Report Statistico Primo trimestre 2014

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1 Report Statistico Primo trimestre n.1

2 Sommario Nota metodologica... 3 Tab. 1 e al 31 marzo Tab. 2 Linee di investimento, iscritti e per tipologia di comparto... 4 Tab. 3 e per tipologia di fondo pensione... 4 Tab. 4 - e Dati trimestrali totali... 5 Tab. 5 - e Dati trimestrali per tipologia di comparto... 5 Tab. 6a - Flussi contributivi primo trimestre Tab. 6b - Flussi contributivi trimestrali per tipologia di comparto... 7 Tab 7a - Risorse in gestione per tipologia di investimento al 31 marzo Tab. 7b - Risorse in gestione per tipologia di investimento e di comparto al 31 marzo Tab. 8a - Composizione del portafoglio titoli al 31 marzo Tab 8b - Composizione del portafoglio titoli per area geografica e per tipologia di comparto al 31 marzo Tab. 9 - Rendimenti e per comparto...11 Assofondipensione Report statistico primo trimestre

3 Nota metodologica Le tabelle 1, 3 e 4 sono relative a tutti i soci di Assofondipensione, compreso il Fondo preesistente Fiprem. Le tabelle 2, 5, 6, 7 e 8 non comprendono il Fondo Fiprem poiché i dati necessari non sono disponibili. Le tabelle 6, 7 e 8 non comprendono i dati del Fondo Fopen poiché i dati necessari non sono disponibili. Assofondipensione Report statistico primo trimestre

4 Tab. 1 e al 31 marzo 2014 trimestrale (mil. di ) trimestrale Fondi pensione negoziali , ,76 4,0 Tab. 2 Linee di investimento, iscritti e per tipologia di comparto b Numero comparti Tipologia di comparto a trimestrale trimestrale Obbligazionario puro con garanzia 5 4, ,1 0,5 315,58 0,9 4,4 Obbligazionario puro senza garanzia 3 2, ,2-0, ,92 7,2 4,2 Obbligazionario misto con garanzia 24 23, ,4 0, ,33 12,9 5,2 Obbligazionario misto senza garanzia 32 31, ,5-0, ,53 59,0 3,9 Bilanciato 9 8, ,0 0, ,49 11,5 4,2 Azionario 25 24, ,8 1, ,47 5,4 4,3 Non classificabile 5 4, ,0-0, ,01 3,1 3,5 a - I comparti sono classificati secondo la composizione dei benchmark di riferimento dichiarati nelle Note Informative; in particolare risultano individuate le seguenti tipologie di comparto: 1) obbligazionario puro (con e senza garanzia): benchmark composto esclusivamente da indici di mercato obbligazionario o monetario; 2) obbligazionario misto (con e senza garanzia): benchmark composto da indici di mercato azionario con peso non superiore al 30; 3) bilanciato: benchmark composto da indici di mercato azionario con peso superiore al 30 e comunque inferiore al 50; 4) azionario: benchmark composto da indici di mercato azionario con peso almeno pari al 50; 5) non classificabile: benchmark non composto interamente da indici di mercato. b - Il totale della distribuzione degli iscritti per tipologia di comparto differisce dal totale degli iscritti poiché la posizione di alcuni lavoratori è ripartita tra più comparti. Tab. 3 e per tipologia di fondo pensione Tipologia di fondi pensione Numero di fondi N N Di categoria 21 63, , ,34 75,0 Territoriali 3 9, , ,24 7,4 Aziendali 9 27, , ,18 17,6 Totale , , ,76 100,0 Assofondipensione Report statistico primo trimestre

5 Tab. 4 - e Dati trimestrali totali trimestrale trimestrale , ,76 4, , ,87 3, , ,77 4, , ,80 1, ,70 Tab. 5 - e Dati trimestrali per tipologia di comparto Obbligazionario puro con garanzia trimestrale trimestrale ,5 315,58 4, * , ,1 393,37 3, ,2 379,48 2, ,73 Obbligazionario puro senza garanzia trimestrale trimestrale , ,92 4, * , ,0 2447,31 3, ,6 2365,44 2, ,86 Obbligazionario misto con garanzia trimestrale trimestrale , ,33 5, * , , ,03 4, , ,69 3, ,81 Assofondipensione Report statistico primo trimestre

