CAC DOW JONES EUROSTOXX MIB NIKKEI225
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1 Avviso integrativo di emissione della Nota integrativa al documento informativo sull Emittente depositato presso la Consob in data , a seguito di nullaosta n del relativa al Programma di emissione di Covered Warrant, Programma depositato presso la Consob in data a seguito del nullaosta n La Nota Integrativa è stata successivamente modificata, approvata da Consob con nulla osta n e n e pubblicata mediante deposito presso la sede Consob in data L adempimento di pubblicazione del prospetto di quotazione non comporta alcun giudizio della CONSOB sull opportunità dell investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi Avviso integrativo di emissione relativo ai Covered Warrant Benchmark emessi da UniCredito Italiano su indici azionari CAC40 scad DOW JONES scad EUROSTOXX50 scad MIB30 scad NIKKEI225 scad LA BORSA ITALIANA S.P.A. HA DELIBERATO IL GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA ALLA QUOTAZIONE AL MERCATO TELEMATICO DEI COVERED WARRANT OGGETTO DEL PROGRAMMA IN DATA CON PROVVEDIMENTO N. 1814
2 Avviso Integrativo della Nota relativa al programma di emissione di Covered Warrant Benchmark su indici azionari di UniCredito Italiano, depositata presso la Consob in data a seguito del nulla osta Documentazione a disposizione del pubblico Presso la sede dell Emittente (Milano, Piazza Cordusio) e presso l Archivio della Borsa Italiana S.p.a. (Milano, in Piazza Affari 6) sarà possibile consultare la seguente documentazione: bilancio civilistico e relativi allegati bilancio consolidato del gruppo UniCredito Italiano e relativi allegati relazione semestrale di Gruppo relazione trimestrale di Gruppo Nota Integrativa al programma di emissione di Covered Warrant Benchmark su indici azionari di UniCredito Italiano Copia del presente Avviso integrativo Avvertenze per l investitore RISCHI GENERALI RELATIVI AGLI INVESTIMENTI IN COVERED WARRANT Si invitano gli investitori a leggere attentamente presente Avviso Integrativo di emissione, prima di qualsiasi decisione d investimento, al fine di comprendere gli specifici fattori di rischio collegati all acquisto/vendita dei Covered Warrant oggetto della presente Nota integrativa ed all esercizio dei relativi diritti. L adempimento di pubblicazione del non comporta alcun giudizio della Consob sull opportunità dell investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. La responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel prospetto informativo appartiene ai redattori dello stesso per le parti di rispettiva pertinenza. Ciascuno dei redattori del presente Avviso si assume altresì la responsabilità in ordine ad ogni altro dato e notizia che fosse tenuto a conoscere e verificare. Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell investitore è ostacolato dalla loro complessità. E quindi necessario che l investitore concluda un operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l esecuzione di operazioni non adeguate. Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori. Una volta valutato il rischio dell operazione, l investitore e l intermediario devono verificare se l investimento è adeguato per l investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d investimento ed all esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest ultimo.
