Strategie. Gap Trading efficace sui mercati valutari TRADARE CON PRECISIONE FOLLE

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1 Strategie Gap Trading efficace sui mercati valutari TRADARE CON PRECISIONE FOLLE

2 Ci sono molti gap trader professionali nei mercati finanziari. Anche se sono già stati scritti molti articoli sul gap trading, soprattutto sui mercati azionari, in questo pezzo viene illustrata una tecnica di gap trading sui mercati valutari. I trader inesperti tendono a mostrare la bandiera bianca quando si verificano gap significativi nei mercati valutari, perché non sanno come affrontare questo tipo di azione dei prezzi. I gap offrono opportunità speculative uniche in tempo reale. Una coppia di valute il cui precedente movimento è stata discontinuo, potrebbe dare origine ad un contromovimento altrettanto importante e distorto,, dopo il verificarsi di un gap. Come potremmo approfittarne? Questo pezzo lo spiega in dettaglio. Gap sui mercati valutari Con gap si intende una rottura nell andamento dei prezzi. Essi si verificano in tutti i timeframe, ma, ai fini di questa strategia di trading, chiamata Forex gap, ci concentreremo per lo più nei grafici orari.. Ci sono meno gap in timeframe grandi, mentre ce ne sono molti sui timeframe di piccole dimensioni. I grafici orari quindi garantiscono che i segnali gap non siano troppi in modo da provocare overtrading, e allo stesso tempo, non troppo pochi così da causare la perdita di opportunità. Un gap nel mercato valutario si verifica quando un cambio o un cross chiude ad un prezzo il venerdì e apre ad un prezzo decisamente diverso la domenica (a tarda sera). Ciò è possibile perché le pressioni toro e orso (che tendono a verificarsi durante i fine settimana quando i mercati non si muovono) si verificano proprio prima che i mercati iniziano a muoversi all apertura, il che fa sì che il prezzo apra più in alto o più in basso rispetto alla chiusura del venerdì. Ovviamente, i gap hanno più probabilità di formarsi quando i mercati sono chiusi, come i mercati azionari durante la notte e mercati Forex durante il fine settimana. Ci sono gap di separazione (breakaway), di continuazione (continuation) o di esaurimento (exhaustion). I gap di separazione accadono come i breakout nei mercati in range, i gap di continuazione (altrimenti noti come gap in fuga o runaway) hanno luogo quando i movimenti dei prezzi sono molto marcati, e i gap di esaurimento avvengono presso la scadenza di trend importanti, e quindi segnano l'inizio di una inversione significativa. Rilevamento di segnali falsi Ci sono dei gap che si verificano durante la settimana di trading, ma con questa strategia, vorremmo prendere dei segnali sui gap che si formano all apertura dei mercati Forex la domenica. Normalmente, i segnali di trading sono presi dai grafici nudi (pressocchè senza indicatori utilizzati). Sulla base di esperienze passate, un gap che si forma su Meta Trader 4 (MT4) da un broker affidabile deve anche essere visibile su MT4 anche da un altro broker affidabile. Ad esempio, consideriamo un segnale solo se un gap su MT4 da Alpari UK appare anche su MT4 da FXOpen. In caso contrario, il segnale andrebbe ignorato. Inoltre, il gap trade non va preso immediatamente quando sono soddisfatti i criteri di ingresso, dobbiamo aspettare qualche ora - al massimo quattro - dopo che i mercati hanno aperto e prima che gli ordini vengono aperti in base al gap come segnale. Devono essere tenute presenti queste quattro regole quando si prendono dei segnali con questa strategia: 1. Un gap-up che si verifica quando la media mobile semplice (SMA) è in costante aumento (che indica un trend al rialzo) è una trappola. Deve essere ignorato. Non dobbiamo andare long in un trend rialzista dopo che il prezzo ha evidenziato un gap all interno dei livelli di resistenza. Questo tipo di trade ha un'alta probabilità di andare contro di noi. 2. Un gap-down che si verifica quando la media mobile è in costante aumento (che indica un trend al rialzo) è un segnale di buon trading. Questo dovrebbe essere tradato. Dovremmo andare long dopo che il prezzo ha avuto un gap-down dentro i livelli di supporto in una tendenza rialzista. Questo tipo di trading ha un'alta probabilità di andare a nostro favore. 3. Un gap-up che si verifica quando la media mobile sta andando giù (che indica un trend al ribasso) è un buon segnale. Anche questo dovrebbe essere tradato. Preferiremmo andare short in un trend ribassista solo dopo che il prezzo ha fatto un gap dentro i livelli di resistenza. Questo tipo di trade ha un'elevata probabilità di andare in un area positiva.

