Ricerca Operativa A.A. 2007/ Dualità in Programmazione Lineare
|
|
- Fiora Bevilacqua
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Ricerca Operativa A.A. 2007/ Dualità in Programmazione Lineare Luigi De Giovanni - Ricerca Operativa Dualità in Programmazione Lineare 10.1 Soluzione di un problema di PL: punti di vista Problema di PL: Trovare il valore ottimo della funzione c T x su un poliedro P = {x 0 : Ax = b}. Punto di vista usuale (primale): 1. considero tutti gli x P (o i soli vertici di P) 2. calcolo c T x 3. scelgo il valore minimo Punto di vista alternativo (duale): 1. ipotizzo un valore c 0 per la funzione obiettivo 2. verifico c 0 c T x, x P (o vertici) 3. scelgo il valore di c 0 massimo min c T x Ax = b x 0 max c 0 c 0 c T x, x P c 0 c T v * z * c T v 1 c T v 2cT v 3 c T v 4 c T v 6 c T v 7 c T x Luigi De Giovanni - Ricerca Operativa Dualità in Programmazione Lineare 10.2
2 Disuguaglianze valide Consideriamo il problema: max c 0 s.t. c T x c 0, x P (o soli vertici di P) Trovare il massimo c 0 che sia termine noto di una disuguaglianza del tipo c T x c 0, soddisfatta da tutti i punti di P (disuguaglianza valida per P). Si tratterebbe di risolvere un problema con 1 variabile (c 0 ) e tanti vincoli quanti sono i punti x P (o, per il teorema fondamentale della programmazione lineare, i vertici di P). In questo modello, x agisce da parametro e non da variabile: al variare di x in P (o nei vertici di P) si generano dei vincoli diversi. Ad esempio, fissando x = x, si ottiene il vincolo c 0 z, dove z è uno scalare z = c T x. Comunque troppi vincoli! [infiniti o ( ) n ] m Serve una caratterizzazione algebrica delle disuguaglianze del tipo c T x c 0, valida per P Luigi De Giovanni - Ricerca Operativa Dualità in Programmazione Lineare 10.3 Disuguaglianze valide: condizioni sufficienti Cerchiamo condizioni (necessarie e sufficienti) perché c T x c 0 sia valida per P. x P Ax = b u T Ax = u T b, u R m Scegliamo opportuni u (moltiplicatori delle combinazioni lineari dei vincoli). Sotto la condizione u T A c T (ed essendo x 0) si ha: c T x u T Ax = u T b c T x u T b, x P Con l ulteriore condizione u T b c 0 si ha: In sintesi Cioé { u T A c T c T x u T b c 0 c T x c 0, x P u T b c 0 è condizione sufficiente perché c T x c 0 sia valida per P. u R m : u T A c T u T b c 0 c T x c 0, x P Luigi De Giovanni - Ricerca Operativa Dualità in Programmazione Lineare 10.4
3 Disuguaglianze valide: condizioni necessarie Le condizioni sono anche necessarie (Se P ): Dimostrazione c T x c 0 valida per P u R m : u T A c T u T b c 0 validità c 0 z = min{c T x : x P } z limitato il simplesso converge alla soluzione ottima di base [x B, x F ]. Scegliamo u T = c T B B 1 : a) c T = c T c T B B 1 A = c T u T A c T 0 (x è ottimo) c T u T A b) c 0 z = c T x = c T B x B + ct F }{{} x F = c T B B 1 b = u T b c 0 u T b. =0 Lemma (caratterizzazione algebrica delle disuguaglianze valide): Dato P = {x R n : Ax = b, x 0}, P : c T x c 0, x P u R m : u T A c T u T b c 0 Luigi De Giovanni - Ricerca Operativa Dualità in Programmazione Lineare 10.5 Coppia di problemi primale-duale (forma asimmetrica) minc T x Ax = b x 0 osserv. iniziali maxc 0 c T x c 0 x P lemma maxc 0 c 0 u T b c T u T A ottimo c 0 =u T b maxu T b c T u T A u R PROBLEMA PROBLEMA PRIMALE DUALE variabile x j R + vincolo c j u T A j vincolo a T i x = b i variabile u i R costi c T termini noti c T termini noti b i costi b i Luigi De Giovanni - Ricerca Operativa Dualità in Programmazione Lineare 10.6
4 Duale di un prolema in forma simmetrica Nella forma asimmetrica siamo partiti da un PL in forma standard con l obiettivo di minorare c T x con c 0 : minc T x : Ax = b, x 0 c T x (1) u T Ax = (2) u T b c 0 (1) variabile primale x 0 vincolo duale di disuguaglianza c T u T A. (2) vincolo primale di uguaglianza variabile duale u non vincolata in segno. Consideriamo il problema primale nella forma (canonica) c T x u T Ax u T b c 0 minc T x : Ax b, x 0 u T A c T se u 0 (vincolo di variabile duale 0) min c T x s.t. Ax b x 0 max u T b s.t. u T A c T u 0 Luigi De Giovanni - Ricerca Operativa Dualità in Programmazione Lineare 10.7 Trasformazioni primale-duale In generale, bisogna considerare singolarmente ciascuna variabile e ciascun vincolo. Primale (min) Duale (max) a T i x b i u i 0 a T i x b i u i 0 a T i x = b i x j 0 x j 0 x j libera u i libera u T A j c j u T A j c j u T A j = c j Luigi De Giovanni - Ricerca Operativa Dualità in Programmazione Lineare 10.8
