SIBIL. Stock Identify Board for Intraday Leveraging. Previsioni per Intraday Trading

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1 SIBIL Stock Identify Board for Intraday Leveraging Previsioni per Intraday Trading

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5 ,00 40,00 20,00 - %MIB %CAP -20,00-40,00-60,00-80,00 Andamento Mib e Portafoglio in una simulazione dal 24/01/2011 al 5/01/2012 Mib : 24 gennaio gennaio Capitale :24 gennaio gennaio

6 Processo realizzazione metodo Acquisizione della fonte Elaborazione dei dati per l estrazione dei titoli con i relativi pattern Impostazione del software per la negoziazione giornaliera Ricerca piattaforma per trading online con marginazione (FINECO) Definizione delle procedure operative da adottare per il trading intraday Reperibilità giornaliera dati end of day

7 Acquisizione della fonte

8 Estrazione end of date Titolo Date Open High Low Close A2a.mi ,04 1,06 1,04 1,05 Aca.mi ,73 9,84 9,72 9,8 Ace.mi ,7 8,77 8,69 8,75 Aco.mi ,4 44,31 43,21 43,99 Acp.mi ,41 1,44 1,4 1,43 Acs.mi ,07 1,08 1,07 1,08 Ae.mi ,19 0,19 0,19 0,19 Aeg.mi ,74 3,82 3,63 3,63

9 Elaborazione dei dati I dati vengono elaborati da una serie di procedure residenti in ambiente mainframe. Per ogni titolo vengono ricercati, nell arco di 5 giorni, combinazioni di dati che si sono ripetute negli ultimi 5 anni e hanno prodotto una plusvalenza. Sono ritenute vincenti le combinazioni più numerose che hanno dato una plusvalenza almeno nel 60% dei casi.

10 Criteri per una negoziazione vincente

11 Es. Pattern combinazione vincente Low -4day > Open -2day High -2day > Close -1day 54 times 72% Low -4day > Close -2day Low -4day > Open -1day

12 4P Titoli che hanno guadagnato più frequentemente dopo un rialzo di oltre il 4% di un determinato titolo nella giornata precedente. Utilizzato per far risaltare vincoli tra due titoli. Es. Ascopiav e Amplifon. In 51 casi in cui Ascopiave ha avuto in giornata un rialzo di oltre il 4%, Amplifon, il giorno successivo, ha avuto il proprio titolo in attivo per 42 volte

13 - 4P Titoli che hanno guadagnato più frequentemente dopo un ribasso di oltre il 4% di un determinato titolo nella giornata precedente. Utilizzato per far risaltare vincoli tra due titoli. Es. Cad e e Italcementi. In 57 casi in cui CAD ha avuto in giornata un ribasso di oltre il 4%, Italcementi, il giorno successivo, ha avuto il proprio titolo in attivo per 40 volte

14 CUM Il software individua giornalmente i titoli con prezzo di chiusura pari al massimo. Il titolo viene acquistato se il prezzo di apertura e almeno uguale all apertura di ieri, altrimenti si compra solo se il prezzo raggiunge il valore minimo di ieri.

15 M5 Il software individua giornalmente i titoli che rientrano in una formula sul confrontr tra le medie a 5 giorni e sul prezzo di chiusura di ieri. Il titolo viene acquistato se il prezzo di apertura e almeno uguale al prezzo indicato dal sistema.

16 Lo strumento per gestire il Portafoglio La gestione giornaliera del portafoglio e affidata ad un applicazione Excel che fornisce giornalmente i titoli da negoziare e il loro prezzo di acquisto. A fine giornata e necessario alimentare il foglio con i dati end of day provenienti dalla borsa. Assume un importanza fondamentale la profilatura iniziale dell applicazione, in cui vengono censiti i titoli, e le regole che guideranno le nostre negoziazioni

17 Come e strutturato Sezione Dati: Per ogni titolo di borsa sono riportati gli ultimi 15 giorni end of date. Sezione Console: Indica i titoli da negoziare e i prezzi di entrata e uscita. Sezione Servizi : Quanto serve per il funzionamento dell applicazione Sezione Titoli: I dettagli dei titoli utilizzati per il trading automatico. Sono riportati gi end of date e le regole di pattern. Macro : I comandi necessari per elaborare la nuova giornata

18 La Profilatura Vengono inseriti nell applicazione i titoli con le relative regole individuati nell elaborazione dei dati quinquennali. Vengono caricati sull applicazione gli ultimi 15 giorni di end of date di tutti i titoli di borsa Vengono inseriti i dati necessari per l operatività giornaliera, come le descrizioni dei titoli, i dati per la marginazione, la percentuale di commissione. Viene impostato il capitale iniziale

19 La negoziazione titoli Una volta completata la profilatura del pacchetto siamo pronti per iniziare la negoziazione titoli giornaliera che dovra essere esclusivamente intraday. Sulla console, ogni giorno saranno indicati i titoli da negoziare, il prezzo di acquisto, il numero di azioni e il prezzo di uscita per l eventuale stop lose o stop profit. Escludendo il criterio cum tutti gli ordini di acquisto vengono conferiti prima dell apertura di borsa. Le azioni acquistate saranno vendute a fine giornata al prezzo di chiusura qualora non fossero stati raggiunti i limiti di stop profit o stop lose.

