UNIVERSITA POLITECNICA DELLE MARCHE FACOLTÀ DI ECONOMIA GIORGIO FUÀ

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1 UNIVERSITA POLITECNICA DELLE MARCHE FACOLTÀ DI ECONOMIA GIORGIO FUÀ Dottorato di Ricerca in Gestione nei Mercati Finanziari ed Assicurativi VII Ciclo Nuova Serie Tesi di dottorato Internazionalizzazione e Finanza innovativa: un Trading System per la gestione del rischio di cambio. APPENDICE Trading System Startegy Supervisore: Prof.ssa Caterina Lucarelli Tesi di Dottorato di: Filippo Cossetti Coordinatore del Corso: Prof. GianMario Raggetti

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3 INDICE I. Flow Chart e codice 5 II. Strategy Test: analisi con time frame orario 9 III. Scelta best-strategy e miglior time frame - MM MM MM IV. Codice Ema3vsEma21 36 V. Best Strategy: Analisi annualizzata 39 VI. Test robustezza con i principali cambi e cross 50 VII. Simulazione 56 VIII. Confronto strategie 76 IX. Operatività a mercato 78 3

4 4

5 APPENDICE I - Flow Chart e codice Fig. 1 Flow Chart 1 1 Nella fase di pre-analisi indicheremo con L la media Lenta e con V la media veloce. 5

6 Codice 2 // // Ema V Vs Ema L.mq4 // // //queste costanti servono per definire la nostra posizione #define LONG 1 #define SHORT 2 #define FLAT 3 //queste costanti servono per fornirci un segnale #define neutro 1 #define acquisto 2 #define vendita 3 //quantità predefinita di lotti da acquistare-vendere extern double quantità = 1.0; //Timeframe del Trading System extern int timeframets = 0; int start() if(checksignal()==neutro) return(0); if(checksignal()==acquisto) if(checkposition()==flat) compra(); return(0); if(checkposition()==short) chiudiposizione(); compra(); return(0); if(checkposition()==long) return(0); if(checksignal()==vendita) if(checkposition()==flat) vendi(); return(0); if(checkposition()==long) 2 Nella fase di pre-analisi indicheremo con L la media Lenta e con V la media veloce. Nelle elaborazioni che seguiranno tali lettere verranno sostituite con i valori delle rispettive medie che, di volta in volta, andremo a testare. 6

7 chiudiposizione(); vendi(); return(0); if(checkposition()==short) return(0); return(0); int checksignal() double EMAVCandelaPrecedente = ima(0, timeframets, V, 0, MODE_EMA, PRICE_CLOSE, 1); double EMALCandelaPrecedente = ima(0, timeframets, L, 0, MODE_EMA, PRICE_CLOSE, 1); double EMAVAttuale = ima(0, timeframets, V, 0, MODE_EMA, PRICE_CLOSE, 0); double EMALAttuale = ima(0, timeframets, L, 0, MODE_EMA, PRICE_CLOSE, 0); if(emavcandelaprecedente < EMALCandelaPrecedente) if(emavattuale > EMALAttuale) //prima di generare un segnale di acquisto verifico che il livello dell'oscillatore RSI sia > di 45 if(irsi(null, timeframets, 14, PRICE_CLOSE, 0) > 45) return(acquisto); if(ema21candelaprecedente < EMAVCandelaPrecedente) if(ema21attuale > EMAVAttuale) //prima di generare un segnale di vendita verifico che il livello dell'oscillatore RSI sia < di 35 if(irsi(null, timeframets, 14, PRICE_CLOSE, 0) < 35) return(vendita); return(neutro); int checkposition() bool orderexist = OrderSelect(0,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES); if(!orderexist) return (FLAT); if(ordersymbol()== Symbol()&&OrderMagicNumber()==101) if(ordertype()==op_buy) return (LONG); else return (SHORT); else return(flat); 7

