CURRICULUM VITAE DATI ANAGRAFICI E RECAPITI Nome: Giovanni Luca Cognome: Torrisi Indirizzo ufficio: CNR-Istituto per le Applicazioni del Calcolo M. Picone, via dei Taurini 19, C.A.P. 00185 Roma Numero di telefono ufficio: +390649270963 E-mail: torrisi@iac.rm.cnr.it Homepage: http://www.iac.rm.cnr.it/~torrisi POSIZIONE ATTUALE Dal 31/12/2001 Ricercatore a tempo indeterminato presso il CNR-Istituto per le Applicazioni del Calcolo M. Picone (sede di Roma). Settore scientifico disciplinare Probabilità e Statistica Matematica. ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE a Professore di Seconda fascia per il Settore Scientifico Disciplinare: Analisi Matematica, Probabilità e Statistica Matematica conseguita il 30 Dicembre 2013. IDONEITA a ricoprire il ruolo di I Ricercatore presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, conseguita il 27/12/2010 (il Dr Giovanni Luca Torrisi si è classificato sesto nella graduatoria finale.) STUDI COMPIUTI 9/1/2001: Conseguimento del Dottorato di Ricerca in Matematica (XII ciclo) presso l Università degli Studi di Milano. Tesi di Dottorato dal titolo: Rate of convergence to equilibrium of nonlinear Hawkes processes. Relatori: Prof. P. Brémaud (CNRS-EPFL), Prof. G. Nappo (Università La Sapienza ). 14/11/1995: Conseguimento del Diploma di Laurea in Matematica presso l Università degli Studi di Roma La Sapienza. Tesi di Laurea dal titolo: Suddivisioni aleatorie di intervalli: approssimazione e proprietà di Schur, votazione 110/110 e lode. Relatore Prof. F. Spizzichino (Università La Sapienza ). 15/7/1988: Conseguimento del Diploma di Maturità Scientifica, votazione 60/60. BORSE DI STUDIO 1/9/2001: Vincitore di una borsa di studio della durata di 12 mesi presso il CNR-Istituto per le Applicazioni del Calcolo M. Picone (sede di Roma). Tematica di ricerca: Matematica applicata e calcolo scientifico.
15/1/1996: Vincitore di una borsa di studio della durata di 12 mesi presso l Istituto Nazionale di Alta Matematica F. Severi (sede di Roma). Il carattere di tale borsa è stato di perfezionamento dopo la Laurea, attraverso la frequenza dei corsi di Analisi Reale, Analisi Complessa e Algebra. ATTIVITA DIDATTICA Anno accademico 2011/2012: docente del corso di Inferenza Statistica presso la Scuola di Dottorato in Economia, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Roma Sapienza. Anno accademico 2005/2006: docente dei corsi di Metodi numerici probabilistici e Laboratorio di metodi probabilistici per il Master di secondo livello in Calcolo Scientifico presso il dipartimento di Matematica dell Università degli Studi di Roma Sapienza. Anno accademico 2005/2006: Tutoraggio all insegnamento di Calcolo delle Probabilità I, corso di Laurea in Matematica dell Università degli Studi di Roma Sapienza. Aprile 2005: Docente invitato di un minicorso dal titolo Topics in rare events simulation presso il dipartimento di Informatica dell Ecole Normale Superiéure, Parigi, Francia. Anno accademico 2004-2005: Professore a contratto di Calcolo delle Probabilità, corso di Laurea in Informatica dell Università degli Studi di L Aquila. Anno accademico 2003-2004: Professore a contratto di Calcolo delle Probabilità, corso di Laurea in Informatica dell Università degli Studi di L Aquila. Anno accademico 2002-2003: Professore a contratto di Calcolo delle Probabilità e Statistica, corso di Laurea in Scienze Ambientali dell Università degli Studi di L Aquila. Nel 2003, nell ambito del progetto scientifico del CNR-Istituto per le Applicazioni del Calcolo Metodi Quantitativi in Finanza, Giovanni Luca Torrisi ha partecipato all attività di formazione per lo staff del Ministero dell