6 Obbligazionario misto senza garanzia trimestrale trimestrale , ,53 3, , ,16 3, , ,88 4, * , ,44 Bilanciato trimestrale trimestrale , ,49 4, , ,72 4, , ,80 4, * , ,52 Azionario trimestrale trimestrale , ,47 4, , ,12 6, , ,92 6, , ,36 2, ,43 Non classificabile trimestrale trimestrale , ,01 3, , ,86 4, , ,60 4, * , * ,49 * Non si riporta la variazione percentuale degli iscritti e dell poiché risulta largamente influenzata dalla riclassificazione di alcuni comparti, a seguito della modifica da parte del Fp dei rispettivi benchmark. Assofondipensione Report statistico primo trimestre

7 Tab. 6a - Flussi contributivi primo trimestre 2014* A carico del lavoratore 231,52 19,3 A carico del datore di lavoro 179,35 14,9 Tfr 769,72 64,1 Contributi altri aderenti 20,96 1,7 Totale contributi 1.201,55 100,0 *Non si considerano i dati del Fp Fopen (Cfr. Nota metodologica pag.3). Tab. 6b - Flussi contributivi trimestrali per tipologia di comparto* Obbligazionario puro con garanzia Obbligazionario puro senza garanzia Obbligazionario misto con garanzia Obbligazionario misto senza garanzia Bilanciato Azionario Non classificabile Val. Val. Val. Val. Val. Val. Val. A carico del lavoratore 5,45 34,8 22,98 18,0 26,90 14,1 120,85 18,6 37,99 28,8 9,56 19,3 7,79 20,4 A carico del datore di lavoro 3,13 20,0 14,33 11,3 22,88 12,0 100,77 15,5 25,51 19,3 7,36 14,9 5,37 14,1 TFR 7,07 45,2 90,00 70,7 134,60 70,8 414,35 63,9 68,60 51,9 30,03 60,6 25,08 65,6 Contributi altri aderenti ,87 3,1 12,52 1, ,58 5,2 - - Totale complessivo 15,65 100,0 127,31 100,0 190,24 100,0 648,48 100,0 132,10 100,0 49,53 100,0 38,24 100,0 *Non si considerano i dati del Fp Fopen (Cfr. Nota metodologica pag.3). Assofondipensione Report statistico primo trimestre

8 Tab 7a - Risorse in gestione per tipologia di investimento al 31 marzo 2014* Val. Liquidità 2.026,43 5,9 Titoli di stato ,79 58,0 Altri titoli di debito 3.387,29 9,8 Titoli di capitale 5.770,09 16,8 Oicr 2.798,18 8,1 Derivati 99,16 0,3 Altre attività e passività 358,90 1,0 Quote fondi immobiliari chiusi 4,60 0,01 Totale risorse in gestione ,43 100,0 *Non si tiene conto del Fp Fopen il cui patrimonio ammonta a 1,49 miliardi di Euro al 31 marzo 2014 (Cfr. Nota metodologica pag.3). Tab. 7b - Risorse in gestione per tipologia di investimento e di comparto al 31 marzo 2014 Obbligazionario puro con garanzia Obbligazionario puro senza garanzia Obbligazionario misto con garanzia Obbligazionario misto senza garanzia Bilanciato Azionario Non classificabile Liquidità 6,08 1,9 25,54 1,0 70,09 1, ,16 8,2 124,81 3,0 59,62 4,0 69,13 6,2 Titoli di stato 152,28 48, ,39 90, ,74 87, ,95 55, ,58 34,3 430,58 29,2 384,28 34,7 Altri titoli di debito 36,01 11,4 162,29 6,3 227,74 5, ,92 9,7 549,94 13,3 108,31 7,3 331,08 29,9 Titoli di capitale ,76 1, ,03 19,9 881,42 21,3 503,27 34,1 279,61 25,2 Oicr ,80 3, ,89 5, ,80 27,2 358,01 24,3 37,68 3,4 Derivati - - 0,01 0,0-4,14-0,1 38,48 0,2 58,29 1,4 6,49 0,4 0,04 0,0 Altre attività e passività 122,78 38,7 47,10 1,8 56,55 1,3 143,31 0,7-24,58-0,6 7,97 0,5 5,76 0,5 Quote fondi immobiliari chiusi ,60 0, Totale risorse in gestione 317,15 100, ,32 100, ,55 100, ,33 100, ,24 100, ,25 100, ,58 100,0 *Non si tiene conto del Fp Fopen il cui patrimonio ammonta a 1,49 miliardi di Euro al 31 marzo 2014 (Cfr. Nota metodologica pag.3). Assofondipensione Report statistico primo trimestre