5 Esempio min 10x 1 +20x 2 s.t. 2x 1 x 2 1 x 2 +x 3 2 x 1 2x 3 = 3 3x 2 x 3 4 x 1 0 x 2 0 x 3 libera = max u 1 +2u 2 +3u 3 +4u 4 s.t. u 1 0 u 2 0 u 3 libera u 4 0 2u 1 +u 3 10 u 1 +u 2 +3u 4 20 u 2 2u 3 u 4 = 10 Luigi De Giovanni - Ricerca Operativa Dualità in Programmazione Lineare 10.9 Teoremi della dualità Il duale del duale coincide con il primale Dimostrazione (ricordando che (XY ) T = Y T X T ): min c T x s.t. Ax b x 0 max u T b s.t. u T A c T u 0 max y T ( c) s.t. y T ( A T ) b T y 0 Sostituendo x a y si ha l asserto min y T c s.t. y T A T b T y 0 min u T b s.t. u T A c T u 0 min c T y s.t. Ay b y 0 min ( b T )u s.t. ( A T )u c T u 0 Teorema della dualità forte : i valori ottimi (se esistono finiti) delle funzioni obiettivo del primale e del duale coincidono. P = {x 0 : Ax b} P z = min{c T x : x P }, z finito Dim. Deriva dalle precedenti osservazioni z = ω = = max{u T b : u T A c T, u 0} Luigi De Giovanni - Ricerca Operativa Dualità in Programmazione Lineare 10.10
6 Teoremi della dualità Nota: il teorema della dualità forte NON vale se il problema primale è illimitato o impossibile. Teorema della dualità debole : P = {x 0 : Ax b}, P D = {u 0 : u T A c T }, D x P, ū D Dimostrazione: ū T b ū T A x c T x u T 0 b Ax x 0 u T A c T ū T b c T x max = min u T b c T x Luigi De Giovanni - Ricerca Operativa Dualità in Programmazione Lineare Teoremi della dualità Corollario: casi possibili. (PP) : z = min{c T x : Ax 0, x 0} (PD) : ω = max{u T b : u T A c T, u 0} (PD) Finito Illimitato Impossibile Finito 1 (z =ω ) NO NO (PP) Illimitato NO NO 2 Impossibile NO 3 4 Dimostrazione. Caso 1. Da dualità forte. Casi 2 e 3. Da dualità debole. Caso 4. Dalla seguente coppia primale/duale (entrambi i problemi sono impossibili) min x 1 max u 1 + u 2 s.t. x 1 + x 2 1 s.t. u 1 u 2 = 1 x 1 x 2 1 u 1 u 2 = 0 x 1, x 2 libere x 1, x 2 0 Gli altri casi sono esclusi dalla dualità debole/forte Luigi De Giovanni - Ricerca Operativa Dualità in Programmazione Lineare 10.12
7 Interpretazione economica: problema della dieta c j : costo unitario alimento j (j = 1..n); a ij : tasso di presenza della sostanza i (i = 1..m) nell alimento j; b i : fabbisogno minimo sostanza i (in grammi). Punto di vista di un allevatore variabile decisionale x j : quantità (in grammi) della sostanza j da acquistare. n z = min c j x j (minimizzare i costi) s.t. n a ij x j b i, i = 1..m (soddisfazione fabbisogni) x j 0, j = 1..n Luigi De Giovanni - Ricerca Operativa Dualità in Programmazione Lineare Interpretazione economica: problema della dieta Duale ω = max s.t. m b i u i (1) m a ij u i c j, j = 1..n (2) u i 0, i = 1..m Interpretazione: punto di vista di un produttore di mescole sintetiche - variabile decisionale u i : prezzo unitario di vendita della mescola di sostanza i. - obiettivo (1): massimizzare i ricavi di vendita (l allevatore acquista la quantità di sostanze di cui necessita, cioé b i al prezzo u i ) - vincolo (2): competitività dei prezzi di vendita, altrimenti l allevatore preferirà acquistare gli alimenti attualmente sul mercato. - dualità debole: ω z. Il guadagno del produttore di mescole e la spesa dell allevatore si limitano a vicenda. - Dualità forte: ω = z. Il mercato tende all equilibrio: se i mercati diminuiscono i c j, il produttore dovrà diminuire gli u i. Se aumentano i c j, anche il produttore può aumentare gli u i. Il mercato offrirà all allevatore alternative economicamente equivalenti. Luigi De Giovanni - Ricerca Operativa Dualità in Programmazione Lineare 10.14
8 Interpretazione economica: problema dei trasporti c ij : costo unitario di trasporto dal magazzino i = 1..I al centro j = 1...J; a i : disponibilità nel magazzino i; b j : richiesta del cliente j. Punto di vista di un azienda di produzione variabile decisionale: x ij : quantità trasportata da i a j. I J z = min c ij x ij (minimizzare i costi) s.t. s.t. J x ij a i, i = 1..I I x ij b j, j = 1..J x ij 0, i = 1..I,j = 1..J (disponibilità magazzini) (richiesta clienti) Luigi De Giovanni - Ricerca Operativa Dualità in Programmazione Lineare Interpretazione economica: problema dei trasporti Duale ω = max I a i u i + J b j v j (1) s.t. u i + v j c ij, i = 1..I,j = 1..J (2) u i 0, i = 1..I v j 0, j = 1..J Interpretazione: punto di vista di una ditta di trasporti che acquista i prodotti nei magazzini, cura il trasporto e poi li vende ai clienti. - variabili decisionali u i 0: prezzo unitario di acquisto dei prodotti nel magazzino i (in valore assoluto); v j 0: prezzo di vendita al cliente j. - Domande: sotto quali condizioni la ditta di trasporti riuscirà ad avere in appalto il servizio di trasporto (da vincoli duali)? Quanto potrà guadagnare al massimo (da dualità debole/forte)? Luigi De Giovanni - Ricerca Operativa Dualità in Programmazione Lineare 10.16
