TNT IV. Il Diavolo è meno brutto di come ce lo dipingono!!! (Guarda il video)

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1 TNT IV Il Diavolo è meno brutto di come ce lo dipingono!!! (Guarda il video) Al fine di aiutare la comprensione delle principali tecniche di Joe, soprattutto quelle spiegate nelle appendici del libro che state leggendo, e che sono le principali da apprendere in quanto le più frequenti, ho preparato un video di un'ora circa in cui, con esempi grafici e reali, spiego nei dettagli le entrate di cui si parla, credendo nel sempre valido detto un'immagine vale più di mille parole. Di sicuro se la lettura delle appendici vi ha lasciato dei dubbi, con la visione del video tutto vi apparirà nella sua estrema chiarezza e semplicità. Ecco il link, si trova nella sezione Formazione del nostro sito Trading Educators: Cordiali saluti Guido Albi Marini Resp. Joe Ross Italia e Svizzera italiana Trader Professionista Per continuare la lettura del tuo capitolo, prosegui in basso

2 JOE ROSS TRADING EDUCATORS APPROFONDIMENTO METODOLOGICO N. 91 In ogni approfondimento metodologico mostriamo un esempio di applicazione della Legge Dei Grafici (TLOC) di Joe Ross ai mercati di future, azioni o valute. La Legge Dei Grafici è un concetto di trading che funziona in ogni mercato e intervallo temporale, e permette di individuare trade con elevate percentuali di successo. Nel grafico vediamo un esempio di Spread trade sul future sullo Zucchero, trattato nella borsa ICE

3 Strumenti per il trader Lo spread dell esempio è stato aperto acquistando il future sullo Zucchero con scadenza Marzo 2011 e vendendo lo stesso future con scadenza Maggio Questi future sono trattati nella borsa Intercontinental Exchange (ICE). E possibile operare su mesi differenti, anche con scadenza lontana, perché a differenza di ciò che accade nei future sugli indici finanziari, i future sulle materie prime hanno molte scadenze liquide. Si comprano e si vendono i future uno alla volta direttamente sul mercato, come se si dovesse operare su un singolo future. In questo modo si ha il vantaggio di fare trading direttamente in mercati liquidi. Si piazzano due ordini per entrare nella posizione, ma per vedere il segnale di entrata e per gestire la posizione e vedere i punti di uscita si utilizza un semplice grafico a linea, per cui di fatto lo spread trading non è più complesso degli altri tipi di trading. Il segnale di entrata al rialzo è dato dalla rottura della formazione Ross Hook (evidenziata come RH nel grafico a linea dello spread). Il Ross Hook si è verificato dopo la rottura della formazione di Minimo Dopo l entrata il valore dello spread sale, come si vede dall andamento della linea nel grafico, e produce il nostro profitto. Questo è un esempio dei forti trend che si possono verificare negli spread. Come si vede nel grafico, al momento dell entrata (22 febbraio) lo spread era al livello (il dato è ricavato dalla differenza tra le quotazioni dei due future), mentre in questo momento lo spread è al livello Ciò significa che, dopo la nostra entrata, lo spread è salito di 4,16 punti, cioè di $ 4659,2, dato che ogni punto di questo future vale $1120. Il profitto di $ 4659,2, cioè l aumento di valore dello spread, è pari al 554 % del margine (il capitale) di $ 840 richiesto per l operazione. Quindi il trader ha impiegato nel trade $ 840 e se chiude l operazione ora ha nel conto $ 5499 (da questo importo devono essere sottratte le commissioni). 2

4 Questi dati mostrano l elevata redditività dello spread trading. Lo spread ha formato un trend prolungato che ha fornito un profitto significativo. Inoltre lo spread trading consente di ridurre i rischi rispetto a un operazione su un singolo future. Per questo la borsa ICE richiede per lo spread un margine ridotto. Il margine per operare con un future sullo zucchero è di $ 3220, invece per lo spread, acquistando un future e vendendone un altro, il margine richiesto per l operazione è di soli $ 840. Ciò significa che con un capitale di $ 3360 è possibile aprire 4 posizioni spread invece di un solo contratto future. Lo spread trading quindi consente un utilizzo molto efficiente del capitale di trading. Per quale motivo il rischio nello spread è ridotto rispetto a un singolo future? Per realizzare un operazione di spread trading si acquista un future e contemporaneamente si vende un future correlato. Lo spread consente di creare una posizione protetta, con un lato al rialzo e un lato al ribasso su due future correlati. Questa operazione è meno rischiosa rispetto a un operazione su un singolo future, perché evita il rischio pieno sul prezzo, e lo sostituisce con il rischio, molto minore, sulla posizione protetta. Ecco un semplice esempio per chiarire che cosa intendo. Supponiamo che un trader sia entrato da poco al rialzo su un future, e il mercato inizi a muoversi nella direzione opposta, ad esempio di $ 50. Naturalmente ora il trader sta rischiando di perdere $ 50, cioè la variazione del prezzo rispetto al momento dell entrata. Con uno spread invece la situazione è differente: il trader sta rischiando di perdere $50 sul future in cui è entrato in acquisto (al rialzo), ma la posizione è coperta dall altro future, in cui il trader è entrato in vendita (al ribasso). Se ad esempio il prezzo del secondo future è sceso di $ 40, su quel future in cui il trader è entrato al ribasso c è un profitto di $ 40. Quindi il trader sulla posizione totale sta rischiando solo $ 10 ($ 50 - $ 40), invece di $ 50 come accadrebbe con un singolo future. Questa copertura della posizione è efficace se i due future sono correlati (ad esempio sono due future con scadenze diverse sulla stessa materia prima, oppure sono due future differenti su due materie 3

5 prime simili) e quindi hanno di norma un andamento simile: quando uno sale, anche l altro sale, e viceversa in caso di ribasso. Oltre a ridurre il rischio, come si è visto nell esempio lo spread consente anche di ricavare profitti elevati, perché quando un future inizia a muoversi con più forza rispetto a un altro future correlato, frequentemente questo movimento dura per giorni, e quindi determina un trend lungo e molto redditizio. Per maggiori informazioni, il sito ufficiale ed esclusivo di Joe Ross è: AVVERTENZA IMPORTANTE Il presente materiale ha esclusivamente finalità didattiche. Non deve pertanto essere inteso come sollecitazione a comprare o vendere nessuno strumento finanziario. Chiunque decida di svolgere attività di trading, speculativa e di investimento lo fa sotto propria ed esclusiva responsabilità. I risultati passati non sono indicativi di risultati futuri. L attività di trading, speculativa e di investimento è molto rischiosa. E possibile subire perdite molto rilevanti. Queste attività non sono adatte a tutti e richiedono una preparazione adeguata. E possibile leggere il disclaimer completo nel sito Copyright (c): Trading Educators, Inc. Tutti i diritti riservati. E vietata la riproduzione di tutto o parte di questo materiale senza il permesso scritto di Trading Educators, Inc. Il nome Joe Ross, l Uncino di Ross, la legge dei grafici e le altre denominazioni utilizzate nel presente materiale e nel sito sono marchi tutelati. Ogni altra persona o ente che utilizza tali nomi e marchi sarà perseguito ai termini di legge. 4