Report dei prodotti del 21.08.2017 Offerta al pubblico: CH Prodotti per l incremento dei rendimenti Tipo di prodotto secondo ASPS: 1230 Imposta preventiva 7.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible su, Oro,, Swiss Market Index Osservazione continua della barriera Rimborso anticipato a discrezione Quanto Scadenza 20.08.2018; emissione in ; quotato alla borsa SIX Swiss Exchange AG ISIN CH0301798010 Numero di valore 30179801 Simbolo SIX LTQKKE I presupposti di questo documento sono basati su dati e modelli considerati affidabili e precisi. Ciononostante l emittente ed il lead manager non garantiscono né si fanno carichi di alcuna rimostranza riguardo alla completezza o correttezza di tali assunzioni. DETTAGLI DEL PRODOTTO Dati Emissione Data di emissione Primo giorno di contrattazione in borsa Prezzo di emissione Volume di emissione Informazioni generali Numero di valore ISIN Simbolo SIX Data di rimborso Valore nominale Moneta di rimborso Copertura del Cambio Convenzione conteggio del giorno di cedola Quotazione Tipologia di quotazione Metodologia di quotazione 29.02.2016 29.02.2016 10% 10'000'000 (con possibilità d aumento) 30179801 CH0301798010 LTQKKE 29.08.2018 (soggetta a modifiche in caso di irregolarità nel settlement) 1'000 Quanto 30/360; non aggiustato; interesse maturato durante ogni periodo cedolare (data iniziale inclusa e data finale esclusa) SIX Swiss Exchange AG; negoziato alla SIX Swiss Exchange - Structured Products Viene richiesta la quotazione. I prezzi dei mercati secondari sono quotati come «dirty»; l importo degli interessi maturati è incluso nei prezzi. I prezzi dei mercati secondari sono quotati in percentuale. Ai fini del sistema fiscale svizzero, la cedola è suddivisa in due componenti: Componente d interessi Componente di premio d opzione 0.76% p.a. 6.44% p.a. Aspettativa di mercato dell'investitore I prezzi dei sottostanti evolvono lateralmente rispetto al loro fixing iniziale o leggermente al rialzo. Il barrier event non si verificherà. Descrizione del prodotto Questo prodotto offre all investitore una cedola, a prescindere dalla performance del valore sottostante durante la vita del prodotto, con una protezione condizionale dal ribasso. Se un barrier event non si verifica, l investitore riceverà il Valore nominale alla data di rimborso. Nel caso invece che ciò si sia verificato ma tutti i valori sottostanti chiudono in scadenza ad un livello superiore rispetto al fixing iniziale, l investitore otterrà comunque un pagamento in contanti pari alla Valore nominale alla data di rimborso. In alternativa, il rimborso del prodotto dipende dal valore del sottostante, come descritto nella sezione Rimborso. L emittente ha diritto al rimborso anticipato, secondo le disposizioni nel articolo "rimborso anticipato". Importo della/e cedola/e e data/e di pagamento delle cedole Data di pagamento della cedola 25.05.2016 25.08.2016 25.11.2016 24.02.2017 Importo della cedola L'importo della cedola maturata * i livelli sono espressi in percentuale del Fixing iniziale Sottoscrizione 12.02.2016-19.02.2016 TERMINATO Primo giorno di contrattazione in borsa 29.02.2016 IN NEGOZIAZIONE Monitoraggio della barriera 19.02.2016-20.08.2018 ATTIVO Barriera Euro Stoxx 50 (49.00%) Barriera (49.00%) Barriera (49.00%) Barriera Swiss Market Index (49.00%) Scadenza 20.08.2018 Data di rimborso 29.08.2018 UK88: 85f8ba39-4df4-4b7a-b230-ad3e9cad13cb - 99001795
Data di pagamento della cedola 25.05.2017 24.08.2017 24.11.2017 23.02.2018 25.05.2018 29.08.2018 Importo della cedola L'importo della cedola maturata SOTTOSTANTI Sottostante Sponsor dell'indice/ Borsa di riferimento Bloomberg Ticker Fixing iniziale (100%)* Barriera (49.00%)* STOXX Limited SX5E EUR 2871.05 EUR 1406.81 Oro (Prezzo spot) n/a GOLDS 1231.15 603.26 S&P Dow Jones Indices LLC SPX 1917.78 939.71 SIX Swiss Exchange AG SMI CHF 7863.36 CHF 3853.05 Ulteriori informazioni riguardanti le sottostante/componenti sottostanti si trovano nella sezione Descrizione dettagliata del fixing del sottostante PERFORMANCE Ultimo prezzo 102.67% Questa settimana % Questo Mese 0.06% Questianno 0.65% Dall inizio 2.67% Distanza dalla barriera Probabilità di toccare la barriera EUR 3'421.67 1'291.24 2'429.15 CHF 8'883.32-0.55% 0.42% 0.05% 0.05% -0.60% 1.71% -1.74% -1.88% 4.29% 12.22% 8.41% 8.07% 19.18% 4.88% 26.66% 12.97% 58.89% 53.28% 61.32% 56.63% Performance nel tempo Barriera 49.00% 19.02.2016-20.08.2018 140 120 100 80 60 40 20 0 31.03.16 25.05.16 19.07.16 12.09.16 06.11.16 31.12.16 24.02.17 20.04.17 14.06.17 08.08.17