Ricerca Operativa Dualità e programmazione lineare
Ricerca Operativa Dualità e programmazione lineare L. De Giovanni AVVERTENZA: le note presentate di seguito non hanno alcuna pretesa di completezza, né hanno lo scopo di sostituirsi alle spiegazioni del
DettagliRicerca Operativa Esercizi risolti sulle condizioni di complementarietà primale-duale. L. De Giovanni, V. Dal Sasso
Ricerca Operativa Esercizi risolti sulle condizioni di complementarietà primale-duale L. De Giovanni, V. Dal Sasso 1 Esercizio 1. Dato il problema min 2x 1 x 2 s.t. x 1 + 2x 2 7 2x 1 x 2 6 3x 1 + 2x 2
DettagliRicerca Operativa (Compito A) Appello del 16/06/2014 Andrea Scozzari
Ricerca Operativa (Compito A) Appello del 16/06/2014 Andrea Scozzari Esercizio n.1 Un agenzia finanziaria deve investire 1000000 di euro di un suo cliente in fondi di investimento. Il mercato offre cinque
DettagliLa dualità nella Programmazione Lineare
Capitolo 5 La dualità nella Programmazione Lineare In questo capitolo verrà introdotto un concetto di fondamentale importanza sia per l analisi dei problemi di Programmazione Lineare, sia per lo sviluppo
DettagliProgrammazione lineare
Programmazione lineare Dualitá: definizione, teoremi ed interpretazione economica Raffaele Pesenti 1 Dualità 1.1 Definizione e teoremi Definizione 1 Dato un problema di LP in forma canonica max x = ct
DettagliLa Programmazione Lineare
4 La Programmazione Lineare 4.1 INTERPRETAZIONE GEOMETRICA DI UN PROBLEMA DI PROGRAMMAZIONE LINEARE Esercizio 4.1.1 Fornire una rappresentazione geometrica e risolvere graficamente i seguenti problemi
DettagliLezioni di Ricerca Operativa. Corso di Laurea in Informatica Università di Salerno. Lezione n 4
Lezioni di Ricerca Operativa Lezione n 4 - Problemi di Programmazione Matematica - Problemi Lineari e Problemi Lineari Interi - Forma Canonica. Forma Standard Corso di Laurea in Informatica Università
DettagliRicerca Operativa (Compito A) Appello del 18/06/2013 Andrea Scozzari
Ricerca Operativa (Compito A) Appello del 18/06/2013 Andrea Scozzari Esercizio n.1 Un azienda intende incrementare il proprio organico per ricoprire alcuni compiti scoperti. I dati relativi ai compiti
DettagliSIMULAZIONE ESAME di OTTIMIZZAZIONE Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale 2 o anno
SIMULAZIONE ESAME di OTTIMIZZAZIONE 28 novembre 2005 SIMULAZIONE ESAME di OTTIMIZZAZIONE Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale 2 o anno Cognome : XXXXXXXXXXXXXXXXX Nome : XXXXXXXXXXXXXX VALUTAZIONE
DettagliRicerca Operativa Esercizi sul metodo del simplesso. Luigi De Giovanni, Laura Brentegani
Ricerca Operativa Esercizi sul metodo del simplesso Luigi De Giovanni, Laura Brentegani 1 1) Risolvere il seguente problema di programmazione lineare. ma + + 3 s.t. 2 + + 2 + 2 + 3 5 2 + 2 + 6,, 0 Soluzione.
DettagliModelli di Programmazione Lineare e Programmazione Lineare Intera
Modelli di Programmazione Lineare e Programmazione Lineare Intera 1 Azienda Dolciaria Un azienda di cioccolatini deve pianificare la produzione per i prossimi m mesi. In ogni mese l azienda ha a disposizione
DettagliRicerca Operativa 2. Introduzione al metodo del Simplesso
Ricerca Operativa 2. Introduzione al metodo del Simplesso Luigi De Giovanni Giacomo Zambelli 1 Problemi di programmazione lineare Un problema di ottimizzazione vincolata è definito dalla massimizzazione
Dettagli190 LA DUALITÀ NELLA PROGRAMMAZIONE LINEARE 7.2 INTERPRETAZIONE DELLA DUALITÀ
190 LA DUALITÀ NELLA PROGRAMMAZIONE LINEARE 7.2 INTERPRETAZIONE DELLA DUALITÀ [Questo paragrafo non fa parte del programma di esame] Nei modelli reali le variabili (primali) possono rappresentare, ad esempio,
DettagliMETODI MATEMATICI PER LE DECISIONI ECONOMICHE E AZIENDALI 12 CANDIDATO.. VOTO
METODI MATEMATICI PER LE DECISIONI ECONOMICHE E AZIENDALI 12 1) In un problema multiattributo i pesi assegnati ai vari obiettivi ed i risultati che essi assumono in corrispondenza alle varie alternative
Dettagli1. Sia dato un poliedro. Dire quali delle seguenti affermazioni sono corrette.
