rapporto di Ricerca, Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche e Aziendali - Università Milano Bicocca. 2004, n. 86. [27] "Stable classes of technical trading rules", (coautore C. Pelizzari), Rapporti di Ricerca del Dipartimento di Metodi Quantitativi, Università di Brescia, 2005,. n (Sottoposto a pubblicazione al "Journal of Empirical Finance"). [28] "Pricing Inflation Linked Bonds" (coautore C. Pelizzari), Rapporti di Ricerca del Dipartimento di Metodi Quantitativi, Università di Brescia, 2006, n (sottoposto a pubblicazione a "Applied Mathematical Finance"). [29] "Risk management for a small electricity producer", (coautori D. Felletti, S. Stefani). Rapporti di Ricerca del Dipartimento di Metodi Quantitativi, Università di Brescia, 2006, n [30] "Optimal Portfolios of Trading Strategies" (coautori C. Pelizzari, A. Guerrini), Rapporti di Ricerca del Dipartimento Metodi Quantitativi, Università di Brescia, 2007, n [31] "A Continuous time model for correlated energy price processes" (coautori D. Felletti, S. Stefani), Rapporti di Ricerca del Dipartimento Metodi Quantitativi, Universita' Milano Bicocca, 2007, n

5 [32] "Informational content of volume data: an international risk adjusted analysis of market efficency" (coautore G. Ceccarossi), Contributi in Matematica finanziaria e scienze attuariali, Dipartimento di Discipline matematiche, Finanza matematica ed Econometria dell'università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 2007, n. 39. (accettato per la pubblicazione su International Review of Financial Analysis). [33] "Markov Chain Bootstrapping and Trading Rules Clustering" (coautore C. Pelizzari), Rapporti di Ricerca del Dipartimento Metodi Quantitativi, U- niversità di Brescia, 2008, vol [34] "Markov Chain Bootstrapping and Trading Rules Clustering" (coautore C. Pelizzari), Rapporti di Ricerca del Dipartimento Metodi Quantitativi, U- niversità di Brescia, 2008, vol [35] "Correlation Breakdown and Rational Financial Crises, Working paper del Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche e Aziendali, Università degli Studi di Milano - Bicocca, 2009, vol. 168 [36] "Optimal Dimension of Transition Probability Matrices for Markov Chain Bootstrapping", Quaderno del Dipartimento di Istituzioni Economiche e Finanziarie, Università degli Studi di Macerata, 2009, vol. 53 [37] "A Characterization of Trading Styles", Rapporti di Ricerca del Dipartimento Metodi Quantitativi, Università degli Studi di Brescia, 2010, p vol. 348 [38] "A Tabu Search Heuristic Procedure in Markov Chain Bootstrapping", Rapporti di Ricerca del Dipartimento Metodi Quantitativi, Università degli Studi di Brescia, 2011, p vol [39] "A Mxed Integer Linear Programming Approach to Markov Chain Bootstrapping", Quaderno n. 67 del Dipartimento di Economia e Diritto dell Università degli Studi di Macerata, 2012, p vol. 67 Pubblicazioni a carattere divulgativo e didattico [40] "Le tecniche statistiche di previsione in ambito aziendale: alcune considerazioni qualitative", Pratica Aziendale. Pirola Editore. Milano, settembre 1984, [41] "L'Analisi Discriminante Multivariata", Amministrazione e Finanza. IPSOA editrice. Milano, luglio 1988, [42] "Valutazioni di rischio finanziario con l'analisi Discriminante Multivariata. 2^ parte: Illustrazione del metodo", Pratica Aziendale. Pirola Editore. Milano, settembre 1988,

6 [43] "Valutazioni di rischio finanziario con l'analisi Discriminante Multivariata. 3^ parte: le principali applicazioni internazionali.", Pratica Aziendale. Pirola editore. Milano, ottobre [44] "Il controllo del grado di solvibilità", Amministrazione e Finanza, IPSOA Ed. Milano dicembre [45] Dispensa del corso di Matematica per le Applicazioni Economiche e Finanziarie, 1998.

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