Economia insegnando un corso di Statistica di Base. Anno accademico 2000-2001: Professore a contratto di Statistica e Probabilità per l Analisi di Rischio, corso di Laurea in Ingegneria della Sicurezza e Protezione dell Università degli Studi di Roma La Sapienza. Anno accademico 2000-2001: Insegnamento integrativo al corso di Analisi Matematica I presso la Facoltà di Scienze Statistiche dell Università degli Studi di Roma La Sapienza. Anno accademico 1999-2000: Insegnamento integrativo al corso di Metodi Matematici e Statistici, corso di Laurea in Matematica dell Università degli Studi di Roma Tre. SUPERVISIONE DI TESI DI LAUREA SPECIALISTICA Anno accademico 2004-2005: Relatore [in collaborazione con il Prof. Mauro Piccioni (Università La Sapienza )] delle seguenti Tesi di Laurea specialistica in Matematica, Università degli Studi di Roma La Sapienza : 1) Probabilità di rovina: comportamento asintotico esatto e metodi di simulazione in condizioni di coda leggera. Laureando: Danilo Giuliani. 2) Comportamento asintotico esatto del tempo di attesa in code M/GI/1 con tempi di servizio subesponenziali. Laureanda: Roberta Rossetti.
SEMINARI SU INVITO Luglio 2013: Seminario dal titolo Probability approximation by the Clark-Ocone representation formula presso la Nanyang Technological University, SPMS, Singapore. Maggio 2011: Seminario dal titolo Density estimation of functionals of spatial point processes with application to wireless networks presso INRIA-Télécom ParisTech, Parigi, Francia. Febbraio 2010: Science & Coffee Break at IAC, seminario dal titolo Stima della densità di funzionali di processi di punto e applicazione ad un modello di comunicazione wireless presso il CNR-Istituto per le Applicazioni del Calcolo M. Picone. Novembre 2009: Seminario dal titolo Stima della densità di funzionali di processi di punto e applicazione ad un modello di comunicazione wireless presso il dipartimento di Economia e Commercio della LUISS. Aprile 2009: Seminario dal titolo Analisi asintotica della funzione costo in un modello di rete sul piano presso il dipartimento di Matematica dell Università degli Studi di Roma La Sapienza. Maggio 2007: Seminario dal titolo Grandi deviazioni dell interferenza in un modello di comunicazione wireless presso il dipartimento di Matematica dell Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Ottobre 2006: Seminario dal titolo Metodi Monte Carlo per l analisi di sensitività di sistemi poissoniani presso il dipartimento di Matematica dell Università degli Studi di Roma Sapienza. Novembre 2005: Seminario dal titolo Processi di rischio con premio dipendente dalla riserva presso il dipartimento di Informatica dell Università degli Studi di L Aquila. PRESENTAZIONI A CONFERENZE E WORKSHOPS SU INVITO Giugno 2012: Workshop BoSanTouVal organizzato dalle Università di Bordeaux, Santander, Tolosa e Valladolid tenutosi a Castro Urdiales (Bilbao, Spagna). Presentazione dal titolo: Asymptotic analysis of the optimal cost in some transportation problems with random locations. Maggio 2012: 9 th French-Danish workshop Spatial Statistics and Image Analysis in Biology (Avignon, France). Presentazione dal titolo: Simulating the tail of the interference in a wireless communication model. Dicembre 2011: Workshop Spatial stochastic models for networks (Télécom ParisTech, Paris, France). Presentazione dal titolo: Simulating the tail of the interference in a wireless communication model. Ottobre 2007: Workshop Queuing theory without limits: transient and asymptotic analysis (Eurandom, Technical University, Eindhoven, Olanda) Presentazione dal titolo: Large deviations of Poisson cluster processes.