SENSIBILITÀ Delta Il Delta è il coefficiente che indica la sensibilità del prezzo di uno strumento derivato rispetto alle variazioni del prezzo del sottostante. Uno Delta di 0.1significa che una variazione del prezzo del sottostante dell 1% implica una variazione del prezzo del del 0.1%. prodotto Strutturato EURO STOXX 50 Index Swiss Market Index 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5 31.03.16 25.05.16 19.07.16 12.09.16 06.11.16 31.12.16 24.02.17 20.04.17 14.06.17 08.08.17 Vega Vega è il coefficiente che indica la sensibilità del prezzo di uno strumento derivato rispetto alle variazioni della volatilità implicita del sottostante. Uno Vega del sottostante di 0.1 significa che una variazione del prezzo del sottostante dell 1% implica una variazione del prezzo del del 0.1%. prodotto Strutturato EURO STOXX 50 Index Swiss Market Index 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0-0.2-0.4-0.6-0.8-1.0 31.03.16 25.05.16 19.07.16 12.09.16 06.11.16 31.12.16 24.02.17 20.04.17 14.06.17 08.08.17 DOCUMENTAZIONE DEL PRODOTTO Il termsheet indicativo adempie i requisiti di un prospetto semplificato unicamente informativo a norma dell articolo 5 della Legge federale svizzera sugli investimenti collettivi di capitale (LICol). Il termsheet, che sarà disponibile al più tardi alla data di emissione come anche il «termsheet finale», adempie i requisiti di un prospetto semplificato definitivo ai sensi dell articolo 5 della Legge sugli investimenti collettivi (LICol). Il termsheet contiene un sommario delle informazioni sul prodotto e ha un fine unicamente informativo. Il termsheet finale ed il "Derivative Programm" del relativo emittente valido alla data del fixing iniziale, che comprende tutte le ulteriori condizioni ("Programma"), sono giuridicamente vincolanti e costituiscono le uniche fonti di documentazione del prodotto ("Product Documentation"); se ne raccomanda quindi sempre la lettura accurata. I termini utilizzati nel termsheet finale, ma ivi non definiti, assumono significato in funzione del contenuto del "Programma". Sebbene traduzioni in altre lingue possano essere disponibili, solo il final termsheet ed il "Derivative Programm" in inglese sono legalmente vincolanti. Si prega di fare riferimento alla termsheet per qualsiasi chiarimento riferito ai rischi connessi a questo prodotto. Per tutta la durata del prodotto, è possibile ordinare gratuitamente la documentazione ad esso relativa dal lead manager al seguente indirizzo: Europaallee 39, 8004 Zurigo (Svizzera), oppure via telefono (+41-(0)58-800 1000*), fax (+41-(0)58-800 1010) oppure via e-mail (termsheet@leonteq.com). Le ricordiamo che tutte le conversazioni su una linea contressegnata da un asterisco (*) vengono registrate. Qualora Lei ci contattasse mediante tale numero, riterremo questa prassi come implicitamente accettata. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL FIXING DEL SOTTOSTANTE Per eliminare ogni dubbio, i sottostanti che quotano in centesimi e in US Dollar saranno quotati in US Dollar. Definizioni dei sottostanti Contratti future Generico contratto future front Contratti future specifici con rimborso specificato nel suo nome. Generico contratto future front si riferisce al prossimo future in scadenza nella lista dei contratti future eleggibili come qui descritta, laddove ogni contratto è sostituito dopo la data di scadenza del contratto di opzione sottostante. Il ticker Bloomberg per il generico contratto future front si può riferire a differenti contratti sottostanti A dipendenza dalle opzioni dell utente individuale. Definizione del fixing Contratti future e generici contratti future front Metalli base Metalli preziosi Il Prezzo di regolamento ufficiale del rispettivo sottostante alla relativa data di fixing della borsa di riferimento, come determinato dall agente di calcolo. Per alluminio (prezzo cash), rame (prezzo cash), nichel (prezzo cash), piombo (prezzo cash), zinco (prezzo cash); Valutazione del rispettivo sottostante alla relativa data del fixing alla borsa corrispondente, come determinato dall'agente di calcolo. Fissazione del prezzo pomeridiana del rispettivo sottostante alla relativa data del fixing alla fonte di fixing corrispondente, come determinato dall'agente di calcolo. Il prezzo è determinato in per oncia del rispettivo sottostante. Sottostante GOLDS Comdty SILV Comdty Fonte del fixing LBMA Price PM / LBMA Silver Price /
Sottostante PLAT Comdty PALL Comdty Fonte del fixing LBMA Platinum Price / LBMA Palladium Price / Sottostanti diversi dai precedenti dell indice o della borsa di riferimento, secondo le disposizioni dell agente di Chiusura ufficiale del rispettivo sottostante alla data corrispondente di fixing come calcolata e pubblicata dallo sponsor calcolo.