8 int compra() int ticket=ordersend(symbol(),op_buy,quantità,ask,0,0,0,"ordine di acquisto da TS",101,0,Blue); if(ticket<0) Print("Errore nella elaborazione ordine #",GetLastError()); return(0); int vendi() int ticket=ordersend(symbol(),op_sell,quantità,bid,0,0,0,"ordine di vendita da TS",101,0,Red); if(ticket<0) Print("Errore nella elaborazione ordine #",GetLastError()); return(0); //chiude tutte le posizioni aperte relative al cross in oggetto generate da questo trading system void chiudiposizione() int total=orderstotal(); for(int pos=0;pos<total;pos++) if(orderselect(pos,select_by_pos,mode_trades)==false)continue; if(ordersymbol()==symbol()&&ordermagicnumber()==101) if(ordertype()==op_buy) OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,0,Orange); if(ordertype()==op_sell) OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,0,Orange); 8

9 APPENDICE II - Strategy Test: analisi con time frame orario Si procede con la fase di testing, effettuata su 6 diverse strategie iniziali. Per questa prima fase si è scelto di procedere testando le strategie sul time frame di riferimento, quello maggiormente utilizzato nella realizzazione di strategie di trading 3 : H1 (orario). Tab. 1 Ema3VsEma21_filter_rsi (H1) Confronto tra: Ema3VsEma21_filter_rsi Ema4VsEma21_filter_rsi Ema5VsEma21_filter_rsi Ema7VsEma21_filter_rsi Ema8VsEma21_filter_rsi Ema21VsEma100_filter_rsi Periodo 1 Ora (H1) : :00 ( ) Barre sotto esame Ticks adoperati per il modello Qualita' del modello 90.00% Profitto totale netto Profitto lordo Perdita lorda Fattore di profitto (profit factor) 1.96 Ricompensa attesa Drawdown medio Drawdown massimo (20.40%) Operazioni totali 143 Posizioni al ribasso (vincite %) 71 (43.66%) Posizioni al rialzo (vincite %) 72 (56.94%) Operazioni con profitto (% del 72 (50.35%) Operazioni in perdita (% del 71 (49.65%) Il piu' grande operazione con profito operazione in perdita Media operazione con profito operazione in perdita profitto consecutivo (numero delle vincite) Fig. 2 Equity Line Ema3VsEma21_filter_rsi (H1) 6 ( ) (6) perdita consecutiva (numero delle perdite) 6 ( ) (2) Media vincite consecutive 2 perdite consecutive 2 3 Fonte: IT-Finance.com 9

10 Tab. 2 Ema4VsEma21_filter_rsi (H1) Ema4VsEma21_filter_rsi (H1) Periodo 1 Ora (H1) : :00 ( ) Barre sotto esame Ticks adoperati per il modello Qualita' del modello 90.00% Profitto totale netto Profitto lordo Perdita lorda Fattore di profitto (profit factor) 1.64 Ricompensa attesa Drawdown assoluto Drawdown massimo (21.47%) Operazioni totali 171 Posizioni al ribasso (vincite %) 85 (41.18%) Posizioni al rialzo (vincite %) 86 (53.49%) Operazioni con profitto (% del 81 (47.37%) Operazioni in perdita (% del 90 (52.63%) Il piu' grande operazione con profito operazione in perdita Media operazione con profito operazione in perdita profitto consecutivo (numero delle vincite) 7 ( ) (7) perdita consecutiva (numero delle perdite) 6 ( ) (2) Media vincite consecutive 2 perdite consecutive 2 Fig. 3 Equity Line Ema4VsEma21_filter_rsi (H1) 10

11 Tab. 3 Ema5VsEma21_filter_rsi (H1) Ema5VsEma21_filter_rsi (H1) Periodo 1 Ora (H1) : :00 ( ) Barre sotto esame Ticks adoperati per il modello Qualita' del modello 90.00% Profitto totale netto Profitto lordo Perdita lorda Fattore di profitto (profit factor) 1.73 Ricompensa attesa Drawdown assoluto Drawdown massimo (17.23%) Operazioni totali 211 Posizioni al ribasso (vincite %) 105 (43.81%) Posizioni al rialzo (vincite %) Operazioni con profitto (% del 102 (48.34%) Operazioni in perdita (% del 106 (52.83%) 109 (51.66%) Il piu' grande operazione con profito operazione in perdita Media operazione con profito operazione in perdita profitto consecutivo (numero delle vincite) 7 ( ) (5) perdita consecutiva (numero delle perdite) 9 ( ) (2) Media vincite consecutive 2 perdite consecutive 2 Fig. 4 Equity Line Ema5VsEma21_filter_rsi (H1) 11

