Report dei prodotti del 17.10.2016 Offerta al pubblico: CH Prodotti per l incremento dei rendimenti Tipo di prodotto secondo ASPS: 1230 Imposta preventiva 6.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible su Oro, Palladio, Osservazione continua della barriera - Quanto CHF Scadenza 17.10.2016; emissione in CHF; quotato alla borsa SIX Swiss Exchange AG ISIN CH0266715066 - Numero di valore 26671506 - Simbolo SIX NPAEMX I presupposti di questo documento sono basati su dati e modelli considerati affidabili e precisi. Ciononostante l emittente ed il lead manager non garantiscono né si fanno carichi di alcuna rimostranza riguardo alla completezza o correttezza di tali assunzioni. Dettagli del prodotto Dati Emissione Data di emissione 24.07.2015 Primo giorno di contrattazione in borsa 24.07.2015 Prezzo di emissione 10% Volume di emissione CHF 5'000'000 (con possibilità d aumento) Informazioni generali Numero di valore ISIN Simbolo SIX Data di rimborso Valore nominale Moneta di rimborso Protezione della moneta Convenzione conteggio del giorno di cedola Quotazione Tipologia di quotazione Metodologia di quotazione 26671506 CH0266715066 NPAEMX (soggetta a modifiche in caso di irregolarità nel settlement) CHF 1'000 CHF Quanto CHF 30/360; non aggiustato; interesse maturato durante ogni periodo cedolare (data iniziale inclusa e data finale esclusa) SIX Swiss Exchange AG; negoziato alla SIX Structured Products Exchange AG Viene richiesta la quotazione. I prezzi dei mercati secondari sono quotati come «clean»; l importo degli interessi maturati NON è incluso nei prezzi. I prezzi dei mercati secondari sono quotati in percentuale. Ai fini del sistema fiscale svizzero, la cedola è suddivisa in due componenti: Componente d interessi % p.a. Componente di premio d opzione 6.00% p.a. Aspettativa di mercato dell'investitore I prezzi dei sottostanti evolvono lateralmente rispetto al loro fixing iniziale o leggermente al rialzo. Il barrier event non si verificherà. Descrizione del prodotto Questo prodotto offre all investitore una cedola, a prescindere dalla performance del valore sottostante durante la vita del prodotto, con una protezione condizionale dal ribasso. Se un barrier event non si verifica, l investitore riceverà il Valore nominale alla data di rimborso. Nel caso invece che ciò si sia verificato ma tutti i valori sottostanti chiudono in scadenza ad un livello superiore rispetto al fixing iniziale, l investitore otterrà comunque un pagamento in contanti pari alla Valore nominale alla data di rimborso. In alternativa, il rimborso del prodotto dipende dal valore del sottostante, come descritto nella sezione Rimborso. Importo della/e cedola/e e data/e di pagamento delle cedole Data di pagamento della cedola Importo della cedola L'importo della cedola maturata 24.10.2015 CHF 15.00 PAGATO CHF 6 CHF 59.00 * i livelli sono espressi in percentuale del Fixing iniziale Sottoscrizione 06.07.2015-17.07.2015 Primo giorno di contrattazione in borsa 24.07.2015 Monitoraggio della barriera 17.07.2015-17.10.2016 Barriera (7%) Barriera (7%) Barriera (7%) Importo della cedola CHF 15.00 24.10.2015 Importo della cedola CHF 6 Scadenza 17.10.2016 Data di rimborso Con la garanzia di: Rating: Moody s A2 UK88: 09a0d491-c511-4153-823c-934a4e441c68-95292033
Sottostanti Sottostante Oro Palladio Borsa di riferimento Bloomberg Ticker GOLDS PALL SILV Fixing iniziale (100%)* USD 1134.07 USD USD 620.15 14.9275 Ulteriori informazioni riguardanti le sottostante/componenti sottostanti si trovano nella sezione Descrizione dettagliata del fixing del sottostante Barriera (7%)* USD 793.85 USD 434.11 USD 10.4493 Performance Ultimo prezzo 100.47% Questa settimana -0.02% Questo Mese -0.29% Questianno 11.14% Dall inizio 0.47% Distanza dalla barriera Probabilità di toccare la barriera USD 1'254.90 USD 639.60 USD 17.46 0.23% -1.11% 0.26% -4.77% -11.47% -9.08% 18.18% 17.68% 25.81% 10.65% 3.14% 16.93% 36.74% 32.13% 40.14% Performance nel tempo Barriera 7% 17.07.2015-17.10.2016 140 120 100 80 60 40 20 0 12.08.15 27.09.15 12.11.15 28.12.15 12.02.16 29.03.16 14.05.16 29.06.16 14.08.16 29.09.16 Sensibilità Delta prodotto Strutturato 1.0 0.5 0.0 Il Delta è il coefficiente che indica la sensibilità del prezzo di uno strumento derivato rispetto alle variazioni del prezzo del sottostante. Uno Delta di 0.1significa che una variazione del prezzo del sottostante dell 1% implica una variazione del prezzo del del 0.1%. -0.5-1.0 12.08.15 20.10.15 28.12.15 06.03.16 14.05.16 22.07.16 29.09.16 Vega Vega è il coefficiente che indica la sensibilità del prezzo di uno strumento derivato rispetto alle variazioni della volatilità implicita del sottostante. Uno Vega del sottostante di 0.1 significa che una variazione del prezzo del sottostante dell 1% implica una variazione del prezzo del del 0.1%. prodotto Strutturato 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0-0.2-0.4-0.6-0.8-1.0 12.08.15 20.10.15 28.12.15 06.03.16 14.05.16 22.07.16 29.09.16 Documentazione del prodotto Il termsheet indicativo adempie i requisiti di un prospetto semplificato unicamente informativo a norma dell articolo 5 della Legge federale svizzera sugli investimenti collettivi di capitale (LICol). Il termsheet, che sarà disponibile al più tardi alla data di emissione come anche il «termsheet finale», adempie i requisiti di un prospetto semplificato definitivo ai sensi dell articolo 5 della Legge sugli investimenti collettivi (LICol). Il termsheet contiene un sommario delle informazioni sul prodotto e ha un fine unicamente informativo. Il termsheet finale ed il "Derivative Programm" del relativo emittente valido alla data del fixing iniziale, che comprende tutte le ulteriori condizioni ("Programma"), sono giuridicamente vincolanti e costituiscono le uniche fonti di documentazione del prodotto ("Product Documentation"); se ne raccomanda quindi sempre la lettura accurata. I termini utilizzati nel termsheet finale, ma ivi non definiti, assumono significato in funzione del contenuto del "Programma". Sebbene traduzioni in altre lingue possano essere disponibili, solo il final termsheet ed il "Derivative Programm" in tedesco sono legalmente vincolanti.