3 Opzioni Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call). L acquisto di un opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l investitore avrà perso l intera somma utilizzata per l acquisto del premio più le commissioni. Un investitore che si accingesse ad acquistare un opzione relativa ad un attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l opzione (deep out of the money), deve considerare che la possibilità che l esercizio dell opzione diventi profittevole è remota. Liquidità I Covered Warrant potrebbero presentare temporanei problemi di liquidità, pertanto potrebbe verificarsi l eventualità che il prezzo di tali strumenti sia condizionato dalla limitata liquidità degli stessi. Peraltro, il market maker assume l impegno di esporre quotazioni in acquisto e in vendita con un quantitativo minimo pari al lotto minimo di negoziazione o pari ad un suo multiplo, nonché di ripristinare le stesse sul book di negoziazione entro 5 minuti, come stabilito dalla Borsa Italiana e senza un limite dello spread tra i prezzi bid e ask (denaro e lettera). RISCHI SPECIFICI RELATIVI AGLI INVESTIMENTI IN COVERED WARRANT BENCHMARK I Benchmark sono Covered Warrant dove il prezzo di esercizio (Strike) è pari a zero. Sono strumenti collegati a un indice sottostante ed il cui valore riflette l andamento di tale indice sostanzialmente in modo direttamente proporzionale, se l Indice Sottostante è valorizzato in Euro. Se invece l Indice Sottostante è valorizzato in una valuta diversa dall Euro, il valore del Benchmark riflette anche l andamento del tasso di cambio. Se l indice sottostante è un indice non soggetto a reinvestimento dei dividendi, il valore del Benchmark si differenzia dal valore dell Indice Sottostante, poiché sconta il flusso di dividendi attesi sulle azioni componenti l indice fino alla data di scadenza del Benchmark stesso. L investimento in Benchmark non presenta un effetto leva. La volatilità implicita e il tempo residuo fino alla scadenza non influiscono sulla determinazione del prezzo del Benchmark. Modifiche ai termini e alle condizioni contrattuali L Emittente potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che ritenga necessarie od opportune al fine di eliminare ambiguità o imprecisioni nel testo. In particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell organo di vigilanza del mercato o della clearing house. A titolo di esempio, tali modifiche potrebbero essere apportate al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti. Se tali modifiche hanno effetto sulle modalità di esercizio dei diritti del Portatore, delle stesse sarà data notizia mediante pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale. Altrimenti, l Emittente provvederà a informare i Portatori dei Covered Warrant nei modi indicati al N.7. Eventi Straordinari Il regolamento alla presente nota prevedono in caso di variazioni fondamentali delle caratteristiche dei sottostanti, o interruzione della loro negoziazione, rettifiche degli strike
4 e/o del multiplo e/o dei sottostanti medesimi. In particolare, le rettifiche avranno luogo nei casi riportati al N. 3 di ciascuno del Regolamento allegati e comunque allo scopo che il valore economico dei Covered Warrant resti quanto più possibile equivalente allo stesso che i Covered Warrant avevano prima dell evento straordinario. Qualora non sia possibile compensare gli effetti dell Evento Straordinario con tali rettifiche, l Emittente risolverà i contratti liquidando ai portatori dei Covered Warrant un Importo Differenziale determinato sulla base dell ultimo Prezzo di Riferimento reso noto dal Mercato di Riferimento prima del verificarsi del suddetto evento ovvero di una media di fino a 20 Prezzi di Riferimento disponibili prima del verificarsi del suddetto evento, nelle modalità riportate al N.1 e N.3 di ciascun Regolamento allegato. Sconvolgimenti di Mercato E riconosciuta all Emittente la facoltà di spostare il Giorno di Valutazione in caso di Esercizio, qualora in tale data fossero in atto Sconvolgimento di Mercato, nelle modalità stabilite dal N.1 e N.6 del Regolamento Allegato. Se gli Sconvolgimenti di Mercato si protraggono per tutta la durata del Periodo di Valutazione, l Agente per il Calcolo avrà diritto a calcolare l Importo Differenziale utilizzando l ultimo Prezzo di Riferimento disponibile prima del verificarsi del suddetto evento, ovvero una media di fino a 20 Prezzi di Riferimento disponibili prima del verificarsi del suddetto evento. Si veda l Art. N.6 del Regolamento. Esercizio a scadenza Rinuncia all esercizio L esercizio dei Covered Warrant alla scadenza è automatico. Alla scadenza, il Prezzo di Riferimento del sottostante per l esercizio dei Covered Warrant di tipo call e put corrisponde a quanto riportato di seguito: Sottostante Prezzo di regolamento Giorno di Valutazione Indice azionario Prezzo utilizzato ai fini del calcolo dell importo di liquidazione dal mercato delle opzioni di riferimento Giorno di valutazione adottato per il regolamento delle opzioni sull indice Il Giorno di Valutazione in caso di esercizio automatico coincide con il giorno di valutazione adottato dal mercato dei derivati regolamentato per il regolamento delle opzioni sull indice sottostante. Si noti tuttavia che, come riportato nel N.1 e nel N.6 del Regolamento, il Giorno di Valutazione può essere diverso da quanto indicato nella tabella sopra riportata, in caso di Sconvolgimenti di Mercato, di festività del mercato. Considerato che le commissioni di esercizio applicate dall intermediario potrebbero in alcuni casi assorbire il guadagno del portatore di Covered Warrant, è possibile rinunciare all esercizio dei Covered Warrant, secondo le modalità indicate al N.6 del Regolamento dei Covered Warrant. Il portatore ha la facoltà di comunicare all emittente, attraverso il modulo allegato in appendice, entro l orario ed il giorno definito al N.6 del Regolamento allegati, la propria volontà di rinunciare all esercizio dei Covered Warrant.