9 Tab. 8a - Composizione del portafoglio titoli al 31 marzo 2014* Val. Titoli di debito ,97 75,9 Titoli di capitale 7.703,41 24,1 Totale portafoglio titoli ,38 100,00 *La tavola comprende sia i titoli detenuti direttamente, sia quelli detenuti tramite Oicr (principio del Look Through). La sommatoria del portafoglio titoli (Tab. 8a) non corrisponde alla sommatoria delle risorse in gestione investite in Titoli di stato, Altri titoli di debito, Titoli di capitale e Oicr (Tab. 7a) per circa 25 milioni di a causa della liquidità degli Oicr, che viene esposta nel totale Oicr (Tab. 7a), ma non può essere ripartita tra titoli di debito e titoli di capitale (Tab. 8a). Non si tiene conto del Fp Fopen il cui patrimonio ammonta a 1,49 miliardi di Euro al 31 marzo 2014 (Cfr. Nota metodologica pag.3). Assofondipensione Report statistico primo trimestre

10 Tab 8b - Composizione del portafoglio titoli per area geografica e per tipologia di comparto al 31 marzo 2014* Obbligazionario puro con garanzia Obbligazionario puro senza garanzia Obbligazionario misto con garanzia Tipologia di comparto Obbligazionario misto senza garanzia Bilanciato Azionario Non classificabile Italia 75,32 40, ,90 80, ,52 68, ,30 27,6 684,58 27,2 172,25 28,0 184,79 25, ,67 40,1 Altri paesi area Euro 101,61 54,0 450,50 17, ,95 29, ,91 52, ,85 55,9 384,96 62,5 295,20 40, ,98 45,2 Altri paesi Ue 3,74 2,0 14,95 0,6 47,68 1, ,95 8,0 86,18 3,4 29,17 4,7 80,96 11, ,63 5,5 Usa 3,10 1,6 23,32 0,9 35,91 0, ,59 8,1 189,00 7,5 21,27 3,5 119,02 16, ,21 6,1 Giappone - 0,0-0,0-0,0 294,07 2,2 31,66 1,3 2,55 0,4 7,087 1,0 335,37 1,4 Altri paesi Ocse 4,51 2,4 6,01 0,2 6,42 0,2 203,65 1,5 111,23 4,4 4,67 0,8 33,178 4,6 369,66 1,5 Paesi non Ocse - 0,0-0,0-0,0 18,52 0,1 6,38 0,3 1,18 0,2 1,353 0,2 27,44 0,1 Titoli di debito 188,29 100, ,68 100, ,48 100, ,99 100, ,89 100,0 616,05 100,00 721,60 100, ,97 100,0 Italia - 0,0-0,0 9,08 4,1 278,18 5,6 54,97 3,8 29,45 3,8 9,38 3,0 381,06 4,9 Altri paesi area Euro - 0,0-0,0 125,94 57, ,84 36,6 454,66 31,3 294,20 37,5 74,58 24, ,22 35,8 Altri paesi Ue - 0,0-0,0 39,74 18,1 629,21 12,8 207,13 14,2 105,93 13,5 28,29 9, ,30 13,1 Usa - 0,0-0,0 24,89 11, ,64 31,3 495,37 34,1 259,98 33,2 145,53 46, ,41 32,1 Giappone - 0,0-0,0 7,35 3,3 191,83 3,9 110,27 7,6 26,68 3,4 26,15 8,4 362,28 4,7 Altri paesi Ocse - 0,0-0,0 12,39 5,6 461,98 9,4 126,16 8,7 62,43 8,0 25,61 8,3 688,57 8,9 Paesi non Ocse - 0,0-0,0 0,49 0,2 21,72 0,4 6,26 0,4 5,19 0,7 0,91 0,3 34,57 0,4 Titoli di capitale - 0,0-0,0 219,88 100, ,39 100, ,81 100,0 783,86 100,00 310,46 100, ,41 100,0 *La tavola comprende sia i titoli detenuti direttamente sia quelli detenuti tramite Oicr (principio del Look Through). Non si tiene conto del Fp Fopen il cui patrimonio ammonta a 1,49 miliardi di Euro al 31 marzo 2014 (Cfr. Nota metodologica pag.3). Totale Assofondipensione Report statistico primo trimestre

