Percorso formativo blended BASILEA 3: IL NUOVO FRAMEWORK DI VIGILANZA PRUDENZIALE E GLI IMPATTI PER LE BANCHE

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1 Percorso formativo blended BASILEA 3: IL NUOVO FRAMEWORK DI VIGILANZA PRUDENZIALE E GLI IMPATTI PER LE BANCHE Fase a distanza DA BASILEA 2 A BASILEA 3: COSA CAMBIA Fase in aula a Milano dal 29 al 31 ottobre

2 FASE A DISTANZA IL CORSO E LEARNING DA BASILEA 2 A BASILEA 3: COSA CAMBIA CONTENUTI REGOLAMENTAZIONE, PATRIMONIO E RISCHI La situazione della regolamentazione attuale La vigilanza in Italia Il ruolo del patrimonio nella vigilanza prudenziale Il patrimonio di vigilanza Il patrimonio di base Il patrimonio supplementare Il patrimonio di 3 livello I rischi dell attività bancaria e la loro rilevanza per la vigilanza I principali tipi di rischio DA BASILEA 2 Il primo pilastro Le caratteristiche del primo pilastro Il rischio di credito e i requisiti patrimoniali Le tecniche di attenuazione del rischio di credito e le cartolarizzazioni Il rischio di controparte e i requisiti patrimoniali I rischi di mercato e i requisiti patrimoniali I rischi operativi e i requisiti patrimoniali Il secondo e il terzo pilastro Le caratteristiche del secondo pilastro Le caratteristiche del terzo pilastro A BASILEA 3 La crisi finanziaria internazionale e Basilea 3 Basilea 3 per la banche ordinarie Basilea 3 per le banche a rilevanza sistemica Il capitale nel patrimonio delle banche I requisiti minimi patrimoniali La composizione del patrimonio regolamentare Capital Conservation Buffer e Countercyclical Buffer I contingent capital bond Il trattamento dei rischi I limiti alla struttura finanziaria La gestione dei rischi di liquidità Le implicazioni dei requisiti di liquidità I rischi del trading book e di controparte Durata: 2 ore di fruizione lineare

3 FASE D AULA Milano, ottobre ottobre 2012 BASILEA 3: INQUADRAMENTO NORMATIVO E IL NUOVO FRAMEWORK DELLA VIGILANZA PRUDENZIALE DA BASILEA 2 A BASILEA 3: i punti deboli del quadro regolamentare disegnato da Basilea 2 la crisi del 2007/2008 BASILEA 3 E CRD IV/CRR: presupposti e finalità del nuovo sistema di vigilanza prudenziale Lo stato dell arte del processo di formulazione della nuova normativa e il regime di transizione verso il nuovo sistema (CRD 2,5; CRD III; CRD IV/CRR) Il ruolo dell EBA e della BCE rischio sistemico OVERVIEW DEI PRINCIPALI CAMBIAMENTI INTRODOTTI DA BASILEA 3 E LA ROAD MAP DI AVVICINAMENTO AL 2019 la struttura dei requisiti minimi il rafforzamento quali quantitativo del capitale: capitale di going concern vs capitale di gone concern, come si modifica il patrimonio di vigilanza (Basilea 3 vs Basilea 2) l introduzione dei buffer l introduzione di indicatori per il rischio di liquidità quantificazione e copertura dei rischi di mercato e di controparte l introduzione di limiti di leva finanziaria le modifiche per il calcolo del capitale per il rischio di credito IL RAFFORZAMENTO DEI REQUISITI PATRIMONIALI Common equity Tier 1 e Tier 2 I REQUISITI DI CAPITALE Capital conservation buffer Counter cyclical buffer DTA, PARTECIPAZIONI DI MINORANZA E GRANDFATHERING ESERCITAZIONE STIMA DEI REQUISITI DI CAPITALE PER DIVERSE TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONI CREDITIZIE/ TIPOLOGIE DI CONTROPARTI IN BASILEA 2 E 3 (METODI IRB). 3

4 30 ottobre 2012 BASILEA 3: RISCHIO DI MERCATO, DI LIQUIDITA E DI CONTROPARTE LE NUOVE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I RISCHI DI MERCATO: modelli interni vs approccio standardizzato; Stressed VaR, Incremental Risk Charge (ICR), vs comprehensive risk measurement (CRM) IL RISCHIO DI LIQUIDITÀ: il Liquidity Coverage Ratio e il Net Stable Funding Ratio: analisi delle componenti principali l impatto sulle politiche di funding rischio di liquidità e transfer price ESERCITAZIONE IL MANTENIMENTO DEGLI STANDARD DI LIQUIDITÀ PREVISTI DALLA NORMATIVA DI BASILEA 3: LIQUIDITY COVERAGE RATIO E NET STABLE FUNDING RATIO Come misurare la posizione di liquidità di breve e di lungo periodo, applicando le ponderazione previste dalla normativa alle singole poste dell'attivo e del passivo di bilancio IL RISCHIO DI CONTROPARTE CVA Credit Value Adjustment per OTC E EPE E STRESSED EPE 31 ottobre 2012 IL RISCHIO DI CREDITO IL RISCHIO DI CREDITO: COMPORTAMENTO CICLICO DEL RATING E MECCANISMI CONTROCICLICI DI BASILEA 3 4

5 GLI IMPATTI STRATEGICI E OPERATIVI GLI IMPATTI DI BASILEA 3 SULLO SCENARIO COMPETITVO DOMESTICO E INTERNAZIONALE: WINNER AND LOSERS, I MODELLI DI BUSINESS PREVALENTI, I CAMBIAMENTI DELLE POLITICHE DI FUNDING GLI STRESS TEST: OPERATIVITÀ E METODI IL PERCORSO GUIDATO AGLI STRESS TEST ABI PWC L IMPATTO DI BASILEA3 SULLE BANCHE DI MEDIO PICCOLE DIMENSIONI GLI IMPATTI QUANTITATIVI GLI IMPATTI ORGANIZZATIVI E DI GOVERNANCE LE OPPORTUNITÀ CASE STUDY L IMPATTO DELL INTRODUZIONE DI BASILEA 3 SULLA REDDITIVITÀ E SUL PRICING CONCLUSIONI E ACTION PLAN I DOCENTI: UMBERTO CHERUBINI, PROFESSORE ASSOCIATO DI MATEMATICA PER LE APPLICAZIONI ECONOMICO FINANZIARIE, UNIVERSITÀ DI BOLOGNA CLAUDIO D AURIA, OF COUNSEL, ALLEN & OVERY PAOLA FERRETTI, UNIVERSITÀ DI PISA PIETRO PENZA, PARTNER FINANCIAL SERVICES ADVISORY, PWC ALBERTO PIAZZA SPESSA, AREA RISK MANAGEMENT, UBIBANCA PAOLO POGLIAGHI, RESPONSABILE SERVIZIO COMPLIANCE E RISCHI, BCC CARUGATE GERARDO RESCIGNO *, RESP. SERVIZIO CAPITAL ADEQUACY, BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA *In attesa di conferma 5