Lista dei contratti future eleggibili Borsa Materie prime Bloomberg Ticker Unit Contratti future CBOT Chicago Wheat W 1 Comdty KBT Kansas City Wheat KW1 Comdty CBOT Mais C 1 Comdty CBOT Soia S 1 Comdty F H K N Q U X Caffè KC1 Comdty Zucchero #11 SB1 Comdty H K N V Cacao CC1 Comdty Cotone #2 CT1 Comdty H K N V Z Succo d'arancia JO1 Comdty F H K N U X Latte classe III DA1 Comdty Lean Hogs LH1 Comdty G J K M N Q V Z Live Cattle LC1 Comdty G J M Q V Z Feeder Cattle FC1 Comdty F H J K Q U V X WTI Crude Oil CL1 Comdty Barili Olio combustibile HO1 Comdty Galloni RBOB Gasoline XB1 Comdty Galloni Brent Crude Oil CO1 Comdty Barili Gasolio QS1 Comdty Gas naturale NG1 Comdty million British thermal units Alluminio* LA1 Comdty Rame* LP1 Comdty COMEX Rame* HG1 Comdty Piombo* LL1 Comdty Nickel* LN1 Comdty Latta* LT1 Comdty Zinco* LX1 Comdty COMEX Oro GC1 Comdty G J M Q V Z COMEX Argento SI1 Comdty Platino PL1 Comdty F J N V Palladio PA1 Comdty H M U Z CBOE SPX Volatility Index UX1 Index Punti Indice EUREX VSTOXX FVS1 Index Punti Indice * Per i metalli base si fa riferimento alla tabella riportata sopra quando il sottostante viene definito come Generic Front Month Futures Contract. Se il sottostante è definito come prezzo cash viene usata la definizione nella sezione metalli base nella descrizione del fixing.
Tavola dei codici mensili dei contratti future Codice Mese F Gennaio G Febbraio H Marzo J Aprile K Maggio M Giugno N Luglio Q Agosto U Settembre V Ottobre X Novembre Z Dicembre INDEX DISCLAIMER STOXX and its licensors (the Licensors ) have no relationship to the Issuer (the Licensee ), other than the licensing of the Underlying and the related trademarks for use in connection with this Product. STOXX and its Licensors do not: Sponsor, endorse, sell or promote the Products. Recommend that any person invest in the Products or any other securities. Have any responsibility or liability for or make any decisions about the timing, amount or pricing of Products. Have any responsibility or liability for the administration, management or marketing of the Products. Consider the needs of the Products or the owners of the Products in determining, composing or calculating the relevant Underlying or have any obligation to do so. 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The licensing agreement between the Issuer and STOXX is solely for their benefit and not for the benefit of the owners of the Products or any other third parties. The S&P 500 Index is a product of S&P Dow Jones Indices LLC ( SPDJI ), and has been licensed for use by the Issuer. Standard & Poor s, S&P and are registered trademarks of Standard & Poor s Financial Services LLC ( S&P ); Dow Jones is a registered trademark of Dow Jones Trademark Holdings LLC ( Dow Jones ); and these trademarks have been licensed for use by SPDJI and sublicensed for certain purposes by the Issuer. The Product(s) are not sponsored, endorsed, sold or promoted by SPDJI, Dow Jones, S&P, any of their respective affiliates (collectively, S&P Dow Jones Indices ). S&P Dow Jones Indices makes no representation or warranty, express or implied, to the owners of the the Product(s) or any member of the public regarding the advisability of investing in securities generally or in the Product(s) particularly or the ability of the S&P 500 Index to track general market performance. S&P Dow Jones Indices only relationship to the Issuer with respect to the S&P 500 Index is the licensing of the Index and certain trademarks, service marks and/or trade names of S&P Dow Jones Indices or its licensors. The S&P 500 Index is determined, composed and calculated by S&P Dow Jones Indices without regard to the Issuer or the Product(s). S&P Dow Jones Indices have no obligation to take the needs of the Issuer or the owners of the Product(s) into consideration in determining, composing or calculating the S&P 500 Index. 