Luglio 2007: 14th Informs Applied Probability Conference (TU/e, Eindhoven, Netherland). Presentazione dal titolo: Large deviations of the interference in a wireless network model. Aprile 2007: SpasWin 2007, workshop Spatial Stochastic Models in Wireless Networks (Limassol, Cyprus). Presentazione dal titolo: Large deviations of the interference in a wireless network model. Maggio 2004: 5 th French-Danish workshop Spatial Statistics and Image Analysis in Biology (St. Pierre de Chartreuse, France). Presentazione dal titolo: Generalised shot noise Cox processes. PRESENTAZIONI A CONFERENZE SENZA INVITO Luglio 2008: Conferenza Stochastic methods in finance presso il dipartimento di Matematica del Politecnico di Torino. Presentazione dal titolo: A class of risk processes with delayed claims: ruin probability estimates under heavy tail conditions. Settembre 2005: Conferenza Stochastic methods in mathematical finance presso il dipartimento di Matematica dell Università degli Studi di Roma Sapienza. Presentazione dal titolo: A class of risk processes with reserve-dependent premium rate: sample path large deviations and importance sampling. Luglio 2004: World Congress of the Institute of Mathematical Statistics and Bernoulli Society (Barcelona). Presentazione dal titolo Simulating the ruin probability of risk processes with delay in claim settlement. Settembre 2001: Conferenza Stochastic processes, stochastic calculus and applications presso il dipartimento di Matematica dell Università degli Studi di Pisa. Presentazione dal titolo Rate of convergence to equilibrium of marked Hawkes processes. ATTIVITA DI REFERAGGIO Giovanni Luca Torrisi ha svolto attività di referaggio per le seguenti riviste internazionali: Advances in Applied Probability (1), Annals of Actuarial Science (1), Annals of Applied Probability (1), Applied Mathematics Letters (1), IEEE Transactions on Wireless Communications (1), Journal of Applied Matematics (1), Journal of Applied Probability (8), Journal of Mathematical Analysis and Applications (2), Methodology and Computing in Applied Probability (2), Networks and Heterogeneous Media (4), Performance Evaluation (1), Queueing Systems (1), Statistics and Computing (1), Statistics & Probability Letters (3). Giovanni Luca Torrisi ha inoltre recensito alcuni lavori su Mathematical Reviews. Nel 2005 Giovanni Luca Torrisi è stato Referee di una Tesi di Dottorato in Modelli e Metodi matematici per la tecnologia e la società presso il dipartimento di Metodi e Modelli Matematici per le Scienze Applicate, Università degli Studi di Roma La Sapienza. Titolo della Tesi: Simulation of stationary Hawkes processes. Dottorando: Giuditta Bravaccino. Relatore: Prof. G. Nappo (Università Sapienza ). Nel 2004 Giovanni Luca Torrisi è stato Referee di una Tesi di Dottorato in Matematica e Statistica dell Università di Pavia. Titolo della Tesi: Large deviations and importance sampling
for Markov additive processes. Dottorando: Andrea Martinelli. Relatore: Prof. P. Baldi (Università di Tor Vergata ). VISITE AD ISTITUZIONI ESTERE SU INVITO Luglio-Agosto 2013: Nanyang Technological University, SPMS, Singapore. Durata della visita 2 settimane (26/7-8/8.) Maggio 2011: INRIA-Télécom ParisTech, Parigi, Francia. Durata della visita: 1 settimana. Marzo 2011: Nanyang Technological University, SPMS, Singapore. Durata della visita: 2 settimane. Luglio 2008: University of Maynooth, Hamilton Institute, Maynooth, Irlanda. Durata della visita: 1 settimana. Agosto 2006: Microsoft Research Labs, Cambridge, Regno Unito. Durata della visita: 1 settimana. Aprile 2005: INRIA-Ecole Normale Superiéure, Parigi, Francia. Durata della visita: 10 giorni. VISITE AD ISTITUZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI SENZA INVITO Maggio 2012: Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni, Politecnico di Torino, Italia. Durata della visita: 1 settimana. Settembre 2004: University of Aalborg, Department of Mathematics, Aalborg, Danimarca. Durata della visita: 1 mese. Ottobre 1999: CNRS-Supélec, Laboratoire des Signaux et Systèmes, Gif-sur-Yvette, Francia. Durata della visita: 3 mesi. Marzo 1998: CNRS-Supélec, Laboratoire des Signaux et Systèmes, Gif-sur-Yvette, Francia. Durata della visita: 3 mesi. ORGANIZZAZIONE DI MINICORSI E CONFERENZE Organizzatore di un corso dal titolo Topics on random matrices tenutosi presso il CNR-Istituto per le Applicazioni del Calcolo M. Picone (sede di Roma) nel periodo Gennaio 2012-Aprile 2012. Relatore: Dr. C. Bordenave (CNRS, Toulouse). Membro del Comitato Organizzatore del ciclo di seminari Science and Coffee Break at IAC, anni 2009/2010.