20 Es. negoziazione Dati presenti in console dopo l aggiornamento con l ultimo end of date Titolo Close Prezzo Max num. Azioni Capitale impegnato saipem 33,79 33, Apertura di borsa. Titolo acquistato Titolo open Stop Profit stop Lose Capitale investito saipem 33,68 35,03 32, Chiusura di borsa. Plusvalenza Titolo open high low close Capitale Recuperato Profit saipem 33,68 34,78 32,99 34,

21 L ordine di acquisto Vengono conferiti ordini di acquisto al limite di prezzo, prima dell apertura, per i Pattern, 4P e -4P. Il prezzo dell ordine e pari a -1 punto della chiusura precedente. Se l ordine non viene eseguito si conferisce un nuovo ordine di acquisto al limite di prezzo, pari al minimo di ieri. Vengono conferiti ordini di acquisto al meglio, dopo l apertura, per i cum,solo se l apertura e minore dell apertura di ieri e il trend risulta positivo. Comunque il prezzo di acquisto non deve essere maggiore di quello già indicato. Tutte le posizioni aperte vengono chiuse eseguendo ordini di vendita al meglio a ora di chiusura borsa.

22 Piattaforma Per negoziare in borsa e necessario trovare una piattaforma affidabile e facile da utilizzare. Deve consentire la marginazione e avere costi di commissione convenienti. Ove necessario, deve consentire la negoziare in tempo reale. Dalla piattaforma si ricavano le percentuali di leva finanziaria e il massimo di numero azioni acquistabili da inserire nella profilatura dell applicazione. FinecoBank offre il più ampio paniere di titoli disponibili per la Leva Long

23 Marginazione o Leva Finanziaria La Marginazione è la modalità di negoziazione che consente all'investitore di poter acquistare soltanto una parte della liquidità necessaria. Si sfrutta così l'effetto leva dove il controvalore dell'operazione è integrato e potenziato della quota del prestito di FinecoBank. Le caratteristiche generali del servizio in Marginazione sono: Il margine di garanzia: per ogni operazione è richiesto un margine a garanzia della posizione. Il valore del margine può variare da titolo a titolo. Oltre al margine FinecoBank non richiede, a garanzia della posizione in leva, ulteriore liquidità o la presenza di titoli nel portafoglio dei clienti. Durata dell'operazione: Intraday. L'operazione Intraday deve essere aperta e chiusa entro la stessa seduta di negoziazione. Stop Loss automatico: per ogni titolo, si stabilisce un prezzo di ricopertura automatico che chiude l'operazione, qualora l'andamento del mercato fosse contrario alla posizione. I valori degli stop loss automatici applicati ad ogni titolo sono visualizzati sul sito nella sezione dedicata alla Marginazione. ATTENZIONE: anche se la liquidità richiesta è in percentuale i profitti e le perdite sono reali e quindi è un operazione altamente rischiosa

24 Es.marginazione Dati presenti in console dopo l aggiornamento con l ultimo end of date Titolo Close Prezzo Max num. Azioni Capitale richiesto % Leva Capitale Necess. 33,79 33, % Apertura di borsa. Titolo acquistato Titolo Open Stop Profit stop Lose Capitale Capitale Investito 33,68 35,03 32, ,10% Titolo open high low close Capitale Profit Chiusura di borsa. Plusvalenza 33,68 34,78 32,99 34,

25 Procedure operative per il trading Carica Caricamento EOD del giorno quando disponibile sugli appositi siti Esecuzione macro per elaborazione dati Verifica sulla console il numero di ordini da prenotare sulla piattaforma Riparto Ripartizione capitale tra gli ordini elencati, considerando il prezzo dell azione e la percentuale di leva. Un singolo ordine non può superare il 20% del capitale disponibile Ordini Prenotazione sulla piattaforma degli ordini secondo quanto indicato in console. Prezzo di acquisto -1 punto della chiusura di ieri Sugli ordini e obbligatorio impostare gli stop profit e gli stop lose. L ordine di vendita è al prezzo di chiusura Impostare gli Alert per i titoli segnalati nella sezione CUM Apertura Borsa All apertura della borsa verificare l esito della prenotazione. Per i titoli non acquistati viene conferito un nuovo ordine con prezzo pari al minimo di ieri Il rimanente può essere riutilizzato per i titoli segnalati per il clugmax Verificare le aperture dei clugmax e fare gli ordini solo per i trend crescenti al prezzo pari al minimo di ieri. Chiusura Borsa Verificare la risoluzione degli ordini e il rendiconto della giornata

26 Allineamento giornaliero con i dati end of day Gli end of date sono reperibili giornalmente dalle su siti come Finanza Aperta". Dopo lo scarico dal sito su un foglio elettronico, i dati vengono caricati sull applicazione con una macro, per impostare gli ordini della prossima giornata

27 Processo operativo Caricamento EOD Verifica ordini Chiusura Borsa Verifica Portafoglio Prenotazione ordini Prenotazioni ordini su titoli non acquistati Apertura Borsa verifica esito prenotazione

28 Simulazione Sono state fatte una serie di simulazioni per verificare l efficacia del metodo. Sono stati elaborati i dati statistici di borsa dal 1 gennaio 2005 al 31 dicembre L applicazione e stata profilata con i titoli e le regole ricavate. L applicazione e stata adattata per simulazioni su intervalli di date. Il capitale di partenza e stato impostato a Nella simulazione sono stati adottati tutti i criteri finora descritti. L intervallo temporale, per ottenere risultati positivi, deve essere di almeno 6 mesi. Nella simulazione viene impegnato sempre tutto il capitale disponibile, suddiviso per i titoli segnalati giornalmente. Giornalmente, causa la leva finanziaria, viene movimentato un grosso capitale ( ) con profitti e perdite notevoli.