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Notwithstanding the foregoing, Group Inc. and its affiliates may independently issue and/or sponsor financial products unrelated to the Product(s) currently being issued by the Issuer, but which may be similar to and competitive with the Product(s). In addition, Group Inc. and its affiliates may trade financial products which are linked to the performance of the S&P 500 Index. S&P DOW JONES INDS DOES NOT GUARANTEE THE ADEQUACY, ACCURACY, TIMELINESS AND/OR THE COMPLETENESS OF THE S&P 500 INDEX OR ANY DATA RELATED THERETO OR ANY COMMUNICATION, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, ORAL OR WRITTEN COMMUNICATION (INCLUDING ELECTRONIC COMMUNICATIONS) WITH RESPECT THERETO. S&P DOW JONES INDS SHALL NOT BE SUBJECT TO ANY DAMAGES OR LIABILITY FOR ANY ERRORS, OMISSIONS, OR DELAYS THEREIN. S&P DOW JONES INDS MAKES NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, AND EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES, OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE OR AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY THE ISSUER, OWNERS OF THE THE PRODUCT(S), OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY FROM THE USE OF THE S&P 500 INDEX OR WITH RESPECT TO ANY DATA RELATED THERETO. WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGOING, IN NO EVENT WHATSOEVER SHALL S&P DOW JONES INDS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVE, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, LOSS OF PROFITS, TRADING LOSSES, LOST TIME OR GOODWILL, EVEN IF THEY HAVE BEEN
ADVISED OF THE POSSIBLITY OF SUCH DAMAGES, WHETHER IN CONTRACT, TORT, STRICT LIABILITY, OR OTHERWISE. THERE ARE NO THIRD PARTY BENEFICIARIES OF ANY AGREEMENTS OR ARRANGEMENTS BETWEEN S&P DOW JONES INDS AND THE ISSUER, OTHER THAN THE LNSORS OF S&P DOW JONES INDS. These securities are not in any way sponsored, endorsed, sold or promoted by the SIX Swiss Exchange Ltd and the SIX Swiss Exchange Ltd makes no warranty or representation whatsoever, express or implied, either as to the results to be obtained from the use of the index (the Index ) and/or the figure at which the said Index stands at any particular time on any particular day or otherwise. However, the SIX Swiss Exchange Ltd shall not be liable (whether in negligence or otherwise) to any person for any error in the Index and the SIX Swiss Exchange Ltd shall not be under any obligation to advise any person of any error therein. SIX Group, SIX Swiss Exchange, SPI, Swiss Performance Index (SPI), SPI EXTRA, SPI ex SLI, SMI, Swiss Market Index (SMI), SMI MID (SMIM), SMI Expanded, SXI, SXI Real Estate, SXI Swiss Real Estate, SXI Life Sciences, SXI Bio+Medtech, SLI, SLI Swiss Leader Index, SBI, SBI Swiss Bond Index, SAR, SAR SWISS AVERAGE RATE, SARON, SCR, SCR SWISS CURRENT RATE, SCRON, SAION, SCION, VSMI, SWX Immobilienfonds Index, MQM, MQM Market Quality Metrics, QQM, QQM Quotes Quality Metrics and COSI are trademarks that have been registered in Switzerland and/or abroad by SIX Group Ltd respectively SIX Swiss Exchange Ltd. Their use is subject to a licence. PER LA DISTRIBUZIONE IN SVIZZERA Leonteq Securities AG Europaallee 39 8004 Zurich, Switzerland Tel: +41 58 800 1111 termsheet@leonteq.com www.leonteq.com PER LA DISTRIBUZIONE NELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (SEE) Leonteq Securities (Europe) GmbH Goetheplatz 2 60311 Frankfurt, Germania Tel: +49 69 970 979 900 www.leonteq.de SUCCURSALI Leonteq Securities (Europe) GmbH Paris Branch 40 Rue la Pérouse 75116 Paris, Francia Tel: +33 (0)1 40 62 79 38 www.leonteq.fr Leonteq Securities (Europe) GmbH London Branch Level 26, The Shard, 32 London Bridge Street London, SE1 9SG, Gran Bretagna Tel: +44 (0)207 467 5350 www.leonteq.co.uk