MATEMATICA FINANZIARIA Appello del 26 gennaio Cattedra: prof. Pacati prof. Renò dott. Quaranta dott. Falini dott. Riccarelli
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1 MATEMATICA FINANZIARIA Appello del 26 gennaio 2009 Cognome e Nome C.d.L Matricola n Firma Cattedra: prof. Pacati prof. Renò dott. Quaranta dott. Falini dott. Riccarelli Fornire le risposte richieste utilizzando esclusivamente gli spazi nelle caselle; eventuali punti decimali e/o segni negativi occupano una casella. Non consegnare fogli aggiuntivi. Scrivere con chiarezza i passi essenziali del procedimento negli appositi spazi. Esercizio 1. Si consideri l investimento di una somma S ad interessi composti al tasso annuo i = 4%. Si calcoli tale somma S se l interesse maturato in tre anni risulta di I = 900. S = Si calcoli poi il tasso interno di rendimento i dell operazione di investimento {S, S + I}/{0, 3} e lo si esprima in forma percentuale e su base annua. i = % Assumendo infine che l investimento frutti quattro rate costanti semestrali posticipate, anziché il rimborso unico S + I, e che mantenga lo stesso tasso interno di rendimento calcolato in precedenza, si calcoli il valore R della rata. R = Esercizio 2. Si consideri un titolo a cedola fissa trimestrale, di valore nominale C = 100, tasso nominale annuo del 8% e quotato alla pari. Si calcoli il tasso interno di rendimento in base annua del titolo i e lo si esprima in forma percentuale. Si calcoli poi la quotazione P che avrebbe il titolo se il tasso interno di rendimento fosse i = i + 1% e nell ipotesi che la durata del titolo sia di sette anni. i = % P = Nell ipotesi di acquisto del suddetto titolo settennale al prezzo P e secondo la legge esponenziale di tasso annuo i, si calcoli il valore montante M e il valore residuo V dell operazione in t = 0.25 anni. M = V =
2 Esercizio 3. Si consideri un individuo che vuole accendere un mutuo per una somma S = , da restituirsi secondo un ammortamento in 4 rate trimestrali posticipate al tasso annuo i = 4%. L ammortamento prescelto è di tipo non standard e prevede che le prime due rate siano di e che anche le ultime due rate siano uguali tra loro. Si compili il piano di ammortamento, giustificando adeguatamente i valori inseriti. rata n. rata quota capitale quota interesse debito residuo
3 Esercizio 4. Si consideri un mercato di titoli obbligazionari in cui, al tempo t = 0 sia in vigore la seguente struttura per scadenza dei fattori di sconto: v(0, s) = e s/10 con le scadenze s espresse in anni. In questo mercato, si calcolino: il prezzo P 1 e la duration D 1 espressa in anni di un TCF triennale con cedola annuale, tasso nominale del 4%, capitale facciale pari a C = 100. P 1 =, D 1 = anni il prezzo P 2, pattuito in t = 0, pagabile in T = 1 anno e 4 mesi, per avere il pagamento di 100 in s = 3 anni. P 2 = Esercizio 5. Un istituzione finanziaria detiene un portafoglio obbligazionario, del valore di 1 milione di, che prevede il pagamento di due poste: dopo un anno, di 400 mila, e dopo due anni di 700 mila. Assumendo che la struttura per i tassi di interesse sia piatta, si calcoli la duration D di tale attivo finanziario. D = anni Si supponga poi che l istituzione aggiunga al portafoglio 500 mila di obbligazioni, ripartiti in BOT a 3 mesi e TCF di duration pari a 5.1 anni. Si calcolino le quantità V BOT e V T CF di acquisto di BOT e TCF rispettivamente, affinché la duration complessiva del portafoglio risulti invariata. V BOT =, V T CF =
4 Esercizio 6. Si consideri un mercato azionario in cui siano quotati due titoli I 1 e I 2 con rendimenti attesi E 1 = 5%, E 2 = 2% e varianze V 1 = E 1, V 2 = E 2. La correlazione fra i due titoli sia ρ = 0.2. Fra le composizioni di portafoglio del tipo I = αi 1 + (1 α)i 2, si calcoli la composizione α a e la varianza V a del portafoglio efficiente con rendimento atteso pari a E a = 4%. α a = V a = Si calcoli poi la composizione α b e il rendimento E b (in forma percentuale) del portafoglio efficiente con varianza complessiva pari a V b = 3%. α b = E b = %
