Borse Asia/Pacifico (ore 09:00)

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1 Borse Asia/Pacifico (ore 09:00) Australia (Asx All Ordinaries): -0,77% Giappone (Nikkei225): -0,04% Hong Kong (Hang Seng): +0,66% Cina (Shangai) -0,59% Korea (Kospi) -0,69% India (Bse Sensex): +0,54% L effetto generale per la mattinata sui mercati Europei (tenendo conto dei pesi e delle correlazioni dei vari Indici Asiatici) di queste chiusure è da considerarsi leggermente Negativo. Come orari con Eventi importanti per oggi ricordo: Questa notte i dati sulle Spese per Investimenti del Giappone sono stati sotto le attese. Questa notte i dati sul PMI Manifatturiero della Cina sono stati leggermente sopra le attese. Ore 10:00 Ore 10:30 Ore 16:00 Ore 16:00 Indice PMI (Manager degli Acquisti) Manifatturiero Europa Indice PMI Manifatturiero Gran Bretagna Indice ISM Manifatturiero Usa Spesa per Costruzioni Usa Fornisco questi Eventi ed i rispettivi orari (selezionati da me tra i molti che vi sono giornalmente) poiché nelle loro vicinanze potrebbero esserci movimenti decisi ed eventuali false rotture di livelli critici di prezzo (di cui tenere conto nel trading Intraday). Vediamo ora i 4 future su Indici Azionari che seguo per valutare il Ciclo Settimanale (dati a 15 minuti a partire dal 13 novembre e aggiornati alle ore 09:05 del 2 dicembre- la linea verticale rappresenta l inizio dell ultimo ciclo settimanale): eugenio sartorelli - 1

2 Gli Indicatori Ciclici in figura (rappresentativi del Ciclo Settimanale) sono al ribasso per tutti i mercati. Ciò avviene poiché i tempi sono più favorevoli ad un indebolimento Ciclico, fatto non necessariamente seguito (o seguita solo parzialmente) dai prezzi. Infatti dei cicli si possono concludersi anche solo con un movimento laterale o con un brevissimo ribasso (mentre nella maggioranza dei casi hanno un ribasso proporzionato al rialzo). Dal punto di vista ciclico, sappiamo che il 21 novembre mattina è partito un Ciclo Settimanale che è salito per circa 6 gg (un tempo fuori statistica). Solo venerdì c è stato un leggero indebolimento (non per il Dax)- a cui potrebbe seguire ancora 1 gg di correzione (attesa per ora debole) per andare alla conclusione ciclica. Al contrario, solo prezzi sopra i massimi di venerdì, ci direbbero che siamo entrati (un po in anticipo) nel nuovo ciclo settimanale che può portare a 3 gg di spinta rialzista. A livelli di prezzi non ripeto tutti i valori critici al rialzo ed al ribasso e quelli eventualmente raggiungibili- ho ampiamente descritto tutto nei report di ieri. Comunque al Ribasso i livelli raggiungibili sono: -Eurostoxx (3020)- Dax (9250/9230)- minis&p500 (1780/1775) Fib (18600/ ma è un caso a parte). Prezzi su livelli inferiori (soprattutto tra oggi e domani) indebolirebbero le forze cicliche rialziste. Al Rialzo i primi livelli oltre i massimi di venerdì 29 novembre sono: Eurostoxx (3150)- Dax (9470)- minis&p500 (1820/1840)- Fib ( poi 19500). eugenio sartorelli - 2