5 Rischio di cambio Per i Covered Warrant il cui sottostante sia espresso in valuta diversa dall Euro, è necessario tenere presente che l eventuale differenziale spettante a scadenza dovrà essere convertito in Euro. Il Tasso di Cambio di riferimento per la conversione, è il fixing della Banca Centrale Europea pubblicato il Giorno di Valutazione. Di conseguenza, i guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l investitore (tipicamente l Euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio. Rischi fiscali Per una descrizione del regime fiscale, l investitore è invitato a consultare la sezione II, paragrafo 12, della Presente Nota Integrativa. Quanto riportato, si basa sulla legislazione fiscale vigente alla data della presente Nota, fermo restando che la stessa rimane soggetta a possibili cambiamenti che potrebbero avere effetti retroattivi e altro non rappresenta che una introduzione alla materia. Inoltre, e che il Ministero delle Finanze, a tutt oggi, non si è espresso sulla fiscalità di titoli analoghi ai Benchmark, con la conseguenza che i Benchmark potrebbero essere soggetti a tassazione secondo un regime diverso da quello descritto nel paragrafo sopra richiamato. Conflitto di interesse Esiste un potenziale conflitto di interesse in quanto l Emittente, il market maker e l Agente per il Calcolo fanno parte del medesimo gruppo. L Emittente dei Covered Warrant, le società controllate o collegate, possono, di volta in volta, intraprendere negoziazioni relative all attività sottostante tramite conti di loro proprietà o conti da loro gestiti. Tali negoziazioni possono avere un effetto positivo o negativo sul valore dell attività sottostante e, di conseguenza, dei Covered Warrant. Inoltre, i predetti soggetti possono emettere altri strumenti derivati relativi all attività sottostante; l introduzione di tali prodotti concorrenti può influenzare il valore dei Covered Warrant. L Emittente, o le società controllate, possono di volta in volta agire ad altro titolo con riferimento ai Covered Warrant. A titolo di esempio, tali soggetti possono agire come consulenti finanziari, come sponsor o come banca commerciale dell emittente dell attività sottostante. Tali attività possono essere caratterizzate da conflitti d interesse e possono incidere sul valore dei Covered Warrant. Esemplificazione Gli operatori in Covered Warrant utilizzano generalmente dei modelli teorici di calcolo. Questi modelli sono formule alquanto complicate che, sulla base di un input dei cinque fattori di mercato (livello del sottostante, scadenza, volatilità, tassi di interesse e rendimento atteso del sottostante) producono un valore teorico del Covered Warrant. Questi modelli sono spesso considerati come strumenti essenziali per la gestione di posizioni in Covered Warrant molto complesse. I valori teorici generati da questi modelli sono validi solo se i fattori di mercato rimangono invariati. La variazione di uno solo dei fattori determina un valore teorico del Covered Warrant diverso.