11 Tab. 9 - Rendimenti e per comparto Fondo pensione Denominazione comparto Data di avvio della gestione finanziaria AAS Azioni/Obbligazio ni ( ) Rendimento comparto 01/01/ /03/2014 Rendimento benchmark 01/01/ /03/2014 Rendimento medio annuo composto 5 anni (31/03/ /03/2014) al 31/03/2014 GARANTITO 31-lug-07 0/100 0,7 0,6 1, ALIFOND BILANCIATO 31-dic-03 35/65 a 1,8 1,6 b 5, DINAMICO 1-set-09 60/40 1,1 1, GARANTITO 1-lug-07 5/95 0,6 0,7 2, ARCO BILANCIATO PRUDENTE 1-apr-03 30/70 2,2 2,1 6, BILANCIATO DINAMICO 1-lug-07 50/50 1,8 2,2 10, ASTRI GARANTITO 2-gen-08 5/95 0,7 0,8 2, BILANCIATO 2-gen-08 30/70 1,9 2,0 7, GARANTITO 1-ago-07 5/95 4,6 4,6 5, BYBLOS BILANCIATO 13-giu-05 30/70 2,6 2,4 6, DINAMICO 7-nov-08 50/50 2,3 2,5 7, MONETARIO PLUS 30-apr-05 0/100 0,4 0,3 1, COMETA SICUREZZA 30-apr-05 5/95 4,3 4,5 4, REDDITO 30-apr-05 15/85 2,7 2,7 5, CRESCITA 30-apr-05 40/60 1,9 2,8 8, CONCRETO GARANTITO 1-lug-07 5/95 0,6 0,7 2, BILANCIATO 1-ott-03 25/75 1,5 2,2 6, SICUREZZA 2-ago-05 5/95 1,5 0,7 3, COOPERLAVORO BILANCIATO 20-nov-00 25/75 2,1 2,3 6, DINAMICO 28-ago-05 50/50 1,9 2,5 9, ESPERO GARANTITO 1-apr-09 5/95 0,4 0,1 2, CRESCITA 1-apr-09 30/70 1,1 1,4 5, GARANTITO 1-set-07 5/95 0,8 0,8 2, EUROFER BILANCIATO 19-nov-04 20/80 2,0 2,3 5, DINAMICO 1-feb-09 50/50 1,0 1,7 8, FILCOOP FIPREM GARANTITO 1-ago-07 0/100 0,8 0,5 2, BILANCIATO 3-feb-06 25/75 2,2 nd c 5, GARANTITO 1-ago-07 5/95 0,6 0,6 1, BILANCIATO 1-lug-01 30/70 0,5 1,0 5, Assofondipensione Report statistico terzo trimestre

12 GARANTITO 1-lug-07 5/95 1,4 1,3 2, FOTE. BILANCIATO 1-feb-04 20/80 1,3 1,5 5, CRESCITA 1-lug-08 35/65 1,3 2,4 7, DINAMICO 1-lug-08 60/40 0,9 2,7 9, FONCER GARANTITO 1-ott-07 0/100 0,6 0,4 1, BILANCIATO 1-nov-03 30/70 1,9 2,3 7, DINAMICO 1-mag-08 60/40 1,6 1,9 9, GARANTITO 1-lug-07 5/95 0,4 0,9 1, FONCHIM STABILITA' 1-gen-98 30/70 1,5 1,8 5, CRESCITA 1-gen-03 60/40 1,8 2,2 9, GARANZIA 1-set-07 8/92 1,4 1,3 3, FONDAPI PRUDENTE 1-gen-08 25/75 2,4 2,3 6, CRESCITA 1-gen-08 50/50 1,9 1,8 7, GARANTITO 1-dic-12 0/100 0,8 0, FONDAEREO PREV.OBBLI/PROTEZIONE 1-gen-14 15/85 2,5 2, BILANCIATO/EQUILIBRIO 1-gen-14 35/65 1,9 2, PREV.AZIO/CRESCITA 1-gen-14 70/30 1,6 1, GARANTITO 17-ago-07 5/95 0,8 0,6 2, FONDENERGIA BILANCIATO 7-feb-00 30/70 2,0 2,1 7, DINAMICO 1-nov-03 50/50 1,9 2,0 8, CONSERVATIVO 1-lug-06 5/95 0,7 0,6 2, GOMMAPLASTICA BILANCIATO 1-lug-04 30/70 1,9 1,9 6, DINAMICO 1-lug-06 40/60 1,8 2,2 10, FONDOPOSTE GARANTITO 1-lug-07 5/95 1,3 1,3 2, BILANCIATO 1-lug-07 20/80 2,1 2,5 4, GARANTITO 15-feb-08 0/100 3,1 3,1 3, FOPADIVA PRUDENTE 17-ago-05 20/80 1,6 1,8 6, DINAMICO 15-set-09 45/55 1,6 1, OBB.GARANTITO 1-giu-12 5/95 1,1 0, FOPEN BIL.OBBLIGAZIONARIO 16-giu-03 30/70 1,0 0,9 6, BILANCIATO 16-giu-03 50/50 1,2 1,4 8, PREV.AZIONARIO 16-giu-03 70/30 1,0 1,4 10, GARANTITO 31-gen-08 5/95 0,7 0,8 2, LABORFONDS PRUDENTE ETICO 30-apr-08 20/80 2,5 2,5 6, BILANCIATO 29-set-00 35/65 2,1 2,0 6, DINAMICO 30-apr-08 50/50 1,6 1,9 7, Assofondipensione Report statistico terzo trimestre