. Sia dato un poliedro. (a) Un vettore x R n è un vertice di P se soddisfa alla seguenti condizioni: x P e comunque presi due punti distinti x, x 2 P tali che x x e x x 2 si ha x = ( β)x + βx 2 con β [0,
DettagliUn applicazione della programmazione lineare ai problemi di trasporto
Un applicazione della programmazione lineare ai problemi di trasporto Corso di Ricerca Operativa per il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria della Sicurezza: Trasporti e Sistemi Territoriali AA 2012-2013
DettagliPROGRAMMAZIONE LINEARE IN DUE VARIABILI
1 PROGRAMMAZIONE LINEARE IN DUE VARIABILI La ricerca operativa nata durante la seconda guerra mondiale ed utilizzata in ambito militare, oggi viene applicata all industria, nel settore pubblico e nell
DettagliVC-dimension: Esempio
VC-dimension: Esempio Quale è la VC-dimension di. y b = 0 f() = 1 f() = 1 iperpiano 20? VC-dimension: Esempio Quale è la VC-dimension di? banale. Vediamo cosa succede con 2 punti: 21 VC-dimension: Esempio
DettagliModello matematico PROGRAMMAZIONE LINEARE PROGRAMMAZIONE LINEARE
PRGRMMZIN LINR Problemi di P.L. in due variabili metodo grafico efinizione: la programmazione lineare serve per determinare l allocazione ottimale di risorse disponibili in quantità limitata, per ottimizzare
Dettaglib i 1,1,1 1,1,1 0,1,2 0,3,4
V o Appello // RICERCA OPERATIVA - Corso A (a.a. 9/) Nome Cognome: Corso di Laurea: L C6 LS LM Matricola: ) Si consideri il problema di flusso di costo minimo in figura. Si verifichi se il flusso ammissibile
DettagliOttimizzazione Multi Obiettivo
Ottimizzazione Multi Obiettivo 1 Ottimizzazione Multi Obiettivo I problemi affrontati fino ad ora erano caratterizzati da una unica (e ben definita) funzione obiettivo. I problemi di ottimizzazione reali
DettagliRicerca Operativa A.A. 2008/2009
Ricerca Operativa A.A. 08/09 2. Modelli di Programmazione Lineare Modelli di programmazione lineare Il metodo grafico è basato su linearità della funzione obiettivo linearità dei vincoli Sotto queste ipotesi
DettagliSe x* e punto di minimo (locale) per la funzione nell insieme Ω, Ω = { x / g i (x) 0 i I, h j (x)= 0 j J } lo e anche per F(x) = f o (x) + c x x 2
NLP -OPT 1 CONDIZION DI OTTIMO [ Come ricavare le condizioni di ottimo. ] Si suppone x* sia punto di ottimo (minimo) per il problema min f o (x) con vincoli g i (x) 0 i I h j (x) = 0 j J la condizione
Dettaglix 1 + x 2 3x 4 = 0 x1 + x 2 + x 3 = 0 x 1 + x 2 3x 4 = 0.
Problema. Sia W il sottospazio dello spazio vettoriale R 4 dato da tutte le soluzioni dell equazione x + x 2 + x = 0. (a. Sia U R 4 il sottospazio dato da tutte le soluzioni dell equazione Si determini
DettagliPROBLEMI DI SCELTA IN CONDIZIONI DI CERTEZZA dipendenti da una sola variabile di scelta con effetti immediati
prof. Guida PROBLEMI DI SCELTA IN CONDIZIONI DI CERTEZZA dipendenti da una sola variabile di scelta con effetti immediati sono quei problemi nei quali gli effetti della scelta sono noti e immediati ESERCIZIO
DettagliEconomia Applicata ai sistemi produttivi. 06.05.05 Lezione II Maria Luisa Venuta 1
Economia Applicata ai sistemi produttivi 06.05.05 Lezione II Maria Luisa Venuta 1 Schema della lezione di oggi Argomento della lezione: il comportamento del consumatore. Gli economisti assumono che il
DettagliLe equazioni. Diapositive riassemblate e rielaborate da prof. Antonio Manca da materiali offerti dalla rete.
Le equazioni Diapositive riassemblate e rielaborate da prof. Antonio Manca da materiali offerti dalla rete. Definizione e caratteristiche Chiamiamo equazione l uguaglianza tra due espressioni algebriche,
DettagliMassimi e minimi vincolati
Massimi e minimi vincolati In problemi di massimo e minimo vincolato viene richiesto di ricercare massimi e minimi di una funzione non definita su tutto R n, ma su un suo sottoinsieme proprio. Esempio:
DettagliProgrammazione lineare
Programmazione lineare Un modello matematico per un problema di programmazione lineare Problema 1. Un reparto di un azienda di elettrodomestici può produrre giornalmente non più di 6 lavatrici, delle quali
DettagliModelli per la gestione delle scorte
Modelli per la gestione delle scorte Claudio Arbib Università di L Aquila Seconda Parte Sommario Sui problemi di gestione aperiodica equazioni di stato Funzioni di costo Un modello convesso formulazione
DettagliUniversità del Salento
Università del Salento Dipartimento di Matematica DAI SISTEMI DI DISEQUAZIONI LINEARI.. ALLA PROGRAMMAZIONE LINEARE Chefi Triki La Ricerca Operativa Fornisce strumenti matematici di supporto alle attività
Dettagli(3,4) (1,3) (2,2) (0,2) (3,4) (2,4) t (2,3) (3,5) (2,4) (3,5) (6,8) (3,4) (1,2) 1 (1,3)
Prova Scritta di RICERCA OPERATIVA èinformaticiè 2èè98 - Esame æ Cognome: æ Nome:. Una compagnia petrolifera possiede 3 depositi dai quali puço prelevare benzina e trasportarla ai 5 impianti di distribuzione.