12 Tab. 4 Ema7VsEma21_filter_rsi (H1) Ema7VsEma21_filter_rsi (H1) Periodo 1 Ora (H1) : :00 ( ) Barre sotto esame Ticks adoperati per il modello Qualita' del modello 90.00% Profitto totale netto Profitto lordo Perdita lorda Fattore di profitto (profit factor) 1.53 Ricompensa attesa Drawdown assoluto Drawdown massimo (15.91%) Operazioni totali 269 Posizioni al ribasso (vincite %) 134 (39.55%) Posizioni al rialzo (vincite %) Operazioni con profitto (% del 118 (43.87%) Operazioni in perdita (% del 135 (48.15%) 151 (56.13%) Il piu' grande operazione con profito operazione in perdita Media operazione con profito operazione in perdita profitto consecutivo (numero delle vincite) 7 ( ) (5) perdita consecutiva (numero delle perdite) 7 ( ) (4) Media vincite consecutive 2 perdite consecutive 3 Fig. 5 Equity Line Ema7VsEma21_filter_rsi (H1) 12

13 Tab. 5 Ema8VsEma21_filter_rsi (H1) Ema8VsEma21_filter_rsi (H1) Periodo 1 Ora (H1) : :00 ( ) Barre sotto esame Ticks adoperati per il modello Qualita' del modello 90.00% Profitto totale netto Profitto lordo Perdita lorda Fattore di profitto (profit factor) 1.60 Ricompensa attesa Drawdown assoluto Drawdown massimo (14.41%) Operazioni totali 293 Posizioni al ribasso (vincite %) 146 (39.04%) Posizioni al rialzo (vincite %) Operazioni con profitto (% del 128 (43.69%) Operazioni in perdita (% del 147 (48.30%) 165 (56.31%) Il piu' grande operazione con profito operazione in perdita Media operazione con profito operazione in perdita profitto consecutivo (numero delle vincite) 9 ( ) (9) perdita consecutiva (numero delle perdite) 9 ( ) (5) Media vincite consecutive 2 perdite consecutive 2 Fig. 6 Equity Line Ema8VsEma21_filter_rsi (H1) 13

14 Tab. 6 Ema21VsEma100_filter_rsi (H1) Ema21VsEma100_filter_rsi (H1) Periodo 1 Ora (H1) : :00 ( ) Barre sotto esame Ticks adoperati per il modello Qualita' del modello 90.00% Profitto totale netto Profitto lordo Perdita lorda Fattore di profitto (profit factor) 0.97 Ricompensa attesa Drawdown assoluto Drawdown massimo (39.08%) Operazioni totali 403 Posizioni al ribasso (vincite %) 202 (27.23%) Posizioni al rialzo (vincite %) Operazioni con profitto (% del 139 (34.49%) Operazioni in perdita (% del 201 (41.79%) 264 (65.51%) Il piu' grande operazione con profito operazione in perdita Media operazione con profito operazione in perdita profitto consecutivo (numero delle vincite) 7 ( ) (7) perdita consecutiva (numero delle perdite) 9 ( ) (6) Media vincite consecutive 2 perdite consecutive 3 Fig. 7 Equity Line Ema21VsEma100_filter_rsi (H1) 14