5 MATEMATICA FINANZIARIA Appello del 26 gennaio 2009 Cognome e Nome C.d.L Matricola n Firma Cattedra: prof. Pacati prof. Renò dott. Quaranta dott. Falini dott. Riccarelli Fornire le risposte richieste utilizzando esclusivamente gli spazi nelle caselle; eventuali punti decimali e/o segni negativi occupano una casella. Non consegnare fogli aggiuntivi. Scrivere con chiarezza i passi essenziali del procedimento negli appositi spazi. Esercizio 1. Si consideri l investimento di una somma S ad interessi composti al tasso annuo i = 5%. Si calcoli tale somma S se l interesse maturato in tre anni risulta di I = 900. S = Si calcoli poi il tasso interno di rendimento i dell operazione di investimento {S, S + I}/{0, 3} e lo si esprima in forma percentuale e su base annua. i = % Assumendo infine che l investimento frutti quattro rate costanti semestrali posticipate, anziché il rimborso unico S + I, e che mantenga lo stesso tasso interno di rendimento calcolato in precedenza, si calcoli il valore R della rata. R = Esercizio 2. Si consideri un titolo a cedola fissa trimestrale, di valore nominale C = 100, tasso nominale annuo del 10% e quotato alla pari. Si calcoli il tasso interno di rendimento in base annua del titolo i e lo si esprima in forma percentuale. Si calcoli poi la quotazione P che avrebbe il titolo se il tasso interno di rendimento fosse i = i + 1% e nell ipotesi che la durata del titolo sia di sette anni. i = % P = Nell ipotesi di acquisto del suddetto titolo settennale al prezzo P e secondo la legge esponenziale di tasso annuo i, si calcoli il valore montante M e il valore residuo V dell operazione in t = 0.25 anni. M = V =
6 Esercizio 3. Si consideri un individuo che vuole accendere un mutuo per una somma S = , da restituirsi secondo un ammortamento in 4 rate trimestrali posticipate al tasso annuo i = 5%. L ammortamento prescelto è di tipo non standard e prevede che le prime due rate siano di e che anche le ultime due rate siano uguali tra loro. Si compili il piano di ammortamento, giustificando adeguatamente i valori inseriti. rata n. rata quota capitale quota interesse debito residuo
7 Esercizio 4. Si consideri un mercato di titoli obbligazionari in cui, al tempo t = 0 sia in vigore la seguente struttura per scadenza dei fattori di sconto: v(0, s) = e s/10 con le scadenze s espresse in anni. In questo mercato, si calcolino: il prezzo P 1 e la duration D 1 espressa in anni di un TCF triennale con cedola annuale, tasso nominale del 4%, capitale facciale pari a C = 100. P 1 =, D 1 = anni il prezzo P 2, pattuito in t = 0, pagabile in T = 1 anno e 4 mesi, per avere il pagamento di 100 in s = 3 anni. P 2 = Esercizio 5. Un istituzione finanziaria detiene un portafoglio obbligazionario, del valore di 1 milione di, che prevede il pagamento di due poste: dopo un anno, di 400 mila, e dopo due anni di 700 mila. Assumendo che la struttura per i tassi di interesse sia piatta, si calcoli la duration D di tale attivo finanziario. D = anni Si supponga poi che l istituzione aggiunga al portafoglio 500 mila di obbligazioni, ripartiti in BOT a 3 mesi e TCF di duration pari a 5.1 anni. Si calcolino le quantità V BOT e V T CF di acquisto di BOT e TCF rispettivamente, affinché la duration complessiva del portafoglio risulti invariata. V BOT =, V T CF =
8 Esercizio 6. Si consideri un mercato azionario in cui siano quotati due titoli I 1 e I 2 con rendimenti attesi E 1 = 6%, E 2 = 2% e varianze V 1 = E 1, V 2 = E 2. La correlazione fra i due titoli sia ρ = 0.2. Fra le composizioni di portafoglio del tipo I = αi 1 + (1 α)i 2, si calcoli la composizione α a e la varianza V a del portafoglio efficiente con rendimento atteso pari a E a = 4%. α a = V a = Si calcoli poi la composizione α b e il rendimento E b (in forma percentuale) del portafoglio efficiente con varianza complessiva pari a V b = 3%. α b = E b = %