DettagliModelli di programmazione lineare. Il metodo grafico è basato su linearità della funzione obiettivo linearità dei vincoli
Ricerca Operativa 2. Modelli di Programmazione Lineare Modelli di programmazione lineare Il metodo grafico è basato su linearità della funzione obiettivo linearità dei vincoli Sotto queste ipotesi (come
DettagliProdotto Disponibilità Costo 1 3000 3 2 2000 6 3 4000 4. e rispettando le seguenti regole di composizione delle benzine:
1.1 Pianificazione degli investimenti. Una banca deve investire C milioni di Euro, e dispone di due tipi di investimento: (a) con interesse annuo del 15%; (b) con interesse annuo del 25%. Almeno 1 di C
DettagliProblema del trasporto
p. 1/1 Problema del trasporto Supponiamo di avere m depositi in cui è immagazzinato un prodotto e n negozi che richiedono tale prodotto. Nel deposito i è immagazzinata la quantità a i di prodotto. Nel
DettagliTeoria in sintesi 10. Attività di sportello 1, 24 - Attività di sportello 2, 24 - Verifica conclusiva, 25. Teoria in sintesi 26
Indice L attività di recupero 6 Funzioni Teoria in sintesi 0 Obiettivo Ricerca del dominio e del codominio di funzioni note Obiettivo Ricerca del dominio di funzioni algebriche; scrittura del dominio Obiettivo
Dettaglimese 1 2 3 4 5 richiesta 6000 7000 8000 9500 11000
1.7 Servizi informatici. Un negozio di servizi informatici stima la richiesta di ore di manutenzione/consulenza per i prossimi cinque mesi: mese 1 2 3 4 5 richiesta 6000 7000 8000 9500 11000 All inizio
DettagliCapitolo 26: Il mercato del lavoro
Capitolo 26: Il mercato del lavoro 26.1: Introduzione In questo capitolo applichiamo l analisi della domanda e dell offerta ad un mercato che riveste particolare importanza: il mercato del lavoro. Utilizziamo
DettagliCapitolo 13: L offerta dell impresa e il surplus del produttore
Capitolo 13: L offerta dell impresa e il surplus del produttore 13.1: Introduzione L analisi dei due capitoli precedenti ha fornito tutti i concetti necessari per affrontare l argomento di questo capitolo:
DettagliCapitolo 5: Ottimizzazione Discreta. E. Amaldi DEI, Politecnico di Milano
Capitolo 5: Ottimizzazione Discreta E. Amaldi DEI, Politecnico di Milano 5.1 Modelli di PLI, formulazioni equivalenti ed ideali Il modello matematico di un problema di Ottimizzazione Discreta è molto spesso
DettagliESERCITAZIONE MATEMATICA FINANZIARIA OPZIONI. Matematica finanziaria Dott. Andrea Erdas Anno Accademico 2011/2012
ESERCITAZIONE MATEMATICA FINANZIARIA 1 OPZIONI 2 LE OPZIONI Le opzioni sono contratti che forniscono al detentore il diritto di acquistare o vendere una certa quantità del bene sottostante a una certa
DettagliREGOLAZIONE (E TASSAZIONE OTTIMALE) DI UN MONOPOLIO CON PIÙ LINEE DI PRODUZIONE
REGOLAZIONE (E TASSAZIONE OTTIMALE) DI UN MONOPOLIO CON PIÙ LINEE DI PRODUZIONE Nella Sezione 16.5 abbiamo visto come un regolatore che voglia fissare il prezzo del monopolista in modo da minimizzare la
DettagliRICERCA OPERATIVA GRUPPO B prova scritta del 22 marzo 2007
RICERCA OPERATIVA GRUPPO B prova scritta del 22 marzo 2007 Rispondere alle seguenti domande marcando a penna la lettera corrispondente alla risposta ritenuta corretta (una sola tra quelle riportate). Se
DettagliIl mercato di monopolio
Il monopolio Il mercato di monopolio Il monopolio è una struttura di mercato caratterizzata da 1. Un unico venditore di un prodotto non sostituibile. Non ci sono altre imprese che possano competere con
DettagliPROGRAMMAZIONE LINEARE IN DUE VARIABILI
1 PROGRAMMAZIONE LINEARE IN DUE VARIABILI La ricerca operativa nata durante la seconda guerra mondiale ed utilizzata in ambito militare, oggi viene applicata all industria, nel settore pubblico e nell
DettagliPROBLEMI DI SCELTA. Problemi di. Scelta. Modello Matematico. Effetti Differiti. A Carattere Continuo. A più variabili d azione (Programmazione
1 PROBLEMI DI SCELTA Problemi di Scelta Campo di Scelta Funzione Obiettivo Modello Matematico Scelte in condizioni di Certezza Scelte in condizioni di Incertezza Effetti Immediati Effetti Differiti Effetti
DettagliALGORITMO DEL SIMPLESSO
ALGORITMO DEL SIMPLESSO ESERCITAZIONI DI RICERCA OPERATIVA 1 ESERCIZIO 1. Risolvere il seguente programma lineare (a) con il metodo del simplesso e (b) con il metodo grafico. (1) min x 1 x () (3) (4) (5)
DettagliCapitolo 4: Ottimizzazione non lineare non vincolata parte II. E. Amaldi DEIB, Politecnico di Milano
Capitolo 4: Ottimizzazione non lineare non vincolata parte II E. Amaldi DEIB, Politecnico di Milano 4.3 Algoritmi iterativi e convergenza Programma non lineare (PNL): min f(x) s.v. g i (x) 0 1 i m x S
Dettagli2.1 Definizione di applicazione lineare. Siano V e W due spazi vettoriali su R. Un applicazione
Capitolo 2 MATRICI Fra tutte le applicazioni su uno spazio vettoriale interessa esaminare quelle che mantengono la struttura di spazio vettoriale e che, per questo, vengono dette lineari La loro importanza
Dettagli1 Estensione in strategia mista di un gioco
AVVERTENZA: Di seguito trovate alcuni appunti, poco ordinati e poco formali, che uso come traccia durante le lezioni. Non sono assolutamente da considerarsi sostitutivi del materiale didattico. Riferimenti:
DettagliUniversità Ca Foscari Venezia
Università Ca Foscari Venezia Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica Giovanni Fasano 2 Problemi di Costo Fisso & Vincoli Disgiuntivi (con esercizi ) November 12, 2015 2 Università
DettagliOttimizzazione nella gestione dei progetti Capitolo 4: la gestione dei costi (Programmazione multimodale): formulazioni
Ottimizzazione nella gestione dei progetti Capitolo 4: la gestione dei costi (Programmazione multimodale): formulazioni CARLO MANNINO Università di Roma La Sapienza Dipartimento di Informatica e Sistemistica
DettagliLa Minimizzazione dei costi
La Minimizzazione dei costi Il nostro obiettivo è lo studio del comportamento di un impresa che massimizza il profitto sia in mercati concorrenziali che non concorrenziali. Ora vedremo la fase della minimizzazione
DettagliRicerca Operativa e Logistica Dott. F.Carrabs e Dott.ssa M.Gentili
Ricerca Operativa e Logistica Dott. F.Carrabs e Dott.ssa M.Gentili Il modello matematico 2: Funzioni obiettivo: ma.min, Min-ma Tipologie di Vincoli Funzione obiettivo ma-min: Esempio Scommesse Il signor
DettagliMassimi e minimi vincolati di funzioni in due variabili
Massimi e minimi vincolati di funzioni in due variabili I risultati principali della teoria dell ottimizzazione, il Teorema di Fermat in due variabili e il Test dell hessiana, si applicano esclusivamente
DettagliCORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA.
CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA. FOGLIO DI ESERCIZI 4 GEOMETRIA E ALGEBRA LINEARE 2010/11 Esercizio 4.1 (2.2). Determinare l equazione parametrica e Cartesiana della retta dello spazio (a) Passante per i
Dettagli1. Considerazioni preliminari
1. Considerazioni preliminari Uno dei principali aspetti decisionali della gestione logistica è decidere dove localizzare nuove facility, come impianti, magazzini, rivenditori. Ad esempio, consideriamo
DettagliCONTINUITÀ E DERIVABILITÀ Esercizi proposti. 1. Determinare lim M(sinx) (M(t) denota la mantissa di t)
CONTINUITÀ E DERIVABILITÀ Esercizi proposti 1. Determinare lim M(sin) (M(t) denota la mantissa di t) kπ/ al variare di k in Z. Ove tale limite non esista, discutere l esistenza dei limiti laterali. Identificare
DettagliAPPLICAZIONI LINEARI
APPLICAZIONI LINEARI 1. Esercizi Esercizio 1. Date le seguenti applicazioni lineari (1) f : R 2 R 3 definita da f(x, y) = (x 2y, x + y, x + y); (2) g : R 3 R 2 definita da g(x, y, z) = (x + y, x y); (3)
DettagliEsercizio 1. Esercizio 2
A Ricerca Operativa Primo appello 4 novembre 005 Esercizio Incontrate una ragazza con il suo cane Fido e vi chiedete che età possa avere. Lei sembra leggervi nel pensiero e vi dice: Non si chiede l età
Dettaglimin 4x 1 +x 2 +x 3 2x 1 +x 2 +2x 3 = 4 3x 1 +3x 2 +x 3 = 3 x 1 +x 2 3x 3 = 5 Innanzitutto scriviamo il problema in forma standard: x 1 x 2 +3x 3 = 5
IL METODO DEL SIMPLESSO 65 Esercizio 7.4.4 Risolvere utilizzando il metodo del simplesso il seguente problema di PL: min 4 + + + + = 4 + + = + = 5 Innanzitutto scriviamo il problema in forma standard:
Dettagliu 1 u k che rappresenta formalmente la somma degli infiniti numeri (14.1), ordinati al crescere del loro indice. I numeri u k
Capitolo 4 Serie numeriche 4. Serie convergenti, divergenti, indeterminate Data una successione di numeri reali si chiama serie ad essa relativa il simbolo u +... + u +... u, u 2,..., u,..., (4.) oppure
DettagliIl monopolio (Frank, Capitolo 12)
Il monopolio (Frank, Capitolo 12) IL MONOPOLIO Il monopolio è una forma di mercato in cui un unico venditore offre un bene che non ha stretti sostituti, ad una moltitudine di consumatori La differenza
DettagliAi fini economici i costi di un impresa sono distinti principalmente in due gruppi: costi fissi e costi variabili. Vale ovviamente la relazione:
1 Lastoriadiun impresa Il Signor Isacco, che ormai conosciamo per il suo consumo di caviale, decide di intraprendere l attività di produttore di caviale! (Vuole essere sicuro della qualità del caviale
DettagliMICROECONOMIA La teoria del consumo: Alcuni Arricchimenti. Enrico Saltari Università di Roma La Sapienza
MICROECONOMIA La teoria del consumo: Alcuni Arricchimenti Enrico Saltari Università di Roma La Sapienza 1 Dotazioni iniziali Il consumatore dispone ora non di un dato reddito monetario ma di un ammontare
DettagliModelli LP (complementi)
Modelli LP (complementi) Daniele Vigo D.E.I.S. - Università di Bologna dvigo@deis.unibo.it rev. 1.0 - ottobre 2003 1. Comprare o fabbricare? Electro-Poly è un produttore leader di lavatrici Ha ricevuto
Dettaglianalisi di sistemi retroazionati (2)
: analisi di sistemi retroazionati (2) Marco Lovera Dipartimento di Elettronica e Informazione Politecnico di Milano lovera@elet.polimi.it Indice Piccolo guadagno Stabilita ingresso-uscita Guadagno L 2
DettagliRicerca Operativa e Logistica
Ricerca Operativa e Logistica Dott. F.Carrabs e Dott.ssa M.Gentili A.A. 2011/2012 Lezione 10: Variabili e vincoli logici Variabili logiche Spesso nei problemi reali che dobbiamo affrontare ci sono dei
DettagliMATEMATICA. { 2 x =12 y 3 y +8 x =0, si pone il problema di trovare, se esistono, un numero x ed un numero y che risolvano entrambe le equazioni.