3 4. Un gap-down che si verifica quando la media mobile sta andando giù (che indica un trend al ribasso) è una trappola. Deve essere ignorato. Non ci piace andare short dopo che il prezzo ha avuto un gap dentro i livelli di supporto in un trend ribassista. Questo tipo di trading ha un'alta probabilità di entrare in un area negativa. STRATEGY SNAPSHOT Nome della strategia: Forex Gap Trading System. Tipo di strategia: Swing trading. Idoneità: Buono sia per traders part-time che full-time. TimeFrame: Grafico orario. Indicatore: Simple Moving Average (SMA) a 50 periodi. Strumenti: Tutte li cambi e i cross i cui spread sono al di sotto di 15 pips ciascuno. Periodo di trading: Qualche ora dopo l apertura del mercato del Forex la domenica. Segnali: In un trend rialzista, comprare dopo un gap-downdel prezzo. In un trend ribasssta, vendere dopo un gap-up nel prezzo. Regola di filtraggio: Si prega di controllare la sezione "Rilevamento di segnali falsi" Dimensione della posizione: 0.01 lotti per ogni $2000 Stop-loss: 100 pips dal prezzo di ingresso Target: 200 pips dal prezzo di ingresso Break-even stop: Mettere lo stop in pari dopo aver guadagnato almeno 70 pips su un trade Trailing stop: È possibile applicare un trailing stop del 50% dopo aver guadagnato almeno 180 pips Rischio per trade: 0.5 % Ratio Rischio/Ricompensa: 1:2 Massima durata del trade: 2 settimane Probabilità di vincita: Circa il 50 % Performance recente: Un minimo di 10,000 pips in 18 mesi Esempi di trade Sui grafici orari, per indicare dove un giorno di negoziazione inizia e finisce, sono utilizzati dei separatori di periodi. La linea verticale rossa sulla sinistra mostra dove è stato aperto un trade, mentre la linea verticale rossa sulla destra mostra dove è stato terminato. Negli esempi non sono stati considerati gli spread.

4 Esempio 1: Nella figura 1, si vede un piccolo gap-up verificatosi nell AUD/CHF. E successo il 23 Luglio Ciò che qui appare come un piccolo gap è stato sicuramente il più grande gap verificatosi in timeframe di piccole dimensioni come grafici a 30 minuti, 15 minuti e 5 minuti. Il gap-up si è verificato quando la SMA stava mostrando che il mercato era in una tendenza rialzista. Il segnale sarebbe stato un fallimento se si fosse andati long su di esso. Se è così, perché non possiamo andare short se c'è un gap-up in una tendenza rialzista? Questa domanda potrebbe venirvi in mente. La risposta è che è meglio non tradare questo tipo di segnale, in quanto in sostanza si traderebbe contro il trend. E' più sensato rimanere fuori da questo tipo di mercato. F1) Un GAP-UP in una tendenza rialzista Il 23 luglio 2012, si è verificato un piccolo gap-up sull AUD/CHF. Ciò che qui appare come un piccolo gap è sicuramente un gap molto più grande in periodi di osservazione di piccole dimensioni come nei grafici a 30 minuti, 15 minuti e 5 minuti. Un gap-up si è verificato quando la SMA stava mostrando che il mercato era in trend rialzista. Il segnale sarebbe stato un fallimento se si fosse andati long su di esso. Fonte:

5 Esempio 2: Il 28 maggio 2012, la coppia USD/CHF ha aperto con un chiaro gap-down sul grafico orario (nel contesto di una tendenza rialzista). E visibile nella figura 2. Questo era un territorio in cui i tori erano più numerosi degli orsi, e una ulteriore conferma è arrivata in poche ore quando il prezzo ha avuto una maggiore possibilità di andare nella direzione prevista. Dopo poche ore è stato aperto un trade long. Alla fine è stato raggiunto il profit. Prezzo di entrata: Stop iniziale: Take profit: Break-even stop: Trailing stop: Data di uscita: 1 giugno 2012 Prezzo di uscita: Profit/loss: 200 pips F2) Un GAP-DOWN in una tendenza rialzista Il 28 maggio 2012, la coppia USD/CHF ha aperto con un chiaro gap-down sul grafico orario (nel contesto di una tendenza rialzista). Dopo poche ore è stato aperto un trade long. Alla fine è stato raggiunto il profit. Fonte:

6 Esempio 3: Guardate la figura 3. C'era un gap-up nel contesto di un trend ribassista il 28 maggio 2012 (come mostrato dalla SMA e dall'azione dei prezzi). Questo evento ha avuto luogo sull EUR/USD. Il segnale short è stato seguito poche ore più tardi, e ha colpito il livello di take profit il terzo giorno. Strumento: EUR/USD Ordine: Sell Data di entrata: 28 maggio 2012 Prezzo di entrata: Stop iniziale: Take profit: Break-even stop: Trailing stop: Data di uscita: 30 maggio 2012 Prezzo di uscita: Profit/loss: 200 pips F3) Un GAP-UP in una tendenza ribassista C'era un gap-up nel contesto di un trend ribassista il 28 maggio 2012 (come mostrato dalla SMA e dall'azione dei prezzi). Questo evento ha avuto luogo sull EUR/USD. Il segnale short è stato seguito poche ore più tardi, e ha colpito il livello di take profit il terzo giorno. Fonte:

7 Esempio 4: Nella figura 4, la SMA 50 è mostrata in blu in modo che possa essere distinta dalle altre linee. Si è verificato un gap-down sull USD/CAD in data 18 giugno 2012, appena la SMA si è diretta verso il basso. Il prezzo poi ha colpito una zona di acquisto ed è partito verso l alto. Anche la conseguente pressione al ribasso sul prezzo è stato fermato da recalcitranti zone di domanda, come è accaduto nel secondo e nel terzo giorno (linee rosse orizzontali sul fondo dei grafici). Il prezzo ha poi recuperato in modo significativo il quarto giorno. Se fosse stata aperta una posizione short sulla base di questo segnale, sarebbe stato un flop, in quanto avrebbe trovato difficoltà a muoversi nella direzione prevista. Non possiamo aprire un nuovo ordine di vendita dopo un gap-down in un contesto di tendenza ribassista. F4) Un GAP-DOWN in una tendenza ribassista Si è verificato un gap-down sull USD/CAD in data 18 giugno 2012, appena lo SMA si è diretto verso il basso. Il prezzo poi ha colpito una zona di domanda ed è partito verso l alto. Anche la conseguente pressione al ribasso sul prezzo è stato fermato da recalcitranti zone di domanda, come è accaduto nel secondo e nel terzo giorno (linee rosse orizzontali sul fondo dei grafici). Il prezzo ha poi recuperato in modo significativo il quarto giorno. Se fosse stata aperta una posizione short sulla base di questo segnale, sarebbe stato un flop, in quanto avrebbe trovato difficoltà a muoversi nella direzione prevista. Fonte: Conclusione Usando questa strategia, I gap sono ricercati su base settimanale. E anche se una settimana si è verificato un gap grande, questo non significa che ogni settimana sia così. Ma se rispettate le regole di questo metodo di trading allora siete nella corsia corretta per il successo - come è vero per altre strategie vincenti. La sopravvivenza deve essere condizionata dal fatto se una regola di una strategia è seguita con disciplina, e non dalla positività e negatività sostenuta dalla strategia stessa. È stato mostrato che la negatività sostenuta quando una regola di una strategia viene seguita è psicologicamente più soddisfacente della positività sostenuta quando la regola viene violata. Questa strategia, se seguita come è raccomandato, ha il potenziale per generare guadagni medi che sono molto più grandi delle perdite medie nel lungo periodo. Azeez Mustapha

8 Azeez Mustapha è un trader professionista, analista ufficiale e rappresentativo all Instaforex Companies Group, un blogger a ADVFN.com, e autore freelance per riviste di trading, così come un fornitore di segnali di trading in un certo numero di siti web. E anche il collaboratore unico di contenuti in Fxempire.com, e molti dei suoi articoli sono pubblicati su altri siti web come Contatto: azeez.mustapha@analytics.instaforex.com.