9 MATEMATICA FINANZIARIA Appello del 26 gennaio 2009 Cognome e Nome C.d.L Matricola n Firma Cattedra: prof. Pacati prof. Renò dott. Quaranta dott. Falini dott. Riccarelli Fornire le risposte richieste utilizzando esclusivamente gli spazi nelle caselle; eventuali punti decimali e/o segni negativi occupano una casella. Non consegnare fogli aggiuntivi. Scrivere con chiarezza i passi essenziali del procedimento negli appositi spazi. Esercizio 1. Si consideri l investimento di una somma S ad interessi composti al tasso annuo i = 6%. Si calcoli tale somma S se l interesse maturato in tre anni risulta di I = 900. S = Si calcoli poi il tasso interno di rendimento i dell operazione di investimento {S, S + I}/{0, 3} e lo si esprima in forma percentuale e su base annua. i = % Assumendo infine che l investimento frutti quattro rate costanti semestrali posticipate, anziché il rimborso unico S + I, e che mantenga lo stesso tasso interno di rendimento calcolato in precedenza, si calcoli il valore R della rata. R = Esercizio 2. Si consideri un titolo a cedola fissa trimestrale, di valore nominale C = 100, tasso nominale annuo del 12% e quotato alla pari. Si calcoli il tasso interno di rendimento in base annua del titolo i e lo si esprima in forma percentuale. Si calcoli poi la quotazione P che avrebbe il titolo se il tasso interno di rendimento fosse i = i + 1% e nell ipotesi che la durata del titolo sia di sette anni. i = % P = Nell ipotesi di acquisto del suddetto titolo settennale al prezzo P e secondo la legge esponenziale di tasso annuo i, si calcoli il valore montante M e il valore residuo V dell operazione in t = 0.25 anni. M = V =
10 Esercizio 3. Si consideri un individuo che vuole accendere un mutuo per una somma S = , da restituirsi secondo un ammortamento in 4 rate trimestrali posticipate al tasso annuo i = 6%. L ammortamento prescelto è di tipo non standard e prevede che le prime due rate siano di e che anche le ultime due rate siano uguali tra loro. Si compili il piano di ammortamento, giustificando adeguatamente i valori inseriti. rata n. rata quota capitale quota interesse debito residuo
11 Esercizio 4. Si consideri un mercato di titoli obbligazionari in cui, al tempo t = 0 sia in vigore la seguente struttura per scadenza dei fattori di sconto: v(0, s) = e s/10 con le scadenze s espresse in anni. In questo mercato, si calcolino: il prezzo P 1 e la duration D 1 espressa in anni di un TCF triennale con cedola annuale, tasso nominale del 4%, capitale facciale pari a C = 100. P 1 =, D 1 = anni il prezzo P 2, pattuito in t = 0, pagabile in T = 1 anno e 4 mesi, per avere il pagamento di 100 in s = 3 anni. P 2 = Esercizio 5. Un istituzione finanziaria detiene un portafoglio obbligazionario, del valore di 1 milione di, che prevede il pagamento di due poste: dopo un anno, di 400 mila, e dopo due anni di 700 mila. Assumendo che la struttura per i tassi di interesse sia piatta, si calcoli la duration D di tale attivo finanziario. D = anni Si supponga poi che l istituzione aggiunga al portafoglio 500 mila di obbligazioni, ripartiti in BOT a 3 mesi e TCF di duration pari a 5.1 anni. Si calcolino le quantità V BOT e V T CF di acquisto di BOT e TCF rispettivamente, affinché la duration complessiva del portafoglio risulti invariata. V BOT =, V T CF =
12 Esercizio 6. Si consideri un mercato azionario in cui siano quotati due titoli I 1 e I 2 con rendimenti attesi E 1 = 7%, E 2 = 2% e varianze V 1 = E 1, V 2 = E 2. La correlazione fra i due titoli sia ρ = 0.2. Fra le composizioni di portafoglio del tipo I = αi 1 + (1 α)i 2, si calcoli la composizione α a e la varianza V a del portafoglio efficiente con rendimento atteso pari a E a = 4%. α a = V a = Si calcoli poi la composizione α b e il rendimento E b (in forma percentuale) del portafoglio efficiente con varianza complessiva pari a V b = 3%. α b = E b = %