3 Vediamo ora i Cicli a partire dal bi-settimanale sull Eurostoxx future (dati aggiornati alle ore 09:05 del 2 dicembre): (I dati di stamattina non sono aggiornati per pb. tecnici) -in alto a sx c è il Ciclo bi-settimanale (o Tracy+1 -dati a 15 minuti) è iniziato sui minimi del 13 novembre intorno alle ore 14:50. Questo ciclo va verso la sua conclusione e potrebbe essere più corto di quanto si vede in figura e terminare entro domattina con la chiusura del ciclo settimanale (vedi qui sotto). -in basso a sx c è il Ciclo Settimanale (o Tracy -dati a 15 minuti- è un ciclo più importante del precedente poiché mediamente più stabile) è iniziato il 21 novembre intorno alle ore 09:15 e nel pomeriggio di venerdì ha iniziato ad indebolirsi (non per il Dax). In base alle forme tempi/prezzi potrebbe avere un indebolimento sino al limite di domattina per chiudere il ciclo e poi ripartire con una nuova fase ciclica. Come detto sopra, chiaramente prezzi oltre i massimi di venerdì decreterebbero l inizio del nuovo ciclo settimanale. -in alto a dx c è il Ciclo bi-giornaliero (o Tracy-2 -dati a 5 minuti- che è un ciclo meno importante)- è partito il 29 novembre intorno alle ore 9:05 e si è quasi subito indebolito (non per il Dax)- potrebbe avere una giornata di prevalente debolezza in armonia con i cicli superiori. -in basso a dx c è il Ciclo Giornaliero (o Tracy-3 -dati a 5 minuti)- è partito venerdì intorno alle ore 9:05 (ciclo precedente piuttosto corto) e potrebbe concludersi entro le ore 10. Il nuovo ciclo potrebbe essere debole (in base alle letture dei cicli superiori). Ci potrebbe essere anche una differente lettura con un ciclo terminato in chiusura di venerdìcomunque ciò cambierebbe poco sugli sviluppi delle tendenza giornaliere. Trading con Futures A livello di Trading Intraday più sensato tenendo conto delle varie conformazioni cicliche ci sono possibilità sia al rialzo che al ribasso. eugenio sartorelli - 3

4 Questo non è un controsenso, poiché propongo sempre dei trade stretti (spesso più stretti in una delle due direzioni, ovvero quella più debole delle 2) e che in base alla statistica dei cicli passati sono compatibili con le letture cicliche soprastanti. Vediamo le strategie intraday sensate in base alle conformazioni cicliche potenziali: Trade Rialzo Acquisto sopra Take-Profit (punti) Stop-Loss sotto Eurostoxx Dax Fib 1- poco chiaro Fib S&P Trade Ribasso Vendita sotto Take-Profit (punti) Stop-Loss sopra Eurostoxx Eurostoxx Dax Dax Fib S&P , N.B.: leggere attentamente le Regole di Trading a fondo pagina. Vediamo anche il grafico per Euro/Dollaro e Bund per valutare soprattutto il Ciclo Settimanale (dati a 15 minuti a partire dal 13 novembre e aggiornati alle ore 09:05 del 2 dicembrela linea verticale rappresenta l inizio dell ultimo ciclo settimanale): Euro/Dollaro Ciclo Settimanale è partito sui minimi del 21 novembre intorno alle ore 9:00 e potrebbe essere terminato in chiusura di venerdì- se così fosse potremmo avere 3 gg almeno di prevalenza rialzista con nuovi massimi ed livelli raggiungibili sono: 1,365-1,367-1,370. Solo prezzi rapidamente sotto 1,358 porterebbero ad un allungamento del ciclo settimanale partito il 21 novembre. Ciclo Giornaliero sembra partito venerdì in chiusura. In tal senso potremmo avere una prevalenza rialzista sino alle ore Come livelli di Trading Intraday in base a quanto vedo ora abbiamo: eugenio sartorelli - 4