13 OBBLIGAZIONARIO 1-gen-13 0/100 3,0 2, AZIONARIO 1-gen /0 0,9 1, MEDIAFOND PROFILO GARANTITO 1-ago-07 5/95 0,7 0,4 1, PROFILO PRUDENTE d 1-giu-03 20/80 2,4 2,7 6,0 PROFILO STABILITA' 1-lug-10 40/60 1,9 2,4 PROFILO DINAMICO e 1-gen-13 60/40 1,5 2,2 GARANTITO 31-lug-07 5/95 0,7 0,1 1, PEGASO BILANCIATO 1-lug-06 30/70 1,6 0,4 7, DINAMICO 1-lug-06 50/50 1,5 0,4 8, GARANTITO 31-lug-07 5/95 0,8 0,6 2, PREVAER PRUDENTE 31-dic-07 5/95 2,3 2,6 3, CRESCITA 1-apr-05 30/70 1,9 2,5 6, DINAMICO 31-dic-07 50/50 1,7 2,5 8, PREVEDI SICUREZZA 31-ago-07 5/95 0,8 0,7 1, BILANCIATO 31-dic-03 25/75 2,7 2,4 6, PREVIAMBIENTE GARANTITO 1-ago-07 5/95 1,0 0,9 2, BILANCIATO 2-set-02 30/70 1,7 1,5 6, SICURO 1-ott-06 5/95 2,1 3,4 4, PREVICOOPER BILANCIATO 31-lug-02 25/75 3,2 3,0 7, DINAMICO 1-ott-06 50/50 2,2 2,7 8, GARANTITO 1-nov-07 5/95 1,4 0,4 2, PREVIMODA ZAFFIRO 2-mag-08 20/80 1,4 1,2 4, SMERALDO 1-nov-04 33/67 1,8 1,9 7, RUBINO 2-mag-08 60/40 2,5 2,4 10, GARANTITO PROTEZIONE 1-lug-07 5/95 1,5 0,4 3, PRIAMO BILANCIATO PRUDENZA 18-dic-09 15/85 2,7 2, BILANCIATO SVILUPPO 12-gen-05 37/63 1,9 2,1 7, GARANTITO 1-lug-07 5/95 0,9 0,7 2, QUADRI E CAPI FIAT BIL.OBBLIGAZIONARIO 1-apr-04 20/80 2,5 2,5 7, BILANCIATO AZIONARIO 1-apr-04 50/50 2,9 2,6 9, GARANTITO TFR 1-ago-07 5/95 2,7 0,7 2, SOLIDARIETA' VENETO PRUDENTE 1-ott-02 10/90 1,4 1,4 3, REDDITO 1-ott-02 25/75 1,6 1,9 4, DINAMICO 1-ott-02 50/50 0,5 1,2 9, Assofondipensione Report statistico terzo trimestre

14 GARANTITO(WHITE) 1-ago-07 5/95 1,4 1,3 3, TELEMACO CONSERVATIVO(BLUE) 1-lug-04 10/90 2,3 2,4 4, PRUDENTE(GREEN) 1-lug-04 25/75 2,1 2,3 6, BILANCIATO(YELLOW) f 1-lug-04 50/50 1,8 2,1 8, RENDIMENTO MEDIO g 1,8 a Si riferisce soltanto alla parte di gestita a benchmark b - Il comparto è parzialmente gestito con mandati a rendimento assoluto che non prevedono l'impiego di benchmark. Non esiste, quindi, un benchmark finanziario complessivo del comparto. Al fine di fornire un dato di confronto significativo è stato considerato, il benchmark ottenuto dalla media pesata del benchmark netto e dell obiettivo netto di rendimento dei mandati total return. c - Il rendimento del benchmark non è disponibile poiché il comparto è gestito con mandati a rendimento assoluto d - Già comparto Bilanciato e - Già comparto Dinamico f - Dal 01/01/2014 il comparto Crescita è stato incorporato nel comparto Bilanciato g - Il rendimento è ottenuto come rapporto tra la sommatoria dei rendimenti del primo trimestre del 2014 di ciascun comparto ponderati per il rispettivo e l' totale dei fondi pensione che aderiscono all'associazione nello stesso periodo Assofondipensione Report statistico terzo trimestre