15 APPENDICE III - Best best-strategies su diversi time frame TIME FRAME: STRATEGIA CON MM 3-21 Ema3VsEma21_filter_rsi Tab. 7 Ema3VsEma21_filter_rsi (M1) Periodo 1 Minuto (M1) : :59 ( ) Barre sotto esame Ticks adoperati per il modello Qualita' del modello 90.00% Profitto totale netto Profitto lordo Perdita lorda Fattore di profitto (profit factor) 0.62 Ricompensa attesa Drawdown medio Drawdown massimo (98.91%) Operazioni totali 1469 Posizioni al ribasso (vincite %) 734 (6.40%) Posizioni al rialzo (vincite %) 735 (39.05%) Operazioni con profitto (% del 334 (22.74%) Operazioni in perdita (% del 1135 (77.26%) Il piu' grande operazione con profito operazione in perdita Media operazione con profito operazione in perdita profitto consecutivo (numero delle vincite) 5 ( ) (5) perdita consecutiva (numero delle perdite) 23 ( ) (23) Media vincite consecutive 1 perdite consecutive 4 Fig. 8 Equity Line Ema3VsEma21_filter_rsi (M1) Profit Factor 0.62 Profitto Totale Negativo Drawdown Alto 15

16 Tab. 8 Ema3VsEma21_filter_rsi (M5) Ema3VsEma21_filter_rsi Periodo 5 Minuti (M5) : :55 ( ) Barre sotto esame Ticks adoperati per il modello Qualita' del modello 90.00% Profitto totale netto Fattore di profitto (profit factor) Profitto lordo Perdita lorda Ricompensa attesa Drawdown assoluto Drawdown massimo (26.49%) Operazioni totali 1069 Posizioni al ribasso (vincite %) 534 (23.60%) Posizioni al rialzo (vincite %) Operazioni con profitto (% del 378 (35.36%) Operazioni in perdita (% del 535 (47.10%) 691 (64.64%) Il piu' grande operazione con profito operazione in perdita Media operazione con profito operazione in perdita profitto consecutivo (numero delle vincite) 6 ( ) (6) perdita consecutiva (numero delle perdite) 12 ( ) (3) Media vincite consecutive 2 perdite consecutive 3 Fig. 9 Equity Line Ema3VsEma21_filter_rsi (M5) Profit Factor 1.06 Profitto Totale Basso Drawdown medio Basso 16

17 Tab. 9 Ema3VsEma21_filter_rsi (M15) Ema3VsEma21_filter_rsi Periodo 15 Minuti (M15) : :45 ( ) Barre sotto esame Ticks adoperati per il modello Qualita' del modello 90.00% Profitto totale netto Fattore di profitto (profit factor) Profitto lordo Perdita lorda Ricompensa attesa Drawdown assoluto Drawdown massimo (19.89%) Operazioni totali 517 Posizioni al ribasso (vincite %) 258 (30.23%) Posizioni al rialzo (vincite %) Operazioni con profitto (% del 202 (39.07%) Operazioni in perdita (% del 259 (47.88%) 315 (60.93%) Il piu' grande operazione con profito operazione in perdita Media operazione con profito operazione in perdita profitto consecutivo (numero delle vincite) 4 ( ) (1) perdita consecutiva (numero delle perdite) 9 ( ) (5) Media vincite consecutive 2 perdite consecutive 2 Fig. 10 Equity Line Ema3VsEma21_filter_rsi (M15) Profit Factor 1.25 Profitto Totale Medio Drawdown medio Basso 17

18 Tab. 10 Ema3VsEma21_filter_rsi (M30) Ema3VsEma21_filter_rsi Periodo 30 Minuti (M30) : :30 ( ) Barre sotto esame Ticks adoperati per il modello Qualita' del modello 90.00% Profitto totale netto Profitto lordo Perdita lorda Fattore di profitto (profit factor) 1.72 Ricompensa attesa Drawdown assoluto Drawdown massimo (14.47%) Operazioni totali 255 Posizioni al ribasso (vincite %) 127 (40.94%) Posizioni al rialzo (vincite %) Operazioni con profitto (% del 119 (46.67%) Operazioni in perdita (% del 128 (52.34%) 136 (53.33%) Il piu' grande operazione con profito operazione in perdita Media operazione con profito operazione in perdita profitto consecutivo (numero delle vincite) 5 ( ) (4) perdita consecutiva (numero delle perdite) 7 ( ) (4) Media vincite consecutive 2 perdite consecutive 2 Fig. 11 Equity Line Ema3VsEma21_filter_rsi (M30 Profit Factor 1.72 Profitto Totale Medio Drawdown medio Basso 18