6 I Benchmark sono Covered Warrant dove il prezzo di esercizio (Strike) è pari a zero. Sono strumenti collegati a un indice sottostante ed il cui valore riflette l andamento di tale indice sostanzialmente in modo direttamente proporzionale, se l Indice Sottostante è valorizzato in Euro. Se invece l Indice Sottostante è valorizzato in una valuta diversa dall Euro, il valore del Benchmark riflette anche l andamento del tasso di cambio. Se l indice sottostante è un indice non soggetto a reinvestimento dei dividendi, il valore del Benchmark si differenzia dal valore dell Indice Sottostante, poiché sconta il flusso di dividendi attesi sulle azioni componenti l indice fino alla data di scadenza del Benchmark stesso. L investimento in Benchmark non presenta un effetto leva. La volatilità implicita e il tempo residuo fino alla scadenza non influiscono sulla determinazione del prezzo del Benchmark. Pertanto, l impatto sul prezzo del Covered Warrant dovuto ad una variazione in ognuno dei fattori di mercato, non è influenzato dall andamento della volatilità e della vita residua. Nella tabella seguente sono contenuti alcuni scenari inerenti l impatto del prezzo del sottostante sul prezzo di un Benchmark sull indice NIKKEI225 avente scadenza e multiplo 0.001, con un tasso di interesse risk free pari a 0.14% e una data di rilevazione dei prezzi del : Caratteristiche del Benchmark Volatilità Punto di Prezzo (EUR) Variazione % % Pareggio Spot Punto di Prezzo (EUR) Variazione % Pareggio % % 7110 Vita residua in mesi Prezzo (EUR) Variazione % Punto di Pareggio Informazioni sulla quotazione La Borsa Italiana con Delibera 2868 del ha disposto l ammissione a quotazione dei warrant sul Mercato Telematico dei Covered Warrant (MCW). L inizio delle negoziazioni sarà disposto dalla Borsa Italiana S.p.A., ai sensi dell Articolo del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A. deliberato in data 26 aprile 2001 dall Assemblea ordinaria della Borsa Italiana S.p.A., che provvederà ad informare il pubblico mediante proprio avviso trasmesso anche a due agenzie stampa. TRADINGLAB BANCA S.p.A., si impegna ad esporre in via continuativa su tutte le serie quotate prezzi denaro e prezzi lettera per il quantitativo indicato nella Tabella 1 (espresso in numeri di lotti minimi di negoziazione). Sulla base di quanto stabilito dall Art. IA.5.8 delle Istruzioni di Borsa approvate in data 2 luglio 2001, il market maker assume l impegno di esporre quotazioni in acquisto e in vendita con un quantitativo minimo pari al lotto minimo di negoziazione o pari ad un suo multiplo, nonché di ripristinare le stesse sul book di negoziazione entro 5 minuti, come
7 stabilito dalla Borsa Italiana e senza un limite dello spread tra i prezzi bid e ask (denaro e lettera). Autorizzazioni Le emissioni oggetto del presente Avviso sono stata autorizzate dal Comitato Nuove Emissioni il e comunicate in data alla Banca d Italia cui è seguita l approvazione mediante silenzio assenso, senza che fosse apportata alcuna osservazione. Andamento del sottostante alla data del E disponibile sul sito internet Caratteristiche dei Covered Warrant I Covered Warrant oggetto del presente Avviso Integrativo di Programma sono emessi da UniCredito Italiano, hanno stile, Data di Decorrenza, lotto minimo di esercizio e di negoziazione come indicati nella Tabella 1 allegata in Appendice. In caso di esercizio, viene calcolato e corrisposto al portatore dei Covered Warrant un Importo Differenziale in Euro. Le indicazioni contenute nella Tabella 1 relativi ai prezzi dei Covered Warrant non sono da ritenersi vincolanti per l offerente in quanto i prezzi dei Covered Warrant non variano solo in funzione del sottostante, bensì sulla base della combinazione di tutti i fattori di mercato (tassi di interesse, dividendi attesi e tasso di cambio). Il Legale Rappresentante
8 Tabella 1 N. serie Emittente Cod. ISIN Sottostante Call / Put Cod.ISIN Data Sottostante Strike Emissione Data Scadenza Parità Cod. Neg. Quantità Liquid. cash / fisica Europ / Am Lotto Eser. Lotto Neg. n.lotti neg. Volatilità Per obblighi % quotazione Tasso Free Risk Prezzo cw Prezzo del Divisa Sottostante strike Mercato di Riferimento 1 UniCredito IT CAC40 Cert U Cash Europ % EUR DOW JONES INDUSTRIAL 2 UniCredito IT AVERAGE Cert U Cash Europ % USD 3 UniCredito IT DOW JONES EUROSTOXX50 Cert U Cash Europ % EUR 4 UniCredito IT MIB30 Cert U Cash Europ % EUR 5 UniCredito IT NIKKEI225 Cert U Cash Europ % JPY
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