Si prega di fare riferimento alla termsheet per qualsiasi chiarimento riferito ai rischi connessi a questo prodotto. Per tutta la durata del prodotto, è possibile ordinare gratuitamente la documentazione ad esso relativa dal lead manager al seguente indirizzo: Notenstein La Roche Banca Privata SA, Bohl 17, Casella postale, 9004 CH-San Gallo (Svizzera), oppure via telefono (+41 (0)71 242 53 00*), fax (+41 (0)71 242 50 50) oppure via e-mail (info@notenstein-prodotti.ch). Le ricordiamo che tutte le conversazioni su una linea contressegnata da un asterisco (*) vengono registrate. Descrizione dettagliata del fixing del sottostante Per eliminare ogni dubbio, i sottostanti che quotano in centesimi e in US Dollar saranno quotati in US Dollar. Definizioni dei sottostanti Contratti future Generico contratto future front Contratti future specifici con rimborso specificato nel suo nome. Generico contratto future front si riferisce al prossimo future in scadenza nella lista dei contratti future eleggibili come qui descritta, laddove ogni contratto è sostituito dopo la data di scadenza del contratto di opzione sottostante. Il ticker Bloomberg per il generico contratto future front si può riferire a differenti contratti sottostanti A dipendenza dalle opzioni dell utente individuale. Definizione del fixing Contratti future e generici contratti future front Metalli base Metalli preziosi Sottostanti diversi dai precedenti Il Prezzo di regolamento ufficiale del rispettivo sottostante alla relativa data di fixing della borsa di riferimento, come determinato dall agente di calcolo. Per alluminio (prezzo cash), rame (prezzo cash), nichel (prezzo cash), piombo (prezzo cash), zinco (prezzo cash); Valutazione del rispettivo sottostante alla relativa data del fixing alla borsa corrispondente, come determinato dall'agente di calcolo. Fissazione del prezzo pomeridiana del rispettivo sottostante alla relativa data del fixing alla fonte di fixing corrispondente, come determinato dall'agente di calcolo. Il prezzo è determinato in USD per oncia del rispettivo sottostante. Sottostante Fonte del fixing GOLDS Comdty LBMA Price PM / USD SILV Comdty LBMA Price / USD PLAT Comdty LBMA Platinum Price / USD PALL Comdty LBMA Price / USD Chiusura ufficiale del rispettivo sottostante alla data corrispondente di fixing come calcolata e pubblicata dallo sponsor dell indice o della borsa di riferimento, secondo le disposizioni dell agente di calcolo.
Lista dei contratti future eleggibili Borsa Materie prime Bloomberg Ticker Unit Contratti future Chicago Wheat W 1 Comdty KBT Kansas City Wheat KW1 Comdty Mais C 1 Comdty Soia S 1 Comdty F H K N X Caffè KC1 Comdty Zucchero #11 SB1 Comdty H K N V Cacao CC1 Comdty Cotone #2 CT1 Comdty H K N Z Succo d'arancia JO1 Comdty F H K N U X Latte classe III DA1 Comdty Lean Hogs LH1 Comdty G J M N Q V Z Live Cattle LC1 Comdty G J M Q V Z Feeder Cattle FC1 Comdty F H J K Q U V X WTI Crude Oil CL1 Comdty Barili Olio combustibile HO1 Comdty Galloni RBOB Gasoline XB1 Comdty Galloni Brent Crude Oil CO1 Comdty Barili Gasolio QS1 Comdty Gas naturale NG1 Comdty million British thermal units Alluminio* LA1 Comdty Rame* LP1 Comdty Rame* HG1 Comdty Piombo* LL1 Comdty Nickel* LN1 Comdty Zinco* LX1 Comdty Oro GC1 Comdty G J M Q Z SI1 Comdty Platino PL1 Comdty F J N V Palladio PA1 Comdty H M U Z CBOE SPX Volatility Index UX1 Index Punti Indice EUREX VSTOXX FVS1 Index Punti Indice * Per i metalli base si fa riferimento alla tabella riportata sopra quando il sottostante viene definito come Generic Front Month Futures Contract. Se il sottostante è definito come prezzo cash viene usata la definizione nella sezione metalli base nella descrizione del fixing. Tavola dei codici mensili dei contratti future Codice Mese F Gennaio G Febbraio H Marzo J Aprile K Maggio M Giugno N Luglio Q Agosto
Codice U V X Z Mese Settembre Ottobre Novembre Dicembre Per la distribuzione in Svizzera Notenstein La Roche Banca Privata SA Bohl 17, Casella postale, 9004 San Gallo, Svizzera Tel: +41 (0)71 242 53 00 info@notenstein-prodotti.ch www.notenstein-prodotti.ch