13 MATEMATICA FINANZIARIA Appello del 26 gennaio 2009 Cognome e Nome C.d.L Matricola n Firma Cattedra: prof. Pacati prof. Renò dott. Quaranta dott. Falini dott. Riccarelli Fornire le risposte richieste utilizzando esclusivamente gli spazi nelle caselle; eventuali punti decimali e/o segni negativi occupano una casella. Non consegnare fogli aggiuntivi. Scrivere con chiarezza i passi essenziali del procedimento negli appositi spazi. Esercizio 1. Si consideri l investimento di una somma S ad interessi composti al tasso annuo i = 7%. Si calcoli tale somma S se l interesse maturato in tre anni risulta di I = 900. S = Si calcoli poi il tasso interno di rendimento i dell operazione di investimento {S, S + I}/{0, 3} e lo si esprima in forma percentuale e su base annua. i = % Assumendo infine che l investimento frutti quattro rate costanti semestrali posticipate, anziché il rimborso unico S + I, e che mantenga lo stesso tasso interno di rendimento calcolato in precedenza, si calcoli il valore R della rata. R = Esercizio 2. Si consideri un titolo a cedola fissa trimestrale, di valore nominale C = 100, tasso nominale annuo del 14% e quotato alla pari. Si calcoli il tasso interno di rendimento in base annua del titolo i e lo si esprima in forma percentuale. Si calcoli poi la quotazione P che avrebbe il titolo se il tasso interno di rendimento fosse i = i + 1% e nell ipotesi che la durata del titolo sia di sette anni. i = % P = Nell ipotesi di acquisto del suddetto titolo settennale al prezzo P e secondo la legge esponenziale di tasso annuo i, si calcoli il valore montante M e il valore residuo V dell operazione in t = 0.25 anni. M = V =
14 Esercizio 3. Si consideri un individuo che vuole accendere un mutuo per una somma S = , da restituirsi secondo un ammortamento in 4 rate trimestrali posticipate al tasso annuo i = 7%. L ammortamento prescelto è di tipo non standard e prevede che le prime due rate siano di e che anche le ultime due rate siano uguali tra loro. Si compili il piano di ammortamento, giustificando adeguatamente i valori inseriti. rata n. rata quota capitale quota interesse debito residuo
15 Esercizio 4. Si consideri un mercato di titoli obbligazionari in cui, al tempo t = 0 sia in vigore la seguente struttura per scadenza dei fattori di sconto: v(0, s) = e s/10 con le scadenze s espresse in anni. In questo mercato, si calcolino: il prezzo P 1 e la duration D 1 espressa in anni di un TCF triennale con cedola annuale, tasso nominale del 4%, capitale facciale pari a C = 100. P 1 =, D 1 = anni il prezzo P 2, pattuito in t = 0, pagabile in T = 1 anno e 4 mesi, per avere il pagamento di 100 in s = 3 anni. P 2 = Esercizio 5. Un istituzione finanziaria detiene un portafoglio obbligazionario, del valore di 1 milione di, che prevede il pagamento di due poste: dopo un anno, di 400 mila, e dopo due anni di 700 mila. Assumendo che la struttura per i tassi di interesse sia piatta, si calcoli la duration D di tale attivo finanziario. D = anni Si supponga poi che l istituzione aggiunga al portafoglio 500 mila di obbligazioni, ripartiti in BOT a 3 mesi e TCF di duration pari a 5.1 anni. Si calcolino le quantità V BOT e V T CF di acquisto di BOT e TCF rispettivamente, affinché la duration complessiva del portafoglio risulti invariata. V BOT =, V T CF =
16 Esercizio 6. Si consideri un mercato azionario in cui siano quotati due titoli I 1 e I 2 con rendimenti attesi E 1 = 8%, E 2 = 2% e varianze V 1 = E 1, V 2 = E 2. La correlazione fra i due titoli sia ρ = 0.2. Fra le composizioni di portafoglio del tipo I = αi 1 + (1 α)i 2, si calcoli la composizione α a e la varianza V a del portafoglio efficiente con rendimento atteso pari a E a = 4%. α a = V a = Si calcoli poi la composizione α b e il rendimento E b (in forma percentuale) del portafoglio efficiente con varianza complessiva pari a V b = 3%. α b = E b = %
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