MATEMATICA. Sistemi lineari in due equazioni due incognite. Date due equazioni lineari nelle due incognite x, y come ad esempio { 2 x =12 y 3 y +8 x =0, si pone il problema di trovare, se esistono, un
DettagliI appello - 26 Gennaio 2007
Facoltà di Ingegneria - Corso di Laurea in Ing. Informatica e delle Telecom. A.A.006/007 I appello - 6 Gennaio 007 Risolvere gli esercizi motivando tutte le risposte. (N.B. il quesito teorico è obbligatorio)
DettagliEsercizi su lineare indipendenza e generatori
Esercizi su lineare indipendenza e generatori Per tutto il seguito, se non specificato esplicitamente K indicherà un campo e V uno spazio vettoriale su K Cose da ricordare Definizione Dei vettori v,,v
Dettagli4. Si consideri un economia chiusa in cui: Y = C + I + G, C = 90 + 0,8YD, G = 1000, T= 0,5Y, I = 900 500r, P=1,
Esercitazione 8 Domande 1. Si consideri un economia per cui il coefficiente di liquidità sia pari a Cl = 5%, mentre il coefficiente di riserva è Cr = 3%. a) Si calcoli il moltiplicatore monetario. b) Se
Dettaglidella funzione obiettivo. Questo punto dovrebbe risultare chiaro se consideriamo una generica funzione:
Corso di laurea in Economia e finanza CLEF) Economia pubblica ************************************************************************************ Una nota elementare sulla ottimizzazione in presenza di
DettagliUniversità degli Studi di Milano / Bicocca Facoltà di Economia. Prova scritta del 12 luglio 2011 SOLUZIONI
Università degli Studi di Milano / Bicocca Facoltà di Economia MATEMATICA FINANZIARIA EcoCom A-Le / Li-Z Prova scritta del luglio SOLUZIONI Per gli studenti immatricolati entro il 7/8 (45cfu): L operazione
DettagliLaboratorio di Ricerca Operativa Cad Ingegneria Gestionale (BGER3 - I semestre) a.a. 2012-13 Homework n 6. Docente: Laura Palagi
Laboratorio di Ricerca Operativa Cad Ingegneria Gestionale (BGER3 - I semestre) a.a. 2012-13 Homework n 6 Docente: Laura Palagi PIANIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE 2 Si distingue in: PRODUCTION PLANNING: Tentativo
DettagliTecniche di analisi multivariata
Tecniche di analisi multivariata Metodi che fanno riferimento ad un modello distributivo assunto per le osservazioni e alla base degli sviluppi inferenziali - tecniche collegate allo studio della dipendenza
DettagliEdited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 For Evaluation Only.
In un mercato del lavoro competitivo esistono due tipi di lavoratori, quelli con alta produttività L A, che producono per 30 $ l'ora, e quelli con bassa produttività, L B, che producono per 5 $ l'ora.
DettagliFUNZIONI ELEMENTARI - ESERCIZI SVOLTI
FUNZIONI ELEMENTARI - ESERCIZI SVOLTI 1) Determinare il dominio delle seguenti funzioni di variabile reale: (a) f(x) = x 4 (c) f(x) = 4 x x + (b) f(x) = log( x + x) (d) f(x) = 1 4 x 5 x + 6 ) Data la funzione
DettagliEsercizi svolti. 1. Si consideri la funzione f(x) = 4 x 2. a) Verificare che la funzione F(x) = x 2 4 x2 + 2 arcsin x è una primitiva di
Esercizi svolti. Si consideri la funzione f() 4. a) Verificare che la funzione F() 4 + arcsin è una primitiva di f() sull intervallo (, ). b) Verificare che la funzione G() 4 + arcsin π è la primitiva
DettagliIstituzioni di Economia Laurea Triennale in Ingegneria Gestionale Lezione 16 Offerta dell impresa
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO Laurea Triennale in Ingegneria Gestionale Lezione 16 Offerta dell impresa Prof. Gianmaria Martini Offerta dell impresa La decisione di un impresa a riguardo della quantità
Dettagli4. Operazioni elementari per righe e colonne
4. Operazioni elementari per righe e colonne Sia K un campo, e sia A una matrice m n a elementi in K. Una operazione elementare per righe sulla matrice A è una operazione di uno dei seguenti tre tipi:
Dettagli2 Argomenti introduttivi e generali
1 Note Oltre agli esercizi di questa lista si consiglia di svolgere quelli segnalati o assegnati sul registro e genericamente quelli presentati dal libro come esercizio o come esempio sugli argomenti svolti
DettagliAppunti sul corso di Complementi di Matematica- modulo Analisi Prof. B.Bacchelli
Appunti sul corso di Complementi di Matematica- modulo Analisi Prof. B.Bacchelli 09- Integrale doppio: Riferimenti: R.Adams, Calcolo ifferenziale 2. Capitoli 5.1, 5.2, 5.4. Esercizi 5.3, 5.4 Integrale
Dettagli1. Distribuzioni campionarie