19 Tab. 11 Ema3VsEma21_filter_rsi (H1) Ema3VsEma21_filter_rsi Periodo 1 Ora (H1) : :00 ( ) Barre sotto esame Ticks adoperati per il modello Qualita' del modello 90.00% Profitto totale netto Fattore di profitto (profit factor) Profitto lordo Perdita lorda Ricompensa attesa Drawdown assoluto Drawdown massimo (20.40%) Operazioni totali 143 Posizioni al ribasso (vincite %) 71 (43.66%) Posizioni al rialzo (vincite %) 72 (56.94%) Operazioni con profitto (% del 72 (50.35%) Operazioni in perdita (% del 71 (49.65%) Il piu' grande operazione con profito operazione in perdita Media operazione con profito operazione in perdita profitto consecutivo (numero delle vincite) 6 ( ) (6) perdita consecutiva (numero delle perdite) 6 ( ) (2) Media vincite consecutive 2 perdite consecutive 2 Fig. 12 Equity Line Ema3VsEma21_filter_rsi (H1) Profit Factor 1.96 Profitto Totale Alto Drawdown medio Basso 19

20 Ema3VsEma21_filter_rsi Tab. 12 Ema3VsEma21_filter_rsi (H4 Periodo 4 Ore (H4) : :00 ( ) Barre sotto esame Ticks adoperati per il modello Qualita' del modello 90.00% Profitto totale netto Profitto lordo Perdita lorda Fattore di profitto (profit factor) 3.15 Ricompensa attesa Drawdown assoluto Drawdown massimo (19.94%) Operazioni totali 27 Posizioni al ribasso (vincite %) 13 (46.15%) Posizioni al rialzo (vincite %) 14 (64.29%) Operazioni con profitto (% del 15 (55.56%) Operazioni in perdita (% del 12 (44.44%) Il piu' grande operazione con profito operazione in perdita Media operazione con profito operazione in perdita profitto consecutivo (numero delle vincite) 4 ( ) (4) perdita consecutiva (numero delle perdite) 4 ( ) (2) Media vincite consecutive 2 perdite consecutive 2 Fig. 13 Equity Line Ema3VsEma21_filter_rsi (H4) Profit Factor 3.15 Profitto Totale Basso Drawdown medio Basso 20

21 Tab. 13 Ema3VsEma21_filter_rsi (D1 Ema3VsEma21_filter_rsi Periodo Giornaliero (D1) : :00 ( ) Barre sotto esame 3315 Ticks adoperati per il modello Qualita' del modello 90.00% Profitto totale netto Profitto lordo Perdita lorda 0.00 Fattore di profitto (profit factor) Ricompensa attesa Drawdown assoluto Drawdown massimo (19.54%) Operazioni totali 1 Posizioni al ribasso (vincite %) 0 (0.00%) Posizioni al rialzo (vincite %) Operazioni con profitto (% del 1 (100.00%) 1 (100.00%) Operazioni in perdita (% del 0 (0.00%) Il piu' grande operazione con profito operazione in perdita 0.00 Media operazione con profito operazione in perdita 0.00 profitto consecutivo (numero delle vincite) 1 ( ) (1) perdita consecutiva (numero delle perdite) 0 (0.00) 0.00 (0) Media vincite consecutive 1 perdite consecutive 0 Fig. 14 Equity Line Ema3VsEma21_filter_rsi (D1) Profit Factor Profitto Totale Drawdown medio Max Alto Basso 21

22 Tab. 14 Ema5VsEma21_filter_rsi (M1 TIME FRAME: STRATEGIA CON MM 5-21 Ema5VsEma21_filter_rsi Periodo 1 Minuto (M1) : :59 ( ) Barre sotto esame Ticks adoperati per il modello Qualita' del modello 90.00% Profitto totale netto Profitto lordo Perdita lorda Fattore di profitto (profit factor) 0.60 Ricompensa attesa Drawdown assoluto Drawdown massimo (99.68%) Operazioni totali 1417 Posizioni al ribasso (vincite %) 708 (8.19%) Posizioni al rialzo (vincite %) Operazioni con profitto (% del 343 (24.21%) Operazioni in perdita (% del 709 (40.20%) 1074 (75.79%) Il piu' grande operazione con profito operazione in perdita Media operazione con profito operazione in perdita profitto consecutivo (numero delle vincite) 5 ( ) (3) perdita consecutiva (numero delle perdite) 17 ( ) (13) Media vincite consecutive 1 perdite consecutive 4 Fig. 15 Equity Line Ema 5VsEma21_filter_rsi (M1) Profit Factor 0.6 Profitto Totale Negativo Drawdown medio Alto 22