Organizzatore di un minicorso dal titolo Topics on random graph theory tenutosi presso il CNR- Istituto per le Applicazioni del Calcolo M. Picone (sede di Roma) nell Aprile 2007. Relatore: Prof. A. Ganesh (University of Bristol). Organizzatore di un minicorso dal titolo A basic corse on random graphs presso il CNR-Istituto per le Applicazioni del Calcolo M. Picone (sede di Roma) nell Ottobre 2005. Relatore: Prof. A. Ganesh (University of Bristol). Membro del Comitato Organizzatore della Conferenza Stochastic methods in mathematical finance tenutasi presso il dipartimento di Matematica dell Università degli Studi di Roma La Sapienza nel mese di Settembre del 2005. PARTECIPAZIONE A PROGETTI SCIENTIFICI Giovanni Luca Torrisi ha partecipato ai seguenti progetti scientifici finanziati dal MURST (PRIN) e di ATENEO: 1) Processi Stocastici. Durata: anno 1998. 2) Analisi delle Strutture di Dipendenza Stocastica con Applicazioni. Durata: anno 2000. 3) Processi Stocastici, Calcolo Stocastico e Applicazioni. Durata: anni 2000/2001. 4) Processi Stocastici e Applicazioni a Filtraggio, Controllo, Simulazione e Finanza Matematica. Durata: anni 2002/2003. 5) Metodi Stocastici in Finanza Matematica. Durata: anni 2005/2006. 6) Processi Stocastici e Applicazioni. Durata: anno 2005. 7) Trec Project: Theory of Networks and Communications. Durata: anni 2004/2006. 8) Strutture di Dipendenza in Modelli Stocastici e Applicazioni. Durata: anno 2006. 9) Strutture di Dipendenza in Modelli Stocastici e Applicazioni. Durata: anno 2007. 10) Finanziamento del CNR per la formazione. Anno 2007. 11) Metodi Stocastici in Finanza. Durata: anni 2007/2009. 12) Finanziamento del CNR Short Term Mobility. Anno 2008. 13) "Valutazione analitica di nuovi strumenti derivati e gestione del rischio". Durata: anno 2010. 14) "Modelli, valutazione e gestione del rischio per i mercati delle commodities". Durata: anno 2011. 15) Probabilità e Finanza. Durata: anni 2010/2012. Giovanni Luca Torrisi partecipa in qualita di Visiting Professor al seguente progetto: Functional inequalities for spatial point processes and applications'' finanziato da: Ministry of Education and Academic Research, Singapore Dettagli: Fund Tier 2 Grant, Nanyang Technological University. Durata: 2013-2016. PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA DI RICERCA, MACROLINEE, MODULI, COMMESSE, RSTL DELL IAC-CNR Giovanni Luca Torrisi ha partecipato ai seguenti progetti dell Istituto per le Applicazioni del Calcolo M. Picone : 1) 2002-2004: Quantitative and Qualitative Methods in Finance and Economics. 2) 2002-2004: Operations Research, Control and Optimization. 3) 2005-presente: Metodi quantitativi per il manufacturing. 4) 2007-2011: RSTL Modelli deterministici e stocastici per l analisi di segnali e immagini.
PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI GIUDICATRICI Nel 2003 Giovanni Luca Torrisi è stato membro della commissione giudicatrice per l attribuzione di un assegno di ricerca presso il CNR-Istituto per le Applicazioni del Calcolo M. Picone (sede di Roma). Tematica: Ricerca operativa, controllo e ottimizzazione. Nel 2011 Giovanni Luca Torrisi è stato membro della commissione giudicatrice per l attribuzione di un assegno di ricerca presso il CNR-Istituto per le Applicazioni del Calcolo M. Picone (sede di Roma). Tematica: Ricerca operativa, controllo e ottimizzazione. RESPONSABILITA DI ISTITUTO Dal 2004 Giovanni Luca Torrisi è responsabile scientifico della Biblioteca dell IAC, sede di Roma. ARTICOLI SOTTOPOSTI PER LA PUBBLICAZIONE SU RIVISTE INTERNAZIONALI CON REFERAGGIO 35) G.L. Torrisi Probability approximation of point processes with Papangelou conditional intensity. Sottoposto per la pubblicazione. 34) N. Privault, G.L. Torrisi The Stein and Chen-Stein methods for functionals of non symmetric Bernoulli processes. Sottoposto per la pubblicazione. 33) L. Decreusefond, I. Flint, N. Privault, G.L. Torrisi Stochastic dynamics of determinantal processes by integration by parts. Sottoposto per la pubblicazione. 32) G.L. Torrisi Quasi-invariance of fermion processes with J-Hermitian kernel. Sottoposto per la pubblicazione. PUBBLICAZIONI SU RIVISTE INTERNAZIONALI CON REFERAGGIO 31) D. Ciullo, V. Martina, M. Garetto, E. Leonardi, G.L. Torrisi Peer assisted VoD systems: an efficient modeling framework. IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, accettato per la pubblicazione. 30) G.L. Torrisi, E. Leonardi (2014) Large deviations of the interference in the Ginibre network model. Stochastic Systems, n. 1, 1-33. 29) D. Ciullo, V. Martina, M. Garetto, E. Leonardi, G.L. Torrisi (2013) Asymptotic properties of sequential streaming leveraging users cooperation. IEEE Transactions on Information Theory, 59 n.12, 8386-8401. 28) N. Privault, G.L. Torrisi (2013) Probability approximation by Clark-Ocone covariance representation. Electronic Journal of Probability, 18 n.91, 1-25. 27) G.L. Torrisi (2013) Point processes with Papangelou conditional intensity: from the Skorohod integral to the Dirichlet form. Markov Processes and Related Fields, 19, 195-248.
26) G.L. Torrisi, E. Leonardi (2013) Simulating the tail of the interference in a Poisson network model. IEEE Transactions on Information Theory, 59 n.3, 1773-1787. 25) G.L. Torrisi (2013) Functional strong law of large numbers for loads in a planar network model. Statistics and Probability Letters 83, 718-723. 24) G.L. Torrisi (2012) Asymptotic analysis of the optimal cost in some transportation problems with random locations. Stochastic Processes and Their Applications 122, 305-333. 23) K. Duffy, G.L. Torrisi (2011) Sample path large deviations of Poisson shot noise with heavy tail semi-exponential distributions. Journal of Applied Probability 48, 688-698. 22) N. Privault, G.L. Torrisi (2011) Density estimation of functionals of finite spatial point processes with random marks, and applications in wireless communication. SIAM Journal on Mathematical Analysis, 43(3), 1311-1344. 21) K. Duffy, C. Macci, G.L. Torrisi (2011) Sample path large deviations for order statistics. Journal of Applied Probability, 48, 238-257. 20) K. Duffy, C. Macci, G.L. Torrisi (2011) On the large deviations of a class of modulated additive processes. ESAIM: Probability & Statistics, 15, 83-109. 19) C. Macci, G.L. Torrisi (2011) Risk processes with shot noise Cox claim number process and reserve dependent premium rate. Insurance: Mathematics and Economics, 48, 134-145. 