Università degli Studi di Basilicata Facoltà di Economia Corso di Laurea in Economia Aziendale - a.a. 2012/2013 lezioni di statistica del 3 e 6 giugno 2013 - di Massimo Cristallo - 1. Distribuzioni campionarie
DettagliRICERCA OPERATIVA. Questi due tipi di costi contribuiscono a determinare il costo totale di produzione così definito:
RICERCA OPERATIVA Prerequisiti Rappresentazione retta Rappresentazione parabola Equazioni e disequazioni Ricerca Operativa Studio dei metodi e delle strategie al fine di operare scelte e prendere decisioni
DettagliEQUAZIONI DIFFERENZIALI. 1. Trovare tutte le soluzioni delle equazioni differenziali: (a) x = x 2 log t (d) x = e t x log x (e) y = y2 5y+6
EQUAZIONI DIFFERENZIALI.. Trovare tutte le soluzioni delle equazioni differenziali: (a) x = x log t (d) x = e t x log x (e) y = y 5y+6 (f) y = ty +t t +y (g) y = y (h) xy = y (i) y y y = 0 (j) x = x (k)
DettagliCOMPLEMENTI SULLE LEGGI FINANZIARIE
COMPLEMENI SULLE LEGGI FINANZIARIE asso di rendimento di operazioni finanziarie in valuta estera La normativa vigente consente di effettuare operazioni finanziarie, sia di investimento che di finanziamento,
DettagliLE FUNZIONI A DUE VARIABILI
Capitolo I LE FUNZIONI A DUE VARIABILI In questo primo capitolo introduciamo alcune definizioni di base delle funzioni reali a due variabili reali. Nel seguito R denoterà l insieme dei numeri reali mentre
DettagliLa scelta in condizioni di incertezza
La scelta in condizioni di incertezza 1 Stati di natura e utilità attesa. L approccio delle preferenza per gli stati Il problema posto dall incertezza riformulato (state-preference approach). L individuo
DettagliESERCIZI APPLICAZIONI LINEARI
ESERCIZI APPLICAZIONI LINEARI PAOLO FACCIN 1. Esercizi sulle applicazioni lineari 1.1. Definizioni sulle applicazioni lineari. Siano V, e W spazi vettoriali, con rispettive basi B V := (v 1 v n) e B W
DettagliTeoria dei Giochi. Anna Torre
Teoria dei Giochi Anna Torre Almo Collegio Borromeo 14 marzo 2013 email: anna.torre@unipv.it sito web del corso:www-dimat.unipv.it/atorre/borromeo2013.html IL PARI O DISPARI I II S T S (-1, 1) (1, -1)
DettagliMarco Tolotti - Corso di Esercitazioni di Matematica 12 Cfu - A.A. 2010/2011 1
Marco Tolotti - Corso di Esercitazioni di Matematica 1 Cfu - A.A. 010/011 1 Esercitazione 1: 4/09/010 1. Determinare il dominio delle seguenti funzioni: log a) f() = 5 ( 1). b) g() = log 3 (3 6) log 13.
Dettagli1 Applicazioni Lineari tra Spazi Vettoriali
1 Applicazioni Lineari tra Spazi Vettoriali Definizione 1 (Applicazioni lineari) Si chiama applicazione lineare una applicazione tra uno spazio vettoriale ed uno spazio vettoriale sul campo tale che "!$%!
DettagliGrafici di redditività BREAK-EVEN ANALYSIS
Grafici di redditività BREAK-EVEN ANALYSIS 1 Analisi del punto di equilibrio o di pareggio Consiste nella determinazione grafica o matematica del quantitativo di vendita al quale i costi totali e i ricavi
DettagliParte 3. Rango e teorema di Rouché-Capelli
Parte 3. Rango e teorema di Rouché-Capelli A. Savo Appunti del Corso di Geometria 203-4 Indice delle sezioni Rango di una matrice, 2 Teorema degli orlati, 3 3 Calcolo con l algoritmo di Gauss, 6 4 Matrici
Dettagli1 Serie di Taylor di una funzione
Analisi Matematica 2 CORSO DI STUDI IN SMID CORSO DI ANALISI MATEMATICA 2 CAPITOLO 7 SERIE E POLINOMI DI TAYLOR Serie di Taylor di una funzione. Definizione di serie di Taylor Sia f(x) una funzione definita
DettagliModelli di Ottimizzazione
Capitolo 2 Modelli di Ottimizzazione 2.1 Introduzione In questo capitolo ci occuperemo più nel dettaglio di quei particolari modelli matematici noti come Modelli di Ottimizzazione che rivestono un ruolo
DettagliBasi di matematica per il corso di micro
Basi di matematica per il corso di micro Microeconomia (anno accademico 2006-2007) Lezione del 21 Marzo 2007 Marianna Belloc 1 Le funzioni 1.1 Definizione Una funzione è una regola che descrive una relazione
DettagliEsercitazione del 5/10/09
Esercitazione del 5/10/09 A cura di Giuseppe Gori (giuseppe.gori@unibo.it) Corso di Microeconomia, Docente Luigi Marattin 1 Esercizi. 1.1 Le curve di domanda e di offerta in un dato mercato sono date da:
DettagliModulo 2. Domanda aggregata e livello di produzione
Modulo 2 Domanda aggregata e livello di produzione Esercizio. In un sistema economico privo di settore pubblico, la funzione di consumo è: C = 200 + 0.8Y; gli investimenti sono I= 50. a) Qual è il livello
Dettagli