23 Tab. 15 Ema5VsEma21_filter_rsi (M5) Ema5VsEma21_filter_rsi Periodo 5 Minuti (M5) : :55 ( ) Barre sotto esame Ticks adoperati per il modello Qualita' del modello 90.00% Profitto totale netto Profitto lordo Perdita lorda Fattore di profitto (profit factor) 0.97 Ricompensa attesa Drawdown assoluto Drawdown massimo (38.61%) Drawdown relativo 38.61% ( ) Operazioni totali 1469 Posizioni al ribasso (vincite %) Operazioni con profitto (% del 734 (22.62%) Posizioni al rialzo (vincite %) 735 (45.17%) 498 (33.90%) Operazioni in perdita (% del 971 (66.10%) Il piu' grande operazione con profito operazione in perdita Media operazione con profito operazione in perdita vincite consecutive (profitto in profitto consecutivo (numero delle vincite) 5 ( ) (2) perdite consecutive (perdita in perdita consecutiva (numero delle perdite) 17 ( ) (3) Media vincite consecutive 1 perdite consecutive 3 Fig. 16 Equity Line Ema 5VsEma21_filter_rsi (M5) Profit Factor 0.97 Profitto Totale Negativo Drawdown medio Alto 23

24 Tab. 16 Ema5VsEma21_filter_rsi (M15) Ema5VsEma21_filter_rsi Periodo 15 Minuti (M15) : :45 ( ) Barre sotto esame Ticks adoperati per il modello Qualita' del modello 90.00% Profitto totale netto Profitto lordo Perdita lorda Fattore di profitto (profit factor) 1.17 Ricompensa attesa Drawdown assoluto Drawdown massimo (18.44%) Operazioni totali 689 Posizioni al ribasso (vincite %) 344 (29.07%) Posizioni al rialzo (vincite %) Operazioni con profitto (% del 263 (38.17%) Operazioni in perdita (% del 345 (47.25%) 426 (61.83%) Il piu' grande operazione con profito operazione in perdita Media operazione con profito operazione in perdita profitto consecutivo (numero delle vincite) 6 ( ) (6) perdita consecutiva (numero delle perdite) 10 ( ) (1) Media vincite consecutive 2 perdite consecutive 2 Fig. 17 Equity Line Ema 5VsEma21_filter_rsi (M15) Profit Factor 1.17 Profitto Totale Medio Drawdown medio Basso 24

25 Tab. 17 Ema5VsEma21_filter_rsi (M30) Ema5VsEma21_filter_rsi Periodo 30 Minuti (M30) : :30 ( ) Barre sotto esame Ticks adoperati per il modello Qualita' del modello 90.00% Profitto totale netto Profitto lordo Perdita lorda Fattore di profitto (profit factor) 1.44 Ricompensa attesa Drawdown assoluto Drawdown massimo (16.39%) Operazioni totali 364 Posizioni al ribasso (vincite %) 182 (39.01%) Posizioni al rialzo (vincite %) Operazioni con profitto (% del 168 (46.15%) Operazioni in perdita (% del 182 (53.30%) 196 (53.85%) Il piu' grande operazione con profitto operazione in perdita Media operazione con profitto operazione in perdita profitto consecutivo (numero delle vincite) 6 ( ) (2) perdita consecutiva (numero delle perdite) 8 ( ) (4) Media vincite consecutive 2 perdite consecutive 2 Fig. 18 Equity Line Ema 5VsEma21_filter_rsi (M30) Profit Factor 1.44 Profitto Totale Alto Drawdown medio Medio 25