5 FOREX e Future Eur/Usd Acquisto sopra Take-Profit (punti) Stop-Loss sotto Trade Rialzo - rischioso 1,3625 0,0020-0,0030 1,3605 Vendita sotto Take-Profit Stop-Loss sopra Trade Ribasso 1,3592 0,0018-0,0025 1,3610 Bund Ciclo Settimanale è partito sui minimi del 21 novembre intorno alle ore 14:30 e per concludersi potrebbe avere davanti a sé sino a 2 gg di indebolimento con prezzi almeno verso 141. Ci sarebbe anche una differente interpretazione ciclica, che porterebbe ad 1 gg (max 2) di lateralità e poi 2 gg almeno di debolezza. Solo prezzi rapidamente oltre 142 porterebbero ad una differente interpretazione ciclica generale (anche sui cicli superiori) come ho ben spiegato nei report di ieri. Ciclo Giornaliero è partito venerdì intorno alle ore 09:45- potrebbe trovare un minimo entro le ore 11 da cui avere una breve reazione (diciamo 4-5 ore) e poi indebolirsi nuovamente (lo dico in base alla lettura multi-ciclica che ricordo è sempre e solo una lettura probabilistica). Come livelli di Trading Intraday in base a quanto vedo ora abbiamo: Bund Acquisto sopra Take-Profit (punti) Stop-Loss sotto Trade Rialzo poco chiaro 141,88 0,12-0,15 141,75 Vendita sotto Take-Profit Stop-Loss sopra Trade Ribasso ,50 0,10-0,15 141,60 Trade Ribasso ,30 0,10-0,13 141,40 OPZIONI ed Etf (tutti i mercati) Nulla da aggiungere a quanto scritto nei report di ieri. Per il Trading ricordo le 10 regole generali che adotto: 1- I Prezzi di Ingresso sono la parte più importante della tabella questi (e gli Stop-Loss) sono più corretti alla rottura dei prezzi scritti sopra e non sui prezzi scritti sopra per rottura si intende 1 o 2 tick sopra (acquisto) o sotto (vendita) 2- I Prezzi di ingresso restano Validi per la giornata fino a quando non viene toccato lo Stop-Loss 3- Se si verificano per es. prima i Segnali Rialzisti, quelli Ribassisti restano validi (per la giornata) a meno che si sia arrivati al Take-Profit del segnale rialzista- la stessa cosa vale se si verificano prima i segnali ribassisti 4- Come gestione della Posizione, quando scrivo Take-Profit (es. Eurostoxx) significa che arrivati ad un utile di 10 punti o si esce o perlomeno si alza lo stop a pareggio (ovvero a livello di ingresso)- al raggiungimento di un utile di 15 punti o si esce (ma chi ha delle sue regole di profit dinamiche, e quindi basate sul movimento dei prezzi, può rimanere ancora nel trade) o comunque si mette uno stop profit a 10 punti 5- Le rotture di livelli di Prezzi di Ingresso sui vari mercati in tempi vicini si auto confermano 6- Talvolta su alcuni trade non c è proporzione tra Take-Profit e Stop-Loss, ma se li metto significa che sono gli unici stop-loss statici che mi sento di dare in base a quanto vedo in quel momento su base ciclica- se si considerano troppo elevati gli Stop-Loss non si opera, oppure si usano Stop-Loss proporzionali ai Take-Profit (ma si rischia di più in termini di probabilità che lo stop-loss venga preso) eugenio sartorelli - 5

6 7- I migliori Stop-Loss e soprattutto Take Profit sono dinamici e non statici 8- Bisogna anche tenere conto di potenziali false rotture negli orari di uscita di dati sensibili (segnalati più sopra) 9- Per diminuire il rischio sarebbe meglio operare almeno su 2 dei precedenti mercati più 1 tra Euro/Dollaro e Bund. 10- Talvolta, malgrado la visione della giornata si più rialzista (o ribassista), metto più livelli di trading nella direzione opposta- ciò non è un controsenso, ma spesso sono livelli che se superati negherebbero la lettura ciclica prevalentemente rialzista (o ribassista) preventivata. Inoltre, soprattutto su forti movimenti direzionali, sono più chiari i livelli di prezzo nella direzione opposta. Aggiungo che per valutare i risultati dei miei segnali non ha senso vederli solo qualche volta, ma come qualsiasi tecnica di trading va valutata con continuità su una serie di segnali dati e sui vari mercati. Chiaramente ci sono dei momenti di perdita (quando i cicli sono meno chiari), ma spesso le giornate si chiuderebbero in pareggio (o quasi) seguendo i segnali rialzisti e ribassisti sullo stesso mercato. Quando vi è poi una serie di segnali positivi si punta a recuperare e guadagnare. eugenio sartorelli - 6