18) G.Stabile, G.L. Torrisi (2010) Large deviations of Poisson shot noise processes, under heavy tail semi-exponential conditions. Statistics & Probability Letters, 80, 1200-1209. 17) C. Bordenave, G.L. Torrisi (2010) Load optimization in a planar network. Annals of Applied Probability, 20, 2040-2085. 16) G. Stabile, G.L. Torrisi (2010) Risk processes with non-stationary Hawkes claims arrivals. Methodology and Computing in Applied Probability, 12, 415-429. 15) A. Ganesh, G.L. Torrisi (2008) Large deviations of the interference in a wireless communication model. IEEE Transactions on Information Theory, 54, n.8, 3505-3517. 14) C. Bordenave, G.L. Torrisi (2008) Monte Carlo methods for sensitivity analysis of Poissondriven stochastic systems, and applications. Advances in Applied Probability, 40, 293-320. 13) C. Bordenave, G.L. Torrisi (2007) Large deviations of Poisson cluster processes. Stochastic Models, 23, 593-625. 12) J. Møller, G.L. Torrisi (2007) The pair correlation function of spatial Hawkes processes. Statistics & Probability Letters, 77, 995-1003. 11) A. Ganesh, C. Macci, G.L. Torrisi (2007) A class of risk processes with reserve-dependent premium rate: sample path large deviations and importance sampling. Queueing Systems, 55, 83-94.
10) A.Ganesh, G.L. Torrisi (2006) A class of risk processes with delayed claims: ruin probability estimates under heavy tail conditions. Journal of Applied Probability, 43, 916-926. 9) A. Ganesh, C. Macci, G.L. Torrisi (2005) Sample path large deviations principles for Poisson shot noise processes, and applications. Electronic Journal of Probability, 10, 1026-1043. 8) J. Møller, G.L. Torrisi (2005) Generalised shot noise Cox processes. Advances in Applied Probability, 37, 48-74. 7) G. Sebastiani, G.L. Torrisi (2005) An extended ant colony algorithm and its convergence analysis. Methodology and Computing in Applied Probability, 7, 249-263. 6) C. Macci, G. Stabile, G.L. Torrisi (2005) Lundberg parameters for non standard risk processes. Scandinavian Actuarial Journal, 6, 417-432. 5) G.L. Torrisi (2004) Simulating the ruin probability of risk processes with delay in claim settlement. Stochastic Processes and Their Applications, 112, 225-244. 4) C. Macci, G.L. Torrisi (2004) Asymptotic results for perturbed risk processes with delayed claims. Insurance: Mathematics and Economics, 34, 307-320. 3) P. Brémaud, G. Nappo, G.L. Torrisi (2002) Rate of convergence to equilibrium of marked Hawkes processes. Journal of Applied Probability, 39, 123-136. 2) G.L. Torrisi (2002) A class of interacting marked point processes: rate of convergence to equilibrium. Journal of Applied Probability, 39, 137-160. 1) F. Spizzichino, G.L. Torrisi (2001) Multivariate negative aging in an exchangeable model of heterogeneity. Statistics & Probability Letters, 55, 71-82. PUBBLICAZIONI SU ATTI DI CONVEGNO CON REFERAGGIO A. Ganesh, G.L. Torrisi Large deviation of the interference in a wireless communication model. In Modeling and optimization in mobile, ad hoc and wireless networks, Vols 1-2 Pages: 407-412 Published: 2007. D. Ciullo, V. Martina, M. Garetto, E. Leonardi, G.L. Torrisi Performance Analysis of Nonstationary Peer-assisted VoD Systems IEEE INFOCOM mini-conference, Orlando, FL, USA, March 25-30, 2012. D. Ciullo, V. Martina, M. Garetto, E. Leonardi, G.L. Torrisi Stochastic Analysis of Self- Sustainability in Peer-Assisted VoD Systems IEEE INFOCOM, Orlando, FL, USA, March 25-30, 2012. In base al D.Lgs n. 196/2003 sulla privacy il sottoscritto Giovanni Luca Torrisi consente il trattamento e la pubblicazione dei dati. Luogo e Data: Roma, 25/03/2014