26 Tab. 18 Ema5VsEma21_filter_rsi (H1) Ema5VsEma21_filter_rsi Periodo 1 Ora (H1) : :00 ( ) Barre sotto esame Ticks adoperati per il modello Qualita' del modello 90.00% Profitto totale netto Profitto lordo Perdita lorda Fattore di profitto (profit factor) 1.73 Ricompensa attesa Drawdown assoluto Drawdown massimo (17.23%) Operazioni totali 211 Posizioni al ribasso (vincite %) 105 (43.81%) Posizioni al rialzo (vincite %) Operazioni con profitto (% del 102 (48.34%) Operazioni in perdita (% del 106 (52.83%) 109 (51.66%) Il piu' grande operazione con profito operazione in perdita Media operazione con profito operazione in perdita profitto consecutivo (numero delle vincite) 7 ( ) (5) perdita consecutiva (numero delle perdite) 9 ( ) (2) Media vincite consecutive 2 perdite consecutive 2 Fig. 19 Equity Line Ema 5VsEma21_filter_rsi (H1) Profit Factor 1.73 Profitto Totale Alto Drawdown medio Medio 26

27 Tab. 19 Ema5VsEma21_filter_rsi (H4) Ema5VsEma21_filter_rsi Periodo 4 Ore (H4) : :00 ( ) Barre sotto esame Ticks adoperati per il modello Qualita' del modello 90.00% Profitto totale netto Profitto lordo Perdita lorda Fattore di profitto (profit factor) 2.77 Ricompensa attesa Drawdown assoluto Drawdown massimo (19.39%) Operazioni totali 31 Posizioni al ribasso (vincite %) 15 (46.67%) Posizioni al rialzo (vincite %) 16 (56.25%) Operazioni con profitto (% del 16 (51.61%) Operazioni in perdita (% del 15 (48.39%) Il piu' grande operazione con profito operazione in perdita Media operazione con profito operazione in perdita profitto consecutivo (numero delle vincite) 4 ( ) (4) perdita consecutiva (numero delle perdite) 4 ( ) (2) Media vincite consecutive 2 perdite consecutive 2 Fig. 20 Equity Line Ema 5VsEma21_filter_rsi (H4) Profit Factor 2.77 Profitto Totale Alto Drawdown medio Basso 27

28 Tab. 20 Ema5VsEma21_filter_rsi (D1) Ema5VsEma21_filter_rsi Periodo Giornaliero (D1) : :00 ( ) Barre sotto esame 3315 Ticks adoperati per il modello Qualita' del modello 90.00% Profitto totale netto Profitto lordo Perdita lorda 0.00 Fattore di profitto (profit factor) Ricompensa attesa Drawdown assoluto Drawdown massimo (11.33%) Operazioni totali 3 Posizioni al ribasso (vincite %) 1 (100.00%) Posizioni al rialzo (vincite %) Operazioni con profitto (% del 2 (100.00%) 3 (100.00%) Operazioni in perdita (% del 0 (0.00%) Il piu' grande operazione con profito operazione in perdita 0.00 Media operazione con profito operazione in perdita 0.00 profitto consecutivo (numero delle vincite) 3 ( ) (3) perdita consecutiva (numero delle perdite) 0 (0.00) 0.00 (0) Media vincite consecutive 3 perdite consecutive 0 Fig. 21 Equity Line Ema 5VsEma21_filter_rsi ( D1) Profit Factor Profitto Totale Drawdown medio Max Molto alto Medio 28

