Terzo Pilastro di Basilea 2 Informativa al pubblico Aggiornamento al 30 settembre 2009

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1 Terzo Pilastro di Basilea 2 Informativa al pubblico Aggiornamento al 30 settembre 2009

2 TERZO PILASTRO DI BASILEA 2 AL 30 GIUGNO

3 NOTA Per le parti dell informativa al pubblico non riportate in questo aggiornamento deve essere fatto riferimento alla versione integrale al 30 giugno

4 Tavola 3 Composizione del patrimonio di vigilanza Informativa quantitativa (migliaia di ) Composizione del patrimonio di vigilanza PATRIMONIO DI VIGILANZA 30/09/ /12/2008 A. Patrimonio di base prima dell'applicazione dei filtri prudenziali A.1 Elementi positivi del patrimonio di base: A Capitale A Sovrapprezzi di emissione A Riserve A Strumenti non innovativi di capitale A Strumenti innovativi di capitale A Utile del periodo A.2 Elementi negativi: A Azioni o quote proprie A Avviamento A Altre immobilizzazioni immateriali A Perdita del periodo - - A Altri elementi negativi: * Rettifiche di valore di vigilanza relative al portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza - - * Altri - - B. Filtri prudenziali del patrimonio di base B.1 Filtri prudenziali IAS/IFRS positivi (+) - - B.2 Filtri prudenziali IAS/IFRS negativi (-) C. Patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre (A+B) D. Elementi da dedurre dal patrimonio di base E. Totale del patrimonio di base (TIER 1) (C-D) F. Patrimonio supplementare prima dell'applicazione dei filtri prudenziali F.1 Elementi positivi del patrimonio supplementare: F Riserve da valutazione di attività materiali - - F Riserve da valutazione di titoli disponibili per la vendita F Strumenti non innovativi di capitale non computabili nel patrimonio di base - - F Strumenti innovativi di capitale non computabili nel patrimonio di base - - F Strumenti ibridi di patrimonializzazione F Passività subordinate di 2 livello F Eccedenza rettifiche di valore complessive rispetto alle perdite attese - - F Plusvalenze nette su partecipazioni - - F Altri elementi positivi F.2 Elementi negativi: F Minusvalenze nette su partecipazioni - - F Crediti - - F Altri elementi negativi G. Filtri prudenziali del patrimonio supplementare G.1 Filtri prudenziali IAS/IFRS positivi (+) - - G.2 Filtri prudenziali IAS/IFRS negativi (-) H. Patrimonio supplementare al lordo degli elementi da dedurre (F+G) I. Elementi da dedurre dal patrimonio supplementare L. Totale patrimonio supplementare (TIER 2) (H-I) M. Elementi da dedurre dal totale patrimonio di base e supplementare N. Patrimonio di vigilanza (E+L-M) O. Patrimonio di terzo livello (TIER 3) P Patrimonio di vigilanza incluso TIER 3 (N+O) L eccedenza delle perdite attese rispetto alle relative rettifiche di valore ammonta a migliaia di. Il patrimonio di vigilanza al 31 dicembre 2008 è stato modificato a seguito dell attribuzione a patrimonio supplementare della quota di riserva di traslazione cambi afferente gli investimenti netti esteri, il ricompiuto delle deduzioni per variazioni di fair value dovute a cambiamenti del proprio merito creditizio e il ricalcolo della componente infragruppo dei prestiti subordinati. TERZO PILASTRO DI BASILEA 2 AL 30 GIUGNO

5 Tavola 4 Adeguatezza patrimoniale Informativa quantitativa (migliaia di ) Adeguatezza patrimoniale Categorie/Valori Importi non ponderati Importi ponderati /Requisiti Importi non ponderati Importi ponderati /Requisiti A. Attività di rischio A.1 Rischio di credito e di controparte 1. Metodologia standardizzata Metodologia basata sui rating interni 2.1 Base Avanzata Cartolarizzazioni B. Requisiti patrimoniali di vigilanza B.1 Rischio di credito e di controparte B.2 Rischi di mercato 1. Metodologia standard Modelli interni Rischio di concentrazione - - B.3 Rischio operativo 1. Metodo base Metodo standardizzato Metodo avanzato B.4 Altri requisiti prudenziali - - B.5 Totale requisiti prudenziali C. Attività di rischio e coefficenti di vigilanza C.1 Attività di rischio ponderate C.2 Patrimonio di base/attività di rischio ponderate (Tier 1 capital ratio) 8,39 6,80 C.3 Patrimonio di vigilanza incluso Tier 3/Attività di rischio ponderate (Total capital ratio) 12,08 10,64 5

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7 Dichiarazione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari La sottoscritta, Marina Natale, quale Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di UniCredit S.p.A. ATTESTA in conformità a quanto previsto dal secondo comma dell articolo 154 bis del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, che l informativa contenuta nel presente documento corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. Milano, 10 novembre 2009 Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari MARINA NATALE 7