29 Tab. 21 Ema8VsEma21_filter_rsi (M1) TIME FRAME STRATEGIA CON MM 8-21 Ema8VsEma21_filter_rsi Periodo 1 Minuto (M1) : :59 ( ) Barre sotto esame Ticks adoperati per il modello Qualita' del modello 90.00% Profitto totale netto Profitto lordo Perdita lorda Fattore di profitto (profit factor) 0.49 Ricompensa attesa Drawdown assoluto Drawdown massimo (99.51%) Drawdown relativo 99.51% ( ) Operazioni totali 1295 Posizioni al ribasso (vincite %) 647 (8.96%) Posizioni al rialzo (vincite %) 648 (36.57%) Operazioni con profitto (% del 295 (22.78%) Operazioni in perdita (% del 1000 (77.22%) Il piu' grande operazione con profito operazione in perdita Media operazione con profito operazione in perdita profitto consecutivo (numero delle vincite) 4 (443.84) (1) perdita consecutiva (numero delle perdite) 19 ( ) (14) Media vincite consecutive 1 perdite consecutive 4 Fig. 22 Equity Line Ema 8VsEma21_filter_rsi (M1 Profit Factor 0.97 Profitto Totale Negativo Drawdown medio Alto 29

30 Tab. 22 Ema8VsEma21_filter_rsi (M5) Ema8VsEma21_filter_rsi Periodo 5 Minuti (M5) : :55 ( ) Barre sotto esame Ticks adoperati per il modello Qualita' del modello 90.00% Profitto totale netto Profitto lordo Perdita lorda Fattore di profitto (profit factor) 0.88 Ricompensa attesa Drawdown assoluto Drawdown massimo (72.28%) Operazioni totali 2121 Posizioni al ribasso (vincite %) 1060 (23.21%) Posizioni al rialzo (vincite %) Operazioni con profitto (% del 677 (31.92%) Operazioni in perdita (% del 1061 (40.62%) 1444 (68.08%) Il piu' grande operazione con profito operazione in perdita Media operazione con profito operazione in perdita profitto consecutivo (numero delle vincite) 7 ( ) (3) perdita consecutiva (numero delle perdite) 17 ( ) (11) Media vincite consecutive 1 perdite consecutive 3 Fig. 23 Equity Line Ema 8VsEma21_filter_rsi (M5 Profit Factor 0.88 Profitto Totale Negativo Drawdown medio Alto 30

31 Tab. 23 Ema8VsEma21_filter_rsi (M15) Ema8VsEma21_filter_rsi Periodo 15 Minuti (M15) : :45 ( ) Barre sotto esame Ticks adoperati per il modello Qualita' del modello 90.00% Profitto totale netto Profitto lordo Perdita lorda Fattore di profitto (profit factor) 1.08 Ricompensa attesa Drawdown assoluto Drawdown massimo (24.86%) Operazioni totali 969 Posizioni al ribasso (vincite %) 484 (29.13%) Posizioni al rialzo (vincite %) Operazioni con profitto (% del 361 (37.25%) Operazioni in perdita (% del 485 (45.36%) 608 (62.75%) Il piu' grande operazione con profito operazione in perdita Media operazione con profito operazione in perdita profitto consecutivo (numero delle vincite) 5 ( ) (1) perdita consecutiva (numero delle perdite) 11 ( ) (6) Media vincite consecutive 1 perdite consecutive 3 Fig. 24 Equity Line Ema 8VsEma21_filter_rsi (M15) Profit Factor 1.08 Profitto Totale Basso Drawdown medio Medio 31

32 Tab. 24 Ema8VsEma21_filter_rsi (M30) Ema8VsEma21_filter_rsi Periodo 30 Minuti (M30) : :30 ( ) Barre sotto esame Ticks adoperati per il modello Qualita' del modello 90.00% Profitto totale netto Profitto lordo Perdita lorda Fattore di profitto (profit factor) 1.48 Ricompensa attesa Drawdown assoluto Drawdown massimo (16.89%) Operazioni totali 534 Posizioni al ribasso (vincite %) 267 (38.95%) Posizioni al rialzo (vincite %) Operazioni con profitto (% del 243 (45.51%) Operazioni in perdita (% del 267 (52.06%) 291 (54.49%) Il piu' grande operazione con profito operazione in perdita Media operazione con profito operazione in perdita profitto consecutivo (numero delle vincite) 7 ( ) (4) perdita consecutiva (numero delle perdite) 8 ( ) (6) Media vincite consecutive 2 perdite consecutive 2 Fig. 25 Equity Line Ema 8VsEma21_filter_rsi (M30) Profit Factor 1.48 Profitto Totale Molto Alto Drawdown medio Medio 32

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